上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

华安基金管理有限公司
二○一一年一月五日
一、重要声明与提示
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准

则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2010年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)上的《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、基金概览
1、基金二级市场交易简称：龙头ETF。
2、二级市场交易代码：510190。
3、基金申购、赎回简称：龙头申赎。
4、申购、赎回代码：510191。
5、2010年12月31日基金份额总额：433,150,796.00份。
6、2010年12月31日基金份额净值：2.552元。
7、本次上市交易份额：433,150,796.00份。
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9、上市交易日期：2011年1月10日。
10、基金管理人：华安基金管理有限公司。
11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。
12、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司。
13、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【2010】1203号文。
2、基金运作方式：交易型、开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自2010年10月25日至2010年11月12日通过销售机构公开发售。其中，网下现金认购的日期为2010年10月25日至2010年11月12日；通过发售代理机构进行的网下股票认购的日期为2010年11月10日至2010年11月12日，通过基金管理人进行的网下股票认购的日期为2010年11月10日至2010年11月12日；网上现金认购的日期为2010年11月10日至2010年11月12日。
5、发售价格：1.00 元人民币。
6、发售期限：网下现金认购为15个工作日，网上现金认购为3个工作日，通过发售代理机构和基金管理人进行网下股票认购为3个工作日。
7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构
（1）直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。
（2）代销机构
本基金网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构包括：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、湘财证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、厦门证券有限公司、中天证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、红塔证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西南证券股份有限公司。
本基金网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的90家证券公司：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司。
（二）基金合同生效
本基金自2010年10月25日起向社会公开募集，截至2010年11月12日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为1,130,323,223.00元人民币（含所募集股票市值），认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计22,600.00元人民币。募集资金已于2010年11月18日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户，所募集股票已于2010年11月17日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
本次募集有效认购总户数为10,710户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，设立募集期间募集（含所募集股票市值）的有效份额共计1,130,323,223份基金份额，利息结转的基金份额为22,600份基金份额。两项合计共1,130,345,823份基金份额，已全部计入本基金基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，华安基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"本基金管理人"）以及本公司基金从业人员没有认购本基金。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2010年11月18日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定2010年12月17日为上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2010年12月17日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010年12月17日，上证龙头企业指数收盘值为2625.685点，本基金的基金资产净值为1,137,752,523.50元，折算前基金份额总额为1,130,345,823份，折算前基金份额净值为1.007元。
根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.38320263（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为433,150,796.00份，折算后基金份额净值为2.627元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年12月20日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差计入基金资产。投资者可以自2010年12月21日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字【2011】1号。
2、上市交易日期：2011年1月10日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：龙头ETF。
5、二级市场交易代码：510190。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：龙头申赎。
7、申购、赎回代码：510191。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。
8、本次上市交易份额：433,150,796.00份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2010年12月31日，本基金份额持有人户数为10,710户，平均每户持有的基金份额为40,444份。
（二）持有人结构
截至2010年12月31日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为245,357,726份,占基金总份额的56.64%；个人投资者持有的基金份额为187,793,070份,占基金总份额的43.36%。
（三）前十名基金份额持有人的情况
截至2010年12月31日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
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五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：华安基金管理有限公司
2、法定代表人：李勍
3、总经理：李勍
4、注册资本：1.5亿元人民币
5、注册地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼
6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字【1998】20号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000000062071
8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
9、股权结构
