裕富沪深300指数证券投资基金2010年半年度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010年8月24日 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 3
1.2 目录

§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ........................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................................................... 10
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...................... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 .............................................................................................................................................. 25
7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................................................................................... 25
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................................. 26
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................................... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................. 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................................... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .............................. 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......................................... 35
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 .................................................................................................................................. 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................................. 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................................................... 37
§9 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 37裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 4

§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................... 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................... 38
10.8 其他重大事件 ..................................................................................................................................... 38
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 40
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 40
12.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 40
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................. 40
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................. 41 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时裕富沪深300指数证券投资基金
基金简称 博时沪深300指数
基金主代码 050002
交易代码 050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年8月26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,181,966,848.09份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 518040 100033
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 6
法定代表人 杨鶤 郭树清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年1月1日-2010年6月30日）
本期已实现收益 -114,790,813.30
本期利润 -4,064,382,813.49
加权平均基金份额本期利润 -0.2592
本期加权平均净值利润率 -30.66%
本期基金份额净值增长率 -27.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 -4,876,913,365.30
期末可供分配基金份额利润 -0.3014
期末基金资产净值 11,305,053,482.79
期末基金份额净值 0.699
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 121.04%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -7.05% 1.57% -7.20% 1.59% 0.15% -0.02%
过去三个月 -22.25% 1.74% -22.32% 1.73% 0.07% 0.01%
过去六个月 -27.19% 1.52% -27.05% 1.51% -0.14% 0.01%
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 7
过去一年 -19.10% 1.80% -17.99% 1.80% -1.11% -
过去三年 -31.20% 2.25% -31.01% 2.28% -0.19% -0.03%
自基金合同生效起至今 121.04% 1.79% 102.64% 1.83% 18.40% -0.04%

注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×95%＋银行同业存款利率×5%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个 月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司，持有股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
截至2010年6月30日，博时基金公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾1698.46亿元，公募基金累计分红超过人民币531.19亿元。
（1）业绩表现 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 8
据银河证券基金研究中心统计，截止到2010年6月30日，博时平衡配置混合基金在股债平衡型基金中排名第二，并获得了银河证券三年期五星基金的评级；债券基金方面，博时信用债券A/B及C类今年以来的净值增长率分列普通二级债基的前两位。
（2）客户服务
1) 2010年，为了更好的服务投资者，博时基金开展了季刊读者调查活动，得到了博时基金持有人的大力支持，共有超过1000位读者填写了问卷，为我们进一步办好季刊提供了很好的意见和建议。
2) 为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：2010年1月，博时快e通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；2010年3月，博时快e通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。
3) 2010年4月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。
4) 2010年一月至六月，博时高端客户论坛活动共在上海、济南、石家庄、深圳、北京、厦门、青岛、无锡等地举办34场。

（3）公司荣誉
1) 博时基金在中国证券报社主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖，连续三年蝉联"十大金牛基金公司"，并获得首次颁发的"金牛特别贡献奖"。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益4只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭蝉联"三年期持续优胜金牛基金"，博时现金收益蝉联"年度金牛基金"，博时平衡配置由"年度金牛基金"升级为"三年期持续优胜金牛基金"。
2) 博时基金在由《证券时报》主办的2009年度"中国基金业明星基金奖"评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金，以过去三年中稳健而出色的业绩表现，荣获"三年持续回报明星基金奖"。

（4）社会责任
1) 2010年3月，深圳市博时慈善基金会资助深圳市市民情感护理中心10万元，用于其开展"情感护理进企业"项目。
2) 2010年4月，博时公司第三次举办"安心助医"公益活动，通过深圳市博时慈善基金会向爱佑华夏慈善基金会捐助100万元，用于资助孤贫先天性心脏病患儿接受手术治疗等；第二次向北大光华管理学院举办的"北京大学--博时基金全国优秀大学生金融夏令营"赞助人民币10万元；博时基金公司员工及家属利用周末休息时间，到深圳市莲花山公园义务植树， 这是博时员工在深圳第六次参加此项活动。
3) 2010年5月，深圳市博时基金慈善会获广东省第二批具备公益性捐赠税前扣除资格；第三次向中国社会科学院赞助5万元，用于中科院设立的"博时奖学金"项目；向青海玉树地震灾区捐款80万元。

（5）其他大事件 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 9
1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立，首次募集资金超过34亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张晓军 基金经理 2008-7-2 2010-4-28 5 1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理、博时沪深300指数基金、上证超级大盘基金、博时上证超大盘ETF联接基金的基金经理。
汤义峰 基金经理 2010-3-12 4 2006年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2006年6月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票基金、基金裕泽的基金经理助理、投资经理兼数量化研究员，现任博时沪深300指数基金、博时特许价值基金基金经理。

