华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010年3月30日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律

责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2009年01月01日起至2009年12月31日止。
§2 基金简介
1 基金基本情况
2 基金产品说明
3 基金管理人和基金托管人

基金简称 华富策略精选混合
基金主代码 410006
交易代码 410006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年12 月24 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,808,017.98 份
基金合同存续期 不定期

投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期稳定增值
投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益
业绩比较基准 沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％
风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 满志弘 尹东

联系电话 021-68886996 010-67595003
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年12 月24 日至2008年12月31日
本期已实现收益 10,052,710.94 -45,874.16
本期利润 12,875,193.95 -2,334.71
加权平均基金份额本期利润 0.1827 0.0000
本期基金份额净值增长率 21.07% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1597 -0.0002
期末基金资产净值 72,406,602.46 259,526,839.85
期末基金份额净值 1.2107 1.0000

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12 月31 日。4）本基金于2008 年12 月24 日生效，上年度可比期间为2008 年12 月24 日至2008 年12 月31 日。
1 基金净值表现
2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 14.94% 1.49% 11.49% 1.05% 3.45% 0.44%
过去六个月 11.34% 1.60% 8.69% 1.28% 2.65% 0.32%
过去一年 21.07% 1.40% 52.55% 1.23% -31.48% 0.17%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 21.07% 1.38% 47.94% 1.22% -26.87% 0.16%

注：业绩比较基准收益率＝沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票占基金资产的30%～80%，权证占基金资产净值的0～3%，债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%



2008年2009年华富策略精选
业绩基准
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
合计 - - - - -

§4 管理人报告
1 基金管理人及基金经理情况
2 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。基金管理人于2005年3月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。2008年5月28日发起成立并管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008年12月24日发起成立并管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。2009年7月15日发起成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。2009年12
月30日发起成立并管理其第七只开放式基金--华富中证100指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
鞠柏辉 本基金基金经理、华富竞争力基金基金经理、公司投资部副总监 2008 年12月24日 - 八年 浙江大学工商管理硕士，曾任天相投资顾问公司高级分析师、华夏基金管理有限公司高级研究员。2006年7 月加入华富基金管理有限公司，历任研究主管、华富竞争力基金基金经理助理。
季雷 本基金基金经理 2008 年12月26日 - 九年 工商管理硕士、物理学士，先后担任东北证券金融与产业研究所行业公司部经理、金融工程部经理，投资策划部经理兼首席策略师；东方基金研究部副经理、东方龙基金经理助理、研究部经理，2007 年3月至2008 年9 月担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理兼金融工程部经理、投资决策委员会委员。

注：鞠柏辉的任职日期为该基金成立之日，季雷的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
2 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华富策略精选和华富竞争力的基金合同，华富策略精选和华富竞争力都属于混合型基金， 2009年，华富策略精选和华富竞争力的净值增长率分别为21.07%与47.79%。两只基金的差异主要是由资产配置方面的差异造成。
3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。
4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
5 报告期内基金投资策略和运作分析

