富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二00九年年度报告

（摘要）
2009 年12 月31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2010 年03 月27 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2010 年3 月25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天瑞
基金主代码 100022
交易代码
前端交易代码：100022
后端交易代码：100023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年04 月05 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,478,597,539.49 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群
规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业
绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原
则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的
基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观
经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投
资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期
有效结合。
业绩比较基准
上证A 股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款
利率×5%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合
理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。
本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增
长，实现较高的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李长伟 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010-68424199
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文www.fullgoal.com.cn
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的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33 号
花旗集团大厦5、6 层
中国农业银行股份有限公司 北京市海淀区西三环北路100
号金玉大厦
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 1,450,361,262.26 -1,644,465,617.53 1,374,324,628.56
本期利润 4,653,436,142.06 -3,755,788,075.18 1,250,164,597.73
加权平均基金份额本期利润 0.4744 -0.5238 1.1843
本期基金份额净值增长率 99.16% -48.47% 92.44%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
期末可供分配基金份额利润 0.3566 0.0686 1.0337
期末基金资产净值 11,201,393,826.42 3,750,418,530.01 1,550,043,810.51
期末基金份额净值 0.9759 0.4900 2.2566
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已
实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 22.49% 1.51% 12.54% 1.12% 9.95% 0.39%
过去六个月 24.16% 1.63% 8.16% 1.39% 16.00% 0.24%
过去一年 99.16% 1.62% 52.63% 1.33% 46.53% 0.29%
过去三年 97.49% 2.09% 23.20% 1.65% 74.29% 0.44%
自基金合同生
效日起至今
381.54% 1.81% 123.88% 1.44% 257.66% 0.37%
注：1.本基金合同生效日为2005 年4 月5 日。
2.本表所示时间区间为2005 年4 月5 日起至2009 年12 月31 日止。
3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝上证A
股指数×70%＋上证国债指数×25%＋同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩
比较基准采用具有代表性的上证A 股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用具有代
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表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下
列公式计算：
benchmarkt = 70% *[上证A 股指数t/(上证A 股指数t-1)-1] +25％* [上证国债指
数t/(上证国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；
其中，t=1,2,3···, T，T 表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4···； ΠTt=1(1+benchmarkt )表示t 日至T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1.本基金合同生效日2005 年4 月5 日。
2.本图所示时间区间为2005 年4 月5 日至2009 年12 月31 日。
3.本基金于2005 年4 月5 日成立，建仓期6 个月，从2005 年4 月5 日至2005 年10
月4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008 年1
月17 日拆分，规模急剧扩大，建仓期3 个月，从2008 年1 月22 日至2008 年4 月21
日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4.富国基金管理有限公司已于2008 年01 月17 日对投资者持有的富国天瑞强势地区
混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分
基准日（01 月17 日），本基金的基金份额净值为人民币2.3729 元，精确到小数点后
第9 位（第9 位以后舍去）为2.372939797 元。本基金管理人按照1:2.372939797 的
拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000 元，相应地，
原来每1 份基金份额变为2.372939797 份，基金份额计算结果保留到小数点后2 位，
小数点2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金
总份额由拆分前的1,011,783,054.90 份转换为拆分后的2,400,900,277.08 份。
6
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：1.本基金合同生效日为2005 年4 月5 日。
