易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

目录
一、重要声明与提示 3
二、基金概览 3
三、基金的募集与上市交易 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 7
五、基金主要当事人简介 8
六、基金合同摘要 15
七、基金财务状况 15
八、基金投资组合 17
九、重大事件揭示 21
十、基金管理人承诺 21
十一、基金托管人承诺 21
十

二、基金上市推荐人意见 22
十三、基金份额的申购与赎回 22
十四、备查文件目录 33
附件：基金合同摘要 34
一、重要声明与提示
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称"《基金法》"）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，易方达基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2010年2月12日《证券时报》、2010年2月22日《中国证券报》、2010年2月23日《上海证券报》和易方达基金管理有限公司网站（www.efunds.com.cn）的本基金招募说明书。
二、基金概览
1、基金二级市场交易简称：中盘etf。
2、二级市场交易代码：510130。
3、基金申购、赎回简称：中盘申赎。
4、申购、赎回代码：510131。
5、2010年6月11日基金份额总额：946,685,089份。
6、2010年6月11日基金份额净值：2.658元。
7、本次上市交易份额：946,685,089份。
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9、上市交易日期：2010年6月23日。
10、基金管理人：易方达基金管理有限公司。
11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。
12、上市推荐人：广发证券股份有限公司。
13、申购赎回代办券商（以下简称"一级交易商"）：广发证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司。本公司将适时增加或调整申购赎回代办券商，并及时公告。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2009年12月31日中国证监会证监许可[2009]1498号文。
2、基金运作方式：交易型、开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
5、发售日期：本基金自2010年2月25日至2010年3月19日进行发售。其中，网下现金认购的日期为2010年2月25日至2010年3月19日，网下股票认购的日期为2010年3月17日至2010年3月19日，网上现金认购的日期为2010年3月17日至2010年3月19日。
6、发售价格：1.00元人民币。
7、发售期限：网下现金发售17个工作日，网上现金发售3个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购3个工作日。
8、发售机构
（1）直销机构
投资者可通过基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2）代销机构
本基金网下现金发售的发售代理机构为：广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司。
本基金网下股票发售的发售代理机构为：广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、信达证券股份有限公司。
本基金的网上现金发售代理机构：广发证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。
（二）基金合同生效
本基金根据中国证监会证监许可[2009]1498号文批准，自2010年2月25日起向全社会公开募集，截至2010年3月19日，募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的募集金额总额为2,752,474,065元人民币（含所募集股票市值），有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计4,000元人民币。本次募集所有资金已于2010年3月25日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户，募集股票已于2010年3月24日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
本次募集有效认购总户数为36,726户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算。设立募集期间募集的有效份额为2,752,474,065份基金份额；利息结转的基金份额为4,000份基金份额。两项合计共2,752,478,065份基金份额，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本公司及本公司基金从业人员没有认购本基金。
本基金于2010年3月29日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2010年3月29日正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
（三）基金份额折算
根据《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人确定2010年5月28日为易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证中盘指数收盘值为2706.88点，基金资产净值为2,562,624,152.24元，折算前基金份额总额为2,752,478,065 份，折算前基金份额净值为0.931元。
根据《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.34394741 （以四舍五入的方法保留小数点后8位），折算后基金份额总额为946,685,089 份，折算后基金份额净值为2.707 元。
基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年5月31日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2010年6月1日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字［2010］96号。
2、上市交易日期：2010年6月23日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：中盘etf。
5、二级市场交易代码：510130。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：中盘申赎。
7、申购、赎回代码：510131。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括广发证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司。本公司将适时增加或调整申购赎回代办券商，并及时公告。
8、本次上市交易份额：946,685,089份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2010年6月11日，本基金份额持有人户数为36726户，平均每户持有的基金份额为25,776.97份。
（二）持有人结构
截至2010年6月11日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为182,406,311份，占基金总份额的19.27%；个人投资者持有的基金份额为764,278,778份，占基金总份额的80.73%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2010年6月11日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额比例（%）
1 万联证券有限责任公司 48,157,981 5.09
2 吉会才 25,826,704 2.73
3 齐鲁证券有限公司 20,636,844 2.18
4 渤海证券股份有限公司 17,197,026 1.82
5 杜芳 14,635,132 1.55
6 申银万国证券股份有限公司 10,318,422 1.09
7 南京证券有限责任公司 8,598,685 0.91
8 中交投资有限公司 6,879,636 0.73
9 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 6,879,636 0.73
10 国泰君安证券股份有限公司 6,878,988 0.73
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：易方达基金管理有限公司
2、法定代表人：梁棠
3、总裁：叶俊英
4、注册资本：壹亿贰仟万元人民币
5、注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九州港大厦4001室
6、设立批准文号：中国证监会证监基金字[2001]4号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：440000000002868
