华泰柏瑞稳本增利债券2010年半年度报告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2010年8月28日 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 2 页 共 42 页
§1 重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起，由"友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金"更名为"华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金"，基金简称为"华泰柏瑞稳本增利债券"，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。
华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 3 页 共 42 页
1.2 目录

§1 重要提示及目录...................................................................................................................................................2
1.1 .......................................................................................................................................................2 重要提示
1.2 目录................................................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................................................................5
2.4信息披露方式.................................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................................6
§3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................................................................6
3.2 基金净值表现................................................................................................................................................7
§4 管理人报告.............................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................................12
§5 托管人报告...........................................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............................12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................................12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................................13
6.1资产负债表...................................................................................................................................................13
6.2 利润表..........................................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................................15
6.4 报表附注......................................................................................................................................................16
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................................34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................................36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.................................................36
7.9 投资组合报告附注.......................................................................................................................................37
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.............................................................................38
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................................38 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 4 页 共 42 页

§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议...........................................................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................................39
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................................39
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................................39
10.8 其它重大事件............................................................................................................................................40
§11 备查文件目录....................................................................................................................................................42
11.1备查文件目录..............................................................................................................................................42
11.2存放地点......................................................................................................................................................42
11.3查阅方式......................................................................................................................................................42 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 5 页 共 42 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码 519519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年12月03日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 473,181,867.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
下属分级基金的交易代码： 519519 460003
报告期末下属分级基金的份额总额 315,780,207.55 份 157,401,659.74 份

2.2 基金产品说明
投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。
业绩比较基准 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
下属分级基金的风险收益特征 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈晖 张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201
注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 深圳深南大道7088号招商
华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 6 页 共 42 页
证大五道口广场1号楼17层 银行大厦
办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 深圳深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码 200135 518040
法定代表人 齐亮 秦晓

2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www. huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
基金级别 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年01月01日至2010年06月30日 ) 报告期( 2010年01月01日至2010年06月30日 )
本期已实现收益 12,369,260.19 6,745,825.00
本期利润 10,205,604.58 5,727,247.81
加权平均基金份额本期利润 0.0359 0.0354
本期加权平均净值利润率 3.30% 3.28%
本期基金份额净值增长率 3.44% 3.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 21,873,978.18 9,524,288.39
期末可供分配基金份额利润 0.0693 0.0605
期末基金资产净值 337,654,185.73 166,925,948.13
期末基金份额净值 1.0693 1.0605
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 21.08% 20.16%

注： 1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型为华泰华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 7 页 共 42 页
柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。原友邦短债基金的基金份额全部转为A类份额，B类基金份额于2008年1月9日开始销售。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞稳本增利债券A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.16% 0.09% 0.11% 0.04% 0.05% 0.05%
过去三个月 1.10% 0.12% 1.09% 0.04% 0.01% 0.08%
过去六个月 3.44% 0.11% 2.58% 0.04% 0.86% 0.07%
过去一年 4.56% 0.30% 2.70% 0.04% 1.86% 0.26%
过去三年 - - - - - -
自基金转型起至今（2007年12月03日-2010年6月30日） 21.08% 0.26% 12.51% 0.06% 8.57% 0.20%

华泰柏瑞稳本增利债券B
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.12% 0.09% 0.11% 0.04% 0.01% 0.05%
过去三个月 1.03% 0.12% 1.09% 0.04% -0.06% 0.08%
过去六个月 3.28% 0.11% 2.58% 0.04% 0.70% 0.07%
过去一年 4.23% 0.30% 2.70% 0.04% 1.53% 0.26%
过去三年 - - - - - -
自基金转型起至今（2007年12月03日-2010年6月30日） 20.16% 0.26% 12.51% 0.06% 7.65% 0.20%

注： 本基金的业绩基准由中信全债指数和一年期银行定期存款税后收益率按照80%与20%之比构建，并每日进行再平衡。 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：图示日期为2007年12月3日至2010年6月30日。
第 8 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告
注：图示日期为2007年12月3日至2010年6月30日。
1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 2、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 10 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金。截至2010年6月30日，公司基金管理规模为168.64亿元。
注：公司外方股东AIG Global Investment Corp. ( "美国国际集团投资有限公司")已更名为"PineBridge Investments LLC"（"柏瑞投资有限责任公司"），详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沈涛 本基金的基金经理 2008 年03 月04 日 - 17 年 沈涛先生，经济学博士。2005年9 月至2007年11 月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007 年11 月加入本公司，2008 年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金基金经理，200 9年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理。

