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§1重要提示
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§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实
现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:过去三个月指2010年10月1日-2010年12月31日
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1.截止日期为2010年12月31日。
2.本基金于2002年8月16日成立,建仓期6个月,从2002年8月16日至2003年2月15日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
■
-
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年四季度,本基金适当提高股票基金仓位,获得一定的超额受益。在持股结构方面,增加了由于政策和市场情绪压制但是基本面良好的地产、大宗商品等行业,同时继续持有具备强大竞争力的高增长公司。展望未来一个季度,我们会适度把握“十二五”开局之年的结构性投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金净值增长率为14.83%,业绩比较基准收益率为4.23%。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
注:本基金本报告期末持有4只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3其他资产构成
■
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国天源平衡混合型证券投资基金的文件
2、富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同
3、富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天源平衡混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
7.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2011年01月24日
基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国
农业银行股份有限公司
报告送出日期:
2011年01月24日
基金简称
富国天源平衡混合
基金主代码
100016
交易代码
前端交易代码:100016
后端交易代码:100017
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2002年08月16日
报告期末基金份额总额(单位:份)
669,593,789.35
投资目标
尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
投资策略
采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准
本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。
证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券和货币市场基金。
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。
主要财务指标
报告期(2010年10月01日-2010年12月31日)
1.本期已实现收益
79,177,796.04
2.本期利润
101,098,437.13
3.加权平均基金份额本期利润
0.1560
4.期末基金资产净值
790,141,989.62
5.期末基金份额净值
1.1800
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去3个月
14.83%
1.21%
4.23%
1.13%
10.60%
0.08%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李晓铭
本基金基金经理
2009-10-29
-
6年
硕士,曾任华富基金管理有限公司研究员,富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至今任富国天源基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
509,806,525.76
64.17
其中:股票
509,806,525.76
64.17
2
固定收益投资
242,245,728.80
30.49
其中:债券
242,245,728.80
30.49
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
35,266,183.18
4.44
6
其他资产
7,110,280.38
0.90
7
合计
794,428,718.12
100.00
序号
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
38,243,200.00
4.84
B
采掘业
92,560,038.80
11.71
C
制造业
164,404,999.86
20.81
C0
食品、饮料
36,004,057.00
4.56
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
21,223,642.02
2.69
C5
电子
689,688.00
0.09
C6
金属、非金属
45,313,264.30
5.73
C7
机械、设备、仪表
37,427,888.86
4.74
C8
医药、生物制品
20,006,459.68
2.53
C99
其他制造业
3,740,000.00
0.47
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
86,038,353.70
10.89
H
批发和零售贸易
36,580,009.40
4.63
I
金融、保险业
35,080,800.00
4.44
J
房地产业
49,399,124.00
6.25
K
社会服务业
7,500,000.00
0.95
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
509,806,525.76
64.52
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300143
星河生物 680,000
38,243,200.00
4.84
2
002153
石基信息 615,369
34,768,348.50
4.40
3
601699
潞安环能 460,000
27,434,400.00
3.47
4
600050
中国联通 4,200,000
22,470,000.00
2.84
5
000718
苏宁环球 2,399,962
22,439,644.70
2.84
6
600694
大商股份 460,000
21,799,400.00
2.76
7
600362
江西铜业 480,000
21,681,600.00
2.74
8
601318
中国平安 380,000
21,340,800.00
2.70
9
600395
盘江股份 649,906
21,154,440.30
2.68
10
600887
伊利股份 500,000
19,130,000.00
2.42
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
183,493,728.80
23.22
2
央行票据
58,752,000.00
7.44
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
242,245,728.80
30.66
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
010112
21国债⑿
1,103,790
111,173,728.80
14.07
2
1001011
10央行票据11
600,000
58,752,000.00
7.44
3
010110
21国债⑽
500,000
50,320,000.00
6.37
4
010203
02国债⑶
220,000
22,000,000.00
2.78
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,007,216.22
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,390,585.59
5
应收申购款
2,711,931.54
6
其他应收款
547.03
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,110,280.38
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300143
星河生物
38,243,200.00
4.84
新股认购
报告期期初基金份额总额
683,093,006.08
报告期期间基金总申购份额
85,683,102.07
报告期期间基金总赎回份额
99,182,318.80
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
669,593,789.35
来源上海证券报)
(责任编辑:Newshoo)