8、经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。
9、股权结构：广东粤财信托有限公司，持有股份25%；广发证券股份有限公司，持有股份25%；广东盈峰投资控股集团有限公司，持有股份25%；广东省广晟资产经营有限公司，持有股份16.67%；广州市广永国有资产经营有限公司，持有股份8.33%。
10、内部组织结构及职能：
自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。
公司下设二十个部门：基金投资部、机构理财部、固定收益部、研究部、投资发展部、集中交易室、市场部、北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司、南京分公司、综合管理部、信息技术部、核算部、注册登记部、电子商务部、监察部、人力资源部、指数与量化投资部。基金投资部负责公募基金资产的日常管理和运作。机构理财部负责社保基金、企业年金和其他受托资产的投资管理工作。固定收益部负责公司管理的固定收益资产的投资管理。研究部的主要工作职责是对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种进行研究。投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发，负责投资风险管理与绩效评估。集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体操作，保存交易记录，备份交易数据。市场部主要负责公司直销柜台、宣传策划、客户服务和销售支持方面的工作。北京分公司负责组织实施以北京为中心的华北、东北和西北地区的销售工作。上海分公司负责组织实施以上海为中心的华东地区及西南西北部分地区的销售工作。广州分公司负责组织实施以广州为中心的华南和西南地区的销售工作。成都分公司负责组织实施以四川省为中心的销售工作。南京分公司负责组织以江苏省为中心的销售工作。综合管理部负责公司股东会、董事会、监事会、财务会计、行政保卫和文书档案等工作。信息技术部是公司信息系统规划、建设、运维与管理的主管部门。核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作以及开放式基金募集期、开放期销售款项的集中结算工作及各银行账户的管理工作。注册登记部主要工作是进行开放式基金和特定多个客户资产管理计划的注册登记业务。电子商务部负责与银行、银联等合法资金结算支付机构建立业务联系与日常维系，利用互联网、通信网络等电子通信技术，为投资者提供高效安全的基金电子交易渠道。监察部负责独立地对公司各业务环节合法合规运作的情况进行检查监督，协助并督促各部门履行其内控职责，确保公司各项经营活动稳健合规，实现公司经营目标。人力资源部负责拟订公司人力资源战略并付诸实施，具体负责公司的招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、人事管理工作。指数与量化投资部主要负责指数基金以及量化策略基金的投资管理及相关工作。
11、人员情况：
截止2010年3月31日，易方达公司总人数260人，其中56.2%以上的员工具有硕士以上学位，研究员和基金经理100%拥有硕士及以上学位。
12、信息披露负责人：张南
电话：020-38797888
13、基金管理业务情况简介：
截至2010年3月31日，易方达基金管理有限公司旗下共管理21只开放式基金和1只封闭式基金，公募基金资产管理规模1681.32亿元。旗下管理的封闭式基金有易方达科瑞证券投资基金。开放式基金有易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达50指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
14、本基金基金经理
基金经理 张胜记
张胜记，男，1981年出生，管理学硕士。2005年毕业后加入易方达基金管理有限公司，历任机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理、研究部行业研究员，现任易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理。
基金经理助理 王建军
王建军，男，1977年出生，经济学博士。曾任武汉利辉国际游轮有限公司职员，依莱克斯（中国）营销有限公司区域零售经理，汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司研究部数量研究员。现任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达50指数基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理助理兼任指数与量化投资部数量研究员。
（二）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币334,018,850,026元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字[1998]3号
联系人：蒋松云
联系电话：010-66105799
2、主要人员情况
截至2010年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工125人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2010年3月，托管证券投资基金152只，其中封闭式9只，开放式143只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、qfii资产、qdii资产等产品在内的托管业务体系。2010年初，中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为"2009年度中国最佳托管银行"，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获"年度最佳托管银行家"称号，是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得22项国内外大奖。
（三）上市推荐人
广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
开放式基金业务传真：（020）87555305
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn
（四）一级交易商
1、广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
开放式基金业务传真：（020）87555305
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn
2、国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦30楼
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
联系电话：0755-83707413
传真：0755-83700205
客户服务电话：4008888100（全国）、96100（广西）
网址：www.ghzq.com.cn
3、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层a02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层a02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
开放式基金咨询电话：4008001001
开放式基金业务传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
4、国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
联系人: 齐晓燕
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
5、万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：020－37865070
开放式基金业务传真：020-22373718-1013
客户服务电话: 400－8888－133
网址：www.wlzq.com.cn
6、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：021-962505
网址：www.sywg.com
7、海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
客户服务电话：95553、400-8888-001
网址：www.htsec.com
8、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021－22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、10108998
网址：www.ebscn.com
9、齐鲁证券有限公司
通讯地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-81283938
传真电话：0531-81283900
客户服务电话： 95538
网址： www.qlzq.com.cn
10、中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