注： 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
第 10 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 11 页 共 42 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年的债市总体而言是震荡向上的,尽管相比一季度来说，二季度由于货币市场流动性的持续收紧导致货币市场利率的大幅上升，影响了中长期端债券的供求，导致市场绝大部分品种价格下跌，10年期国债收益率上升达15BPS以上,但收益率曲线整体下降明显,越来越多的资金由于担心经济增速的放缓而加入债市,尽管对企业信用与通胀也有担心,但显然前者更占优势。与此同时，股票市场上证指数结束了一季度的3000点左右的盘整,从四月初的3100点以上大幅下跌到6月末的2400点左右，流动性的收紧则是除了对经济前景担忧的另一个重要的方面。
基金在二季度在保持高流动性的同时，仍积极持有了信用债及部分高等级债券；基金基本规避了权益类品种的主动投资风险，也基本规避了认购新股的潜在风险，尽管于三月下旬曾部分地介入了权益类市场，但在四月中下旬已经退出。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期末，本基金A类和B类基金份额净值分别为1.0693元和1.0605元，分别上涨3.44%和3.28%，同期本基金的业绩比较基准上涨2.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们观察到经济放缓的趋势已经逐渐明朗，多项宏观经济指标表示，过热的势头已经得到遏制，宏观政策进一步收紧的可能性降低，我们关注的重点可能转向政府对转型的规划及进展。目前看由于经济放缓，可能我们对通胀的担心也不会持续太长的时间，反之我华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 12 页 共 42 页
们可能更加会担心企业中期的利润走向,当然我们仍然需要关注政策面的变化;另外一个方面,关注周边形势的变化对帮助我们判断经济的回调是否仅仅是政策调控的结果而言显得尤为重要。总体来说，相对于权益类品种而言，市场可能更有利于固定收益类的品种。
本基金仍将延续稳定增长的特点，在控制风险的前提下，适当争取更多收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%；基金收益分配后每基金份额净值不低于面值。本基金于2010年4月30日实施了本年度第一次收益分配，每10份基金份额获得0.5元红利。截至本报告期末，基金可分配收益为A类：0.0693元/份和B类：0.0605元/份。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 13 页 共 42 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2010年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产：
银行存款
1,421,460.41 98,690,657.43 结算备付金
347,941.33 1,860,813.70 存出保证金
510,000.00 510,000.00 交易性金融资产
518,377,964.59 372,450,530.76 其中：股票投资
- 10,097,148.89 基金投资
- - 债券投资
508,376,322.00 351,083,446.28 资产支持证券投资
10,001,642.59 11,269,935.59 衍生金融资产
- - 买入返售金融资产
- - 应收证券清算款
- - 应收利息
6,257,772.01 2,799,195.08 应收股利
- - 应收申购款
208,969.65 127,199.80 递延所得税资产
- - 其它资产
- - 资产总计
527,124,107.99 476,438,396.77 负债和所有者权益
本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债：
短期借款
- - 交易性金融负债
- - 衍生金融负债
- - 卖出回购金融资产款
20,000,000.00 40,000,000.00 应付证券清算款
- - 应付赎回款
719,803.54 228,356.47 应付管理人报酬
289,784.44 263,961.67 应付托管费
82,795.54 75,417.62 应付销售服务费
41,433.10 45,901.57 应付交易费用
220,349.22 616,544.19

6.4.7.1
6.4.7.2
6.4.7.3
6.4.7.4
6.4.7.5
6.4.7.6
附注号
6.4.7.3
6.4.7.7 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 14 页 共 42 页
应交税费
665,911.60 577,311.60 应付利息
1,386.45 5,329.74 应付利润
- - 递延所得税负债
- - 其它负债
522,510.24 495,340.42 负债合计
22,543,974.13 42,308,163.28 所有者权益：
实收基金
473,181,867.29 402,132,543.96 未分配利润
31,398,266.57 31,997,689.53 所有者权益合计
504,580,133.86 434,130,233.49 负债和所有者权益总计
527,124,107.99 476,438,396.77 注： 报告截止日2010年6月30日，基金份额总额为473,181,867.29份，其中A类基金份额净值1.0693元，A类基金份额总额315,780,207.55份；B类基金份额净值1.0605元，B类基金份额总额157,401,659.74份。