注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 10
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
博时沪深300为指数型基金。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的4%之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金份额净值为0.699元，份额累计净值为2.679元。报告期内，本基金份额净值增长率为-27.19%，业绩比较基准的涨幅为-27.05%，相对于投资基准的超额收益为-0.14%，跟踪误差（年化）控制在4%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的投资情景，我们认为中国经济体正处在一个转型期，转型必然是一个持续时间较长的过程，传统优势产业未来继续高增长的动力不足，而新兴产业规模较小，暂时还不能成为拉动经济的中坚力量。所幸是，当前传统的产业的估值水平较低，盈利能力依然较强，因此下跌空间有限，而所谓新兴产业股票鱼龙混杂，需要去芜存菁，细细斟酌，因此接下来的投资过程可能是一个以时间换空间的过程，市场在断断续续的结构性波动中为下一轮的行情积蓄力量。博时沪深300为指数型基金。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的4%之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 11
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时裕富沪深300指数证劵投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 626,938,882.94 736,763,331.56
结算备付金 4,915,276.39 598,129.19
存出保证金 614,117.75 2,377,445.71
交易性金融资产 6.4.2.2 10,628,863,532.35 14,227,203,198.36
其中：股票投资 10,576,968,598.35 14,227,203,198.36
基金投资 - -
债券投资 51,894,934.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 12
应收证券清算款 - 73,775,614.49
应收利息 6.4.2.5 148,780.54 163,312.87
应收股利 5,181,418.86 -
应收申购款 108,025,392.98 26,430,723.18
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计 11,374,687,401.81 15,067,311,755.36
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.2.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 52,781,320.12 -
应付赎回款 3,267,750.05 22,533,770.32
应付管理人报酬 9,596,556.95 12,388,118.96
应付托管费 1,958,481.02 2,528,187.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.2.7 802,166.87 423,035.71
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.2.8 1,227,644.01 1,137,678.87
负债合计 69,633,919.02 39,010,791.42
所有者权益：
实收基金 6.4.2.9 16,181,966,848.09 15,653,254,485.73
未分配利润 6.4.2.10 -4,876,913,365.30 -624,953,521.79
所有者权益合计 11,305,053,482.79 15,028,300,963.94
负债和所有者权益总计 11,374,687,401.81 15,067,311,755.36

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.699元，基金份额总额16,181,966,848.09份。
后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：博时裕富沪深300指数证劵投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -3,983,396,001.22 6,342,640,244.72
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 13
1.利息收入 2,612,615.90 2,542,919.59
其中：存款利息收入 6.4.2.11 2,596,309.16 2,542,919.59
债券利息收入 16,306.74 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"－"填列） -37,548,337.94 -1,899,921,035.84
其中：股票投资收益 6.4.2.12 -111,995,382.64 -1,984,325,207.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.2.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.2.14 - -
股利收益 6.4.2.15 74,447,044.70 84,404,171.95
3.公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 6.4.2.16 -3,949,592,000.19 8,235,048,850.11
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"－"号填列） 6.4.2.17 1,131,721.01 4,969,510.86
减：二、费用 80,986,812.27 84,378,869.23
1．管理人报酬 64,485,156.91 57,943,186.63
2．托管费 13,160,236.13 11,825,140.12
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.2.18 3,112,206.47 14,382,017.10
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.2.19 229,212.76 228,525.38
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -4,064,382,813.49 6,258,261,375.49
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"－"号填列） -4,064,382,813.49 6,258,261,375.49

后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时裕富沪深300指数证劵投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,064,382,813.49 -4,064,382,813.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"－"号填列） 528,712,362.36 -187,577,030.02 341,135,332.34
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 14
其中：1.基金申购款 1,815,159,444.63 -354,191,692.75 1,460,967,751.88
2.基金赎回款 -1,286,447,082.27 166,614,662.73 -1,119,832,419.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"－"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 16,181,966,848.09 -4,876,913,365.30 11,305,053,482.79
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,681,572,214.48 -9,170,613,381.96 9,510,958,832.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,258,261,375.49 6,258,261,375.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"－"号填列） -2,235,577,405.84 676,814,239.10 -1,558,763,166.74
其中：1.基金申购款 4,056,050,101.19 -1,127,801,267.83 2,928,248,833.36
2.基金赎回款 -6,291,627,507.03 1,804,615,506.93 -4,487,012,000.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"－"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 16,445,994,808.64 -2,235,537,767.37 14,210,457,041.27

后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 626,938,882.94
定期存款 -
其他存款 -
合计 626,938,882.94

6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 15
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,938,354,459.22 10,576,968,598.35 -3,361,385,860.87
债券 交易所市场 51,310,000.00 51,894,934.00 584,934.00
银行间市场 - - -
合计 51,310,000.00 51,894,934.00 584,934.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,989,664,459.22 10,628,863,532.35 -3,360,800,926.87

注：于2010年6月30日，股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票360,555,405.67 元，采用该估值技术的股票投资于利润表中确认的公允价值变动损失为 84,717,828.20元。
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.2.4 买入返售金融资产
6.4.2.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 130,704.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,720.40
应收债券利息 16,306.74
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收资产支持证券收益 -
其他 49.20
合计 148,780.54

6.4.2.6 其他资产
无余额。
6.4.2.7应付交易费用 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 16
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 802,166.87
银行间市场应付交易费用 -
合计 802,166.87

6.4.2.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 9,436.64
预提费用 218,190.07
其他 17.30
合计 1,227,644.01

6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,653,254,485.73 15,653,254,485.73
本期申购 1,815,159,444.63 1,815,159,444.63
本期赎回（以"－"号填列） -1,286,447,082.27 -1,286,447,082.27
本期末 16,181,966,848.09 16,181,966,848.09

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 594,938,341.84 -1,219,891,863.63 -624,953,521.79
本期利润 -114,790,813.30 -3,949,592,000.19 -4,064,382,813.49
本期基金份额交易产生的变动数 16,308,971.04 -203,886,001.06 -187,577,030.02
其中：基金申购款 59,128,301.97 -413,319,994.72 -354,191,692.75
基金赎回款 -42,819,330.93 209,433,993.66 166,614,662.73
本期已分配利润 - - -
本期末 496,456,499.58 -5,373,369,864.88 -4,876,913,365.30

6.4.2.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 17
活期存款利息收入 2,542,790.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,105.51
其他 42,413.56
合计 2,596,309.16

6.4.2.12股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 945,714,532.93
减：卖出股票成本总额 1,057,709,915.57
买卖股票差价收入 -111,995,382.64

