华富收益增强债券型证券投资基金2009年年度报告摘要

基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010年3月30日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律

责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2009年01月01日起至2009年12月31日止。
§2 基金简介
1 基金基本情况
2 基金产品说明
3 基金管理人和基金托管人

基金简称 华富收益增强债券
基金主代码 410004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 200 8年5月28日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 737,662,294.31 份
基金合同存续期 不定期
下属分级的基金简称： 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B
下属分级的交易代码： 410004 410005

投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资产的持续增值。
投资策略 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。
业绩比较基准 中信全债指数
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 满志弘 尹东
联系电话 021-68886996 010-67595003
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853

2.4 信息披露方式

3



§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日
A 类 B 类 A 类 B 类
本期已实现收益 52,351,209.82 20,623,290.18 17,412,906.30 3,155,317.62
本期利润 61,135,369.75 21,493,837.57 28,960,225.30 5,916,782.42
加权平均基金份额本期利润 0.1017 0.0933 0.0694 0.0611
本期基金份额净值增长率 11.90% 11.43% 8.05% 7.79%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
A 类 B 类 A 类 B 类
期末可供分配基金份额利润 0.0396 0.0320 0.0262 0.0236
期末基金资产净值 583,513,596.05 235,338,716.04 325,516,488.31 106,835,581.46
期末基金份额净值 1.1123 1.1045 1.0599 1.0573

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的"期末"均指报告期最后一日，即12月31日。
1 基金净值表现
2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A类

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.58% 0.50% 0.36% 0.04% 5.22% 0.46%
过去六个月 4.04% 0.46% -0.15% 0.05% 4.19% 0.41%
过去一年 11.90% 0.38% 0.27% 0.06% 11.63% 0.32%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 20.91% 0.31% 7.49% 0.09% 13.42% 0.22%

B类
份额净值
业绩比较
业绩比较基准
份额净值增阶段
增长率标
基准收益
收益率标准差
①－③
②－④
长率①
准差②
率③
④
过去三个月
5.46%
0.50%
0.36%
0.04%
5.10%
0.46%
过去六个月
3.82%
0.46%
-0.15%
0.05%
3.97%
0.41%
过去一年
11.43%
0.38%
0.27%
0.06%
11.16%
0.32%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同
20.10%
0.31%
7.49%
0.09%
12.61%
0.22%
生效起至今

业绩比较基准累计收益率华富收益增强A类债券基金累计净值增长率

注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为2008年5月28日至11月28日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

12.00%
10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%


2008年2009年华富收益增强B
业绩基准
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
A 类
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 年 0.700 36,123,769.03 7,246,556.68 43,370,325.71
2008 年 0.200 5,478,857.12 2,072,462.60 7,551,319.72
合计 0.900 41,602,626.15 9,319,019.28 50,921,645.43

B 类
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 年 0.700 13,155,092.21 5,423,262.31 18,578,354.52
2008 年 0.200 1,055,868.05 99,207.08 1,155,075.13
合计 0.900 14,210,960.26 5,522,469.39 19,733,429.65

§4 管理人报告
1 基金管理人及基金经理情况
2 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。基金管理人于2005年3月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。2008年5月28日发起成立并管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008年12月24日发起成立并管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。2009年7月15日发起成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。2009年12月30日发起成立并管理其第七只开放式基金--华富中证100指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曾刚 本基金基金经理 2008 年5 月28 日 - 九年 中国科技大学学士，清华大学MBA，先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；2005年7 月任上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。
吴圣涛 本基金基金经理、华富成长趋势基金基金经理 2008 年5 月28 日 200 9年9月15日 八年 武汉大学商学院硕士，历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。

注：这里的任职日期指基金成立之日，离任日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内本基金因参与"国元证券"增发造成个别指标不符合基金合同约定,本基金管理人及时进行了调整，并对上述行为给基金资产造成的损失进行了补偿，对基金份额持有人利益未造成损害。
2 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。
4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
5 报告期内基金投资策略和运作分析

