兴业可转债混合型证券投资基金2010年半年度报告

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十八日
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年
8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010 年1 月1 日起至6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................... 2
§2 基金简介........................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................... 5
2.4 信息披露方式................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现....................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................... 6
3.2 基金净值表现................................................................................................... 6
§4 管理人报告....................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................11
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§5 托管人报告..................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明...................................................................................................................... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
………………………………………………………………………………..12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................. 13
6.1 资产负债表..................................................................................................... 13
6.2 利润表............................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................. 15
6.4 报表附注......................................................................................................... 16
§7 投资组合报告................................................................................................. 34
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................. 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................. 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................. 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
………………………………………………………………………………..38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细………………………………………………………………………………..39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细. 39
7.9 投资组合报告附注......................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息..................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................. 40
§9 开放式基金份额变动..................................................................................... 40
§10 重大事件揭示................................................................................................. 41
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................. 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............. 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................. 41
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................... 41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................... 41
10.8 其他重大事件................................................................................................. 42
§11 备查文件目录................................................................................................. 45
11.1 备查文件目录................................................................................................. 45
11.2 存放地点......................................................................................................... 45
11.3 查阅方式......................................................................................................... 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称兴业可转债混合型证券投资基金
基金简称兴业可转债混合
基金主代码340001
交易代码340001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2004年5月11日
基金管理人兴业全球基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2,510,042,222.37份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本
获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择
采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选
择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司
基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债
公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期
的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享
股市上涨的收益；运用“兴业可转债评价体系”，选择定
价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选
择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选择所处行业
发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。
业绩比较基准
80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300 指数＋5%×
同业存款利率
风险收益特征
本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中
高端。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称
兴业全球基金管理有限
公司
中国工商银行股份有限
公司
姓名杜建新蒋松云
联系电话021-58368998 010-66105799 信息披露
负责人
电子邮箱dujx@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话4006780099，
021-38824536
95588
传真021-58368858 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区金陵东路