6.4.7.8
6.4.7.9
6.4.7.10
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期 2010年01月01日至2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日 一、收入
19,216,503.39 24,437,445.35 1.利息收入
6,564,644.62 7,436,319.92 其中：存款利息收入
122,247.78 67,558.84 债券利息收入
6,239,642.29 7,078,892.96 资产支持证券利息收入
187,004.55 289,868.12 买入返售金融资产收入
15,750.00 - 其它利息收入
- - 2.投资收益（损失以"-"填列）
15,813,159.27 32,981,543.74 其中：股票投资收益
10,028,119.49 20,390,301.75 债券投资收益
5,773,240.38 11,799,426.49 资产支持证券投资收益
- - 衍生工具收益
- - 股利收益
11,799.40 791,815.50 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
-3,182,232.80 -16,398,104.62 4.其它收入（损失以"-"号填列）
20,932.30 417,686.31

6.4.7.11
6.4.7.12
6.4.7.13
6.4.7.14
6.4.7.15
6.4.7.16
6.4.7.17
6.4.7.18 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 15 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
减：二、费用 3,283,651.00 4,427,418.50
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,680,249.42 1,710,448.24
2．托管费 6.4.10.2.2 480,071.22 488,699.51
3．销售服务费 6.4.10.2.3 259,900.67 391,454.56
4．交易费用 6.4.7.19 556,785.19 1,638,145.60
5．利息支出 216,183.02 83,817.87
其中：卖出回购金融资产支出 216,183.02 83,817.87
6．其它费用 6.4.7.20 90,461.48 114,852.72
三、利润总额 15,932,852.39 20,010,026.85
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-" 15,932,852.39 20,010,026.85
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2010年01 月01 日至2010 年06 月30 日
单位：人民币元

项目 本期 2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 402,132,543.96 31,997,689.53 434,130,233.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 15,932,852.39 15,932,852.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 71,049,323.33 6,881,839.05 77,931,162.38
其中：1.基金申购款 116,404,594.02 10,948,762.55 127,353,356.57
2.基金赎回款 -45,355,270.69 -4,066,923.50 -49,422,194.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -23,414,114.40 -23,414,114.40
五、期末所有者权益（基金净值） 473,181,867.29 31,398,266.57 504,580,133.86
项目 上年度可比期间 2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 610,639,133.45 57,409,477.07 668,048,610.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 20,010,026.85 20,010,026.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -197,812,405.66 -17,651,969.65 -215,464,375.31

第 15 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 16 页 共 42 页
其中：1.基金申购款
16,020,700.91 181,773,512.89 2.基金赎回款
-33,672,670.56 -397,237,888.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）
-19,377,990.50 -19,377,990.50 五、期末所有者权益（基金净值）
40,389,543.77 453,216,271.56 报表附注为财务报表的组成部分。

165,752,811.98
-363,565,217.64
-
412,826,727.79
本报告6.1 … 6.4 财务报表由下列负责人签署；
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 陈国杰 主管会计工作负责人 房伟力 会计机构负责人 陈培
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(原友邦华泰中短期债券投资基金) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第37号《关于同意友邦华泰中短期债券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,652,942,702.72元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第32号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,654,301,635.20份基金份额，其中认购资金利息折合1,358,932.48份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金有关事项的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第323号《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，本基金的基金类别自2007年12月3日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》自2007年12月3日起生效，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》和《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。
根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2007年12月3日起，本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取前端申购费用但免收销售服务费的称为A类，而不收取前端申购费用只从本类别基金资产中计提销售服务费的称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围自2007年12月3日起变更为华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 17 页 共 42 页
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。此外，本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的5%，持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的转型后业绩比较基准为：中信标普全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2010年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明
本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 18 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款 单位：人民币元

项目 本期末 201 0年06月30日
活期存款 1,421,460.41
定期存款 -
其中：存款期限1-3 个月 -
其它存款 -
合计： 1,421,460.41

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
项目 本期末201 0年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券 交易所市场 153,476,219.61 154,186,322.00 710,102.39
银行间市场 354,260,044.11 354,190,000.00 -70,044.11
合计 507,736,263.72 508,376,322.00 640,058.28
资产支持证券 10,001,642.59 10,001,642.59 -
其它 - - -
合计 517,737,906.31 518,377,964.59 640,058.28

注： 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.7.3衍生金融资产/负债

注： 截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 第 18 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 19 页 共 42 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注： 截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注： 截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
应收活期存款利息 2,845.27
-
-
121.80
6,207,282.63
-
90.21
47,432.10
6,257,772.01
6.4.7.6 其它资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。

