汇添富上证综合指数证券投资基金更新招募说明书摘要(图)

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

（上接D6版）

　　如果上证综合指数被停止编制及发布，或上证综合指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致上证综合指数不宜继续作为基准指数，本基金管 理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的基准指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的基准指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。

　　投资组合报告

　　1．报告期末基金资产组合情况

　　

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	权益投资	6，278，778，084．01	94．42
	其中：股票	6，278，778，084．01	94．42
2	固定收益投资	197，160，000．00	2．96
	其中：债券	197，160，000．00	2．96
	资产支持证券	－	－
3	金融衍生品投资	－	－
4	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
5	银行存款和结算备付金合计	155，411，639．08	2．34
6	其他资产	18，237，895．76	0．27
7	合计	6，649，587，618．85	100．00

2． 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2．1指数投资部分

　　

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	42，238，217．20	0．64
Ｂ	采掘业	1，374，792，896．00	20．70
Ｃ	制造业	1，618，405，879．61	24．37
Ｃ0	食品、饮料	199，764，082．40	3．01
Ｃ1	纺织、服装、皮毛	39，595，549．20	0．60
Ｃ2	木材、家具	12，327，565．40	0．19
Ｃ3	造纸、印刷	10，617，059．70	0．16
Ｃ4	石油、化学、塑胶、塑料	170，671，054．79	2．57
Ｃ5	电子	30，937，355．90	0．47
Ｃ6	金属、非金属	336，534，200．38	5．07
Ｃ7	机械、设备、仪表	563，633，885．51	8．49
Ｃ8	医药、生物制品	195，505，368．38	2．94
Ｃ99	其他制造业	58，819，757．95	0．89
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	222，299，414．79	3．35
Ｅ	建筑业	182，532，441．34	2．75
Ｆ	交通运输、仓储业	344，603，228．46	5．19

Ｇ	信息技术业	198，799，390．72	2．99
Ｈ	批发和零售贸易	151，937，617．36	2．29
Ｉ	金融、保险业	1，831，776，434．24	27．58
Ｊ	房地产业	137，436，058．90	2．07
Ｋ	社会服务业	68，071，269．84	1．02
Ｌ	传播与文化产业	27，285，968．82	0．41
Ｍ	综合类	78，599，266．73	1．18
	合计	6，278，778，084．01	94．54

2．2积极投资部分

　　本基金本报告期末未进行积极投资。

　　3．期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　3．1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	601857	中国石油	57，326，103	643，198，875．66	9．68
2	601288	农业银行	105，334，012	282，295，152．16	4．25
3	601988	中国银行	78，533，476	253，663，127．48	3．82
4	600028	中国石化	24，754，857	199，524，147．42	3．00
5	600036	招商银行	12，395，082	158，781，000．42	2．39
6	601628	中国人寿	7，434，318	158，350，973．40	2．38
7	601088	中国神华	5，887，551	145，481，385．21	2．19
8	601328	交通银行	24，243，694	132，855，443．12	2．00
9	600000	浦发银行	8，144，753	100，913，489．67	1．52
10	601318	中国平安	1，708，821	95，967，387．36	1．44

3．2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未进行积极投资。

　　4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	197，160，000．00	2．97
3	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	可转债	－	－
7	其他	－	－
8	合计	197，160，000．00	2．97

5． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	0801044	08央票44	1，000，000	100，360，000．00	1．51
2	1001095	10央票95	1，000，000	96，800，000．00	1．46

6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8 ．投资组合报告附注

　　8．1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8．2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8．3 其他资产构成

　　

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	583，333．31
2	应收证券清算款	12，159，627．62
3	应收股利	－
4	应收利息	3，616，536．94
5	应收申购款	1，878，397．89
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	18，237，895．76

8．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8．5．1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　8．5．2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

　　

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）－（3）	（2）－（4）
2009年7月1日（基金合同生效日）至2009年12月31日	5．10％	1．88％	10．21％	1．89％	－5．11％	－0．01％
2010年1月1日至2010年12月31日	－14．37％	1．38％	－13．58％	1．35％	－0．79％	0．03％
2009年7月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日	－10．00％	1．56％	－4．83％	1．55％	－5．17％	0．01％

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

　　十三、费用概述

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金的证券交易费用；

　　（7）基金的银行汇划费用；

　　（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0．75％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．75％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0．15％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．15％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　3、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　（3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　4、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　5、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

　　2、赎回费用

　　基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

　　3、转换费用

　　基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　一、“重要提示”：

　　更新了所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

　　二、“三、基金管理人”：

　　1、更新了主要人员情况。

　　2、更新了风险管理组织架构。

　　三、“四、 基金托管人”：

　　1、更新了主要人员情况。

　　2、更新了基金托管业务经营情况。

　　四、“五、相关服务机构”：

　　更新了基金份额发售机构的相关信息。

　　五、 “九、基金的投资”：

　　更新了基金投资组合报告。

　　六、“十、 基金的业绩”：

　　更新了本基金业绩表现数据。

　　七、 “二十二、其他应披露事项”：

　　更新了2010年7月2日至2011年1月1日期间涉及本基金的相关公告。

　　汇添富基金管理有限公司

　　2011年2月14日 (来源：证券时报网)