2009 年在各国政府采取经济刺激政策作用下，全球经济逐渐复苏，外部需求逐渐恢复，我国进出口商品总额于11 月份实现单月同比增速由负转正，全年实现贸易顺差1961 亿美元，比上年减少994 亿美元。国内经济在积极财政政策、适度宽松的货币政策以及4 万亿投资的推动下，政策效应逐渐显现，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，全年GDP 同比增长8.7%， 较上年回落0.9 个百分点；固定资产投资增长强劲，同比增长30.1%，增速比上年加快4.6 个百分点；消费平稳增长，同比增长15.5%；CPI、PPI 从年初月度同比负增长逐渐在年末实现同比正增长，全年CPI 下降0.7％，PPI 下降5.4％；全年新增贷款9.6 万亿元，同比多增4.7 万亿元，M1 与M2 同比增速差距扩大至4.67 个百分点，显示实体经济投资意愿继续保持上升势头。
综观全年，国内经济强势复苏，引发刺激政策提前退出的担忧，债市在年初和年中各有一次显著下跌，利率产品跌幅较大，而创纪录的信贷投放降低了整体的信用风险，信用产品成为合理的避险工具，体现出阶段性的配置价值。本基金年初适度降低了组合的久期，维持了相对较高的信用债比例，取得了较好的效果。为准确评估信用风险，在吸收借鉴外部评级的基础上，公司着手建立和完善了内部评级系统，以更好地维护持有人的利益。
可转债是本基金09 年收益的重要来源，上半年可转债比例较高，在品种选择上相对均衡，但三季度未能及时止盈，导致净值下跌，四季度股市宽幅震荡，略有上升，我们择机兑现了这部分的收益。在询价制度市场化改革的环境下，打新股的收益率出现了波动，前期收益较高，中期随着询价价格的非理性提高收益率明显下降，年底大盘股开始出现破发和异常的高中签率，打新风险增加。本基金在前期较为积极，后期逐步调低了打新预期，开始择优询价，并在年底直接放弃了大多数大盘股的网下询价，规避了风险。
09 年本基金规模实现了大幅的增长，在此感谢广大持有人的信任和支持。
1 报告期内基金的业绩表现 截止2009年12月31日，华富收益增强债券A类基金份额净值为1.1123元，累计份额净值为
2 元，本报告期内份额累计净值增长率为11.90%；华富收益增强债券B类基金份额净值为
3 元，累计份额净值为1.1945元，本报告期内份额累计净值增长率为11.43%。
4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010 年货币政策调控压力增大，存款准备金率的上调意味着央行注重政策的前瞻性和主动性，全年调控政策都可能提前。上半年收益率曲线平坦化的趋势将非常明显，应以短期央票来过渡；信用债目前的收益率水平仍有较好的配置价值，而由于股市震荡，我们预计固定收益类基金的规模会上升，加上银行和保险的新增需求，信用债仍可看好。在监管部门适度调整询价机制之前，本基金仍将维持四季度以来略为谨慎的打新股策略。
本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
2 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，在本报告期内共实现可分配利润89,569,766.32元；本报告期内共实施三次利润分配，累计分配金额为61,948,680.23 元，符合基金合同所要求的收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%的约定；本报告期末，尚存可供分配的利润共27,621,086.09元，滚存至下一期进行分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现本基金因参与"国元证券"增发造成个别指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人及时进行了调整，并对上述行为给基金资产造成的损失进行了补偿，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金A 类实施利润分配的金额为43,370,325.71元，B 类实施利润分配的金额为18,578,354.52元。
5.3 托管人对本年度报中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金 报告截止日： 2009年12 月31 日
单位：人民币元注：本基金合同于2008 年5 月28 日生效，上年度可比报告期间为2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日。报告截止日2009 年12 月31 日,A 类基金份额净值1.1123 元、B 类基金份额净值
资 产 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日
资 产：
银行存款 11,257,175.18 919,616.83
结算备付金 6,037,973.95 1,008,303.94
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 924,679,286.33 516,044,932.58
其中：股票投资 87,081,803.91 18,765,236.08
基金投资 - -
债券投资 808,899,155.10 497,279,696.50
资产支持证券投资 28,698,327.32 -
衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 748,331.07 387,638.58
应收利息 13,755,079.04 4,880,999.98
应收股利 - -
应收申购款 12,844,695.21 223,732.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 969,572,540.78 523,715,224.83
负债和所有者权益 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 140,000,000.00 89,039,760.69
应付证券清算款 4,790,205.76 1,115,649.59
应付赎回款 4,011,422.26 566,038.93
应付管理人报酬 460,892.36 224,650.96
应付托管费 153,630.79 74,883.64
应付销售服务费 97,879.45 23,924.41
应付交易费用 231,218.02 12,931.58
应交税费 - -
应付利息 - 5,155.32
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 974,980.05 300,159.94
负债合计 150,720,228.69 91,363,155.06
所有者权益：
实收基金 737,662,294.31 408,152,644.46
未分配利润 81,190,017.78 24,199,425.31
所有者权益合计 818,852,312.09 432,352,069.77
负债和所有者权益总计 969,572,540.78 523,715,224.83

