基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１１年１月２２日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：业绩基准＝沪深３００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：１、鹏华沪深３００指数（ＬＯＦ）基金合同于２００９年４月３日生效。
２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
沪深３００指数四季度呈现宽幅震荡的走势。年底信贷紧缩导致市场资金缺乏，指数上涨乏力，但由于沪深３００主要成份股估值水平处于历史低谷，因此下跌空间也有限。
报告期内本基金因大额申购赎回等客观原因，对跟踪指数造成了较大的扰动。此外，成份股的长期停牌，也是导致跟踪误差扩大的重要原因。如双汇停牌期间基金规模增加导致其占基金净值比例大幅下降，双汇复牌后股价连续涨停使基金净值跟踪误差大幅上升。但通过我们精心的调整，日均跟踪误差虽略增加，但仍然控制在基金合同约定的误差范围内。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为１．０９３元，累计净值１．１５３元；本报告期基金份额净值增长率为５．３０％，业绩比较基准收益率为６．２８％，由于报告期内大额申购赎回及长期停牌成份股占基金净值比例的变动等客观原因，导致跟踪误差有所扩大。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前中国经济在面对增长和转型的矛盾同时，还面临较大的通胀压力，因此２０１１年中国经济仍将面临比较复杂的环境。但海外经济的逐渐复苏对中国经济有利。
沪深３００目前整体估值较低，具有一定的安全边际。未来指数上升及其空间更多取决于市场流动性的变动情况。我们预计，２０１１年沪深３００指数随着通胀趋缓，存在一定的投资机会。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
■
５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
５．８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
５．８．７ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（一）《鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；
（二）《鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》；
（三）《鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）２０１０年第４季度报告》（原文）。
７．２ 存放地点
深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司。
７．３ 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：４００６７８８９９９。
鹏华基金管理有限公司
２０１１年１月２２日
基金简称
鹏华沪深３００指数（ＬＯＦ）
基金主代码
１６０６１５
交易代码
１６０６１５
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
２００９年４月３日
报告期末基金份额总额
１，２８３，２９０，５２８．９６ 份
投资目标
采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在０．３５％以内，以实现对沪深３００指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深３００指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
沪深３００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标
报告期（ ２０１０年１０月１日 － ２０１０年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益
３８，５１４，７７１．９４
２．本期利润
７０，６１０，５５１．００
３．加权平均基金份额本期利润
０．０５４７
４．期末基金资产净值
１，４０２，８９５，２０９．９２
５．期末基金份额净值
１．０９３
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
５．３０％
１．６８％
６．２８％
１．６８％
－０．９８％
０．００％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨靖
本基金基金经理
２００９年４月３日
－
１０
杨靖，国籍中国，管理学硕士，１０年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；２００１年６月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，２００５年开始先后任中国５０基金、行业成长基金基金经理助理，２００６年８月至２００７年４月任原普润基金（２００７年４月已转型为优质治理基金（ＬＯＦ））基金经理，２００７年４月至２００９年１０月担任鹏华优质治理基金基金经理，２００９年４月３日起至今担任鹏华沪深３００基金基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１
权益投资
１，３００，９７２，４７７．５７
８９．０５
其中：股票
１，３００，９７２，４７７．５７
８９．０５
２
固定收益投资
－
－
其中：债券
－
－
资产支持证券
－
－
３
金融衍生品投资
－
－
４
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
５
银行存款和结算备付金合计
７０，１８７，１３４．６１
４．８０
６
其他资产
８９，７６３，２１７．９８
６．１４
７
合计
１，４６０，９２２，８３０．１６
１００．００
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
４，３６９，０４８．８１
０．３１
Ｂ
采掘业
１５９，５５２，５５１．５９
１１．３７
Ｃ
制造业
４６７，４７５，９０６．３７
３３．３２
Ｃ０
食品、饮料
７４，３８９，４９６．９１
５．３０
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
４，９５９，５８７．０８
０．３５
Ｃ２
木材、家具
－
－
Ｃ３
造纸、印刷
－
－
Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
３３，３１８，６３９．２５
２．３７
Ｃ５
电子
７，９１８，０１５．２１
０．５６
Ｃ６
金属、非金属
１１１，６１９，２３９．９０
７．９６
Ｃ７
机械、设备、仪表
１６８，４６２，９７５．４２
１２．０１
Ｃ８
医药、生物制品
６２，４４２，０６２．３６
４．４５
Ｃ９９
其他制造业
４，３６５，８９０．２４
０．３１
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
３０，０５６，２３０．１２
２．１４
Ｅ
建筑业
３８，１４３，４８２．８０
２．７２
Ｆ
交通运输、仓储业
５８，８９３，０５６．２０
４．２０
Ｇ
信息技术业
４５，３５１，０２９．６９
３．２３
Ｈ
批发和零售贸易
３８，３０７，６６８．６３
２．７３
Ｉ
金融、保险业
３４７，２８２，１２５．０２
２４．７５
Ｊ
房地产业
６８，７２２，５０２．０９
４．９０
Ｋ
社会服务业
１１，９９２，１３４．８１
０．８５
Ｌ
传播与文化产业
１，８７２，５８７．５０
０．１３
Ｍ
综合类
２８，９５４，１５３．９４
２．０６
合计
１，３００，９７２，４７７．５７
９２．７３
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
６０１３１８
中国平安 ７８９，２０８
４４，３２１，９２１．２８
３．１６
２
６０００３６
招商银行 ２，９１３，２４２
３７，３１８，６３０．０２
２．６６
３
６０００１６
民生银行 ６，５３３，４１５
３２，７９７，７４３．３０
２．３４
４
６０１３２８
交通银行 ４，９０３，４７４
２６，８７１，０３７．５２
１．９２
５
６０００００
浦发银行 ２，０２８，０９２
２５，１２８，０５９．８８
１．７９
６
６０１１６６
兴业银行 ９８８，１７０
２３，７６５，４８８．５０
１．６９
７
６０００３０
中信证券 １，６４０，０８６
２０，６４８，６８２．７４
１．４７
８
６０１９３９
建设银行 ４，２５３，０８５
１９，５２１，６６０．１５
１．３９
９
６０１０８８
中国神华 ７７６，９５８
１９，１９８，６３２．１８
１．３７
１０
０００００２
万 科Ａ
２，２８０，３８７
１８，７４４，７８１．１４
１．３４
序号
名称
金额（元）
１
存出保证金
２３２，４３６．１２
２
应收证券清算款
－
３
应收股利
－
４
应收利息
１４，８８６．００
５
应收申购款
８９，５１５，８９５．８６
６
其他应收款
－
７
待摊费用
－
８
其他
－
９
合计
８９，７６３，２１７．９８
本报告期期初基金份额总额
１，２１７，３９０，３３３．６４
本报告期基金总申购份额
７７２，９４１，７４７．０１
减：本报告期基金总赎回份额
７０７，０４１，５５１．６９
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额
１，２８３，２９０，５２８．９６
来源上海证券报)
(责任编辑：Newshoo)
来源：中国证券网·上海证券报
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