11、渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（五）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真电话：021-23238800
经办注册会计师：汪棣、金毅
联系人：金毅
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至2010年6月11日的资产负债表如下：
资 产 本报告期末
2010年6月11日
资 产：
银行存款 74,016,013.61
结算备付金 12,097,017.31
存出保证金 -　
交易性金融资产 2,428,927,893.17
其中：股票投资 2,428,927,893.17
债券投资 -　
资产支持证券投资 -　
衍生金融资产 -　
买入返售金融资产 -　
应收证券清算款 -　
应收利息 1,743,443.14
应收股利 2,820,992.13
应收申购款 -　
其他资产 -　
资产总计 2,519,605,359.36
负债和所有者权益
负 债：
短期借款 -　
交易性金融负债 -　
衍生金融负债 -　
卖出回购金融资产款 -　
应付证券清算款 -　
应付赎回款 -　
应付管理人报酬 372,585.85
应付托管费 74,517.18
应付销售服务费 -　
应付交易费用 2,305,960.97
应交税费 -　
应付利息 -　
应付利润 -　
其他负债 262,337.49
负债合计 3,015,401.49
所有者权益：
实收基金 2,752,478,065.00
未分配利润 -235,888,107.13
所有者权益合计 2,516,589,957.87
负债和所有者权益总计 2,519,605,359.36
注：1、截至2010年6月11日，基金份额净值2.658元，基金份额总额946,685,089份。
2、本报告期自2010年3月29日起至2010年6月11日止。本基金合同于2010年3月29日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
八、基金投资组合
截至2010年6月11日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,428,927,893.17 96.40
其中：股票 2,428,927,893.17 96.40
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 86,113,030.92 3.42
6 其他资产 4,564,435.27 0.18
7 合计 2,519,605,359.36 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
a 农、林、牧、渔业 22,961,770.42 0.91
b 采掘业 298,454,543.38 11.86
c 制造业 869,699,826.78 34.56
c0 食品、饮料 85,186,075.83 3.38
c1 纺织、服装、皮毛 43,854,647.10 1.74
c2 木材、家具 - -
c3 造纸、印刷 - -
c4 石油、化学、塑胶、塑料 102,577,819.13 4.08
c5 电子 20,836,477.60 0.83
c6 金属、非金属 232,309,456.95 9.23
c7 机械、设备、仪表 204,283,294.01 8.12
c8 医药、生物制品 180,652,056.16 7.18
c99 其他制造业 - -
d 电力、煤气及水的生产和供应业 130,400,336.78 5.18
e 建筑业 66,593,902.68 2.65
f 交通运输、仓储业 167,117,370.35 6.64
g 信息技术业 122,735,856.11 4.88
h 批发和零售贸易 142,456,121.91 5.66
i 金融、保险业 122,127,601.04 4.85
j 房地产业 235,046,756.74 9.34
k 社会服务业 42,351,249.84 1.68
l 传播与文化产业 23,527,185.36 0.93
m 综合类 185,455,371.78 7.37
合计 2,428,927,893.17 96.52
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 包钢稀土 1,271,285 53,292,267.20 2.12
2 600100 同方股份 1,776,629 46,334,484.32 1.84
3 600348 国阳新能 2,704,760 44,276,921.20 1.76
4 600031 三一重工 1,446,049 41,559,448.26 1.65
5 600068 葛洲坝 3,660,836 41,257,621.72 1.64
6 600585 海螺水泥 1,199,645 40,895,898.05 1.63
7 601009 南京银行 3,759,756 38,123,925.84 1.51
8 600256 广汇股份 1,156,618 37,832,974.78 1.50
9 600518 康美药业 2,667,928 37,831,219.04 1.50
10 600664 哈药股份 1,676,219 37,212,061.80 1.48
（四）按券种分类的债券投资组合
截至2010年6月11日，本基金未持有债券。
（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
截至2010年6月11日，本基金未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1、自基金合同生效日至截至2010年6月11日，本基金前十名证券的发行主体中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成如下：
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,743,443.14
4 应收股利 2,820,992.13
5 合计 4,564,435.27
4、权证投资情况
截至2010年6月11日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至2010年6月11日，本基金未投资任何权证。
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2010年6月11日，本基金未持有可转换债券。
6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至2010年6月11日，本基金未持有资产支持证券。
九、重大事件揭示
以2010年5月28日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的"（三）基金份额折算"。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为广发证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、基金份额的申购与赎回
（一）申购、赎回办理的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回的营业场所或按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括广发证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司。本公司将适时增加或调整申购赎回代办券商，并及时公告。
（二）申购、赎回的开放日和开放时间
1、申购、赎回的开始时间
自2010年6月23日起，本基金开始办理申购、赎回业务。
2、开放日及开放时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日（基金管理人决定暂停申购或赎回时除外），开放时间为上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
（三）申购、赎回的数额限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金最小申购、赎回单位为40万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在至少一种指定媒体公告。
（四）申购、赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人利益、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。
（五）申购、赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
投资者须按申购赎回代理券商规定，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。
投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购与赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所的结算规则。
投资者t日申购、赎回成功后，登记结算机构在t日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在t+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在t+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒体公告并报中国证监会备案。