应收定期存款利息
应收其它存款利息
应收结算备付金利息
应收债券利息
应收买入返售证券利息
应收申购款利息
其它
合计
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
交易所市场应付交易费用 215,970.47
4,378.75
220,349.22
6.4.7.8 其它负债

银行间市场应付交易费用
合计
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
556.68
22,315.49
249,588.57
49.50
522,510.24

应付赎回费
预提审计费
预提信息披露费
其他应付款
合计 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 20 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
华泰柏瑞稳本增利债券A
项目 本期 201 0年01月01日至201 0年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 240,664,049.11 240,664,049.11
本期申购 81,526,678.36 81,526,678.36
本期赎回 -6,410,519.92 -6,410,519.92
本期末 315,780,207.55 315,780,207.55

华泰柏瑞稳本增利债券B
项目 本期 201 0年01月01日至201 0年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 161,468,494.85 161,468,494.85
本期申购 34,877,915.66 34,877,915.66
本期赎回 -38,944,750.77 -38,944,750.77
本期末 157,401,659.74 157,401,659.74

注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
华泰柏瑞稳本增利债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 19,118,354.67 697,313.71 19,815,668.38
本期利润 12,369,260.19 -2,163,655.61 10,205,604.58
本期基金份额交易产生的变动数 7,141,733.06 268,215.29 7,409,948.35
其中：基金申购款 7,744,474.63 306,860.81 8,051,335.44
基金赎回款 -602,741.57 -38,645.52 -641,387.09
本期已分配利润 -15,557,243.13 - -15,557,243.13
本期末 23,072,104.79 -1,198,126.61 21,873,978.18

华泰柏瑞稳本增利债券B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,710,896.21 471,124.94 12,182,021.15
本期利润 6,745,825.00 -1,018,577.19 5,727,247.81
本期基金份额交易产生的变动数 -489,591.60 -38,517.70 -528,109.30
其中：基金申购款 2,762,909.02 134,518.09 2,897,427.11
基金赎回款 -3,252,500.62 -173,035.79 -3,425,536.41
本期已分配利润 -7,856,871.27 - -7,856,871.27

第 20 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 21 页 共 42 页
本期末 10,110,258.34 -585,969.95
6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元

9,524,288.39
项目
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
活期存款利息收入 110,066.10
-
-
6,924.64
5,257.04
122,247.78
6.4.7.12 股票投资收益

定期存款利息收入
其它存款利息收入
结算备付金利息收入
其它
合计
6.4.7.12.1股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
卖出股票成交总额 183,966,227.54
173,938,108.05
10,028,119.49
6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元

减：卖出股票成本总额
买卖股票差价收入
项目
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 897,102,666.93
883,280,891.66
8,048,534.89
5,773,240.38
6.4.7.14 资产支持证券投资收益

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额
债券投资收益
注：本基金本报告期内未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内未取得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 22 页 共 42 页
项目
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
股票投资产生的股利收益
11,799.40
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,799.40
6.4.7.17 公允价值变动收益
项目名称 本期

单位：人民币元
2010年01月01日至2010年06月30日
1.交易性金融资产
-3,182,232.80
--股票投资 -3,746,177.33
--债券投资 563,944.53
--资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其它 -
合计 -3,182,232.80
6.4.7.18 其它收入
项目 本期

单位：人民币元
2010年01月01日至2010年06月30日
基金赎回费收入
20,188.26
转换费收入 744.04
合计 20,932.30
注： 1、本基金自2007年12月3日起转型成为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金，赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的40%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的40%的部分归入基金财产。
单位：人民币元 项目

6.4.7.19 交易费用
本期
2010年01月01日至2010年06月30日
交易所市场交易费用
546,885.19
银行间市场交易费用 9,900.00
合计 556,785.19
6.4.7.20 其它费用
项目 本期

单位：人民币元
2010年01月01日至2010年06月30日
审计费用
22,315.49
信息披露费 49,588.57
其他费用 18,557.42
华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 23 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告合计 90,461.48
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项 无。
6.4.8.2资产负债表日后事项 无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司（"华泰联合证券"） 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

注： 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 348,304,179.11 100.00% 1,062,852,250.21 100.00%

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日
成交金额 占当期债券交易总量的比例 成交金额 占当期债券交易总量的比例
华泰证券股份 457,551,579.18 100.00% 282,723,602.37 100.00%