6.4.2.13 债券投资收益
无。
6.4.2.14 衍生工具收益
无。
6.4.2.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 74,447,044.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 74,447,044.70

6.4.2.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -3,949,592,000.19
--股票投资 -3,950,176,934.19
--债券投资 584,934.00
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,949,592,000.19

6.4.2.17 其他收入 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 18
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 734,962.49
基金转换费收入 330,841.34
印花税返还 65,917.18
其他 -
合计 1,131,721.01

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差构成，其中赎回费部分的25%归入基金资产。
6.4.2.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 3,112,206.47
银行间市场交易费用 -
合计 3,112,206.47

6.4.2.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 69,424.36
信息披露费 148,765.71
银行手续费 10,922.69
债券托管账户维护费 100.00
合计 229,212.76

6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1或有事项
无。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.4关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 19
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（"博时基金"） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
无。
6.4.5.1.2权证交易
无。
6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.5.2关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 64,485,156.91 57,943,186.63
其中：支付销售机构的客户维护费 5,854,596.00 4,881,387.39

注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 13,160,236.13 11,825,140.12

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 20
无。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
中国建设银行 股份有限公司 626,938,882.94 2,542,790.09 751,059,927.48 2,404,767.69

本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位：股/张) 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 3,680,655 32,573,796.75
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位：股) 总金额
- - - - - -

6.4.6 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.7 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌 原因 期末估 值单 复牌日 复牌开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 21
价 期
601318 中国平安 2010/6/29 资产重组 44.55 未知 未知 7,356,413 344,809,254.98 327,728,199.15 -
000895 双汇发展 2010/3/22 资产重组 43.57 未知 未知 753,436 23,012,160.43 32,827,206.52 -
000001 深发展A 2010/6/30 资产重组 17.51 未知 未知 8,689,031 154,298,200.04 152,144,932.81 -
600675 中华企业 2010/5/17 公告重大事项 7.18 未知 未知 2,440,581 30,208,876.67 17,523,371.58 -
600816 安信信托 2010/6/2 公告重大事项 13.60 未知 未知 786,365 14,275,886.44 10,694,564.00 -

6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下的投资目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 22
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 23
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2010年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 626,938,882.94 - - - 626,938,882.94
结算备付金 4,915,276.39 - - - 4,915,276.39
存出保证金 140,741.00 - - 473,376.75 614,117.75
交易性金融资产 - - 51,894,934.00 10,576,968,598.35 10,628,863,532.35
应收利息 - - - 148,780.54 148,780.54
应收股利 - - - 5,181,418.86 5,181,418.86
应收申购款 - - - 108,025,392.98 108,025,392.98
资产总计 631,994,900.33 - 51,894,934.00 10,690,797,567.48 11,374,687,401.81
负债
应付赎回款 - - - 3,267,750.05 3,267,750.05
应付管理人报酬 - - - 9,596,556.95 9,596,556.95
应付证券清算款 - - - 52,781,320.12 52,781,320.12
应付托管费 - - - 1,958,481.02 1,958,481.02
应付交易费用 - - - 802,166.87 802,166.87
其他负债 - - - 1,227,644.01 1,227,644.01
负债总计 - - - 69,633,919.02 69,633,919.02
利率敏感度缺口 631,994,900.33 - 51,894,934.00 10,621,163,648.46 11,305,053,482.79
上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 736,763,331.56 - - - 736,763,331.56
结算备付金 598,129.19 - - - 598,129.19
存出保证金 140,741.00 - - 2,236,704.71 2,377,445.71
交易性金融资产 - - - 14,227,203,198.36 14,227,203,198.36
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 24
应收利息 - - - 163,312.87 163,312.87
应收申购款 - - - 26,430,723.18 26,430,723.18
应收证券清算款 - - - 73,775,614.49 73,775,614.49
资产总计 737,502,201.75 - - 14,329,809,553.61 15,067,311,755.36
负债 - - - - -
应付赎回款 - - - 22,533,770.32 22,533,770.32
应付管理人报酬 - - - 12,388,118.96 12,388,118.96
应付托管费 - - - 2,528,187.56 2,528,187.56
应付交易费用 - - - 423,035.71 423,035.71
其他负债 - - - 1,137,678.87 1,137,678.87
负债总计 - - - 39,010,791.42 39,010,791.42
利率敏感度缺口 737,502,201.75 - - 14,290,798,762.19 15,028,300,963.94

6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2010年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.46%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金主要投资于股票，各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产比例95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。于2010年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 25
6.4.8.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 10,576,968,598.35 93.56 14,227,203,198.36 94.67
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,576,968,598.35 93.56 14,227,203,198.36 94.67

6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）
本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
沪深300指数上升5% 增加约54,344 增加约73,357
沪深300指数下降5% 下降约54,344 下降约73,357

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,576,968,598.35 92.99
其中：股票 10,576,968,598.35 92.99
2 固定收益投资 51,894,934.00 0.46
其中：债券 51,894,934.00 0.46
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 631,854,159.33 5.55
6 其他资产 113,969,710.13 1.00
7 合计 11,374,687,401.81 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 26
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 38,195,390.57 0.34
B 采掘业 1,141,538,712.70 10.10
C 制造业 3,172,061,191.42 28.06
C0 食品、饮料 467,167,416.10 4.13
C1 纺织、服装、皮毛 49,088,623.10 0.43
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 27,558,815.72 0.24
C4 石油、化学、塑胶、塑料 224,917,640.70 1.99
C5 电子 53,273,527.68 0.47
C6 金属、非金属 806,727,118.68 7.14
C7 机械、设备、仪表 1,095,633,815.22 9.69
C8 医药、生物制品 416,944,378.26 3.69
C99 其他制造业 30,749,855.96 0.27
D 电力、煤气及水的生产和供应业 392,436,576.10 3.47
E 建筑业 308,726,871.13 2.73
F 交通运输、仓储业 482,866,435.28 4.27
G 信息技术业 351,796,017.94 3.11
H 批发和零售贸易 350,333,222.62 3.10
I 金融、保险业 3,417,964,599.00 30.23
J 房地产业 592,276,221.42 5.24
K 社会服务业 106,214,377.20 0.94
L 传播与文化产业 29,751,359.44 0.26
M 综合类 192,807,623.53 1.71
合计 10,576,968,598.35 93.56

