中海量化策略股票型证券投资基金 |
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基金简称: |
中海量化 |
批准机关及文号: |
中国证监会证监许可【2009】347号文核准 |
基金类型: |
股票型证券投资基金 |
基金代码: |
398041 |
基金经理: |
李延刚先生 南京大学化学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士,注册金融分析师(CFA),8年证券从业经历。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作,现任公司副总经理、投研中心总经理、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围: |
本基金投资组合的资产配置:股票资产的比例为基金资产的60%-95%,债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 为基金资产的0%-40%,权证投资的比例为基金资产净值的0%-3%,本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略: |
本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上,通过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大类资产配置,动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。同时,本基金运用现代金融工程技术,对各类宏观经济指标与股票市场的领先滞后关系与相关性进行分析,筛选出一组针对股票市场的宏观经济领先指标。此外,本基金将采用我公司的市场泡沫度模型(SMBMM,Stock Market Bubble Measure Model)定期计算股票市场的泡沫度,以度量市场情绪状况。这些宏观经济领先指标和市场泡沫度模型将用于辅助大类资产配置。 |
业绩比较基准: |
沪深300指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20% |
风险收益特征: |
本基金属股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
产品特点 |
本基金作为量化策略基金,非常依赖相关数据的准确性和可靠性。个别研究报告数据是否准确与可靠是本基金的特有风险,将对本基金的业绩表现有所影响。因此,采用反映市场综合研究数据的一致预期指标能一定程度上规避个别研究报告数据带来的准确性与可靠性风险。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:2009年5月20日至2009年6月19日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、在符合有关基金收益条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%,期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
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