长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2010年第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月25日

§1 重要提示

基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

3.3 其他指标

金额单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年三季度，市场经历了二季度的大幅下跌后在三季度企稳反弹，但反弹的格局仍旧沿着经济结构调整的逻辑，大小盘风格并未发生明显的转换，大小盘的分化到了极致。我们的组合在三季度维持原有的仓位，结构上以大中盘股为主，均衡配置，从行业上看，三季度增加了有色和汽车的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.003元，本报告期份额净值增长率为12.07%，同期业绩比较基准增长率为10.49%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，从经济基本面上看，国内经济二次探底的概率较低，国内的通胀应该在九十月份见顶，从流动性上看，我们认为自09年下半年以来的紧缩性的货币政策告一段落，四季度不管是从汇改的热钱效应还是信贷的同比增速来看，货币政策环境总体要相对宽松。从估值上看，一些业绩非常好的蓝筹股估值仍处在历史的底部，我们认为经过三季度的调整后，大中盘蓝筹股的估值极具吸引力。

尽管我们中长期看好国内经济结构调整下的结构性机会，但目前在流动性充裕，经济企稳复苏，大小盘风格演绎至极致的情况下，我们相对看好大中盘蓝筹股的表现。我们认为结构上的机会在于人民币升值加快下的资产重估的机会以及经济复苏的大环境下，季度业绩环比回升的行业和公司。我们在未来的投资策略上要加大估值较低而且业绩环比仍较好的大中盘蓝筹股的投资。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.8.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

■

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期内不接受投资者的申购与赎回。

§7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

份额单位：份

■

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。



基金简称
长盛同庆封闭




交易代码
160806




基金运作方式
契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。




基金合同生效日
2009年5月12日




报告期末基金份额总额
14,686,733,239.06份




投资目标
本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。




投资策略
本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。


本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。





业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%




风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。




基金管理人
长盛基金管理有限公司




基金托管人
中国建设银行股份有限公司




下属两级基金简称
长盛同庆封闭A
长盛同庆封闭B




下属两级交易代码
150006
150007




下属两级基金报告期末份额总额
5,874,693,295.62份
8,812,039,943.44份




下属两级基金的风险收益特征
长盛同庆封闭A将表现出低风险、收益相对稳定的特征。
长盛同庆封闭B将表现出高风险、收益相对较高的特征。











主要财务指标
报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)




1.本期已实现收益
-33,209,087.26




2.本期利润
1,589,442,583.46




3.加权平均基金份额本期利润
0.1082




4.期末基金资产净值
14,736,588,360.70




5.期末基金份额净值
1.003











阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
12.07%
1.13%
10.49%
0.92%
1.58%
0.21%











其他指标
报告期(2010年7月1日-2010年9月30日 )




长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比
4:6




期末长盛同庆封闭A份额参考净值
1.078




期末长盛同庆封闭A份额累计参考净值
1.078




期末长盛同庆封闭B份额参考净值
0.953




期末长盛同庆封闭B份额累计参考净值
0.953




长盛同庆封闭A的预计年收益率
5.6%











姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




黄瑞庆
本基金基金经理，投资管理部副总监。
2009年5月12日
—
8年
男，1974年9月出生，中国国籍。2002年7月毕业于厦门大学，获博士学位。历任融通基金管理有限公司研究员；长城基金管理有限公司金融工程小组组长，长城货币市场基金基金经理；自2005年9月起加入长盛基金管理有限公司，现任投资管理部副总监，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。




王宁
本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，投资管理部执行总监。
2009年5月12日
—
12年
男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部执行总监，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）




1
权益投资
12,339,247,643.39
83.48





其中：股票
12,339,247,643.39
83.48




2
固定收益投资
-
-





其中：债券
-
-





资产支持证券
-
-




3
金融衍生品投资
-
-




4
买入返售金融资产
1,000,000,000.00
6.77





其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-




5
银行存款和结算备付金合计
1,431,140,974.23
9.68




6
其他资产合计
11,559,139.12
0.08




7
合计
14,781,947,756.74
100.00











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)




A
农、林、牧、渔业
-
-




B
采掘业
1,292,477,027.88
8.77




C
制造业
5,628,365,278.62
38.19




C0
食品、饮料
936,828,914.58
6.36




C1
纺织、服装、皮毛
150,275,492.31
1.02




C2
木材、家具
-
-




C3
造纸、印刷
-
-




C4
石油、化学、塑胶、塑料
619,455,593.58
4.20




C5
电子
267,445,720.50
1.81




C6
金属、非金属
485,738,681.17
3.30




C7
机械、设备、仪表
2,555,176,341.91
17.34




C8
医药、生物制品
613,444,534.57
4.16




C99
其他制造业
-
-




D
电力、煤气及水的生产和供应业
73,599,867.52
0.50




E
建筑业
-
-




F
交通运输、仓储业
-
-




G
信息技术业
881,027,473.84
5.98




H
批发和零售贸易
1,121,817,736.94
7.61




I
金融、保险业
1,195,246,155.27
8.11




J
房地产业
1,385,294,418.19
9.40




K
社会服务业
533,783,581.56
3.62




L
传播与文化产业
122,638,539.57
0.83




M
综合类
104,997,564.00
0.71





合计
12,339,247,643.39
83.73











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）




1
600256
广汇股份
22,012,249
689,203,516.19
4.68




2
600016
民生银行
128,119,510
653,409,501.00
4.43




3
600739
辽宁成大
23,002,203
653,262,565.20
4.43




4
601857
中国石油
57,119,759
581,479,146.62
3.95




5
000069
华侨城Ａ
42,063,324
533,783,581.56
3.62




6
600085
同仁堂
10,000,000
336,600,000.00
2.28




7
600498
烽火通信
9,999,799
334,593,274.54
2.27




8
000063
中兴通讯
13,031,002
321,214,199.30
2.18




9
600036
招商银行
21,049,726
272,593,951.70
1.85




10
600028
中国石化
32,516,721
266,637,112.20
1.81











序号
名称
金额




1
存出保证金
3,525,396.55




2
应收证券清算款
-




3
应收股利
7,534,953.56




4
应收利息
498,789.01




5
应收申购款
-




6
其他应收款
-




7
待摊费用
-




8
其他
-




9
合计
11,559,139.12











项目
A 类
B 类




本报告期期初基金份额总额
5,874,693,295.62
8,812,039,943.44




本报告期基金总申购份额
-
-




减：本报告期基金总赎回份额
-
-




本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-




本报告期末基金份额总额
5,874,693,295.62
8,812,039,943.44












A 类
B 类




报告期期初管理人持有的封闭式基金份额
-
-




报告期期间买入总份额
-
-




报告期期间卖出总份额
-
-




报告期期末管理人持有的封闭式基金份额
-
-




报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）
-
-

来源上海证券报)