富国沪深300增强证券投资基金

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2010年10月26日

§１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自２０１０年７月１日起至２０１０年９月３０日止。

§２ 基金产品概况

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位： 人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 富国沪深３００增强证券投资基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：过去三个月指２０１０年７月１日－２０１０年９月３０日

３．２．２ 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：截至日期为２０１０年９月３０日。本基金于２００９年１２月１６日成立，建仓期６个月，从２００９年１２月１６日至２０１０年６月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪深３００增强证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国沪深３００增强证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

在２０１０年２季度报告中我们认为，２季度市场整体的跌幅超出我们预期，市场的系统性风险已经释放，以大盘股为主的沪深３００指数继续下跌空间不大，市场已经具备较大的安全边际，具备战略性投资价值。从３季度实际情况来看，整个市场基本上属于单边上涨，沪深３００指数涨幅为１４．５３％，印证了我们对市场相对乐观的观点。３季度超出我们预期的情况是，小盘股依旧疯狂，中证５００指数涨幅为２７．１８％，中小板综指涨幅为２８．０７％，中小板综指甚至刷新了历史新高，超越了金融危机前２００８年初的历史高点。

展望４季度，我们认为，在经济增长确定性越来越明确，流动性不断发酵的宏观背景下，市场表现会相对较好，继续看好以大盘股为主的沪深３００指数。有所担忧的依然是结构性风险，也即小盘股的估值泡沫。

在本报告期内，本基金在投资中遇到了较多申购赎回，极大的增加了本基金的交易成本。

值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素下，最后本基金仍然获得了０．９６％累积超额收益。从稳定性来看，３季度中７月份和９月份都战胜了基准，８月份小幅落后。从我们自己统计的周数据来看，年初以来周胜率达到６６％；从月度数据来看，前９个月中，只有２个月落后基准，月度胜率达到７８％，量化增强策略的整体效果符合我们预期。

未来，我们将继续发挥我们量化团队的优势，以获取更好的业绩回报投资者。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为１４．７６％，同期业绩比较基准收益率为１４．２２％。

§５ 富国沪深３００增强证券投资基金投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■

５．３ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．４．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．４．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

５．５ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．９ 投资组合报告附注

５．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．９．３报告期末其他资产构成

■

５．９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名指数股票中不存在流通受限情况。

５．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

５．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立富国沪深３００ 增强证券投资基金的文件

２、富国沪深３００ 增强证券投资基金基金合同

３、富国沪深３００ 增强证券投资基金托管协议

４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

５、富国沪深３００ 增强证券投资基金财务报表及报表附注

６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

７．２ 存放地点

上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层

７．３ 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

富国基金管理有限公司

２０１０年１０月２６日



基金简称
富国沪深３００指数增强




基金主代码
１０００３８




交易代码
前端交易代码：１０００３８


后端交易代码：－





基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
２００９年１２月１６日




报告期末基金份额总额（单位：份）
３，４７３，２５８，９２３．０１




投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深３００指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。




投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。




业绩比较基准
９５％×沪深３００指数收益率＋１．５％（指年收益率，评价时按期间折算）




风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基


金。





基金管理人
富国基金管理有限公司




基金托管人
中国工商银行股份有限公司











主要财务指标
报告期（２０１０年０７月０１日－２０１０年０９月３０日）




１．本期已实现收益
－１０７，８１３，９３８．４０




２．本期利润
３２１，７７５，７６４．８３




３．加权平均基金份额本期利润
０．１１４０




４．期末基金资产净值
３，１０６，１９０，５３６．３７




５．期末基金份额净值
０．８９４











阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
１４．７６％
１．２９％
１４．２２％
１．２５％
０．５４％
０．０４％











姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




常松
本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。
２００９－１２－１６
－
１０
博士，２００１年任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理，２００８年１１月至今任富国天鼎基金经理，２００９年１２月起兼任富国沪深３００增强证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。




李笑薇
本基金基金经理兼任另类投资部总经理。
２００９－１２－２３
－
８
博士，曾任摩根士丹利资本国际Ｂａｒｒａ公司（ＭＳＣＩＢＡＲＲＡ），ＢＡＲＲＡ股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司（ＢａｒｃｌａｙｓＧｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ），大中华主动股票投资总监，高级基金经理及高级研究员；２００９年１２月至今任富国沪深３００增强证券投资基金基金经理，兼任另类投资部总经理；具有中国基金从业资格，美国国籍。