368 号
北京市西城区复兴门内
大街55 号
办公地址
上海市张杨路500 号时
代广场20 楼
北京市西城区复兴门内
大街55 号
邮政编码200122 100140
法定代表人兰荣姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目名称办公地址
注册登记机构兴业全球基金管理有限公司
上海市张杨路500 号时代广
场20 楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标报告期（2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日）
本期已实现收益91,554,924.21
本期利润-185,733,791.40
加权平均基金份额本期利润-0.0746
本期加权平均净值利润率-6.35%
本期基金份额净值增长率-6.21%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010 年6 月30 日）
期末可供分配利润23,914,700.32
期末可供分配基金份额利润0.0095
期末基金资产净值2,792,683,583.16
期末基金份额净值1.1126
3.1.3 累计期末指标报告期末（2010 年6 月30 日）
基金份额累计净值增长率289.50%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证
券投资基金信息披露编报规则第1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资
基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开
放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月-2.27% 0.52% -2.90% 0.59% 0.63% -0.07%
过去三个月-3.02% 0.55% -9.40% 0.73% 6.38% -0.18%
过去六个月-6.21% 0.54% -19.03% 0.81% 12.82% -0.27%
过去一年2.49% 0.82% -16.38% 1.43% 18.87% -0.61%
过去三年29.24% 0.84% -21.24% 1.35% 50.48% -0.51%
自基金合同
生效起至今289.50% 0.80% 96.84% 1.14% 192.66% -0.34%
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注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：选取天相可转债指数
和中信标普300 指数分别作为可转债业绩和股票业绩的比较基准。“天相可转债
指数”是国内较早编制的可转债指数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可
转债市场变化。中信标普300 指数代表效果较好。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（天相可转债指数t / 天相可转债指数t-1-1） +15％× （中信
标普300 指数t / 中信标普300 指数t-1 -1）+5%×（同业存款利率t / 同业存款利
率t-1 -1)
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark t-1
其中，t=1,2,3,… T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
兴业可转债混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004 年5 月11 日至2010 年6 月30 日）
注：1、净值表现所取数据截至到2010 年6 月30 日。
2、按照《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓
期为2004 年5 月11 日至2004 年11 月10 日。建仓期结束时本基金各项资产配
置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批
准，于2003 年9 月30 日成立。2008 年1 月2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6
号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）
受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出
资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时
公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。
2008 年7 月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号文），公司名称由
“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，
公司注册资本由人民币1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。
截止2010 年6 月30 日，公司旗下管理着八只基金，分别为兴业可转债混合
型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证
券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资
基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型证券投
资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期离任日期
证券从
业年限
说明
杨云本基
金基
金经
理
2007-02-06 - 7 年1974 年生，理学硕士，
历任申银万国证券研
究所金融工程部、策略
部研究员，主要从事可
转债研究；兴业可转债
混合型证券投资基金
的基金经理助理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报
告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作
出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之
日。
3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定计算。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
则、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基
金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到
公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组
合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入2010 年后，货币政策的转向早于预期来临，随着央行连续上调存款准
备金率，股市表现出震荡下行的走势，特别是在进入二季度以后，紧缩政策的效
果开始显现，资金面抽紧的同时，实体经济基本面也开始回落，进一步促进了股
市的下跌。上证指数上半年累计下跌-26.8%，股市跌幅巨大，银行、地产、钢铁、
有色、煤炭、石油化工等市场权重板块跌幅居前，成为引领市场下跌的主导力量。
而医药、新能源以及代表新兴经济的一些小市值公司上半年大部分时候表现强
势，只是在进入6 月份后才出现了明显的调整。上半年股市的两段式行情非常明
显，货币政策的转向使得投资者担心紧缩可能对仍较脆弱的经济复苏产生冲击，
特别是对房地产行业的调控，周期性行业和缺乏想象力的传统产业遭到市场抛
弃，而依然宽松的流动性支持了各类主题投资和对小公司的炒作。随着市场估值
差的拉大和紧缩效果开始显现，处于市场估值高端的医药和新兴行业小市值公司
大幅下跌，而传统行业逐步企稳。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
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上半年转债市场经历了两轮较大幅度的下跌，追究其原因主要还是在于年初
时转债的估值太高。随着以中行、工行、中石化为代表的大盘权重股先后公布可
转债融资方案，转债市场潜在供给大幅增加，转债经历了第一轮估值回落的下跌；
而随着股市的下跌，转债进入二季度后随股市又经历一轮较大的下跌。转债市场
潜在供给的增加使得转债估值回到了相对较为合理的水平。
由于年初时大量转债的估值水平明显偏高，因此上半年大部分时间段基金的
转债持仓都压在30%的底线水平，从仓位上有效地规避了转债市场上半年的下跌
风险。随着中行转债发行上市，其二级市场定价较为合理，而且大部分存量转债
的估值也明显回落，基金转债仓位在二季度末有较大比例的上升，在加仓时机上
相对把握较好，但由于品种供给仍较为有限，而且时机较短，基金在仓位的提升
上仍有所不够。但总体操作上失误较小。
股票投资上基金上半年同样较为谨慎，但并不是很恐慌，大部分时间段基金
股票持仓基本都保持在20%左右的水平，由于结构上相对偏防御，主要投资在医
药、消费等领域，因此上半年基金的股票持仓对基金业绩的负面贡献也较小。而
且绝大部分时间段都仍为基金贡献着正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止到2010 年6 月30 日，基金份额净值为1.1126 元，上半年基金累计净
值增长率为-6.21%，同期基金业绩基准增长率为-19.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从已公布的6 月份和二季度经济数据来看，经济逐步回落的趋势基本已经确
立。在经济回落的预期下，市场对宏观政策的放松反而充满了期待。股市在经济
数据出台后反而走出逐步上扬的走势，调整时间长、幅度大的投资品行业成为反
弹的主要板块。后续政策上我们认为不会比上半年更紧是可以预期的，但放松可
能还需时日，毕竟经济刚开始回落。我们认为反弹最大的风险可能是政策放松预
