华夏红利混合型证券投资基金2010年半年度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标和基金净值表现 4
3.1主要会计数据和财务指标 4
3.2基金净值表现 4
§4管理人报告 5
§5托管人报告 9
§6半年度财务会计报告（未经审计） 9
6.1资产负债表 9
6.2利润表 10
6.3所有者权益（基金净值）变动表 11
6.4报表附注 12
§7投资组合报告 26
7.1期末基金资产组合情况 26
7.2期末按行业分类的股票投资组合 26
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 27
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 34
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 35
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 36
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 36
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 36
7.9投资组合报告附注 36
§8基金份额持有人信息 37
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 37
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 37
§9开放式基金份额变动 37
§10重大事件揭示 37
§11影响投资者决策的其他重要信息 41
§12备查文件目录 41
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金
基金简称 华夏红利混合
基金主代码 002011
交易代码 002011 002012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月30日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,004,307,571.44份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标追求基金资产的长期增值。
投资策略 在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资。
业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为新华富时150红利指数，债券投资的业绩比较基准为新华富时中国国债指数。基准收益率=新华富时150红利指数收益率×60%＋新华富时中国国债指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 崔雁巍 尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 范勇宏 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 1,012,595,685.48
本期利润 -4,070,399,590.70
加权平均基金份额本期利润 -0.4596
本期加权平均净值利润率 -17.08%
本期基金份额净值增长率 -16.33%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 5,333,117,385.68
期末可供分配基金份额利润 0.5331
期末基金资产净值 20,102,830,159.24
期末基金份额净值 2.009
3.1.3累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 443.52%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -7.84% 1.44% -6.02% 0.99% -1.82% 0.45%
过去三个月 -15.62% 1.55% -14.33% 1.06% -1.29% 0.49%
过去六个月 -16.33% 1.35% -14.56% 0.94% -1.77% 0.41%
过去一年 -3.43% 1.63% -3.05% 1.23% -0.38% 0.40%
过去三年 39.65% 1.71% 5.74% 1.55% 33.91% 0.16%
自基金合同生效起至今 443.52% 1.60% 157.50% 1.40% 286.02% 0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏红利混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年6月30日至2010年6月30日）

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010年上半年，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。上半年，华夏基金为投资人实现分红逾96亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者--中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。
2010年5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP公司奖”。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谭琦 本基金的基金经理 2009-01-01 - 7年 工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月27日至2009年1月1日期间）。
郑煜 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2010-01-16 - 12年 中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。
孙建冬 本基金的基金经理、投资副总监 2005-06-30 2010-02-04 14年 经济学博士。曾任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司，从事证券研究和投资工作。2004年加入华夏基金管理有限公司。
童汀 本基金的基金经理 2009-01-01 2010-01-16 9年 中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业研究员。2007年加入华夏基金管理有限公司，历任兴和证券投资基金基金经理（2007年4月18日至2009年1月1日期间）、华夏复兴股票型证券投资基金基金经理（2007年9月10日至2009年1月1日期间）。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2010年1月16日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，增聘郑煜女士为本基金基金经理，童汀先生不再担任本基金基金经理。
④根据本基金管理人于2010年2月4日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，孙建冬先生不再担任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，世界经济逐步复苏，但仍存在较大不确定性；我国经济保持向好回升的态势，“保增长、调结构”成为并重的目标。经济结构的调整，以及对房地产市场的调控，都先后反映到投资者的预期之中。年初，A股市场存在一些局部性的热点，到2季度，权重股和中小盘股先后下跌，市场呈现弱市格局。
基于较早做出的流动性趋紧的判断，本基金在操作上控制仓位，注重应对经济结构调整，布局于消费和新兴战略产业。上半年，本基金对智能电网、品牌中药、航空、农业等子行业的投资取得了较好的效果，但持有的家电、电信服务、交运设备等传统蓝筹股表现不佳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金份额净值为2.009元，本报告期份额净值增长率为-16.33%，同期业绩比较基准增长率为-14.56%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，中国经济仍将长期保持内生增长的动力，不应对前景过度悲观；另一方面，随着中国股市成为全球第二大股票市场，对整体市场过于乐观的态度亦不足取。在权益投资成为居民理财重要途径的大背景下，结构性、阶段性的投资机会仍将持续存在，这是我们构建未来投资策略的基础。
从“自上而下”的角度而言，本基金将继续运用逆向投资的策略；从“自下而上”的角度而言，本基金将继续贯彻在多因素约束条件下精选个股的策略。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为7,671,270,567.61元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 3,943,487,650.45 940,359,657.06
结算备付金 14,205,993.60 52,062,288.52
存出保证金 16,276,070.85 16,261,069.81
交易性金融资产 6.4.7.2 16,074,014,265.38 26,090,757,876.35
其中：股票投资 15,463,399,752.98 24,703,212,585.31
基金投资 - -
债券投资 610,614,512.40 1,387,545,291.04
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 911,838.97 1,774,331.86
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 276,786,716.82 192,056,740.12
应收利息 6.4.7.5 5,991,094.36 4,399,905.80
应收股利 762,190.65 -
应收申购款 4,791,531.08 4,139,030.37
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 20,337,227,352.16 27,301,810,899.89
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,431,424.76 -
应付赎回款 12,067,096.46 96,367,086.73
应付管理人报酬 26,549,761.31 34,148,002.16
应付托管费 4,424,960.22 5,691,333.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 185,205,766.05 158,252,286.00
