申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载

、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 申万巴黎盛利强化配置混合
基金主代码 310318
交易代码 310318
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年11月29日
基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,004,273.03份

2.2基金产品说明
投资目标 本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀承本基金管理人的主动型投资管理模式，以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组合模型，通过灵活的动态资产配置和组合保险策略，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全，并分享股市上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益为目标，但本基金管理人并不对投资本金进行保本承诺。
投资策略 本基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并争取每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础上，结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型，控制整体投资组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益，但以不超过基金资产净值的25％为限；在完成资产配置后，股票投资采用"行业配置"与"个股选择"双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定行业配置，个股选择采取"自下而上"的选股过程，投资具有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；固定收益证券投资使用利率预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行组合管理。
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。

2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588

2 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
传真 021-23261199 010-66105798

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 9,836,854.96 -7,680,923.07 43,060,033.29
本期利润 9,731,070.36 -10,306,694.43 37,932,421.30
加权平均基金份额本期利润 0.1134 -0.1031 0.5124
本期基金份额净值增长率 11.00% -8.80% 57.53%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.0482 -0.0400 0.0709
期末基金资产净值 75,279,828.87 86,972,620.20 105,824,145.77
期末基金份额净值 1.0602 0.9729 1.1036

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 7.32% 0.69% 0.57% 0.00% 6.75% 0.69%
过去六个月 2.46% 0.77% 1.13% 0.00% 1.33% 0.77%
过去一年 11.00% 0.60% 2.25% 0.00% 8.75% 0.60%
过去三年 59.47% 0.66% 9.68% 0.00% 49.79% 0.66%
过去五年 100.50% 0.56% 14.78% 0.00% 85.72% 0.56%
自基金合同生效日起至今 100.54% 0.56% 15.01% 0.00% 85.53% 0.56%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年11月29日至2009年12月31日）
3 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定收益证券55％－100％，股票0％－45％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。基金合同生效满6个月时，本基金已达到上述比例限制。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
4 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
金额单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 0.200 676,552.84 1,134,002.49 1,810,555.33 -
2008年 0.360 1,564,780.99 2,187,674.65 3,752,455.64 -
2007年 5.400 29,505,565.39 11,699,720.14 41,205,285.53 -
合计 5.960 31,746,899.22 15,021,397.28 46,768,296.50 -

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申银万国证券股份有限公司持有67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2009年12月31日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过230亿元，客户数超过170万户。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张维维 本基金基金经理 2009-09-21 - 5年 英国华威大学经济与金融学硕士。自2005年起从事金融工作，历任北京天相投资顾问公司分析师。2007年3月加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管理总部任行业分析师，2009年6月至2009年9月任申万巴黎盛利精选证券投资基金基金经理助理，2009年9月起任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理。
李源海 本基金基金经理 2005-08-03 2009-08-05 9年 武汉大学经济学硕士。自1999年起从事金融工作；2001年起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年起从事基金行业，历任万家基金管理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经理，2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2005年10月至2009年8月任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理，2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝

5 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
货币市场基金基金经理，2008年7月至2009年8月任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立了系统来有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块）。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须
6 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
无
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009全年承继了继08年下半年金融危机以来以"保增长"为主线的政策思路，继续坚持"适度宽松的货币政策和积极的财政政策"。主要表现在，财政上中央投资四万亿于基础设施建设，货币政策上，09年公开操作市场全年净回笼；信贷投放的年度新增额度创出历史新高。在上述政策的刺激下，以制造业采购经理指数、工业增加值等经济领先指标继续走好，GDP的增长幅度也使得全年8%的增长预期得以提早兑现。
组合在权益操作上，从二季度逐渐增加了权益的投资比重，根据信贷的投放力度和美元走势以及经济复苏的力度，分别择时重点投资了房地产、有色、钢铁、化工、汽车等直接收益的行业板块，获得了较为稳定、理想的收益；与此同时，在经济复苏的大背景下，也根据国家政策的调整方向，进行了一定程度的主题投资。在固定收益操作上，全年坚持了短久期、无风险债券为主的策略，债券部分估值在收益率曲线大幅上行的背景下保持了基本稳定。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金2009年度净值增长率为11.00 ％，业绩基准为2.25％。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09年末，国家较为宽松的货币政策有着较为明显的收缩迹象，10年很难继续发生天量的新增信贷，同时考虑到在经济复苏明确的情况下各项刺激政策可能"退出"的情况，因此，对于明年的市场流动性需要保持高度的警惕；在此前提下，明年将着重选择业绩增长确定、公司基本面明显受益于国家重要政策的行业和公司进行投资。债券部分则将总体看淡利率产品，重点在于择机选择高票息的信用品进行防御为主的投资。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不
7 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基金管理领域，拥有11年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有6年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士，拥有9年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士，拥有6年的基金合规管理经验。投资总监邹翔先生，拥有12年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生，拥有6年的基金风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金于2009年7月23日实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.2元。
截至2009年12月31日，本基金实现的可分配收益为3,425,771.50元，每基金份额可分配利润为0.0482元。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况，本基金管理人已于2010年1月15日实施年度收益分配，按每10份基金份额派发红利人民币0.35元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人--申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严
8 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为1,810,555.33元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
本基金聘用的会计师事务所对本基金财务报表出具了"无保留意见的审计报告"，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 8,109,631.19 12,787,515.36
结算备付金 263,329.46 71,627.80
存出保证金 819,074.13 598,780.49
交易性金融资产 68,819,406.30 73,296,752.06
其中：股票投资 26,935,406.30 8,463,252.06
基金投资 - -
债券投资 41,884,000.00 64,833,500.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 800,142.14
应收利息 81,792.65 1,457,124.59
应收股利 - -
应收申购款 7,791.88 12,048.95
递延所得税资产 - -
其他资产 - -