期的落空和三季度上市公司盈利的下滑，未来货币政策在较长时间段都可能是逐
步回归正常化的过程，意味着大多数情况下都是一个逐步变紧的过程，而三季度
盈利随经济回落而下滑的可能性也在加大，因此我们对市场反弹的高度和持续时
间都较为谨慎，可能只是传统行业短期的一个估值修复。
在投资策略上，转债基金仍将投资重点放在医药、消费和新兴经济代表公司
作为重点关注板块，对周期性行业相对谨慎。从一个较长的时间段来看，A 股上
市公司的盈利结构重新分割可能将是趋势性的。转债投资上，下半年新发行的转
债将较多，转债市场将历史性地突破1000 亿规模，基金在供给大幅增加的背景
下投资的灵活性和主动性空间都大幅提高，有利于转债基金未来的业绩表现，基
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
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金下半年转债投资将主要以抓住机会提升配置为主要目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基
金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。
采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可
实施。2、估值方法确立后，由IT 人员或IT 人员协助估值系统开发商及时对系
统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需
要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核
对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境
变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的
因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的
制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估
值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的
专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》及其他相关
法律法规的规定，在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次，收益分配
比例不低于净收益的90%，收益分配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内
本基金已实施利润分配2 次，共分配利润177,283,409.52 元，符合本基金基金合
同的相关规定。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对兴业可转债混合型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
2010 年上半年，兴业可转债混合型证券投资基金的管理人——兴业全球基
金管理有限公司在兴业可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本
报告期内，兴业可转债混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分
配，分配金额为177,283,409.52 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴业可转债混合
型证券投资基金2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴业可转债混合型证券投资基金
报告截止日：2010 年6 月30 日
单位：人民币元
资产附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
资产：
银行存款6.4.7.1 399,104,367.46 200,690,706.97
结算备付金6.4.7.2 5,708,272.10 4,127,311.22
存出保证金1,753,580.60 2,600,800.55
交易性金融资产2,288,225,871.96 2,793,047,537.94
其中：股票投资580,657,668.28 818,457,985.90
基金投资- -
债券投资1,707,568,203.68 1,974,589,552.04
资产支持证券投资- -
衍生金融资产6.4.7.3 - -
买入返售金融资产6.4.7.4 - -
应收证券清算款98,777,597.87 57,087,879.62
应收利息6.4.7.5 8,568,078.00 6,140,282.19
应收股利- -
应收申购款3,445,477.53 2,762,745.33
递延所得税资产- -
其他资产6.4.7.6 - -
资产总计2,805,583,245.52 3,066,457,263.82
负债和所有者权益附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
负债：
短期借款- -
交易性金融负债- -
衍生金融负债- -
卖出回购金融资产款- -
应付证券清算款3,964,250.56 -
应付赎回款2,183,458.54 6,099,081.75
应付管理人报酬3,042,176.27 3,386,897.26
应付托管费585,033.88 651,326.40
应付销售服务费- -
应付交易费用6.4.7.7 1,968,575.11 2,791,467.30
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
14
应交税费- -
应付利息- -
应付利润- -
递延所得税负债- -
其他负债6.4.7.8 1,156,168.00 1,123,651.09
负债合计12,899,662.36 14,052,423.80
所有者权益：
实收基金6.4.7.9 2,510,042,222.37 2,422,322,487.49
未分配利润6.4.7.10 282,641,360.79 630,082,352.53
所有者权益合计2,792,683,583.16 3,052,404,840.02
负债和所有者权益总计2,805,583,245.52 3,066,457,263.82
注：报告截止日2010 年6 月30 日，基金份额净值1.1126 元，基金份额总
额2,510,042,222.37 份。
6.2 利润表
会计主体：兴业可转债混合型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
单位：人民币元
项目附注号
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009 年6 月30 日
一、收入-155,193,845.43 581,010,489.75
1.利息收入12,711,215.72 18,392,427.79
其中：存款利息收入6.4.7.11 1,409,241.39 1,684,744.09
债券利息收入10,841,559.57 16,681,683.70
资产支持证券利
息收入- -
买入返售金融资
产收入460,414.76 26,000.00
其他利息收入- -
2.投资收益（损失以“-”
填列） 109,126,575.87 197,426,138.05
其中：股票投资收益6.4.7.12 54,127,773.78 146,708,739.24
基金投资收益- -
债券投资收益6.4.7.13 51,764,406.34 48,135,857.65
资产支持证券投
资收益- -
衍生工具收益6.4.7.14 - -
股利收益6.4.7.15 3,234,395.75 2,581,541.16
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -277,288,715.61 364,538,688.53
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
15
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 257,078.59 653,235.38
减：二、费用30,539,945.97 26,642,962.78
1．管理人报酬6.4.10.2.1 18,875,326.07 17,129,133.38
2．托管费6.4.10.2.2 3,629,870.45 3,294,064.12
3．销售服务费- -
4．交易费用6.4.7.18 7,383,495.02 6,059,893.46
5．利息支出490,453.09 -
其中：卖出回购金融资
产支出490,453.09 -
6．其他费用6.4.7.19 160,801.34 159,871.82
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列） -185,733,791.40 554,367,526.97
减：所得税费用- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列） -185,733,791.40 554,367,526.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴业可转债混合型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 项目月30 日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 2,422,322,487.49 630,082,352.53 3,052,404,840.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -185,733,791.40 -185,733,791.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
87,719,734.88 15,576,209.18 103,295,944.06
其中：1.基金申购款335,023,384.92 61,268,425.63 396,291,810.55
