诺安灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009 年12 月31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010 年3 月31 日
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，
并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安灵活配置混合
基金主代码 320006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年5 月20 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 891,855,988.62 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
积极调整，稳健投资，力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的
投资收益。
投资策略
本基金实施积极主动的投资策略，具体由资产配置策略，股票投资策略，债券投资
策略和权证投资策略四部分组成。
（1）在资产配置方面，本基金自上而下进行，具体由类别资产配置和行业资产配置
组成。
（2）在股票投资方面，本基金综合运用优势企业增长策略、内在价值低估策略、景
气回归上升策略这三种策略构建股票组合。
（3）在债券投资方面，本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价
策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平
的投资回报。
（4）在权证投资方面，本基金主要运用的策略包括：价值发现策略、价差策略、对
敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作为辅助性
投资工具，本基金会结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准是沪深300 指数以及上证国债指数的复合指数即：
60%×沪深300 指数＋40%×上证国债指数
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如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基
准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金
可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈勇 蒋松云
联系电话 0755-83026688 010-66105799
信息披露负责
人
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层诺
安基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年
2008 年05 月20 日至2008 年12
月31 日
本期已实现收益 229,483,851.58 -61,816,723.04
本期利润 279,491,874.07 -77,156,544.33
加权平均基金份额本期利润 0.5636 -0.1125
本期基金份额净值增长率(%) 73.72 -10.20
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0213 -0.1019
期末基金资产净值 952,265,537.64 454,173,145.52
期末基金份额净值 1.068 0.898
注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.94% 1.36% 11.49% 1.05% 8.45% 0.31%
过去六个月 29.35% 1.57% 8.69% 1.28% 20.66% 0.29%
过去一年 73.72% 1.32% 52.55% 1.23% 21.17% 0.09%
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4
自基金合同
生效起至今
56.00% 1.13% 0.71% 1.50% 55.29% -0.37%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
提示：本基金基金合同于2008 年5 月20 日生效，2008 年本基金净值增长率按本基金实际存续期
计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 年 4.200 212,255,931.81 73,017,713.71 285,273,645.52 本期分红三次
2008 年 - - - -
合计 4.200 212,255,931.81 73,017,713.71 285,273,645.52 -
提示：本基金基金合同于2008 年5 月20 日生效，2008 年未进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准，公司股东为中国对外经济
贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司，公司注册资本为
1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、
人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密
制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2009 年12 月31
日，公司共管理九只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金，
诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基
金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100 指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
08-5-20 08-11-20 09-5-20 09-11-20
诺安灵活配置混合业绩比较基准收益率
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2008年2009年
诺安灵活配置混合业绩比较基准收益率
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林健标
本基金的基
金经理、诺
安平衡证券
投资基金的
基金经理。
2008 年5 月20
日
- 6
MBA, 具有基金从业资
格。曾任职于广东移动
通信有限责任公司、博
时基金管理有限公司、
华西证券;2006 年7 月加
入诺安基金管理有限公
司,历任研究员、基金经
理助理,2008 年1 月起担
任诺安平衡证券投资基
金基金经理,2008 年5 月
起担任诺安灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