9 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
资产总计 78,101,025.61 89,023,991.39
负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,597,860.34 1,039,003.85
应付赎回款 119,702.39 83,131.31
应付管理人报酬 83,333.51 88,938.31
应付托管费 17,361.16 18,528.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 102,849.86 21,495.13
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 900,089.48 800,273.78
负债合计 2,821,196.74 2,051,371.19
所有者权益：
实收基金 71,004,273.03 89,396,376.51
未分配利润 4,275,555.84 -2,423,756.31
所有者权益合计 75,279,828.87 86,972,620.20
负债和所有者权益总计 78,101,025.61 89,023,991.39

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.0602元，基金份额总额71,004,273.03份。
7.2利润表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 12,114,704.20 -7,521,514.23
1.利息收入 1,604,592.22 2,726,109.70
其中：存款利息收入 123,745.79 195,892.71
债券利息收入 1,480,846.43 2,530,216.99
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 10,578,913.51 -7,692,023.79

10 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
其中：股票投资收益 9,628,064.97 -7,583,787.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 739,328.44 -436,016.80
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 189,209.02
股利收益 211,520.10 138,571.08
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -105,784.60 -2,625,771.36
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 36,983.07 70,171.22
减：二、费用 2,383,633.84 2,785,180.20
1．管理人报酬 1,052,432.17 1,207,922.65
2．托管费 219,256.74 251,650.48
3．销售服务费 - -
4．交易费用 674,392.96 624,656.89
5．利息支出 18,243.97 255,685.60
其中：卖出回购金融资产支出 18,243.97 255,685.60
6．其他费用 419,308.00 445,264.58
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 9,731,070.36 -10,306,694.43
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列 9,731,070.36 -10,306,694.43

7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 89,396,376.51 -2,423,756.31 86,972,620.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,731,070.36 9,731,070.36
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -18,392,103.48 -1,221,202.88 -19,613,306.36
其中：1.基金申购款 20,980,095.84 507,024.52 21,487,120.36
2.基金赎回款 -39,372,199.32 -1,728,227.40 -41,100,426.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -1,810,555.33 -1,810,555.33
五、期末所有者权益（基金净值） 71,004,273.03 4,275,555.84 75,279,828.87
项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

11 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
一、期初所有者权益（基金净值） 95,891,310.70 9,932,835.07 105,824,145.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,306,694.43 -10,306,694.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -6,494,934.19 1,702,558.69 -4,792,375.50
其中：1.基金申购款 51,651,400.75 3,332,408.50 54,983,809.25
2.基金赎回款 -58,146,334.94 -1,629,849.81 -59,776,184.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -3,752,455.64 -3,752,455.64
五、期末所有者权益（基金净值） 89,396,376.51 -2,423,756.31 86,972,620.20

报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：毛剑鸣，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：陈景新。
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2004]158号《关于同意申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金设立的批复》核准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币690,340,263.28元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(04)第055号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》于2004年11月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为690,462,261.09份基金份额，其中认购资金利息折合121,997.81份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。本基金资产配置比例为：固定收益证券55%至100%，股票0%至45%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度
12 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国"） 基金管理人的股东 基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
申银万国 270,128,936.31 60.77% 9,946,333.61 4.97%

7.4.8.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
申银万国 228,685.69 61.66% 68,904.50 67.16%
关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
申银万国 8,454.54 5.04% 8,399.68 39.40%

注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,052,432.17 1,207,922.65
其中：支付销售机构的客户维护费 155,284.89 180,134.16

注：支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.20%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 219,256.74 251,650.48