应交税费 249,575.60 237,340.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,468,608.52 1,717,764.14
负债合计 234,397,192.92 296,413,813.12
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,004,307,571.44 7,839,904,494.81
未分配利润 6.4.7.10 10,098,522,587.80 19,165,492,591.96
所有者权益合计 20,102,830,159.24 27,005,397,086.77
负债和所有者权益总计 20,337,227,352.16 27,301,810,899.89
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值2.009元，基金份额总额10,004,307,571.44份。
6.2利润表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -3,799,588,231.33 10,275,806,753.72
1.利息收入 22,776,653.44 53,208,466.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,405,895.75 9,237,268.76
债券利息收入 11,670,634.01 43,971,198.21
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 700,123.68 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,257,313,030.49 2,104,995,824.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,173,047,414.68 1,848,870,318.06
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 3,263,814.56 108,062,656.35
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 -153,261.45 210,975.30
股利收益 6.4.7.15 81,155,062.70 147,851,874.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -5,082,995,276.18 8,112,791,077.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,317,360.92 4,811,384.96
减：二、费用 270,811,359.37 283,040,926.08
1.管理人报酬 177,081,611.87 168,084,949.37
2.托管费 29,513,602.04 28,014,158.24
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 63,817,265.42 86,738,567.13
5.利息支出 192,129.09 2,151.00
其中：卖出回购金融资产支出 192,129.09 2,151.00
6.其他费用 6.4.7.19 206,750.95 201,100.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,070,399,590.70 9,992,765,827.64
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,070,399,590.70 9,992,765,827.64
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,839,904,494.81 19,165,492,591.96 27,005,397,086.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,070,399,590.70 -4,070,399,590.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,164,403,076.63 2,674,700,154.15 4,839,103,230.78
其中：1.基金申购款 3,088,254,625.29 4,404,622,807.60 7,492,877,432.89
2.基金赎回款 -923,851,548.66 -1,729,922,653.45 -2,653,774,202.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -7,671,270,567.61 -7,671,270,567.61
五、期末所有者权益（基金净值） 10,004,307,571.44 10,098,522,587.80 20,102,830,159.24
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,188,431,639.22 9,380,757,559.05 19,569,189,198.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,992,765,827.64 9,992,765,827.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,309,899,869.65 -1,749,709,304.49 -3,059,609,174.14
其中：1.基金申购款 315,139,279.15 474,265,633.62 789,404,912.77
2.基金赎回款 -1,625,039,148.80 -2,223,974,938.11 -3,849,014,086.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 8,878,531,769.57 17,623,814,082.20 26,502,345,851.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]68号文《关于同意华夏红利混合型开放式证券投资基金投资募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集769,853,399.75元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京（验）报字（05）第010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》于2005年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为770,195,182.55份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
4、基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 3,943,487,650.45
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,943,487,650.45
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,025,738,780.17 15,463,399,752.98 -1,562,339,027.19
债券 交易所市场 159,835,851.06 162,770,512.40 2,934,661.34
银行间市场 447,906,850.00 447,844,000.00 -62,850.00
合计 607,742,701.06 610,614,512.40 2,871,811.34
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,633,481,481.23 16,074,014,265.38 -1,559,467,215.85
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
合同/名义 金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - 911,838.97 - 772,183.22
权证投资 - 911,838.97 - 772,183.22
其他衍生工具 - - -
合计 - 911,838.97 - 772,183.22
注：备注栏中列示权证投资成本。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 609,079.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,972.10
应收债券利息 5,376,993.33
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 49.20
合计 5,991,094.36
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 185,184,412.80
银行间市场应付交易费用 21,353.25
合计 185,205,766.05
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 45,507.02
预提费用 173,101.50
合计 1,468,608.52
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,839,904,494.81 7,839,904,494.81
本期申购 3,088,254,625.29 3,088,254,625.29
本期赎回（以“-”号填列） -923,851,548.66 -923,851,548.66
本期末 10,004,307,571.44 10,004,307,571.44
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,017,223,688.22 8,148,268,903.74 19,165,492,591.96
本期利润 1,012,595,685.48 -5,082,995,276.18 -4,070,399,590.70
本期基金份额交易产生的变动数 974,568,579.59 1,700,131,574.56 2,674,700,154.15
其中：基金申购款 1,959,400,419.82 2,445,222,387.78 4,404,622,807.60
基金赎回款 -984,831,840.23 -745,090,813.22 -1,729,922,653.45
本期已分配利润 -7,671,270,567.61 - -7,671,270,567.61