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10、内部组织结构及职能
公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会。
董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由九名董事组成，其中五家股东单位分别推荐一名董事，公司管理层推荐一名，另三名为独立董事。独立董事人数占董事会总人数的1/3，超过单一股东派出的董事人数。董事会下设风险控制、战略规划和人事薪酬等三个专业委员会。
监事会由八名监事组成，其中三名监事为公司职工代表，由公司职工民主选举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇报工作情况。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。
公司组织架构以公司发展战略为导向而建立，主要采用管理扁平、分工明确的职能制结构，新增业务部分（如财富管理中心）采用灵活高效的事业部制，设有投资研究、市场营销、运营及后台、风险控制等四大板块共25个部门以及1个香港全资子公司。公司组织架构如下图所示。
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11、人员情况：
截至2010年12月31日，公司目前共有员工249人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中76.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
12、信息披露负责人：冯颖
电话：（021）38969720
13、基金管理业务情况简介：
截至2010年12月31日，华安基金管理有限公司旗下共管理2只封闭式基金和19只开放式基金，资产规模达831.76亿元人民币。旗下管理的基金包括：华安安信封闭、华安安顺封闭、华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安上证180ETF、华安国际配置混合、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安上证180ETF联接、华安动态灵活配置混合、华安行业轮动股票、华安香港精选股票、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接和华安稳固收益债券。
14、本基金基金经理
许之彦先生，理学博士，CQF（国际数量金融工程师），7年证券、基金从业经历，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。2005年加入华安基金管理有限公司，现任金融工程部总经理。2008年4月25日起至今担任华安中国A股增强指数基金的基金经理。2009年9月5日起至今担任华安上证180ETF的基金经理。2009年9月29日起至今担任华安上证180ETF联接基金的基金经理。
牛勇先生，复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师），6年证券、金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任金融工程部高级金融工程师。2009年7月3日至2010年9月2日担任华安中国A股增强指数基金的基金经理助理。2010年6月18日起至今担任华安上证180ETF的基金经理。2010年9月2日起至今担任华安中国A股增强指数基金的基金经理。
（二）基金托管人
1、名称：中国工商银行股份有限公司
2、住所：北京市西城区复兴门内大街55号
3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
4、成立时间：1984年1月1日
5、法定代表人：姜建清
6、批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发【1983】146号）
7、注册资本：人民币334,018,850,026元
8、存续期间：持续经营
9、联系人：蒋松云
10、联系电话：（010）66105799
11、基金托管部人员情况
截至2010年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工121人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
12、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年开展托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、先进的业务营运系统和专业的托管服务团队，为广大投资者、众多资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、银行理财产品等门内齐全的托管产品体系。截至2010年9月，中国工商银行共托管证券投资基金177只，其中封闭式8只，开放式169只。2010年，中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》、香港《财资》和美国《环球金融》评选为“2009年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得23项国内外大奖。”
（三）上市推荐人
名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
电话：（021）38676161
联系人：芮敏祺
服务热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（四）一级交易商
本基金申购赎回代办券商（一级交易商）名单如下：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。
（五）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）61238888
传真：（021）61238800
联系人：金毅
经办注册会计师：马颖旎、金毅
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至2010年12月31日的资产负债表如下：
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注：
1、报告截止日2010年12月31日，基金份额净值2.552元，基金份额总额433,150,796.00份。
2、本报告期自2010年11月18日起至2010年12月31日止。本基金合同于2010年11月18日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
八、基金投资组合
截至2010年12月31日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
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（二）按行业分类的股票投资组合
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（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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（四）按券种分类的债券投资组合
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（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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（六）投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、本基金其他资产构成
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4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的比例（%）
1 国泰君安证券股份有限公司 16,094,510 3.72%
2 东方证券股份有限公司 15,328,105 3.54%
3 华创证券有限责任公司 15,328,105 3.54%
4 西南证券股份有限公司 15,328,105 3.54%
5 太平人寿保险有限公司 11,497,075 2.65%
6 上海国际集团资产管理有限公司 11,497,075 2.65%
7 齐鲁证券有限公司 11,496,079 2.65%
8 红塔证券股份有限公司 11,496,079 2.65%
9 东兴证券－光大－东兴1号优选基金集合资产管理计划 11,496,079 2.65%
10 中国石化财务有限责任公司 7,664,972 1.77%

