华富强化回报债券型证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2010年10月11日

公告时间：2010年9月29日

一、重要声明与提示

华富强化回报债券型证券投资基金（以下简称“

本基金”）上市交易公告书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市交易规则》等规定编制。本基金管理人的董事会和董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2010年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及华富基金管理有限公司网站（www.hffund.com）上的《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金简称：华富强化回报债券、场内简称：华富强债

2、交易代码：164105

3、基金份额总额：1,999,206,694.42份

4、基金份额净值：1.001元（截至2010年9月27日）

5、本次上市交易份额：547,030,443.00份

6、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

7、上市交易日期：2010年10月11日

8、基金管理人：华富基金管理有限公司

9、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

10、上市推荐人：无

三、基金的募集和上市交易

（一）本基金上市前募集情况

1、基金募集的核准机构和核准文号：中国证监会2010年7月23日证监许可[2010]989号。

2、基金运作方式：契约型、本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。

3、基金募集时间：2010年9月1日

4、发售价格：1.00元人民币

5、发售方式：场内和场外发售

6、发售机构

（1）场内发售机构

具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所场内会员单位，包括国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、宏源证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司。

（2）场外发售机构

本基金场外发售的机构包括本公司的直销中心和中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、江海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、厦门证券有限公司、大通证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中山证券有限责任公司（排名不分先后）。

8、验资机构名称：天健正信会计师事务所。

9、募集资金总额及入账情况

本次募集有效认购总户数为3192户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，本次基金募集期间募集的有效份额为1,998,972,737.11份基金份额，利息结转的基金份额为233,957.31份基金份额。两项合计共1,999,206,694.42份基金份额，已全部记入基金份额持有人账户，归基金份额持有人所有。华富基金管理有限公司基金从业人员认购本基金8,436.99份，占本基金总份额的比例为0.000422016%。上述资金已划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的华富强化回报债券型证券投资基金托管专户。

10、基金备案情况

本基金于2010年9月7日验资完毕，并于次日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续。2010年9月8日中国证监会基金部函[2010]532号文予以书面确认，《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》自该日起生效。

11、基金合同生效日：2010年9月8日

12、基金合同生效日的基金份额总额：1,999,206,694.42份

（二）本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2010】305号

2、上市交易日期：2010年10月11日

3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、基金简称：华富强化回报债券、场内简称：华富强债

5、交易代码：164105

6、本次上市交易份额：547,030,443.00份

7、基金资产净值的披露

本基金上市交易后，基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于次日通过行情系统揭示。根据《基金法》，本基金的基金会计主责任方为基金管理人，因此基金管理人对公布的基金份额净值负责。

8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在基金场外发售机构，持有人将其转托管至深圳证券交易所场内发售机构后即可上市流通。

本基金场内发售机构为具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所场内会员单位，包括国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、宏源证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司。

四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人

截至2010年9月27日的场内基金份额持有情况如下：

1、场内基金份额持有人户数为1203户；平均每户持有场内基金份额454,721.90份。

2、场内机构持有人持有基金份额480,921,758份，占场内基金份额总数的87.91％；场内个人持有人持有基金份额66,108,685份，占场内基金份额总数的12.09%。

3、场内前十名基金份额持有人情况



序号
持有人名称（全称）
证券帐户号
持有基金份额
占场内基金份额的比例




1
中国出口信用保险公司
0899040766
165466710
30.25%




2
中信信托有限责任公司-债券增值1号
0899051706
67883772
12.41%




3
中山证券有限责任公司
0899041804
42427362
7.76%




4
华安证券有限责任公司
0899041449
32244795
5.89%




5
国泰君安-建行-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划
0899053541
25456417
4.65%




6
民生证券-交行-民生金中宝1号集合资产管理计划
0899053766
25456417
4.65%




7
南京证券-交行-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划
0899053662
21213681
3.88%




8
国联证券股份有限公司
0899018909
16970944
3.10%




9
南京证券-招行-南京证券神州一号增强型基金宝集合资产管理计划
0899051308
16970944
3.10%




10
海康人寿保险有限公司
0509176711
12727360
2.33%




合计


426818402
78.02%









五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人概况

1、基本情况

管理人名称：华富基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

设立日期：2004年4月19日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

法定代表人：姚怀然

总经理：谢庆阳

联系人：林楠

电话：021－68886996

传真：021－68887997

法人营业执照文号：310000000086886

注册资本：1.2亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

2、股权结构（截止于2010年9月27日）：



股东名称
出资比例（%）




华安证券有限责任公司
49.00




安徽省信用担保集团有限公司
27.00




合肥兴泰控股集团有限公司
24.00









3、内部组织机构及职能

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元。

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策。风险控制委员会负责对基金投资的风险评估和防范，进行重点风险监督、控制与管理，就基金投资制定控制公司内部风险的政策，并在市场发生重大变化的情况下，研究制定风险控制的办法。