注：①此处的任职日期为诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规，遵守了《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管
理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等
方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年的证券市场经历了明显的上下半场，上半场，即前7 个月，随着中国经济逐步摆脱危机的
阴霾，复苏得到各方参与者逐步的确认，以致市场对流动性和宏观基本面出现过度乐观情绪，市场基本
上处于单边上涨的态势，本基金在此阶段表现一般，主要原因在于对流动性推动的主题投资以及板块轮
动参与较少；而市场从8 月开始即进入了下半场，在此期间，经济复苏确认与政策收紧预期展开了激烈
的“博弈”，与此对应，下半场市场整体表现为震荡行情，成长股逐步受到青睐，走出了较为独立的行
情，而本基金在此期间表现较好，主要得益于精选个股的成功。
报告期内，本基金严格进行了风险控制，在结构和仓位上一直保持着稳健的风格。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.068 元。本报告期基金份额净值增长率为73.72% ，同期业绩
比较基准收益率为52.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济结构调整是2010 年政策的主旋律，政府会更多考虑引导中国经济从对投资和出口的依赖逐步
转向更加偏重内需和消费，因此，一方面，我们看到国家在宏观经济政策上出现了明确的调整，如严格
控制信贷增量，组合拳抑制过热的房地产市场等等，但另一方面，我们也看到政府对多个战略性新兴行
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业的大力支持，因此，本基金在资产配置上也将顺应这一趋势，把部分新兴行业内的优势公司作为组合
的核心配置。
另外，金融创新也将是今年我国资本市场的一件大事，随着融资融券、股指期货以及国际板的诞生
并逐步被市场参与者了解和接受，市场运行格局势必会发生深刻的变革，而最终的方向无疑将会是更加
的国际化，本基金将在此方面会做好积极的应对准备，力争为投资者创造更好的回报！
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国
证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事
项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日
常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金
托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和
风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组
成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重
大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，
可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响
程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，
全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%， 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基
金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
本基金本期进行三次利润分配，共分配利润285,273,645.52 元，每10 份基金份额分红数为4.200
元；截至2009 年12 月31 日，本基金期末可供分配利润为18,967,207.73 元，符合本基金合同约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年，本基金托管人在对诺安灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年，诺安灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安灵活配置
混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问
题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，诺安灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配，分配金额为
285,273,645.52 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年度
报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
利安达会计师事务所及其经办注册会计师门熹、陈静于2010 年3 月15 日出具了利安达审字[2010]
第1010 号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产：
银行存款 232,578,987.69 114,742,886.27
结算备付金 7,482,647.59 1,162,234.99
存出保证金 1,516,545.07 250,000.00
交易性金融资产 708,066,803.22 333,824,066.56
其中：股票投资 708,066,803.22 141,139,066.56
债券投资 - 192,685,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,792,942.78 -
应收利息 90,556.82 7,212,189.38
应收股利 - -
应收申购款 32,290,867.73 19,646.37
其他资产 - -
资产总计 983,819,350.90 457,211,023.57
负债和所有者权益
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 25,134,815.37 -
应付赎回款 1,357,545.94 1,279,889.22
应付管理人报酬 1,230,403.60 605,654.69
应付托管费 205,067.28 100,942.46
应付销售服务费 - -
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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应付交易费用 2,770,864.80 446,568.04
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 855,116.27 604,823.64
负债合计 31,553,813.26 3,037,878.05
所有者权益：
实收基金 891,855,988.62 505,716,353.76
未分配利润 60,409,549.02 -51,543,208.24