本期末 5,333,117,385.68 4,765,405,202.12 10,098,522,587.80
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 10,153,888.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 249,239.60
其他 2,768.04
合计 10,405,895.75
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 22,803,876,155.76
减：卖出股票成本总额 21,630,828,741.08
买卖股票差价收入 1,173,047,414.68
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 3,911,819,851.53
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 3,893,841,540.16
减：应收利息总额 14,714,496.81
债券投资收益 3,263,814.56
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出权证成交金额 289,555.66
减：卖出权证成本总额 442,817.11
买卖权证差价收入 -153,261.45
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 81,155,062.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 81,155,062.70
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -5,082,575,600.40
--股票投资 -5,077,570,134.25
--债券投资 -5,005,466.15
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -419,675.78
--权证投资 -419,675.78
3.其他 -
合计 -5,082,995,276.18
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 3,317,360.92
合计 3,317,360.92
注：本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 63,800,390.42
银行间市场交易费用 16,875.00
合计 63,817,265.42
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 119,012.93
银行费用 29,149.45
银行间账户维护费 9,000.00
合计 206,750.95
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”） 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中信证券 4,033,092,220.98 10.07% 2,533,147,442.26 4.44%
中信建投证券 1,907,535,594.14 4.76% 9,368,768,618.56 16.42%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信证券 27,523.44 0.00% 24,925,016.57 7.01%
中信建投证券 - - 29,751,590.10 8.37%
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信建投证券 250,000,000.00 19.90% - -
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 3,276,912.42 9.79% 19,443,212.16 10.50%
中信建投证券 1,621,390.93 4.84% 19,249,055.51 10.39%
关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 2,058,214.65 4.30% 13,057,284.78 8.74%
中信建投证券 7,963,408.25 16.65% 34,649,260.25 23.18%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 177,081,611.87 168,084,949.37
其中：支付销售机构的客户维护费 25,424,693.70 22,226,262.38
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至 2010年6月30日上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 29,513,602.04 28,014,158.24
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 810,824.75 810,824.75
期间申购/买入总份额 347,545.97 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,158,370.72 810,824.75
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.01% 0.01%
注：本报告期“期间申购/买入总份额”均为红利再投资所获得的基金份额。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,943,487,650.45 10,153,888.11 1,290,555,509.97 8,953,737.31
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量 （单位：股/张） 总金额
中信证券 601166 兴业银行 配股 601,368 10,824,624.00
中信建投证券 601328 交通银行 配股 3,097,371 13,938,169.50
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量 （单位：股/张） 总金额
中信证券 - - - - -
中信建投证券 - - - - -
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润 分配合计 备注
1 2010-03-26 2010-03-26 10.000 2,600,646,643.11 5,070,623,924.50 7,671,270,567.61 -
合计 - - 10.000 2,600,646,643.11 5,070,623,924.50 7,671,270,567.61 -
6.4.12期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新发流通受限 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 -
002388 新亚制程 2010-04-02 2010-07-13 新发流通受限 15.00 30.92 42,464 636,960.00 1,312,986.88 -
002391 长青股份 2010-04-08 2010-07-16 新发流通受限 51.00 45.39 27,737 1,414,587.00 1,258,982.43 -
002400 省广股份 2010-04-28 2010-08-06 新发流通受限 39.80 35.26 35,471 1,411,745.80 1,250,707.46 -
002407 多 氟 多 2010-05-06 2010-08-18 新发流通受限 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 -
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 新发流通受限 45.00 54.89 23,362 1,051,290.00 1,282,340.18 -
002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10 新发流通受限 19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92 -
300067 安 诺 其 2010-04-12 2010-07-23 新发流通受限 21.20 18.52 79,131 1,677,577.20 1,465,506.12 -
300068 南都电源 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 33.00 25.67 210,832 6,957,456.00 5,412,057.44 -
300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 23.90 25.73 33,783 807,413.70 869,236.59 -
300070 碧 水 源 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 69.00 93.20 62,675 4,324,575.00 5,841,310.00 -
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 -
300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 -
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新发流通受限 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
300090 盛运股份 2010-06-18 2010-09-27 新发流通受限 17.00 24.12 120,683 2,051,611.00 2,910,873.96 -
300092 科新机电 2010-06-30 2010-10-08 新发流通受限 16.00 16.00 120,776 1,932,416.00 1,932,416.00 -
300093 金刚玻璃 2010-06-30 2010-10-08 新发流通受限 16.20 16.20 119,402 1,934,312.40 1,934,312.40 -
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
000001 深发展Ａ 2010-06-30 筹划重大资产重组事项 17.51 - - 119,300 2,853,440.00 2,088,943.00 -