2.基金赎回款-247,303,650.04 -45,692,216.45 -292,995,866.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -177,283,409.52 -177,283,409.52
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
16
五、期末所有者权益
（基金净值） 2,510,042,222.37 282,641,360.79 2,792,683,583.16
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 项目月30 日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 1,981,317,338.37 33,571,045.81 2,014,888,384.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 554,367,526.97 554,367,526.97
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
463,819,019.45 41,849,617.33 505,668,636.78
其中：1.基金申购款1,045,476,946.96 138,225,622.92 1,183,702,569.88
2.基金赎回款-581,657,927.51 -96,376,005.59 -678,033,933.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -50,514,583.46 -50,514,583.46
五、期末所有者权益
（基金净值） 2,445,136,357.82 579,273,606.65 3,024,409,964.47
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：
詹鸿飞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]27 号文《关于同意兴业可
转债混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司（原
名“兴业基金管理有限公司”）作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2004
年5 月11 日正式生效，首次设立募集规模为3,282,404,810.93 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为及注册登记机构为兴
业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
17
本基金的业绩比较基准为：80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300 指数＋
5%×同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也
参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会
制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基
金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度
报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度
报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010
年6 月30 日的财务状况以及2010 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
18
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的
利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发
股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上
市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在
代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
活期存款399,104,367.46
定期存款-
其他存款-
合计399,104,367.46
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6项目月30日
成本公允价值公允价值变动
股票587,455,641.65 580,657,668.28 -6,797,973.37
交易所市场1,378,443,211.30 1,316,168,203.68 -62,275,007.62
债券银行间市场392,440,000.00 391,400,000.00 -1,040,000.00
合计1,770,883,211.30 1,707,568,203.68 -63,315,007.62
资产支持证券- - -
基金- - -
其他- - -
合计2,358,338,852.95 2,288,225,871.96 -70,112,980.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
应收活期存款利息122,248.24
应收定期存款利息-
应收其他存款利息-
应收结算备付金利息1,798.11
应收债券利息8,444,000.51
应收买入返售证券利息-
应收申购款利息-
其他31.14
合计8,568,078.00
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
20
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用1,962,371.61
银行间市场应付交易费用6,203.50
合计1,968,575.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金1,000,000.00
应付赎回费7,400.48
预提审计费49,588.57
信息披露费99,178.95
合计1,156,168.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 项目月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末2,422,322,487.49 2,422,322,487.49
本期申购335,023,384.92 335,023,384.92
本期赎回（以“-”号填列） -247,303,650.04 -247,303,650.04
本期末2,510,042,222.37 2,510,042,222.37
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末110,409,252.17 519,673,100.36 630,082,352.53
本期利润91,554,924.21 -277,288,715.61 -185,733,791.40
本期基金份额交易产
生的变动数-766,066.54 16,342,275.72 15,576,209.18
其中：基金申购款3,680,084.26 57,588,341.37 61,268,425.63
基金赎回款-4,446,150.80 -41,246,065.65 -45,692,216.45
本期已分配利润-177,283,409.52 - -177,283,409.52
本期末23,914,700.32 258,726,660.47 282,641,360.79
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
21
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
活期存款利息收入1,373,592.26
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入26,761.23
其他8,887.90
合计1,409,241.39
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
卖出股票成交总额2,566,095,165.43
减：卖出股票成本总额2,511,967,391.65
买卖股票差价收入54,127,773.78
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额1,563,984,465.49
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额1,505,035,879.09
减：应收利息总额7,184,180.06
债券投资收益51,764,406.34
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益3,234,395.75
基金投资产生的股利收益-
合计3,234,395.75
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
22
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
1. 交易性金融资产-277,288,715.61
——股票投资-77,099,382.11
——债券投资-200,189,333.50
——资产支持证券投资-
——基金投资-
2. 衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
合计-277,288,715.61
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入191,039.34
转换费收入59,116.24
交易手续费返还6,923.01
合计257,078.59
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用7,379,245.02
银行间市场交易费用4,250.00
合计7,383,495.02
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用49,588.57