（六）申购、赎回的对价、费用及价格
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、t日的基金份额净值在当天收市后计算，并在t+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。t日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
t日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、t日预估现金部分、t-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为"禁止"）、可以现金替代（标志为"允许"）和必须现金替代（标志为"必须"）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中,"最新价格"的确定原则为：
（i）该证券正常交易时,采用最新成交价；
（ii）该证券正常交易中出现涨停时,采用涨停价格；
（iii）该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价；
（iv）该证券停牌且当日无成交时,采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
（v）基金管理人可以调整"最新价格"的确定原则，并按有关规定在指定媒体上公告。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
t日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在t日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为t+2日）内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
t＋2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照t+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特例情况：若自t日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日（t日）后至t+2日（若在特例情况下,则为t日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。
t+2日后第1个工作日（若在特例情况下,则为t日起第21个交易日）,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其t日预计开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
t日申购、赎回清单中公告t日预估现金部分。其计算公式为：
t日预估现金部分＝t-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与t日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与t日预计开盘价相乘之和）
其中,t日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外,若t日为基金分红除息日,则计算公式中的"t-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值"需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
t日现金差额在t+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为：
t日现金差额＝t日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与t日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与t日收盘价相乘之和）
t日投资人申购、赎回基金份额时,需按t+1日公告的t日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
t日申购、赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 2010-3-26
一级市场基金代码 510131
2010年3月25日信息内容
现金差额（单位:元） -18,566.00
最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 1,294,112.00
基金份额净值（单位:元） ￥3.235
2010年3月26日信息内容
预估现金部分（单位:元） 10,674.00
现金替代比例上限 50%
是否需要公布iopv 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 400,000
申购、赎回的允许情况 允许申购赎回
成份股信息内容
证券代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 固定替代金额
600007 中国国贸 200 允许 10% 　
600008 首创股份 900 允许 10% 　
600009 上海机场 900 允许 10% 　
600010 包钢股份 2500 允许 10% 　
600011 华能国际 2600 允许 10% 　
600022 济南钢铁 1200 允许 10% 　
600026 中海发展 600 允许 10% 　
600031 三一重工 600 允许 10% 　
600037 歌华有线 600 允许 10% 　
600052 浙江广厦 400 允许 10% 　
600058 五矿发展 400 允许 10% 　
600064 南京高科 200 允许 10% 　
600068 葛洲坝 1600 允许 10% 　
600085 同仁堂 300 必须 　 6768
600096 云天化 300 允许 10% 　
600100 同方股份 800 允许 10% 　
600108 亚盛集团 1300 允许 10% 　
600109 国金证券 300 允许 10% 　
600111 包钢稀土 500 允许 10% 　
600123 兰花科创 300 必须 　 11514
600132 重庆啤酒 300 必须 　 6924
600150 中国船舶 100 允许 10% 　
600151 航天机电 300 允许 10% 　
600153 建发股份 700 允许 10% 　
600158 中体产业 600 允许 10% 　
600159 大龙地产 200 允许 10% 　
600161 天坛生物 200 允许 10% 　
600162 香江控股 400 允许 10% 　
600166 福田汽车 600 允许 10% 　
600177 雅戈尔 1100 允许 10% 　
600188 兖州煤业 600 允许 10% 　
600196 复星医药 700 允许 10% 　
600208 新湖中宝 1000 允许 10% 　
600216 浙江医药 300 允许 10% 　
600219 南山铝业 1000 允许 10% 　
600220 江苏阳光 1200 允许 10% 　
600221 海南航空 1100 允许 10% 　
600239 云南城投 200 允许 10% 　
600240 华业地产 400 允许 10% 　
600246 万通地产 500 允许 10% 　
600251 冠农股份 200 允许 10% 　
600256 广汇股份 500 允许 10% 　
600266 北京城建 400 允许 10% 　
600269 赣粤高速 1100 允许 10% 　
600271 航天信息 400 允许 10% 　
600307 酒钢宏兴 400 允许 10% 　
600309 烟台万华 800 允许 10% 　
600322 天房发展 900 允许 10% 　
600325 华发股份 600 允许 10% 　
600331 宏达股份 600 允许 10% 　
600348 国阳新能 500 允许 10% 　
600352 浙江龙盛 900 允许 10% 　
600369 西南证券 400 允许 10% 　
600376 首开股份 200 允许 10% 　
600395 盘江股份 300 允许 10% 　
600415 小商品城 300 允许 10% 　
600428 中远航运 600 允许 10% 　
600432 吉恩镍业 400 允许 10% 　
600456 宝钛股份 200 允许 10% 　
600497 驰宏锌锗 600 允许 10% 　
600500 中化国际 700 允许 10% 　
600508 上海能源 300 允许 10% 　
600516 方大炭素 600 允许 10% 　
600518 康美药业 1100 允许 10% 　
600522 中天科技 200 允许 10% 　
600528 中铁二局 700 允许 10% 　
600533 栖霞建设 600 允许 10% 　
600583 海油工程 1300 允许 10% 　
600585 海螺水泥 500 允许 10% 　
600596 新安股份 200 允许 10% 　
600600 青岛啤酒 300 允许 10% 　
600601 方正科技 1700 允许 10% 　
600606 金丰投资 300 允许 10% 　
600611 大众交通 600 允许 10% 　
600622 嘉宝集团 400 允许 10% 　