2009 年全年，A 股市场呈现单边系统性上涨格局，虽在8 月与9 月期间曾产生较大的回调震荡，但整体表现出强势特征，以接近全年高点收盘。股市的良好表现和国家政策密不可分，国家推出“四万亿”投资的经济刺激计划有效抵御了世界金融危机对中国实体经济快速下滑的影响，银行信贷的高速增长为实体经济的复苏奠定了基础，股市充分受益于实体经济的回暖和市场流动性的充裕，行业振兴计划的陆续推出又为市场创造了众多热点和主题，市场较好地提前反映整个经济的复苏态势。同时世界各国都采取了刺激经济的措施，各主要资本市场的股票价格指数回升也较为明显，全球经济一体化导致国内外股市的联动效应愈发显著。一季度市场以主题投资为主，新能源和世博概念表现突出，中小市值股票价格率先上涨，而大盘蓝筹股则表现一般。二季度市场估值修复告一段落，市场步入盈利修复阶段，热点逐步转移到大盘蓝筹股，风格切换较为明显。三季度市场在冲高后完成了一次幅度较大的中级调整，逐步探明中级调整底部；期间周期类行业大幅调整，而非周期类行业相对抗跌，有的甚至逆势上涨。受创业板推出影响，中小市值个股持续活跃。这一时段主题投资较为明显，先后出现甲流疫苗、创投、物联网、低碳、智能电网、新能源等热点板块，市场反复有所活跃。四季度市场在经历了三季度的大幅调整后在整个四季度内展开了一波反弹行情，呈现震荡走高趋势，期间在月末都发生较为明显的下跌修正。期间行业、板块、主题、公司表现差异较大。中小盘股由于题材众多，继续活跃，而大盘股尤其是银行股受再融资传闻影响走势疲弱。市场对风格转化表现出较为明显的分歧。
本基金上半年主要处于建仓期，由于市场是震荡上行态势且行业及风格轮动较快，建仓时点和品种较难把握。本基金上半年投资策略方面较为谨慎，提升仓位不够及时，品种选择也以估值低具备潜力为主，所以整体业绩表现滞后。下半年市场在8 月发生中级调整，由于对当时的宏观微调政策关注不够，未能深入理解并在最开始的时机进行减仓和组合防御切换，在此轮中级调整中处于较为被动局面，虽然在后期的反弹和探底过程中尽量控制风险，调整好仓位和组合结构，但仍造成了一定的净值损失。本基金在确认了9 月份市场中级调整基本结束的前提下，迅速调整资产配置，保持75％以上高仓位，调整行业配置，在不能完全确认市场热点的前提下，采用类指数化行业配置，与沪深300 指数一致，适度提高高β值的行业配置，以增强组合的进攻性；投资中较为有效的是对汽车行业、电力设备行业的超高配置，取得较为明显的投资收益。投资中的不足一是对医药板块没有充分重视，在其特性有所转变的前提下没有进行配置取得收益；二是对可转债的配置，时点把握仍滞后，收益风险比低。
本基金全年收益未能达到战胜比较基准，在此特向广大持有人表示歉意，并会很好总结经验，在今后的投资中努力把握机会，为持有人创造更好的收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2009 年12 月31 日,本基金份额净值为1.2107 元,累计份额净值为1.2107 元．报告期, 本基金份额净值增长率为21.07%,同期业绩比较基准收益率为52.55%。
2 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010 年全年，本基金重点关注以下三个方面：
第一宏观经济：宏观经济基本处于市场预期中，整体超预期可能性不大，但宏观微观都处于较好的回升趋势中，关注政策“调结构”对出口、消费和固定资产投资的影响；关注货币政策变化，适度宽松政策应能继续，但也要警惕根据通胀形势进行微调。第二证券市场：主要关注多层次资本市场建设如国际板推出，创新业务开展如股指期货与融资融券等。就市场趋势来看，上涨动力和压力并存，注定市场呈现大震荡格局，其中波动幅度较大，前期高点附近压力仍较大。由于全球市场通过资金纽带形成一定程度的联动，A 股承受的外围市场压力也在逐步增大。第三行业配置：2010 年本基金在行业投资方面注重均衡配置，重点投资于以下方面：一是能分享宏观经济增长的行业如大金融、钢铁、工程机械、地产等；二是具备抗通胀的行业如煤炭石油、有色金属、食品饮料等；三是具备高成长性的行业如通信、节能减排、新能源及低碳行业；四是公用事业行业，如电力、运输等，具备较好的防御性。
对于目前市场所处的估值水平，结合众多对市场产生重大影响因素综合评判，我们对2010 年的市场行情仍持相对谨慎乐观的态度，震荡行情需要加强个股研究，主要是因为宏观经济逐步复苏的确定性在增强，必然对上市公司的业绩增长产生正面影响，市场正从估值提升阶段转向盈利提升阶段，投资机会可能更多来源于公司盈利能力的增强，关注成长性投资。同时在在股指期货和融资融券的条件下关注低估值的大盘蓝筹股尤其是券商、保险、银行股等金融类股，适时加大配置；并适时关注创业板中的优质公司，积极申购并参与。我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
2 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本报告3.1华富策略精选灵活配置混合型基金本期利润为12,875,193.95，期末可供分配利润为9,551,711.65。本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2009年12 月31 日
单位：人民币元注：本基金于2008 年12 月24 日生效，上年度可比期间为2008 年12 月24 日至2008 年12 月31 日。报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.2107元，基金份额总额59,808,017.98 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
资 产 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日
资 产：
银行存款 8,549,108.23 39,570,480.14
结算备付金 356,450.42 -
存出保证金 250,000.00 -
交易性金融资产 65,087,292.25 19,769,000.00
其中：股票投资 57,788,193.25 -
基金投资 - -
债券投资 7,299,099.00 19,769,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 200,000,270.00
应收证券清算款 2,810,115.05 -

