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嘉实基金管理有限公司嘉实研究精选股票2010年半年度报告

来源:中国证券网·上海证券报
2010年08月26日14:55

基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2010年8月26日§1 重要提示及目录
1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的

法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 2

1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 1
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 8
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 9
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 9
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 9
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 10
6.1资产负债表 ................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 12
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 12
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 25
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 25
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 26
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 27 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 3

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 30
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 30
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 30
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 31
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 31
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 32
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 32
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 32
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 32
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 32
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 32
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 32
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ........................................... 32
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ................................................... 34
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 34
§11 备查文件目录 .................................................................................................................................. 35
11.1备查文件目录 ........................................................................................................................... 35
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 36
11.3查阅方式 .................................................................................................................................. 36 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实研究精选股票型证券投资基金
基金简称 嘉实研究精选股票
交易主代码 070013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月27日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,823,917,294.48份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
投资策略 优先考虑股票类资产的配置,采用"自下而上"的精选策略,定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,构建股票投资组合;剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产,债券投资采取"自上而下"的策略。
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险,较高收益。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 (010)65215588 (010)66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 (010)65182266 (010)66594942
注册地址 上海市浦东新区富城路99号 震旦国际大楼1702室 北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市建国门北大街8号 华润大厦8层 北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100005(办公地址) 100818
法定代表人 王忠民 肖钢

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 5
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 本报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
本期已实现收益 -139,176,035.13
本期利润 -500,254,346.94
加权平均基金份额本期利润 -0.1854
本期加权平均净值利润率 -12.28%
本期基金份额净值增长率 -11.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配利润 973,922,533.48
期末可供分配基金份额利润 0.3449
期末基金资产净值 3,880,969,022.51
期末基金份额净值 1.374
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
基金份额累计净值增长率 56.43%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -5.24% 1.12% -7.19% 1.59% 1.95% -0.47%
过去三个月 -11.58% 1.30% -22.28% 1.73% 10.70% -0.43%
过去六个月 -11.98% 1.21% -26.96% 1.51% 14.98% -0.30%
过去一年 5.68% 1.40% -17.87% 1.80% 23.55% -0.40%
自基金合同生效起至今 56.43% 1.34% -25.92% 2.21% 82.35% -0.87%

注:本基金业绩比较基准为沪深300指数×95%+上证国债指数×5%。沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。由于本基金优先配置股票资产,债券、现金类资产主要作为流动性管理工具,因此本基金采用上述两个指数嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 6
组成的复合指数作为业绩比较基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: 其中t=1,2,3,〃〃〃 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图:嘉实研究精选股票基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年5月27日至2010年6月30日) 注1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同"十四、基金的投资(二)投资范围、(七)2.投资组合比例限制"的约定。 注2:2010年5月8日,本基金管理人发布《关于调整嘉实研究精选股票基金经理的公告》,刘红辉先生不再担任本基金基金经理职务;2010年6月8日《关于嘉实研究精选股票基金经理变更的公告》,党开宇女士不再担任本基金基金经理,聘请张弢先生担任本基金基金经理职务。 10000?Benchmark )1/(%5)1300/300(%95Re11t????????ttttturn上证国债指数上证国债指数指数沪深指数沪深1)Re1(????tttBenchmarkturnBenchmark
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2010年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金,具体包括嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 7
嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
党开宇 本基金基金经理 2008年5月27日 2010年6月8日 9年 曾任招商证券公司证券投资部投资经理;2003年10月加入诺安基金,曾任诺安平衡混合基金经理助理、基金经理,诺安股票基金经理。2006年9月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实稳健混合基金经理。现任公司机构投资部总监。硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
刘红辉 本基金基金经理 2008年5月27日 2010年5月8日 5年 2004年7月加入嘉实基金管理公司,任产品经理、基金经理助理。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
张弢 本基金基金经理 2010年6月8日 - 7年 曾任兴安证券行业分析师。2005年9月加盟嘉实基金任行业分析师,曾任社保组合基金经理、嘉实增长混合基金经理。经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。

