兴业货币市场证券投资基金2010年半年度报告

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十八日
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年8 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010 年1 月1 日起至6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......................................................................................... 2
1.1 重要提示..................................................................................................... 2
1.2 目录............................................................................................................. 2
§2 基金简介..................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况............................................................................................. 4
2.2 基金产品说明............................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................... 4
2.4 信息披露方式............................................................................................. 5
2.5 其他相关资料............................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................... 5
3.2 基金净值表现............................................................................................. 6
§4 管理人报告................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................. 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................... 10
§5 托管人报告............................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................... 10
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明.......................................................................................................... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见……………………………………………………………………………1
§6 半年度财务会计报告（未经审计）........................................................11
6.1 资产负债表................................................................................................11
6.2 利润表....................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................... 13
6.4 报表附注................................................................................................... 14
§7 投资组合报告........................................................................................... 26
7.1 期末基金资产组合情况........................................................................... 26
7.2 债券回购融资情况................................................................................... 27
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明.................. 27
7.4 基金投资组合平均剩余期限................................................................... 27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................... 28
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
……………………………………………………………………………28
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................... 28
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细.................................................................................................................. 29
7.9 投资组合报告附注................................................................................... 29
§8 基金份额持有人信息............................................................................... 29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................... 30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况....................... 30
§9 开放式基金份额变动............................................................................... 30
§10 重大事件揭示........................................................................................... 31
10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................... 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....... 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................... 31
10.4 基金投资策略的改变............................................................................... 31
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况........................................................... 31
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况... 31
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................... 31
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况............................................................. 32
10.9 其他重大事件........................................................................................... 32
§11 备查文件目录........................................................................................... 34
11.1 备查文件目录........................................................................................... 34
11.2 存放地点................................................................................................... 34