2.本图所示时间区间为2005 年4 月5 日至2009 年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 － － － － －
2008年 － － － － －
2007年 10.300 561,541,561.06 321,196,493.16 882,738,054.22 3次分红
合计 10.300 561,541,561.06 321,196,493.16 882,738,054.22 －
注：本期内及上年度可比期内本基金均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，是
经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001 年3 月从北京迁
址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商
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变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第
一家中外合资的基金管理公司。截止2009 年12 月31 日，本基金管理人管理汉盛证
券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式
证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富
国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精
选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置
混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债
券型证券投资基金及富国沪深300 增强证券投资基金十二只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限说明
宋小龙 本基金基
金经理。
2007-06-15 － 11 年 硕士，曾任北京北大青鸟有
限责任公司系统开发部项
目经理；1999 年至今任富国
基金管理有限公司信息技
术部项目经理、研究部行业
研究员、高级研究员，2006
年12 月至2008 年11 月任
汉鼎基金经理；2008 年11
月至2010 年1 月任富国天
鼎基金经理；2007 年6 月至
今任富国天瑞基金经理。具
有基金从业资格，中国国
籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富
国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，
无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相
隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交
易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
8
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注：根据经托管行审定的基金年报数据，本公司旗下相似投资风格的富国天瑞强势地
区精选混合型证券投资基金与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）之间在
本报告期的净值增长率之差超过5％。其原因主要是基金合同约束及投资策略不同所
致。日常监控和公平性交易分析结果表明，没有证据显示两者之间的投资行为存在利
益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年中国的宏观经济在内部的经济增长动力依然充沛的背景下，加之经济刺激方案
的推动，稳步复苏，积极向上。在世界经济依旧低迷的氛围下，呈现了“风景这边独
好”的靓丽景观。
从中国股票市场的表现来看，2009 年第一季度，随着国家积极财政政策以及适度
宽松的货币政策的推出，信贷规模迅猛扩张，投资者对中国经济长期发展的信心趋于
恢复，宏观经济也初步显现微弱复苏迹象。具体到股票市场方面，与宏观经济关联度
相对较高的周期性行业以及一些基本面良好的“错杀”超跌股，估值水平得到迅速提
升，市场表现良好。本基金由于仓位相对较高，同时资产中这两类股票的配置比例也
相对较高，基金净值呈现一定幅度的回升，相对表现较好。2009 年第二季度，中国宏
观经济复苏迹象日趋明朗，流动性依然充裕，投资者的乐观情绪不断提升。出于对股
票市场反弹步伐有可能超越经济复苏进程的担心，从5 月下旬开始，本基金管理人对
市场的看法趋于谨慎。在具体操作上，增加了长期持续稳定增长公司的配置。但从实
际的市场表现来看，与宏观经济高度关联的周期类行业依然高歌猛进，表现优异，从
而导致本基金在5 月到6 月的表现较为平淡。2009 年第三季度，中国股票市场的表现
跌宕起伏，震荡剧烈。7 月份市场继续高歌猛进，8 月份出现较大幅度的调整，9 月份
则有所反弹。从基金净值的表现来看，7 月份表现暗淡，但在8 月份的下跌势中则相
对抗跌，9 月份由于持续稳定增长的防御类公司的股票表现较好，本基金净值也有一
定幅度的回升。2009 年第四季度，中国经济向好趋势得到进一步巩固和加强，微观企
业盈利迅速恢复。基于上述判断，本基金三季度末在有效控制风险的前提下，提高了
股票仓位配置，加大了对地产、家电、汽车等行业，尤其是地产行业的配置比例。从
实际效果来看，尽管房地产市场销售良好，景气度高涨，但受政策调控预期的影响，
房地产行业股票除了在10 月份表现良好外，在11 月、12 月的表现较为疲弱。但得益
于个股选择的优良表现，本基金净值表现相对尚可。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日，本基金份额净值为0.9759 元，份额累计净值为3.4858 元。
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报告期内，本基金份额净值增长率为99.16%，同期业绩比较基准收益率为52.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年，引用党中央、国务院的权威“语录”——可能是相当复杂的一年。一
方面经济复苏向上的趋势不断得到巩固，另一方面宽松的货币政策以及财政政策有逐
步退出的趋势，而且退出的策略和时点把握稍有不慎，就有可能对经济发展带来较大
的负面影响，同时国际经济环境的变化也会时刻影响国内的经济形势。
作为长期的乐观主义者，我们还是坚定看好中国经济的长期发展前景。在中国经
济当前的发展阶段，消费升级和城镇化进程依然构成经济增长的核心动力，在2009
年，依靠这两大核心动力，我们经受住了外需疲弱的巨大考验，而这正是2009 年中
国经济最大的亮点。从这个角度来看，房地产作为中国经济支柱产业的地位不容动摇。
在中国奢谈什么跨越式的产业升级都是不符合国情的，且不说全球范围内科技创新已
经进入相对平缓期，就是从产业发展已经相对高端化的美国来看，房地产依然是整个
国家经济体系中非常重要的部分。尽管在中国房地产业发展过程中出现了一些不和谐
的噪音，但我们绝对不能就此否认房地产业在中国经济发展中的核心推动作用。“妖
魔化房地产业、妖魔化开发商”都是一种情绪化的表现，都是不可取的。一个健康稳
定增长的房地产业对中国经济的发展“善莫大焉”。
2010 年中国股票市场的表现将非常鲜明地体现出“货币派”和“基本面派”之
间的博弈。“货币派”把宽松流动性作为股票市场上涨的第一推动力，认为宽松的流
动性在2009 年股票市场的表现中居功至伟。而作为“基本面派”， 我们坚定认为，
宏观经济的持续向好以及上市公司业绩的持续增长是股票市场上升的本质因素。2009
年的市场表现有宽松流动性的推波助澜，但如果没有宏观经济的优异表现，市场的上
涨将会成为“空中楼阁”，将会产生一个极其眩目的、非常美丽的，但却很容易破裂
的、全社会从上至下都深恶而痛绝之的“泡沫”。2010 年中国股票市场面临着宽松的
货币政策和财政政策退出的影响，但从基本面角度来看，我们依然对2010 年中国股
票市场的收益充满积极的、乐观的期待。
本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把