注:(1)党开宇、刘红辉的任职日期是指本基金基金合同生效之日,张弢的任职日期指公司作出决定后公告之日,离任日期均指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 8
和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年1季度,国内经济继续保持高速增长,出口向好,投资减缓但结构优化,消费平稳增长。A股市场先抑后扬,整体仍为震荡格局,但结构分化继续加剧,成长性、非周期性、小盘股以及区域板块表现明显强于传统性、周期性行业、大盘股。 在1季度,本基金主要集中在两大类配置:一方面是电子与信息类,另一方面是消费类,如食品、医药等。 2季度,随着贷款增速的下降,流动性指标依次见底回落,工业增加值也出现下降趋势;政策方面,对于房价过快上涨的严厉打压显著超越市场预期,资产价格面临调整压力;医药行业,针对高药价和商业贿赂的打击政策的出台也严重打击了投资者对相关公司的情绪。 在2季度,本基金重点配置了以食品饮料、商业为代表的大消费板块,并适度增加了金融行业的配置比例。
本基金在上半年对市场运行方向的判断基本正确,规避了一些系统性风险,但对结构性机会的把握明显不足,后期会通过积极挖掘发现投资机会,以期提高整体收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金基金份额净值为1.374元;本报告期基金份额净值增长率为-11.98%,同期业绩比较基准收益率为-26.96%,本基金基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率14.98个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,欧美经济很难出现明显的复苏迹象,外需对国内经济的拉动力难以在短期变强。而国内大多数经济指标仍将继续下行,流动性下降的趋势不会改善;货币政策将趋于平稳,房地产、地方融资平台、节能减排等政策将进入进一步的落实阶段。当然,政策的适度放松和投资者对政策放松预期的情绪性变化将为下半年带来阶段性的投资机会。
下半年本基金将保持较为均衡的风格,谨慎的找寻市场的投资机会,高度重视规避伪成长和嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 9
高估值下的结构性风险。重点关注三类投资机会:第一、关注估值合理的持续成长的泛消费类公司;第二、在部分低估值的价值股中寻找阶段性超预期的机会;第三、密切跟踪处于情绪底部的周期股的反转机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1.1"本期利润"为-500,254,346.94元以及本基金基金合同十九(二)收益分配原则"5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配",因此报告期内本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实研究精选股票型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 10
融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金 报告截止日:2010年6月30日 单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产
银行存款 6.4.7.1 1,222,454,449.83 113,391,544.36
结算备付金 14,331,308.63 16,688,131.67
存出保证金 5,578,179.02 6,252,096.24
交易性金融资产 6.4.7.2 2,584,205,030.08 4,035,451,748.71
其中:股票投资 2,411,739,410.38 3,862,492,042.31
基金投资 - -
债券投资 172,465,619.70 172,959,706.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 68,063,161.48 -
应收利息 6.4.7.5 1,885,470.60 489,285.98
应收股利 - -
应收申购款 11,073,573.52 4,315,569.57
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,907,591,173.16 4,176,588,376.53
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 10,778,452.46 6,960,685.37
应付管理人报酬 4,997,677.51 5,171,079.79
应付托管费 832,946.20 861,846.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 9,775,895.18 8,400,546.45
应交税费 - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 11
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 237,179.30 123,500.77
负债合计 26,622,150.65 21,517,659.02
所有者权益
实收基金 6.4.7.9 2,823,917,294.48 2,662,238,500.28
未分配利润 6.4.7.10 1,057,051,728.03 1,492,832,217.23
所有者权益合计 3,880,969,022.51 4,155,070,717.51
负债和所有者权益总计 3,907,591,173.16 4,176,588,376.53