公司目前下设八个部门，分别是：基金投资部、研究发展部、固定收益部、市场拓展部、机构投资部、监察稽核部、运作保障部、综合管理部。

基金投资部负责根据投资决策委员会制定的决策进行基金投资，下设交易部，负责交易指令的执行与监督。研究发展部负责行业板块和上市公司研究、市场趋势分析与宏观策略建议、量化产品的选股模型设计与调整、新产品的设计与报送。固定收益部负责固定收益类产品的投资管理以及宏观经济、货币政策、债券市场等方面研究支持。机构投资部主要负责理财顾问业务的投资管理与咨询。市场拓展部下设渠道销售部、整合营销部、客户服务部、北京办事处，负责渠道客户销售、拓展与维护，机构客户直销、拓展与维护，公司产品营销与品牌推广，客户热线咨询解答、投诉处理与客户信息库管理，主管部门的联络与沟通。运作保障部下设基金运营部和信息技术部，基金运营部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务，信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护，跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发。监察稽核部负责对公司内部合规情况的监督和检查，信息披露与法务审核，业务流程风险审查与提示，内控制度建设与完善，重要岗位人员离任审计，员工合规培训。综合管理部下设财务部、人力资源部、行政管理部，财务部负责公司帐务管理、报表编制、凭证审核、财务预算制定，人力资源部负责人员招聘、薪酬、考核、培训、资格管理、薪酬预算制定，行政管理部负责公司文字档案、后勤服务等综合事务管理。

4、人员情况

截止到2010年9月16日，公司有员工82人，其中38%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

5、信息披露负责人及咨询电话

联系人：满志弘

电话：021-68886996

6、基金管理业务情况简介

截止2010年9月27日，本基金管理人管理八只基金，其中一只封闭式基金，为华富强化回报债券型证券投资基金；七只开放式基金，包括：华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金。

7、本基金基金经理

曾刚先生，中国科技大学学士、清华大学MBA，先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；2005年7月任上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。 2008年5月加入华富基金管理有限公司，现任华富基金管理有限公司固定收益部总监、投资决策委员会成员，2008年5月15日至2010年2月2日担任华富货币市场基金基金经理，2008年5月28日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。

（二）基金托管人概况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：尹 东

联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。

截至2009年12月31日，中国建设银行实现净利润1,068.36亿元，较上年增长15.32%，每股盈利为0.46元，较上年增加0.06元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为1.24%，较上年降低0.07个百分点，加权平均净资产收益率为20.87%，较上年提高0.19个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到96,233.55亿元，较上年增长27.37%；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为1.50%，较上年末下降0.71个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为175.77%，较上年末提升44.19个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021台，拥有员工约30万人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在2009年共获得50多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500强”、“全球银行1000强”中分列第9位和第12位，被《亚洲货币》杂志评为2009年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。

2、主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年6月30日，中国建设银行已托管158只证券投资基金，其中封闭式基金6只，开放式基金152只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

（三）基金上市推荐人的信息

无

（四）基金验资机构

名称：天健正信会计师事务所有限公司

住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401

负责人：梁青民

电话: 021-61264626

传真: 021-61264624

联系人：马静

经办注册会计师：马静、曹小勤

六、基金合同摘要

（一）、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

（1）．自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

（2）．依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（3）．发售基金份额；

（4）．依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（5）．在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（6）．根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（7）．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（8）．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（9）．自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

（10）．选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

（11）．选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（12）．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（13）．依法召集基金份额持有人大会；

（14）．法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

（1）．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）．办理基金备案手续；

（3）．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）．依法接受基金托管人的监督；

（8）．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

（9）．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

（10）．按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（11）．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（12）．编制中期和年度基金报告；

（13）．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（14）．保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（15）．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（16）．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（18）．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（19）．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）．基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）．按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（23）．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（24）．执行生效的基金份额持有人大会决议；

（25）．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（26）．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（27）．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

3、基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

（1）．依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（2）．监督基金管理人对本基金的投资运作；

（3）．自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

（4）．在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

（5）．根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（6）．依法召集基金份额持有人大会；

（7）．按规定取得基金份额持有人名册资料；

（8）．法律法规和基金合同规定的其他权利。

4、基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

（1）．安全保管基金财产；

（2）．设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

（4）．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）．按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

（7）．保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（8）．对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（9）．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（10）．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（11）．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（12）．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

（13）．按照规定监督基金管理人的投资运作；

（14）．按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（15）．依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（16）．按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

（17）．因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（18）．基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

（19）．参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（21）．执行生效的基金份额持有人大会决议；