握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公
司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管
运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相
关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负
责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，
保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的
重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的
潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2010 年1 月11 日公告对2009 年报告期内利润进行收益分配。本基金2009
10
年年度已实现收益为1,450,361,262.26 元，每10 份基金份额派发现金红利0.65 元，
本基金2009 年共计派发红利762,320,999.60 元，占年度已实现收益的52.56%。
根据本基金《基金合同》约定：“本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收
益的50%；”，因此本基金本期分红已符合本基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农
业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天
瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人
—富国基金管理有限公司2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资运作，进
行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事
任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守
了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地
区精选混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的
行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2010 年3 月25 日
§6 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
11
7.1 资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2009 年12 月31 日）
上年度末
（2008 年12 月31 日）
资 产：
银行存款 304,242,095.95 315,562,977.99
结算备付金 20,463,162.92 2,715,971.52
存出保证金 7,136,122.09 1,108,298.73
交易性金融资产 10,789,881,298.11 3,467,179,031.04
其中：股票投资 10,191,070,298.11 3,144,569,465.54
基金投资 － －
债券投资 598,811,000.00 322,609,565.50
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 186,004,643.88 －
应收利息 4,166,239.64 6,194,148.37
应收股利 － －
应收申购款 60,176,033.49 2,490,419.47
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 11,372,069,596.08 3,795,250,847.12
负债和所有者权益
本期末
（2009 年12 月31 日）
上年度末
（2008 年12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 96,000,000.00 －
应付证券清算款 － 33,244,142.45
应付赎回款 47,876,647.91 2,544,677.10
应付管理人报酬 13,681,173.22 4,982,895.19
应付托管费 2,280,195.57 830,482.52
应付销售服务费 － －
应付交易费用 8,523,148.02 2,628,121.97
应交税费 － －
应付利息 3,705.56 －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
12
其他负债 2,310,899.38 601,997.88
负债合计 170,675,769.66 44,832,317.11
所有者权益：
实收基金 4,837,211,316.54 3,225,637,733.45
未分配利润 6,364,182,509.88 524,780,796.56
所有者权益合计 11,201,393,826.42 3,750,418,530.01
负债和所有者权益总计 11,372,069,596.08 3,795,250,847.12
注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值0.9759 元，基金份额总额
11478597539.49 份。
7.2 利润表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日）
上年度可比期间
（2008 年01 月01 日至
2008 年12 月31 日）
一、收入 4,849,481,852.81 -3,623,281,055.15
1.利息收入 21,409,366.53 15,928,411.32
其中：存款利息收入 4,880,696.78 4,578,102.50
债券利息收入 16,528,669.75 11,350,308.82
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,617,991,667.30 -1,530,517,537.63
其中：股票投资收益 1,570,718,878.48 -1,578,319,515.62
基金投资收益 － －
债券投资收益 1,136,491.08 1,592,690.19
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 979,789.04 4,786,354.51
股利收益 45,156,508.70 41,422,933.29
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,203,074,879.80 -2,111,322,457.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,005,939.18 2,630,528.81
减：二、费用 196,045,710.75 132,507,020.03
1．管理人报酬 113,336,212.75 73,146,838.80
2．托管费 18,889,368.89 12,191,139.81
3．销售服务费 － －
4．交易费用 61,859,933.66 44,339,986.92
5．利息支出 1,508,901.73 2,386,955.02
其中：卖出回购金融资产支出 1,508,901.73 2,386,955.02
13
6．其他费用 451,293.72 442,099.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,653,436,142.06 -3,755,788,075.18
