富国优化增强债券型证券投资基金二0一0年半年度报告

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 （简称中国建设银行）
送出日期： 2010年08月24日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ 2
1.2 目录 ........................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ........................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12
§5 托管人报告 .................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 13
§6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 13
6.2 利润表 .................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 15
6.4 报表附注 ............................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 37
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................... 39 4

§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 40
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................... 41
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 43
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................... 43 5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国优化增强债券型证券投资基金
基金简称 富国优化增强债券
基金主代码 100035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年06月10日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 （简称中国建设银行）
报告期末基金份额总额 780,706,977.09份
下属两级基金的基金简称 富国优化增强债券A/B级 富国优化增强债券C级
下属两级基金的交易代码 100035 100037
报告期末下属两级基金的份额总额 340,684,728.88份 440,022,248.21份

2.2 基金产品说明
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置，在债券投资过程中突出主动性的投资管理。 本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观判断，合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等，加以对国家债券等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略。在保证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，获取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 （简称中国建设银行）
6
信息披露负责人 姓名 李长伟 尹东
联系电话 021-68597788 010-67595003
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-68597799 010-67595853
注册地址 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈敏 郭树清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国优增A/B级
单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年01月01日至2010年06月30日)
本期已实现收益 22,941,384.25
本期利润 11,071,779.33
加权平均基金份额本期利润 0.0255
本期加权平均净值利润率 2.51%
本期基金份额净值增长率 2.40%
7
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年06月30日)
期末可供分配利润 8,730,993.06
期末可供分配基金份额利润 0.0256
期末基金资产净值 349,415,721.94
期末基金份额净值 1.026
3.1.3累计期末指标 报告期末(2010年06月30日)
基金份额累计净值增长率 2.60%

（2）富国优增C级
单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年01月01日至2010年06月30日)
本期已实现收益 31,847,339.15
本期利润 18,385,688.89
加权平均基金份额本期利润 0.0268
本期加权平均净值利润率 2.65%
本期基金份额净值增长率 2.10%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年06月30日)
期末可供分配利润 9,185,844.92
期末可供分配基金份额利润 0.0209
期末基金资产净值 449,208,093.13
期末基金份额净值 1.021
3.1.3累计期末指标 报告期末(2010年06月30日)
基金份额累计净值增长率 2.10%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 8
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国优增A/B级
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.19% 0.32% -0.72% 0.17% 0.53% 0.15%
过去三个月 0.20% 0.37% -1.55% 0.18% 1.75% 0.19%
过去六个月 2.40% 0.33% -0.67% 0.16% 3.07% 0.17%
过去一年 2.60% 0.32% 0.93% 0.19% 1.67% 0.13%
自基金合同生效日起至今 2.60% 0.31% 1.52% 0.19% 1.08% 0.12%

（2）富国优增C级
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.29% 0.33% -0.72% 0.17% 0.43% 0.16%
过去三个月 0.10% 0.37% -1.55% 0.18% 1.65% 0.19%
过去六个月 2.10% 0.33% -0.67% 0.16% 2.77% 0.17%
过去一年 2.10% 0.32% 0.93% 0.19% 1.17% 0.13%
自基金合同生效日起至今 2.10% 0.31% 1.52% 0.19% 0.58% 0.12%