所有者权益合计 952,265,537.64 454,173,145.52
负债和所有者权益总计 983,819,350.90 457,211,023.57
注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.068 元，基金份额总额
891,855,988.62 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年5 月20 日至2008 年12
月31 日
一、收入 303,797,568.73 -67,870,477.81
1.利息收入 3,145,178.20 7,150,640.54
其中：存款利息收入 1,021,151.26 1,561,288.43
债券利息收入 2,113,026.94 5,372,289.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,000.00 217,062.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 248,899,905.37 -60,102,406.05
其中：股票投资收益 248,328,637.01 -60,875,857.98
债券投资收益 -1,343,990.00 176,298.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,915,258.36 597,153.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
50,008,022.49 -15,339,821.29
4.其他收入（损失以“-”号填列） 1,744,462.67 421,108.99
减：二、费用 24,305,694.66 9,286,066.52
1．管理人报酬 8,001,827.49 5,909,498.15
2．托管费 1,333,637.93 984,916.31
3．销售服务费
4．交易费用 14,551,396.22 1,620,211.58
5．利息支出 514,325.48
其中：卖出回购金融资产支出 514,325.48
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9
6．其他费用 418,833.02 257,115.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
279,491,874.07 -77,156,544.33
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
505,716,353.76 -51,543,208.24 454,173,145.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 279,491,874.07 279,491,874.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
386,139,634.86 117,734,528.71 503,874,163.57
其中：1.基金申购款 1,661,306,216.54 235,756,013.83 1,897,062,230.37
2.基金赎回款 -1,275,166,581.68 -118,021,485.12 -1,393,188,066.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -285,273,645.52 -285,273,645.52
五、期末所有者权益（基
金净值）
891,855,988.62 60,409,549.02 952,265,537.64
上年度可比期间
项目 2008 年5 月20 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
857,290,847.05 - 857,290,847.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -77,156,544.33 -77,156,544.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-351,574,493.29 25,613,336.09 -325,961,157.20
其中：1.基金申购款 7,293,246.69 -469,959.89 6,823,286.80
2.基金赎回款 -358,867,739.98 26,083,295.98 -332,784,444.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
10
五、期末所有者权益（基
金净值）
505,716,353.76 -51,543,208.24 454,173,145.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
奥成文 薛有为 薛有为
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期所所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定，
本基金自2008 年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。因上述估值事项而进行的会计估计变更，本
基金采用未来适用法进行核算。
本基金所持有的股票济南钢铁（600022）自2009 年11 月17 日起，采用指数收益法进行估值，此
项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为增加人民币755,980.29 元。对本年度净利润
和本期末资产净值的影响为增加1,147,970.07 元。
本基金所持有的股票莱钢股份（600102）自2009 年11 月23 日起，采用指数收益法进行估值，此
项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为增加人民币1,234,043.64 元。对本年度净利
润和本期末资产净值的影响为增加1,131,206.67 元。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托投资有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化集团公司 管理人股东母公司
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
11
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
2008 年5 月20 日至2008 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,001,827.49 5,909,498.15
其中：支付给销售机构的客户维护费 958,870.45 727,745.80
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年5 月20 日至2008 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,333,637.93 984,916.31