000895 双汇发展 2010-03-22 筹划重大资产重组事项 50.48 - - 3,566,569 194,661,521.90 180,040,403.12 -
601318 中国平安 2010-06-29 筹划重大资产重组事项 46.81 - - 1,037,426 42,642,083.76 48,561,911.06 -
601989 中国重工 2010-05-06 筹划重大资产重组事项 7.50 2010-07-16 6.71 1,197,743 8,839,343.34 8,983,072.50 -
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2010年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 3,943,487,650.45 - - 3,943,487,650.45
结算备付金 14,205,993.60 - - 14,205,993.60
权证保证金 140,741.00 - - 140,741.00
债券投资 308,854,481.10 225,791,890.80 75,968,140.50 610,614,512.40
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 87,704.80 - - 87,704.80
卖出回购金融资产 - - - -
上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 940,359,657.06 - - 940,359,657.06
结算备付金 52,062,288.52 - - 52,062,288.52
权证保证金 140,741.00 - - 140,741.00
债券投资 1,362,651,679.44 24,893,611.60 - 1,387,545,291.04
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产 - - - -
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
利率下降25个基点 4,351,261.15 1,632,590.78
利率上升25个基点 -4,278,553.75 -1,624,038.63
6.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（％） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
交易性金融资产-股票投资 15,463,399,752.98 76.92 24,703,212,585.31 91.48
衍生金融资产-权证投资 911,838.97 0.00 1,774,331.86 0.01
合计 15,464,311,591.95 76.93 24,704,986,917.17 91.48
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
+5% 659,050,097.47 1,205,146,225.97
-5% -659,050,097.47 -1,205,146,225.97
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 15,463,399,752.98 76.03
其中：股票 15,463,399,752.98 76.03
2 固定收益投资 610,614,512.40 3.00
其中：债券 610,614,512.40 3.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 911,838.97 0.00
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,957,693,644.05 19.46
6 其他各项资产 304,607,603.76 1.50
7 合计 20,337,227,352.16 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 263,319,996.29 1.31
B 采掘业 660,364,202.64 3.28
C 制造业 7,758,937,304.52 38.60
C0 食品、饮料 1,632,594,560.82 8.12
C1 纺织、服装、皮毛 176,681,898.50 0.88
C2 木材、家具 67,479,446.54 0.34
C3 造纸、印刷 156,410,145.86 0.78
C4 石油、化学、塑胶、塑料 722,786,289.69 3.60
C5 电子 120,036,162.22 0.60
C6 金属、非金属 573,828,450.87 2.85
C7 机械、设备、仪表 2,526,738,601.31 12.57
C8 医药、生物制品 1,658,822,152.15 8.25
C99 其他制造业 123,559,596.56 0.61
D 电力、煤气及水的生产和供应业 294,024,207.24 1.46
E 建筑业 59,848,491.86 0.30
F 交通运输、仓储业 754,096,089.34 3.75
G 信息技术业 1,749,445,111.71 8.70
H 批发和零售贸易 1,212,917,625.42 6.03
I 金融、保险业 1,040,063,225.57 5.17
J 房地产业 795,806,657.65 3.96
K 社会服务业 304,846,504.82 1.52
L 传播与文化产业 105,591,326.68 0.53
M 综合类 464,139,009.24 2.31
合计 15,463,399,752.98 76.92
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600256 广汇股份 19,481,615 542,757,793.90 2.70
2 000729 燕京啤酒 24,360,755 482,342,949.00 2.40
3 600887 伊利股份 15,574,068 457,566,117.84 2.28
4 000651 格力电器 15,448,887 290,439,075.60 1.44
5 600050 中国联通 52,333,333 278,936,664.89 1.39
6 000800 一汽轿车 16,773,902 254,963,310.40 1.27
7 601398 工商银行 60,710,125 246,483,107.50 1.23
8 600406 国电南瑞 6,231,832 239,240,030.48 1.19
9 601111 中国国航 23,009,898 236,541,751.44 1.18
10 600100 同方股份 11,010,833 231,667,926.32 1.15
11 000021 长城开发 20,018,418 211,995,046.62 1.05
12 000061 农 产 品 13,021,225 206,777,053.00 1.03
13 600546 山煤国际 10,944,331 194,261,875.25 0.97
14 000538 云南白药 3,007,348 193,973,946.00 0.96
15 600694 大商股份 4,324,295 182,960,921.45 0.91
16 000895 双汇发展 3,566,569 180,040,403.12 0.90
17 600765 中航重机 16,859,955 178,884,122.55 0.89
18 600499 科达机电 8,572,105 171,442,100.00 0.85
19 601328 交通银行 27,746,490 166,756,404.90 0.83
20 000400 许继电气 6,336,289 166,517,674.92 0.83
21 000999 华润三九 6,767,447 155,312,908.65 0.77
22 600487 亨通光电 5,705,083 151,755,207.80 0.75
23 600581 八一钢铁 15,999,953 150,079,559.14 0.75
24 600079 人福医药 9,298,813 148,781,008.00 0.74
25 000858 五 粮 液 5,913,941 143,294,790.43 0.71
26 601009 南京银行 13,676,134 137,308,385.36 0.68
27 300070 碧 水 源 1,446,475 134,811,470.00 0.67
28 600221 海南航空 24,999,957 131,499,773.82 0.65
29 600036 招商银行 10,001,156 130,115,039.56 0.65
30 002007 华兰生物 2,879,722 129,817,867.76 0.65
31 002022 科华生物 8,597,474 126,554,817.28 0.63
32 600559 老白干酒 5,157,475 123,366,802.00 0.61
33 600410 华胜天成 10,047,620 117,657,630.20 0.59
34 601006 大秦铁路 14,010,554 114,466,226.18 0.57
35 000063 中兴通讯 5,844,409 112,446,429.16 0.56
36 002005 德豪润达 6,292,333 107,661,817.63 0.54
37 002028 思源电气 4,145,726 105,301,440.40 0.52
38 600062 双鹤药业 4,013,063 104,179,115.48 0.52
39 600489 中金黄金 1,999,903 103,314,988.98 0.51
40 600795 国电电力 31,459,470 102,872,466.90 0.51
41 600825 新华传媒 10,894,228 100,771,609.00 0.50
42 601106 中国一重 18,625,288 100,017,796.56 0.50
43 600436 片 仔 癀 2,543,765 99,410,336.20 0.49
44 600315 上海家化 3,243,855 98,905,138.95 0.49
45 600252 中恒集团 3,349,869 98,519,647.29 0.49
46 002041 登海种业 1,999,906 97,575,413.74 0.49
47 600873 五洲明珠 5,184,069 97,408,656.51 0.48
48 000987 广州友谊 3,934,300 95,446,118.00 0.47
49 000581 威孚高科 6,835,378 92,961,140.80 0.46
50 002093 国脉科技 7,170,419 92,498,405.10 0.46
51 600125 铁龙物流 6,753,448 91,239,082.48 0.45
52 600600 青岛啤酒 2,759,701 91,125,327.02 0.45
53 000423 东阿阿胶 2,610,070 90,726,033.20 0.45
