大成沪深300指数证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010年3月27日 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"）根据本基金合同规定，于2010年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成300A
基金主代码 519300
前端交易代码 519300
后端交易代码 519301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月6日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
报告期末基金份额总额 6,636,407,974.83份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 沪深300指数
风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行
信息披露负责人 姓名 杜鹏 李芳菲

联系电话
0755-83183388
010-68424199
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn
lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4008885558
95599
传真
0755-83199588
010-68424181
2 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年
2008年
2007年
本期已实现收益
-786,230,236.47
-267,818,605.82
2,689,483,370.11
本期利润
3,771,307,256.44
-7,154,028,047.15
5,610,547,697.03
加权平均基金份额本期利润
0.5680
-1.0882
0.9838
本期基金份额净值增长率
90.08%
-64.77%
133.11%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配基金份额利润
0.1729
-0.3823
0.3273
期末基金资产净值
7,791,721,831.86
4,569,249,493.47
10,979,297,757.35
期末基金份额净值
1.1741
0.6177
1.7533
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
17.32%
1.66%
19.00%
1.76%
-1.68%
-0.10%
过去六个月
11.29%
2.01%
12.92%
2.13%
-1.63%
-0.12%
过去一年
90.08%
1.95%
96.71%
2.06%
-6.63%
-0.11%
过去三年
56.10%
2.40%
75.19%
2.53%
-19.09%
-0.13%
自基金合同生效起至今
163.28%
2.24%
224.11%
2.36%
-60.83%
-0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
3 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
的比较
-120%0%120%240%360%480%06-4-606-10-607-4-607-10-608-4-608-10-609-4-609-10-6大成沪深300指数业绩比较基准注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。
3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-70%0%70%140%210%280%2006年2007年2008年2009年大成沪深300指数业绩比较基准
注：2006年度数据按自基金合同生效日2006年4月6日至2006年12月31日实际期间计算，并未按自然年度进行折算。
4 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2009年
-
-
-
-
2008年
-
-
-
-
2007年
13.200
391,363,524.75
272,911,956.60
664,275,481.35
合计
13.200
391,363,524.75
272,911,956.60
664,275,481.35
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，13只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨丹先生
本基金基金经理
2006年5月27日
--
9年
理学硕士，2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业
5 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
资格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了2008年罕见的金融危机后，全球经济快速下滑，各国证券市场也大幅下跌。面对挑战，全球主要经济体均采取了前所未有的力度来刺激经济，货币政策极度宽松。在经济刺激政策下，以金砖四国为首的新兴经济体开始强劲复苏，带动全球经济逐步企稳。
健康的金融体系以及良好的经济积累使得中国在这场世界金融风暴中损失较小，投资、消费增长依然可观。同时，2008年年底我国政府及时推出了"保增长"的经济刺激计划，加大了投资力度，并出台多个"促消费"的政策，使得我国经济快速复苏， 2009年全年GDP增速高达8.7%，堪称全球经济发展的火车头。快速回升的经济也带动了A股市场的快速上涨。2009年沪深300指数全年上涨96.7%，受益于政策刺激的行业，如家电、汽车、建材、机械等，以及受益于信贷规模扩张的行业房地产、煤炭、有色等均涨幅不菲。
在经历了大幅上涨以后，2009年下半年A股市场大幅震荡。7月份信贷数据意外的大幅下滑，使得市场开始担心宽松货币政策的过早退出，进而引发了对经济二次探底的担忧，市场单月调整幅度高达24%。回顾该轮调整，经济复苏的趋势并没有改变，只是市场过高的预期了经济复苏的力度与速度。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。在本报告期间，本基金根
6 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.09%，年度跟踪误差为1.91%，符合本基金基金合同约定的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年度跟踪误差不超过4%的限制。截至报告期末，本基金份额净值为1.1741元，本报告期份额净值增长率为90.08%，同期业绩比较基准增长率为96.71%，低于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，市场运行状态可能将更加复杂，就全年而言，大的投资机会出现的概率较小，市场整体将以震荡为主。鉴于经济已经从低谷走出，预计2010年，震荡走高的可能性依然存在。
危机已经过去，全球经济体运行情况应该回归常态。那么也就意味着，2009年推出的超常规的刺激措施必将退出。市场流动性趋向于收缩的方向已经明确，只是需要跟踪流动性收紧的时点选择，以及收缩力度的大小。同时，中国经济在调结构的大方向下，固定资产投资的增速也必将下滑。消费虽然是未来经济增长的重要方向，但消费的增长是一个缓慢而长期的过程，短期想要取代投资成为经济增长的重要动力还很困难。
从上市公司业绩的增速来看，2010年前高后低可能性比较大。一方面，基数是一个很重要的原因；但另一方面，流动性逐步收缩、投资增速下滑，也会给企业的经营带来一定的影响，其程度如何，有待观察。
通胀也将成为2010年困扰投资者的重大影响因素。过度宽松的流动性已经带来了较高的通胀预期，并且相关的资产价格也正在反映这一预期。但随之而来的对通胀调控的担心也将贯穿全年的投资决策。
本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会7名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
7 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期末本基金可供分配收益为1,147,537,897.53元，本基金已于2010年1月18日公告以截至2009年12月31日可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.90元，符合基金合同规定的分红比例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成沪深300指数证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》的约定，对大成沪深300指数证券投资基金管理人-大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成沪深300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成沪深300指数证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2010年3月24日