注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值1.374元,基金份额总额2,823,917,294.48份。
6.2 利润表
会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日 单位:人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -433,841,586.73 943,067,265.71
1.利息收入 4,069,437.36 4,823,096.17
其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,605,521.03 1,396,077.00
债券利息收入 1,463,916.33 3,427,019.17
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -77,781,392.52 835,901,713.74
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -93,401,820.19 819,025,777.29
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 358,050.01 415,930.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 15,262,377.66 16,460,006.45
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -361,078,311.81 98,948,421.58
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 948,680.24 3,394,034.22
减:二、费用 66,412,760.21 58,916,113.90
1.管理人报酬 30,287,284.45 18,809,095.31
2.托管费 5,047,880.73 3,134,849.17
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 30,840,502.30 36,762,539.34
5.利息支出 28,328.63 -
其中:卖出回购金融资产支出 28,328.63 -
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 12
6.其他费用 6.4.7.19 208,764.10 209,630.08
三、利润总额 -500,254,346.94 884,151,151.81
减:所得税费用 - -
四、净利润 -500,254,346.94 884,151,151.81

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,662,238,500.28 1,492,832,217.23 4,155,070,717.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -500,254,346.94 -500,254,346.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 161,678,794.20 64,473,857.74 226,152,651.94
其中:1.基金申购款 720,370,533.43 371,228,957.23 1,091,599,490.66
2.基金赎回款 -558,691,739.23 -306,755,099.49 -865,446,838.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,823,917,294.48 1,057,051,728.03 3,880,969,022.51
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,600,892,516.15 45,720,734.59 1,646,613,250.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 884,151,151.81 884,151,151.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 850,443,608.78 219,259,332.55 1,069,702,941.33
其中:1.基金申购款 2,929,804,079.03 853,637,176.09 3,783,441,255.12
2.基金赎回款 -2,079,360,470.25 -634,377,843.54 -2,713,738,313.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -58,611,077.36 -58,611,077.36
五、期末所有者权益(基金净值) 2,451,336,124.93 1,090,520,141.59 3,541,856,266.52

报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实研究精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 13
"中国证监会")证监许可[2008]436号《关于核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,810,491,583.10元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第068号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》于2008年5月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,810,823,226.74份基金份额,其中认购资金利息折合331,643.64份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产60%-95%,债券0-40%,权证0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数 X 95% + 上证国债指数 X 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 14
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 1,222,454,449.83
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
存款期限3个月-1年 -
其他存款 -
合计 1,222,454,449.83

6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,486,569,784.68 2,411,739,410.38 -74,830,374.30
债券 交易所市场 1,524,326.07 1,923,619.70 399,293.63
银行间市场 170,936,930.00 170,542,000.00 -394,930.00
合计 172,461,256.07 172,465,619.70 4,363.63
资产支持证券 - - -
基金 - - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 15
其他 - - -
合计 2,659,031,040.75 2,584,205,030.08 -74,826,010.67

6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2010年6月30日)本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末(2010年6月30日)本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2010年6月30日)本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 176,371.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,514.31
应收债券利息 1,704,554.66
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 29.87
其他 -
合计 1,885,470.60

6.4.7.6 其他资产 本期末(2010年6月30日)本基金未持有其他资产(其他应收款、待摊费用等)。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 9,775,120.18
银行间市场应付交易费用 775.00
合计 9,775,895.18

6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 38,825.02
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 16
预提费用 198,354.28
其他应付款 -
合计 237,179.30

6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 2,662,238,500.28 2,662,238,500.28
本期申购 720,370,533.43 720,370,533.43
本期赎回 -558,691,739.23 -558,691,739.23
本期末 2,823,917,294.48 2,823,917,294.48

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,049,165,735.15 443,666,482.08 1,492,832,217.23
本期利润 -139,176,035.13 -361,078,311.81 -500,254,346.94
本期基金份额交易产生的变动数 63,932,833.46 541,024.28 64,473,857.74
其中:基金申购款 285,751,371.30 85,477,585.93 371,228,957.23
基金赎回款 -221,818,537.84 -84,936,561.65 -306,755,099.49
本期已分配利润 - - -
本期末 973,922,533.48 83,129,194.55 1,057,051,728.03

6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 2,475,502.82
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 104,485.92
其他 25,532.29
合计 2,605,521.03