第 23 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 24 页 共 42 页 有限公司
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元

关联方名称 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日
成交金额 占当期债券回购总量的比例 成交金额 占当期债券回购总量的比例
华泰证券股份有限公司 295,500,000.00 100% 242,000,000.00 100.00%

6.4.10.1.4权证交易

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日
成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 － － － －

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年01月01日-2010年06月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例
华泰证券股份有限公司 291,549.34 100.00% 215,970.47 100.00%
关联方名称 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例
华泰证券股份有限公司 889,154.98 100.00% 380,443.72 100.00%

注： 上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本基金未租用其他券商专用交易单元。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第 24 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 25 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
2010 年01 月01 日至2010 年 2009 年01 月01 日至2009 年06 月
0 6月30日 30 日
当期发生的基金应支付 1,680,249.42 1,710,448.24
的管理费
其中：支付给销售机构的客户维护费 198,307.71 288,016.73

注： 转型前，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.45%的年费率计提。 转型后，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.70% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年01 月01 日至2010 年 2009 年01 月01 日至2009 年06 月
0 6月30日 30 日
当期发生的基金应支付 480,071.22 488,699.51
的托管费

注： 转型前，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。转型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.20% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元

获得销售服务费的 各关联方名称 本期 201 0年01月01日至201 0年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公司 8,545.68 8,545.68
招商银行股份有限公司 34,082.80 34,082.80
华泰证券股份有限公司 80,829.34 80,829.34
华泰联合证券有限责任公司 378.82 378.82
合计 123,836.64 123,836.64
获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 200 9年01月01日至200 9年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费

第 25 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 26 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
华泰柏瑞稳本
华泰柏瑞稳本增利
合计
增利债券A
债券B

华泰柏瑞基金管理有限公司
20,873.96
20,873.96

招商银行股份有限公司
34,274.76
34,274.76

华泰证券股份有限公司
107,758.90
107,758.90

华泰联合证券有限责任公司
1,635.88
1,635.88

合计
164,543.50
164,543.50
注： 转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。转型后，本基金A类基金份额不再计提销售服务费，B类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.30% ÷ 当年天数 H为每日B类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的B类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元

本期 2010年01月01日至2010年06月30日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行股份有限公司 － 30,358,555.48 － － － －
上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行股份有限公司 － 120,416,101.37 － － － －

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
华泰柏瑞稳本增利债券A
项目 本期 2010 年01 月01 日至2010 年0 6月30日 上年度可比期间 200 9年01月01日至200 9年06月30日
基金合同生效日持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -

第 26 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 27 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
期末持有的基金份额
-
-
期末持有的基金份额
-
-
占基金总份额比例
华泰柏瑞稳本增利债券B
项目 本期 2010 年01 月01 日至2010 年0 6月30日 上年度可比期间 200 9年01月01日至200 9年06月30日
基金合同生效日持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 29,849,573.89 39,849,573.89
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00
期末持有的基金份额 29,849,573.89 29,849,573.89
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 18.96% 13.98%

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日 上年度可比期间 2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 1,421,460.41 110,066.10 4,270,613.34 52,849.91

注： 本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元
本期 201 0年01月01日至201 0年06月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：张 ） 总金额
华泰证券股份有限公司 113001 中行转债 网下配售 94,570 9,457,000.00

第 27 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 28 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
上年度可比期间 2009年01月01日至2009年06月30日基金在承销期内买入
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
数量（单位： 张 ）
总金额
华泰证券股
份有限公司 -----
6.4.10.7其它关联交易事项的说明 注：无。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况--非货币市场基金

金额单位：人民币元华泰柏瑞稳本增利债券A
序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注
场内 场外
1 2010-04-30 - 2010-04-30 0.5000 12,450,538.78 3,106,704.35 15,557,243.13 -
合计 0.5000 12,450,538.78 3,106,704.35 15,557,243.13 -

华泰柏瑞稳本增利债券B
序 权益 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注
号 登记日 场内 场外
1 2010-04-30 - 2010-04-30 0.5000 5,288,386.51 2,568,484.76 7,856,871.27 -
合计 - 0.5000 5,288,386.51 2,568,484.76 7,856,871.27 -

6.4.12期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第 28 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 29 页 共 42 页
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金银行间市场债券正回购余额为0。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元，于2010年7月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动管理的债券型证券投资基金，属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金"的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存在本基金的托管行招商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资和资产支持证券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 30 页 共 42 页
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
A-1 9,994,000.00 未评级
69,769,000.00 合计
79,763,000.00 注： 未评级的债券均为央行票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级