54 002080 中材科技 2,686,786 88,932,616.60 0.44
55 600697 欧亚集团 3,565,354 88,349,472.12 0.44
56 000969 安泰科技 6,012,385 88,261,811.80 0.44
57 600844 丹化科技 6,009,894 87,744,452.40 0.44
58 600500 中化国际 9,365,537 83,540,590.04 0.42
59 000915 山大华特 8,649,886 83,211,903.32 0.41
60 601166 兴业银行 3,608,206 83,096,984.18 0.41
61 002123 荣信股份 2,581,120 82,595,840.00 0.41
62 600271 航天信息 5,500,153 81,842,276.64 0.41
63 600664 哈药股份 4,409,426 81,530,286.74 0.41
64 600251 冠农股份 5,251,408 79,611,345.28 0.40
65 000559 万向钱潮 7,671,830 79,480,158.80 0.40
66 601169 北京银行 6,484,351 78,655,177.63 0.39
67 000983 西山煤电 4,279,757 77,720,387.12 0.39
68 600750 江中药业 2,506,578 77,327,931.30 0.38
69 600585 海螺水泥 4,686,174 75,494,263.14 0.38
70 000568 泸州老窖 2,651,566 74,827,192.52 0.37
71 600309 烟台万华 5,000,631 72,959,206.29 0.36
72 600352 浙江龙盛 7,997,576 72,777,941.60 0.36
73 002023 海特高新 6,746,533 72,255,368.43 0.36
74 600354 敦煌种业 3,840,554 71,664,737.64 0.36
75 600479 千金药业 5,040,654 70,569,156.00 0.35
76 600415 小商品城 3,599,898 70,414,004.88 0.35
77 600738 兰州民百 8,179,179 69,032,270.76 0.34
78 002353 杰瑞股份 877,562 69,020,251.30 0.34
79 600337 美克股份 9,894,347 67,479,446.54 0.34
80 600761 安徽合力 5,799,917 65,887,057.12 0.33
81 601268 二重重装 7,111,058 64,781,738.38 0.32
82 002078 太阳纸业 6,460,626 64,606,260.00 0.32
83 601699 潞安环能 2,049,161 64,097,756.08 0.32
84 000888 峨眉山Ａ 3,733,333 63,541,327.66 0.32
85 000537 广宇发展 6,247,243 63,159,626.73 0.31
86 600470 六国化工 5,922,594 61,891,107.30 0.31
87 000967 上风高科 7,639,211 61,495,648.55 0.31
88 600089 特变电工 4,143,673 60,746,246.18 0.30
89 600196 复星医药 3,460,839 60,564,682.50 0.30
90 600373 *ST鑫 新 4,050,215 59,619,164.80 0.30
91 600693 东百集团 5,800,000 58,812,000.00 0.29
92 000527 美的电器 5,077,406 57,882,428.40 0.29
93 600505 西昌电力 7,122,481 57,834,545.72 0.29
94 600037 歌华有线 3,899,517 53,969,315.28 0.27
95 000903 云内动力 5,337,106 53,317,688.94 0.27
96 002144 宏达经编 3,632,555 53,216,930.75 0.26
97 600439 瑞 贝 卡 6,000,000 51,900,000.00 0.26
98 000608 阳光股份 7,719,832 51,105,287.84 0.25
99 600138 中 青 旅 3,305,789 49,917,413.90 0.25
100 601318 中国平安 1,037,426 48,561,911.06 0.24
101 600029 南方航空 7,499,899 47,099,365.72 0.23
102 600000 浦发银行 3,249,910 44,198,776.00 0.22
103 600485 中创信测 3,371,174 43,724,126.78 0.22
104 600016 民生银行 7,207,477 43,605,235.85 0.22
105 600420 现代制药 3,089,823 43,226,623.77 0.22
106 002024 苏宁电器 3,768,763 42,963,898.20 0.21
107 002037 久联发展 3,276,543 42,529,528.14 0.21
108 600723 西单商场 4,517,167 42,280,683.12 0.21
109 000788 西南合成 4,623,845 40,967,266.70 0.20
110 600195 中牧股份 1,701,082 40,281,621.76 0.20
111 601601 中国太保 1,676,879 38,182,534.83 0.19
112 000616 亿城股份 8,900,509 38,094,178.52 0.19
113 600583 海油工程 7,540,681 37,401,777.76 0.19
114 000422 湖北宜化 2,913,097 37,112,855.78 0.18
115 600055 万东医疗 2,420,919 36,483,249.33 0.18
116 600461 洪城水业 2,562,859 36,341,340.62 0.18
117 600067 冠城大通 4,623,466 36,340,442.76 0.18
118 600707 彩虹股份 2,499,962 36,174,450.14 0.18
119 600674 川投能源 3,012,058 36,144,696.00 0.18
120 000926 福星股份 4,336,647 35,907,437.16 0.18
121 600078 澄星股份 5,433,295 35,479,416.35 0.18
122 600426 华鲁恒升 2,953,711 34,706,104.25 0.17
123 600510 黑 牡 丹 3,491,830 33,102,548.40 0.16
124 002042 华孚色纺 1,737,484 32,855,822.44 0.16
125 600096 云 天 化 2,034,598 32,573,913.98 0.16
126 600741 华域汽车 4,003,307 32,266,654.42 0.16
127 002099 海翔药业 1,999,904 32,218,453.44 0.16
128 002089 新 海 宜 1,999,926 32,158,810.08 0.16
129 002091 江苏国泰 1,441,184 32,080,755.84 0.16
130 002032 苏 泊 尔 1,652,387 32,056,307.80 0.16
131 000100 TCL 集团 8,333,298 31,249,867.50 0.16
132 000059 辽通化工 3,999,980 30,919,845.40 0.15
133 600966 博汇纸业 4,371,392 30,687,171.84 0.15
134 600690 青岛海尔 1,599,960 30,559,236.00 0.15
135 600377 宁沪高速 4,999,930 30,449,573.70 0.15
136 000690 宝新能源 6,040,956 30,446,418.24 0.15
137 000513 丽珠集团 823,600 30,308,480.00 0.15
138 600785 新华百货 905,549 29,720,118.18 0.15
139 600993 马 应 龙 979,575 29,426,433.00 0.15
140 600657 信达地产 4,611,189 29,419,385.82 0.15
141 000837 秦川发展 2,999,942 29,129,436.82 0.14
142 002384 东山精密 499,968 28,833,154.56 0.14
143 600481 双良节能 2,044,289 28,211,188.20 0.14
144 600729 重庆百货 674,002 27,661,042.08 0.14
145 600549 厦门钨业 1,499,948 27,299,053.60 0.14
146 600895 张江高科 3,145,691 27,210,227.15 0.14
147 600880 博瑞传播 1,615,690 27,192,062.70 0.14
148 600188 兖州煤业 1,639,908 26,927,289.36 0.13
149 600392 太工天成 1,543,053 26,093,026.23 0.13
150 000910 大亚科技 3,719,937 25,667,565.30 0.13
151 000045 深纺织Ａ 2,343,947 25,267,748.66 0.13
152 000759 武汉中百 2,300,287 24,797,093.86 0.12
153 600622 嘉宝集团 3,033,241 24,660,249.33 0.12
154 002202 金风科技 1,579,913 24,567,647.15 0.12
155 600831 广电网络 2,808,980 24,410,036.20 0.12
156 600875 东方电气 559,934 24,385,125.70 0.12
157 600216 浙江医药 945,559 24,281,955.12 0.12
158 600858 银座股份 950,000 24,139,500.00 0.12
159 002063 远光软件 1,126,546 23,950,367.96 0.12
160 600997 开滦股份 1,811,459 23,621,425.36 0.12
161 000584 友利控股 3,539,866 23,363,115.60 0.12
162 600970 中材国际 1,281,074 23,059,332.00 0.11
163 000417 合肥百货 1,595,291 22,972,190.40 0.11
164 002104 恒宝股份 1,499,909 22,888,611.34 0.11