注：本基金合同生效日为2009年6月10日，报告期为2010年1月1日至2010年6月30日。
本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准=中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = 90% *[中债综合指数t/(中债综合指数t-1)-1]+ 10% * [沪深300指数t/沪深300指数t-1)-1] ；
其中，t=1,2,3,···,T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,···； ΠTt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 9
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国优化增强债券型A/B级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券型C级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 10
注：截止日期为2010年6月30日。
本基金于2009年6月10日成立，建仓期6个月，从2009年6月10日至2009年12月9日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2010年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。 11
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
钟智伦 本基金基金经理兼任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。 2009-06-10 － 17年 硕士，曾任平安证券部门经理；上海新世纪投资服务有限公司研究员；海通证券投资经理；2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员；2006年6月至2009年3月任富国天时基金经理；2008年10月至今任富国天丰基金经理；2009年6月起兼任富国优化增强债券基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来的经济数据显示，国内经济过热的势头放缓并出现见顶回落迹象，债券市场在配置性需求的推动下出现较好的上升行情，上半年中债总指数上涨3.42%，其中信用债券的表现尤其出色；股票市场则呈现下跌行情，沪深300指数上半年跌幅28.32%。
本报告期基金的债券投资以高票息的信用产品组合为主，同时为兼顾基金资产流动性配置中短久期的利率产品，适量配置可转换债券，债券投资收益特别是信用债券的投资收益对基金净值贡献较大；股票投资方面，我们积极挖掘市场的结构性投资机会，自下而上寻找投资标的，本报告期主要配置在信息技术、医药、商业等行业的上市公司，股票投资收益适度增强了基金的收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金A/B级份额净值为1.026元，份额累计净值为1.026元；本基金C级份额净值为1.021元，份额累计净值为1.021元。报告期内，本基金A/B级份额净值增长率为2.40%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%；本基金C级份额净值增长率为2.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计三季度经济将加快下行，温和通胀继续，政策基调以调结构为主，保增速为辅。下半年债券市场中，利率产品风险收益不匹配，信用产品仍可关注，可转债产品面临机遇；另外，股票资产吸引力相对债券资产正在上升。本基金下半年一方面将保持对利率产品和信用产品的基础配置，获取相对稳定的债券投资收益，另一方面将择机增加对可转债的配置，同时积极自下而上挖掘股票投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 13
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
报告截止日：2010年06月30日
单位：人民币元
资 产 本期末 （2010年06月30日） 上年度末 （2009年12月31日）
资 产：
银行存款 5,928,311.17 2,013,786.93
结算备付金 2,977,779.40 3,789,126.28
存出保证金 149,555.04 223,780.38
交易性金融资产 872,999,976.91 1,859,639,629.08
其中：股票投资 70,952,666.11 280,786,262.68
基金投资 － －
债券投资 802,047,310.80 1,578,853,366.40
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 1,525,130.00 1,679,467.43
应收利息 7,480,628.90 27,078,682.99
14
应收股利 － －
应收申购款 811,792.63 1,301,247.80
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 891,873,174.05 1,895,725,720.89
负债和所有者权益 本期末 （2010年06月30日） 上年度末 （2009年12月31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 90,000,000.00 154,000,000.00
应付证券清算款 － －
应付赎回款 1,842,858.98 8,779,567.94
应付管理人报酬 482,648.19 1,143,456.11
应付托管费 137,899.48 326,701.72
应付销售服务费 151,860.85 448,899.52
应付交易费用 483,222.12 800,677.75
应交税费 26,204.00 26,204.00
应付利息 27,809.03 5,000.34
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 96,856.33 87,505.88
负债合计 93,249,358.98 165,618,013.26
所有者权益：
实收基金 780,706,977.09 1,728,879,447.36
未分配利润 17,916,837.98 1,228,260.27
所有者权益合计 798,623,815.07 1,730,107,707.63
负债和所有者权益总计 891,873,174.05 1,895,725,720.89