序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）




１
权益投资
２，９４８，１９１，１１６．１９
９４．６６





其中：股票
２，９４８，１９１，１１６．１９
９４．６６




２
固定收益投资
－
－





其中：债券
－
－





资产支持证券
－
－




３
金融衍生品投资
－
－




４
买入返售金融资产
－
－





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




５
银行存款和结算备付金合计
１６３，４５７，７００．３２
５．２５




６
其他资产
２，７５２，３６８．８２
０．０９




７
合计
３，１１４，４０１，１８５．３３
１００．００











代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）




Ａ
农、林、牧、渔业
１，０７２，６６２．００
０．０３




Ｂ
采掘业
４，７７９，９６４．２０
０．１５




Ｃ
制造业
１７６，４６４，０３４．８６
５．６８




Ｃ０
食品、饮料
５６９，９９０．３６
０．０２




Ｃ１
纺织、服装、皮毛
４０，１０９，０６５．８７
１．２９




Ｃ２
木材、家具
－
－




Ｃ３
造纸、印刷
－
－




Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
６２，９０６，３４１．０５
２．０３




Ｃ５
电子
５，８５０，２６９．５４
０．１９




Ｃ６
金属、非金属
１，６７４，３９７．８６
０．０５




Ｃ７
机械、设备、仪表
２７，５２０，２７０．２７
０．８９




Ｃ８
医药、生物制品
１３，００２，６６４．９１
０．４２




Ｃ９９
其他制造业
２４，８３１，０３５．００
０．８０




Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
４５，６３１，５１１．２１
１．４７




Ｅ
建筑业
７５０，７１８．８０
０．０２




Ｆ
交通运输、仓储业
１６，０９１，５２３．５０
０．５２




Ｇ
信息技术业
２２，７２９，８２６．４０
０．７３




Ｈ
批发和零售贸易
４９，７８１，６７７．３３
１．６０




Ｉ
金融、保险业
－
－




Ｊ
房地产业
２４，５０３，４８６．３２
０．７９




Ｋ
社会服务业
１０５，５３３．６１
０．００




Ｌ
传播与文化产业
１０，２６５，１３１．００
０．３３




Ｍ
综合类
１６，３１４，８１８．１６
０．５３





合计
３６８，４９０，８８７．３９
１１．８６











代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）




Ａ
农、林、牧、渔业
－
－




Ｂ
采掘业
３１２，３９５，３３９．９４
１０．０６




Ｃ
制造业
９１７，５６５，３５５．３１
２９．５４




Ｃ０
食品、饮料
１１２，６２６，３０３．４１
３．６３




Ｃ１
纺织、服装、皮毛
１９，３１４，０６７．７５
０．６２




Ｃ２
木材、家具
－
－




Ｃ３
造纸、印刷
３５，６６７，５７０．２４
１．１５




Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
３，８４０，５６９．５１
０．１２




Ｃ５
电子
６０，５２８．７８
０．００




Ｃ６
金属、非金属
２７１，３２６，５７７．８９
８．７４




Ｃ７
机械、设备、仪表
４１４，３８５，７０９．４２
１３．３４




Ｃ８
医药、生物制品
６０，３４４，０２８．３１
１．９４




Ｃ９９
其他制造业
－
－




Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
８，７８２，０５７．８１
０．２８




Ｅ
建筑业
１９１，９３５，７６９．７９
６．１８




Ｆ
交通运输、仓储业
１１１，６２９，１２９．３３
３．５９




Ｇ
信息技术业
２２，１４４，００１．８６
０．７１




Ｈ
批发和零售贸易
８３，６２５，９１８．４０
２．６９




Ｉ
金融、保险业
８１１，３３５，７５３．７９
２６．１２




Ｊ
房地产业
８６，６３８，２５２．０７
２．７９




Ｋ
社会服务业
２０１，３１７．６２
０．０１




Ｌ
传播与文化产业
－
－




Ｍ
综合类
３３，４４７，３３２．８８
１．０８





合计
２，５７９，７００，２２８．８０
８３．０５











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）




１
６０００１６
民生银行
３１，１１８，９５６
１５８，７０６，６７５．６０
５．１１




２
６０１３２８
交通银行
２３，３６０，１００
１３５，４８８，５８０．００
４．３６




３
６０００３０
中信证券
１０，８０８，６０９
１１５，００３，５９９．７６
３．７０




４
６０００１９
宝钢股份
１６，６３９，４４７
１１０，３１９，５３３．６１
３．５５




５
６０００２８
中国石化
１２，４２６，００２
１０１，８９３，２１６．４０
３．２８




６
６０１３１８
中国平安
１，７２８，９７４
９１，４４５，４３４．８６
２．９４




７
６０１６６８
中国建筑
２５，３０５，５５９
８７，５５７，２３４．１４
２．８２




８
６０１６０１
中国太保
３，９２９，７２４
８５，６６７，９８３．２０
２．７６




９
６０００１５
华夏银行
７，８３４，６５１
８４，６１４，２３０．８０
２．７２




１０
６００７４１
华域汽车
５，７２５，１７１
７３，４５３，９４３．９３
２．３６











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）




１
６００８２７
友谊股份
２，６４０，０７０
４４，５６４，３８１．６０
１．４３




２
０００６９８
沈阳化工
４，５１３，０６８
４１，０６８，９１８．８０
１．３２




３
０００５３９
粤电力Ａ
４，２５４，６１１
２８，７１８，６２４．２５
０．９２




４
０００７２６
鲁 泰Ａ
２，９４３，９００
２５，１７０，３４５．００
０．８１




５
６００５２５
长园集团
１，２０９，５００
２４，８３１，０３５．００
０．８０











序号
名称
金额（元）




１
存出保证金
１，１０６，８５５．７７




２
应收证券清算款
－




３
应收股利
１，５４９，３７６．９３




４
应收利息
３２，６４０．２５




５
应收申购款
６３，４９５．８７




６
其他应收款
－




７
待摊费用
－




８
其他
－




９
合计
２，７５２，３６８．８２











序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明




１
６００８２７
友谊股份
４４，５６４，３８１．６０
１．４３
重大事项停牌











报告期期初基金份额总额
２，８２９，９９８，４０５．１３




报告期期间基金总申购份额
１，０３５，３１２，３１１．０９




报告期期间基金总赎回份额
３９２，０５１，７９３．２１




报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）
－




报告期期末基金份额总额
３，４７３，２５８，９２３．０１

来源上海证券报)