165 600276 恒瑞医药 572,977 22,386,211.39 0.11
166 002045 广州国光 1,333,763 22,353,867.88 0.11
167 600068 葛 洲 坝 2,115,100 22,060,493.00 0.11
168 600736 苏州高新 4,079,739 21,989,793.21 0.11
169 600028 中国石化 2,800,000 21,896,000.00 0.11
170 300003 乐普医疗 817,398 21,652,873.02 0.11
171 002038 双鹭药业 567,502 21,269,974.96 0.11
172 600557 康缘药业 1,199,911 21,250,423.81 0.11
173 600963 岳阳纸业 3,067,822 21,229,328.24 0.11
174 600325 华发股份 2,032,632 20,793,825.36 0.10
175 600115 东方航空 2,999,942 20,789,598.06 0.10
176 000157 中联重科 1,276,958 20,750,567.50 0.10
177 000826 桑德环境 1,000,000 20,460,000.00 0.10
178 000598 蓝星清洗 1,084,298 20,048,670.02 0.10
179 600879 航天电子 2,000,000 20,000,000.00 0.10
180 000811 烟台冰轮 1,361,850 19,746,825.00 0.10
181 600801 华新水泥 1,133,911 18,641,496.84 0.09
182 000514 渝 开 发 2,199,924 18,523,360.08 0.09
183 000009 中国宝安 2,033,390 17,487,154.00 0.09
184 000801 四川湖山 1,639,600 17,461,740.00 0.09
185 600688 S上石化 2,267,693 17,325,174.52 0.09
186 600649 城投控股 1,999,928 17,139,382.96 0.09
187 600015 华夏银行 1,530,466 17,018,781.92 0.08
188 000698 沈阳化工 2,306,375 16,582,836.25 0.08
189 600348 国阳新能 1,250,000 16,275,000.00 0.08
190 000522 白云山Ａ 1,390,532 16,144,076.52 0.08
191 002053 云南盐化 1,499,987 15,764,863.37 0.08
192 600498 烽火通信 627,082 15,626,883.44 0.08
193 600153 建发股份 1,358,453 15,391,272.49 0.08
194 002338 奥普光电 499,922 15,387,599.16 0.08
195 600830 香溢融通 1,546,343 15,324,259.13 0.08
196 002233 塔牌集团 1,499,999 15,284,989.81 0.08
197 600724 宁波富达 2,499,999 15,199,993.92 0.08
198 000006 深振业Ａ 2,925,372 15,094,919.52 0.08
199 002052 同洲电子 1,217,260 14,095,870.80 0.07
200 600826 兰生股份 1,000,000 14,070,000.00 0.07
201 000619 海螺型材 1,499,917 14,069,221.46 0.07
202 002133 广宇集团 2,383,254 13,727,543.04 0.07
203 600682 南京新百 1,513,100 13,163,970.00 0.07
204 000718 苏宁环球 1,516,132 13,099,380.48 0.07
205 002033 丽江旅游 731,682 13,097,107.80 0.07
206 600085 同 仁 堂 570,183 12,914,644.95 0.06
207 600519 贵州茅台 100,000 12,736,000.00 0.06
208 600318 巢东股份 2,000,000 12,600,000.00 0.06
209 600327 大厦股份 1,396,705 12,542,410.90 0.06
210 600113 浙江东日 2,239,923 12,409,173.42 0.06
211 000913 钱江摩托 2,022,050 12,294,064.00 0.06
212 601666 平煤股份 937,339 12,251,020.73 0.06
213 600881 亚泰集团 2,000,000 12,240,000.00 0.06
214 600569 安阳钢铁 3,315,781 11,704,706.93 0.06
215 600810 神马股份 1,324,476 11,456,717.40 0.06
216 600135 乐凯胶片 1,404,965 11,281,868.95 0.06
217 000939 凯迪电力 898,388 11,229,850.00 0.06
218 600071 凤凰光学 1,320,349 11,222,966.50 0.06
219 000069 华侨城Ａ 1,000,000 11,000,000.00 0.05
220 600894 广钢股份 2,171,469 10,987,633.14 0.05
221 600713 南京医药 1,039,866 10,939,390.32 0.05
222 002396 星网锐捷 405,800 10,859,208.00 0.05
223 600133 东湖高新 1,399,822 10,596,652.54 0.05
224 000663 永安林业 1,357,735 9,965,774.90 0.05
225 600329 中新药业 391,911 9,880,076.31 0.05
226 600231 凌钢股份 1,666,667 9,700,001.94 0.05
227 600748 上实发展 1,300,000 9,620,000.00 0.05
228 002015 霞客环保 1,183,785 9,482,117.85 0.05
229 600038 哈飞股份 449,984 9,139,175.04 0.05
230 601989 中国重工 1,197,743 8,983,072.50 0.04
231 000898 鞍钢股份 1,199,910 8,615,353.80 0.04
232 000151 中成股份 776,200 8,545,962.00 0.04
233 600280 南京中商 425,686 8,513,720.00 0.04
234 600536 中国软件 413,142 8,473,542.42 0.04
235 300048 合康变频 223,502 8,381,325.00 0.04
236 600862 南通科技 899,940 8,297,446.80 0.04
237 600597 光明乳业 1,118,282 8,230,555.52 0.04
238 600307 酒钢宏兴 1,013,292 8,136,734.76 0.04
239 002326 永太科技 167,984 8,080,030.40 0.04
240 000762 西藏矿业 299,936 7,648,368.00 0.04
241 601002 晋亿实业 977,400 7,271,856.00 0.04
242 600270 外运发展 1,063,792 7,127,406.40 0.04
243 000401 冀东水泥 461,275 6,877,610.25 0.03
244 002153 石基信息 201,900 6,755,574.00 0.03
245 601668 中国建筑 1,823,860 6,401,748.60 0.03
246 000402 金 融 街 768,792 6,396,349.44 0.03
247 000680 山推股份 576,586 6,325,148.42 0.03
248 002362 汉王科技 52,648 5,849,192.80 0.03
249 002025 航天电器 599,989 5,777,894.07 0.03
250 300068 南都电源 210,832 5,412,057.44 0.03
251 300077 国民技术 46,007 5,371,317.25 0.03
252 002194 武汉凡谷 384,396 5,074,027.20 0.03
253 600962 国投中鲁 500,000 4,440,000.00 0.02
254 000707 双环科技 768,792 4,266,795.60 0.02
255 000778 新兴铸管 642,919 4,011,814.56 0.02
256 601788 光大证券 261,082 3,991,943.78 0.02
257 600246 万通地产 762,459 3,964,786.80 0.02
258 600177 雅 戈 尔 384,396 3,959,278.80 0.02
259 600267 海正药业 144,745 3,640,336.75 0.02
260 601808 中海油服 310,928 3,438,863.68 0.02
261 002375 亚厦股份 88,096 3,417,243.84 0.02
262 300090 盛运股份 120,683 2,910,873.96 0.01
263 000530 大冷股份 375,894 2,901,901.68 0.01
264 600820 隧道股份 336,308 2,818,261.04 0.01
265 002122 天马股份 293,100 2,655,486.00 0.01
266 000410 沈阳机床 243,100 2,479,620.00 0.01
267 000042 深 长 城 192,198 2,415,928.86 0.01
268 000039 中集集团 200,000 2,380,000.00 0.01
269 000659 珠海中富 384,396 2,267,936.40 0.01
270 002304 洋河股份 14,848 2,181,171.20 0.01
271 000001 深发展Ａ 119,300 2,088,943.00 0.01
272 300072 三聚环保 49,377 2,015,569.14 0.01
273 002383 合众思壮 41,124 1,992,457.80 0.01
274 300093 金刚玻璃 119,402 1,934,312.40 0.01
275 300092 科新机电 120,776 1,932,416.00 0.01
276 600900 长江电力 144,300 1,802,307.00 0.01
277 300020 银江股份 86,368 1,746,360.96 0.01
278 002432 九安医疗 73,232 1,688,729.92 0.01