注：报告截止日2010年06月30日，富国优增A/B类基金份额净值1.026元，富国优增C类基金份额净值1.021元；富国优增基金份额总额780,706,977.09份（其中A/B级基金份额总额340,684,728.88份，其中C级基金份额总额440,022,248.21份）。
6.2 利润表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期 （2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间 （2009年6月10日至2009年6月30日）
15
一、收入 39,732,091.40 5,844,661.29
1.利息收入 16,712,495.17 4,163,488.82
其中：存款利息收入 307,287.78 1,347,349.28
债券利息收入 16,405,207.39 1,565,511.27
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － 1,250,628.27
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以"-"填列） 48,263,625.48 1,006,712.90
其中：股票投资收益 52,405,470.83 1,015,847.60
基金投资收益 － －
债券投资收益 -4,827,013.81 -9,134.70
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 685,168.46 －
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -25,331,255.18 557,695.07
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） － －
5.其他收入（损失以"-"号填列） 87,225.93 116,764.50
减：二、费用 10,274,623.18 3,936,346.58
1．管理人报酬 3,960,535.01 2,232,829.71
2．托管费 1,131,581.45 637,951.33
3．销售服务费 1,383,740.05 974,039.42
4．交易费用 1,723,601.62 63,554.29
5．利息支出 1,957,095.44 －
其中：卖出回购金融资产支出 1,957,095.44 －
6．其他费用 118,069.61 27,971.83
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 29,457,468.22 1,908,314.71
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 29,457,468.22 1,908,314.71

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日
单位：人民币元
项目 本期 （2010年01月01日至2010年06月30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,728,879,447.36 1,228,260.27 1,730,107,707.63
16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 29,457,468.22 29,457,468.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -948,172,470.27 -12,768,890.51 -960,941,360.78
其中：1.基金申购款 158,133,994.37 2,648,432.55 160,782,426.92
2.基金赎回款 -1,106,306,464.64 -15,417,323.06 -1,121,723,787.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － －
五、期末所有者权益（基金净值） 780,706,977.09 17,916,837.98 798,623,815.07
项目 上年度可比期间 （2009年6月10日至2009年6月30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,820,523,023.61 － 5,820,523,023.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 1,908,314.71 1,908,314.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） － － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － －
五、期末所有者权益（基金净值） 5,820,523,023.61 1,908,314.71 5,822,431,338.32

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国优化增强债券型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2009]296号文《中国证券监督管理委员会关于核准富国优化增强债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为发起人于2009年5月12日至2009年6月5日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2009）验字第60467606_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年6月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后17
的实收基金（本金）为人民币5,818,891,210.29元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,631,813.32元，以上实收基金（本息）合计为人民币5,820,523,023.61元，折合5,820,523,023.61份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年06月30日的财务状况以及2010年上半年期间的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本内基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 18
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2010年06月30日）
活期存款 5,928,311.17
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 5,928,311.17

注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末（2010年06月30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 72,444,750.89 70,952,666.11 -1,492,084.78
债券 交易所市场 289,643,725.22 287,543,310.80 -2,100,414.42
银行间市场 511,230,231.36 514,504,000.00 3,273,768.64
合计 800,873,956.58 802,047,310.80 1,173,354.22
19
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 873,318,707.47 872,999,976.91 -318,730.56

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2010年06月30日）
应收活期存款利息 4,975.35
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,042.20
应收债券利息 7,474,611.35
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 －
合计 7,480,628.90

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2010年06月30日）
交易所市场应付交易费用 473,923.07
银行间市场应付交易费用 9,299.05
合计 483,222.12

6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2010年06月30日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 2,636.78
审计师费 44,630.98
信息披露费 49,588.57
合计 96,856.33
20
6.4.7.9 实收基金
富国优增AB级：
金额单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 536,136,485.39 536,136,485.39
本期申购 84,963,243.82 84,963,243.82
本期赎回（以"-"号填列） -280,415,000.33 -280,415,000.33
－基金拆分/份额折算前 － －
基金拆分/份额折算调整 － -
本期申购 － －
本期赎回（以"-"号填列） － －
本期末 340,684,728.88 340,684,728.88

富国优增C级：
金额单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
基金份额（份） 基金面值
上年度末 1,192,742,961.97 1,192,742,961.97
本期申购 73,170,750.55 73,170,750.55
本期赎回（以"-"号填列） -825,891,464.31 -825,891,464.31
－基金拆分/份额折算前 － －
基金拆分/份额折算调整 － -
本期申购 － －
本期赎回（以"-"号填列） － －
本期末 440,022,248.21 440,022,248.21