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,653,436,142.06 -3,755,788,075.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
（2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,225,637,733.45 524,780,796.56 3,750,418,530.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
－ 4,653,436,142.06 4,653,436,142.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
1,611,573,583.09 1,185,965,571.26 2,797,539,154.35
其中：1.基金申购款 4,788,126,826.67 3,897,846,601.89 8,685,973,428.56
2.基金赎回款 -3,176,553,243.58 -2,711,881,030.63 -5,888,434,274.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 4,837,211,316.54 6,364,182,509.88 11,201,393,826.42
上年度可比期间
项目 （2008 年01 月01 日至2008 年12 月31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 686,886,541.85 863,157,268.66 1,550,043,810.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
－ -3,755,788,075.18 -3,755,788,075.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
2,538,751,191.60 3,417,411,603.08 5,956,162,794.68
其中：1.基金申购款 3,852,979,746.37 4,256,285,641.38 8,109,265,387.75
2.基金赎回款 -1,314,228,554.77 -838,874,038.30 -2,153,102,593.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 3,225,637,733.45 524,780,796.56 3,750,418,530.01
报表附注为财务报表的组成部分。
14
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]20 号文《关于同意富国
天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理
有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2005 年4 月5 日正式生效，
首次设立募集规模为1,638,678,558.87 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管
人为中国农业银行股份有限公司（原名“中国农业银行”）。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、
债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企
业（公司）债（包括可转债）等。本基金的业绩比较基准为：上证A 股指数收益率×70%
＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%。
2008 年1 月17 日（拆分日），本基金管理人富国基金管理有限公司对本基根据基金
份额拆分公式，计算精确到小数点后第9 位（第9 位以后舍去）为人民币2.372939797
元。本基金管理人于拆分日，按照1:2.372939797 的拆分比例对本基金进行拆分。拆
分后，基金份额净值为人民币1.0000 元，基金份额面值为人民币0.4214 元。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露XBRL 模板第3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009 年12 月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
15
7.4.5 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储
蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、
债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取
得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得
税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”） 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
16
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日）
上年度可比期间（2008年01月01日至
2008年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 5,006,219,151.94 12.18 1,269,228,024.43 8.04
申银万国 5,635,063,216.52 13.70 1,378,834,680.29 8.73
7.4.7.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期（2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日）
上年度可比期间（2008年01月01日至
2008年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期权证成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期权证成交
总额的比例（%）
申银万国 2,476,954.60 100.00 － －
海通证券 － － 2,170,910.78 11.55
7.4.7.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日）
上年度可比期间（2008年01月01日至
2008年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 73,171,027.50 33.48 96,319,828.44 37.16
申银万国 61,953,746.08 28.35 55,991,153.11 21.60
7.4.7.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
本期（2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日）
上年度可比期间（2008年01月01日至
2008年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 386,000,000.00 12.48 － －
申银万国 469,000,000.00 15.16 － －
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2009年01月01日至2009年12月31日）
17
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 4,255,260.11 12.37 827,883.72 9.72
申银万国 4,789,770.20 13.93 875,421.35 10.28
