华安宝利配置证券投资基金2009年年度报告摘要

2009 年12 月31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2010 年3 月29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安宝利配置混合
基金主代码 040004
交易代码 040004（前端） 041004（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年8 月24 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,331,460,220.77 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不
同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并
充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产
保值的基础上获取更高的投资收益。
投资策略 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定
性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控
制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和
捕捉市场机会以实现基金的投资目标。
业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280 指数
收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×
金融同业存款利率
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如
市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，
但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基
金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济
周期风险，信用风险，再投资风险， 上市公司经
营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，
流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风
险，巨额赎回风险等。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
（简称“华安基金”）
交通银行股份有限公司
（简称“交通银行”）
姓信息披名 冯颖 张咏东
露负责联系电话 021-38969999 021-32169999
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
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人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-50099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 1,252,151,502.70 -1,629,775,432.98 1,609,630,194.39
本期利润 1,797,990,724.66 -2,037,254,863.10 1,634,175,911.37
加权平均基金份额本期利润 0.4227 -0.4516 0.8792
本期基金份额净值增长率 60.64% -38.20% 108.00%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0481 -0.3422 0.0436
期末基金资产净值 4,771,627,751.49 2,894,572,949.82 3,234,899,997.13
期末基金份额净值 1.102 0.686 1.149
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 18.75% 1.30% 9.50% 0.75% 9.25% 0.55%
过去六个月 16.49% 1.54% 4.47% 1.22% 12.02% 0.32%
过去一年 60.64% 1.37% 39.49% 1.05% 21.15% 0.32%
过去三年 106.50% 1.54% 44.74% 1.19% 61.76% 0.35%
过去五年 423.48% 1.35% 125.63% 0.99% 297.85% 0.36%
自基金合同424.53% 1.31% 120.34% 0.96% 304.19% 0.35%
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
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生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×35%＋天相280 指数收益率×30%
＋天相国债全价指数收益率×30%＋金融同业存款利率×5%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券
及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基
础股票市值占基金资产净值的目标比例为45%，最低比例为10%，最高比例为70%(其中所对
应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的20%)；除可转换债券外的其它债券市值占基
金资产净值的目标比例为30%，最低比例为10%，最高比例为65%；除可转换债券所对应基
础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为20%，最低比例为10%，最高比例为
65%。
截至2009 年12 月31 日, 本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资
产净值的比例为25.83%，其中所对应的基础股票的投资比例为资产净值的18.57%；除可转
换债券外的其它债券市值占基金资产净值的比例为10.58%；除可转换债券所对应基础股票外
的其它股票市值占基金资产净值的比例为58.46%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安宝利配置证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004 年8 月24 日至2009 年12 月31 日）
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
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华安宝利配置混合过去五年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比图
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2005年2006年2007年2008年2009年
华安宝利配置混合业绩基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2009
年
- - - - -
2008
年
0.400 53,862,625.81 59,957,242.72 113,819,868.53
为2007 年度批
准、公告但在
2008 年度实施
的利润分配。
2007
年
11.000 758,088,305.17 979,328,218.05 1,737,416,523.22 -
合计 11.400 811,950,930.98 1,039,285,460.77 1,851,236,391.75 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年
6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5 亿元人民币，公司总部设
在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托
有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国
泰君安投资管理股份有限公司。
截至2009 年12 月31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2
只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A 股增强指数、华安宝利配置混
合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、
华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
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动态灵活配置混合、华安上证180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等14 只开放式基
金，管理资产规模达到930.18 亿人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
邓跃辉
本基金的
基金经理
2008年4月
25日
2010年3
月19日
7年
经济学硕士，CFA，
CPA，7 年基金行业从
业经历。2003 年4
月加入华安基金管
理公司，曾任研究发
展部高级研究员，
2008 年2 月起担任
华安策略优选股票
型证券投资基金的
基金经理，2008 年4
月起同时任本基金
的基金经理。
沈雪峰
本基金的
基金经理
2008年10
月11日
- 16年
经济学硕士，16 年证
券、基金行业从业经
历。历任安徽省国际
信托投资公司投资
银行部业务主办、股
票自营部投资经理；
华安基金管理有限
公司研究发展部高
级研究员；亚洲证券
资产管理总部副总
经理兼固定收益证
券管理总部副总经
理、研究所副所长；
华富基金管理公司
资深研究员、投研部
副总监等职。2006
年6 月21 日至2007