600631 百联股份 600 允许 10% 　
600635 大众公用 1200 允许 10% 　
600638 新黄浦 400 允许 10% 　
600639 浦东金桥 200 允许 10% 　
600641 万业企业 400 允许 10% 　
600642 申能股份 1400 允许 10% 　
600643 爱建股份 800 允许 10% 　
600649 城投控股 1100 允许 10% 　
600655 豫园商城 600 允许 10% 　
600657 信达地产 400 允许 10% 　
600660 福耀玻璃 1000 允许 10% 　
600663 陆家嘴 400 允许 10% 　
600664 哈药股份 700 允许 10% 　
600674 川投能源 400 允许 10% 　
600675 中华企业 700 允许 10% 　
600690 青岛海尔 800 允许 10% 　
600694 大商股份 300 允许 10% 　
600717 天津港 800 允许 10% 　
600718 东软集团 300 允许 10% 　
600736 苏州高新 500 允许 10% 　
600737 中粮屯河 500 允许 10% 　
600741 华域汽车 1000 允许 10% 　
600748 上实发展 400 允许 10% 　
600779 水井坊 300 允许 10% 　
600790 轻纺城 500 允许 10% 　
600804 鹏博士 500 允许 10% 　
600808 马钢股份 2300 允许 10% 　
600811 东方集团 1300 允许 10% 　
600812 华北制药 800 允许 10% 　
600816 安信信托 300 允许 10% 　
600823 世茂股份 300 允许 10% 　
600832 东方明珠 1500 允许 10% 　
600839 四川长虹 1500 允许 10% 　
600846 同济科技 200 允许 10% 　
600872 中炬高新 700 允许 10% 　
600875 东方电气 300 允许 10% 　
600879 航天电子 600 允许 10% 　
600881 亚泰集团 1800 允许 10% 　
600886 国投电力 600 允许 10% 　
600895 张江高科 800 允许 10% 　
600997 开滦股份 600 允许 10% 　
601001 大同煤业 300 允许 10% 　
601009 南京银行 1200 允许 10% 　
601099 太平洋 300 允许 10% 　
601107 四川成渝 400 允许 10% 　
601333 广深铁路 2700 允许 10% 　
601588 北辰实业 1500 允许 10% 　
601666 平煤股份 700 允许 10% 　
601699 潞安环能 400 允许 10% 　
601808 中海油服 600 允许 10% 　
601866 中海集运 2300 允许 10% 　
601872 招商轮船 1300 允许 10% 　
601918 国投新集 400 允许 10% 　
601991 大唐发电 700 允许 10% 　
601998 中信银行 2200 允许 10% 　
（八）暂停申购、赎回的情形
在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请：
1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；
2、上海证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回；
5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；
6、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
（九）集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
十四、备查文件目录
（一）中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（二）《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
易方达基金管理有限公司
二○一○年六月十八日
附件：基金合同摘要
一、基金合同当事人及权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1） 依法募集基金；
（2） 自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3） 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4） 销售基金份额；
（5） 召集基金份额持有人大会；
（6） 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7） 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8） 选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；
（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10） 依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11） 在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12） 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
（13） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（15） 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（16） 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（17） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1） 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（2） 办理基金备案手续；
（3） 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6） 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的对价清单；
（9） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10） 编制季度、半年度和年度基金报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12） 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13） 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14） 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价；
（15） 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18） 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20） 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
（23） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25） 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26） 建立并保存基金份额持有人名册，根据托管协议的约定向基金托管人提供基金份额持有人名册；
（27） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1） 自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2） 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4） 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；
（5） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
（6） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；
（7） 提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8） 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4） 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7） 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；
（9） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11） 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12） 建立并保存基金份额持有人名册；