上年度可比期间（2008年01月01日至2008年12月31日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 1,078,833.07 8.13 612,046.78 23.29
申银万国 1,172,007.55 8.83 664,910.53 25.30
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于(卖)经手
费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2009 年01 月01 日至
2009 年12 月31 日）
上年度可比期间（2008 年01 月
01 日至2008 年12 月31 日）
当期发生的基金应支付的管理费 113,336,212.75 73,146,838.80
其中：支付销售机构的客户维护费 15,644,169.83 13,263,642.56
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日）
上年度可比期间（2008 年01 月01
日至2008 年12 月31 日）
当期发生的基金应支付的托管费 18,889,368.89 12,191,139.81
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
18
单位：人民币元
本期（2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日）
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
－ － － － － － －
上年度可比期间（2008 年01 月01 日至2008 年12 月31 日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入交易金额 利息支出
中国农业银行 － － － － 200,000,000.00 242,143.84
注：1.本基金2009 年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
2.本基金2008 年度未与关联方进行银行间同业市场的债券交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人2009 年度及2008 年度均未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方2009 年度及2008 年度均未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日）
上年度可比期间（2008 年01 月01 日至2008
关联方名称 年12 月31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 304,242,095.95 4,575,989.77 315,562,977.99 4,092,425.63
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于2009 年度及2008 年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金2009 年度及2008 年度均无其他关联方交易事项。
7.4.8 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31
非公开发
行
17.20 17.23 6,200,000 106,640,000.00 106,826,000.00 －
002299 圣农发展 2009-10-13 2010-01-21
认购新发
证券
19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 －
002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21
认购新发
证券
20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 －
19
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21
认购新发
证券
20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 －
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08
认购新发
证券
60.00 113.99 7,423 445,380.00 846,147.77 －
002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08
认购新发
证券
12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 －
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01
认购新发
证券
23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36 －
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03
认购新发
证券
24.80 40.82 15,899 394,295.20 648,997.18 －
002318 久立特材 2009-12-03 2010-03-11
认购新发
证券
23.00 33.13 51,938 1,194,574.00 1,720,705.94 －
002319 乐通股份 2009-12-03 2010-03-11
认购新发
证券
13.70 31.28 31,296 428,755.20 978,938.88 －
002323 中联电气 2009-12-11 2010-03-18
认购新发
证券
30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29 －
002324 普利特 2009-12-11 2010-03-18
认购新发
证券
22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92 －
002326 永太科技 2009-12-15 2010-03-22
认购新发
证券
20.00 31.27 18,642 372,840.00 582,935.34 －
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30
认购新发
证券
30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 －
002328 新朋股份 2009-12-22 2010-03-30
认购新发
证券
19.38 26.55 24,271 470,371.98 644,395.05 －
002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-04-06
认购新发
证券
20.10 20.10 51,033 1,025,763.30 1,025,763.30 －
300007 汉威电子 2009-09-29 2010-02-01
认购新发
证券
27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13 －
300024 机器人 2009-10-19 2010-02-01
认购新发
证券
39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 －
300029 天龙光电 2009-12-18 2010-03-25
认购新发
证券
18.18 29.10 124,780 2,268,500.40 3,631,098.00 －
300032 金龙机电 2009-12-18 2010-03-25
认购新发
证券
19.00 29.80 80,902 1,537,138.00 2,410,879.60 －
300034 钢研高纳 2009-12-18 2010-03-25
认购新发
证券
19.53 34.53 12,403 242,230.59 428,275.59 －