（22）．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（23）．建立并保存基金份额持有人名册；

（24）．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

5、基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

（1）．分享基金财产收益；

（2）．参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）．依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）．按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）．出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）．查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）．监督基金管理人的投资运作；

（8）．对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

（9）．法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

6、基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

（1）．遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

（2）．交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（3）．在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（4）．不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

（5）．执行生效的基金份额持有人大会决议；

（6）．返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

（2）．法律法规和基金合同规定的其他义务。

7、本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称而有所改变。

（二）、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

2、召开事由

1）．当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上（含10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）转换基金运作方式，本基金按照基金合同的约定直接转换运作方式的除外；

（3）变更基金类别；

（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

（5）变更基金份额持有人大会程序；

（6）更换基金管理人、基金托管人；

（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

（8）本基金与其他基金的合并；

（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2）．出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率；

（3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3）．《基金合同》生效后，当出现下述情形之一时，基金管理人应当召集召开基金份额持有人大会审议《基金合同》终止或与其他基金合并事项：

（1）基金资产净值连续90个工作日低于3000万元；

（2）基金份额持有人数量连续90个工作日不满200人；

（3）前十大基金份额持有人持有基金份额总和占基金总份额的比例连续90个工作日大于90%。

3、召集人和召集方式

（1）．除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

（2）．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

（3）．代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

（4）．代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

（5）．基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1）．基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和出席方式；

（2）会议拟审议的主要事项；

（3）会议形式；

（4）议事程序；

（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

（6）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（7）表决方式；

（8）会务常设联系人姓名、电话；

（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（10）召集人需要通知的其他事项。

2）．采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3）．如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

5、基金份额持有人出席会议的方式

1）．会议方式

（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

（4）会议的召开方式由召集人确定。

2）．召开基金份额持有人大会的条件

（1）现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

① 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）；

② 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

（2）通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

② 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

③ 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

④ 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；

⑤ 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。

6、议事内容与程序

1）．议事内容及提案权

（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

（2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2）．议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。

（2）通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

3）．基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

7、决议形成的条件、表决方式、程序

1）．基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2）．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的50%以上通过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

（2）特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3）．基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

4）．采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5）．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6）．基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票

1）．现场开会

（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

2）．通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

（1）．基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第（二）条所规定的第（1）－（8）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，关于本章第（二）条所规定的第（9）、（10）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

（2）．生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

（3）．基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）、基金收益分配原则、执行方式

1、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

2、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

3、收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

（1）．本基金的每份基金份额享有同等分配权；

（2）．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；

（3）．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

（4）．在封闭期内，本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后，登记在注册登记系统的基金份额，其基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

（5）．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

（6）．基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（7）．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；

（8）．在符合有关基金分红条件的前提下，在封闭期内，本基金收益分配每年不少于1次，年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%；

（9）．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

4、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

5、收益分配的时间和程序

（1）．基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；

（2）．在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

（四）、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金费用的种类

（1）．基金管理人的管理费；

（2）．基金托管人的托管费；

（3）．基金财产拨划支付的银行费用；

（4）．基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5）．基金份额持有人大会费用；

（6）．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）．基金的证券交易费用；

（8）．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）．基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）．基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

6、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务

（五）、基金财产的投资方向和投资限制

1、投资目标

在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

2、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。

本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。

在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

3、投资限制

1）．组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

（6）本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（14）在封闭期结束后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（15）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 7%。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

2）．禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。

（六）、基金资产净值的计算方法和公告方式

1、估值程序

（1）．基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

（2）．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

2、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

（1）．本基金的基金合同生效后，基金上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

（2）． 基金上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和基金份额累计净值；

（3）．在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

（4）．基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

（七）、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同将终止：

（1）．基金份额持有人大会决定终止的；

（2）．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

（3）．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

（4）．中国证监会规定的其他情况。

2、基金财产的清算

1）．基金财产清算组

（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2）．基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（3）对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行估价和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

（6）聘请律师事务所出具法律意见书；

（7）将基金财产清算结果报告中国证监会；

（8）参加与基金财产有关的民事诉讼；

（9）公布基金财产清算结果；

（10）对基金剩余财产进行分配。

3）．清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4)．基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5)．基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6)．基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（八）、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

（九）、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。

本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

七、基金财务状况 （未经审计）

1、本基金募集期间相关费用明细及节余情况

深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用。各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费率收取认购费。

