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泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金2010年第2季度报告

来源:中国证券网·上海证券报
2010年07月19日05:25

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2010年4月23日至2010年6月30日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利财富大盘指数
交易代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年04月23日
报告期末基金份额总额 739,158,227.86 份
投资目标 采用指数化投资策略,紧密跟踪中证财富大盘指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内。
业绩比较基准 95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 开始日期 2010年04月23日 结束日期 2010年06月30日
1.本期已实现收益 -7,354,976.63
2.本期利润 -49,139,737.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0510
4.期末基金资产净值 689,332,392.11
5.期末基金份额净值 0.933

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金合同生效日为2010年4月23日,因此本报告期不足一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日至报告期末 -6.70% 0.95% -18.48% 1.78% 11.78% -0.83%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同于2010年4月23日正式生效,截至报告期末未满一季度,还处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉 本基金基金经理 2010年04月23日 - 11 英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历;曾担任伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司分析

员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门经理。 2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任金融工程部副总经理;2010年4月起担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理;具备11年基金从业经验,具有基金从业资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国内外经济先行指标增速显示中国的内外需将在2010年下半年出现同步放缓。此外,由美欧日"收紧财政,放松货币"政策取向所导致的热钱有大幅流入的态势,意味着中国将不得不维持"积极财政,收紧货币"的调控政策取向。市场6月份延续5月的跌势,同时大小盘风格从小盘转到大盘在5月不明显,但是从大小盘收益率差来判断,小盘成长的最强势阶段可能已经过去,我们会关注它的加速度变化方向。宏观指标保持良好,但是动量有所减弱。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.933元。本报告期份额净值增长率为-6.70%,同期业绩比较基准增长率为-18.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
财富大盘指数是中国市场的价值风向标。如何判断市场看好成长(growth)或价值(value)股票:1.财富大盘指数好于沪深300指数时,市场偏价值 (value) 风格, 买财富大盘指数基金;
2.当财富大盘指数弱于沪深300指数时,市场偏成长(growth)风格,买成长基金。
当前A股市场整体风险溢价水平是3%(根据我们的模型计算),除2008年9~11月份外,已经达到上证指数的历史最高水平。2008年9~11月上证指数风险溢价的急升源于"雷曼事件"爆发引致的全球金融市场动荡,中国经济一度陷于"休克"。如果未来一年中国经济不再"休克",我认为短期内政策将保持现状不会大幅收紧, A股市场在2400点以下将整体处在底部区域,是配置股票的良机。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 524,636,961.48 75.91
其中:股票 524,636,961.48 75.91
2 固定收益投资 314.70 -
其中:债券 314.70 -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 166,141,239.82 24.04
6 其他资产 316,532.76 0.05
7 合计 691,095,048.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资部分
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 376,325.60 0.05
B 采掘业 47,794,278.86 6.93
C 制造业 109,604,596.98 15.90
C0 食品、饮料 10,187,096.34 1.48
C1 纺织、服装、皮毛 3,630,275.20 0.53
C2 木材、家具 493,054.23 0.07
C3 造纸、印刷 3,923,184.38 0.57
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,329,781.59 1.06
C5 电子 2,441,812.65 0.35
C6 金属、非金属 34,956,394.88 5.07
C7 机械、设备、仪表 35,828,332.04 5.20
C8 医药、生物制品 9,792,932.57 1.42
C99 其他制造业 1,021,733.10 0.15
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,673,278.01 3.00
E 建筑业 9,454,127.70 1.37
F 交通运输、仓储业 22,280,485.99 3.23
G 信息技术业 20,608,126.65 2.99
H 批发和零售贸易 11,998,086.47 1.74
I 金融、保险业 190,019,294.56 27.57
J 房地产业 28,774,495.26 4.17
K 社会服务业 4,332,783.38 0.63
L 传播与文化产业 533,324.40 0.08
M 综合类 6,405,125.57 0.93
合计 472,854,329.43 68.60

5.2.2积极投资部分
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 742,056.60 0.11

C 制造业 21,977,803.78 3.19
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 467,000.00 0.07
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,816,207.16 0.41
C5 电子 396,968.00 0.06
C6 金属、非金属 2,779,663.28 0.40
C7 机械、设备、仪表 9,484,521.00 1.38
C8 医药、生物制品 6,033,444.34 0.88
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,472,027.84 0.36
E 建筑业 9,849,365.33 1.43
F 交通运输、仓储业 2,856,093.00 0.41
G 信息技术业 1,609,396.00 0.23
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 8,978,973.00 1.30
J 房地产业 1,461,124.00 0.21
K 社会服务业 496,664.00 0.07
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,339,128.50 0.19
合计 51,782,632.05 7.51

5.3期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 4,570,754 27,470,231.54 3.99
2 600036 招商银行 1,621,871 21,100,541.71 3.06
3 600016 民生银行 3,292,811 19,921,506.55 2.89
4 601166 兴业银行 774,397 17,834,362.91 2.59
5 600000 浦发银行 1,136,203 15,452,360.80 2.24
6 600050 中国联通 2,826,031 15,062,745.23 2.19
7 601318 中国平安 284,981 13,339,960.61 1.94
8 600030 中信证券 1,032,360 12,078,612.00 1.75
9 601398 工商银行 2,711,621 11,009,181.26 1.60
10 601088 中国神华 480,716 10,561,330.52 1.53

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601668 中国建筑 2,045,759 7,180,614.09 1.04
2 601607 上海医药 289,993 4,750,085.34 0.69
3 600837 海通证券 505,300 4,578,018.00 0.66
4 601618 中国中冶 665,524 2,668,751.24 0.39
5 601299 中国北车 316,200 1,530,408.00 0.22

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 314.70 -
7 其他 - -
8 合计 314.70 -

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125731 美丰转债 3 314.70 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 229,480.52
4 应收利息 32,310.95
5 应收申购款 54,741.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 316,532.76

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未有处于转股期的可转换债券。
5.8.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 13,339,960.61 1.94 资产重组

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2010年04月23日 )基金份额总额 1,165,158,636.81
本报告期基金总申购份额 1,391,575.03
减:本报告期基金总赎回份额 427,391,983.98
本报告期期末基金份额总额 739,158,227.86

§7 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况;截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金设立的文件; 2、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》; 3、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金招募说明书》; 4、《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金托管协议》。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

来源上海证券报)
(责任编辑:Newshoo)
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