基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一一年一月二十一日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金
托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安行业轮动股票
基金主代码 040016
交易代码 040016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月11日
报告期末基金份额总额 766,989,111.13份
投资目标 本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超额收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法优化行业配置,构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的多因子模型等数量工具进行支持,使其更为科学和客观。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日)
1.本期已实现收益 115,696,209.33
2.本期利润 51,957,187.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0698
4.期末基金资产净值 877,876,355.03
5.期末基金份额净值 1.1446
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 6.07% 1.76% 4.65% 1.42% 1.42% 0.34%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安行业轮动股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年5月11日至2010年12月31日)
注:1.本基金于2010年5月11日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。
2.根据《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期不超过6个月。截至本报告期期末,本基金的投资组合比例已符合基金合同第十四部分 “基金的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沈雪峰 本基金的基金经理 2010-5-11 - 16年 经济学硕士,16年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理,2007年5月12日至2008年5月17日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司,2008年10月11日至2010年4月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理,2009年6月25日起担任华安中小盘成长股票基金的基金经理,2010年5月11日起同时担任本基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》、《华安行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为股票型基金,按照基金合同规定,本基金投资理念主要是:基于基本面分析和定量研究把握A股市场的行业轮动规律,在不同时期选择出未来表现相对强势的行业,精选强势行业的优质股票来构建组合。通过超配强势行业的资产,取得相对股票市场整体收益的超额收益。其投资理念与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内没有出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度上证综指经历了大涨大跌两个阶段,总体上指数持平。但是行业结构分化明显,因对周期性行业配置比例较低,本基金未能受益于银行、煤炭等板块的阶段性反弹行情。本基金重点配置的电子信息、医药、工程机械等板块获得了正面贡献。秉承基金行业轮动的特点,本基金仓位保持较高弹性,注重对盈利实现的保护,并保持对强势行业和个股的投资风格。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.1446元,本报告期净值增长率6.07%,同期业绩比较基准收益率为4.65%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 758,921,633.75 84.36
其中:股票 758,921,633.75 84.36
2 固定收益投资 44,298,999.20 4.92
其中:债券 44,298,999.20 4.92
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 83,147,126.29 9.24
6 其他各项资产 13,225,217.48 1.47
7 合计 899,592,976.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,865,950.00 0.21
B 采掘业 36,687,000.00 4.18
C 制造业 548,501,741.54 62.48
C0 食品、饮料 73,190,323.00 8.34
C1 纺织、服装、皮毛 9,540,000.00 1.09
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,037,569.32 6.04
C5 电子 113,866,047.03 12.97
C6 金属、非金属 17,966,119.00 2.05
C7 机械、设备、仪表 119,176,690.72 13.58
C8 医药、生物制品 131,356,302.07 14.96
C99 其他制造业 30,368,690.40 3.46
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,620,000.00 0.64
E 建筑业 15,606,455.24 1.78
F 交通运输、仓储业 13,680,000.00 1.56
G 信息技术业 77,719,290.17 8.85
H 批发和零售贸易 24,703,572.00 2.81
I 金融、保险业 20,137,624.80 2.29
J 房地产业 14,400,000.00 1.64
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 758,921,633.75 86.45
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519
贵州茅台 200,000 36,784,000.00 4.19
2 002161 远 望 谷 1,000,000 34,910,000.00 3.98
3 000528 柳 工 657,841 24,340,117.00 2.77
4 000425
徐工机械 409,760 23,438,272.00 2.67
5 600261 浙江阳光 553,325 23,411,180.75 2.67
6 002017
东信和平 915,845 23,262,463.00 2.65
7 600160
巨化股份 1,001,899 22,723,069.32 2.59
8 002475
立讯精密 400,000 22,388,000.00 2.55
9 600276
恒瑞医药 368,191 21,929,455.96 2.50
10 600436
片仔癀 300,000 21,840,000.00 2.49
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,560,000.00 4.51
其中:政策性金融债 39,560,000.00 4.51
4 企业债券 4,738,999.20 0.54
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 44,298,999.20 5.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100221 10国开21 400,000 39,560,000.00 4.51
2 122967 09闽漳龙 47,220 4,738,999.20 0.54
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,059,300.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 503,649.35
5 应收申购款 11,662,267.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,225,217.48
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 928,326,277.93
本报告期基金总申购份额 436,952,843.04
减:本报告期基金总赎回份额 598,290,009.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 766,989,111.13
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》
2、《华安行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》及其更新招募说明书
3、《华安行业轮动股票型证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
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来源上海证券报)
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