（13） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
（16） 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17） 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19） 因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
（21） 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1） 分享基金财产收益；
（2） 参与分配清算后的剩余基金财产；
（3） 依法申请赎回其持有的基金份额；
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7） 监督基金管理人的投资运作；
（8） 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
（9） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1） 遵守《基金合同》；
（2） 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（3） 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（4） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（5） 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；
（6） 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（7） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会的组成
（1）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成，基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（2）鉴于本基金和本基金的联接基金（即"易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金"，以下简称"联接基金"）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
2、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
1）调低基金管理费、基金托管费；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
3、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票和表决效力。
5、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
2）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；
4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
5）会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
6、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
7、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
8、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
9、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
三、基金的收益与分配
（一）收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式采用现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配；
4、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多4次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二）基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率
基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值/基金份额折算日基金份额净值-100%
标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金份额折算日标的指数收盘值-100%
当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定收益分配比例。
3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例,保留小数点后3位,第4位舍去。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配评价日份额可分配收益、基金收益分配对象、分配时间、份额分配金额、分配方式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、与基金财产管理、运用有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金收益分配中发生的费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金的指数使用费
（9）基金上市费及年费
（10）基金的证券交易费用
（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
h＝e×0.5%÷当年天数
h为每日应计提的基金管理费
e为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
h＝e×0.1%÷当年天数
h为每日应计提的基金托管费
e为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）基金的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
h=e×0.03%/当年天数
h为每日计提的指数使用费，e为前一日的基金资产净值
指数使用费的收取下限为每季度（包括成立当季）人民币5万元。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
上述"1、基金费用的种类"中第3－10项费用，有基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金费用的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须按照《信息披露办法》或其他相关规定在新的费率实施日前在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。
（三）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但标的指数成份股不受此限；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。对于因上述第5项情形导致无法投资的标的指数成份股，基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。
（四）投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制
1、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
2、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
3、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
4、相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金资产净值、基金份额净值的公告
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、按照法律法规或《基金合同》的规定，对《基金合同》的变更应当召开基金份额持有人大会的，《基金合同》变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过，并依法报中国证监会核准。
2、上述对《基金合同》的变更事项自中国证监会核准之日起生效。
3、但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
4、法律法规对基金合同变更另有规定的，从其规定。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估价和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同的存放及查阅方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以本合同正本为准。
易方达基金管理有限公司
二○一○年六月十八日

来源上海证券报)