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支取。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
99,555,356.16 - - - - -
注：本基金其上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及其上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
12
(%) 例(%)
深圳市捷隆投资
有限公司
16,611,295.68 1.86 - -
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年5 月20 日至2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
232,578,987.69 935,654.20 114,742,886.27 1,547,737.80
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.4.7 其它关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07
新发流
通受限
5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08
新发流
通受限
28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06
新发流
通受限
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
注：①可流通日以公告为准。
②本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600100 同方股份 2009-12-29
重大资
产重组
18.73 2010-01-04 18.70 1,259,958 21,520,332.48 23,599,013.34 -
600102 莱钢股份 2009-11-09
重大资
产重组
14.06 2010-02-24 11.88 1,142,633 14,827,452.66 16,065,419.98 -
600022 济南钢铁 2009-11-09
重大资
产重组
5.68 2010-02-24 5.00 2,799,927 14,449,374.71 15,903,585.36 -
注：济南钢铁（600022）自2009 年11 月17 日起、莱钢股份（600102）自2009 年11 月23 日起采
用指数收益法进行估值。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
13
截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为0.00 元。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 708,066,803.22 71.97
其中：股票 708,066,803.22 71.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 240,061,635.28 24.40
6 其他各项资产 35,690,912.40 3.63
7 合计 983,819,350.90 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 18,598,588.65 1.95
C 制造业 301,785,026.86 31.69
C0 食品、饮料 43,796,714.84 4.60
C1 纺织、服装、皮毛 3,412,086.00 0.36
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 114,303,304.70 12.00
C5 电子 9,312,677.07 0.98
C6 金属、非金属 45,678,314.14 4.80
C7 机械、设备、仪表 41,436,516.75 4.35
C8 医药、生物制品 43,845,413.36 4.60
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
F 交通运输、仓储业 57,139,217.59 6.00
G 信息技术业 104,519,366.80 10.98
H 批发和零售贸易 47,400,678.05 4.98
I 金融、保险业 158,161,352.05 16.61
J 房地产业 12,028,503.42 1.26
K 社会服务业 76,020.00 0.01
L 传播与文化产业 8,180,899.80 0.86
M 综合类 177,150.00 0.02
合计 708,066,803.22 74.36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 600487 亨通光电 1,847,656 59,051,085.76 6.20
2 600309 烟台万华 2,027,970 48,691,559.70 5.11
3 601939 建设银行 7,689,415 47,597,478.85 5.00
4 600519 贵州茅台 257,862 43,790,124.84 4.60
5 000650 仁和药业 1,631,057 34,089,091.30 3.58
6 600270 外运发展 3,412,721 29,997,817.59 3.15
7 600030 中信证券 880,000 27,957,600.00 2.94
8 600386 北巴传媒 1,859,000 27,141,400.00 2.85
9 601318 中国平安 483,190 26,618,937.10 2.80
10 600725 云维股份 1,225,000 26,129,250.00 2.74
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 146,226,017.07 32.20
2 601939 建设银行 125,627,600.84 27.66
3 600036 招商银行 121,972,473.03 26.86
4 601318 中国平安 101,068,983.20 22.25
5 600019 宝钢股份 100,992,755.28 22.24
6 600487 亨通光电 92,461,836.09 20.36
7 601628 中国人寿 89,133,288.80 19.63
8 000623 吉林敖东 88,439,550.40 19.47
9 601186 中国铁建 86,008,516.68 18.94
10 600519 贵州茅台 81,739,670.62 18.00
11 000581 威孚高科 71,832,172.38 15.82
12 601919 中国远洋 70,430,989.25 15.51
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
13 000402 金 融 街 69,453,252.10 15.29
14 600030 中信证券 67,975,871.72 14.97
15 000679 大连友谊 61,512,607.28 13.54
16 600863 内蒙华电 61,211,961.83 13.48