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-04-08
认购新发
证券
28.99 28.99 71,240 2,065,247.60 2,065,247.60 －
300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-04-08
认购新发
证券
26.00 26.00 81,524 2,119,624.00 2,119,624.00 －
300040 九洲电气 2009-12-28 2010-04-08
认购新发
证券
33.00 33.00 52,148 1,720,884.00 1,720,884.00 －
20
601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25
认购新发
证券
6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 －
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
认购新发
证券
11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 －
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本期末（2009 年12 月31 日）本基金未持有暂时停牌的股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持
有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券余额人民币96,000,000.00 元，于2010 年1 月7 日到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,191,070,298.11 89.61
其中：股票 10,191,070,298.11 89.61
2 固定收益投资 598,811,000.00 5.27
其中：债券 598,811,000.00 5.27
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产－ －
5 银行存款和结算备付金合计 324,705,258.87 2.86
6 其他各项资产 257,483,039.10 2.26
7 合计 11,372,069,596.08 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 38,504,462.78 0.34
21
B 采掘业 171,254,716.81 1.53
C 制造业 4,736,607,946.59 42.29
C0 食品、饮料 569,800,665.81 5.09
C1 纺织、服装、皮毛 48,641,302.20 0.43
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 61,867,667.74 0.55
C4 石油、化学、塑胶、塑料271,496,319.55 2.42
C5 电子 1,102,052,626.57 9.84
C6 金属、非金属 1,581,638,753.91 14.12
C7 机械、设备、仪表 478,809,224.88 4.27
C8 医药、生物制品 416,986,312.80 3.72
C99 其他制造业 205,315,073.13 1.83
D 电力、煤气及水的生产和供应业97,445,993.75 0.87
E 建筑业 226,045,101.52 2.02
F 交通运输、仓储业 217,315,507.06 1.94
G 信息技术业 667,697,908.22 5.96
H 批发和零售贸易 477,192,107.46 4.26
I 金融、保险业 2,173,935,497.24 19.41
J 房地产业 1,329,854,020.28 11.87
K 社会服务业 55,217,036.40 0.49
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 10,191,070,298.11 90.98
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000001 深发展Ａ 44,065,519 1,073,876,698.03 9.59
2 600050 中国联通 90,964,492 663,131,146.68 5.92
3 600383 金地集团 40,459,476 561,577,526.88 5.01
4 600048 保利地产 20,231,488 453,185,331.20 4.05
5 600809 山西汾酒 10,451,431 448,679,932.83 4.01
6 002106 莱宝高科 16,007,197 390,575,606.80 3.49
7 600521 华海药业 14,105,268 366,736,968.00 3.27
8 600983 合肥三洋 14,030,864 353,718,081.44 3.16
9 601628 中国人寿 11,076,582 351,016,883.58 3.13
10 000778 新兴铸管 24,183,966 300,606,697.38 2.68
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
22
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000001 深发展Ａ 1,096,116,822.50 29.23
2 600050 中国联通 970,060,502.91 25.87
3 600383 金地集团 809,121,089.57 21.57
4 601628 中国人寿 770,352,090.12 20.54
5 000792 盐湖钾肥 668,422,620.76 17.82
6 600030 中信证券 661,008,569.67 17.62
7 000002 万 科Ａ 631,942,254.42 16.85
8 600048 保利地产 595,362,145.58 15.87
9 601857 中国石油 563,093,736.44 15.01
10 600005 武钢股份 562,500,225.01 15.00
11 000024 招商地产 427,922,324.39 11.41
12 600320 振华重工 398,131,670.02 10.62
13 000895 双汇发展 388,464,641.72 10.36
14 601998 中信银行 353,680,963.99 9.43
15 002106 莱宝高科 346,637,960.84 9.24
16 000778 新兴铸管 344,670,038.48 9.19
17 600028 中国石化 335,721,635.67 8.95
18 600519 贵州茅台 324,629,845.03 8.66
19 600266 北京城建 304,444,854.42 8.12
20 600809 山西汾酒 304,114,464.54 8.11
21 000060 中金岭南 302,065,404.24 8.05
22 600584 长电科技 284,319,854.00 7.58
23 000858 五 粮 液 276,277,404.78 7.37
24 000878 云南铜业 268,881,857.83 7.17
25 601328 交通银行 255,539,076.70 6.81
26 600208 新湖中宝 250,559,047.88 6.68
27 600019 宝钢股份 239,802,149.67 6.39
28 600348 国阳新能 237,012,688.00 6.32
29 600983 合肥三洋 232,565,134.75 6.20
30 600000 浦发银行 228,047,157.16 6.08
31 600129 太极集团 226,663,342.46 6.04
32 002038 双鹭药业 223,807,730.21 5.97
33 002024 苏宁电器 220,329,842.74 5.87