年10 月27 日任华富
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货币市场基金基金
经理，2007 年5 月
12 日至2008 年5 月
17 日同时任华富成
长趋势股票型证券
投资基金基金经理。
2008 年6 月重新加
入华安基金管理公
司，并于2008 年10
月11 日任本基金的
基金经理，2009 年6
月25 日起同时担任
华安中小盘成长股
票基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置型证券投
资基金基金合同》、《华安宝利配置型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文
件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的
情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账
户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场
内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基
金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未
出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
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按照华安宝利配置混合的基金合同，华安宝利配置混合属于配置型基金，其投
资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风
格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年,全球几乎同步实施了经济刺激政策,我国则实施了适度宽松的货币政
策和积极的财政政策，M1、M2 增速一度创出了多年来的新高，经济复苏步伐稳健,
全球资金逐步从发达市场流入新兴市场，海内、外股市屡创新高,我们在2008 年报
告中曾用“悲情”来回首“2008”，用“期待”来展望“2009”，实际上，2009 年
的走势之好是超过大部分投资者预期的。
基于对2009 年行情的较为乐观的判断，本基金从2009 年初就提高了基金仓位
并逐步加大了周期性股票的配置比重，虽然在3、4 月份有一次错误的大幅度减仓
行为，但很快就进行了纠正，全年来看，本基金仓位基本维持在较高水平，并在四
季度把握了几次波段机会；行业配置方面，虽对某些景气行业有所偏重，但偏离基
准幅度不大，为基金带来的超额收益也不算显著，基金超额收益主要来自于仓位判
断和个股选择，基金投资人在未来的基金投资中需在行业投资力度上有所加强。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为1.102,本报告期净值增长率60.64%,
同期业绩比较基准收益率为39.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年，形势较2009 年显著复杂，一方面，面临着经济刺激政策逐步退
出的现实，央行行长周小川也表示今年要高度关注通货膨胀，另外随着流通市值和
直接融资比例的加大，系统性估值进一步提升的可能性越来越小；另一方面，有了
2008 年的紧缩效应，央行行业周小川明确表示货币政策会根据经济指标动态调整，
加之宏观经济复苏明确，甚至还出现了“民工荒”、“电荒”等过热现象，企业效益
改善显著，市场大幅下跌也缺乏必要条件。
我们将按照国家经济结构调整的方向，努力寻找“大科技”、“大消费”中低估
的品种，同时积极进行波段操作，争取为投资人取得良好回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
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3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营
部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用
的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相
关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托
部、投资银行部工作，1998 年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的
基金经理、华安180 指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安
基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证
大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展
部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究
所从事证券研究工作，2000 年2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展
部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士，13 年银行、基金从业经历。曾在上海
银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年8 月加入华安基金管理有限公司，
曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金
经理、固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005
年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A
股增强指数、华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接的基金经理，风险管理和
金融工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA 英国特许公认会计师公会会
员，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。
2000 年10 月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
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4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金无可供分配利润，不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2009 年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009 年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝
利配置证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计
师马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第20110 号标准无保留意见的
审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31 日
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
12
单位：人民币元
资产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 10,383,234.23 290,056,396.20
结算备付金 387,389,138.88 2,490,643.56
存出保证金 4,713,203.60 1,492,773.59
交易性金融资产 4,526,764,778.15 2,625,127,750.08
其中：股票投资 3,675,690,304.48 1,459,486,558.53
基金投资 - -
债券投资 851,074,473.67 1,165,641,191.55
资产支持证券投资- -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 30,003,619.69 12,928,099.59
应收利息 8,177,822.52 13,216,153.16
应收股利 - -
应收申购款 1,697,911.16 6,094,981.29
递延所得税资产 - -
其他资产 - 20,000.00
资产总计 4,969,129,708.23 2,951,426,797.47
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 99,999,650.00 -
应付证券清算款 67,811,056.09 22,387,620.99
应付赎回款 14,147,980.03 27,229,236.27
应付管理人报酬 4,784,991.60 3,006,473.01
应付托管费 996,873.26 626,348.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,070,424.10 2,461,795.34
应交税费 918,852.60 536,312.40
应付利息 4,323.97 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 767,805.09 606,061.07
负债合计 197,501,956.74 56,853,847.65
所有者权益：
实收基金 4,331,460,220.77 4,217,954,911.77
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
13
未分配利润 440,167,530.72 -1,323,381,961.95
所有者权益合计 4,771,627,751.49 2,894,572,949.82
负债和所有者权益总计 4,969,129,708.23 2,951,426,797.47