17 000423 东阿阿胶 59,875,825.98 13.18
18 601006 大秦铁路 57,766,202.12 12.72
19 600016 民生银行 56,765,715.00 12.50
20 001696 宗申动力 55,067,641.42 12.12
21 600309 烟台万华 53,841,005.69 11.85
22 600000 浦发银行 52,696,811.17 11.60
23 000876 新 希 望 52,036,023.73 11.46
24 000024 招商地产 51,533,948.47 11.35
25 600386 北巴传媒 48,721,623.28 10.73
26 600750 江中药业 47,492,560.02 10.46
27 600729 重庆百货 42,686,128.86 9.40
28 600693 东百集团 42,677,200.47 9.40
29 600583 海油工程 42,375,578.84 9.33
30 600028 中国石化 41,253,214.89 9.08
31 600787 中储股份 40,952,901.70 9.02
32 601601 中国太保 40,542,994.63 8.93
33 601988 中国银行 39,580,699.52 8.71
34 600739 辽宁成大 38,851,776.52 8.55
35 000830 鲁西化工 36,415,551.48 8.02
36 000822 山东海化 34,790,227.82 7.66
37 600221 海南航空 33,440,556.33 7.36
38 600736 苏州高新 33,438,218.09 7.36
39 000650 仁和药业 33,060,578.56 7.28
40 600104 上海汽车 32,791,958.18 7.22
41 600861 北京城乡 32,289,852.27 7.11
42 601390 中国中铁 31,842,900.00 7.01
43 600704 中大股份 31,165,341.79 6.86
44 600183 生益科技 30,326,732.00 6.68
45 600270 外运发展 29,784,761.76 6.56
46 000897 津滨发展 29,726,899.43 6.55
47 000629 攀钢钢钒 28,800,000.00 6.34
48 600089 特变电工 28,719,657.49 6.32
49 600408 安泰集团 28,693,716.28 6.32
50 000538 云南白药 27,999,983.19 6.17
51 601328 交通银行 27,845,723.51 6.13
52 600001 邯郸钢铁 27,015,926.16 5.95
53 600308 华泰股份 27,012,013.84 5.95
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
54 000513 丽珠集团 26,877,411.95 5.92
55 601168 西部矿业 26,339,806.47 5.80
56 600830 香溢融通 26,183,351.92 5.77
57 000898 鞍钢股份 25,862,266.73 5.69
58 600688 S 上石化 25,716,956.32 5.66
59 600741 华域汽车 25,703,364.24 5.66
60 600251 冠农股份 25,400,429.48 5.59
61 002251 步 步 高 25,132,309.91 5.53
62 600785 新华百货 24,703,856.40 5.44
63 600725 云维股份 24,430,118.97 5.38
64 600664 哈药股份 24,280,120.84 5.35
65 600439 瑞贝卡 24,256,415.17 5.34
66 002241 歌尔声学 23,995,336.25 5.28
67 000709 唐钢股份 23,686,424.43 5.22
68 600795 国电电力 23,522,191.43 5.18
69 000560 昆百大Ａ 23,495,534.42 5.17
70 000729 燕京啤酒 21,545,043.77 4.74
71 600100 同方股份 21,520,332.48 4.74
72 600537 海通集团 21,108,339.38 4.65
73 600299 蓝星新材 20,868,088.83 4.59
74 600082 海泰发展 20,810,195.89 4.58
75 600185 *ST 海星 20,724,915.86 4.56
76 600770 综艺股份 20,414,939.02 4.49
77 600595 中孚实业 20,305,357.81 4.47
78 600029 南方航空 20,262,066.95 4.46
79 600228 昌九生化 20,122,829.22 4.43
80 600995 文山电力 20,060,151.48 4.42
81 002109 兴化股份 19,675,647.60 4.33
82 000525 红 太 阳 19,675,288.82 4.33
83 600193 创兴置业 19,547,239.96 4.30
84 601166 兴业银行 19,332,143.24 4.26
85 000401 冀东水泥 19,323,447.01 4.25
86 601111 中国国航 19,226,631.32 4.23
87 600284 浦东建设 18,781,751.72 4.14
88 000951 中国重汽 18,588,887.19 4.09
89 600867 通化东宝 18,541,129.27 4.08
90 000063 中兴通讯 18,484,663.11 4.07
91 000060 中金岭南 18,336,364.66 4.04
92 000001 深发展Ａ 18,258,804.39 4.02
93 600642 申能股份 17,754,595.48 3.91
94 000917 电广传媒 17,595,692.90 3.87
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
17
95 600178 东安动力 17,486,607.19 3.85
96 600518 康美药业 17,416,557.80 3.83
97 000652 泰达股份 17,187,010.17 3.78
98 002011 盾安环境 17,115,237.92 3.77
99 000636 风华高科 17,044,463.14 3.75
100 600246 万通地产 16,475,279.10 3.63
101 002304 洋河股份 16,233,229.00 3.57
102 600694 大商股份 16,136,291.00 3.55
103 600528 中铁二局 16,128,726.60 3.55
104 600307 酒钢宏兴 15,712,003.88 3.46
105 600552 方兴科技 15,610,693.52 3.44
106 600197 伊力特 15,173,646.14 3.34
107 000999 三九医药 15,089,543.16 3.32
108 000932 华菱钢铁 14,981,890.73 3.30
109 000861 海印股份 14,904,060.98 3.28