279 600616 金枫酒业 149,995 1,594,446.85 0.01
280 300074 华平股份 24,953 1,582,269.73 0.01
281 601857 中国石油 151,100 1,548,775.00 0.01
282 002407 多 氟 多 37,099 1,545,173.35 0.01
283 300067 安 诺 其 79,131 1,465,506.12 0.01
284 300075 数字政通 28,000 1,334,200.00 0.01
285 002388 新亚制程 42,464 1,312,986.88 0.01
286 002431 棕榈园林 23,362 1,282,340.18 0.01
287 002391 长青股份 27,737 1,258,982.43 0.01
288 002400 省广股份 35,471 1,250,707.46 0.01
289 002315 焦点科技 17,716 1,165,535.64 0.01
290 300026 红日药业 27,496 1,051,722.00 0.01
291 600054 黄山旅游 50,000 921,000.00 0.00
292 300069 金利华电 33,783 869,236.59 0.00
293 600299 *ST新 材 111,581 861,405.32 0.00
294 000159 国际实业 40,728 825,149.28 0.00
295 002330 得 利 斯 51,806 820,607.04 0.00
296 002301 齐心文具 30,380 786,842.00 0.00
297 300015 爱尔眼科 18,420 749,694.00 0.00
298 002296 辉煌科技 16,294 708,463.12 0.00
299 002339 积成电子 22,272 706,022.40 0.00
300 600971 恒源煤电 29,959 682,466.02 0.00
301 002307 北新路桥 27,740 651,335.20 0.00
302 600018 上港集团 159,400 607,314.00 0.00
303 601299 中国北车 122,305 591,956.20 0.00
304 002341 新纶科技 17,260 551,802.20 0.00
305 002324 普 利 特 18,307 499,598.03 0.00
306 002295 精艺股份 31,760 497,996.80 0.00
307 600009 上海机场 36,800 437,552.00 0.00
308 300030 阳普医疗 16,145 427,035.25 0.00
309 300013 新宁物流 26,360 391,709.60 0.00
310 000665 武汉塑料 30,000 357,600.00 0.00
311 300035 中科电气 17,267 337,397.18 0.00
312 600320 振华重工 48,600 296,946.00 0.00
313 002312 三泰电子 13,662 282,666.78 0.00
314 600839 四川长虹 76,050 280,624.50 0.00
315 600269 赣粤高速 44,400 252,636.00 0.00
316 000488 晨鸣纸业 33,800 218,348.00 0.00
317 000667 名流置业 68,400 215,460.00 0.00
318 002297 博云新材 12,800 214,784.00 0.00
319 600026 中海发展 24,150 198,030.00 0.00
320 600008 首创股份 33,600 183,792.00 0.00
321 600508 上海能源 10,800 182,196.00 0.00
322 600428 中远航运 25,000 179,500.00 0.00
323 600183 生益科技 21,900 174,324.00 0.00
324 600611 大众交通 23,900 173,992.00 0.00
325 600770 综艺股份 10,800 173,880.00 0.00
326 002298 鑫龙电器 13,337 166,045.65 0.00
327 002319 乐通股份 7,846 165,001.38 0.00
328 600991 广汽长丰 23,064 161,448.00 0.00
329 000758 中色股份 13,300 157,738.00 0.00
330 601333 广深铁路 44,467 156,968.51 0.00
331 600380 健 康 元 20,040 145,290.00 0.00
332 600432 吉恩镍业 7,700 141,680.00 0.00
333 600236 桂冠电力 31,780 136,971.80 0.00
334 000089 深圳机场 25,900 136,234.00 0.00
335 000088 盐 田 港 18,900 117,936.00 0.00
336 600350 山东高速 25,700 117,192.00 0.00
337 600308 华泰股份 12,500 115,250.00 0.00
338 000822 山东海化 20,300 104,545.00 0.00
339 600017 日 照 港 19,100 101,994.00 0.00
340 000755 山西三维 12,500 80,000.00 0.00
341 600007 中国国贸 7,700 76,846.00 0.00
342 000543 皖能电力 11,800 76,228.00 0.00
343 600395 盘江股份 4,209 75,762.00 0.00
344 600522 中天科技 4,372 75,679.32 0.00
345 000912 泸 天 化 11,100 68,931.00 0.00
346 600598 北 大 荒 5,507 62,724.73 0.00
347 600548 深 高 速 10,900 48,069.00 0.00
348 002334 英 威 腾 500 40,000.00 0.00
349 000725 京东方Ａ 12,500 35,750.00 0.00
350 300039 上海凯宝 800 22,704.00 0.00
351 300058 蓝色光标 750 19,912.50 0.00
352 300046 台基股份 600 17,664.00 0.00
353 002385 大 北 农 500 16,160.00 0.00
354 002336 人 人 乐 500 12,230.00 0.00
355 002347 泰尔重工 500 10,660.00 0.00
356 002368 太极股份 250 8,900.00 0.00
357 002386 天原集团 500 8,265.00 0.00
358 300038 梅 泰 诺 250 5,590.00 0.00
359 000868 安凯客车 570 5,175.60 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000729 燕京啤酒 519,300,928.58 1.92
2 000651 格力电器 471,944,574.67 1.75
3 000063 中兴通讯 437,974,162.99 1.62
4 000800 一汽轿车 353,122,542.17 1.31
5 600256 广汇股份 330,131,485.70 1.22
6 600100 同方股份 292,870,363.74 1.08
7 000400 许继电气 270,865,369.39 1.00
8 600546 山煤国际 265,766,175.75 0.98
9 601111 中国国航 248,103,028.75 0.92
10 600406 国电南瑞 242,623,387.86 0.90
11 600029 南方航空 218,587,923.69 0.81
12 300070 碧 水 源 212,109,182.79 0.79
13 600078 澄星股份 209,036,399.53 0.77
14 000895 双汇发展 207,257,606.05 0.77
15 600000 浦发银行 206,027,036.05 0.76
16 000021 长城开发 203,755,596.55 0.75
17 600221 海南航空 199,629,129.92 0.74
18 000061 农 产 品 196,384,359.63 0.73
19 600079 人福医药 188,583,350.52 0.70
20 002022 科华生物 178,491,604.07 0.66
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 643,637,840.31 2.38
2 601318 中国平安 624,492,568.38 2.31
3 601398 工商银行 610,164,039.32 2.26
4 601009 南京银行 540,782,426.95 2.00
5 600050 中国联通 481,803,945.43 1.78
6 600739 辽宁成大 453,400,240.36 1.68
7 600837 海通证券 446,602,161.51 1.65
8 000858 五 粮 液 433,269,199.24 1.60
9 601988 中国银行 418,945,679.81 1.55
10 600015 华夏银行 412,185,414.49 1.53
11 000623 吉林敖东 411,987,473.15 1.53
12 601699 潞安环能 410,705,525.15 1.52
13 601328 交通银行 378,363,942.12 1.40
14 000937 冀中能源 277,690,952.79 1.03
15 600000 浦发银行 248,766,451.18 0.92
16 601169 北京银行 244,925,605.44 0.91
17 000792 盐湖钾肥 234,618,739.03 0.87
18 000063 中兴通讯 230,640,576.69 0.85
19 600657 信达地产 217,799,398.74 0.81
20 600348 国阳新能 209,152,883.27 0.77
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,468,586,043.00
卖出股票收入（成交）总额 22,803,876,155.76
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 75,968,140.50 0.38
2 央行票据 447,844,000.00 2.23
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 25,791,890.80 0.13
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 61,010,481.10 0.30
7 其他 - -
8 合计 610,614,512.40 3.04