信息披露费99,178.95
银行汇划费3,033.82
帐户维护费9,000.00
合计160,801.34
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
23
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况
本报告期与本基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发
生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）
基金托管人、基金代销机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方
名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
兴业证券1,208,162,758.58 25.93% 712,951,571.53 18.08%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及2009 年上半年度均未通过关联方交易单元进行权证交
易。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
24
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6关联方月30日
名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
兴业证券306,320,196.86 35.70% 198,744,259.89 26.33%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
关联方2009年1月1日至2009年6月30日
名称
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
兴业证券- - 300,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方2010年1月1日至2010年6月30日
名称当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券1,026,722.74 26.08% 1,026,722.74 52.32%
上年度可比期间
关联方2009年1月1日至2009年6月30日
名称当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券609,643.52 18.16% 111,021.43 5.21%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限
于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人
因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009
年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费18,875,326.07 17,129,133.38
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
25
其中：支付销售机构的客
户维护费198,287.76 204,718.36
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1. 30%的年费率计提。计算方法
如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1. 30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6
月30日
当期发生的基金应
支付的托管费3,629,870.45 3,294,064.12
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法
如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及2009 年上半年度均未通过银行间同业市场与关联方进行
债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日至2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009
年6月30日
期初持有的基金份额98,172,470.98 89,995,685.25
期间申购/买入总份额6,109,708.40 1,555,352.96
期间因拆分变动份额- -
减：期间赎回/卖出总份额- -
期末持有的基金份额104,282,179.38 91,551,038.21
期末持有的基金份额占基
金总份额比例4.15% 3.74%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出
总份额含转换转出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合
公允性要求。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和2009 年度末均未投
资本基金。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
26
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方
名称
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
工商银行399,104,367.46 1,373,592.26 305,579,336.03 1,641,547.91
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及2009 年上半年度均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
27
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额利润分配合计备注
1 2010-01-19 2010-01-19 0.480 25,116,437.84 90,625,455.86 115,741,893.70 -
2 2010-06-02 2010-06-02 0.250 13,857,527.98 47,683,987.84 61,541,515.82 -
合计- - 0.730 38,973,965.82 138,309,443.70 177,283,409.52 -
6.4.12 期末（2010 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末成
本总额
期末
估值总额
备注
002431 棕榈园林2010-06-02 -
认购新
发证券45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 -
002440 闰土股份2010-06-25 2010-07-06
认购新
发证券31.20 31.20 1,500 46,800.00 46,800.00 -
300072 三聚环保2010-04-16 2010-07-27
认购新
发证券32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 -
300073 当升科技2010-04-16 2010-07-27
认购新
发证券36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
300093 金刚玻璃2010-06-30 - 认购新16.20 16.20 119,402 1,934,312.40 1,934,312.40 -
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
28
发证券
300094 国联水产2010-06-30 2010-07-08
认购新
发证券14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 -
600000 浦发银行2009-09-30 2010-09-29
非公开
增发16.59 13.36 6,500,000 82,950,000.00 86,840,000.00 -
注：本基金于2009 年9 月30 日参与浦发银行非公开发行，购入数量5,000,000 股，该股票于2010 年6 月10 日实施2009 年度利
润分配，按每10 股派1.5 元人民币现金（含税），每10 股送红股3 股新增1,500,000 股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000895 双汇发展2010-03
-22
重大资
产重组43.54 - - 650,000 32,047,364.41 28,301,000.00
2010年4月14日起
采用指数收益法
进行估值
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
29
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当
的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员
会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本
基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过
该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场
交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交
易，因此，除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投
资等。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
30
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年6 月30 日