§6 审计报告
本基金2009 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了标
8 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：大成沪深300指数证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
441,483,303.37
179,243,080.25
结算备付金
696,572.96
961,229.95
存出保证金
1,092,156.05
750,000.00
交易性金融资产
7,376,084,528.53
4,358,408,143.35
其中：股票投资
7,376,084,528.53
4,262,058,143.35
基金投资
-
-
债券投资
-
96,350,000.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
30,290,008.22
应收利息
89,897.66
3,628,045.64
应收股利
-
-
应收申购款
16,622,105.16
3,162,561.03
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
7,836,068,563.73
4,576,443,068.44
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
35,654,156.29
2,329,958.79
应付管理人报酬
4,841,301.29
3,103,341.85
应付托管费
968,260.27
620,668.33
应付销售服务费
-
-
9 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
应付交易费用
2,131,410.01
259,763.92
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
751,604.01
879,842.08
负债合计
44,346,731.87
7,193,574.97
所有者权益：
实收基金
6,636,407,974.83
7,397,235,977.87
未分配利润
1,155,313,857.03
-2,827,986,484.40
所有者权益合计
7,791,721,831.86
4,569,249,493.47
负债和所有者权益总计
7,836,068,563.73
4,576,443,068.44
注：截至2009年12月31日，基金份额净值1.1741元，基金份额总额6,636,407,974.83份。
7.2 利润表
会计主体：大成沪深300指数证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
3,842,699,483.71
-7,075,184,299.85
1.利息收入
3,031,181.66
9,804,350.67
其中：存款利息收入
2,721,845.65
2,171,446.87
债券利息收入
309,336.01
7,632,903.80
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以"-"填列）
-725,541,445.10
-203,331,697.44
其中：股票投资收益
-783,394,930.66
-276,557,376.60
基金投资收益
-
-
债券投资收益
190,843.95
595,003.94
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
6,712,775.98
股利收益
57,662,641.61
65,917,899.24
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
4,557,537,492.91
-6,886,209,441.33
4.汇兑收益（损失以"－"号填列）
-
-
5.其他收入（损失以"-"号填列）
7,672,254.24
4,552,488.25
减：二、费用
71,392,227.27
78,843,747.30
1．管理人报酬
48,531,912.96
51,019,162.51
2．托管费
9,706,382.67
10,203,832.48
3．销售服务费
-
-
10 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
4．交易费用
12,699,397.72
16,546,519.32
5．利息支出
-
814,433.11
其中：卖出回购金融资产支出
-
814,433.11
6．其他费用
454,533.92
259,799.88
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）
3,771,307,256.44
-7,154,028,047.15
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以"-"号填列）
3,771,307,256.44
-7,154,028,047.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成沪深300指数证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
7,397,235,977.87
-2,827,986,484.40
4,569,249,493.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
3,771,307,256.44
3,771,307,256.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列）
-760,828,003.04
211,993,084.99
-548,834,918.05
其中：1.基金申购款
6,408,904,044.32
75,428,963.36
6,484,333,007.68
2.基金赎回款
-7,169,732,047.36
136,564,121.63
-7,033,167,925.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
6,636,407,974.83
1,155,313,857.03
7,791,721,831.86
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
6,262,220,929.36
4,717,076,827.99
10,979,297,757.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-7,154,028,047.15
-7,154,028,047.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列）
1,135,015,048.51
-391,035,265.24
743,979,783.27
其中：1.基金申购款
4,394,927,756.92
181,495,787.12
4,576,423,544.04
2.基金赎回款
-3,259,912,708.41
-572,531,052.36
-3,832,443,760.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）
-
-
-
11 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
五、期末所有者权益（基金净值）
7,397,235,977.87
-2,827,986,484.40
4,569,249,493.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：于雷
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行
基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司("中泰信托"）
基金管理人股东
光大证券股份有限公司
基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司
基金管理人股东
广东证券股份有限公司
基金管理人股东
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
无。
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
2009年1月1日至2009年12月31日
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的管理费
48,531,912.96
51,019,162.51
其中：应支付给销售机构的客户维护费
11,149,437.84
10,842,178.32
注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2) 基金管理费于2009年末尚未支付的金额为4,841,301.29，于2008年末尚未支付的金额为3,103,341.85。.