11.3 查阅方式................................................................................................... 34
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称兴业货币市场证券投资基金
基金简称兴业货币
基金主代码340005
交易代码340005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2006年4月27日
基金管理人兴业全球基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额344,234,688.08份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础
上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避
市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币
市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。
投资策略
本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在
风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分
流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收
益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求
稳定的现金收益。
业绩比较基准税后6个月银行定期存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其
预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称
兴业全球基金管理有限
公司
兴业银行股份有限公司
信息披露
姓名杜建新张志永
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联系电话021-58368998 负责人021-62677777
电子邮箱dujx@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话4006780099，
021-38824536
95561
传真021-58368858 021-62159217
注册地址
上海市黄浦区金陵东路
368 号
福州市湖东路154 号
办公地址
上海市张杨路500 号时
代广场20 楼
上海江宁路168 号兴业
大厦20 楼（资产托管部
办公地址）
邮政编码200122 200041
法定代表人兰荣高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目名称办公地址
注册登记机构兴业全球基金管理有限公司上海市张杨路500 号时代
广场20 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标报告期（2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日）
本期已实现收益2,050,688.76
本期利润2,050,688.76
本期净值收益率0.4928%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010 年6 月30 日)
期末基金资产净值344,234,688.08
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期末基金份额净值1.0000
3.1.3 累计期末指标报告期末(2010 年6 月30 日)
累计净值收益率9.5966%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月0.0899% 0.0003% 0.1627% 0.0000% -0.0728% 0.0003%
过去三个月0.2573% 0.0003% 0.4936% 0.0000% -0.2363% 0.0003%
过去六个月0.4928% 0.0008% 0.9819% 0.0000% -0.4891% 0.0008%
过去一年0.9594% 0.0017% 1.9800% 0.0000% -1.0206% 0.0017%
过去三年7.2536% 0.0075% 7.8890% 0.0020% -0.6354% 0.0055%
自基金合同
生效起至今9.5966% 0.0065% 10.0229% 0.0020% -0.4263% 0.0045%
注：本基金业绩比较基准为税后6 个月银行定期存款利率，业绩比较基准的
选取上主要基于如下考虑：本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风
险收益率。同时本基金将采用兴业全球基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效
进行评价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
兴业货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年4 月27 日至2010 年6 月30 日）
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注：1、净值表现所取数据截至到2010 年6 月30 日。
2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为
2006 年4 月27 日至2006 年10 月26 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比
例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批
准，于2003 年9 月30 日成立。2008 年1 月2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6
号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）
受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出
资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时
公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。
2008 年7 月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号文），公司名称由
“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，
公司注册资本由人民币1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。
截止2010 年6 月30 日，公司旗下管理着八只基金，分别为兴业可转债混合
型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证
券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资
基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型债券投
资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期离任日期
证券从
业年限
说明
李友超本基金
基金经
理、兴业
磐稳增
利债券
型证券
2007-04-17 - 7 年1965 年生，理学硕
士，历任安徽农师院
助教、建设银行滁州
分行支行行长、建设
银行监察室监察员、
平安资产管理公司
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投资基
金基金
经理
交易员、华富货币市
场基金基金经理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报
告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作
出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之
日。
3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
则、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为
基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金
合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到
公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组
合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年上半年经济呈现先扬后抑的走势。一季度延续了去年四季度以来经
济加速增长的态势，同时通胀压力也开始显现。基于经济本身的高增长和去年较
低的基数，一季度GDP 增速达11.9%，上游产品价格和CPI 均显示出明显上涨
的迹象。随后政府采取了以打压房地产为主的紧缩政策，二季度经济增速应声下
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滑，通胀压力也开始减轻，虽然CPI 同比增速受基数影响继续上行。
一季度流动性较为宽松，短期利率基本保持在低位。随着央行连续三次上调
准备金率和通过公开市场回笼货币，5 月份开始流动性逐渐收紧，回购及短期利
率出现明显的上升；央行随即转为投放货币，到6 月底回购及短期利率开始下行。
报告期初本基金预计10 年的债券市场机会与挑战并存，一是经济整体处于
复苏通道中；二是在总需求复苏的阶段物价面临上涨的压力，处于历史低位的基