注：本年申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
富国优增AB级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,884,353.92 7,197,764.88 1,313,410.96
本期利润 22,941,384.25 -11,869,604.92 11,071,779.33
本期基金份额交易产生的变动数 -2,480,578.22 -1,173,619.01 -3,654,197.23
其中：基金申购款 323,598.94 1,022,798.96 1,346,397.90
基金赎回款 -2,804,177.16 -2,196,417.97 -5,000,595.13
本期已分配利润 － － －
本期末 14,576,452.11 -5,845,459.05 8,730,993.06
21
富国优增C级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -16,057,044.25 15,971,893.56 -85,150.69
本期利润 31,847,339.15 -13,461,650.26 18,385,688.89
本期基金份额交易产生的变动数 905,453.49 -10,020,146.77 -9,114,693.28
其中：基金申购款 1,224,268.06 77,766.59 1,302,034.65
基金赎回款 -318,814.57 -10,097,913.36 -10,416,727.93
本期已分配利润 － － －
本期末 16,695,748.39 -7,509,903.47 9,185,844.92

6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
活期存款利息收入 282,904.71
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 24,323.94
其他 59.13
合计 307,287.78

6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
卖出股票成交总额 650,693,855.74
减：卖出股票成本总额 598,288,384.91
买卖股票差价收入 52,405,470.83

6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
卖出债券（、含债转股及债券到期兑付）成交总额 1,598,797,880.00
减：卖出债券（、含债转股及债券到期兑付）成本总额 1,566,597,295.38
减：应收利息总额 37,027,598.43
债券投资收益 -4,827,013.81

6.4.7.14 衍生工具收益--买卖权证差价收入
注：本基金本报告期未产生权证投资收益。 22
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
股票投资产生的股利收益 685,168.46
基金投资产生的股利收益 －
合计 685,168.46

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
1.交易性金融资产 -25,331,255.18
股票投资 -45,365,450.46
债券投资 20,034,195.28
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 -25,331,255.18

6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
基金赎回费收入 62,072.40
转换费收入 21,320.44
其他 3,833.09
合计 87,225.93

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
交易所市场交易费用 1,714,226.62
银行间市场交易费用 9,375.00
合计 1,723,601.62

6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 (2010年01月01日至2010年06月30日)
审计费用 44,630.98
信息披露费 49,588.57
23
银行费用 14,850.06
债券帐户维护费 9,000.00
合计 118,069.61

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、半年度报告批准报出日之前公告并实施的利润分配方案如下：
2010年7月28日对本基金A/B级和C级基金份额持有人均按每10份基金份额派发红利人民币0.15元。权益登记日为2010年7月27日。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（"海通证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（"申银万国证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%）
海通证券 116,971,206.16 11.20 10,500,000.00 24.86

6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元 24
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%）
海通证券 206,471,333.84 33.86 20,209,529.89 3.26

6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
成交金额 占当期回购成交总额的比例（%） 成交金额 占当期回购成交总额的比例（%）
海通证券 141,500,000.00 3.82 － －
申银万国 40,000,000.00 1.08 － －

注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 95,399.41 11.04 78,558.13 16.58
申银万国 0.00 0.00 0.00 0.00
关联方名称 上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 8,531.23 24.58 8,531.23 24.58
申银万国 0.00 0.00 0.00 0.00

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 3,960,535.01 2,232,829.71
其中：支付销售机构的客户维护费 741,681.56 445,067.04

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.7%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费 25
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 1,131,581.45 637,951.33

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
AB级 C级 合计
富国基金管理有限公司 - 1,383,740.05 1,383,740.05
合计 - 1,383,740.05 1,383,740.05

金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
AB级 C级 合计
富国基金管理有限公司 - 974,039.42 974,039.42
合计 - 974,039.42 974,039.42