1 个月以内1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款399,104,367.46 - - - - - 399,104,367.46
结算备付金5,708,272.10 - - - - - 5,708,272.10
存出保证金98,780.49 - - - - 1,654,800.11 1,753,580.60
交易性金融资产- - 391,400,000.00 841,997,987.58 474,170,216.10 580,657,668.28 2,288,225,871.96
应收证券清算款- - - - - 98,777,597.87 98,777,597.87
应收利息- - - - - 8,568,078.00 8,568,078.00
应收申购款3,445,477.53 - - - - - 3,445,477.53
衍生金融资产- - - - - - -
买入返售金融资产- - - - - - -
资产总计408,356,897.58 - 391,400,000.00 841,997,987.58 474,170,216.10 689,658,144.26 2,805,583,245.52
负债
应付赎回款- - - - - 2,183,458.54 2,183,458.54
应付管理人报酬- - - - - 3,042,176.27 3,042,176.27
应付托管费- - - - - 585,033.88 585,033.88
应付证券清算款- - - - - 3,964,250.56 3,964,250.56
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
31
应付交易费用- - - - - 1,968,575.11 1,968,575.11
其它负债- - - - - 1,156,168.00 1,156,168.00
其他负债- - - - - - -
负债总计- - - - - 12,899,662.36 12,899,662.36
利率敏感度缺口408,356,897.58 - 391,400,000.00 841,997,987.58 474,170,216.10 676,758,481.90 2,792,683,583.16
上年度末
2009年12月31日
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款200,690,706.97 - - - - - 200,690,706.97
结算备付金4,127,311.22 - - - - - 4,127,311.22
存出保证金98,780.49 - - - - 2,502,020.06 2,600,800.55
交易性金融资产- 398,680,000.00 196,740,000.00 1,171,813,188.57 207,356,363.47 818,457,985.90 2,793,047,537.94
应收证券清算款- - - - - 57,087,879.62 57,087,879.62
应收利息- - - - - 6,140,282.19 6,140,282.19
应收申购款2,762,745.33 - - - - - 2,762,745.33
衍生金融资产- - - - - - -
买入返售金融资产- - - - - - -
资产总计207,679,544.01 398,680,000.00 196,740,000.00 1,171,813,188.57 207,356,363.47 884,188,167.77 3,066,457,263.82
负债
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
32
应付赎回款- - - - - 6,099,081.75 6,099,081.75
应付管理人报酬- - - - - 3,386,897.26 3,386,897.26
应付托管费- - - - - 651,326.40 651,326.40
应付证券清算款- - - - - - -
应付交易费用- - - - - 2,791,467.30 2,791,467.30
其它负债- - - - - - -
其他负债- - - - - 1,123,651.09 1,123,651.09
负债总计- - - - - 14,052,423.80 14,052,423.80
利率敏感度缺口207,679,544.01 398,680,000.00 196,740,000.00 1,171,813,188.57 207,356,363.47 870,135,743.97 3,052,404,840.02
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
33
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动
假设
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
利率+1% -585,878.61 -1,834,440.00
分析
利率-1% 616,416.87 1,861,590.00
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决
定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为不超过基金资产净值的30%；可转债
为30%-95%；现金和到期日在一年以内的政府债券的比例在5%以上。于2010
年6 月30 日和2009 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资
产-股票投资
580,657,668.28 20.79 818,457,985.90 26.81
交易性金融资
产-债券投资
1,707,568,203.68 61.14 1,974,589,552.04 64.69
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他- - - -
合计2,288,225,871.96 81.94 2,793,047,537.94 91.50
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价
模型（CAPM）描述的规律进行变动；
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行假设分析；
在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得
到基金净值的变化。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
-10% -167,502,294.61 -128,179,170.00
分析
+10% 167,495,373.50 128,179,170.00
注：本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。
上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资
价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资580,657,668.28 20.70
其中：股票580,657,668.28 20.70
2 固定收益投资1,707,568,203.68 60.86
其中：债券1,707,568,203.68 60.86
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计404,812,639.56 14.43
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
35
6 其他各项资产112,544,734.00 4.01
7 合计2,805,583,245.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业21,401,307.80 0.77
B 采掘业23,606,674.32 0.85
C 制造业346,829,485.19 12.42
C0 食品、饮料85,407,000.00 3.06
C1 纺织、服装、皮毛- -
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷- -
C4 石油、化学、塑胶、塑料29,973,698.14 1.07
C5 电子24,239,636.40 0.87
C6 金属、非金属22,448,690.95 0.80
C7 机械、设备、仪表100,395,559.84 3.59
C8 医药、生物制品84,364,899.86 3.02
C99 其他制造业- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业4,525,954.95 0.16
F 交通运输、仓储业- -
G 信息技术业22,077,893.89 0.79
H 批发和零售贸易34,761,661.13 1.24
I 金融、保险业86,840,000.00 3.11
J 房地产业3,137,380.16 0.11
K 社会服务业37,477,310.84 1.34
L 传播与文化产业- -
M 综合类- -
合计580,657,668.28 20.79
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600000 浦发银行6,500,000 86,840,000.00 3.11
2 600690 青岛海尔4,044,485 77,249,663.50 2.77
3 000869 张裕Ａ 500,000 39,990,000.00 1.43
4 000423 东阿阿胶1,099,921 38,233,253.96 1.37
5 600511 国药股份1,596,769 34,761,661.13 1.24
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
36
6 000895 双汇发展650,000 28,301,000.00 1.01
7 002055 得润电子1,999,970 24,239,636.40 0.87
8 000983 西山煤电1,299,927 23,606,674.32 0.85
9 600066 宇通客车1,552,374 23,145,896.34 0.83
10 000887 中鼎股份1,499,956 22,874,329.00 0.82