110 600102 莱钢股份 14,827,452.66 3.26
111 000070 特发信息 14,812,060.96 3.26
112 600887 *ST 伊利 14,679,362.30 3.23
113 000507 粤 富 华 14,569,031.43 3.21
114 600022 济南钢铁 14,449,374.71 3.18
115 600005 武钢股份 14,422,800.00 3.18
116 600195 中牧股份 14,306,702.99 3.15
117 000786 北新建材 14,044,267.05 3.09
118 600597 光明乳业 13,795,097.38 3.04
119 600875 东方电气 13,795,026.61 3.04
120 600702 沱牌曲酒 13,606,889.28 3.00
121 600626 申达股份 13,495,707.90 2.97
122 601766 中国南车 13,468,199.00 2.97
123 000839 中信国安 13,377,089.00 2.95
124 600569 安阳钢铁 13,369,863.64 2.94
125 000014 沙河股份 13,249,396.69 2.92
126 002097 山河智能 13,246,845.98 2.92
127 002269 美邦服饰 13,208,759.34 2.91
128 000061 农 产 品 12,763,439.59 2.81
129 600359 新农开发 12,723,514.48 2.80
130 000680 山推股份 12,576,366.06 2.77
131 002073 青岛软控 12,491,459.40 2.75
132 600122 宏图高科 12,427,266.00 2.74
133 600498 烽火通信 12,207,750.40 2.69
134 600190 锦州港 12,174,596.86 2.68
135 600858 银座股份 12,033,213.14 2.65
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
136 002132 恒星科技 11,975,736.90 2.64
137 600622 嘉宝集团 11,970,773.50 2.64
138 600418 江淮汽车 11,878,041.11 2.62
139 000759 武汉中百 11,079,147.29 2.44
140 000534 万泽股份 11,011,568.19 2.42
141 600118 中国卫星 10,919,021.14 2.40
142 600380 健康元 10,722,810.02 2.36
143 600900 长江电力 10,694,467.76 2.35
144 600426 华鲁恒升 10,527,347.00 2.32
145 002052 同洲电子 10,402,786.53 2.29
146 600631 百联股份 10,301,845.20 2.27
147 600327 大厦股份 10,067,800.64 2.22
148 600150 中国船舶 10,041,511.50 2.21
149 600062 双鹤药业 9,880,930.75 2.18
150 600423 柳化股份 9,710,239.50 2.14
151 600383 金地集团 9,667,244.74 2.13
152 600337 美克股份 9,652,360.90 2.13
153 600196 复星医药 9,510,167.00 2.09
154 002250 联化科技 9,239,782.66 2.03
155 600588 用友软件 9,123,206.35 2.01
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 168,043,780.87 37.00
2 600036 招商银行 129,887,344.34 28.60
3 600019 宝钢股份 102,751,958.32 22.62
4 000623 吉林敖东 88,969,838.82 19.59
5 601186 中国铁建 86,930,062.46 19.14
6 601939 建设银行 82,306,130.08 18.12
7 000581 威孚高科 78,228,095.46 17.22
8 601318 中国平安 77,806,647.90 17.13
9 000402 金 融 街 74,034,901.53 16.30
10 601919 中国远洋 73,003,511.66 16.07
11 601628 中国人寿 71,233,633.94 15.68
12 600729 重庆百货 67,851,167.77 14.94
13 600863 内蒙华电 67,758,536.39 14.92
14 601006 大秦铁路 65,482,362.67 14.42
15 600487 亨通光电 64,980,847.16 14.31
16 600016 民生银行 62,611,168.01 13.79
17 000423 东阿阿胶 60,891,905.36 13.41
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
18 600000 浦发银行 60,757,213.91 13.38
19 001696 宗申动力 58,484,027.82 12.88
20 600750 江中药业 57,274,389.48 12.61
21 000876 新 希 望 55,787,154.36 12.28
22 000024 招商地产 50,291,925.90 11.07
23 600787 中储股份 44,768,709.11 9.86
24 600693 东百集团 44,342,895.60 9.76
25 000830 鲁西化工 43,087,270.19 9.49
26 600030 中信证券 42,051,313.78 9.26
27 600583 海油工程 41,767,515.10 9.20
28 600519 贵州茅台 41,386,904.13 9.11
29 600739 辽宁成大 40,925,138.05 9.01
30 600221 海南航空 39,231,662.23 8.64
31 000679 大连友谊 38,164,497.31 8.40
32 601988 中国银行 36,605,692.52 8.06
33 601390 中国中铁 34,141,990.23 7.52
34 600704 中大股份 34,087,359.84 7.51
35 600861 北京城乡 32,758,605.52 7.21
36 000897 津滨发展 31,356,125.56 6.90
37 600089 特变电工 31,142,631.70 6.86
38 600001 邯郸钢铁 30,330,580.48 6.68
39 600785 新华百货 30,295,960.77 6.67
40 600688 S 上石化 29,939,877.05 6.59
41 601328 交通银行 29,511,525.00 6.50
42 600251 冠农股份 29,243,842.15 6.44
43 000629 攀钢钢钒 29,100,000.00 6.41
44 600664 哈药股份 28,599,935.36 6.30
45 000538 云南白药 27,924,177.15 6.15
46 600741 华域汽车 27,045,312.14 5.95
