上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

一、重要声明与提示
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》），《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资

基金上市规则》的规定编制，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对 本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交 易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2010年12月17日刊登在《中国证券报》及华泰柏瑞基金管理有限公司网站(www.huatai-pb.com)上的《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、基金概览
1、基金二级市场交易简称：中小ETF。
2、二级市场交易代码：510220。
3、基金申购、赎回简称：中小申赎。
4、申购、赎回代码：510221。
5、2011年3月21日基金份额总额：95,229,161份。
6、2011年3月21日基金份额净值：3.625元。
7、本次上市交易份额：95,229,161份。
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9、上市交易日期：2011年3月28日。
10、基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司。
11、基金托管人：中国银行股份有限公司。
12、上市推荐人：西南证券股份有限公司。
13、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司和中航证券有限公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1535 号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自2010年12 月20日起至2011年1月18日止通过销售机构公开发售。其中，网下现金发售期间为2010年12月20日起至2011年1月18日，网上现金发售日期为2011年1月14日至2011年1月18日，网下股票认购的发售期间为2011年1月14日至2011年1月18日。
5、发售价格：1.00 元人民币。
6、发售期限：网下现金发售22个工作日，网上现金发售3个工作日，网下股票认购3个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
8、发售机构
（1）直销机构
网下现金发售直销机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。
（2）代销机构
本基金的网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构为爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、第一创业有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和中原证券股份有限公司等。
本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限责公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司和中邮证券有限责任公司等。
（二）基金合同生效
截至2011年1月18日本基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集确认的募集金额总额为348,418,327.00元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额348,418,327.00份；经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计9,120.00元人民币，折合基金份额9,120.00份。该资金已于2011年1月24日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户；所募集股票已于2011年1月24日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
本次募集有效认购总户数为4,932户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，本次募集期间有效认购份额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额合计348,427,447.00份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。本基金管理人及本公司的基金从业人员没有认购本基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2011年1月26日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定 2011 年 3 月 11 日为本基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与基金份额折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年3月11日，上证中小盘指数收盘值为3683.60点，基金资产净值为350,787,014.18元，折算前基金份额总额为348,427,447.00份，折算前基金份额净值为1.007元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.27331199，折算后基金份额总额为95,229,161.00份，折算后基金份额净值为3.684元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年3月14日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。投资者可以自2011年3月15日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会 计处理，并互相核对。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所 上证债字[2011] 55号。
2、上市交易日期：2011年3月28日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：中小ETF。
5、二级市场交易代码：510220。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：中小申赎。
7、申购、赎回代码：510221。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易商包括：长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司和中航证券有限公司。
8、本次上市交易份额：95,229,161.00份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2011年3月21日，本基金份额持有人户数为4,932户，平均每户持有的基金份额为 19,308 份。
（二）持有人结构
截至2011年3月21日，本基金份额持有人结构如下：机构投资者持有的基金份额为45,790,210份，占基金总份额的48.08%；
个人投资者持有的基金份额为49,438,951份，占基金总份额的 51.92%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2011年3月21日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占总份额比例（%）
1 太平人寿保险有限公司 5,466,622 5.74%
2 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通 5,466,622 5.74%
3 东兴证券－光大－东兴1号优选基金集合资产 4,919,616 5.17%
4 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险 2,733,175 2.87%
5 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理 2,733,120 2.87%
6 国金证券股份有限公司 2,186,496 2.30%
7 兴业证券股份有限公司 2,186,496 2.30%
8 中航证券有限公司 2,186,496 2.30%
9 中国银河证券股份有限公司 2,186,496 2.30%
10 国信－招行－国信金理财收益互换(多策略) 2,186,496 2.30%