准利率也有上调的压力；三是股市的涨跌会给债券市场带来不确定性；四是政策
在增长、通胀与调结构之间的取舍也增加了市场的波动。上半年我们对报告期内
债券投资环境做了详细评估，采取了积极防守策略，保持适当久期期限，保持整
个基金组合的适度流动性，在注重组合安全前提下实现收益的稳定增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期累计净值收益率为0.4928%，同期业绩比较基准收益率为
0.9819%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年债券市场将更多受到经济增速和物价走势的影响。上半年收益率已经
经历了较大幅度的回落，三季度猪肉、粮食和蔬菜价格面临上行压力，CPI 的走
势可能出现反复，加之政策放松的预期，利率产品难有表现，甚至面临一定的调
整压力。四季度政策会有放松，但幅度不会太大，而去年较高的基数也会制约经
济同比增速的上升，同时物价的回落将为债券市场打开一定的空间。
面对可能出现的复杂情况，10 年下半年我们依旧奉行稳健的投资风格，控
制持仓、保持适度久期，在防范利率风险的同时，做好流动性管理，通过头寸管
理分享市场利率上行收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基
金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。
采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可
实施。2、估值方法确立后，由IT 人员或IT 人员协助估值系统开发商及时对系
统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需
要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核
对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境
变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的
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因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的
制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估
值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的
专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本基金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配
给份额持有人，并按月结转到份额持有人的基金账户。本报告期内，本基金实施
利润分配6 次，共分配2,050,688.76 元，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》与《兴业货币市场基
金托管协议》，自2006 年4 月27 日起托管兴业货币市场证券投资基金（以下称
“本基金”）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，
不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基
金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴业货币市场证券投资基金
报告截止日：2010 年6 月30 日
单位：人民币元
资产附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
资产：
银行存款6.4.7.1 108,852,734.50 851,579,744.45
结算备付金250,000.00 142,857.14
存出保证金- -
交易性金融资产6.4.7.2 229,605,771.76 280,761,543.11
其中：股票投资- -
基金投资- -
债券投资229,605,771.76 280,761,543.11
资产支持证券投资- -
衍生金融资产6.4.7.3 - -
买入返售金融资产6.4.7.4 - 235,200,792.80
应收证券清算款- -
应收利息6.4.7.5 1,193,869.49 6,646,570.62
应收股利- -
应收申购款4,971,392.58 12,295,625.84
递延所得税资产- -
其他资产6.4.7.6 - -
资产总计344,873,768.33 1,386,627,133.96
负债和所有者权益附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
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负债：
短期借款- -
交易性金融负债- -
衍生金融负债- -
卖出回购金融资产款- -
应付证券清算款- -
应付赎回款- -
应付管理人报酬99,173.55 128,762.10
应付托管费30,052.57 39,018.83
应付销售服务费227,840.87 318,033.90
应付交易费用6.4.7.7 2,288.06 4,765.05
应交税费- -
应付利息- -
应付利润210,758.43 260,276.68
递延所得税负债- -
其他负债6.4.7.8 68,966.77 54,500.00
负债合计639,080.25 805,356.56
所有者权益：
实收基金6.4.7.9 344,234,688.08 1,385,821,777.40
未分配利润6.4.7.10 - -
所有者权益合计344,234,688.08 1,385,821,777.40
负债和所有者权益总计344,873,768.33 1,386,627,133.96
注：报告截止日2010 年6 月30 日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总
额344,234,688.08 份。
6.2 利润表
会计主体：兴业货币市场证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
单位：人民币元
项目附注号
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009 年6 月30 日
一、收入3,624,312.92 9,563,488.48
1.利息收入3,569,148.62 8,702,320.36
其中：存款利息收入6.4.7.11 536,332.83 3,282,664.60
债券利息收入2,794,760.84 5,416,455.76
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
238,054.95 3,200.00
其他利息收入- -
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
13
2.投资收益（损失以“-”填
列）
55,164.30 861,168.12
其中：股票投资收益- -
基金投资收益- -
债券投资收益6.4.7.12 55,164.30 861,168.12
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益- -
股利收益- -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.13 - -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.14 - -
减：二、费用1,573,624.16 3,658,556.01
1．管理人报酬6.4.10.2.1 711,671.19 1,719,259.34
2．托管费6.4.10.2.2 215,657.97 520,987.70
3．销售服务费6.4.10.2.3 539,144.83 1,302,469.12
4．交易费用6.4.7.15 - -
5．利息支出29,098.23 37,609.08
其中：卖出回购金融资产
支出
29,098.23 37,609.08
6．其他费用6.4.7.16 78,051.94 78,230.77
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
2,050,688.76 5,904,932.47
减：所得税费用- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,050,688.76 5,904,932.47
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴业货币市场证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 项目月30 日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 1,385,821,777.40 - 1,385,821,777.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本- 2,050,688.76 2,050,688.76
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
14
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-1,041,587,089.32 - -1,041,587,089.32
其中：1.基金申购款1,160,902,831.48 - 1,160,902,831.48
2.基金赎回款-2,202,489,920.80 - -2,202,489,920.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -2,050,688.76 -2,050,688.76
五、期末所有者权益
（基金净值） 344,234,688.08 - 344,234,688.08