6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 10,456,675,547.88
卖出股票成本总额 10,550,077,368.07
买卖股票差价收入 -93,401,820.19
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6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券、债转股及债券到期兑付成交金额 301,858,314.91
卖出债券、债转股及债券到期兑付成本总额 300,197,730.00
应收利息总额 1,302,534.90
债券投资收益 358,050.01

6.4.7.14 衍生工具收益 本期本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 15,262,377.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 15,262,377.66

6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元
项目名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -361,078,311.81
--股票投资 -360,297,295.11
--债券投资 -781,016.70
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
合计 -361,078,311.81

6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 745,244.55
转换基金补偿收入 199,067.81
印花税返还收入 4,333.39
其他 34.49
合计 948,680.24
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 18
6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 30,838,527.30
银行间市场交易费用 1,975.00
合计 30,840,502.30

6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 1,409.82
其他 -
合计 208,764.10

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项
报告期内,本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金不存在资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方,未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2010年1月1日至2010年6月30日)及上年度可比期间(2009年1月1日至2009年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 19
单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 30,287,284.45 18,809,095.31
其中:支付销售机构的客户维护费 1,418,283.60 963,475.92

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,047,880.73 3,134,849.17

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2010年1月1日至2010年6月30日)及上年度可比期间(2009年1月1日至2009年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
基金合同生效日(2008年5月27日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - 40,034,200.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - 40,034,200.00
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -

注:(1)在本基金发售期内,基金管理人通过代销机构认购本基金4000万元,认购费为1,000元。(2)2009年3月27日通过本基金代销机构赎回40,034,200份基金份额,赎回费率为0.50%。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份
关联方名称 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
立信投资有限责任公司 9,199,793.13 0.33% 9,724,793.13 0.37%
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 20
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,222,454,449.83 2,475,502.82 652,334,493.26 1,239,650.00

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2010年1月1日至2010年6月30日)及上年度可比期间(2009年1月1日至2009年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 报告期内,本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 期末(2010年6月30日)本基金未持有因认购新发/增发流通受限的股票。 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 期末(2010年6月30日)本基金未持有流通受限的债券。 6.4.12.1.3 受限证券类别:其他 期末(2010年6月30日)本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位:人民币元
股票 代码 股票名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
000895 双汇发展 2010-3-22 筹划重大资产重组 43.57 2010-9-6 未知 800,000 41,934,959.34 34,856,000.00

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 期末本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 期末本基金无交易所债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金,属于较高风险,较高收益的品种。本基金投嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 21
资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。 本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 22
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 23
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元
本期末 2010年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,222,454,449.83 - - - 1,222,454,449.83
结算备付金 14,331,308.63 - - - 14,331,308.63
存出保证金 - - - 5,578,179.02 5,578,179.02
交易性金融资产 170,542,000.00 - 1,923,619.70 2,411,739,410.38 2,584,205,030.08
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 68,063,161.48 68,063,161.48
应收利息 - - - 1,885,470.60 1,885,470.60
应收股利 - - - - -
应收申购款 173,783.69 - - 10,899,789.83 11,073,573.52
其他资产 - - - - -
资产总计 1,407,501,542.15 - 1,923,619.70 2,498,166,011.31 3,907,591,173.16
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 10,778,452.46 10,778,452.46
应付管理人报酬 - - - 4,997,677.51 4,997,677.51
应付托管费 - - - 832,946.20 832,946.20
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 9,775,895.18 9,775,895.18
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 237,179.30 237,179.30
负债总计 - - - 26,622,150.65 26,622,150.65
利率敏感度缺口 1,407,501,542.15 - 1,923,619.70 2,471,543,860.66 3,880,969,022.51
上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 113,391,544.36 - - - 113,391,544.36
结算备付金 16,688,131.67 - - - 16,688,131.67
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 24
存出保证金 - - - 6,252,096.24 6,252,096.24
交易性金融资产 169,527,000.00 1,659,070.40 1,773,636.00 3,862,492,042.31 4,035,451,748.71
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 489,285.98 489,285.98
应收股利 - - - - -
应收申购款 79,346.07 - - 4,236,223.50 4,315,569.57
其他资产 - - - - -
资产总计 299,686,022.10 1,659,070.40 1,773,636.00 3,873,469,648.03 4,176,588,376.53
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 6,960,685.37 6,960,685.37
应付管理人报酬 - - - 5,171,079.79 5,171,079.79
应付托管费 - - - 861,846.64 861,846.64
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 8,400,546.45 8,400,546.45
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 123,500.77 123,500.77
负债总计 - - - 21,517,659.02 21,517,659.02
利率敏感度缺口 299,686,022.10 1,659,070.40 1,773,636.00 3,851,951,989.01 4,155,070,717.51