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值的比例(%)
1 600036 招商银行 31,701,882 412,441,484.82 3.65
2 600016 民生银行 54,272,856 328,350,778.80 2.90
3 601318 中国平安 7,356,413 327,728,199.15 2.90
4 601328 交通银行 53,763,390 323,117,973.90 2.86
5 600000 浦发银行 20,013,808 272,187,788.80 2.41
6 601166 兴业银行 11,684,021 269,083,003.63 2.38
7 600030 中信证券 17,413,302 203,735,633.40 1.80
8 601088 中国神华 8,917,869 195,925,581.93 1.73
9 601601 中国太保 8,059,266 183,509,486.82 1.62
10 601398 工商银行 42,739,727 173,523,291.62 1.53
11 000002 万 科Ａ 24,796,590 168,120,880.20 1.49
12 601169 北京银行 12,780,865 155,031,892.45 1.37
13 000001 深发展Ａ 8,689,031 152,144,932.81 1.35
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 27
14 600900 长江电力 10,869,581 135,761,066.69 1.20
15 002024 苏宁电器 10,563,906 120,428,528.40 1.07
16 600519 贵州茅台 919,637 117,124,968.32 1.04
17 000858 五 粮 液 4,762,592 115,397,604.16 1.02
18 600050 中国联通 20,357,132 108,503,513.56 0.96
19 600015 华夏银行 8,583,941 95,453,423.92 0.84
20 601628 中国人寿 3,840,596 94,862,721.20 0.84
21 600837 海通证券 10,125,925 91,740,880.50 0.81
22 600028 中国石化 10,662,689 83,382,227.98 0.74
23 601006 大秦铁路 9,749,345 79,652,148.65 0.70
24 601899 紫金矿业 12,896,205 78,279,964.35 0.69
25 600019 宝钢股份 13,097,885 77,146,542.65 0.68
26 601857 中国石油 7,526,094 77,142,463.50 0.68
27 000983 西山煤电 4,246,982 77,125,193.12 0.68
28 000651 格力电器 3,675,359 69,096,749.20 0.61
29 000063 中兴通讯 3,420,764 65,815,499.36 0.58
30 600547 山东黄金 1,778,644 64,742,641.60 0.57
31 600048 保利地产 5,865,703 60,006,141.69 0.53
32 600104 上海汽车 4,789,022 58,761,299.94 0.52
33 000527 美的电器 5,003,729 57,042,510.60 0.50
34 600739 辽宁成大 2,217,504 55,792,400.64 0.49
35 600383 金地集团 9,158,550 55,500,813.00 0.49
36 000338 潍柴动力 892,045 54,860,767.50 0.49
37 601186 中国铁建 7,554,574 54,392,932.80 0.48
38 601009 南京银行 5,212,238 52,330,869.52 0.46
39 601390 中国中铁 12,592,237 52,257,783.55 0.46
40 600489 中金黄金 1,003,124 51,821,385.84 0.46
41 600089 特变电工 3,531,181 51,767,113.46 0.46
42 601668 中国建筑 14,739,625 51,736,083.75 0.46
43 002202 金风科技 3,300,392 51,321,095.60 0.45
44 600031 三一重工 2,784,565 50,874,002.55 0.45
45 601766 中国南车 10,143,047 48,889,486.54 0.43
46 601919 中国远洋 5,555,074 48,495,796.02 0.43
47 000423 东阿阿胶 1,363,600 47,398,736.00 0.42
48 000568 泸州老窖 1,672,417 47,195,607.74 0.42
49 600111 包钢稀土 1,321,336 46,920,641.36 0.42
50 600585 海螺水泥 2,893,656 46,616,798.16 0.41
51 600690 青岛海尔 2,437,312 46,552,659.20 0.41
52 000792 盐湖钾肥 1,134,178 44,232,942.00 0.39
53 600256 广汇股份 1,585,010 44,158,378.60 0.39
54 002142 宁波银行 4,001,837 44,100,243.74 0.39
55 600795 国电电力 13,429,110 43,913,189.70 0.39
56 000069 华侨城Ａ 3,978,443 43,762,873.00 0.39
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 28
57 601898 中煤能源 5,201,561 43,641,096.79 0.39
58 601600 中国铝业 4,702,133 43,118,559.61 0.38
59 600348 国阳新能 3,252,720 42,350,414.40 0.37
60 000402 金 融 街 5,085,743 42,313,381.76 0.37
61 600011 华能国际 6,656,824 42,137,695.92 0.37
62 600068 葛 洲 坝 4,011,335 41,838,224.05 0.37
63 601998 中信银行 7,536,823 40,698,844.20 0.36
64 601168 西部矿业 4,112,653 40,262,872.87 0.36
65 601111 中国国航 3,884,922 39,936,998.16 0.35
66 600100 同方股份 1,887,960 39,722,678.40 0.35
67 600018 上港集团 10,299,792 39,242,207.52 0.35
68 601699 潞安环能 1,242,694 38,871,468.32 0.34
69 000709 河北钢铁 10,179,349 37,765,384.79 0.33
70 000623 吉林敖东 1,408,549 37,411,061.44 0.33
71 600518 康美药业 2,924,355 35,911,079.40 0.32
72 600664 哈药股份 1,929,353 35,673,736.97 0.32
73 000157 中联重科 2,174,980 35,343,425.00 0.31
74 000825 太钢不锈 6,927,984 35,194,158.72 0.31
75 600655 豫园商城 1,575,358 34,846,918.96 0.31
76 000425 徐工机械 1,108,179 33,943,522.77 0.30
77 600005 武钢股份 7,895,317 33,870,909.93 0.30
78 600875 东方电气 775,088 33,755,082.40 0.30
79 000783 长江证券 3,121,698 33,714,338.40 0.30
80 000800 一汽轿车 2,200,994 33,455,108.80 0.30
81 000060 中金岭南 2,585,135 33,451,646.90 0.30
82 000895 双汇发展 753,436 32,827,206.52 0.29
83 600415 小商品城 1,677,928 32,820,271.68 0.29
84 601618 中国中冶 8,015,156 32,140,775.56 0.28
85 601666 平煤股份 2,458,330 32,130,373.10 0.28
86 000538 云南白药 497,347 32,078,881.50 0.28
87 002007 华兰生物 711,011 32,052,375.88 0.28
88 600196 复星医药 1,831,431 32,050,042.50 0.28
89 000898 鞍钢股份 4,419,925 31,735,061.50 0.28
90 600694 大商股份 724,139 30,638,321.09 0.27
91 601958 金钼股份 2,506,145 30,499,784.65 0.27
92 000933 神火股份 1,824,113 30,480,928.23 0.27
93 000768 西飞国际 3,054,348 29,932,610.40 0.26
94 600832 东方明珠 3,707,531 29,919,775.17 0.26
95 600309 烟台万华 2,050,434 29,915,832.06 0.26
96 600166 福田汽车 1,738,029 29,876,718.51 0.26
97 600177 雅 戈 尔 2,895,256 29,821,136.80 0.26
98 601299 中国北车 6,113,816 29,590,869.44 0.26
99 601988 中国银行 8,682,605 29,434,030.95 0.26
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 29
100 600362 江西铜业 1,209,768 29,107,018.08 0.26
101 600881 亚泰集团 4,670,683 28,584,579.96 0.25
102 600320 振华重工 4,650,878 28,416,864.58 0.25
103 600600 青岛啤酒 857,839 28,325,843.78 0.25
104 600009 上海机场 2,375,258 28,241,817.62 0.25
105 600188 兖州煤业 1,683,175 27,637,733.50 0.24
106 600642 申能股份 3,561,582 27,424,181.40 0.24
107 600550 天威保变 1,439,932 27,157,117.52 0.24
108 000401 冀东水泥 1,794,000 26,748,540.00 0.24
109 000878 云南铜业 1,462,703 26,182,383.70 0.23
