基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2010年07月20日
§１ 重要提示
■
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位： 人民币元
■
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项
费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：过去三个月指２０１０年４月１日－２０１０年６月３０日
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：１．截止日期为２０１０年６月３０日。
２．本基金于２００２年８月１６日成立，建仓期６个月，从２００２年８月１６日至２００３年２月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
■
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
本基金２０１０年２季度基准涨幅－１５．１３％，基金净值涨幅－９．５４％。２季度，在紧缩预期与经济数据增速下降的现实面前，市场经历大幅下跌，本基金保持偏低股票仓位运行，获得一定超额收益。在持股结构方面，本基金仍然选择成长性高、估值合理、产业空间巨大的公司作为重点持股，同时紧抓产业转移、收入结构变革带来的投资机会，以此作为未来一个季度的投资重点。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
二季度本基金净值增长率为－９．５４％，业绩比较基准收益率为－１５．１３％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注：此处金融债券为国家开发银行债券，根据中国证监会２００４年１月５日《关于将国家开发银行等政策性银行发行的债券作为国家债券的通知》（基金部通知［２００４］０１号）的规定，可计入国债投资比例。
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
５．８．３其他资产构成
■
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立富国天源平衡混合型证券投资基金的文件
２、富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同
３、富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、富国天源平衡混合型证券投资基金财务报表及报表附注
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
７．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
富国基金管理有限公司
２０１０年０７月２０日
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。
基金简称
富国天源平衡混合
基金主代码
１０００１６
交易代码
前端交易代码：１０００１６
后端交易代码：１０００１７
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
２００２年０８月１６日
报告期末基金份额总额（单位：份）
７０５，２５０，０４１．５０
投资目标
尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。
投资策略
采取自上而下主动性管理策略，资产配置突出两个层面的平衡，一、资产配置的平衡，通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例，以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡；二、持股结构的平衡，即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准
本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。
证券市场平均收益率＝中信标普３００指数收益率×６５％＋中信国债指数收益率×３０％＋同业存款利率×５％
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券和货币市场基金。
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
主要财务指标
报告期（２０１０年０４月０１日－２０１０年０６月３０日）
１．本期已实现收益
４，７２０，０８７．４５
２．本期利润
－６６，８４６，０７０．７７
３．加权平均基金份额本期利润
－０．０９５８
４．期末基金资产净值
６４０，２６９，４９１．０３
５．期末基金份额净值
０．９０７９
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去３个月
－９．５４％
１．１７％
－１５．１３％
１．１７％
５．５９％
０．００％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李晓铭
本基金基金经理
２００９－１０－２９
－
６年
硕士，曾任华富基金管理有限公司研究员，富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员，富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理，２００９年１０月至今任富国天源基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１
权益投资
４０６，３９５，２６９．１９
５４．６２
其中：股票
４０６，３９５，２６９．１９
５４．６２
２
固定收益投资
２０３，００８，３４０．００
２７．２８
其中：债券
２０３，００８，３４０．００
２７．２８
资产支持证券
－
－
３
金融衍生品投资
－
－
４
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
５
银行存款和结算备付金合计
１２０，４４０，７５１．４９
１６．１９
６
其他资产
１４，２０１，１８０．５３
１．９１
７
合计
７４４，０４５，５４１．２１
１００．００
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
－
－
Ｂ
采掘业
１１，７４０，０００．００
１．８３
Ｃ
制造业
１６３，７０６，６００．３８
２５．５７
Ｃ０
食品、饮料
２８，９２８，７３８．３４
４．５２
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
１５，８０２，２００．００
２．４７
Ｃ２
木材、家具
－
－
Ｃ３
造纸、印刷
－
－
Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
１９，６６８，０２４．５６
３．０７
Ｃ５
电子
１７，７３４，７６６．６９
２．７７
Ｃ６
金属、非金属
２３，５８３，１８０．００
３．６８
Ｃ７
机械、设备、仪表
２１，５０２，６１６．００
３．３６
Ｃ８
医药、生物制品
３６，４８７，０７４．７９
５．７０
Ｃ９９
其他制造业
－
－
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
Ｅ
建筑业
４，５１８，７２０．００
０．７１
Ｆ
交通运输、仓储业
－
－
Ｇ
信息技术业
３１，３８８，０９９．７０
４．９０
Ｈ
批发和零售贸易
８９，０００，００７．８６
１３．９０
Ｉ
金融、保险业
９９，４１２，１４１．６５
１５．５３
Ｊ
房地产业
２，１４６，５００．００
０．３４
Ｋ
社会服务业
４，４８３，１９９．６０
０．７０
Ｌ
传播与文化产业
－
－
Ｍ
综合类
－
－
合计
４０６，３９５，２６９．１９
６３．４７
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
６０１６０１
中国太保 ８６０，０００
１９，５８２，２００．００
３．０６
２
６０１３１８
中国平安 ４０９，７６３
１８，２５４，９４１．６５
２．８５
３
００２０２４
苏宁电器 １，６００，０００
１８，２４０，０００．００
２．８５
４
００２３８４
东山精密 ３００，０００
１７，３０１，０００．００
２．７０
５
００２１０６
莱宝高科 ６６０，０００
１５，５１０，０００．００
２．４２
６
６００６９４
大商股份 ３４０，０００
１４，３８５，４００．００
２．２５
７
００２０３８
双鹭药业 ３８０，０００
１４，２４２，４００．００
２．２２
８
０００００１
深发展Ａ
８００，０００
１４，００８，０００．００
２．１９
９
６０００３６
招商银行 １，０００，０００
１３，０１０，０００．００
２．０３
１０
００２２５１
步 步 高
５７０，０００
１２，７９０，８００．００
２．００
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
国家债券
１３４，２３５，３４０．００
２０．９７
２
央行票据
５８，７３４，０００．００
９．１７
３
金融债券
１０，０３９，０００．００
１．５７
其中：政策性金融债
１０，０３９，０００．００
１．５７
４
企业债券
－
－
５
企业短期融资券
－
－
６
可转债
－
－
７
其他
－
－
８
合计
２０３，００８，３４０．００
３１．７１
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
０１０１１２
２１国债⑿
６０６，０００
６１，４４２，３４０．００
９．６０
２
１００１０１１
１０央行票据１１
６００，０００
５８，７３４，０００．００
９．１７
３
０１０１１０
２１国债⑽
５００，０００
５０，６５０，０００．００
７．９１
４
０１０２０３
０２国债⑶
２２０，０００
２２，１４３，０００．００
３．４６
５
０６０２０５
０６国开０５
１００，０００
１０，０３９，０００．００
１．５７
序号
名称
金额（元）
１
存出保证金
１，１６０，０００．００
２
应收证券清算款
－
３
应收股利
－
４
应收利息
２，９６４，１２３．５７
５
应收申购款
１０，０７６，５０９．９３
６
其他应收款
５４７．０３
７
待摊费用
－
８
其他
－
９
合计
１４，２０１，１８０．５３
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明
１
６０１３１８
中国平安
１８，２５４，９４１．６５
２．８５
筹划重大事项
２
０００００１
深发展Ａ
１４，００８，０００．００
２．１９
筹划重大事项
报告期期初基金份额总额
７０６，７８２，９０９．６５
报告期期间基金总申购份额
２０，９４８，７１１．６８
报告期期间基金总赎回份额
２２，４８１，５７９．８３
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）
－
报告期期末基金份额总额
７０５，２５０，０４１．５０
来源上海证券报)
(责任编辑：Newshoo)
来源：中国证券网·上海证券报
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