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 项目月30 日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 1,334,606,893.70 - 1,334,606,893.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,904,932.47 5,904,932.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-792,712,896.75 - -792,712,896.75
其中：1.基金申购款2,090,809,587.22 - 2,090,809,587.22
2.基金赎回款-2,883,522,483.97 - -2,883,522,483.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -5,904,932.47 -5,904,932.47
五、期末所有者权益
（基金净值） 541,893,996.95 - 541,893,996.95
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：
詹鸿飞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
15
员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]49 号文《关于同意兴业货币市
场证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司（原名“兴
业基金管理有限公司”）作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006 年4
月27 日正式生效，首次设立募集规模为1,729,582,293.12 份基金份额。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球
基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、一年
以内（含一年）的银行存款、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、
短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
本基金的业绩比较基准为：税后6 个月银行定期存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也
参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会
制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事
项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5
号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3
号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010
年6 月30 日的财务状况以及2010 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
16
6.4.6 税项
1.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业
税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，
由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
活期存款58,852,734.50
定期存款50,000,000.00
其中：存款期限1-3 个月50,000,000.00
其他存款0.00
合计108,852,734.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010 年6 月30 日
项目
摊余成本影子定价偏离金额
偏离度
（%）
交易所市场- - - -
银行间市场229,605,771.76 229,337,000.00 -债券268,771.76 -0.0781
合计229,605,771.76 229,337,000.00 -268,771.76 -0.0781
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
17
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
应收活期存款利息16,033.47
应收定期存款利息31,111.04
应收其他存款利息-
应收结算备付金利息87.50
应收债券利息1,146,578.84
应收买入返售证券利息-
应收申购款利息58.64
其他-
合计1,193,869.49
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用-
银行间市场应付交易费用2,288.06
合计2,288.06
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
预提审计师费24,795.19
预提信息披露费39,671.58
预提账户维护费4,500.00
合计68,966.77
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
18
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 项目月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末1,385,821,777.40 1,385,821,777.40
本期申购1,160,902,831.48 1,160,902,831.48
本期赎回（以“-”号填列） -2,202,489,920.80 -2,202,489,920.80
本期末344,234,688.08 344,234,688.08
注：申购含红利再投资、转换转入份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末- - -
本期利润2,050,688.76 - 2,050,688.76
本期基金份额交易产生
的变动数- - -
其中：基金申购款- - -
基金赎回款- - -
本期已分配利润-2,050,688.76 - -2,050,688.76
本期末- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
活期存款利息收入434,905.32
定期存款利息收入90,815.04
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入1,768.83
其他8,843.64
合计536,332.83
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额377,167,859.24
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额369,245,483.30
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
19
减：应收利息总额7,867,211.64
债券投资收益55,164.30
6.4.7.13 公允价值变动收益
本基金本报告期末不存在公允价值变动收益。
6.4.7.14 其他收入
本基金本报告期末未获得其他收入。
6.4.7.15 交易费用
本基金本报告期末未发生交易费用。
6.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用24,795.19
信息披露费39,671.58
账户服务费9,000.00
银行汇划费4,565.57
其他费用19.60
合计78,051.94
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况
本报告期与本基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发
生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简
称“兴业全球基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称
“兴业银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称
“兴业证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
20
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 债券交易
本基金本报告期及2009 年上半年度均未通过关联方交易单元进行债券交
易。
6.4.10.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6关联方月30日
名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
兴业证券125,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费711,671.19 1,719,259.34
其中：支付销售机构的
客户维护费4,119.15 94,325.14
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法
如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6
月30日
当期发生的基金应支付
的托管费215,657.97 520,987.70
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法
如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
21
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业全球基金377,310.84
兴业证券15,664.47
兴业银行52,984.53
合计445,959.84