1 元，基金份额总额737,662,294.31 份，A 类基金份额总额524,590,258.85 份、B 类基金份额总额213,072,035.46 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
2 利润表

会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金 本报告期： 2009年01月01日 至 2009年12月31日 单位：人民币元

2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
一、收入 95,592,428.17 38,637,539.16
1.利息收入 34,592,498.48 9,742,064.80
其中：存款利息收入 591,937.14 529,808.23
债券利息收入 33,970,605.90 8,226,668.01
资产支持证券利息收入 4,236.36 -
买入返售金融资产收入 25,719.08 985,588.56
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 51,281,489.53 14,568,797.00
其中：股票投资收益 10,209,951.03 1,253,018.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 39,622,136.47 12,479,237.74
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 709,688.75 836,540.94
股利收益 739,713.28 -
3.公允价值变动收益（损失以"-" 号填列）9,654,707.32 14,308,783.80
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 63,732.84 17,893.56
减：二、费用 12,963,220.85 3,760,531.44
1．管理人报酬 5,432,398.45 1,853,344.36
2．托管费 1,815,464.68 617,781.52
3．销售服务费 1,001,106.61 232,687.61
4．交易费用 838,925.20 22,053.84
5．利息支出 3,378,957.29 690,431.78
其中：卖出回购金融资产支出 3,378,957.29 690,431.78
6．其他费用 496,368.62 344,232.33
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）82,629,207.32 34,877,007.72
减：所得税费用- -
四、净利润（亏损总额以"-"号填列） 82,629,207.32 34,877,007.72

注：本基金合同于2008 年5 月28 日生效，上年度可比报告期间为2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2009年01月01日 至 2009年12月31日 单位：人民币元
项目 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 408,152,644.46 24,199,425.31 432,352,069.77

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 82,629,207.32 82,629,207.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 329,509,649.85 36,310,065.38 365,819,715.23
其中：1.基金申购款 2,317,528,869.01 232,837,127.49 2,550,365,996.50
2.基金赎回款 -1,988,019,219.16 -196,527,062.11 -2,184,546,281.27
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -61,948,680.23 -61,948,680.23
五、期末所有者权益（基金净值） 737,662,294.31 81,190,017.78 818,852,312.09
项目 上年度可比期间 2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 757,093,068.65 - 757,093,068.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 34,877,007.72 34,877,007.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -348,940,424.19 -1,971,187.56 -350,911,611.75
其中：1.基金申购款 268,722,805.97 8,674,384.32 277,397,190.29
2.基金赎回款 -617,663,230.16 -10,645,571.88 -628,308,802.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -8,706,394.85 -8,706,394.85
五、期末所有者权益（基金净值） 408,152,644.46 24,199,425.31 432,352,069.77