110 600132 重庆啤酒 722,173 25,998,228.00 0.23
111 600123 兰花科创 1,013,447 25,913,839.79 0.23
112 600649 城投控股 2,975,471 25,499,786.47 0.23
113 601001 大同煤业 905,689 25,341,178.22 0.22
114 000039 中集集团 2,126,233 25,302,172.70 0.22
115 000024 招商地产 1,698,970 25,280,673.60 0.22
116 600660 福耀玻璃 2,831,638 25,201,578.20 0.22
117 601333 广深铁路 6,968,893 24,600,192.29 0.22
118 600125 铁龙物流 1,819,950 24,587,524.50 0.22
119 600153 建发股份 2,139,677 24,242,540.41 0.21
120 600029 南方航空 3,855,092 24,209,977.76 0.21
121 000839 中信国安 2,188,922 24,121,920.44 0.21
122 000009 中国宝安 2,796,179 24,047,139.40 0.21
123 601607 上海医药 1,464,124 23,982,351.12 0.21
124 600741 华域汽车 2,974,222 23,972,229.32 0.21
125 000937 冀中能源 1,065,076 23,697,941.00 0.21
126 000729 燕京啤酒 1,193,328 23,627,894.40 0.21
127 000630 铜陵有色 1,595,352 23,148,557.52 0.20
128 600497 驰宏锌锗 1,414,805 22,353,919.00 0.20
129 000999 华润三九 965,143 22,150,031.85 0.20
130 000528 柳 工 1,199,614 22,108,886.02 0.20
131 600062 双鹤药业 846,699 21,980,306.04 0.19
132 600352 浙江龙盛 2,398,234 21,823,929.40 0.19
133 600997 开滦股份 1,669,622 21,771,870.88 0.19
134 000100 TCL 集团 5,792,298 21,721,117.50 0.19
135 600037 歌华有线 1,568,441 21,707,223.44 0.19
136 600631 百联股份 1,628,631 21,416,497.65 0.19
137 000728 国元证券 1,744,816 21,199,514.40 0.19
138 600839 四川长虹 5,614,522 20,717,586.18 0.18
139 000061 农 产 品 1,294,337 20,554,071.56 0.18
140 600216 浙江医药 767,503 19,709,477.04 0.17
141 600812 华北制药 2,028,743 19,131,046.49 0.17
142 600601 方正科技 4,000,000 19,080,000.00 0.17
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 30
143 600688 S 上石化 2,494,248 19,056,054.72 0.17
144 600583 海油工程 3,835,066 19,021,927.36 0.17
145 600150 中国船舶 343,076 19,009,841.16 0.17
146 000680 山推股份 1,730,467 18,983,222.99 0.17
147 600219 南山铝业 2,441,801 18,948,375.76 0.17
148 000562 宏源证券 1,288,183 18,871,880.95 0.17
149 600811 东方集团 3,287,273 18,770,328.83 0.17
150 600276 恒瑞医药 480,000 18,753,600.00 0.17
151 601866 中海集运 5,550,039 18,703,631.43 0.17
152 600208 新湖中宝 3,904,081 18,622,466.37 0.16
153 601788 光大证券 1,209,311 18,490,365.19 0.16
154 600635 大众公用 2,784,607 18,434,098.34 0.16
155 600010 包钢股份 6,159,529 18,416,991.71 0.16
156 600598 北 大 荒 1,596,439 18,183,440.21 0.16
157 000422 湖北宜化 1,416,562 18,046,999.88 0.16
158 000778 新兴铸管 2,835,598 17,694,131.52 0.16
159 600588 用友软件 805,929 17,601,489.36 0.16
160 600808 马钢股份 5,537,260 17,553,114.20 0.16
161 000027 深圳能源 1,843,197 17,547,235.44 0.16
162 600675 中华企业 2,440,581 17,523,371.58 0.16
163 000012 南 玻Ａ 1,890,136 17,294,744.40 0.15
164 000021 长城开发 1,632,888 17,292,283.92 0.15
165 600717 天 津 港 2,065,197 17,141,135.10 0.15
166 600325 华发股份 1,674,716 17,132,344.68 0.15
167 000652 泰达股份 2,403,231 17,062,940.10 0.15
168 600269 赣粤高速 2,990,505 17,015,973.45 0.15
169 600500 中化国际 1,860,845 16,598,737.40 0.15
170 600895 张江高科 1,917,837 16,589,290.05 0.15
171 002028 思源电气 650,196 16,514,978.40 0.15
172 600432 吉恩镍业 888,355 16,345,732.00 0.14
173 600271 航天信息 1,094,677 16,288,793.76 0.14
174 000969 安泰科技 1,109,304 16,284,582.72 0.14
175 000625 长安汽车 1,872,860 16,275,153.40 0.14
176 000488 晨鸣纸业 2,516,726 16,258,049.96 0.14
177 600595 中孚实业 1,457,945 16,241,507.30 0.14
178 601808 中海油服 1,459,470 16,141,738.20 0.14
179 000031 中粮地产 2,327,480 16,013,062.40 0.14
180 600879 航天电子 1,599,430 15,994,300.00 0.14
181 600663 陆 家 嘴 948,347 15,932,229.60 0.14
182 600517 置信电气 915,849 15,853,346.19 0.14
183 600779 水 井 坊 850,867 15,672,970.14 0.14
184 600220 江苏阳光 3,077,126 15,539,486.30 0.14
185 600066 宇通客车 1,035,319 15,436,606.29 0.14
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 31
186 600395 盘江股份 851,333 15,323,994.00 0.14
187 601588 北辰实业 4,090,486 15,012,083.62 0.13
188 600058 五矿发展 1,061,493 14,935,206.51 0.13
189 600331 宏达股份 1,441,458 14,890,261.14 0.13
190 000686 东北证券 633,394 14,688,406.86 0.13
191 000690 宝新能源 2,906,983 14,651,194.32 0.13
192 600085 同 仁 堂 644,686 14,602,137.90 0.13
193 600528 中铁二局 1,798,709 14,569,542.90 0.13
194 600210 紫江企业 2,776,444 14,465,273.24 0.13
195 000667 名流置业 4,590,809 14,461,048.35 0.13
196 600312 平高电气 1,414,818 14,388,699.06 0.13
197 600643 爱建股份 1,909,913 14,343,446.63 0.13
198 000960 锡业股份 943,314 14,159,143.14 0.13
199 600161 天坛生物 602,608 14,076,922.88 0.12
200 600508 上海能源 823,263 13,888,446.81 0.12
201 600418 江淮汽车 2,092,754 13,812,176.40 0.12
202 600033 福建高速 3,513,149 13,666,149.61 0.12
203 600108 亚盛集团 3,125,952 13,629,150.72 0.12
204 600316 洪都航空 410,281 13,572,095.48 0.12
205 600970 中材国际 751,601 13,528,818.00 0.12
206 601688 华泰证券 1,046,800 13,430,444.00 0.12
207 000897 津滨发展 3,315,366 13,327,771.32 0.12
208 002155 辰州矿业 760,534 13,088,790.14 0.12
209 600169 太原重工 1,167,180 12,850,651.80 0.11
210 002001 新 和 成 498,010 12,773,956.50 0.11
211 601872 招商轮船 3,122,262 12,676,383.72 0.11
212 600266 北京城建 1,122,698 12,630,352.50 0.11
213 600718 东软集团 698,821 12,620,707.26 0.11
214 600026 中海发展 1,521,651 12,477,538.20 0.11
215 600809 山西汾酒 302,348 12,405,338.44 0.11
216 002304 洋河股份 83,950 12,332,255.00 0.11
217 600428 中远航运 1,703,176 12,228,803.68 0.11
218 600143 金发科技 1,625,423 12,206,926.73 0.11
219 002128 露天煤业 713,024 12,142,798.72 0.11