注：本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.4%/当年天数
H为C类基金每日应支付的基金销售服务费
E为C类基金前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。 26
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 － 9,952,134.11 － － 1,127,000,000.00 471,096.61
上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －

注：本基金上年度可比期间未发生关联方银行间债券(含回购)的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年6月10日至2009年6月30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 5,928,311.17 282,904.71 1,679,064,676.61 1,336,279.23

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。 27
6.4.12 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 －
002410 广联达 2010-05-13 2010-08-25 新股认购 58.00 52.15 40,666 2,358,628.00 2,120,731.90 －
300067 安诺其 2010-04-12 2010-07-23 新股认购 21.20 18.52 29,308 621,329.60 542,784.16 －
300068 南都电源 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 33.00 25.67 34,005 1,122,165.00 872,908.35 －
300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 23.90 25.73 22,522 538,275.80 579,491.06 －
300071 华谊嘉信 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 －
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 32.00 40.82 19,751 632,032.00 806,235.82 －
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 36.00 58.75 16,977 611,172.00 997,398.75 －
300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 72.00 63.41 16,219 1,167,768.00 1,028,446.79 －
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 54.00 47.65 10,000 540,000.00 476,500.00 －
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股认购 87.50 116.75 8,519 745,412.50 994,593.25 －
300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 新股认购 58.00 69.88 40,761 2,364,138.00 2,848,378.68 －
300080 新大新材 2010-05-10 2010-09-27 新股认购 43.40 36.00 18,435 800,079.00 663,660.00 －
300081 恒信移动 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 38.78 32.64 19,607 760,359.46 639,972.48 －
300082 奥克股份 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 85.00 67.55 14,099 1,198,415.00 952,387.45 －
300083 劲胜股份 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 36.00 28.45 22,241 800,676.00 632,756.45 －
300094 国联水产 2010-06-30 2010-07-08 新股认购 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 －
601369 陕鼓动力 2010-04-19 2010-07-28 新股认购 15.50 17.30 36,510 565,905.00 631,623.00 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2010年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购,未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币90,000,000.00元，其中50,000,000.00于2010年7月1日到期，40,000,000.00元于2010年7月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 28
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 29
单位：人民币元
本期末（2010年06月30日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,928,311.17 － － － － － 5,928,311.17
结算备付金 2,977,779.40 － － － － － 2,977,779.40
存出保证金 － － － － － 149,555.04 149,555.04
交易性金融资产 － 85,420,500.00 67,371,104.80 577,560,706.00 71,695,000.00 70,952,666.11 872,999,976.91
应收证券清算款 － － － － － 1,525,130.00 1,525,130.00
应收利息 － － － － － 7,480,628.90 7,480,628.90
应收申购款 811,792.63 － － － － － 811,792.63
资产总计 9,717,883.20 85,420,500.00 67,371,104.80 577,560,706.00 71,695,000.00 80,107,980.05 891,873,174.05
负债
卖出回购金融资产款 90,000,000.00 － － － － － 90,000,000.00
应付赎回款 － － － － － 1,842,858.98 1,842,858.98
应付管理人报酬 － － － － － 482,648.19 482,648.19
应付托管费 － － － － － 137,899.48 137,899.48
应付销售服务费 － － － － － 151,860.85 151,860.85
应付交易费用 － － － － － 483,222.12 483,222.12
应付税费 － － － － － 26,204.00 26,204.00
30
应付利息 － － － － － 27,809.03 27,809.03
其他负债 － － － － － 96,856.33 96,856.33
负债总计 90,000,000.00 － － － － 3,249,358.98 93,249,358.98
利率敏感度缺口 -80,282,116.80 85,420,500.00 67,371,104.80 577,560,706.00 71,695,000.00 76,858,621.07 798,623,815.07
上年度末（2009年12月31日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,013,786.93 － － － － － 2,013,786.93
结算备付金 3,789,126.28 － － － － － 3,789,126.28
存出保证金 － － － － － 223,780.38 223,780.38
交易性金融资产 － － 610,025,424.00 815,656,692.40 153,171,250.00 280,786,262.68 1,859,639,629.08
应收证券清算款 － － － － － 1,679,467.43 1,679,467.43
应收利息 － － － － － 27,078,682.99 27,078,682.99
应收申购款 1,301,247.80 － － － － － 1,301,247.80
资产总计 7,104,161.01 － 610,025,424.00 815,656,692.40 153,171,250.00 309,768,193.48 1,895,725,720.89
负债
卖出回购金融资产款 154,000,000.00 － － － － － 154,000,000.00
应付赎回款 － － － － － 8,779,567.94 8,779,567.94
应付管理人报酬 － － － － － 1,143,456.11 1,143,456.11
应付托管费 － － － － － 326,701.72 326,701.72
31
应付销售服务费 － － － － － 448,899.52 448,899.52
应付交易费用 － － － － － 800,677.75 800,677.75
应付税费 － － － － － 26,204.00 26,204.00
应付利息 － － － － － 5,000.34 5,000.34
其他负债 － － － － － 87,505.88 87,505.88
负债总计 154,000,000.00 － － － － 11,618,013.26 165,618,013.26
利率敏感度缺口 -146,895,838.99 － 610,025,424.00 815,656,692.40 153,171,250.00 298,150,180.22 1,730,107,707.63
32
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动 2. 利率变动范围合理
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
本期末（2010年06月30日） 上年度末（2009年12月31日）
1. 基准点利率增加0.1% -2,013,976.66 -3,799,100.00
2. 基准点利率减少0.1% 2,013,976.66 3,799,100.00