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 2010年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.44%(2009年12月31日:4.16%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 25
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产60%-95%,债券0-40%,权证0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元
项目 本期末(2010年6月30日) 上年度末(2009年12月31日)
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 2,411,739,410.38 62.14 3,862,492,042.31 92.96
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,411,739,410.38 62.14 3,862,492,042.31 92.96

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币万元)
本期末 (2010年6月30日) 上年度末 (2009年12月31日)
业绩比较基准上升5% 增加约8,947 增加约17,445
业绩比较基准下降5% 减少约8,947 减少约17,445

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,411,739,410.38 61.72
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 26
其中:股票 2,411,739,410.38 61.72
2 固定收益投资 172,465,619.70 4.41
其中:债券 172,465,619.70 4.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,236,785,758.46 31.65
6 其他资产 86,600,384.62 2.22
合计 3,907,591,173.16 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,585,997,126.97 40.87
C0 食品、饮料 403,236,669.08 10.39
C1 纺织、服装、皮毛 28,423,664.64 0.73
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 11,967,903.12 0.31
C4 石油、化学、塑胶、塑料 192,963,335.39 4.97
C5 电子 103,950,000.00 2.68
C6 金属、非金属 40,678,464.33 1.05
C7 机械、设备、仪表 371,254,052.82 9.57
C8 医药、生物制品 348,442,598.01 8.98
C99 其他制造业 85,080,439.58 2.19
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 39,149,136.00 1.01
F 交通运输、仓储业 212,420,000.00 5.47
G 信息技术业 39,380,000.00 1.01
H 批发和零售贸易 331,686,097.61 8.55
I 金融、保险业 169,489,904.00 4.37
J 房地产业 28,460,000.00 0.73
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 5,157,145.80 0.13
M 综合类 - -
合计 2,411,739,410.38 62.14

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 27
1 600887 伊利股份 7,800,096 229,166,820.48 5.90
2 601006 大秦铁路 26,000,000 212,420,000.00 5.47
3 600315 上海家化 4,700,011 143,303,335.39 3.69
4 600261 浙江阳光 4,500,000 103,950,000.00 2.68
5 002004 华邦制药 2,072,877 102,420,852.57 2.64
6 601398 工商银行 25,000,000 101,500,000.00 2.62
7 000651 格力电器 5,000,000 94,000,000.00 2.42
8 600729 重庆百货 2,225,164 91,320,730.56 2.35
9 600525 长园集团 6,000,031 85,080,439.58 2.19
10 000858 五粮液 3,399,940 82,380,546.20 2.12
11 000400 许继电气 3,000,028 78,840,735.84 2.03
12 600312 平高电气 7,000,000 71,190,000.00 1.83
13 600859 王府井 1,999,980 67,999,320.00 1.75
14 600015 华夏银行 6,114,200 67,989,904.00 1.75
15 600079 人福医药 3,914,519 62,632,304.00 1.61
16 600361 华联综超 7,499,977 59,699,816.92 1.54
17 600276 恒瑞医药 1,500,000 58,605,000.00 1.51
18 600195 中牧股份 2,400,055 56,833,302.40 1.46
19 600066 宇通客车 3,700,052 55,167,775.32 1.42
20 600688 S上石化 6,500,000 49,660,000.00 1.28
21 600697 欧亚集团 1,778,331 44,067,042.18 1.14
22 000963 华东医药 1,791,192 42,594,545.76 1.10
23 600553 太行水泥 3,999,849 40,678,464.33 1.05
24 000602 金马集团 2,000,000 39,380,000.00 1.01
25 601186 中国铁建 5,437,380 39,149,136.00 1.01
26 000759 武汉中百 3,500,000 37,730,000.00 0.97
27 000895 双汇发展 800,000 34,856,000.00 0.90
28 000028 一致药业 1,202,833 34,401,023.80 0.89
29 002269 美邦服饰 1,634,155 30,869,187.95 0.80
30 600582 天地科技 1,700,000 30,702,000.00 0.79
31 002397 梦洁家纺 528,714 28,423,664.64 0.73
32 002422 科伦药业 300,000 28,140,000.00 0.73
33 600067 冠城大通 3,500,000 27,510,000.00 0.71
34 600518 康美药业 1,600,071 19,648,871.88 0.51
35 000616 亿城股份 4,000,000 17,120,000.00 0.44
36 600741 华域汽车 1,717,561 13,843,541.66 0.36
37 002348 高乐股份 708,999 11,967,903.12 0.31
38 600823 世茂股份 1,000,000 11,340,000.00 0.29
39 600551 时代出版 313,695 5,157,145.80 0.13