220 600087 长航油运 2,512,412 12,109,825.84 0.11
221 600221 海南航空 2,301,415 12,105,442.90 0.11
222 601179 中国西电 1,856,800 12,050,632.00 0.11
223 000612 焦作万方 710,302 12,011,206.82 0.11
224 600804 鹏 博 士 1,345,013 11,997,515.96 0.11
225 000900 现代投资 715,567 11,992,902.92 0.11
226 600008 首创股份 2,177,444 11,910,618.68 0.11
227 601991 大唐发电 1,708,291 11,770,124.99 0.10
228 600737 中粮屯河 1,244,916 11,689,761.24 0.10
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 32
229 600096 云 天 化 727,204 11,642,536.04 0.10
230 600549 厦门钨业 636,152 11,577,966.40 0.10
231 000807 云铝股份 1,472,102 11,526,558.66 0.10
232 000059 辽通化工 1,486,047 11,487,143.31 0.10
233 600183 生益科技 1,421,474 11,314,933.04 0.10
234 000718 苏宁环球 1,307,959 11,300,765.76 0.10
235 600118 中国卫星 720,286 11,272,475.90 0.10
236 600022 济南钢铁 3,091,949 11,131,016.40 0.10
237 600674 川投能源 924,087 11,089,044.00 0.10
238 600859 王 府 井 320,000 10,880,000.00 0.10
239 000725 京东方Ａ 3,788,400 10,834,824.00 0.10
240 600835 上海机电 1,152,165 10,761,221.10 0.10
241 600816 安信信托 786,365 10,694,564.00 0.09
242 600596 新安股份 1,080,559 10,675,922.92 0.09
243 600820 隧道股份 1,271,717 10,656,988.46 0.09
244 600611 大众交通 1,456,311 10,601,944.08 0.09
245 600426 华鲁恒升 901,952 10,597,936.00 0.09
246 000758 中色股份 892,220 10,581,729.20 0.09
247 600886 国投电力 1,481,087 10,456,474.22 0.09
248 600239 云南城投 649,123 10,372,985.54 0.09
249 601727 上海电气 1,518,075 10,353,271.50 0.09
250 600369 西南证券 846,893 10,323,625.67 0.09
251 600456 宝钛股份 532,922 10,226,773.18 0.09
252 600004 白云机场 1,138,011 10,048,637.13 0.09
253 000927 一汽夏利 1,299,502 10,045,150.46 0.09
254 600027 华电国际 2,644,268 10,021,775.72 0.09
255 000717 韶钢松山 2,743,711 9,795,048.27 0.09
256 600516 方大炭素 1,516,767 9,783,147.15 0.09
257 000932 华菱钢铁 2,588,245 9,757,683.65 0.09
258 600006 东风汽车 2,177,568 9,690,177.60 0.09
259 601918 国投新集 950,664 9,668,252.88 0.09
260 000968 煤 气 化 698,470 9,499,192.00 0.08
261 600380 健 康 元 1,303,585 9,450,991.25 0.08
262 600300 维维股份 1,661,000 9,401,260.00 0.08
263 000046 泛海建设 1,168,748 9,361,671.48 0.08
264 601888 中国国旅 486,320 9,313,028.00 0.08
265 000780 平庄能源 1,078,446 9,058,946.40 0.08
266 600170 上海建工 890,596 8,914,865.96 0.08
267 600109 国金证券 669,321 8,881,889.67 0.08
268 600236 桂冠电力 2,052,285 8,845,348.35 0.08
269 000089 深圳机场 1,673,529 8,802,762.54 0.08
270 000959 首钢股份 2,794,281 8,718,156.72 0.08
271 600582 天地科技 480,000 8,668,800.00 0.08
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 33
272 002244 滨江集团 1,039,264 8,480,394.24 0.08
273 600748 上实发展 1,110,694 8,219,135.60 0.07
274 600246 万通地产 1,560,002 8,112,010.40 0.07
275 002122 天马股份 881,518 7,986,553.08 0.07
276 000876 新 希 望 936,995 7,983,197.40 0.07
277 600350 山东高速 1,723,243 7,857,988.08 0.07
278 600569 安阳钢铁 2,220,162 7,837,171.86 0.07
279 000951 中国重汽 456,543 7,806,885.30 0.07
280 600376 首开股份 589,045 7,728,270.40 0.07
281 600307 酒钢宏兴 957,142 7,685,850.26 0.07
282 600657 信达地产 1,172,279 7,479,140.02 0.07
283 601117 中国化学 1,849,073 7,248,366.16 0.06
284 600863 内蒙华电 1,073,200 7,211,904.00 0.06
285 600597 光明乳业 976,261 7,185,280.96 0.06
286 002242 九阳股份 620,962 7,134,853.38 0.06
287 600638 新 黄 浦 800,000 7,072,000.00 0.06
288 000685 中山公用 443,348 6,827,559.20 0.06
289 600685 广船国际 390,000 6,801,600.00 0.06
290 000559 万向钱潮 640,000 6,630,400.00 0.06
291 000793 华闻传媒 1,280,000 6,579,200.00 0.06
292 600251 冠农股份 421,029 6,382,799.64 0.06
293 600158 中体产业 800,000 6,368,000.00 0.06
294 600151 航天机电 697,246 6,233,379.24 0.06
295 000917 电广传媒 400,000 6,224,000.00 0.06
296 600017 日 照 港 1,126,461 6,015,301.74 0.05
297 601107 四川成渝 883,610 5,699,284.50 0.05
298 601003 柳钢股份 1,349,949 5,656,286.31 0.05
299 000961 中南建设 622,588 5,478,774.40 0.05
300 600282 南钢股份 1,529,417 5,276,488.65 0.05
301 600102 莱钢股份 620,635 5,151,270.50 0.05
302 000631 顺发恒业 798,223 4,893,106.99 0.04
303 601139 深圳燃气 429,000 4,388,670.00 0.04
304 600176 中国玻纤 240,000 3,859,200.00 0.03
305 601099 太 平 洋 353,270 3,850,643.00 0.03
306 600639 浦东金桥 400,000 3,744,000.00 0.03
307 000301 东方市场 800,000 3,728,000.00 0.03
308 000822 山东海化 720,000 3,708,000.00 0.03
309 600270 外运发展 480,000 3,216,000.00 0.03
310 601877 正泰电器 157,600 2,797,400.00 0.02
311 600782 新钢股份 480,000 2,428,800.00 0.02
312 600874 创业环保 400,000 2,324,000.00 0.02
313 601801 皖新传媒 167,600 1,820,136.00 0.02
314 600648 外 高 桥 80,000 888,000.00 0.01
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 34
315 002275 桂林三金 24,000 531,600.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 72,282,841.25 0.48
2 601668 中国建筑 68,638,155.77 0.46
3 601328 交通银行 67,174,370.16 0.45
4 601166 兴业银行 53,706,266.82 0.36
5 601618 中国中冶 42,558,642.00 0.28
6 600015 华夏银行 41,391,734.76 0.28
7 000709 河北钢铁 39,290,270.14 0.26
8 600016 民生银行 37,421,650.25 0.25
9 600166 福田汽车 33,752,225.33 0.22
10 600036 招商银行 32,573,796.75 0.22
11 600000 浦发银行 31,236,272.98 0.21
12 601299 中国北车 29,875,179.16 0.20
13 002007 华兰生物 25,963,979.24 0.17
14 601607 上海医药 23,577,393.99 0.16
15 601398 工商银行 21,594,085.40 0.14
16 600062 双鹤药业 20,597,345.27 0.14
17 601169 北京银行 20,252,590.31 0.13
18 601088 中国神华 19,129,704.01 0.13
19 601788 光大证券 18,711,801.46 0.12
20 600312 平高电气 18,609,472.39 0.12