注：本基金合同于2008 年5 月28 日生效，上年度可比报告期间为2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： 姚怀然 谢庆阳 陈大毅 --------- --------- -------- 基金管理公司负责人-主管会计工作负责人-会计机构负责人-
1 报表附注
2 基金基本情况

华富收益增强债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]320号文批准募集设立。本基金自2008年4月16日起公开向社会发行，至2008年5月23日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师事务所（现已更名为天健光华（北京）会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2008）JR字第070001号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为756,843,512.69元人民币，其中A类（基金代码：410004）625,880,740.81元，B类（基金代码：410005）130,962,771.88 元；有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计 249,555.96 元人民币，其中A 类 196,448.50元，B 类 53,107.46元，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2008年5月28日生效，该日的基金份额为757,093,068.65份基金单位。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
2 4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
4 4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
5 4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。
6 4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）
7 4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。
8 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
9 关联方关系
10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
11 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
12 关联方报酬
13 基金管理费 单位：人民币元


中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（"华安证券"） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东

项目 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,432,398.45 1,853,344.36
其中：支付销售机构的客户维护费 438,588.01 105,139.67

注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率费每日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2009 年01 月01 日至2009 年2008 年5 月28 日至2008 年
12 月31 日 12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,815,464.68 617,781.52

注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率每日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元
注：本基金A 类基金份额不收取销售服务费；B类基金份额的销售服务费按前一日B 类基金资产净值的0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式H = E ×年销售服务费率÷ 当年天数（H 为B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为B 类基金份额前一日基金资产净值）。
2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元
3 各关联方投资本基金的情况
4 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金的情况。
5 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份

获得销售服务费的 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
A 类 B 类 合计
中国建设银行股份有限公司 - 333,010.71 333,010.71
华安证券有限责任公司 - 2,036.29 2,036.29
华富基金管理有限公司 - 51,637.83 51,637.83
合计 - 386,684.83 386,684.83
获得销售服务费的 上年度可比期间 2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
A 类 B 类 合计
中国建设银行股份有限公司 - 122,041.25 122,041.25

华安证券有限责任公司 - 3,916.15 3,916.15
华富基金管理有限公司 - 5,426.90 5,426.90
合计 - 131,384.30 131,384.30

本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份有限公司 - - - - 9,245,670,000.00 875,550.29

上年度可比期间 2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份有限公司 - - - - 1,577,890,000.00 93,337.94

A类
关联方名称 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
华安证券有限责任公司 21,801,652.95 2.96% 20,451,629.05 5.01%

B类
关联方名称 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
- - - - -

注: 关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
17
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间2008 年5 月28 日至2008 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 11,257,175.18 427,904.35 919,616.83 491,452.66

注: 本表仅列示活期存款余额及产生利息。
1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
2 其他关联交易事项的说明 无。
3 期末（2009年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
4 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元
5 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币140,000,000.00元，于2010年01月04日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
8 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。
9 期末基金资产组合情况