持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气（集团）总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%

资 产 本期末 2010年12月31日
资 产：
银行存款 81,321,001.82
结算备付金 5,812,260.86
存出保证金 -
交易性金融资产 1,019,771,753.93
其中：股票投资 1,019,717,682.33
基金投资 -
债券投资 54,071.60
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 37,930.64
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,106,942,947.25
负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 478,442.12
应付托管费 95,688.42
应付销售服务费 -
应付交易费用 713,833.36
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 80,000.00
负债合计 1,367,963.90
所有者权益：
实收基金 1,130,345,823.00
未分配利润 -24,770,839.65
所有者权益合计 1,105,574,983.35
负债和所有者权益总计 1,106,942,947.25

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,019,717,682.33 92.12
其中：股票 1,019,717,682.33 92.12
2 固定收益投资 54,071.60 0.00
其中：债券 54,071.60 0.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 87,133,262.68 7.87
6 其他资产 37,930.64 0.00
7 合计 1,106,942,947.25 100.00

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,096,955.00 0.19
B 采掘业 127,609,615.63 11.54
C 制造业 240,583,337.81 21.76
C0 食品、饮料 36,176,439.60 3.27
C1 纺织、服装、皮毛 10,802,084.16 0.98
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,101,465.00 0.10
C4 石油、化学、塑胶、塑料 937,532.50 0.08
C5 电子 19,853,740.30 1.80
C6 金属、非金属 42,019,726.83 3.80
C7 机械、设备、仪表 97,650,210.49 8.83
C8 医药、生物制品 31,183,588.93 2.82
C99 其他制造业 858,550.00 0.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,000,347.00 2.89
E 建筑业 156,602,856.94 14.16
F 交通运输、仓储业 32,171,299.54 2.91
G 信息技术业 77,267,597.87 6.99
H 批发和零售贸易 19,064,862.50 1.72
I 金融、保险业 277,534,276.61 25.10
J 房地产业 30,813,578.50 2.79
K 社会服务业 9,856,786.66 0.89
L 传播与文化产业 2,297,141.00 0.21
M 综合类 11,819,027.27 1.07
合计 1,019,717,682.33 92.23

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,584,418 88,980,914.88 8.05
2 601668 中国建筑 19,732,348 67,484,630.16 6.10
3 600036 招商银行 4,965,572 63,608,977.32 5.75
4 600050 中国联通 9,481,839 50,727,838.65 4.59
5 601088 中国神华 1,901,327 46,981,790.17 4.25
6 601186 中国铁建 6,585,233 44,647,879.74 4.04
7 601390 中国中铁 10,270,288 44,470,347.04 4.02
8 600028 中国石化 5,472,828 44,110,993.68 3.99
9 600104 上海汽车 2,869,841 42,129,265.88 3.81
10 600030 中信证券 3,058,047 38,500,811.73 3.48

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 54,071.60 0.00
7 其他 - -
8 合计 54,071.60 0.00

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110011 歌华转债 440 54,071.60 0.00
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 37,930.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,930.64