11 002069 獐子岛776,556 21,394,117.80 0.77
12 600570 恒生电子1,390,229 20,881,239.58 0.75
13 000826 桑德环境1,000,000 20,460,000.00 0.73
14 000888 峨眉山Ａ 999,842 17,017,310.84 0.61
15 000028 一致药业533,700 15,263,820.00 0.55
16 002007 华兰生物300,000 13,524,000.00 0.48
17 600365 通葡股份1,000,000 11,590,000.00 0.42
18 000513 丽珠集团289,613 10,657,758.40 0.38
19 000639 金德发展500,000 10,515,000.00 0.38
20 002328 新朋股份499,904 7,848,492.80 0.28
21 600196 复星医药382,061 6,686,067.50 0.24
22 600779 水井坊300,000 5,526,000.00 0.20
23 600844 丹化科技345,000 5,037,000.00 0.18
24 002431 棕榈园林82,455 4,525,954.95 0.16
25 000402 金融街348,563 2,900,044.16 0.10
26 300072 三聚环保49,377 2,015,569.14 0.07
27 300073 当升科技33,955 1,994,856.25 0.07
28 300093 金刚玻璃119,402 1,934,312.40 0.07
29 002315 焦点科技18,189 1,196,654.31 0.04
30 600048 保利地产23,200 237,336.00 0.01
31 000656 ST 东源17,450 138,029.50 0.00
32 002440 闰土股份1,500 46,800.00 0.00
33 300080 新大新材500 18,000.00 0.00
34 300094 国联水产500 7,190.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600352 浙江龙盛140,319,770.16 4.60
2 600558 大西洋97,180,748.61 3.18
3 600690 青岛海尔85,277,932.03 2.79
4 601988 中国银行84,386,562.95 2.76
5 600999 招商证券77,652,699.99 2.54
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
37
6 601699 潞安环能75,312,228.51 2.47
7 000001 深发展Ａ 71,214,973.29 2.33
8 000983 西山煤电70,401,597.62 2.31
9 002007 华兰生物55,169,508.52 1.81
10 000423 东阿阿胶52,174,845.60 1.71
11 601166 兴业银行45,799,302.52 1.50
12 000969 安泰科技44,478,171.98 1.46
13 002069 獐子岛40,486,434.01 1.33
14 601318 中国平安39,444,578.49 1.29
15 000528 柳工39,290,624.41 1.29
16 002304 洋河股份37,804,544.16 1.24
17 600749 西藏旅游37,524,413.62 1.23
18 600326 西藏天路37,119,382.72 1.22
19 000792 盐湖钾肥35,756,388.02 1.17
20 600837 海通证券35,586,546.56 1.17
21 600511 国药股份35,191,261.84 1.15
22 600036 招商银行32,596,723.58 1.07
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600352 浙江龙盛133,972,894.67 4.39
2 601318 中国平安107,429,915.12 3.52
3 600558 大西洋100,005,110.41 3.28
4 000983 西山煤电89,101,662.75 2.92
5 601699 潞安环能74,824,846.69 2.45
6 600999 招商证券74,681,157.17 2.45
7 601988 中国银行73,577,942.43 2.41
8 000001 深发展Ａ 68,957,518.79 2.26
9 600196 复星医药62,985,652.38 2.06
10 000063 中兴通讯62,265,999.58 2.04
11 601628 中国人寿58,124,937.60 1.90
12 002007 华兰生物55,666,146.75 1.82
13 002092 中泰化学54,502,253.28 1.79
14 600664 哈药股份52,396,708.37 1.72
15 600015 华夏银行46,960,605.13 1.54
16 000826 桑德环境46,322,924.69 1.52
17 000969 安泰科技45,013,174.23 1.47
18 601166 兴业银行44,691,918.23 1.46
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
38
19 600749 西藏旅游40,126,949.26 1.31
20 000528 柳工39,661,683.40 1.30
21 002304 洋河股份38,657,756.30 1.27
22 000792 盐湖钾肥36,742,184.03 1.20
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额2,351,266,456.14
卖出股票的收入（成交）总额2,566,095,165.43
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券- -
2 央行票据391,400,000.00 14.02
3 金融债券- -
其中：政策性金融债- -
4 企业债券30,510,887.40 1.09
5 企业短期融资券- -
6 可转债1,285,657,316.28 46.04
7 其他- -
8 合计1,707,568,203.68 61.14
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码债券名称数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 113001 中行转债3,956,230 400,133,102.20 14.33
2 1001019 10 央行票据19 4,000,000 391,400,000.00 14.02
3 110003 新钢转债2,752,730 289,064,177.30 10.35
4 125709 唐钢转债2,301,992 249,006,474.64 8.92
5 110007 博汇转债764,500 81,801,500.00 2.93
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调
查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外
的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号名称金额
1 存出保证金1,753,580.60
2 应收证券清算款98,777,597.87
3 应收股利-
4 应收利息8,568,078.00
5 应收申购款3,445,477.53
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计112,544,734.00
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 110003 新钢转债289,064,177.30 10.35
2 125709 唐钢转债249,006,474.64 8.92
3 110007 博汇转债81,801,500.00 2.93
4 110008 王府转债70,832,139.60 2.54
5 110004 厦工转债51,331,059.00 1.84
6 110078 澄星转债39,525,500.00 1.42
7 125960 锡业转债12,510,173.34 0.45
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
流通受限情况
说明
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
40
例(%)
1 600000 浦发银行86,840,000.00 3.11 非公开增发
2 000895 双汇发展28,301,000.00 1.01 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
63,438 39,566.86 330,418,147.60 13.16% 2,179,624,074.77 86.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金1,878,072.95 0.07%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年5 月11 日）基金份额总额3,282,404,810.93
本报告期期初基金份额总额2,422,322,487.49
本报告期基金总申购份额335,023,384.92
减：本报告期基金总赎回份额247,303,650.04
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额2,510,042,222.37
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
41
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会
计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
中金公司1 2,078,268,098.74 44.60% 1,790,438.42 45.48% -