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 1001042 10央行票据42 2,000,000 200,000,000.00 0.99
2 0901042 09央行票据42 1,300,000 127,608,000.00 0.63
3 010107 21国债⑺ 700,490 75,968,140.50 0.38
4 0801053 08央行票据53 700,000 71,316,000.00 0.35
5 113001 中行转债 524,860 53,084,340.40 0.26
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 580027 长虹CWB1 397,662 911,838.97 0.00
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.9投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,276,070.85
2 应收证券清算款 276,786,716.82
3 应收股利 762,190.65
4 应收利息 5,991,094.36
5 应收申购款 4,791,531.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 304,607,603.76
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110007 博汇转债 6,801,990.00 0.03
2 125709 唐钢转债 963,794.70 0.00
3 125960 锡业转债 160,356.00 0.00
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,015,890 9,847.83 825,252,304.74 8.25% 9,179,055,266.70 91.75%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,097,313.43 0.01%
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年6月30日）基金份额总额 770,195,182.55
本报告期期初基金份额总额 7,839,904,494.81
本报告期基金总申购份额 3,088,254,625.29
减：本报告期基金总赎回份额 923,851,548.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,004,307,571.44
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17号）及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166号），督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日和2010年4月8日刊登有关临时公告。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
兴业证券 1 4,959,435,570.98 12.38% 4,029,576.90 12.03% -
中信证券 1 4,033,092,220.98 10.07% 3,276,912.42 9.79% -
海通证券 1 3,397,394,426.30 8.48% 2,887,761.46 8.62% -
齐鲁证券 2 3,387,970,103.91 8.46% 2,879,759.56 8.60% -
高华证券 1 3,082,665,302.62 7.70% 2,620,246.10 7.82% -
国金证券 1 3,017,264,653.12 7.53% 2,564,665.02 7.66% -
国信证券 1 2,835,832,430.10 7.08% 2,304,131.09 6.88% -
东北证券 1 2,644,957,933.44 6.60% 2,248,216.06 6.71% -
瑞银证券 1 2,490,987,070.32 6.22% 2,117,323.48 6.32% -
国泰君安证券 1 2,382,118,569.68 5.95% 1,935,488.03 5.78% -
平安证券 1 2,289,173,466.02 5.72% 1,945,788.69 5.81% -
中信建投证券 1 1,907,535,594.14 4.76% 1,621,390.93 4.84% -
中投证券 1 1,332,054,221.93 3.33% 1,132,244.55 3.38% -
华泰联合证券 1 808,373,090.60 2.02% 687,108.59 2.05% -
华泰证券 1 679,342,502.99 1.70% 577,439.02 1.72% -
广州证券 1 628,419,541.08 1.57% 510,593.60 1.52% -
湘财证券 1 173,190,929.25 0.43% 147,211.58 0.44% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了长江证券、光大证券、国联证券、招商证券、中国银河证券、中原证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例
兴业证券 210,754.25 0.02% - -
中信证券 27,523.44 0.00% - -
海通证券 2,193,878.30 0.25% 310,000,000.00 24.68%
齐鲁证券 171,892,075.80 19.31% - -
高华证券 51,950.00 0.01% - -
国金证券 140,491,693.60 15.78% - -
国信证券 89,258.10 0.01% - -
瑞银证券 715,013.00 0.08% - -
国泰君安证券 257,304.40 0.03% - -
平安证券 757,845.00 0.09% 96,000,000.00 7.64%
中信建投证券 - - 250,000,000.00 19.90%
华泰联合证券 118,814,608.20 13.35% 600,000,000.00 47.77%
湘财证券 64,947,730.00 7.30% - -
中国银河证券 389,742,600.00 43.78% - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-04
2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广东发展银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-08
3 华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16
4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16
5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-21
6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27
7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27
8 华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-04
9 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-09
10 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金费率水平的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
11 华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
12 华夏红利混合型证券投资基金第五次分红公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-20
13 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-29
14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-01
15 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-08
16 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-08
17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
18 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
19 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易第三方支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-31
20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-04
21 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
22 华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
23 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-25
24 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-30
§11影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日，中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任副行长。
2、2010年5月12日，中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生辞去副行长的职务。
3、2010年6月21日，中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
12.1.2《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》；
12.1.3《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》；
12.1.4法律意见书；
12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十六日