6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2010年6月30日和2009年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目 本期末（2010年06月30日） 上年度末 (2009年12月31日)
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 70,952,666.11 8.88 280,786,262.68 16.23
交易性金融资产－债券投资 802,047,310.80 100.43 1,578,853,366.40 91.26
33
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 872,999,976.91 109.31 1,859,639,629.08 107.49

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：元 ）
本期末（2010年06月30日） 上年度末（2009年12月31日）
1. 业绩比较基准减少1% -10,767,944.15 -18,566,920.00
2. 业绩比较基准增加1% 10,767,944.15 18,566,920.00

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 70,952,666.11 7.96
其中：股票 70,952,666.11 7.96
2 固定收益投资 802,047,310.80 89.93
其中：债券 802,047,310.80 89.93
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 8,906,090.57 1.00
6 其他各项资产 9,967,106.57 1.12
34
7 合计 891,873,174.05 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00
B 采掘业 － －
C 制造业 24,329,611.18 3.05
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,934,163.88 0.37
C5 电子 5,604,354.48 0.70
C6 金属、非金属 2,237,758.75 0.28
C7 机械、设备、仪表 3,687,247.01 0.46
C8 医药、生物制品 8,718,000.00 1.09
C99 其他制造业 1,148,087.06 0.14
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 5,539,500.00 0.69
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 34,147,529.17 4.28
H 批发和零售贸易 6,342,336.00 0.79
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 586,499.76 0.07
M 综合类 － －
合计 70,952,666.11 8.88