29,883,000.00
29,883,000.00
本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
AAA 51,439,565.39 18,449,443.19 AA+
24,145,650.98 AA
17,427,456.00 AA-
16,005,000.00 未评级
206,562,831.70 合计
282,590,381.87 注：1、上述评级包括债券投资及资产支持证券投资，其中资产支持证券采用发行评级。
3、短期债券包括剩余期限小于30天的债券。 6.4.13.3 流动性风险

50,642,936.80
46,232,629.50
16,522,500.00
323,657,332.90
488,494,964.59
2、未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。除卖出回购金融资产按余额计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告
变动而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息 合计 资产
银行存款 1,421,460.41 - - - -
1,421,460.41 结算备付金 347,941.33 - - - -
347,941.33 存出保证金 260,000.00 - - - -
510,000.00 交易性金融资产 29,883,000.00 - 110,636,642.59 231,055,359.60 146,802,962.40
518,377,964.59 应收利息 - - - - -
6,257,772.01 应收申购款 208,969.65 - - - -
208,969.65 资产总计 32,121,371.39 - 110,636,642.59 231,055,359.60 146,802,962.40
527,124,107.99 负债
卖出回购金融资产款 20,000,000.00 - - - -
20,000,000.00 应付赎回款 - - - - -
719,803.54 应付管理人报酬 - - - - -
289,784.44 应付托管费 - - - - -
82,795.54 应付交易费用 - - - - -
220,349.22 应付销售服务费 - - - - -
41,433.10 应付利息 - - - - -
1,386.45 应交税费 - - - - -
665,911.60 其他负债 - - - - -
522,510.24 负债总计 20,000,000.00 - - - -
22,543,974.13 利率敏感度缺口 12,121,371.39 - 110,636,642.59 231,055,359.60 146,802,962.40
504,580,133.86 上年度末 2009年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年

-
-
250,000.00
-
6,257,772.01
-
6,507,772.01
-
719,803.54
289,784.44
82,795.54
220,349.22
41,433.10
1,386.45
665,911.60
522,510.24
2,543,974.13
3,963,797.88
1-5年
5年以上
不计息 合计 资产
银行存款 98,690,657.43 - - - -
98,690,657.43 结算备付金 1,860,813.70 - - - -
1,860,813.70 存出保证金 260,000.00 - - - -
510,000.00

-
-
250,000.00
第 31 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 32 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
交易性金融资产
69,769,000.00 60,064,000.00 51,425,935.59 102,160,990.28 78,933,456.00 10,097,148.89
372,450,530.76 应收证券清算款 应收利息
-2,799,195.08 2,799,195.08 应收申购款
127,199.80 --
--127,199.80 资产总计
170,707,670.93
60,064,000.00 51,425,935.59 102,160,990.28
78,933,456.00 13,146,343.97
476,438,396.77 负债 卖出回购金融资产
40,000,000.00
--40,000,000.00
款 应付赎回款
-228,356.47 228,356.47 应付管理人报酬
-----263,961.67 263,961.67 应付托管费
-
-75,417.62 75,417.62
应付交易费用
-----616,544.19 616,544.19 应付销售服务费
-
-
-45,901.57
45,901.57 应付利息
-
-5,329.74 5,329.74
应交税费
-577,311.60 577,311.60 其他负债
-495,340.42 495,340.42 负债总计
40,000,000.00 --
-2,308,163.28 42,308,163.28 利率敏感度缺口
130,707,670.93
60,064,000.00 51,425,935.59 102,160,990.28 78,933,456.00 10,838,180.69 434,130,233.49
注： 各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）
分析 本期末（2010年6月30日） 上年度末（2009年12月31日）
市场利率下降25个基点 增加约401.26 增加约186.40
市场利率上升25个基点 下降约395.49 下降约183.97

6.4.13.4.2其它价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类工具的投资比例不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。于2010年6月30日，本基金
第 32 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 33 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1其它价格风险敞口

金额单位：人民币元
项目 本期末 201 0年06月30日 上年度末 200 9年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - 10,097,148.89 2.33
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其它 - - - -
合计 - - 10,097,148.89 2.33

6.4.13.4.2.2其它价格风险的敏感性分析

注: 截至2010年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为零(2009年12 月31 日： 2.33 %)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年12 月31 日：无重大影响)。
6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 注：截至本报告期末，本基金未持有股票资产，因此本基金未采用风险价值法管理风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项 无。