应收利息 13,538.86 282,935.27
应收股利 - -
应收申购款 693.47 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 77,067,198.28 259,622,685.41
负债和所有者权益 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,553,753.18 -
应付赎回款 75,736.67 -
应付管理人报酬 92,461.69 74,452.22
应付托管费 15,410.28 12,408.70
应付销售服务费 - -
应付交易费用 233,157.38 620.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 690,076.62 8,364.64
负债合计 4,660,595.82 95,845.56
所有者权益：
实收基金 59,808,017.98 259,529,174.56
未分配利润 12,598,584.48 -2,334.71
所有者权益合计 72,406,602.46 259,526,839.85
负债和所有者权益总计 77,067,198.28 259,622,685.41

7.2 利润表
会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2009年01月01日 至 2009年12月31日
单位：人民币元 注：本基金于2008 年12 月24 日生效，上年度可比期间为2008 年12 月24 日至2008 年12 月31 日。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
上年度可比期间金
本期金额 额
项 目 2009 年01 月01 日 至 200 8年12月24日
200 9年12月31日 至 2008年12 月31
日

一、收入 16,237,502.65 94,140.85
1.利息收入 559,501.03 45,399.49
其中：存款利息收入 174,493.78 34,925.43
债券利息收入 297,566.07 2,032.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 87,441.18 8,441.17
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 12,432,015.52 -
其中：股票投资收益 11,314,548.17 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 843,234.65 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 274,232.70 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,822,483.01 43,539.45
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 423,503.09 5,201.91
减：二、费用 3,362,308.70 96,475.56
1．管理人报酬 1,201,472.30 74,452.22
2．托管费 200,245.28 12,408.70
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,509,493.50 350.00
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 451,097.62 9,264.64
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 12,875,193.95 -2,334.71
减：所得税费用 - -
四、净利润（亏损总额以“-”号填列） 12,875,193.95 -2,334.71

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2009年01月01日 至 2009年12月31日单位：人民币元

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 259,529,174.56 -2,334.71 259,526,839.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,875,193.95 12,875,193.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -199,721,156.58 -274,274.76 -199,995,431.34
其中：1.基金申购款 131,119,590.13 8,855,069.40 139,974,659.53
2.基金赎回款 -330,840,746.71 -9,129,344.16 -339,970,090.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 59,808,017.98 12,598,584.48 72,406,602.46
项目 上年度可比期间 2008 年12 月24 日 至 2008年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 259,529,174.56 - 259,529,174.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,334.71 -2,334.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 259,529,174.56 -2,334.71 259,526,839.85

注：本基金于2008 年12 月24 日生效，上年度可比期间为2008 年12 月24 日至2008 年12 月31 日。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
姚怀然 谢庆阳 陈大毅
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人- 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876号核准募集设立。本基金自2008年11月3日起公开向社会发行，至2008年12月19日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所验资并出具天健光华验（2008）JR字第070002号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额259,330,736.23元；募集资金的银行存款利息198,438.33元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集259,529,174.56份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2008年12月24日生效，该日的基金份额为259,529,174.56份基金单位。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
2 重要会计政策和会计估计
3 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
4 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
5 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
1 4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2 4.4.4.1.1股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.4.1.2债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。
卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
7.4.4.4.1.3权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注
7.4.4.4.1.2所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.4.2贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
7.4.4.4.3其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
7.4.4.5.1股票投资
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分认为估值增值。
7.4.4.5.2债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
7.4.4.5.3 权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
7.4.4.5.4如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
2 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的

个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
7.4.4.10.1基金管理人报酬
根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.10.2基金托管费
根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.10.3卖出回购证券支出
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
7.4.4.10.4其他费用
按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的，则根据权责发生制原则，采用待摊或预提的方法确认。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金当期出现净亏损，则不进行收益分配。
2 其他重要的会计政策和会计估计 无。
3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
4 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。
5 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。
6 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。
7 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
1 4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2 4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。