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 认购 期末估 数量 期末 备
可流通日 流通受限类型 期末估值总额
代码 名称 认购日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 注
200 9年12月 201 0年01月 认购新股未
601117 中国化学 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
29 日 07 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
601139 深圳燃气 6.95 16.78 96,131 668,110.45 1,613,078.18
15 日 25 日 流通
200 9年09月 201 0年01月 认购新股未
601888 中国国旅 11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40
25 日 15 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
601989 中国重工 7.38 7.81 1,004,651 7,414,324.38 7,846,324.31
09 日 16 日 流通
200 9年10月 201 0年01月 认购新股未
002299 圣农发展 19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17
13 日 21 日 流通
200 9年10月 201 0年01月 认购新股未
002300 太阳电缆 20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55
13 日 21 日 流通
200 9年10月 201 0年02月 认购新股未
002303 美盈森 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50
22 日 03 日 流通
200 9年10月 201 0年02月 认购新股未
002304 洋河股份 60.00 113.99 25,983 1,558,980.00 2,961,802.17
29 日 08 日 流通
200 9年11月 201 0年03月 认购新股未
002310 东方园林 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32
20 日 01 日 流通
200 9年11月 201 0年03月 认购新股未
002311 海大集团 28.00 37.54 73,704 2,063,712.00 2,766,848.16
20 日 01 日 流通
200 9年11月 201 0年03月 认购新股未
002313 日海通讯 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42
26 日 03 日 流通
002315 焦点科技 2009 年12 月 2010 年03 月 认购新股未 42.00 69.18 21,100 886,200.00 1,459,698.00

01 日 09 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002317 众生药业 55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14
03 日 11 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002318 久立特材 23.00 33.13 60,218 1,385,014.00 1,995,022.34
03 日 11 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002319 乐通股份 13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32
03 日 11 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002320 海峡股份 33.60 51.18 33,246 1,117,065.60 1,701,530.28
09 日 16 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002322 理工监测 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60
11 日 18 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002323 中联电气 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29
11 日 18 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002324 普利特 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92
11 日 18 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002325 洪涛股份 27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96
15 日 22 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002326 永太科技 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23
15 日 22 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002327 富安娜 30.00 39.66 26,601 798,030.00 1,054,995.66
22 日 30 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
002328 新朋股份 19.38 26.55 157,766 3,057,505.08 4,188,687.30
22 日 30 日 流通
200 9年12月 201 0年04月 认购新股未
002330 得利斯 13.18 13.18 107,009 1,410,378.62 1,410,378.62
25 日 06 日 流通
200 9年12月 201 0年04月 认购新股未
002332 仙琚制药 8.20 8.20 97,147 796,605.40 796,605.40
30 日 12 日 流通
200 9年09月 201 0年02月 认购新股未
300003 乐普医疗 29.00 51.20 34,446 998,934.00 1,763,635.20
29 日 01 日 流通
200 9年09月 201 0年02月 认购新股未
300005 探路者 19.80 43.17 25,744 509,731.20 1,111,368.48
29 日 01 日 流通
200 9年09月 201 0年02月 认购新股未
300006 莱美药业 16.50 33.43 62,528 1,031,712.00 2,090,311.04
29 日 01 日 流通
200 9年09月 201 0年02月 认购新股未
300007 汉威电子 27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13
29 日 01 日 流通
200 9年10月 201 0年02月 认购新股未
300012 华测检测 25.78 43.14 28,448 733,389.44 1,227,246.72
15 日 01 日 流通
200 9年10月 201 0年02月 认购新股未
300014 亿纬锂能 18.00 39.55 22,286 401,148.00 881,411.30
15 日 01 日 流通
200 9年10月 201 0年02月 认购新股未
300015 爱尔眼科 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40
15 日 01 日 流通
200 9年10月 201 0年02月 认购新股未
300022 吉峰农机 17.75 60.75 67,015 1,189,516.25 4,071,161.25
19 日 01 日 流通
300024 机器人 2009 年10 月 2010 年02 月 认购新股未 39.80 72.28 25,175 1,001,965.00 1,819,649.00

19 日 01 日 流通
200 9年10月 201 0年02月 认购新股未
300027 华谊兄弟 28.58 55.43 26,413 754,883.54 1,464,072.59
19 日 01 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
300029 天龙光电 18.18 29.10 95,984 1,744,989.12 2,793,134.40
18 日 25 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
300031 宝通带业 38.00 56.43 29,052 1,103,976.00 1,639,404.36
18 日 25 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
300032 金龙机电 19.00 29.80 88,257 1,676,883.00 2,630,058.60
18 日 25 日 流通
200 9年12月 201 0年03月 认购新股未
300036 超图软件 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30
18 日 25 日 流通