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -

第 33 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 34 页 共 42 页
- - 2
518,377,964.59 98.34
508,376,322.00 96.44
10,001,642.59 1.90 3
- - 4
- -
- - 5
1,769,401.74 0.34 6
6,976,741.66 1.32 7
527,124,107.99 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

其中：股票
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
其它各项资产
合计
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601601 中国太保 13,416,708.62 3.09
000811 烟台冰轮 13,266,421.46 3.06
600000 浦发银行 11,713,829.50 2.70
600458 时代新材 11,045,036.25 2.54
600707 彩虹股份 10,389,045.55 2.39
600029 南方航空 9,388,832.51 2.16
601766 中国南车 9,111,137.00 2.10
600805 悦达投资 9,095,503.00 2.10
601299 中国北车 8,807,894.49 2.03
000829 天音控股 8,557,729.05 1.97
600795 国电电力 8,168,289.40 1.88
002148 北纬通信 7,973,801.49 1.84
600835 上海机电 7,834,539.01 1.80
002099 海翔药业 6,950,921.35 1.60

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 35 页 共 42 页
600115 东方航空 6,713,165.10 1.55
002241 歌尔声学 6,690,716.90 1.54
000151 中成股份 6,413,149.19 1.48
600455 *ST博通 4,017,423.00 0.93
600518 康美药业 2,739,876.70 0.63
000566 海南海药 2,043,932.00 0.47
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码

15
16
17
18
19
20
注： 不考虑相关交易费用。
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
000811 烟台冰轮 14,089,609.38 3.25
601601 中国太保 13,890,028.14 3.20
600000 浦发银行 12,246,895.54 2.82
600458 时代新材 11,934,187.18 2.75
600805 悦达投资 10,428,225.34 2.40
600707 彩虹股份 10,408,672.63 2.40
000829 天音控股 10,147,601.70 2.34
601299 中国北车 9,095,994.32 2.10
601766 中国南车 8,839,537.00 2.04
600029 南方航空 8,444,718.35 1.95
600795 国电电力 8,025,374.84 1.85
600115 东方航空 7,834,240.00 1.80
002099 海翔药业 7,786,505.26 1.79
002148 北纬通信 7,713,714.22 1.78
600835 上海机电 6,957,729.34 1.60
002241 歌尔声学 6,685,391.99 1.54
000151 中成股份 6,292,214.69 1.45
600455 *ST博通 4,456,763.90 1.03
600518 康美药业 2,780,026.31 0.64
002328 新朋股份 2,416,591.17 0.56
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 167,587,136.49

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注： 不考虑相关交易费用。
卖出股票收入（成交）总额
183,966,227.54华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 36 页 共 42 页
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种

金额单位：人民币元
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
50,188,332.90 9.95 2
220,813,000.00 43.76 3
82,539,000.00 16.36
82,539,000.00 16.36 4
154,835,989.10 30.69 5
- - 6
- - 7
- - 8
508,376,322.00 100.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量

央行票据
金融债券
其中：政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
可转债
其它
合计
金额单位：人民币元
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 1001032 10央票32 800,000 80,120,000.00 15.88
2 0801041 08央行票据41 700,000 71,204,000.00 14.11
3 100301 10进出01 500,000 50,640,000.00 10.04
4 1001029 10央行票据29 300,000 29,883,000.00 5.92
5 080204 08国开04 200,000 21,516,000.00 4.26
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份）

公允价值
占基金资产净值比例(%)
1 119004 澜 电 03 100,000 10,001,642.59 1.98
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注： 本基金本报告期末未持有权证。
华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 37 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.9.3期末其它各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 510,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,257,772.01
5 应收申购款 208,969.65
6 其它应收款 -
7 待摊费用 -
8 其它 -
9 合计 6,976,741.66

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

份额 持有人 户均持有的 持有人结构
机构投资者 个人投资者
级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
A 级 1,230 256,731.88 281,635,821.98 89.19% 34,144,385.57 10.81%