7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）
7.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。
1 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
2 关联方关系
3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
4 通过关联方交易单元进行的交易
5 股票交易 金额单位：人民币元
6 回购交易

关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东

关联方名称 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008年12月24日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例
华安证券 713,210,535.83 71.65% - -

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008年12月24日至2008年12月31日
回购成交金额 占当期回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期回购 成交总额的比例
华安证券 150,000,000.00 100.00% 100,000,000.00 100.00%

7.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008年12月24日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例


7.4.8.1.4 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008年12月24日至2008年12月31日
称 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
- - - - -

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华安证券 609,426.47 72.62% 158,022.77 67.78%
上年度可比期间 2008年12月24日至2008年12月31日
关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
- - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
1 关联方报酬
2 基金管理费 单位：人民币元

项目 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年12 月24 日至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,201,472.30 74,452.22
其中：支付销售机构的客户维护费 125,808.65 7,850.46

注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年12 月24 日至2008 年12 月31 日
当期发生的基
金应支付的托 200,245.28 12,408.70
管费

注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
1 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期末未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
2 各关联方投资本基金的情况
3 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
项目 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年12 月24 日至2008 年12 月31 日
基金合同生效日（2008 年12 月24 日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 8,961,362.28 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 8,961,362.28 -
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 14.98% -

注: 关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
华安证券有限责任公司 1,369,127.06 2.29% 50,008,000.00 19.27%

注: 关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
2 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
3 其他关联交易事项的说明 无。
4 期末（2009年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
5 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元
6 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

关联方 名称 本期 2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日 上年度可比期间2008 年12 月24 日至2008 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 8,549,108.23 164,051.43 39,570,480.14 34,925.43

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
601117 中国化学 2009 年12月29日 2010 年01月07日 认购新股未流通 5.43 5.43 14,000.00 76,020.00 76,020.00 -

金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
600100 同方股份 2009 年12 月29 日 重大事项 18.73 2010 年01月04日 18.70 1,000 14,886.24 18,730.00 -
600739 辽宁成大 2009 年12 月28 日 重大事项 38.09 2010 年01月11日 41.90 25,000 922,500.00 952,250.00 -

1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。
注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。
2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 57,788,193.25 74.98
其中：股票 57,788,193.25 74.98
2 固定收益投资 7,299,099.00 9.47
其中：债券 7,299,099.00 9.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 8,905,558.65 11.56
6 其他各项资产 3,074,347.38 3.99
7 合计 77,067,198.28 100.00

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 32,920.00 0.05
B 采掘业 8,571,203.40 11.84
C 制造业 18,858,107.77 26.04
C0 食品、饮料 2,531,454.33 3.50
C1 纺织、服装、皮毛 17,538.47 0.02
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 32,470.00 0.04
C4 石油、化学、塑胶、塑料 40,808.91 0.06
C5 电子 1,434,570.97 1.98
C6 金属、非金属 5,795,984.22 8.00
C7 机械、设备、仪表 9,005,097.07 12.44
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 183.80 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,130.00 0.02
E 建筑业 27,780.00 0.04
F 交通运输、仓储业 47,144.80 0.07

G 信息技术业 2,505,416.92 3.46
H 批发和零售贸易 2,348,298.00 3.24
I 金融、保险业 21,129,771.00 29.18
J 房地产业 4,140,661.36 5.72
K 社会服务业 91,970.00 0.13
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 22,790.00 0.03
合计 57,788,193.25 79.81

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 115,000.00 3,653,550.00 5.05
2 600837 海通证券 164,500.00 3,156,755.00 4.36
3 600028 中国石化 206,000.00 2,902,540.00 4.01
4 600104 上海汽车 78,000.00 2,038,140.00 2.81
5 601328 交通银行 200,000.00 1,870,000.00 2.58
6 600016 民生银行 232,000.00 1,835,120.00 2.53
7 600000 浦发银行 80,400.00 1,743,876.00 2.41
8 601088 中国神华 50,000.00 1,741,000.00 2.40
9 000002 万 科Ａ 161,000.00 1,740,410.00 2.40
10 601318 中国平安 29,000.00 1,597,610.00 2.21

