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中海量化策略股票型证券投资基金

基金简称:
中海量化
批准机关及文号:
中国证监会证监许可【2009】347号文核准
基金类型:
股票型证券投资基金
基金代码:
398041
基金经理:
李延刚先生
南京大学化学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士,注册金融分析师(CFA),8年证券从业经历。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作,现任公司副总经理、投研中心总经理、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
基金管理人:
中海基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围:
本基金投资组合的资产配置:股票资产的比例为基金资产的60%-95%,债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 为基金资产的0%-40%,权证投资的比例为基金资产净值的0%-3%,本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略:
本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上,通过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大类资产配置,动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。同时,本基金运用现代金融工程技术,对各类宏观经济指标与股票市场的领先滞后关系与相关性进行分析,筛选出一组针对股票市场的宏观经济领先指标。此外,本基金将采用我公司的市场泡沫度模型(SMBMM,Stock Market Bubble Measure Model)定期计算股票市场的泡沫度,以度量市场情绪状况。这些宏观经济领先指标和市场泡沫度模型将用于辅助大类资产配置。
业绩比较基准:
沪深300指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%
风险收益特征:
本基金属股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
产品特点

  本基金作为量化策略基金,非常依赖相关数据的准确性和可靠性。个别研究报告数据是否准确与可靠是本基金的特有风险,将对本基金的业绩表现有所影响。因此,采用反映市场综合研究数据的一致预期指标能一定程度上规避个别研究报告数据带来的准确性与可靠性风险。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:2009年5月20日至2009年6月19日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额(M)
前端认购费率

通过本公司网站和代销机构首次认购单笔最低金额为人民币1000元(含认购费);通过本公司直销柜台首次认购单笔最低金额为人民币100,000元(含认购费),追加认购单笔最低金额为人民币10,000元(含认购费)。

M<100万
1.2%
100万≤M<500万
0.8%
M≥500万
每笔1000元
申购费率表
申购金额要求
申购金额(M)
前端申购费率
通过本公司网站和代销机构首次申购单笔最低金额为人民币1,000元;通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币100,000元,追加申购单笔最低金额为人民币10,000元;投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
M<100万
1.5%
100万≤M<500万
1.00%
M≥500万
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
赎回期限(N)
赎回费率

投资人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔最低赎回份额为100份(除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足100份);若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份,剩余部分基金份额必须一起赎回,即交易账户最低基金份额为10份。

N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年
0
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金收益条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%,期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)不得超过15个工作日;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配后不能低于面值;
6、基金进行份额拆分后,将对拆分后的基金面值作相应调整,避免由于基金份额拆分行为对基金份额持有人利益造成实质性不利影响;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

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