富国沪深300增强证券投资基金2010年第1季度报告

2010年03月31日





基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2010年04月22日







§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至2010年3月31日止。



§2 基金产品概况
基金简称 富国沪深300指数增强
基金主代码 100038
交易代码 前端交易代码：100038 后端交易代码：100038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月16日
报告期末基金份额总额（单位：份） 3,176,655,663.56
投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 （2010年01月01日-2010年03月31日）
1.本期已实现收益 -13,440,273.26
2.本期利润 -183,898,858.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0537
4.期末基金资产净值 3,158,190,745.43
5.期末基金份额净值 0.994
3.2 富国沪深300增强证券投资基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.88% 1.27% -5.75% 1.25% 0.87% 0.02%
注：过去三个月指2010年1月1日－2010年3月31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：截至日期为2010年3月31日。本基金于2009年12月16日成立，建仓期6个月，从2009年12月16日至2010年6月15日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
常松 本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。 2009-12-16 － 10 博士，2001年至今任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理，现任富国天鼎基金经理、富国沪深300增强证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
李笑薇 富国沪深300增强证券投资基金兼任另类投资部总经理 2009-12-13 － 8 博士，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCIBARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)，大中华主动股票投资总监，高级基金经理及高级研究员；2009年6月至今任富国基金管理有限公司另类投资部总经理；具有中国基金从业资格，美国国籍。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪深300增强证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国沪深300增强证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
展望2季度，A股市场整体估值合理甚至偏低，隐患在于严重的结构分化，小盘股整体的价格已经接近2008年初的历史新高，比较而言，大盘股是更具价值和安全的投资标的。
在本报告期内，本基金在3月8日打开申购赎回，截至到1季度末，有一些大额的申购赎回增加了本基金的交易成本。
值得欣慰的是本基金采取的量化增强策略获得了较好的效果，在一季度市场震荡下跌中，本基金获得了超过基准1.3%的超额收益，根据天相数据统计，在所有300指数基金中净值增长率最高。从稳定性来看，1季度的3个月中每个月都战胜了指数。从我们统计的周数据来看，周胜率接近75%。
未来，我们将继续发挥我们量化团队的优势，以获取更好的业绩回报投资者。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-4.88%，同期业绩比较基准收益率为-5.75%。
§5 富国沪深300增强证券投资基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,993,838,641.77 94.07
其中：股票 2,993,838,641.77 94.07
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 159,863,777.29 5.02
6 其他资产 28,814,016.80 0.91
7 合计 3,182,516,435.86 100.00
5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 150,316,566.67 4.76
C0 食品、饮料 17,500.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 4,823,977.57 0.15
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,607,596.01 0.87
C5 电子 24,574,948.20 0.78
C6 金属、非金属 8,163,949.21 0.26
C7 机械、设备、仪表 60,092,062.68 1.90
C8 医药、生物制品 25,036,533.00 0.79
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 57,118,414.88 1.81
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 34,503,148.68 1.09
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 100,356,127.62 3.18
I 金融、保险业 1,179,270.84 0.04
J 房地产业 53,611,891.67 1.70
K 社会服务业 34,652,025.58 1.10
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 1,376,780.00 0.04
合计 433,114,225.94 13.71
5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 324,799,089.87 10.28
C 制造业 801,085,089.26 25.37
C0 食品、饮料 95,843,261.28 3.03
C1 纺织、服装、皮毛 53,585,617.20 1.70
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 17,126,582.22 0.54
C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,585,009.35 0.81
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 307,657,565.95 9.74
C7 机械、设备、仪表 191,625,900.67 6.07
C8 医药、生物制品 105,303,215.17 3.33
C99 其他制造业 4,357,937.42 0.14
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,203,871.84 0.10
E 建筑业 35,196,255.72 1.11
F 交通运输、仓储业 106,925,855.29 3.39
G 信息技术业 148,113,076.51 4.69
H 批发和零售贸易 25,270,004.34 0.80
I 金融、保险业 944,448,078.10 29.90
J 房地产业 171,683,094.90 5.44
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 2,560,724,415.83 81.08
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 5,672,289 161,206,453.38 5.10
2 601328 交通银行 18,124,063 150,067,241.64 4.75
3 601088 中国神华 4,475,702 129,347,787.80 4.10
4 600016 民生银行 16,661,236 128,124,904.84 4.06
5 601166 兴业银行 3,128,217 115,493,771.64 3.66
6 600015 华夏银行 7,670,854 98,340,348.28 3.11
7 601988 中国银行 22,730,194 97,512,532.26 3.09
8 600019 宝钢股份 12,178,346 95,965,366.48 3.04
9 601899 紫金矿业 11,053,497 90,638,675.40 2.87
10 600383 金地集团 6,039,220 85,334,178.60 2.70
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000679 大连友谊 3,024,953 47,673,259.28 1.51
2 600323 南海发展 2,649,799 37,150,181.98 1.18
3 600138 中青旅 1,940,203 34,652,025.58 1.10
4 600787 中储股份 3,734,107 34,503,148.68 1.09
5 000616 亿城股份 4,279,867 30,643,847.72 0.97

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.9.3 报告期末其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,422,474.53
2 应收证券清算款 24,523,818.16
3 应收股利 －
4 应收利息 34,585.27
5 应收申购款 2,833,138.84
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 28,814,016.80
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,489,909,303.02
报告期期间基金总申购份额 59,170,994.91
报告期期间基金总赎回份额 372,424,634.37
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 3,176,655,663.56
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国沪深300 增强证券投资基金的文件
2、富国沪深300 增强证券投资基金基金合同
3、富国沪深300 增强证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国沪深300 增强证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
7.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2010年04月22日

来源上海证券报)