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 28
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 264,320,461.82 6.36
2 601111 中国国航 263,371,612.58 6.34
3 000858 五粮液 247,574,234.48 5.96
4 600519 贵州茅台 207,981,860.21 5.01
5 601398 工商银行 199,990,877.75 4.81
6 000602 金马集团 182,066,690.69 4.38
7 600312 平高电气 162,495,368.09 3.91
8 600315 上海家化 158,331,532.78 3.81
9 600261 浙江阳光 158,218,296.89 3.81
10 600631 百联股份 152,931,940.04 3.68
11 601318 中国平安 143,856,696.92 3.46
12 600863 内蒙华电 142,781,950.71 3.44
13 600276 恒瑞医药 136,037,579.72 3.27
14 600816 安信信托 130,420,708.59 3.14
15 600879 航天电子 128,275,274.98 3.09
16 600489 中金黄金 124,851,830.30 3.00
17 600655 豫园商城 123,654,888.69 2.98
18 000069 华侨城A 119,886,673.67 2.89
19 600673 东阳光铝 115,829,617.80 2.79
20 601601 中国太保 115,413,338.04 2.78
21 601989 中国重工 114,593,206.91 2.76
22 600804 鹏博士 110,901,253.66 2.67
23 600079 人福医药 109,997,651.49 2.65
24 600015 华夏银行 106,794,084.16 2.57
25 600111 包钢稀土 105,661,747.92 2.54
26 000651 格力电器 104,739,394.28 2.52
27 000338 潍柴动力 104,334,805.54 2.51
28 600038 哈飞股份 104,306,928.33 2.51
29 000400 许继电气 102,319,063.51 2.46
30 000059 辽通化工 97,776,265.28 2.35
31 600664 哈药股份 96,472,233.43 2.32
32 000998 隆平高科 95,360,060.87 2.30
33 000728 国元证券 95,153,401.20 2.29
34 600525 长园集团 92,412,651.56 2.22
35 000063 中兴通讯 91,442,567.87 2.20
36 002008 大族激光 90,760,857.78 2.18
37 600729 重庆百货 87,740,051.67 2.11
38 600195 中牧股份 87,312,664.67 2.10
39 000712 锦龙股份 86,040,175.57 2.07
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 29
40 000001 深发展A 83,558,377.81 2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 352,105,336.08 8.47
2 601601 中国太保 293,035,735.21 7.05
3 601111 中国国航 279,366,510.68 6.72
4 600036 招商银行 224,035,994.42 5.39
5 601166 兴业银行 218,975,286.39 5.27
6 600048 保利地产 171,021,278.97 4.12
7 600050 中国联通 168,969,220.21 4.07
8 000858 五粮液 164,874,687.44 3.97
9 000009 中国宝安 142,824,121.72 3.44
10 601318 中国平安 137,478,576.75 3.31
11 600631 百联股份 133,677,201.35 3.22
12 600816 安信信托 133,230,896.73 3.21
13 600111 包钢稀土 132,259,850.12 3.18
14 000602 金马集团 130,704,181.46 3.15
15 600673 东阳光铝 126,452,077.60 3.04
16 600804 鹏博士 125,462,271.37 3.02
17 600031 三一重工 125,437,878.79 3.02
18 600863 内蒙华电 122,301,523.42 2.94
19 000728 国元证券 118,083,862.06 2.84
20 600489 中金黄金 117,781,521.41 2.83
21 600067 冠城大通 113,976,205.08 2.74
22 600276 恒瑞医药 113,211,051.12 2.72
23 000069 华侨城A 112,922,604.63 2.72
24 600511 国药股份 111,744,413.80 2.69
25 600655 豫园商城 110,158,610.79 2.65
26 601989 中国重工 109,454,282.98 2.63
27 600038 哈飞股份 107,309,783.86 2.58
28 000338 潍柴动力 105,679,222.70 2.54
29 600879 航天电子 101,752,136.64 2.45
30 000917 电广传媒 99,016,457.32 2.38
31 000651 格力电器 98,690,056.96 2.38
32 600423 柳化股份 97,776,159.33 2.35
33 601398 工商银行 95,131,698.43 2.29
34 600584 长电科技 93,133,234.03 2.24
35 000998 隆平高科 91,088,260.25 2.19
36 600112 长征电气 89,010,339.63 2.14
37 600664 哈药股份 87,769,824.48 2.11
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 30
38 000063 中兴通讯 84,545,373.18 2.03
39 600395 盘江股份 84,373,491.72 2.03
40 000001 深发展A 83,239,334.78 2.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 9,459,622,031.25
卖出股票收入(成交)总额 10,456,675,547.88

