国泰金龙系列证券投资基金2010年第1季度报告

（本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金
和国泰金龙行业精选证券投资基金组成）
2010年3月31日



基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年四月二十二日国泰金龙债券证券投资基金2010年第1季度报告

§1 重要提示

基

金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金龙债券
系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称 国泰金龙行业混合(020003)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月5日
报告期末基金份额总额 226,670,503.10份
投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
投资策略 以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出；因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。
业绩比较基准 本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C
下属两级基金的交易代码 020002 020012
报告期末下属两级基金的份额总额 168,602,532.87份 58,067,970.23份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)
国泰金龙债券A 国泰金龙债券C
1.本期已实现收益 1,112,156.54 332,227.27
2.本期利润 4,893,943.51 1,751,650.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.0295 0.0268
4.期末基金资产净值 174,863,415.14 60,096,826.55
5.期末基金份额净值 1.037 1.035
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰金龙债券A：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.74% 0.23% 1.70% 0.05% 1.04% 0.18%

2、国泰金龙债券C：
阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去三个月 2.64% 0.21% 1.70% 0.05% 0.94% 0.16%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金龙债券证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年12月5日至2010年3月31日）
1．国泰金龙债券A：

注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2．国泰金龙债券C：

注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈强 本基金的基金经理、国泰金鹿保本混合（二期）的基金经理 2009-3-27 - 13 硕士。曾任职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年11月加盟国泰基金管理有限公司，2004年11月至2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理，2005年6月至2006年10月兼任国泰货币的基金经理助理，2006年11月至2007年11月任国泰金象保本基金的基金经理。2008年8月起担任国泰金鹿保本混合（二期）的基金经理。2009年3月起兼担任国泰金龙债券的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
（1）2010年第一季度证券市场与投资管理回顾
一季度，宏观经济延续全面复苏态势，消费、投资增长平稳，亮点依然在于出口，受美国经济再库存化拉动，1-2月出口同比增长31.4%，已经超过08年同期水平。但总体而言经济数据并没有超出市场预期。投资者注意力进一步转向刺激政策退出的节奏以及时点。为管理通胀预期，防止经济增长过热，新年伊始，央行即上调央票发行利率，并2次上调存款准备金率。2月份CPI超过同期银行定期存款利率更是强化了市场的加息预期。受此影响，股票市场震荡整理，债券市场则充分显现“跷跷板”效应，在经历了去年一年的颓势后迎来一波反弹行情。信用产品由于绝对收益较高，更是受到市场追捧。而转债市场受中行公布发行预案，市场大幅扩容在即的影响，溢价率大幅回归，表现明显弱于相应正股。
一季度，本基金债券投资维持中性的久期策略，相对均衡的类属资产配置，权益资产保持积极灵活的投资策略，提高组合的进攻性。同时在严控风险的前提下有选择地适度参与新股申购以及公开增发，提高组合收益。
（2）2010年第二季度证券市场及投资管理展望
虽然全球经济复苏势头确定，但经济复苏将会是一个漫长的过程，不能排除二季度后有一个增速回落的过程。受此影响，出口存在前高后低的可能性。而目前高企的出口增速也加剧了贸易摩擦，人民币升值压力凸现。投资方面在政府投资增速回落后民间投资是否能如愿顶上依然存在一定变数。在此背景下，宏观经济调控或将较市场预期更为谨慎。数量工具、存款准备金率调整和针对新上项目的行政性手段仍然将是政府应对投资过热风险和平抑居民通胀预期的主要手段。二季度出台加息政策的可能性不能排除，但预计将较为谨慎，而人民币升值则有望重启。预计二季度债券市场将呈震荡整理走势，而股票市场在投资者紧缩预期有所弱化后存在一定阶段性机会。转债市场随着新转债的发行溢价率水平将进一步得到压制，但市场扩容也将带来更多投资机会。
本基金将采取债券中性稳健，权益类资产灵活、积极的投资策略。在控制风险的前提下参与新股发行以及公开增发等，积极降低组合波动率，寻求基金净值的平稳增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰金龙债券A在2010年一季度的净值增长率为2.74%，同期业绩比较基准为1.70%。
国泰金龙债券C在2010年一季度的净值增长率为2.64%，同期业绩比较基准为1.70%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 25,914,389.29 10.35
其中：股票 25,914,389.29 10.35
2 固定收益投资 199,665,981.90 79.76
其中：债券 199,665,981.90 79.76
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 19,053,821.74 7.61
6 其他资产 5,708,218.17 2.28
7 合计 250,342,411.10 100.00
注：股票市值为新股中签或可转债转股产生。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,643,196.80 0.70
C 制造业 7,722,825.67 3.29
C0 食品、饮料 3,256,683.69 1.39
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,353,008.44 1.00
C5 电子 284,938.08 0.12
C6 金属、非金属 270,747.18 0.12
C7 机械、设备、仪表 1,060,396.18 0.45
C8 医药、生物制品 497,052.10 0.21
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,052,363.76 0.45
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 6,094,782.72 2.59
G 信息技术业 5,319,805.10 2.26
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 500,754.76 0.21
L 传播与文化产业 3,580,660.48 1.52
M 综合类 - -
合计 25,914,389.29 11.03

