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广发深证100指数分级证券投资基金
基金简称:
广发深证100份额;发深证100A份额;广发深证100B份额
批准机关及文号:
获中国证监会证监许可[2012]200号文批准
基金类型:
股票型 分级型
基金代码:
广发深证100份额:162714;广发深证100A份额:150083;广发深证100B份额:150084
积极/稳健:
稳健收益类份额:广发深证100 A份额;积极收益类份额:发深证100 B份
份额配比:
1∶1
上市地点:
深圳证券交易所
基金经理:
陆志明,男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员,2001年5月至2010年8月就职于深圳证券信息有限公司,历任指数小组组长、指数部副总监、总监,2010年8月至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011年6月3日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年6月9日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
基金管理人:
广发基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。
投资理念:
本基金以跟踪标的指数为基本原则,进行被动式指数化长期投资,为投资者提供一个投资深证100指数的有效投资工具,谋求分享中国经济长期增长的回报。
投资范围:
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略:
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
标的指数:
深证100价格指数
业绩比较基准:
95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征:
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。
该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2012年3月27日起至2012年4月26日售。基金募集份额目标下限为2亿。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购赎回:基本基金合同生效后,投资人在本基金的开放日可通过场外或场内两种方式对广发深证100份额进行申购与赎回。广发深证100 A份额、广发深证100 B份额只上市交易,不接受申购与赎回。

基金收益分配基本规定

  一、基金利润的构成

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  二、基金可供分配利润

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

  三、收益分配原则

  在存续期内,本基金(包括广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额)不进行收益分配。

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