注:7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 170,542,000.00 4.39
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,923,619.70 0.05
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 172,465,619.70 4.44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801035 08央行票据35 500,000 50,820,000.00 1.31
2 0801020 08央行票据20 500,000 50,720,000.00 1.31
3 1001019 10央行票据19 400,000 39,140,000.00 1.01
4 1001034 10央行票据34 300,000 29,862,000.00 0.77
5 126019 09长虹债 24,230 1,923,619.70 0.05

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查情况,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体受到公开谴责、处罚情况。
(1)根据2009年9月9日《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,该公司接到中嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 31
国证监会调查通知书,因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定立案调查。 本基金投资于"五粮液"的决策程序说明:基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于"五粮液"股票,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他资产构成 单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,578,179.02
2 应收证券清算款 68,063,161.48
3 应收股利 -
4 应收利息 1,885,470.60
5 应收申购款 11,073,573.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 86,600,384.62

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人 户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%)
45,264 62,387.71 1,993,926,391.47 70.61 829,990,903.01 29.39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,842,055.37 0.1361
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 32
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008年5月27日)基金份额总额 1,810,823,226.74
报告期期初基金份额总额 2,662,238,500.28
报告期期间基金总申购份额 720,370,533.43
报告期期间基金总赎回份额 558,691,739.23
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 2,823,917,294.48