注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.102 元，基金份额总额4,331,460,220.77
份。
7.2 利润表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年
12月31日
一、收入 1,905,246,090.50 -1,935,047,523.05
1.利息收入 28,031,142.67 48,530,394.32
其中：存款利息收入 4,013,344.29 5,618,696.80
债券利息收入 24,012,501.46 42,911,697.52
资产支持证券利息收入- -
买入返售金融资产收入5,296.92 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列）1,329,705,030.24 -1,578,121,343.50
其中：股票投资收益 1,270,462,016.96 -1,605,087,999.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 42,794,716.75 8,278,158.68
资产支持证券投资收益- -
衍生工具收益 292,820.80 2,684,471.49
股利收益 16,155,475.73 16,004,025.61
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
545,839,221.96 -407,479,430.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,670,695.63 2,022,856.25
减：二、费用 107,255,365.84 102,207,340.05
1、管理人报酬 46,929,309.19 46,415,668.49
2、托管费 9,776,939.40 9,669,930.98
3、销售服务费 - -
4、交易费用 49,494,561.35 39,298,760.73
5、利息支出 639,921.13 6,413,894.33
其中：卖出回购金融资产支出639,921.13 6,413,894.33
6、其他费用 414,634.77 409,085.52
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
1,797,990,724.66 -2,037,254,863.10
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损“-”号填列）1,797,990,724.66 -2,037,254,863.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
4,217,954,911.77 -1,323,381,961.95 2,894,572,949.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 1,797,990,724.66 1,797,990,724.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
113,505,309.00 -34,441,231.99 79,064,077.01
其中：1、基金申购
款
1,938,839,958.05 -126,106,101.85 1,812,733,856.20
2、基金赎回款 -1,825,334,649.05 91,664,869.86 -1,733,669,779.19
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
4,331,460,220.77 440,167,530.72 4,771,627,751.49
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
2,815,001,464.89 419,898,532.24 3,234,899,997.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -2,037,254,863.10 -2,037,254,863.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,402,953,446.88 407,794,237.44 1,810,747,684.32
其中：1、基金申购
款
3,379,001,544.06 164,665,788.43 3,543,667,332.49
2、基金赎回款 -1,976,048,097.18 243,128,449.01 -1,732,919,648.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -113,819,868.53 -113,819,868.53
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
五、期末所有者权益(基
金净值)
4,217,954,911.77 -1,323,381,961.95 2,894,572,949.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署
俞妙根 李炳旺 朱永红
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安宝利配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第97 号《关于同意华安宝利配置证券投资
基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,130,461,912.15 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2004)第161 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宝利配置证券投
资基金基金合同》于2004 年8 月24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为1,130,480,770.08 份基金份额，其中认购资金利息折合18,857.93 份基金份
额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》
和最新发布的《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基
金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基
金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基
金资产净值的目标比例为45%，最低比例为10%，最高比例为70%(其中所对应的
基础股票的投资比例不超过基金资产净值的20%)；除可转换债券外的其它债券市
值占基金资产净值的目标比例为30%，最低比例为10%，最高比例为65%；除可
转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为20%，
最低比例为10%，最高比例为65%。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收
益率×35%＋天相280 指数收益率×30%＋天相国债全价指数收益率×30%＋金
融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010 年3 月26 日 批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号
《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宝
利配置证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依
照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
(“华安基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基
金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
17
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司
基金管理人的原股东(2009 年11 月4
日以前)
国泰君安投资管理股份有限公司
基金管理人的股东(自2009 年11 月
4 日起)
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
注：根据华安基金管理有限公司于2009 年11 月4 日发布的公告，经公司股东会
审议通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准，公司原股东上海沸
点投资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权全部转让给国泰
君安投资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日）和上年度可比期间（2008
年1 月1 日至2008 年12 月31 日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日）和上年度可比期间（2008
年1 月1 日至2008 年12 月31 日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日）和上年度可比期间（2008
年1 月1 日至2008 年12 月31 日）均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
46,929,309.19 46,415,668.49
其中：支付销售机构的
客户维护费
8,368,357.84 8,131,087.93
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,776,939.40
9,669,930.98
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
交通银行股份有限
公司
- - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