47 600439 瑞贝卡 26,464,192.56 5.83
48 601168 西部矿业 26,190,522.84 5.77
49 000898 鞍钢股份 25,787,841.83 5.68
50 600308 华泰股份 25,642,029.02 5.65
51 601601 中国太保 25,502,138.00 5.62
52 002251 步 步 高 25,338,309.57 5.58
53 600795 国电电力 24,611,442.24 5.42
54 601166 兴业银行 24,572,695.96 5.41
55 000709 唐钢股份 24,331,613.92 5.36
56 600082 海泰发展 23,895,647.95 5.26
57 600537 海通集团 23,802,949.70 5.24
58 600185 *ST 海星 23,530,081.29 5.18
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
59 600595 中孚实业 23,049,469.98 5.08
60 600228 昌九生化 22,978,122.20 5.06
61 600028 中国石化 22,806,250.01 5.02
62 000729 燕京啤酒 22,633,573.83 4.98
63 002241 歌尔声学 22,633,186.90 4.98
64 600770 综艺股份 22,311,931.49 4.91
65 600178 东安动力 22,225,147.83 4.89
66 600830 香溢融通 21,790,635.86 4.80
67 000401 冀东水泥 21,756,102.78 4.79
68 600299 蓝星新材 21,680,052.55 4.77
69 600386 北巴传媒 21,467,070.78 4.73
70 600995 文山电力 21,323,201.92 4.69
71 002109 兴化股份 20,938,645.29 4.61
72 600029 南方航空 20,814,326.50 4.58
73 000525 红 太 阳 20,754,100.80 4.57
74 600284 浦东建设 19,909,817.56 4.38
75 600518 康美药业 19,204,191.90 4.23
76 002011 盾安环境 19,176,942.36 4.22
77 002304 洋河股份 19,026,769.54 4.19
78 601111 中国国航 19,015,634.12 4.19
79 000951 中国重汽 18,868,209.40 4.15
80 600694 大商股份 18,544,800.94 4.08
81 600736 苏州高新 18,495,740.85 4.07
82 600183 生益科技 18,340,123.00 4.04
83 000060 中金岭南 17,460,981.37 3.84
84 600642 申能股份 17,336,079.37 3.82
85 000636 风华高科 17,326,865.56 3.82
86 600269 赣粤高速 17,112,832.47 3.77
87 000513 丽珠集团 17,069,060.12 3.76
88 600867 通化东宝 16,980,646.75 3.74
89 000652 泰达股份 16,823,945.25 3.70
90 000501 鄂武商Ａ 16,681,466.49 3.67
91 600246 万通地产 16,554,178.19 3.64
92 000861 海印股份 16,496,226.80 3.63
93 600528 中铁二局 16,490,758.31 3.63
94 600552 方兴科技 16,208,049.53 3.57
95 600309 烟台万华 16,102,027.00 3.55
96 600859 王府井 16,054,620.02 3.53
97 600887 *ST 伊利 16,045,343.42 3.53
98 600193 创兴置业 16,040,215.17 3.53
99 601898 中煤能源 15,783,260.66 3.48
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
100 600005 武钢股份 15,731,933.17 3.46
101 000932 华菱钢铁 15,704,744.15 3.46
102 600037 歌华有线 15,701,543.84 3.46
103 000839 中信国安 15,664,462.96 3.45
104 002269 美邦服饰 15,507,432.20 3.41
105 000999 三九医药 15,457,950.99 3.40
106 600307 酒钢宏兴 15,043,878.13 3.31
107 600597 光明乳业 14,937,461.07 3.29
108 000507 粤 富 华 14,645,807.34 3.22
109 601766 中国南车 14,579,406.00 3.21
110 600195 中牧股份 14,480,792.98 3.19
111 000063 中兴通讯 14,355,523.01 3.16
112 600702 沱牌曲酒 14,190,423.72 3.12
113 600875 东方电气 13,945,419.75 3.07
114 600622 嘉宝集团 13,893,568.06 3.06
115 600359 新农开发 13,864,653.97 3.05
116 600197 伊力特 13,744,512.69 3.03
117 000070 特发信息 13,699,371.20 3.02
118 600048 保利地产 13,606,000.00 3.00
119 000680 山推股份 13,605,967.14 3.00
120 600626 申达股份 13,533,275.92 2.98
121 000061 农 产 品 13,426,013.36 2.96
122 000534 万泽股份 13,206,327.75 2.91
123 600569 安阳钢铁 13,111,535.75 2.89
124 600498 烽火通信 13,083,449.86 2.88
125 000014 沙河股份 13,047,711.83 2.87
126 002073 青岛软控 13,030,057.60 2.87
127 000822 山东海化 12,973,021.66 2.86
128 002132 恒星科技 12,835,162.53 2.83
129 000917 电广传媒 12,674,753.34 2.79
130 601169 北京银行 12,436,531.86 2.74
131 600327 大厦股份 12,327,913.87 2.71
132 600858 银座股份 12,029,457.79 2.65
133 600418 江淮汽车 11,964,261.99 2.63
134 600456 宝钛股份 11,830,167.54 2.60
135 002250 联化科技 11,801,188.05 2.60
136 600190 锦州港 11,765,904.23 2.59
137 600426 华鲁恒升 11,731,435.77 2.58
138 600104 上海汽车 11,692,377.48 2.57