14 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 20,108,372.11 - - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,109,631.19 119,717.04 12,787,515.36 185,121.76

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 新股网上申购 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12 新股网上申购 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
15 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600102 莱钢股份 2009-11-09 资产重组 13.07 2010-02-24 11.88 35,000 396,344.66 457,450.00 -

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 26,935,406.30 34.49
其中：股票 26,935,406.30 34.49
2 固定收益投资 41,884,000.00 53.63
其中：债券 41,884,000.00 53.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 8,372,960.65 10.72
6 其他各项资产 908,658.66 1.16
7 合计 78,101,025.61 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 8,955,750.30 11.90
C0 食品、饮料 6,590.00 0.01

16 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,311,160.30 9.71
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 468,450.00 0.62
C7 机械、设备、仪表 1,169,550.00 1.55
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 3,470,450.00 4.61
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 8,041,641.00 10.68
H 批发和零售贸易 5,096,550.00 6.77
I 金融、保险业 1,343,300.00 1.78
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 27,715.00 0.04
M 综合类 - -
合计 26,935,406.30 35.78

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600056 中国医药 183,000 5,096,550.00 6.77
2 002068 黑猫股份 279,034 5,008,660.30 6.65
3 600571 信雅达 400,000 3,932,000.00 5.22
4 000961 中南建设 155,000 3,470,450.00 4.61
5 600990 四创电子 64,900 3,380,641.00 4.49
6 002217 联合化工 150,000 2,302,500.00 3.06
7 600837 海通证券 70,000 1,343,300.00 1.78
8 600893 航空动力 45,000 1,169,550.00 1.55
9 600050 中国联通 100,000 729,000.00 0.97
10 600102 莱钢股份 35,000 457,450.00 0.61

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万巴黎基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

17 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
1 002068 黑猫股份 7,712,363.71 8.87
2 000961 中南建设 6,582,196.70 7.57
3 600056 中国医药 6,105,152.35 7.02
4 601166 兴业银行 4,997,928.43 5.75
5 000060 中金岭南 4,519,200.00 5.20
6 000937 金牛能源 4,342,930.00 4.99
7 600031 三一重工 4,114,936.97 4.73
8 601601 中国太保 4,070,927.90 4.68
9 000584 友利控股 3,733,509.50 4.29
10 600497 驰宏锌锗 3,672,982.30 4.22
11 600875 东方电气 3,637,782.80 4.18
12 600571 信雅达 3,627,034.42 4.17
13 002217 联合化工 3,537,395.04 4.07
14 002154 报 喜 鸟 3,525,320.75 4.05
15 600990 四创电子 3,369,761.00 3.87
16 000541 佛山照明 3,059,639.12 3.52
17 002264 新 华 都 2,943,877.00 3.38
18 000983 西山煤电 2,925,352.10 3.36
19 600586 金晶科技 2,920,805.50 3.36
20 601919 中国远洋 2,763,342.76 3.18
21 601958 金钼股份 2,705,778.00 3.11
22 600432 吉恩镍业 2,687,100.00 3.09
23 600893 航空动力 2,673,969.09 3.07
24 600026 中海发展 2,671,645.00 3.07
25 600266 北京城建 2,619,333.85 3.01
26 600189 吉林森工 2,593,435.00 2.98
27 000762 西藏矿业 2,527,898.00 2.91
28 600383 金地集团 2,522,028.00 2.90
29 600139 西部资源 2,496,605.00 2.87
30 000002 万 科Ａ 2,493,500.00 2.87
31 600143 金发科技 2,481,595.87 2.85
32 600104 上海汽车 2,461,850.00 2.83
33 600058 五矿发展 2,420,600.00 2.78
34 600963 岳阳纸业 2,401,486.50 2.76
35 000608 阳光股份 2,339,514.06 2.69
36 600736 苏州高新 2,175,933.00 2.50
37 600048 保利地产 2,146,354.20 2.47
38 002073 青岛软控 2,143,188.00 2.46
39 002146 荣盛发展 2,056,976.14 2.37
40 600123 兰花科创 2,023,950.00 2.33
41 600674 川投能源 2,005,669.50 2.31

18 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
42 002255 海陆重工 1,999,717.00 2.30
43 600423 柳化股份 1,940,571.00 2.23
44 601006 大秦铁路 1,878,600.00 2.16
45 600970 中材国际 1,874,708.00 2.16
46 000635 英 力 特 1,847,774.00 2.12
47 601666 平煤股份 1,780,500.00 2.05
48 600778 友好集团 1,744,373.89 2.01
49 600082 海泰发展 1,740,048.00 2.00