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002153 石基信息 590,000 19,741,400.00 2.47
2 002296 辉煌科技 182,350 7,928,578.00 0.99
3 600858 银座股份 249,600 6,342,336.00 0.79
4 002422 科伦药业 60,000 5,628,000.00 0.70
5 002437 誉衡药业 50,000 3,090,000.00 0.39
6 300078 中瑞思创 40,761 2,848,378.68 0.36
7 002310 东方园林 20,000 2,824,200.00 0.35
8 002375 亚厦股份 70,000 2,715,300.00 0.34
35
9 002410 广联达 40,666 2,120,731.90 0.27
10 002376 新北洋 60,000 2,106,000.00 0.26
11 300062 中能电气 68,690 1,603,224.60 0.20
12 002214 大立科技 45,595 1,289,882.55 0.16
13 300061 康耐特 58,546 1,148,087.06 0.14
14 300074 华平股份 16,219 1,028,446.79 0.13
15 300073 当升科技 16,977 997,398.75 0.12
16 300077 国民技术 8,519 994,593.25 0.12
17 300082 奥克股份 14,099 952,387.45 0.12
18 300068 南都电源 34,005 872,908.35 0.11
19 300072 三聚环保 19,751 806,235.82 0.10
20 300080 新大新材 18,435 663,660.00 0.08
21 300081 恒信移动 19,607 639,972.48 0.08
22 300083 劲胜股份 22,241 632,756.45 0.08
23 601369 陕鼓动力 36,510 631,623.00 0.08
24 300071 华谊嘉信 19,668 586,499.76 0.07
25 300069 金利华电 22,522 579,491.06 0.07
26 002384 东山精密 10,000 576,700.00 0.07
27 300067 安诺其 29,308 542,784.16 0.07
28 300075 数字政通 10,000 476,500.00 0.06
29 002402 和而泰 14,375 471,500.00 0.06
30 000021 长城开发 10,000 105,900.00 0.01
31 300094 国联水产 500 7,190.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 002153 石基信息 25,912,062.31 1.50
2 600271 航天信息 25,761,192.51 1.49
3 002310 东方园林 22,927,002.40 1.33
4 000581 威孚高科 18,760,845.24 1.08
5 000021 长城开发 18,564,915.53 1.07
6 600050 中国联通 15,083,604.84 0.87
7 002005 德豪润达 12,829,886.52 0.74
8 600858 银座股份 12,328,947.25 0.71
9 000032 深桑达Ａ 11,901,865.60 0.69
10 002024 苏宁电器 11,162,078.05 0.65
11 601106 中国一重 11,068,500.00 0.64
12 000063 中兴通讯 11,061,537.34 0.64
36
13 600263 路桥建设 10,691,542.94 0.62
14 000061 农 产 品 9,969,762.24 0.58
15 002296 辉煌科技 9,945,127.80 0.57
16 002376 新北洋 9,571,517.59 0.55
17 002063 远光软件 9,413,379.40 0.54
18 600795 国电电力 9,319,000.00 0.54
19 600703 三安光电 8,397,099.31 0.49
20 002384 东山精密 7,881,754.96 0.46

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 38,212,418.94 2.21
2 002310 东方园林 27,285,051.76 1.58
3 600683 京投银泰 24,778,972.24 1.43
4 600050 中国联通 22,445,879.20 1.30
5 000989 九 芝 堂 21,843,984.38 1.26
6 000061 农 产 品 21,478,143.58 1.24
7 600631 百联股份 20,352,489.19 1.18
8 000021 长城开发 18,500,172.40 1.07
9 000581 威孚高科 18,424,096.27 1.06
10 000063 中兴通讯 16,896,192.12 0.98
11 300002 神州泰岳 13,665,167.40 0.79
12 600999 招商证券 13,616,006.94 0.79
13 600352 浙江龙盛 13,399,506.34 0.77
14 000422 湖北宜化 12,338,691.00 0.71
15 600263 路桥建设 11,525,242.94 0.67
16 000032 深桑达Ａ 11,509,883.50 0.67
17 002063 远光软件 11,096,825.76 0.64
18 601106 中国一重 11,045,294.00 0.64
19 002005 德豪润达 10,871,102.33 0.63
20 002024 苏宁电器 10,686,468.56 0.62