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
2009年1月1日至2009年12月31日
2008年1月1日至2008年12月31日
12 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
当期应支付的托管费
9,706,382.67
10,203,832.48
注: 1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。
2)基金托管费于2009年末尚未支付的金额为968,260.27，于2008年末尚未支付的金额为620,668.33.
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日（2006年4月6日）持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
-
-
期间申购/买入总份额
108,077,930.00
-
期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
108,077,930.00
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.63%
-
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
2009年1月1日至2009年12月31日
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
441,483,303.37
2,643,755.61
179,243,080.25
2,065,553.78
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代
股票名
停牌日期
停牌原因
年末
复牌日
复牌
数量（股）
年末
年末
备注
13 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
码
称
估值单价
期
开盘单价
成本总额
估值总额
600022
济南钢铁
2009年11月9日
资产重组
5.27
2010年2月24日
5.00
1,472,025
7,710,211.20
7,757,571.75
600100
同方股份
2009 年12 月29日
资产重组
18.73
2010年1月4日
18.70
884,862
14,698,017.56
16,573,465.26
600102
莱钢股份
2009年11月9日
资产重组
13.07
2010年2月24日
11.88
323,177
3,827,226.82
4,223,923.39
600739
辽宁成大
2009年12月28日
资产重组
38.09
2010年1月11日
41.90
1,218,511
34,397,660.34
46,413,083.99
000623
吉林敖东
2009年12月28日
资产重组
49.19
2010年1月11日
54.11
762,834
21,637,685.02
37,523,804.46
000685
中山公用
2009年12月28日
资产重组
30.47
2010年1月11日
33.52
202,133
5,354,426.95
6,158,992.51
000709
唐钢股份
2009年12月16日
资产重组
7.09
2010年1月25日
6.60
4,919,172
34,896,304.80
34,876,929.48
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末，本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
7,376,084,528.53
94.13
其中：股票
7,376,084,528.53
94.13
2
固定收益投资
-
0.00
其中：债券
-
0.00
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
442,179,876.33
5.64
6
其他资产
17,804,158.87
0.23
7
合计
7,836,068,563.73
100.00
14 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
26,969,243.71
0.35
B
采掘业
869,280,015.24
11.16
C
制造业
2,175,459,822.11
27.92
C0
食品、饮料
296,800,294.32
3.81
C1
纺织、服装、皮毛
37,363,579.50
0.48
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
25,750,606.60
0.33
C4
石油、化学、塑胶、塑料
184,115,338.58
2.36
C5
电子
35,647,524.55
0.46
C6
金属、非金属
695,604,975.01
8.93
C7
机械、设备、仪表
668,294,069.20
8.58
C8
医药、生物制品
196,011,906.34
2.52
C99
其他制造业
35,871,528.01
0.46
D
电力、煤气及水的生产和供应业
233,784,001.11
3.00
E
建筑业
149,276,919.31
1.92
F
交通运输、仓储业
328,895,909.83
4.22
G
信息技术业
223,999,777.66
2.87
H
批发和零售贸易
241,205,634.67
3.10
I
金融、保险业
2,467,648,919.60
31.67
J
房地产业
416,285,721.31
5.34
K
社会服务业
81,775,684.66
1.05
L
传播与文化产业
17,289,426.06
0.22
M
综合类
144,213,453.26
1.85
合计
7,376,084,528.53
94.67
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
600036
招商银行
15,241,585
275,110,609.25
3.53
2
601328
交通银行
25,238,785
235,982,639.75
3.03
3
601318
中国平安
4,044,672
222,820,980.48
2.86
4
600016
民生银行
26,173,317
207,030,937.47
2.66
5
600030
中信证券
6,453,646
205,032,333.42
2.63
6
601166
兴业银行
4,866,702
196,176,757.62
2.52
15 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7
600000
浦发银行
7,366,860
159,787,193.40
2.05
8
601088
中国神华
4,586,179
159,690,752.78
2.05
9
000002
万 科Ａ
13,460,399
145,506,913.19
1.87
10
601169
北京银行
6,061,577
117,230,899.18
1.50
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
601328
交通银行
229,391,601.20
5.02
2
600036