兴业证券2 1,208,162,758.58 25.93% 1,026,722.74 26.08% -
中银国际1 1,038,888,372.52 22.30% 846,400.81 21.50% -
光大证券1 334,398,852.75 7.18% 272,915.42 6.93% -
广发证券1 - - - - -
国泰君安1 - - - - -
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
42
证券
申银万国
证券1 - - - - -
国元证券1 - - - - -
金元证券1 - - - - -
中信建投
证券1 - - - - -
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2、本报告期内，本基金停止租用国盛证券、中银国际证券、湘财证券席位
各1 个，停止租用中国银河证券席位2 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易
券商名称
成交金额占当期债券成交总额的比例
中金公司473,444,180.08 55.18%
兴业证券306,320,196.86 35.70%
中银国际54,024,451.50 6.30%
光大证券24,278,118.51 2.83%
广发证券- -
国泰君安证券- -
申银万国证券- -
国元证券- -
金元证券- -
中信建投证券- -
10.8 其他重大事件
序号公告事项法定披露方式
法定披
露日期
1
旗下各基金2009年年度资产净值公
告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-1-1
2
关于参加邮储银行网上银行申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-1-7
3
关于旗下部分基金在华夏银行开通
转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-1-21
4
关于增加齐鲁证券为旗下基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-1-22
5
关于增加齐鲁证券为办理旗下基金
定期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-1-22
6
关于通过齐鲁证券网上交易系统申
购（含定期定额申购）旗下部分基
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-2-1
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
43
金费率优惠活动的公告
7
关于增加爱建证券为旗下基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-2-4
8
关于增加爱建证券为办理旗下基金
定期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-2-4
9
关于通过爱建证券网上交易系统申
购旗下部分基金费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-2-4
10
关于旗下部分基金在爱建证券开通
转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-2-4
11
关于旗下部分基金参加湘财证券定
期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-2-12
12
关于暂停向深交所发送旗下部分基
金基金净值数据的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-2-26
13
关于增加安信证券为旗下基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-3-2
14
关于增加安信证券为办理旗下基金
定期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-3-2
15
关于通过招商证券网上交易系统申
购旗下部分基金费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-3-5
16
关于旗下部分基金在齐鲁证券开通
转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-3-8
17
关于兴业可转债混合型证券投资基
金继续暂停接受伍万元以上申购、
转入申请的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-3-17
18
关于旗下部分基金参加华夏银行网
上银行申购、定期定额业务申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-3-31
19
关于通过工商银行个人电子银行申
购旗下部分基金继续开展申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-3-31
20
关于工商银行个人电子银行基金申
购费率优惠活动优惠折扣率调整的
公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-1
21
关于增加华融证券为旗下基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-1
22
关于增加华融证券为办理旗下基金
定期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-1
23
关于旗下部分基金在华融证券开通
转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-1
24
关于开通中国工商银行借记卡基金
网上直销业务（含定投）的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-2
25 关于开通中国工商银行借记卡网上中国证券报、上海证券2010-4-2
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
44
直销转换业务的公告报、基金管理人网站
26
关于调整旗下部分基金在上海浦东
发展银行定期定额投资起点金额的
公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-6
27
关于通过东方证券网上、电话、手
机委托交易申购旗下部分基金费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-6
28
关于旗下部分基金参加兴业证券定
期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-10
29
关于长期停牌股票估值政策调整及
对基金资产净值影响的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-16
30
关于兴业可转债混合型证券投资基
金继续暂停接受伍万元以上申购、
转入申请的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-17
31
关于旗下部分基金参加深圳发展银
行优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-4-30
32
关于兴业可转债混合型证券投资基
金继续暂停接受伍万元以上申购、
转入申请的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-5-17
33
兴业可转债混合型证券投资基金第
三十八次分红公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-5-28
34
关于旗下基金参加华融证券费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-5-29
35
关于增加国信证券为旗下基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-3
36
关于增加国信证券为办理旗下基金
定期定额投资业务代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-3
37
关于旗下部分基金在国信证券开通
转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-3
38
关于旗下部分基金参加农业银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-4
39
关于兴业可转债混合型证券投资基
金继续暂停接受伍万元以上申购、
转入申请的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-17
40
关于增加申银万国证券为办理旗下
基金定期定额投资业务代销机构的
公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-24
41
关于旗下基金参加安信证券网上申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-25
42
关于旗下基金参加浦发银行基金定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-30
43
关于旗下部分基金参加交通银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-30
兴业可转债混合型证券投资基金2010 年半年度报告
45
告
44
关于继续参加邮储银行网上银行申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站2010-6-30
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准兴业可转债混合型证券投资基金设立的文件
2、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》
3、《兴业可转债混合型证券投资基金托管协议》
4、《兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基
金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十八日

来源上海证券报)