§8 投资组合报告
金额单位：人民币元 注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 87,081,803.91 8.98
其中：股票 87,081,803.91 8.98
2 固定收益投资 837,597,482.42 86.39
其中：债券 808,899,155.10 83.43
资产支持证券 28,698,327.32 2.96
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 17,295,149.13 1.78
6 其他各项资产 27,598,105.32 2.85
7 合计 969,572,540.78 100.00

1 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元
2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,607,902.17 0.20
B 采掘业 - -
C 制造业 56,555,008.80 6.91
C0 食品、饮料 7,139,028.95 0.87
C1 纺织、服装、皮毛 4,405,599.64 0.54
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,730,940.98 0.33
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,365,884.83 0.66
C5 电子 3,511,469.90 0.43
C6 金属、非金属 6,183,709.64 0.76
C7 机械、设备、仪表 20,512,429.88 2.51
C8 医药、生物制品 6,705,944.98 0.82
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,613,078.18 0.20
E 建筑业 5,595,645.28 0.68
F 交通运输、仓储业 1,701,530.28 0.21
G 信息技术业 3,097,190.72 0.38
H 批发和零售贸易 4,071,161.25 0.50
I 金融、保险业 5,451,863.12 0.67
J 房地产业 - -
K 社会服务业 5,924,351.52 0.72
L 传播与文化产业 1,464,072.59 0.18
M 综合类 - -
合计 87,081,803.91 10.63

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601989 中国重工 1,004,651 7,846,324.31 0.96

2 601788 光大证券 213,631 5,451,863.12 0.67
3 002328 新朋股份 157,766 4,188,687.30 0.51
4 300022 吉峰农机 67,015 4,071,161.25 0.50
5 002304 洋河股份 25,983 2,961,802.17 0.36
6 300029 天龙光电 95,984 2,793,134.40 0.34
7 002311 海大集团 73,704 2,766,848.16 0.34
8 601888 中国国旅 131,060 2,744,396.40 0.34
9 601618 中国中冶 500,000 2,710,000.00 0.33
10 300032 金龙机电 88,257 2,630,058.60 0.32

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文
1 报告期内股票投资组合的重大变动
2 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000728 国元证券 120,839,221.80 27.95
2 600219 南山铝业 119,402,573.50 27.62
3 600227 赤天化 40,484,383.03 9.36
4 600232 金鹰股份 20,159,211.97 4.66
5 600598 北大荒 17,727,756.92 4.10
6 000572 海马股份 17,043,125.44 3.94
7 601668 中国建筑 14,594,006.02 3.38
8 000778 新兴铸管 8,513,937.90 1.97
9 601989 中国重工 7,414,324.38 1.71
10 601618 中国中冶 5,563,814.28 1.29
11 601788 光大证券 4,503,341.48 1.04
12 002328 新朋股份 3,057,505.08 0.71
13 002311 海大集团 2,063,712.00 0.48
14 300029 天龙光电 1,744,989.12 0.40
15 300032 金龙机电 1,676,883.00 0.39
16 002304 洋河股份 1,558,980.00 0.36
17 601888 中国国旅 1,543,886.80 0.36
18 601107 四川成渝 1,494,237.60 0.35
19 002317 众生药业 1,473,010.00 0.34
20 002154 报 喜 鸟 1,427,818.64 0.33