招商银行
121,778,081.38
2.67
3
600016
民生银行
117,549,180.04
2.57
4
600837
海通证券
113,622,479.24
2.49
5
600000
浦发银行
111,792,584.22
2.45
6
601318
中国平安
99,394,316.22
2.18
7
600030
中信证券
90,372,325.19
1.98
8
601169
北京银行
86,823,131.84
1.90
9
000629
攀钢钢钒
80,226,540.78
1.76
10
601601
中国太保
78,569,261.73
1.72
11
000002
万 科Ａ
72,376,763.23
1.58
12
601166
兴业银行
71,111,401.97
1.56
13
601186
中国铁建
69,055,143.67
1.51
14
601088
中国神华
66,377,660.51
1.45
15
601398
工商银行
54,289,283.94
1.19
16
600900
长江电力
49,806,311.42
1.09
17
600519
贵州茅台
47,543,369.94
1.04
18
000001
深发展Ａ
42,005,717.55
0.92
19
600050
中国联通
40,939,892.92
0.90
20
601766
中国南车
39,544,258.41
0.87
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
600036
招商银行
185,835,508.52
4.07
2
600000
浦发银行
156,929,315.59
3.43
3
601318
中国平安
142,440,789.59
3.12
4
600030
中信证券
138,718,208.46
3.04
16 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
5
600016
民生银行
134,205,922.12
2.94
6
601328
交通银行
112,003,613.93
2.45
7
000002
万 科Ａ
110,768,226.24
2.42
8
601166
兴业银行
108,251,647.23
2.37
9
601088
中国神华
98,855,419.61
2.16
10
000629
攀钢钢钒
82,086,947.79
1.80
11
600519
贵州茅台
69,163,773.47
1.51
12
601398
工商银行
66,769,916.48
1.46
13
600050
中国联通
63,245,653.18
1.38
14
601857
中国石油
57,555,057.12
1.26
15
601169
北京银行
56,256,502.31
1.23
16
600900
长江电力
54,168,069.65
1.19
17
000001
深发展Ａ
51,861,672.69
1.14
18
601939
建设银行
49,638,671.85
1.09
19
600028
中国石化
42,735,757.71
0.94
20
600019
宝钢股份
42,371,286.56
0.93
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,704,501,012.14
卖出股票收入（成交）总额
4,376,936,492.11
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
17 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,092,156.05
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
89,897.66
5
应收申购款
16,622,105.16
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
17,804,158.87
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
911,666
7,279.43
386,311,684.92
5.82%
6,250,096,289.91
94.18%
18 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
255,801.37
0.0039%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年4月6日）基金份额总额
1,813,356,066.47
报告期期初基金份额总额
7,397,235,977.87
报告期期间基金总申购份额
6,408,904,044.32
减：报告期期间基金总赎回份额
7,169,732,047.36
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
6,636,407,974.83
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续，公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。上述变更已于2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
19 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本年度支付的审计费用为12万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
联合证券
1
3,449,308,529.89
42.79%
2,931,894.50
43.25%
中信证券
1
2,658,589,648.58
32.98%
2,259,794.00
33.34%
国金证券
1
967,068,091.60
12.00%
785,751.02
11.59%
兴业证券
1
629,325,812.97
7.81%
511,330.35
7.54%
江南证券
1
356,739,120.40
4.43%
289,853.78
4.28%
中银国际
1
-
0.00
-
0.00
合计
6
8,061,031,203.44
100.00%
6,778,623.65
100.00%
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券成交金额(元)
占当期该类交易成交总金额比例
兴业证券
735,346.15
100.00%
江南证券
-
0.00
中信证券
-
0.00
联合证券
-
0.00
国金证券
-
0.00
中银国际
-
0.00
合计
735,346.15
100.00%
11.7.3本报告期内租用席位变更情况
本报告期内增加席位
本报告期内退租席位
-
江南证券
注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商
20 大成沪深 300 指数证券投资基金 2009 年年度报告摘要
研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
大成基金管理有限公司
二○一○年三月二十七日
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来源上海证券报)