2、本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项。

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

3、华富强化回报债券型证券投资基金截至2010年9月27日资产负债表如下（除特别注明外，金额单位为人民币元）：



资产
2010-9-27




银行存款
26,306,079.51




结算备付金
0.00




存出保证金
0.00




交易性金融资产
381,872,380.00




其中：股票投资
129,380.00




债券投资
381,743,000.00




资产支持证券投资
0.00




买入返售金融资产
1,479,201,078.80




应收证券清算款
112,554,979.71




应收利息
1,150,517.45










资产合计
2,001,085,035.47




负债
2010-9-27




应付证券清算款
0.00




应付赎回款
0.00




应付管理人报酬
624,604.16




应付托管费
208,201.40




应付交易费用
3,580.80




应交税费
0.00




应付利润
0.00




其他负债
24,347.80




负债合计
860,734.16









所有者权益





实收基金
1,999,206,694.42




未分配利润
1,017,606.89




所有者权益合计
2,000,224,301.31




负债和所有者权益总计
2,001,085,035.47









八、基金投资组合

截止到2010年9月27日，华富强化回报债券型证券投资基金的投资组合如下：

（一）报告期末基金资产组合情况



序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）




1
权益投资
129,380.00
0.01





其中：股票
129,380.00
0.01




2
固定收益投资
381,743,000.00
19.08





其中：债券
381,743,000.00
19.08




3
金融衍生品投资
0.00
0.00




4
买入返售金融资产
1,479,201,078.80
73.92





其中：


买断式回购的买入返售金融资产

0.00
0.00




5
银行存款和结算备付金合计
26,306,079.51
1.31




6
其他资产
113,705,497.16
5.68




7
合计
2,001,085,035.47
100.00


（二）报告期末按行业分类的股票投资组合



代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）




A
农、林、牧、渔业
0.00
0.00




B
采掘业
0.00
0.00




C
制造业
14,500.00
0.00




C0
食品、饮料
0.00
0.00




C1
纺织、服装、皮毛
0.00
0.00




C2
木材、家具
0.00
0.00




C3
造纸、印刷
0.00
0.00




C4
石油、化学、塑胶、塑料
0.00
0.00




C5
电子
0.00
0.00




C6
金属、非金属
0.00
0.00




C7
机械、设备、仪表
14,500.00
0.00




C8
医药、生物制品
0.00
0.00




C99
其他制造业
0.00
0.00




D
电力、煤气及水的生产和供应业
0.00
0.00




E
建筑业
51,980.00
0.00




F
交通运输、仓储业
62,900.00
0.00




G
信息技术业
0.00
0.00




H
批发和零售贸易
0.00
0.00




I
金融、保险业
0.00
0.00




J
房地产业
0.00
0.00




K
社会服务业
0.00
0.00




L
传播与文化产业
0.00
0.00




M
综合类
0.00
0.00





合计
129,380.00
0.01









（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细



序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）




1
601018
宁波港
17,000
62,900.00
0.00




2
002482
广田股份
1,000
51,980.00
0.00




3
002483
润邦股份
500
14,500.00
0.00









（四）报告期末按券种分类的债券投资组合



序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）




1
国家债券
0.00
0.00




2
央行票据
0.00
0.00




3
金融债券
0.00
0.00





其中：政策性金融债
0.00
0.00




4
企业债券
95,740,000.00
4.79




5
企业短期融资券
259,933,000.00
13.00




6
可转债
26,070,000.00
1.30




7
其他
0.00
0.00




8
合计
381,743,000.00
19.09









（五）期末按券种占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细



序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）




1
1081295
10同盛CP01
1,000,000
99,910,000.00
4.99




2
1080084
10平湖债
500,000
50,740,000.00
2.54




3
1081325
10沪城控CP01
500,000
50,010,000.00
2.50




4
122053
10泰豪债
450,000
45,000,000.00
2.25




5
1081300
10阳煤CP01
300,000
29,967,000.00
1.50









（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

（八）投资组合报告附注

1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

无。

3、其他资产的构成



序号
名称
金额（元）




1
存出保证金
0.00




2
应收证券清算款
112,554,979.71




3
应收股利
0.00




4
应收利息
1,150,517.45




5
应收申购款
0.00




6
其他应收款
0.00




7
待摊费用
0.00




8
其他
0.00




9
合计
113,705,497.16









4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明



序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明




1
601018
宁波港
62,900.00
0.00
新股认购未流通




2
002482
广田股份
51,980.00
0.00
新股认购未流通




3
002483
润邦股份
14,500.00
0.00
新股认购未流通









6、由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

九、重大事件揭示

截至至2010年9月27日，本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人

十三、备查文件目录

下列文件存放在本基金管理人和托管人的住所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件，但应以正本为准。

（一）中国证监会《关于核准华富强化回报债券型证券投资基金募集的批复》；

（二）《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》；

（三）《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书》；

（四）《华富强化回报债券型证券投资基金托管协议》；

（五）关于华富强化回报债券型证券投资基金募集之法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

华富基金管理有限公司

二○一○年九月二十九日

来源上海证券报)