34 600425 青松建化 220,241,714.30 5.87
35 600015 华夏银行 219,524,430.62 5.85
36 600649 城投控股 215,717,714.97 5.75
23
37 600521 华海药业 209,048,560.16 5.57
38 600686 金龙汽车 204,147,606.61 5.44
39 000983 西山煤电 202,686,038.43 5.40
40 000800 一汽轿车 200,738,449.28 5.35
41 000709 唐钢股份 188,013,425.74 5.01
42 600585 海螺水泥 185,763,599.53 4.95
43 601668 中国建筑 183,374,068.27 4.89
44 600396 金山股份 181,524,921.93 4.84
45 601601 中国太保 179,295,531.70 4.78
46 601398 工商银行 173,998,575.07 4.64
47 601169 北京银行 173,067,551.25 4.61
48 600096 云天化 171,531,457.41 4.57
49 600428 中远航运 150,464,482.46 4.01
50 600016 民生银行 149,061,132.53 3.97
51 601111 中国国航 149,013,646.11 3.97
52 002056 横店东磁 148,680,821.76 3.96
53 000501 鄂武商Ａ 139,996,568.16 3.73
54 600183 生益科技 139,065,898.30 3.71
55 601001 大同煤业 134,122,425.20 3.58
56 600795 国电电力 127,267,349.21 3.39
57 000568 泸州老窖 125,669,859.43 3.35
58 002045 广州国光 125,468,060.95 3.35
59 601318 中国平安 124,037,207.85 3.31
60 000539 粤电力Ａ 119,456,929.42 3.19
61 600089 特变电工 113,010,666.28 3.01
62 601939 建设银行 112,176,748.37 2.99
63 600832 东方明珠 109,191,981.27 2.91
64 600563 法拉电子 104,074,707.50 2.78
65 002266 浙富股份 103,403,679.22 2.76
66 600426 华鲁恒升 102,238,689.74 2.73
67 000960 锡业股份 97,629,646.27 2.60
68 600031 三一重工 94,632,199.43 2.52
69 601166 兴业银行 86,900,615.15 2.32
70 600037 歌华有线 86,726,182.50 2.31
71 600022 济南钢铁 86,227,331.00 2.30
72 600545 新疆城建 83,413,628.85 2.22
73 600117 西宁特钢 82,489,922.84 2.20
74 601186 中国铁建 77,937,966.69 2.08
75 600591 *ST 上航 77,134,547.67 2.06
76 000625 长安汽车 77,111,112.23 2.06
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
24
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600320 振华重工 987,578,430.80 26.33
2 000001 深发展Ａ 745,316,337.79 19.87
3 600030 中信证券 709,237,974.14 18.91
4 000792 盐湖钾肥 644,183,201.42 17.18
5 002038 双鹭药业 613,224,908.47 16.35
6 000002 万 科Ａ 608,339,257.50 16.22
7 601857 中国石油 578,599,226.06 15.43
8 600050 中国联通 558,530,192.80 14.89
9 601628 中国人寿 458,786,845.52 12.23
10 000895 双汇发展 425,563,020.93 11.35
11 600519 贵州茅台 416,472,762.23 11.10
12 600000 浦发银行 409,212,271.81 10.91
13 600005 武钢股份 407,579,143.25 10.87
14 600584 长电科技 377,689,182.55 10.07
15 600028 中国石化 356,990,775.81 9.52
16 000060 中金岭南 349,972,326.18 9.33
17 000858 五 粮 液 331,525,781.42 8.84
18 000800 一汽轿车 329,117,468.69 8.78
19 600348 国阳新能 327,761,711.30 8.74
20 601328 交通银行 301,950,243.36 8.05
21 000983 西山煤电 286,251,041.64 7.63
22 000024 招商地产 279,459,044.91 7.45
23 600383 金地集团 274,057,745.86 7.31
24 600048 保利地产 273,528,598.85 7.29
25 000709 唐钢股份 244,969,111.69 6.53
26 000778 新兴铸管 239,579,934.79 6.39
27 600129 太极集团 238,488,263.78 6.36
28 600015 华夏银行 232,809,011.88 6.21
29 002106 莱宝高科 221,343,776.19 5.90
30 600649 城投控股 217,478,330.78 5.80
31 600096 云天化 207,443,963.60 5.53
32 000878 云南铜业 202,017,711.18 5.39
33 601166 兴业银行 188,542,069.91 5.03
34 601169 北京银行 187,604,082.69 5.00
35 601111 中国国航 187,225,673.98 4.99
36 600266 北京城建 181,868,919.67 4.85
25
37 002056 横店东磁 180,139,415.46 4.80
38 601398 工商银行 173,516,110.09 4.63
39 601668 中国建筑 168,578,516.23 4.49
40 600183 生益科技 158,102,208.47 4.22
41 600016 民生银行 156,246,849.80 4.17
42 600396 金山股份 154,067,905.51 4.11
43 600208 新湖中宝 150,155,093.47 4.00
44 000568 泸州老窖 147,869,556.83 3.94
45 000898 鞍钢股份 146,186,792.04 3.90
46 002045 广州国光 144,275,213.20 3.85
47 000807 云铝股份 143,254,304.02 3.82
48 600428 中远航运 141,926,285.80 3.78
49 601001 大同煤业 132,175,716.07 3.52
50 000960 锡业股份 132,016,774.66 3.52
51 601318 中国平安 129,943,431.65 3.46
52 600489 中金黄金 123,776,555.55 3.30
53 600089 特变电工 122,690,593.31 3.27
54 000726 鲁 泰Ａ 121,245,882.44 3.23
55 002024 苏宁电器 118,324,126.38 3.15
56 601998 中信银行 117,948,513.64 3.14
57 600686 金龙汽车 117,310,091.92 3.13
58 600019 宝钢股份 113,719,961.09 3.03
59 600879 航天电子 110,839,661.60 2.96