注：本表列示"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
22
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000728 国元证券 127,717,263.51 29.54
2 600219 南山铝业 101,452,227.66 23.47
3 600227 赤天化 43,850,967.98 10.14
4 600232 金鹰股份 20,924,511.26 4.84
5 601668 中国建筑 16,750,994.41 3.87
6 000572 海马股份 16,682,657.75 3.86
7 600598 北大荒 16,020,192.82 3.71
8 600875 东方电气 9,586,627.84 2.22
9 000778 新兴铸管 7,929,101.13 1.83
10 000726 鲁 泰Ａ 4,320,606.61 1.00
11 601766 中国南车 3,793,597.48 0.88
12 601107 四川成渝 2,788,531.63 0.64
13 601618 中国中冶 2,740,476.80 0.63
14 002269 美邦服饰 1,788,747.94 0.41
15 002275 桂林三金 1,452,685.40 0.34
16 002285 世联地产 1,417,294.68 0.33
17 002277 家润多 1,310,600.70 0.30
18 002283 天润曲轴 1,034,609.89 0.24
19 002292 奥飞动漫 1,028,808.00 0.24
20 002278 神开股份 1,008,333.68 0.23

注：本表列示"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元

注：本表列示"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 79,736,000.00 9.74
3 金融债券 272,781,000.00 33.31
其中：政策性金融债 272,781,000.00 33.31
4 企业债券 449,180,620.30 54.85
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 7,201,534.80 0.88
7 其他 - -
8 合计 808,899,155.10 98.78

1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 020206 02 国开06 900,000 91,053,000.00 11.12
2 0901049 09 央票49 800,000 79,736,000.00 9.74
3 080221 08 国开21 800,000 79,344,000.00 9.69
4 0202180 02 国开18 400,000 41,796,000.00 5.10
5 098050 09 绵阳投控债 400,000 40,468,000.00 4.94

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 119004 澜 电 03 300,000.00 28,698,327.32 3.50

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 748,331.07
3 应收股利 -
4 应收利息 13,755,079.04
5 应收申购款 12,844,695.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,598,105.32

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110598 大荒转债 7,140,030.80 0.87

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
601989 中国重工 7,846,324.31 0.96 认购新股未流通
002328 新朋股份 4,188,687.30 0.51 认购新股未流通
300022 吉峰农机 4,071,161.25 0.50 认购新股未流通
002304 洋河股份 2,961,802.17 0.36 认购新股未流通
300029 天龙光电 2,793,134.40 0.34 认购新股未流通
002311 海大集团 2,766,848.16 0.34 认购新股未流通
601888 中国国旅 2,744,396.40 0.34 认购新股未流通
300032 金龙机电 2,630,058.60 0.32 认购新股未流通

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
A 类 1,686.00 311,144.87 442,149,283.18 84.28% 82,440,975.67 15.72%
B 类 2,152.00 99,011.17 86,645,151.38 40.66% 126,426,884.08 59.34%
合计 3,838.00 192,199.66 528,794,434.56 71.69% 208,867,859.75 28.31%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
A类 - -
基金管理公司所有从业人员 B类 9,993.78 0.0047%
持有本开放式基金 合计 9,993.78 0.0014%

注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
A 类 B 类
基金合同生效日（2008年5月28日）基金份额总额 626,077,189.31 131,015,879.34
本报告期期初基金份额总额 307,107,175.89 101,045,468.57
本报告期基金总申购份额 1,022,268,871.03 1,295,259,997.98
减：本报告期基金总赎回份额 804,785,788.07 1,183,233,431.09
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 524,590,258.85 213,072,035.46

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
1 基金份额持有人大会决议
2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
4 基金投资策略的改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
5 基金租用证券公司交易单元的有关情况
6 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况







金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中国建银投资证券有限责任公司 2 393,103,552.16 100.00% 346,344.09 100.00%

注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中国建银投资证券有限责任公司 1,396,788,711.37 100.00% 13,654,200,000.00 100.00%

券商名称 资产支持证券交易 权证交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例
中国建银投资证券有限责任公司 28,800,000.00 100.00% 1,992,613.69 100.00%

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2）本报告期本基金交易单元没有发生变化。
3）债券交易成交金额按照全价统计。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告中国建设银行聘请胡哲一先生担任中国建设银行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行执行董事。
6、2009年9月27日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009年10月11日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。

来源上海证券报)