139 600122 宏图高科 11,560,533.32 2.55
140 600423 柳化股份 11,369,727.16 2.50
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
22
141 002097 山河智能 11,351,510.17 2.50
142 601088 中国神华 11,223,473.40 2.47
143 002052 同洲电子 11,183,978.60 2.46
144 600900 长江电力 10,931,495.70 2.41
145 600150 中国船舶 10,591,711.20 2.33
146 600062 双鹤药业 10,277,409.19 2.26
147 000759 武汉中百 10,121,668.58 2.23
148 600380 健康元 10,116,417.00 2.23
149 000823 超声电子 9,894,429.50 2.18
150 600631 百联股份 9,774,727.18 2.15
151 600196 复星医药 9,701,528.08 2.14
152 600588 用友软件 9,583,394.55 2.11
153 600208 新湖中宝 9,263,231.00 2.04
154 000895 双汇发展 9,189,670.55 2.02
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,934,139,039.08
卖出股票收入（成交）总额 4,665,572,756.92
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，
也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,516,545.07
2 应收证券清算款 1,792,942.78
3 应收股利 -
4 应收利息 90,556.82
5 应收申购款 32,290,867.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
23
9 合计 35,690,912.40
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例(%)
持有份额
占总份额
比例(%)
14,624 60,985.78 372,878,172.67 41.81 518,977,815.95 58.19
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金5,234,339.10 0.59
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年5 月20 日)基金份额总额 857,290,847.05
本报告期期初基金份额总额 505,716,353.76
本报告期基金总申购份额 1,661,306,216.54
减:本报告期基金总赎回份额 1,275,166,581.68
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 891,855,988.62
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2009 年4 月通过董事会决议，张小康先生不再担任公司董事职务，增补杨自理先
生担任公司董事职务。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
24
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审
计费为10 万元，其已提供审计服务的连续年限：2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
(%)
佣金
占当期
佣金总
量的比
例(%)
备
注
中银国际证券有限责任公司 1 860,906,464.37 8.97 699,493.04 8.70 -
华泰联合证券有限责任公司 1 1,050,857,498.30 10.95 893,223.11 11.11 -
长江证券股份有限公司 1 496,855,112.30 5.18 403,699.88 5.02 -
中国建银投资证券有限责任公司 1 1,698,898,244.85 17.70 1,444,054.58 17.97 -
平安证券有限责任公司 1 3,607,466,215.33 37.58 3,066,329.05 38.15 -
江海证券有限公司 1 800,081,523.53 8.34 650,072.55 8.09 -
安信证券股份有限公司 1 622,340,519.19 6.48 505,658.60 6.29 -
兴业证券股份有限公司 1 461,351,008.45 4.81 374,851.52 4.66 -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：
本期减少1 家证券公司的1 个交易单元：华宝证券经纪有限责任公司（1 个交易单元）；本期新增6
家证券公司的6 个交易单元：中国建银投资证券有限责任公司（1 个交易单元）；平安证券有限责任公
司（1 个交易单元）；江海证券有限公司（1 个交易单元）；安信证券股份有限公司（1 个交易单元）；兴
业证券股份有限公司（1 个交易单元）；光大证券股份有限公司（1 个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（1） 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3） 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6） 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交
易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券回购交易
诺安灵活配置混合型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%)
中银国际证券有限责任公司 - -
华泰联合证券有限责任公司 - -
长江证券股份有限公司 - -
中国建银投资证券有限责任公司 50,000,000.00 100.00
平安证券有限责任公司 - -
江海证券有限公司 - -
安信证券股份有限公司 - -
兴业证券股份有限公司 - -
光大证券股份有限公司 - -
注：本基金租用的证券公司交易单元本期无债券交易和权证交易。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2010 年3 月12 日发布公告，增聘夏俊杰先生为诺安灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理（之一）。
夏俊杰先生简历：硕士，南开大学金融学专业毕业。4 年基金从业经历，具有基金从业资格。曾任
嘉实基金行业研究员；2008 年9 月加入诺安基金管理有限公司，历任诺安基金管理有限公司研究员、
机构理财部投资经理。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998 或客户
服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2010 年3 月31 日

来源上海证券报)