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
1 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元
注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。
2 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 20,477,666.31 7.89
2 601006 大秦铁路 9,263,562.00 3.57
3 600050 中国联通 8,923,115.00 3.44
4 600028 中国石化 8,255,150.00 3.18
5 601318 中国平安 7,707,983.18 2.97
6 000063 中兴通讯 6,543,622.00 2.52

7 601088 中国神华 6,505,226.01 2.51
8 000825 太钢不锈 6,401,529.70 2.47
9 000002 万 科Ａ 6,131,674.00 2.36
10 600048 保利地产 6,015,328.01 2.32
11 600016 民生银行 6,002,680.00 2.31
12 600089 特变电工 5,669,478.58 2.18
13 000001 深发展Ａ 5,636,972.29 2.17
14 600823 世茂股份 5,597,155.11 2.16
15 601628 中国人寿 5,467,206.72 2.11
16 000933 神火股份 5,328,949.00 2.05
17 601600 中国铝业 5,309,913.00 2.05
18 000792 盐湖钾肥 5,246,045.98 2.02
19 601668 中国建筑 5,211,100.00 2.01
20 601168 西部矿业 5,010,342.84 1.93

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 17,852,304.66 6.88
2 601006 大秦铁路 9,099,005.49 3.51
3 600050 中国联通 8,266,529.70 3.19
4 601318 中国平安 6,288,331.21 2.42
5 600823 世茂股份 6,151,071.00 2.37
6 600089 特变电工 6,078,968.14 2.34
7 600028 中国石化 5,784,790.66 2.23
8 000063 中兴通讯 5,526,312.08 2.13
9 601168 西部矿业 5,397,902.32 2.08
10 000933 神火股份 5,255,674.95 2.03
11 000825 太钢不锈 5,196,729.66 2.00
12 000792 盐湖钾肥 5,094,924.60 1.96
13 601600 中国铝业 5,011,293.01 1.93
14 601857 中国石油 4,642,665.00 1.79
15 600048 保利地产 4,625,335.32 1.78
16 601088 中国神华 4,602,276.65 1.77
17 601668 中国建筑 4,556,000.00 1.76
18 000002 万 科Ａ 4,540,008.00 1.75

19 000001 深发展Ａ 4,447,870.40 1.71
20 601111 中国国航 4,442,882.00 1.71


金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 7,299,099.00 10.08
7 其他 - -
8 合计 7,299,099.00 10.08

1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110008 王府转债 26,000.00 3,739,320.00 5.16
2 110004 厦工转债 18,000.00 2,517,660.00 3.48
3 110006 龙盛转债 5,000.00 768,800.00 1.06
4 110005 西洋转债 1,850.00 273,319.00 0.38
5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

25
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 2,810,115.05
3 应收股利 -
4 应收利息 13,538.86
5 应收申购款 693.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,074,347.38

1 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
2 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
3 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
26
持有人户数 户均持有的基 持有人结构
机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,483.00 40,329.07 35,717,759.32 59.72% 24,090,258.66 40.28%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员 225,409.26 0.3769%
持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年12 月24 日）基金份额总额 259,529,174.56
本报告期期初基金份额总额 259,529,174.56
本报告期基金总申购份额 131,119,590.13
减:本报告期基金总赎回份额 330,840,746.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 59,808,017.98

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
1 基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2 基金投资策略的改变
3 为基金进行审计的会计师事务所情况
4 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
5 基金租用证券公司交易单元的有关情况
6 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况








金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额 佣金 占当期佣金 总量的比例

的比例
华安证券 1 713,210,535.83 71.65% 609,426.47 72.62% -
国信证券 1 282,163,825.42 28.35% 229,768.88 27.38% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华安证券 40,001,825.00 79.74% 150,000,000.00 100.00% - -
国信证券 10,166,349.65 20.26% - - - -

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本基金本报告期内租用券商交易单元无变更。
2）本基金本报告期债券交易均为可转债交易，成交金额按全价统计。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告中国建设银行聘请胡哲一先生担任中国建设银行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行执行董事。
6、2009年9月27日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009年10月11日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。

来源上海证券报)