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
获得销售服务费
的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业全球基金876,770.66
兴业证券348,264.51
兴业银行224,106.86
合计1,449,142.03
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及2009 年上半年度均未与关联方在银行间市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及2009 年上半年度均未运用固有资金投资本
基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期及2009 年上半年度末均未
持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方
名称
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行108,852,734.50 525,720.36 327,484,562.73 3,265,925.98
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及2009 年上半年度均未存在在承销期内参与关联方承销证
券的情况。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
1,712,613.54 387,593.47 -49,518.25 2,050,688.76 -
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
22
6.4.12 期末（2010 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有认购新发或增发证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当
的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员
会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分
散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场
交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票
据等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券资产的公允价值。
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
23
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通
过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公
允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基
金面临的利率敏感度缺口进行监控。
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
24
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年6 月30 日1 个月以内1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款58,852,734.50 50,000,000.00 - - - - 108,852,734.50
结算备付金250,000.00 - - - - - 250,000.00
交易性金融资产- 179,481,940.74 50,123,831.02 - - - 229,605,771.76
应收利息- - - - - 1,193,869.49 1,193,869.49
应收申购款4,971,392.58 - - - - - 4,971,392.58
存出保证金- - - - - - -
衍生金融资产- - - - - - -
买入返售金融资产- - - - - - -
应收证券清算款- - - - - - -
资产总计64,074,127.08 229,481,940.74 50,123,831.02 - - 1,193,869.49 344,873,768.33
负债
应付管理人报酬- - - - - 99,173.55 99,173.55
应付托管费- - - - - 30,052.57 30,052.57
应付销售服务费- - - - - 227,840.87 227,840.87
应付交易费用- - - - - 2,288.06 2,288.06
应付利润- - - - - 210,758.43 210,758.43
其他负债- - - - - 68,966.77 68,966.77
应付证券清算款- - - - - - -
应付赎回款- - - - - - -
应付收益- - - - - - -
负债总计- - - - - 639,080.25 639,080.25
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
25
利率敏感度缺口64,074,127.08 229,481,940.74 50,123,831.02 - - 554,789.24 344,234,688.08
上年度末
2009年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款851,579,744.45 - - - - - 851,579,744.45
结算备付金142,857.14 - - - - - 142,857.14
交易性金融资产- 200,312,739.05 80,448,804.06 - - - 280,761,543.11
应收利息- - - - - 6,646,570.62 6,646,570.62
应收申购款12,295,625.84 - - - - - 12,295,625.84
存出保证金- - - - - - -
衍生金融资产- - - - - - -
买入返售金融资产235,200,792.80 - - - - - 235,200,792.80
应收证券清算款- - - - - - -
资产总计1,099,219,020.23 200,312,739.05 80,448,804.06 - - 6,646,570.62 1,386,627,133.96
负债
应付管理人报酬- - - - - 128,762.10 128,762.10
应付托管费- - - - - 39,018.83 39,018.83
应付销售服务费- - - - - 318,033.90 318,033.90
应付交易费用- - - - - 4,765.05 4,765.05
应付利润- - - - - - -
其他负债- - - - - 54,500.00 54,500.00
应付证券清算款- - - - - - -
应付赎回款- - - - - - -
应付收益- - - - - 260,276.68 260,276.68
负债总计- - - - - 805,356.56 805,356.56
利率敏感度缺口1,099,219,020.23 200,312,739.05 80,448,804.06 - - 5,841,214.06 1,385,821,777.40
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
26
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
利率-1% 514,805.76 1,703,470.00
分析
利率+1% -509,194.24 -1,633,900.00
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资229,605,771.76 66.58
其中：债券229,605,771.76 66.58
资产支持证券- -
2 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售- -
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
27
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计109,102,734.50 31.64
4 其他各项资产6,165,262.07 1.79
5 合计344,873,768.33 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号项目占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额0.86
1
其中：买断式回购融资-
序号项目金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额- -
2
其中：买断式回购融资- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.4 基金投资组合平均剩余期限
7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值146
报告期内投资组合平均剩余期限最低值15
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本基金本报告期未发生投资组合平均剩余期限超过180 天情况。
7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内0.17 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天0.09 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天0.58 -
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
28
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.06 -
