基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通中小盘股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年4月14日至2013年12月31日）
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十一条（二）、（五）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入四季度，市场围绕资金面及改革预期大幅震荡。10月，经济环比改善放缓，通胀预期开始抬头，资金面波动有所放大，对改革的过度预期出现向下修正，市场先扬后抑；与10月表现截然相反，11月市场走出V字普涨格局，在十八届三中全会《决定》公布后，市场受全面改革预期影响，主题热点不断。尽管在11月底证监会明确了IPO重启的时点，早于市场预期，创业板受到影响大跌，不过由于相关制度的完善，长期来看对市场利好。12月，虽然中央经济工作会议和中央农村工作会议的开幕活跃了相关领域的表现，但临近年底资金面的紧张，加上美联储宣布缓退QE时点，令A股市场趋于谨慎，连续下跌。行业表现上，四季度家电、农林牧渔、国防军工、机械等行业涨幅领先，传媒、煤炭、有色金属等行业表现较弱。
本基金在第四季度降低了股票资产配置比例，结构上增持了医药、化工相关的行业和个股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为-13.1％，同期业绩比较基准收益率为-1.13％，基金净值跑输业绩比较基准11.97个百分点，基金净值跑输业绩比较基准的主要原因是周期类行业配置较低。
4.6 市场展望和投资策略
展望一季度，美国经济仍处于温和复苏阶段，未来QE逐渐退出是否会对美国经济造成负面影响仍需观察。欧洲经济也将处于底部盘整、慢慢复苏的状态。
国内方面，高企的资金价格可能会对需求逐渐产生负面影响，库存水平的上升制约了产出的扩张，经济有缓慢滑落的迹象。通胀方面，因节日调整和三公消费的控制，季节性餐饮需求高峰低于预期，通胀水平或将低于预期。流动性和资金价格方面，受制于高企的政府债务再融资需求、海外资金价格上升、央行偏紧的货币政策倾向以及利率市场化推进等因素，整体流动性仍将偏紧，资金价格仍易涨难跌。从市场情况看，过去一段时间受到资金面紧张、对信用风险不确定性的担忧和IPO发行的影响，市场持续缩量调整，投资情绪低迷。鉴于此，我们认为，短期而言大盘很难有大的趋势性机会，IPO新政之后的第一批新股，有望受到市场的追捧。中国股市目前所处的大的背景仍是改革和转型，因此，结构性仍是市场的重点，寻找那些符合经济转型方向的领域和个股机会或将成为投资的关键。
基于上述判断，本基金在一季度维持对A股市场谨慎判断，关注结构性机会，根据年报寻找业绩真正兑现的成长股，并关注行业供需反转的周期股。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了26只公募基金。截至2013年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模超过235亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2013年12月31日，海富通为80多家企业近291亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2013年12月31日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过40亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2013年12月31日，投资咨询及海外业务规模近212亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。
2012年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013年4月，《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年“金基金”奖——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中小盘股票型证券投资基金的文件
（二）海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同
（三）海富通中小盘股票型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中小盘股票型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中小盘股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一四年一月二十日
基金简称
海富通中小盘股票
基金主代码
519026
交易代码
519026
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年4月14日
报告期末基金份额总额
716,575,758.60份
投资目标
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控，在投资范围内确定相应大类资产配置比例；其次通过对行业及个股进行定量与定性相结合的分析，精选具有良好基本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。
业绩比较基准
基金业绩比较基准＝中证700指数×80％＋上证国债指数×20％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。其预期收益、预期风险高于货币型基金和债券型基金。
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益
2,990,466.42
2.本期利润
-111,889,295.85
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1560
4.期末基金资产净值
750,614,470.24
5.期末基金份额净值
1.048
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-13.10%
1.79%
-1.13%
1.06%
-11.97%
0.73%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
程岽
本基金的基金经理,海富通养老收益混合基金经理
2010-4-14
2013-11-29
10年
中国国籍，硕士，特许金融分析师（CFA），持有基金从业人员资格证书。历任金信管理研究公司研究所研究员，国金证券研究所研究员，曾当选《新财富》2005年度最佳行业分析师。2006年 7月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、非公募股票组合投资经理。2010年4月至2013年11月任海富通中小盘股票基金经理，2013年5月至2013年11月任海富通养老收益混合基金经理。
宋争林
本基金的基金经理
2013-11-29
-
10年
中国国籍，清华大学物理化学专业博士研究生，持有基金从业人员资格证书，2003年3月起先后任职于中原证券、上海融昌资产管理有限公司、东方证券、国金证券，担任股票分析师，2007年5月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师。2013年11月起任海富通中小盘股票基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
557,906,024.96
74.02
其中：股票
557,906,024.96
74.02
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
195,203,834.99
25.90
6
其他资产
595,547.81
0.08
7
合计
753,705,407.76
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
351,254,936.24
46.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
39,303,000.00
5.24
E
建筑业
8,594,219.10
1.14
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
129,753,869.62
17.29
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
29,000,000.00
3.86
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
557,906,024.96
74.33
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
300090
盛运股份
1,949,826
67,639,463.94
9.01
2
002690
美亚光电
1,569,090
62,904,818.10
8.38
3
600557
康缘药业
1,599,811
48,666,250.62
6.48
4
600536
中国软件
1,000,000
37,670,000.00
5.02
5
600196
复星医药
1,499,920
29,383,432.80
3.91
6
300071
华谊嘉信
1,000,000
29,000,000.00
3.86
7
300287
飞利信
778,878
25,220,069.64
3.36
8
600535
天士力
549,844
23,582,809.16
3.14
9
600332
白云山
800,000
22,128,000.00
2.95
10
300315
掌趣科技
744,632
21,356,045.76
2.85
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
472,648.17
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
39,988.90
5
应收申购款
82,910.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
595,547.81
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明
1
300071
华谊嘉信
29,000,000.00
3.86
重大资产重组
本报告期期初基金份额总额
704,611,035.53
本报告期基金总申购份额
65,675,694.05
减：本报告期基金总赎回份额
53,710,970.98
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
716,575,758.60
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年一月二十日 (来源：上海证券报)
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