五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
2、注册地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
3、法定代表人：齐亮
4、总经理：陈国杰
5、成立日期： 2004年11月18日
6、批准设立机关：中国证券监督管理委员会
7、批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号
8、工商登记注册的法人营业执照文号：310000400404609
9、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
10、组织形式：有限责任公司
11、注册资本：贰亿元人民币
12、存续期间：持续经营
13、信息披露负责人： 陈晖
联系电话：400-888-0001，（021）38601777
14、股权结构： PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
15、内部组织结构及职能：
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。
目前，公司下设23个部门，并在北京、深圳分别设立了分公司。
投资部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票投资。
专户投资部：负责专户的投资管理。
海外投资部：负责公司QDII的投资管理。
指数投资部：负责指数研究、设计和开发工作，以及进行指数产品的投资管理。
研究部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行行业和上市公司研究。
交易部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。
北京分公司、深圳分公司、第一营销中心、第二营销中心、第三营销中心：负责基金销售。
机构理财部：负责机构客户的业务拓展。
营销管理总部：负责对外开拓维护渠道总部，对内管理服务渠道销售人员。
市场部：负责公司品牌、基金产品的市场推广服务。
客户服务部：负责公司的客户服务。
业务发展部：负责基金产品研发等新业务拓展。
基金事务部：负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。
信息技术部：负责公司信息系统的日常运行与开发。
法律监察部：负责内部法律事务咨询，处理外部法律事务，检查公司管理及基金运作符合国家法律法规规定的情况，负责定期评估公司内部控制体系的完整性、有效性及合规性，检查公司内部控制制度的执行情况，并提出改进意见。
风险管理部：负责投资、交易环节风险提示及控制，研究公司风险管理政策与方针，协调各部门处理公司层面风险事项。
人力资源部：负责公司人力资源管理、薪酬制度、人员培训及人事档案等事务。
行政管理部：负责公司后勤服务、公文档案管理。
公司财务部：负责公司财务事项。
16、人员情况：
截止2010年12月31日，公司员工人数为142人。员工受教育程度分布：大专学历人员占7%，本科学历人员占37%，硕士学历人员占53%，博士以及博士后学历人员占3%。
17、基金管理业务情况简介：
截止2010年12月31日，公司共管理9只开放式基金，其中5只股票型基金，分别是华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金；1只混合型基金，华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、1只债券型基金，华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金、1只货币型基金，华泰柏瑞货币市场证券投资基金和1只QDII基金，华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金。截至2010年12月31日，公司管理的基金资产规模为人民币195.31亿元，总份额规模为215.07亿份。
18、本基金基金经理
张娅女士：7年证券（基金）从业经验，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年加入本公司，从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。
柳军先生：11年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。
（二）基金托管人
1、名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
2、住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
3、首次注册登记日期：1983年10月31日
4、变更注册登记日期：2004年8月26日
5、注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
6、存续期间：持续经营
7、法定代表人：肖 钢
8、基金托管业务资格批准机关：中国证监会
9、基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
10、托管及投资者服务部总经理：董杰
11、托管部门联系人：王圣明
电话：（010）66594911
传真：（010）66594791
12、基金托管部人员情况
截至2010 年12 月末，中国银行资产托管部共有员工130 多人。
13、业务经营情况：
截止2010 年12 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100 指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF 联接、万家180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)等95 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（三）上市推荐人
名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：王珠林
联系人：陈诚
电话：（023）63786464
传真：（023）63810422
客服电话：400-809-6096
公司网址：www.swsc.com.cn
（四）一级交易商
一级交易商 客户服务电话 公司客服网址
长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
德邦证券有限责任公司 400-888-8128 www.tebon.com.cn
东兴证券股份有限公司 400-888-8993 www.dxzq.net
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
华泰联合证券有限责任公司 95513 www.lhzq.com
宏源证券股份有限公司 400-800-0562 www.hysec.com
山西证券股份有限公司 400-666-1618 www.i618.com.cn
西南证券股份有限公司 400-809-6096 www.swsc.com.cn
中国银河证券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
中国建银投资证券有限责任公司 400-600-8008 www.cjis.cn
中航证券有限公司 400-886-6567 www.avicsec.com

（五）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：单峰
经办注册会计师：薛竞、单峰
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付，不由基金资产承担。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至2011年3月21日的资产负债表如下：
资 产 本报告期末 负债和所有者权益 本报告期末
资 产 : 负债:
银行存款 5,054,475.08 短期借款 -
结算备付金 9,773,058.30 交易性金融负债 -
存出保证金 - 衍生金融负债 -
交易性金融资产 329,959,067.56 卖出回购金融资产款 -
其中：股票投资 329,959,067.56 应付证券清算款 -
债券投资 - 应付赎回款 -
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 101,001.14
基金投资 - 应付托管费 20,200.21
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 - 应付交易费用 288,950.39
应收证券清算款 876,663.85 应付税费 -
应收利息 454.01 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 70,820.57
其他资产 - 负债合计 480,972.31
所有者权益：
实收基金 348,427,447.00
未分配利润 -3,244,700.51
所有者权益合计 345,182,746.49