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 433,820,238.80
卖出股票收入（成交）总额 650,693,855.74
37
注："买入股票成本（成交）总额" 和"卖出股票收入（成交）总额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 80,520,000.00 10.08
2 央行票据 198,712,000.00 24.88
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 438,735,706.00 54.94
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 84,079,604.80 10.53
7 其他 － －
8 合计 802,047,310.80 100.43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 1001042 10央行票据42 1,300,000 130,000,000.00 16.28
2 010203 02国债⑶ 800,000 80,520,000.00 10.08
3 0901042 09央行票据42 700,000 68,712,000.00 8.60
4 0980100 09常高新债 600,000 59,358,000.00 7.43
5 113001 中行转债 541,320 54,749,104.80 6.86

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 38
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 149,555.04
2 应收证券清算款 1,525,130.00
3 应收股利 －
4 应收利息 7,480,628.90
5 应收申购款 811,792.63
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,967,106.57

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110008 王府转债 12,622,000.00 1.58
2 110003 新钢转债 10,501,000.00 1.31
3 110004 厦工转债 6,207,500.00 0.78

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 300078 中瑞思创 2,848,378.68 0.36 新股认购
2 002410 广联达 2,120,731.90 0.27 新股认购

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份 持有人结构
机构投资者 个人投资者
39
额 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
富国优化增强债券A/B级 3855 88,374.77 149,939,410.44 44.01 190,745,318.44 55.99
富国优化增强债券C级 6319 69,634.79 29,701,514.78 6.75 410,320,733.43 93.25
合计 10174 76,735.50 179,640,925.22 23.01 601,066,051.87 76.99

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 富国优化增强债券A/B级 298,366.74 0.0876
富国优化增强债券C级 55,586.94 0.0126
合计 353,953.68 0.0453

§9 开放式基金份额变动
单位：份
富国优化增强债券A/B级 富国优化增强债券C级
基金合同生效日(2009年06月10日)基金份额总额 1,376,956,367.55 4,443,566,656.06
报告期期初基金份额总额 536,136,485.39 1,192,742,961.97
本报告期基金总申购份额 84,963,243.82 73,170,750.55
减：本报告期基金总赎回份额 280,415,000.33 825,891,464.31
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 340,684,728.88 440,022,248.21

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 40
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。 41
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%）
安信证券 1 57,090,290.50 5.47 33,636,708.21 5.52 368,700,000.00 9.96 － － 48,526.92 5.62 －
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
长江证券 1 108,047,201.39 10.34 157,431,143.24 25.82 1,200,000,000.00 32.41 － － 91,838.73 10.63 －
德邦证券 1 41,634,716.03 3.99 21,702,297.12 3.56 318,100,000.00 8.59 － － 35,389.31 4.10 －
高华证券 1 － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 249,857,181.83 23.92 30,209,999.00 4.95 85,000,000.00 2.30 － － 203,012.37 23.50 －
国信证券 1 267,772,836.00 25.63 － － － － － － 217,568.71 25.19 －
海通证券 2 116,971,206.16 11.20 206,471,333.84 33.86 141,500,000.00 3.82 － － 95,399.41 11.04 －
上海证券 1 113,476,651.04 10.86 156,257,811.06 25.62 1,279,700,000.00 34.57 － － 96,455.35 11.17 －
申银万国 1 － － － － 40,000,000.00 1.08 － － － － －
湘财证券 1 － － － － － － － － － － －
兴业证券 1 － － － － － － － － － － －
中投证券 1 69,830,189.61 6.68 4,102,781.80 0.67 269,000,000.00 7.27 － － 59,355.36 6.87 －
中信建投 1 － － － － － － － － － － －
42
中信证券 1 － － － － － － － － － － －
中银国际 1 19,923,586.60 1.91 － － － － － － 16,188.16 1.87 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期租用的券商交易单元未发生变更。 43
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2010年03月10日
2 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2010年04月23日
3 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2010年06月30日

§11 影响投资者决策的其他重要信息
2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

§12 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国优化增强债券型证券投资基金的文件 2、富国优化增强债券型证券投资基金基金合同 3、富国优化增强债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国优化增强债券型 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
44
证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

来源上海证券报)