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 52,213,338.31 0.35
2 601988 中国银行 43,145,979.44 0.29
3 601857 中国石油 27,634,681.76 0.18
4 600030 中信证券 24,244,297.96 0.16
5 600276 恒瑞医药 19,804,427.54 0.13
6 600653 申华控股 19,780,691.42 0.13
7 000002 万 科Ａ 17,016,348.53 0.11
8 002038 双鹭药业 17,013,586.35 0.11
9 600308 华泰股份 16,290,220.29 0.11
10 600050 中国联通 15,602,486.42 0.10
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 35
11 600016 民生银行 14,042,807.49 0.09
12 601318 中国平安 13,713,613.91 0.09
13 600110 中科英华 12,748,143.45 0.08
14 600770 综艺股份 12,722,520.28 0.08
15 601166 兴业银行 12,620,282.47 0.08
16 600616 金枫酒业 12,374,122.23 0.08
17 600117 西宁特钢 12,306,215.20 0.08
18 002269 美邦服饰 11,880,022.98 0.08
19 601088 中国神华 9,834,239.76 0.07
20 600000 浦发银行 9,779,694.93 0.07

注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,357,652,249.75
卖出股票收入（成交）总额 945,714,532.93

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 51,894,934.00 0.46
7 其他 - -
8 合计 51,894,934.00 0.46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 513,100 51,894,934.00 0.46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 36
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 614,117.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 5,181,418.86
4 应收利息 148,780.54
5 应收申购款 108,025,392.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,969,710.13