资产合计: 345,663,718.80 负债与持有人权益总计： 345,663,718.80

注：1、截至2011年3月21日，基金份额净值3.625元，基金份额总额95,229,161.00 份。
2、本报告期自2011年1月26日起至2011年3月21日止。本基金合同于2011年1月26日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
八、基金投资组合
截至2011年3月21日，本基金的投资组合情况如下：
(一)基金资产组合情况
项目 金额 占基金总资产的比例（%）
权益投资 329,959,067.56 95.46
其中：股票 329,959,067.56 95.46
固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
金融衍生品投资 - -
买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合计 14,827,533.38 4.29
其他各项资产 877,117.86 0.25
合计 345,663,718.80 100.00

（二）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 5,062,749.00 1.47
B 采掘业 17,802,016.00 5.16
C 制造业 170,378,255.88 49.36
C0 食品、饮料 17,896,299.96 5.18
C1 纺织、服装、皮毛 8,144,079.00 2.36
C2 木材、家具 921,638.00 0.27
C3 造纸、印刷 3,263,876.00 0.95
C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,009,251.43 5.51
C5 电子 10,234,807.10 2.97
C6 金属、非金属 25,187,878.12 7.30
C7 机械、设备、仪表 56,956,225.18 16.50
C8 医药、生物制品 24,952,040.49 7.23
C9 其他制造业 3,812,160.60 1.10
D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,109,702.07 4.96
E 建筑业 11,280,045.72 3.27
F 交通运输、仓储业 22,905,139.80 6.64
G 信息技术业 17,515,290.75 5.07
H 批发和零售贸易 19,705,442.75 5.71
I 金融、保险业 5,669,381.40 1.64
J 房地产业 14,289,768.00 4.14
K 社会服务业 6,993,219.83 2.03
L 传播与文化产业 3,014,545.00 0.87
M 综合类 18,233,511.36 5.28
合计 329,959,067.56 95.59

（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 142,724 5,160,899.84 1.50
2 601989 中国重工 294,300 3,881,817.00 1.12
3 601766 中国南车 426,800 3,286,360.00 0.95
4 600887 伊利股份 86,916 3,188,948.04 0.92
5 600795 国电电力 1,011,540 3,044,735.40 0.88
6 600739 辽宁成大 97,300 2,987,110.00 0.87
7 600068 葛洲坝 224,400 2,937,396.00 0.85
8 600256 广汇股份 80,510 2,933,784.40 0.85
9 601299 中国北车 355,300 2,746,469.00 0.80
10 600690 青岛海尔 86,060 2,481,109.80 0.72

（四）按债券品种分类的债券投资组合
截止2011年3月21日，本基金未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截止2011年3月21日，本基金未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1 自本基金合同生效日至2011年3月21日，本基金前十名证券的发行主体中无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3 其他资产构成如下：
序号 名称 金额（元）
1 应收证券清算款 876,663.85
2 应收利息 454.01
合计 877,117.86

4 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部资产支持证券投资明细截止2011年3月21日,本基金未持有资产支持证券。
5 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部权证投资明细
截止2011年3月21日,本基金未持有权证。自基金合同生效日至2011年3月21日，本基金未投资任何权证。
6 本报告期持有的处于转股期的可转换债券明细
截止2011年3月21日,本基金未持有可转换债券。
7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
九、重大事件揭示
以 2011 年 3 月 11 日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。
十、基金管理人承诺
基金管理人就本基金上市交易后履行管理人职责做出如下承诺：
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。本基金管理人承诺真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为西南证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、备查文件目录
（一） 中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
（二） 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四） 注册登记协议
（五） 基金管理人业务资格批件、营业执照
（六） 基金托管人业务资格批件、营业执照
（七） 华泰柏瑞基金管理有限公司募集设立上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的法律意见书。
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一一年三月二十三日
基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回或卖出其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
（9）法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务：
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2）缴纳基金认购、申购对价及基金合同规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动；
（5）执行基金份额持有人大会的决议；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；
（8）法律法规及基金合同规定的其他义务。
3、基金管理人的权利：
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；
（3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
（4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用；
（5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；
（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；
（7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
（8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查；
（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；
（11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
（12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利；
（13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；（下转B55版）
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一一年三月二十三日

来源上海证券报)