本基金本报告期末未持有权证。
九、重大事件揭示
以2010年12月17日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为国泰君安证券股份有限公司。
上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，经上海证券交易所确认后予以公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金在上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。
本基金自《基金合同》生效后不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、开放日及开放时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后，若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、不违背上海证券交易所相关规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者须按申购赎回代理券商的规定，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者在提交赎回申请时，其必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用于上海证券交易所和登记结算机构的结算规则。
投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于T+1日和T+2日交收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知或基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果登记结算机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定和其他相关约定进行处理。如登记结算机构相关的结算交收规则发生变化，则按最新规定办理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（五）申购与赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购、赎回单位为50万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在至少一种指定媒体公告。
（六）申购、赎回的对价和费用
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给申请赎回的基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含上海证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（七）申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
该证券参考价格目前确定原则为：
（i）该证券正常交易时，采用最新成交价。
（ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。
（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。
（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。
T＋2日后的第1个工作日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）
其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下：
■
（八）暂停申购、赎回的情形
在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请：
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；
2、因特殊原因（如上海证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、发生本合同规定的暂停基金资产估值的情形；
4、上海证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回；
5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；
6、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购、赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。
（九）集合申购和其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购，并有权制定集合申购业务的相关规则。
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少3个工作日予以公告。
基金管理人指定的申购赎回代理券商可依据法律法规和本合同的规定开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
十四、备查文件目录
（一）中国证监会核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
（二）《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）《证券登记及服务协议》及其相关附件
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
（八）中国证监会要求的其他文件
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）遵守《基金合同》；
（2）缴纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；
（6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及有关法律法规规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
（13）依照法律法规为本基金的利益对被投资公司行使股东权利，为本基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14）在法律法规允许的前提下，为本基金的利益依法为本基金进行融资融券；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的对价；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季报、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与本基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担因募集产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还认购本基金基金份额的投资者；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；
（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
（6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；
（7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的本基金基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表本基金签订的与本基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的情形除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
（9）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外；
（10）变更基金份额持有人大会程序；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内变更收费方式，或调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）基金管理人、上海证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内调整有关本基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；
（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯开会等方式。
会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人约定的非现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以召集人约定的非现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式采用现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可以进行收益分配；
4、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二）基金收益分配数额的确定原则
1、在基金收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
基金累计报酬率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1）×100%，（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
标的指数同期累计报酬率＝（收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－1）×100%，（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率－标的指数同期累计报酬率
当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。
2、根据前述收益分配原则计算截至收益分配评价日本基金的份额可分配收益，并确定收益分配比例。
3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例，保留小数点后3位，第4位舍去。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益评价日基金份额可分配收益、基金收益分配对象、分配时间、份额分配金额、分配方式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的标的指数使用费；
9、基金上市费及年费；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的标的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。指数使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5万元，当季标的指数使用费不足5万元的，按照5万元支付。指数使用费适用比例费率时，计算方法如下：
H＝E×0.03%÷当年天数
H为每日计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，按季支付。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、新股、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（二）投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
（5）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
（三）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（四）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（五）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（六）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。
基本信息
最新公告日期 20110104
基金名称 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 华安基金管理有限公司
一级市场基金代码 510191
20101231信息内容
现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1276201.03
基金份额净值(单位:元) 2.552
20110104信息内容
预估现金部分(单位:元) -9117.97
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV 公布
最小申购、赎回单位(单位:份) 500000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代号 股票简称 股票 数量 现金替代标志 现金替代 溢价比例 固定替代 金额
600011 华能国际 3200 允许 10%
600018 上港集团 1800 允许 10%
600019 宝钢股份 6100 允许 10%
600028 中国石化 7500 允许 10%
600030 中信证券 4400 允许 10%
600036 招商银行 9000 允许 10%
600037 歌华有线 100 允许 10%
600048 保利地产 1800 允许 10%
600050 中国联通 11800 允许 10%
600100 同方股份 300 允许 10%
600104 上海汽车 1700 允许 10%
600138 中 青 旅 500 允许 10%
600151 航天机电 100 允许 10%
600166 福田汽车 900 允许 10%
600177 雅 戈 尔 1600 允许 10%
600183 生益科技 200 允许 10%
600196 复星医药 700 允许 10%
600198 大唐电信 100 允许 10%
600208 新湖中宝 600 允许 10%
600216 浙江医药 200 允许 10%
600249 两 面 针 100 允许 10%
600271 航天信息 200 允许 10%
600315 上海家化 100 允许 10%
600361 华联综超 500 允许 10%
600362 江西铜业 300 允许 10%
600383 金地集团 3100 允许 10%
600410 华胜天成 100 允许 10%
600415 小商品城 100 允许 10%
600439 瑞 贝 卡 100 允许 10%
600460 士 兰 微 100 允许 10%
600498 烽火通信 100 允许 10%
600511 国药股份 100 允许 10%
600519 贵州茅台 100 允许 10%
600522 中天科技 100 允许 10%
600584 长电科技 200 允许 10%
600588 用友软件 100 允许 10%
600598 北 大 荒 200 允许 10%
600631 百联股份 400 允许 10%
600655 豫园商城 500 允许 10%
600664 哈药股份 300 允许 10%
600690 青岛海尔 700 允许 10%
600718 东软集团 100 允许 10%
600741 华域汽车 1100 允许 10%
600795 国电电力 5800 允许 10%
600804 鹏 博 士 100 允许 10%
600825 新华传媒 100 允许 10%
600832 东方明珠 200 允许 10%
600836 界龙实业 100 允许 10%
600837 海通证券 2100 允许 10%
600839 四川长虹 4400 允许 10%
600874 创业环保 100 允许 10%
600887 伊利股份 500 允许 10%
600900 长江电力 1300 允许 10%
601006 大秦铁路 3000 允许 10%
601088 中国神华 2000 允许 10%
601111 中国国航 500 允许 10%
601186 中国铁建 10000 允许 10%
601288 农业银行 16800 允许 10%
601318 中国平安 1500 允许 10%
601390 中国中铁 14700 允许 10%
601398 工商银行 100 必须 424.00
601601 中国太保 1900 允许 10%
601607 上海医药 600 允许 10%
601628 中国人寿 1000 允许 10%
601668 中国建筑 26700 允许 10%
601688 华泰证券 500 允许 10%
601801 皖新传媒 100 允许 10%
601857 中国石油 2600 允许 10%
601888 中国国旅 100 允许 10%
601899 紫金矿业 1800 允许 10%

来源上海证券报)