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 600033 福建高速 600,000 4,536,000.00 1.93
2 300058 蓝色光标 52,585 2,734,420.00 1.16
3 002368 太极股份 37,556 2,082,855.76 0.89
4 300044 赛为智能 56,818 1,993,743.62 0.85
5 002365 永安药业 41,671 1,772,684.34 0.75
6 002353 杰瑞股份 17,440 1,643,196.80 0.70
7 600725 云维股份 79,000 1,577,630.00 0.67
8 002320 海峡股份 24,602 1,558,782.72 0.66
9 601139 深圳燃气 78,652 1,052,363.76 0.45
10 002329 皇氏乳业 37,801 1,048,599.74 0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 99,397,395.10 42.30
2 央行票据 20,456,000.00 8.71
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 40,738,054.20 17.34
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 39,074,532.60 16.63
7 其他 - -
8 合计 199,665,981.90 84.98

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 010110 21国债⑽ 269,210 27,435,191.10 11.68
2 010203 02国债⑶ 251,080 25,434,404.00 10.82
3 010004 20国债⑷ 250,000 25,070,000.00 10.67
4 010112 21国债⑿ 210,000 21,457,800.00 9.13
5 0801017 08央行票据17 200,000 20,456,000.00 8.71

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1　本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2　基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 1,687,530.24
3 应收股利 -
4 应收利息 2,670,745.10
5 应收申购款 1,099,942.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,708,218.17

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110006 龙盛转债 15,079,057.80 6.42
2 110003 新钢转债 11,388,781.80 4.85
3 110005 西洋转债 9,179,438.40 3.91
4 110004 厦工转债 2,031,450.00 0.86
5 125709 唐钢转债 1,105,029.80 0.47
6 110007 博汇转债 290,774.80 0.12


5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 300058 蓝色光标 2,734,420.00 1.16 新股网下申购
2 002368 太极股份 2,082,855.76 0.89 新股网下申购
3 300044 赛为智能 1,993,743.62 0.85 新股网下申购
4 002365 永安药业 1,772,684.34 0.75 新股网下申购
5 002353 杰瑞股份 1,643,196.80 0.70 新股网下申购
6 002329 皇氏乳业 1,048,599.74 0.45 新股网下申购

§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C
报告期期初基金份额总额 175,449,433.66 62,791,979.25
报告期期间基金总申购份额 219,560,379.22 28,741,250.58
报告期期间基金总赎回份额 226,407,280.01 33,465,259.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 168,602,532.87 58,067,970.23

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复
2、国泰金龙系列证券投资基金合同
3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议
4、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议
5、国泰金龙系列证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告
6、国泰金龙系列证券投资基金代销协议
7、报告期内披露的各项公告
8、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。

7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：https://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十二日












国泰金龙行业精选证券投资基金2010年第1季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金龙行业混合
基金主代码 020003
系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称 国泰金龙债券A(020002)、国泰金龙债券C(020012)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月5日
报告期末基金份额总额 608,734,634.82份
投资目标 有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。
风险收益特征 承担中等风险，获取相对超额回报。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)
1.本期已实现收益 10,435,075.01
2.本期利润 -4,678,267.76
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0083
4.期末基金资产净值 551,039,866.18
5.期末基金份额净值 0.905
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.31% 0.88% -4.16% 0.91% 2.85% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金龙行业精选证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年12月5日至2010年3月31日）