4 90 天(含)—180 天0.15 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） - -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计0.98 -
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券- -
2 央行票据159,482,456.06 46.33
3 金融债券70,123,315.70 20.37
- 其中：政策性金融债50,123,831.02 14.56
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
6 其他- -
7 合计229,605,771.76 66.70
8 剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
19,999,484.68 5.81
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 0901040 09 央行票据40 800,000 79,760,034.63 23.17
2 050413 05 农发13 500,000 50,123,831.02 14.56
3 0901046 09 央行票据46 500,000 49,804,674.43 14.47
4 0901038 09 央行票据38 300,000 29,917,747.00 8.69
5 050503 05 工行03 200,000 19,999,484.68 5.81
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0764%
报告期内偏离度的最低值-0.0811%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0420%
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
29
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每
日计提应收利息，2007 年7 月1 日前按直线法，2007 年7 月1 日起按实际利率
法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.9.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮
动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
7.9.3 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立
案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的
证券。
7.9.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号名称金额
1 存出保证金-
2 应收证券清算款-
3 应收利息1,193,869.49
4 应收申购款4,971,392.58
5 其他应收款-
6 待摊费用-
7 其他-
8 合计6,165,262.07
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
30
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,676 60,647.41 208,860,490.65 60.67% 135,374,197.43 39.33%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金813,304.91 0.24%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年4 月27 日）基金份额总额1,729,582,293.12
本报告期期初基金份额总额1,385,821,777.40
本报告期基金总申购份额1,160,902,831.48
减：本报告期基金总赎回份额2,202,489,920.80
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额344,234,688.08
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
31
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会
计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
兴业证券1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
32
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
兴业证券- - 125,000,000.00 100.00%
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号公告事项法定披露方式
法定披
露日期
1
兴业全球基金管理有限公司旗下各基
金2009年年度资产净值公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-1-1
2
兴业货币市场证券投资基金收益支付
公告（2010年第1号）
中国证券报、基
金管理人网站2010-1-11
3
关于旗下部分基金在华夏银行开通转
换业务的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-1-21
4
关于增加齐鲁证券为旗下基金代销机
构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-1-22
5
关于增加齐鲁证券为办理旗下基金定
期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-1-22
6
关于增加爱建证券为旗下基金代销机
构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-2-4
7
关于增加爱建证券为办理旗下基金定
期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-2-4
8
关于旗下部分基金在爱建证券开通转
换业务的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-2-4
9
关于兴业货币市场基金"春节"假期前
暂停申购和转换转入业务的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-2-5
10
兴业货币市场证券投资基金收益支付
公告（2010年第2号）
中国证券报、基
金管理人网站2010-2-10
11
关于增加安信证券为旗下基金代销机
构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-3-2
12
关于旗下部分基金在齐鲁证券开通转
换业务的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-3-8
13
兴业货币市场证券投资基金收益支付
公告（2010年第3号）
中国证券报、基
金管理人网站2010-3-10
14
关于增加华融证券为旗下基金代销机
构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-4-1
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
33
15
关于增加华融证券为办理旗下基金定
期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-4-1
16
关于旗下部分基金在华融证券开通转
换业务的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-4-1
17
关于开通中国工商银行借记卡基金网
上直销业务（含定投）的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-4-2
18
关于开通中国工商银行借记卡网上直
销转换业务的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-4-2
19
兴业货币市场证券投资基金收益支付
公告（2010年第4号）
中国证券报、基
金管理人网站2010-4-10
20
兴业货币市场证券投资基金收益支付
公告（2010年第5号）
中国证券报、基
金管理人网站2010-5-10
21
关于增加国信证券为旗下基金代销机
构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-6-3
22
关于增加国信证券为办理旗下基金定
期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-6-3
23
关于旗下部分基金在国信证券开通转
换业务的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-6-3
24
关于兴业货币市场基金"端午"假期前
暂停申购和转换转入业务的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-6-8
25
兴业货币市场证券投资基金收益支付
公告（2010年第6号）
中国证券报、基
金管理人网站2010-6-10
26
关于增加申银万国证券为办理旗下基
金定期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、基
金管理人网站2010-6-24
兴业货币市场证券投资基金2010 年半年度报告
34
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件
2、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》
3、《兴业货币市场证券投资基金托管协议》
4、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基
金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十八日

来源上海证券报)