交通银行股份有限
公司
105,973,986.71 61,432,897.94 - - 198,000,000.00 46,981.56
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
期初持有的基金份额 107,108,669.21 103,499,278.50
期间申购/买入总份额 19,291,532.69 3,609,390.71
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 126,400,201.90 107,108,669.21
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.92% 2.54%
注：基金管理人华安基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托申银万国证
券股份有限公司办理，认购费为1,000.00 元。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2009 年12 月31 日）和上
年度末（2008 年12 月31 日）均无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 10,383,234.23 392,024.42 290,056,396.20 2,831,910.98
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账
户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于2009 年12 月
31 日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2008 年12 月
31 日：同)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日）和上年度可比期
间内（2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日）均不存在在承销期内参与关联方承
销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601117 中国化
学
2009 年12
月29 日
2010 年1
月7 日
新股网上
认购 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601888
中国国
旅
2009 年9 月
25 日
2010 年1
月15 日
新股网下
认购
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
601139
深圳燃
气
2009 年12
月15 日
2010 年3
月25 日
新股网下
认购
6.95 16.78 96,131 668,110.45 1,613,078.18 -
600239
云南城
投
2009 年4 月
14 日
预计2010
年4 月12
日
非公开发
行 15.18 22.79 4,000,000 60,720,000.00 91,160,000.00 -
600239
云南城
投
2009 年6 月
16 日
预计2010
年4 月12
日
非公开发
行-转增- 22.79 2,000,000 - 45,580,000.00 -
600770
综艺股
份
2009 年12
月21 日
预计2010
年12 月17
日
非公开发
行 12.00 12.20 1,400,000 16,800,000.00 17,080,000.00 -
002304
洋河股
份
2009 年10
月29 日
2010 年2
月8 日
新股网下
认购
60.00 113.99 18,559 1,113,540.00 2,115,540.41 -
002322
理工监
测
2009 年12
月11 日
2010 年3
月18 日
新股网下
认购
40.00 61.88 13,632 545,280.00 843548.16 -
002326
永太科
技
2009 年12
月15 日
2010 年3
月22 日
新股网下
认购
20.00 31.27 33,895 677,900.00 1,059,896.65 -
002327
富安娜 2009 年12
月22 日
2010 年3
月30 日
新股网下
认购
30.00 39.66 15,960 478,800.00 632,973.60 -
002331
皖通科
技
2009 年12
月25 日
预计2010
年4 月7
日
新股网下
认购 27.00 27.00 26,748 722,196.00 722,196.00 -
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
002332
仙琚制
药
2009 年12
月30 日
预计2010
年4 月13
日
新股网下
认购 8.20 8.20 57,145 468,589.00 468,589.00 -
000887
中鼎股
份
2009 年2 月
12 日
2010 年2
月25 日
非公开发
行
6.16 13.96 3,000,000 18,480,000.00 41,880,000.00 -
000887
中鼎股
份
2009 年6 月
12 日
2010 年2
月25 日
非公开发
行-送股
- 13.96 600,000 - 8,376,000.00 -
300002
神州泰
岳
2009 年9 月
29 日
2010 年2
月1 日
新股网下
认购
58.00 105.20 45,557 2,642,306.00 4,792,596.40 -
300014
亿纬锂
能
2009 年10
月15 日
2010 年2
月1 日
新股网下
认购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300017
网宿科
技
2009 年10
月15 日
2010 年2
月1 日
新股网下
认购
24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -
300027
华谊兄
弟
2009 年10
月19 日
2010 年2
月1 日
新股网下
认购
28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300029
天龙光
电
2009 年12
月18 日
2010 年3
月25 日
新股网下
认购
18.18 29.10 15,997 290,825.46 465,512.70 -
300030
阳普医
疗
2009 年12
月18 日
2010 年3
月26 日
新股网下
认购
25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300031
宝通带
业
2009 年12
月18 日
2010 年3
月25 日
新股网下
认购
38.00 56.43 14,526 551,988.00 819,702.18 -
300032
金龙机
电
2009 年12
月18 日
2010 年3
月25 日
新股网下
认购
19.00 29.80 29,419 558,961.00 876,686.20 -
300033
同花顺 2009 年12
月18 日
2010 年3
月25 日
新股网下
认购
52.80 70.86 13,084 690,835.20 927,132.24 -
300034
钢研高
纳
2009 年12
月18 日
2010 年3
月25 日
新股网下
认购
19.53 34.53 67,656 1,321,321.68 2,336,161.68 -
300036
超图软
件
2009 年12
月18 日
2010 年3
月25 日
新股网下
认购
19.60 38.31 19,208 376,476.80 735,858.48 -
300039
上海凯
宝
2009 年12
月18 日
预计2010
年4 月9
日
新股网下
认购 38.00 38.00 20,640 784,320.00 784,320.00 -
300040
九洲电
气
2009 年12
月28 日
预计2010
年4 月9
日
新股网下
认购 33.00 33.00 26,074 860,442.00 860,442.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资
者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，
基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范
的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000709
唐钢股
份
2009 年
12 月16
日
资产重
组 7.09
2010 年
1 月25
日
6.60 10,000,000 72,068,953.86 70,900,000.00
复牌后更
名为河北
钢铁。
注：本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
华安宝利配置证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额99,999,650.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日期末估值单价数量（张） 期末估值总额
060202 06 国开02
2010 年1 月7
日
100.11 500,000 50,055,000.00
0801005 08 央票05
2010 年1 月7
日
102.52 500,000 51,260,000.00
合计 1,000,000 101,315,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末2009 年12 月31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,675,690,304.48 73.97
其中：股票 3,675,690,304.48 73.97
2 固定收益投资 851,074,473.67 17.13
其中：债券 851,074,473.67 17.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金
合计
397,772,373.11 8.00
6 其他资产 44,592,556.97 0.90
7 合计

来源上海证券报)