注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王航 本基金的基金经理 2008-5-17 - 13 硕士研究生，CFA。曾任职于南方证券有限公司。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理，2008年5月起任国泰金龙行业混合的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）2010年第一季度证券市场与投资管理回顾
A股市场在一季度受到宏观调控预期影响，震荡走低，对宏观经济最为敏感的强周期类行业表现落后，自去年三季度以来随着政策重心从“保增长”逐步向“调结构”转变，以医药、食品饮料为代表的内需板块表现稳定；市场注意力从关注价值转向强调成长性，中小盘股相对于大盘股的超额收益进一步扩大。一季度本基金根据基金合同规定，仍然保持75%以下的股票资产配置比例，重点配置医药、食品饮料、电力设备等业绩增长确定并符合政策导向的内需板块以及金融等低估值行业。
（2）2010年第二季度证券市场及投资管理展望
对于二季度市场走势，我们仍然维持年初判断，即出于对货币、财政政策进一步紧缩以及企业盈利不及预期的担忧，加上针对个别过热行业的政策调控，都会影响市场参与者的预期，进而限制A股估值水平提升，因此较难出现显著的趋势性机会，本基金二季度仍将保持中性的战略资产配置策略，将组合整体风险控制在较低水平；组合配置核心策略仍将围绕“调结构”即经济转型和结构升级这条主线，围绕内需相关板块寻找投资标的，并重点关注通信和信息技术、低碳经济相关投资机会。风格方面，由于中小盘股票相对于大盘蓝筹已有了明显超额收益，阶段性会有向均值回归的可能，作为应对策略，二季度本基金将适度加大对上游资源型行业的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在2010年一季度的净值增长率为-1.31%，同期业绩比较基准为-4.16%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 408,033,408.32 72.87
其中：股票 408,033,408.32 72.87
2 固定收益投资 118,229,320.00 21.11
其中：债券 118,229,320.00 21.11
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 22,907,998.04 4.09
6 其他资产 10,799,168.90 1.93
7 合计 559,969,895.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 14,007,079.75 2.54
C 制造业 184,309,397.32 33.45
C0 食品、饮料 58,769,187.08 10.67
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,480,469.28 2.26
C5 电子 6,011,322.00 1.09
C6 金属、非金属 32,226,043.05 5.85
C7 机械、设备、仪表 40,027,777.21 7.26
C8 医药、生物制品 34,794,598.70 6.31
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,256,668.76 0.95
F 交通运输、仓储业 19,219,464.20 3.49
G 信息技术业 72,289,467.60 13.12
H 批发和零售贸易 23,938,864.40 4.34
I 金融、保险业 82,094,145.69 14.90
J 房地产业 - -
K 社会服务业 3,916,320.60 0.71
L 传播与文化产业 3,002,000.00 0.54
M 综合类 - -
合计 408,033,408.32 74.05

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 600406 国电南瑞 903,103 31,039,650.11 5.63
2 600016 民生银行 3,406,761 26,197,992.09 4.75
3 600036 招商银行 1,336,483 21,757,943.24 3.95
4 600887 *ST伊利 521,446 16,847,920.26 3.06
5 000895 双汇发展 329,024 16,609,131.52 3.01
6 600597 光明乳业 1,537,702 15,561,544.24 2.82
7 600993 马应龙 395,900 15,329,248.00 2.78
8 000656 ST 东 源 1,028,279 15,064,287.35 2.73
9 000063 中兴通讯 334,168 14,202,140.00 2.58
10 600535 天士力 503,070 13,084,850.70 2.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 82,597,320.00 14.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 35,632,000.00 6.47
其中：政策性金融债 35,632,000.00 6.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 118,229,320.00 21.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 010308 03国债⑻ 266,650 27,131,637.50 4.92
2 010110 21国债⑽ 236,390 24,090,504.90 4.37
3 030201 03国开01 200,000 20,320,000.00 3.69
4 010004 20国债⑷ 192,820 19,335,989.60 3.51
5 080401 08农发01 150,000 15,312,000.00 2.78

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,840,000.00
2 应收证券清算款 386,216.78
3 应收股利 -
4 应收利息 1,781,832.06
5 应收申购款 6,787,447.55
6 其他应收款 3,672.51
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,799,168.90
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000895 双汇发展 16,609,131.52 3.01 公布重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 533,111,765.72
报告期期间基金总申购份额 132,203,286.99
报告期期间基金总赎回份额 56,580,417.89
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 608,734,634.82
§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复
2、国泰金龙系列证券投资基金合同
3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议
4、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议
5、国泰金龙系列证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告
6、国泰金龙系列证券投资基金代销协议
7、报告期内披露的各项公告
8、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。

7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：https://www.gtfund.com



国泰基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十二日

来源上海证券报)