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000060 中金岭南 5,212,981.97 5.99
2 601166 兴业银行 4,733,555.00 5.44
3 601601 中国太保 4,668,904.78 5.37
4 000937 金牛能源 4,631,758.00 5.33
5 002154 报 喜 鸟 4,269,185.05 4.91
6 600875 东方电气 3,852,942.00 4.43
7 600123 兰花科创 3,703,769.80 4.26
8 600104 上海汽车 3,646,513.40 4.19
9 600031 三一重工 3,637,758.24 4.18
10 000002 万 科Ａ 3,576,400.00 4.11
11 000584 友利控股 3,492,957.41 4.02
12 000961 中南建设 3,421,989.04 3.93
13 600497 驰宏锌锗 3,383,616.19 3.89
14 002068 黑猫股份 3,378,582.00 3.88
15 000541 佛山照明 3,310,663.73 3.81
16 000608 阳光股份 3,261,560.00 3.75
17 600026 中海发展 3,212,361.00 3.69
18 002264 新 华 都 3,039,370.00 3.49
19 600266 北京城建 2,779,383.40 3.20
20 601919 中国远洋 2,762,137.00 3.18
21 600189 吉林森工 2,685,170.56 3.09
22 000983 西山煤电 2,647,922.45 3.04
23 000762 西藏矿业 2,564,730.24 2.95
24 600432 吉恩镍业 2,514,952.00 2.89
25 600963 岳阳纸业 2,373,343.51 2.73
26 002146 荣盛发展 2,283,681.00 2.63
27 600383 金地集团 2,275,724.20 2.62
28 600970 中材国际 2,271,112.50 2.61
29 601958 金钼股份 2,268,553.20 2.61

19 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
30 600143 金发科技 2,250,260.98 2.59
31 600736 苏州高新 2,240,260.48 2.58
32 002073 青岛软控 2,221,938.53 2.55
33 600139 西部资源 2,212,623.95 2.54
34 600586 金晶科技 2,212,211.24 2.54
35 600048 保利地产 2,130,093.99 2.45
36 600058 五矿发展 2,113,028.00 2.43
37 002255 海陆重工 2,065,000.00 2.37
38 601006 大秦铁路 2,017,408.01 2.32
39 000635 英 力 特 1,981,506.50 2.28
40 000537 广宇发展 1,934,438.00 2.22
41 601666 平煤股份 1,918,156.00 2.21
42 000629 攀钢钢钒 1,916,000.00 2.20
43 600778 友好集团 1,901,498.22 2.19
44 600056 中国医药 1,894,130.40 2.18
45 600423 柳化股份 1,834,467.00 2.11
46 600674 川投能源 1,778,272.00 2.04
47 601169 北京银行 1,745,410.00 2.01
48 600893 航空动力 1,745,382.78 2.01

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 226,573,325.24
卖出股票的收入（成交）总额 219,315,191.37

注："买入金额"、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,016,000.00 2.68
2 央行票据 39,868,000.00 52.96
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 41,884,000.00 55.64

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
20 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0901063 09央票63 400,000 39,868,000.00 52.96
2 010004 20国债⑷ 20,000 2,016,000.00 2.68

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 819,074.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 81,792.65
5 应收申购款 7,791.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 908,658.66

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600102 莱钢股份 457,450.00 0.61 重大事项

§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
21 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4,820 14,731.18 13,052,249.97 18.38% 57,952,023.06 81.62%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,957.80 0.01%

§10开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 89,396,376.51
本报告期期间基金总申购份额 20,980,095.84
减：本报告期期间基金总赎回份额 39,372,199.32
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 71,004,273.03

§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本公司外方股东提名，Jean Audibert先生担任本公司第二届监事会监事，Vincent Trouillard Perrot先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009年3月6日获得股东会批准。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会
22 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为2年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费60,000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司 2 270,128,936.31 60.77% 228,685.69 61.66% 新增1个
中国国际金融有限公司 1 111,488,335.79 25.08% 90,585.36 24.43% -
华泰联合证券有限责任公司 1 31,660,110.56 7.12% 25,724.02 6.94% 新增
招商证券股份有限公司 2 13,505,441.71 3.04% 11,479.32 3.10% 新增1个
海通证券股份有限公司 1 11,277,510.45 2.54% 9,163.31 2.47% -
光大证券股份有限公司 1 5,194,621.79 1.17% 4,220.74 1.14% -
长城证券有限责任公司 1 1,228,400.00 0.28% 998.08 0.27% 新增
平安证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - 新增
中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中信证券股份有限公司 1 - - - - 新增

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司 47,033,762.97 95.69% 51,600,000.00 100.00% - -
招商证券股份有限公司 2,119,350.00 4.31% - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -

23 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
光大证券股份有限公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
中国建银投资证券有限责任公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -

申万巴黎基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
24

来源上海证券报)