来源：中国经营报
基金素描
长城久泰中标300指数基金成立于2004年5月21日。根据晨星数据，截至2009年12月31日，长城久泰中标300基金2009年总回报率达到92.40%，在股票型基金中排名第14位；成立以来的总回报率为260.26%。2009第4季度末，长城久泰中标300指数基金期末总资产为26.23
中标300指数：市场代表性好
长城久泰中标300基金以中信标普300指数为跟踪目标，力求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
中信标普300指数是中信证券和标准普尔共同开发的中国A股市场指数。该指数用于描述中国A股市场的总体趋势，样本股是中国A股各行业上市公司中流通市值大、流动性良好并且财务稳健的300家公司。
中标300指数具有较强的市场代表性。根据2009年12月31日数据，300只成份股的流通市值占沪深两市全部A股的比重达到65.29%，300只成份股总市值占沪深两市A股的比重达到76.13%。
中标300指数的成份股基本面良好，具有明显的蓝筹特征。从2008年其成份股净利润来看，占到沪深两市全部A股净利润的90%左右。蓝筹股通常具有业绩优良、红利优厚、在其所属行业内占有重要支配性地位的特征，投资该指数可以使投资者以较低成本分享蓝筹股的稳健收益。
中标300指数自发布以来表现较好。自2005年初至2009年底，中标300指数累计上涨 265.57%，各年度收益率与沪深300指数相比不相上下，详见下表：
中标300与沪深300指数收益率对比图
代码 名称 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2005-2009
816000 中标300 94.99% -65.04% 158.21% 118.59% -7.22% 265.57%
000300 沪深300 96.71% -66.25% 158.25% 116.80% -6.04% 257.57%
数据来源：WIND资讯。
长城久泰：跟踪误差低，辅以增强投资
作为增强型指数基金，长城久泰基金在实现对指数良好跟踪的同时，力争获得超越目标指数的投资收益。通过对成份股有限度的优化和有限度的增强投资达到提升收益的目的。增强投资部分重点考察股票的流动性和基本面，根据中信标普300指数的行业配置情况进行调整。
长城久泰基金各年度跟踪误差一览表
项目 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
日均累计跟踪误差 0.1122% 0.1603％ 0.1698% 0.2295％ 0.0730％
年化跟踪误差 1.756% 2.183% 2.6308% 3.5552％ 1.1302％
数据来源：长城久泰各阶段定期报告。
根据对其历史业绩的统计，长城久泰中标300指数基金自2004年成立以来（共22个季度）以来，仅有五个季度微幅落后于比较基准，在其余各季度均获得超过比较基准的业绩表现，各年度净值增长率情况如下：
长城久泰与比较基准收益率对比表
项目 成立以来 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
长城久泰 255.22% 92.40% -63.44％ 145.02% 135.48% -3.61%
业绩比较基准 208.74% 89.12% -62.58％ 150.06% 114.36% -8.25%
数据来源：长城久泰各阶段定期报告，数据截止日：2009年12月31日。
长城久泰基金以增强指数化投资方法跟踪目标中信标普300指数，是目前市场上唯一一只以中标300指数为跟踪目标的指数型基金。从指数特点来看，中标300指数具有明显的蓝筹特征，样本代表性强，是投资者获得中长期市场平均收益的较好工具。从长城久泰基金的历史业绩来看，该基金在绝大多数的时间段内通过增强投资、优化调整取得了良好的增强收益。出于对中国经济和资本市场中长期向好的基本判断，对于那些投资期限较长、在不断变幻的市场中难以把握个股投资机会的投资者而言，长城久泰中标300基金是一个很好的长期投资工具。
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