第 37 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 38 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
B级
6,087
25,858.66
33,449,727.22
21.25%
123,951,932.52
78.75%
合计
7,317
64,668.84
315,085,549.20
66.59%
158,096,318.09
33.41%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 A级 - -
B 级 11,486.57 0.0073%
合计 11,486.57 0.0024%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
基金转型日（2007年12 月03 日） 基金份额总额 131,333,847.25 -
本报告期期初基金份额总额 240,664,049.11 161,468,494.85
本报告期基金总申购份额 81,526,678.36 34,877,915.66
减：本报告期基金总赎回份额 6,410,519.92 38,944,750.77
本报告期期末基金份额总额 315,780,207.55 157,401,659.74

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议

第 38 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 39 页 共 42 页
华泰柏瑞稳本增利债券2010 年半年度报告
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
华泰证券 2 348,304,179.11 100.00% 291,549.34 100.00% -

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况

金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比 成交金额 占当期债券回 成交金额 占当期权证成交总额的

第 39 页共42 页华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 40 页 共 42 页
例 购
比例 华泰证券 457,551,579.18 100.00% 295,500,000.00 100.00% -
注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

成交总额的比例
-
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其它重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理公司继续参加交通银行网上银行开放式基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报 2010-6-30 2
上海证券报 2010-6-28 3
上海证券报 2010-6-24 4
上海证券报 2010-6-23 5
上海证券报 2010-6-9 6
上海证券报 2010-6-1 7
上海证券报 2010-5-31 8
上海证券报 2010-5-28 9
上海证券报 2010-5-24 10
上海证券报 2010-5-5

华泰柏瑞基金管理公司继续参加中国邮储银行网上交易系统开放式基金申购费率优惠活动的公告
华泰柏瑞基金管理公司参加中国建银投资证券网上开放式基金申购费率优惠活动的公告
华泰柏瑞基金管理公司参加安信证券网上开放式基金申购费率优惠活动的公告
关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金申购和配售中国银行股份有限公司A股可转换公司债券的公告
华泰柏瑞基金管理公司参加中信银行个人网银渠道申购开放式基金费率优惠活动的公告
华泰柏瑞基金管理公司参加信达证券对非现场委托方式基金申购业务实行费率优惠活动的公告
华泰柏瑞基金管理公司参加华融证券基金申购费率优惠活动的公告
华泰柏瑞基金管理公司参加南京证券开放式基金申购费率优惠活动的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加西南证券股份华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 41 页 共 42 页
11
上海证券报 2010-4-30 12
上海证券报 2010-4-30 13
上海证券报 2010-4-30 14
上海证券报 2010-4-30 15
上海证券报 2010-4-27 16
上海证券报 2010-4-21 17
上海证券报 2010-4-9 18
上海证券报 2010-4-2 19
上海证券报 2010-4-1 20
上海证券报 2010-3-31 21
上海证券报 2010-3-26 22
上海证券报 2010-3-26 23
上海证券报 2010-3-17 24
上海证券报 2010-2-26 25
上海证券报 2010-1-26 26
上海证券报 2010-1-22 27
上海证券报 2010-1-16 28
上海证券报 2010-1-16 29
上海证券报 2010-1-14 30
上海证券报 2010-1-7

有限公司为代销机构的公告
华泰柏瑞基金管理公司继续参加深圳发展银行开放式基金网上、电话银行日常申购费率及定期定额申购费率优惠活动的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司参加广州证券网上交易开放式基金申购费率优惠活动的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广州证券为销机构的公告
友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金第十次分红公告
友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金2010年第1季度报告
友邦华泰基金公司参加兴业证券股份有限公司开放式基金定期定额申购费率优惠活动的公告
友邦华泰基金管理公司参加东方证券开放式基金网上、电话、手机委托申购费率优惠活动的公告
友邦华泰基金管理有限公司继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
友邦华泰基金管理有限公司继续参加华夏银行网上银行基金申购费率及定投申购费率优惠活动的公告
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2009年年度报告摘要
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2009年年度报告
友邦华泰基金管理有限公司关于增加华融证券股份有限公司为代销机构的公告
友邦华泰基金管理有限公司关于增加东兴证券股份有限公司为代销机构的公告
友邦华泰基金管理有限公司关于对中国民生银行借记卡持有人开通公司网上交易业务的公告
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2009年第四季度报告
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2010年第1号
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）2010年第1号
友邦华泰基金管理有限公司关于参加在深圳发展银行基金定投及申购费率优惠活动的公告
友邦华泰基金管理有限公司关于增加浙商证券有限责任公司为代销机构的公告 华泰柏瑞稳本增利债券 2010 年半年度报告 第 42 页 共 42 页
§11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集以及转型的文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 11.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
11.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

来源上海证券报)