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 327,728,199.15 2.90 资产重组

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
841,900 19,220.77 1,123,458,595.01 6.94% 15,058,508,253.08 93.06%
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - 697,436.81 0.004%
合计 697,436.81 0.004%

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年8月26日）基金份额总额 5,126,401,391.87
本报告期期初基金份额总额 15,653,254,485.73
本报告期基金总申购份额 1,815,159,444.63
减：本报告期基金总赎回份额 1,286,447,082.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 16,181,966,848.09

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2010年4月3日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
国泰君安 2 780,706,569.28 36.76% 663,591.98 37.11% -
广发证券 1 70,734,348.67 3.33% 57,472.24 3.21% -
兴业证券 1 663,024,020.34 31.22% 563,567.00 31.52% -
中信证券 1 217,417,209.61 10.24% 184,804.47 10.34% -
高华证券 1 392,074,886.95 18.46% 318,562.71 17.82% -
中信建投 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于博时基金管理有限公司参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-30
2 关于博时旗下开放式基金参加浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-29
3 关于博时基金管理有限公司在申银万国证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-7
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 39
4 博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易赎回转认/申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-7
5 关于大通证券股份有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-2
6 关于博时旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-1
7 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-1
8 博时基金管理有限公司关于增加江苏张家港农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-5-14
9 博时基金管理有限公司关于直销网上个人投资者汇款申购基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-5-10
10 关于西南证券股份有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-5-7
11 博时基金管理有限公司关于博时裕富沪深300指数证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理离任的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-30
12 关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-29
13 博时基金管理有限公司关于增加英大证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-27
14 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-1
15 关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-31
16 博时基金管理有限公司关于增加徽商银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-24
17 博时基金管理有限公司关于直销个人投资者汇款购买基金的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-19
18 博时基金管理有限公司关于增聘博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-17
19 博时基金管理有限公司关于暂停部分基金在深圳证券交易所净值揭示的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-2
裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 40
20 博时基金管理有限公司关于博时裕富证券投资基金更名的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-29
21 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-19
22 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-19
23 博时基金管理有限公司参加中国建设银行股份有限公司网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-15
24 关于在招商银行股份有限公司开通博时价值增长证券投资基金和博时裕富证券投资基金的基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-7

§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2、2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证劵投资基金设立的文件
12.1.2 《博时裕富沪深300指数证劵投资基金基金合同》
12.1.3 《博时裕富沪深300指数证劵投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时裕富沪深300指数证劵投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时裕富沪深300指数证劵投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。 裕富沪深 300 指数证券投资基金 2010 年半年度报告 41
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568（免长途话费）

来源上海证券报)