60 600795 国电电力 110,220,604.87 2.94
61 600098 广州控股 109,107,789.85 2.91
62 600832 东方明珠 107,811,836.40 2.87
63 601939 建设银行 100,613,630.83 2.68
64 600426 华鲁恒升 92,174,584.62 2.46
65 600037 歌华有线 90,804,620.78 2.42
66 000625 长安汽车 88,251,199.27 2.35
67 600022 济南钢铁 88,046,343.44 2.35
68 600117 西宁特钢 85,378,744.43 2.28
69 601186 中国铁建 80,382,243.33 2.14
70 000927 一汽夏利 77,791,230.75 2.07
71 600521 华海药业 75,140,590.95 2.00
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,813,633,565.25
26
卖出股票收入（成交）总额 19,549,686,792.56
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 202,461,000.00 1.81
2 央行票据 296,200,000.00 2.64
3 金融债券 100,150,000.00 0.89
其中：政策性金融债 100,150,000.00 0.89
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 － －
7 其他 － －
8 合计 598,811,000.00 5.35
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 080404 08 农发04 1,000,000 100,150,000.00 0.89
2 0901069 09 央行票据69 1,000,000 99,670,000.00 0.89
3 0901040 09 央行票据40 1,000,000 98,270,000.00 0.88
4 0901042 09 央行票据42 1,000,000 98,260,000.00 0.88
5 010110 21 国债⑽ 900,000 92,061,000.00 0.82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：截至2009 年12 月31 日止，本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：截至2009 年12 月31 日止，本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
27
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,136,122.09
2 应收证券清算款 186,004,643.88
3 应收股利 －
4 应收利息 4,166,239.64
5 应收申购款 60,176,033.49
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 257,483,039.10
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：截至2009 年12 月31 日止，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至2009 年12 月31 日止，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
277286 41,396.24 4,691,679,815.21 40.87 6,786,917,724.28 59.13
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金
2,187,064.07 0.0191
§10 开放式基金份额变动
单位：份
28
基金合同生效日(2005 年04 月05 日)基金份额总额 1,638,678,558.87
报告期期初基金份额总额 7,654,311,403.32
本报告期基金总申购份额 11,362,172,647.22
减：本报告期基金总赎回份额 7,537,886,511.05
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 11,478,597,539.49
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于2009 年6 月4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10 万元人民币，其已提供审计服务的连续
年限为7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
29
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
渤海证券 2 1,170,632,388.87 2.85 － － － － － － 985,069.98 2.86 －
东方证券 2 4,574,746,358.54 11.13 － － 576,000,000.00 18.62 － － 3,781,715.36 10.99 －
东海证券 1 554,415,906.03 1.35 20,313,592.60 9.29 － － － － 471,250.65 1.37 －
高华证券 2 4,002,098,064.41 9.73 － － 285,000,000.00 9.21 － － 3,327,969.09 9.68 －
国金证券 2 6,264,864,573.24 15.24 40,836,000.00 18.68 556,000,000.00 17.98 － － 5,303,819.13 15.42 －
国信证券 1 3,272,102,622.60 7.96 － － － － － － 2,658,604.03 7.73 －
海通证券 1 5,006,219,151.94 12.18 73,171,027.50 33.48 386,000,000.00 12.48 － － 4,255,260.11 12.37 －
联合证券 1 4,157,600,980.04 10.11 － － － － － － 3,378,083.90 9.82 －
瑞银证券 1 2,219,107,741.41 5.40 － － 406,000,000.00 13.13 － － 1,886,236.67 5.48 －
申银万国 1 5,635,063,216.52 13.70 61,953,746.08 28.35 469,000,000.00 15.16 2,476,954.60 100.00 4,789,770.20 13.93 －
招商证券 1 1,631,900,212.77 3.97 － － － － － － 1,325,932.21 3.85 －
中金公司 1 77,825,440.37 0.19 － － － － － － 63,233.98 0.18 －
中信建投 1 1,422,788,058.99 3.46 22,279,921.00 10.19 145,000,000.00 4.69 － － 1,209,363.12 3.52 －
中银国际 1 1,128,831,393.41 2.75 － － 270,000,000.00 8.73 － － 959,493.05 2.79 －
注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
30
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
新增租用交易单元：国金证券深圳328300；
高华证券深圳367500；
渤海证券上海42083 及深圳218000；
国信证券深圳369900；
中金公司深圳375900；
招商证券深圳376900。
31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金无影响投资者决策的其他重要事项。

来源上海证券报)