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1报告期内基金管理人重大人事变动情况 2010年5月8日,本基金管理人发布《关于调整嘉实研究精选股票基金经理的公告》,刘红辉先生不再担任本基金基金经理职务; 2010年6月8日《关于嘉实研究精选股票基金经理变更的公告》,党开宇女士不再担任本基金基金经理,聘请张弢先生担任本基金基金经理职务。 10.2.2报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 33
单元数量 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)
安信证券股份有限公司 3 2,752,658,640.40 13.83 2,318,840.18 13.92 -
中银国际证券有限责任公司 2 2,728,538,805.45 13.71 2,319,250.38 13.92 -
海通证券股份有限公司 2 2,158,660,540.85 10.84 1,808,765.82 10.86 -
中信证券股份有限公司 3 1,738,341,591.72 8.73 1,412,413.87 8.48 -
平安证券有限责任公司 2 1,195,980,878.78 6.01 1,016,580.80 6.10 -
申银万国证券股份有限公司 2 1,173,099,560.20 5.89 997,131.84 5.99 -
东海证券有限责任公司 1 1,035,252,169.19 5.20 879,962.54 5.28 -
中国建银投资证券有限责任公司 2 955,244,707.51 4.80 776,142.58 4.66 -
兴业证券股份有限公司 1 756,640,689.54 3.80 643,141.64 3.86 -
国泰君安证券股份有限公司 4 698,050,686.17 3.51 567,170.07 3.40 -
长城证券有限责任公司 2 672,957,049.74 3.38 546,781.64 3.28 -
广发证券股份有限公司 2 603,338,409.78 3.03 497,951.80 2.99 增加1个
英大证券有限责任公司 2 531,460,482.48 2.67 431,815.46 2.59 -
华泰证券股份有限公司 2 500,323,327.99 2.51 425,272.16 2.55 -
光大证券股份有限公司 1 457,682,088.46 2.30 389,026.92 2.34 -
中航证券有限公司 1 403,038,875.30 2.02 342,582.65 2.06 -
东方证券股份有限公司 1 313,944,496.59 1.58 255,081.04 1.53 -
中国国际金融有限公司 2 274,510,489.89 1.38 228,762.96 1.37 -
华泰联合证券有限责任公司 2 237,863,372.42 1.19 202,182.23 1.21 -
招商证券股份有限公司 1 190,151,313.60 0.96 154,499.69 0.93 -
东北证券股份有限公司 2 166,853,544.27 0.84 135,569.40 0.81 -
渤海证券股份有限公司 1 150,035,066.73 0.75 127,527.23 0.77 -
中信建投证券有限责任公司 2 126,360,239.50 0.63 107,405.37 0.64 -
湘财证券有限责任公司 1 87,725,786.53 0.44 74,566.70 0.45 -
国金证券股份有限公司 2 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 2 - - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - - -
中信金通证券有限责任公司 1 - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
财富证券有限责任公司 1 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 34
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增

注1:本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
(1)债券交易 报告期内,本基金无债券交易。 (2)债券回购交易 报告期内,本基金无债券回购交易。 (3)权证交易 报告期内,本基金无权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期
1 关于旗下开放式基金通过浙商证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月4日
2 关于通过浦发银行电子渠道申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月8日
3 关于旗下开放式基金通过上海农商银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月18日
4 关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月27日
5 关于旗下基金参加江苏银行开办的基金定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月1日
6 关于暂停向深圳证券交易所发送旗下开放式基 中国证券报、上海证券报、 2010年2
嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 35
金净值数据的公告 证券时报、管理人网站 月26日
7 关于成立广州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月3日
8 关于旗下开放式基金通过江海证券和第一创业证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月10日
9 关于直销网上交易赎回转申购业务有关申购费率统一优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月17日
10 关于调整旗下开放式基金在浦发银行定投起点金额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月9日
11 关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月16日
12 关于增加乌鲁木齐市商业银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月20日
13 关于对兴业银行借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月21日
14 关于旗下开放式基金通过乌鲁木齐市商业银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月23日
15 关于增加渤海银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月27日
16 关于增加华融证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月5日
17 关于增加中国光大银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月6日
18 关于调整嘉实研究精选股票基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月8日
19 关于增加上海农商银行和洛阳银行为嘉实旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月24日
20 关于旗下开放式基金通过华融证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月28日
21 关于旗下开放式基金通过信达证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月3日
22 关于嘉实研究精选股票基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月8日
23 关于旗下开放式基金通过洛阳银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月8日
24 关于旗下开放式基金通过申银万国证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月24日

§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》; 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票 2010 年半年度报告 36
(3)《嘉实研究精选股票型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实研究精选股票型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实研究精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:https://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2010年8月26日

来源上海证券报)
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