工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一一年三月二十六日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年０３月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２００５年８月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金的业绩比较基准为：７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率，每日进行再平衡过程；

２、本基金基金合同生效日为２００５年８月３１日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金基金合同生效日为２００５年８月３１日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十三条（二）投资范围、（七）２、投资禁止行为与限制中规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值的比例为６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为５％－４０％。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：２０１１年３月１６日，本基金管理人实施了本基金成立以来的第九次分红，每１０份分配０．３５元，本次分红总金额为８５８，８８０，８７１．１４元。本次收益分配完成后，２０１０年度本基金已无应分配但未分配利润

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。２０１０年１２月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。

截至２０１０年１２月３１日，公司旗下管理１６只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金，证券投资基金管理规模达５７９亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模近９００亿元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：何江旭的任职日期为公司执委会决议日期

２、离任日期说明：张翎的离职日期为公司执委会决议日期

３、说明证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《政权业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年Ａ股市场在错综复杂的国内外经济环境中大幅波动，风格分化严重。沪深３００指数全年下跌１２．５１％，其中一、三季度呈上涨特征，二、四季度以下跌为主。４月份开始的房地产调控政策对周期行业的负面影响较大。中小盘指数全年上涨２１．２６％。创业板持续高价发行。我们认为这种状况的出现主要是由于市场相对充裕的流动性与投资者对经济复苏前景担心相结合的结果。

本基金全年股票仓位中等偏高，行业超配消费、医药和信息技术，低配金融、能源以及原材料等。４季度开始逐步降低了非周期行业的配置，增加了周期性行业如地产、有色等行业的配置。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１０年，本基金份额净值增长率为 ５．６７％，比较基准收益率为 －７．４７％ 。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年国内经济将继续保持较快增长，出口面临较好形势。趋于收紧的货币政策和积极的财政政策在不同的阶段将对市场产生不同的影响。上市公司整体盈利水平增长有所下降，但仍将有２０％左右。沪深３００指数估值水平处于历史平均数以下，投资吸引力趋于增强。

如果市场整体估值水平保持不变，则今年沪深３００指数的收益率可以达到１０％以上，低估值的大盘股将有明显的相对收益机会。在全球经济即将走出金融危机阴影的背景下，周期行业在下半年或将较好表现。

本基金将立足于自下而上精选个股，相对均衡行业配置，争取获得超过业绩比较基准的投资业绩，为基金持有人获取较高的长期投资回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１职责分工

（１）参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（２）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历

小组成员由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、报告期内应分配的金额

２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日，应分配利润１，１４７，９９２，９６０．４２元

２、报告期内，本基金利润分配情况如下：

本基金本期分别于２０１０年３月１５日发布分红预告，每１０份基金份额派发红利０．８５元，共计派发红利１，５０７，６５６，０７１．８３元，分红公告日和权益登记日为２０１０年３月１８日；于２０１０年１０月２６日发布分红公告，每１０份基金份额派发红利０．１５元，共计派发红利３２９，５０７，３３９．２２元，１权益登记日为２０１０年１０月２９日。

本基金２０１０年共计派发红利１，８３７，１６３，４１１．０５元。

３、２０１１年３月１６日，本基金管理人实施了本基金成立以来的第九次分红，每１０份分配０．３５元，本次分红总金额为８５８，８８０，８７１．１４元。本次收益分配完成后，２０１０年度本基金已无应分配但未分配利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值 ０．３９６３元，基金份额总额２４，０６０，０７２，４６８．３５份。

７．２ 利润表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿夏洪彬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］１２２号文《关于同意工银瑞信核心价值股票型证券投资基金募集申请的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００５年８月３１日正式生效，首次设立募集规模为４，３４６，６２８，８７５．４１份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，以实现有效控制投资组合风险，基金资产长期稳定增值的目标。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 ６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为 ５％－４０％。本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数收益率×７５％＋中信标普全债指数收益率×２５％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。

７．４．６ 税项

（１）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（２）营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

（３）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：１、本报告期本基金关联方未发生变化；

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：１、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金管理费每日计提，按月支付。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：１、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金托管费每日计提，按月支付。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

注：２０１０年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：１． “期间申购／买入总份额”含红利再投、转换入份额；“期间赎回／卖出总份额”含转换出份额；

２．本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须作说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

■

８．９．２

■

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、“报告期期间基金总申购份额”含红利再投、转换入份额；

２、“报告期期间基金总赎回份额”含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１１．４ 基金投资策略的改变

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１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．券商的选择标准和程序

（１）选择标准：注重综合服务能力

ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（２）选择程序

ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

２．券商的评估，保留和更换程序

（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■



基金简称
工银核心价值股票




基金主代码
４８１００１




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
２００５年８月３１日




基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司




基金托管人
中国银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
２４，０６０，０７２，４６８．３５份




基金合同存续期
不定期











投资目标
有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。




投资策略
股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。




业绩比较基准
７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率




风险收益特征
本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
工银瑞信基金管理有限公司
中国银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
朱碧艳
唐州徽




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基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所











３．１．１ 期间数据和指标
２０１０年
２００９年
２００８年




本期已实现收益
７２４，００３，０２０．５６
１，２３３，８７０，７６６．９２
－１，８７９，５２０，３４０．７０




本期利润
５６２，２６３，３２０．９５
３，２３４，７２４，４９６．９５
－４，２４５，７７６，５５４．８７




加权平均基金份额本期利润
０．０２６３
０．２７７４
－０．４５７５




本期基金份额净值增长率
５．６７％
５７．４９％
－４１．０７％




３．１．２ 期末数据和指标
２０１０年末
２００９年末
２００８年末




期末可供分配基金份额利润
０．０４１９
０．１０８０
０．３７０５




期末基金资产净值
９，５３４，６０２，２２３．５８
８，２４４，０２２，１１１．９３
６，１０５，２５９，１６５．６１




期末基金份额净值
０．３９６３
０．４７７８
０．６４６０











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
５．８９％
１．６８％
４．６３％
１．３１％
１．２６％
０．３７％




过去六个月
２８．６３％
１．４７％
１６．４７％
１．１５％
１２．１６％
０．３２％




过去一年
５．６７％
１．３８％
－７．４７％
１．１８％
１３．１４％
０．２０％




过去三年
－１．９３％
１．６０％
－２６．１０％
１．７３％
２４．１７％
－０．１３％




过去五年
３７６．９４％
１．６５％
１８２．２７％
１．６２％
１９４．６７％
０．０３％




自基金合同生效起至今
３８４．３８％
１．６０％
１８５．２０％
１．５８％
１９９．１８％
０．０２％











年度
每１０份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注




２０１０
１．０００
６９７，７８０，２４４．４１
１，１３９，３８３，１６６．６４
１，８３７，１６３，４１１．０５
－




２００９
４．９００
２，６３８，３２２，７０６．６３
２，６６０，９２３，１０６．４４
５，２９９，２４５，８１３．０７
－




２００８
－
－
－
－
－




合计
５．９００
３，３３６，１０２，９５１．０４
３，８００，３０６，２７３．０８
７，１３６，４０９，２２４．１２
－











姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期






何江旭
权益投资总监，本基金的基金经理
２０１０年４月１２日
－
１３
中国籍，毕业于上海财经大学，金融学专业，获硕士学位。１９９４年８月至１９９７年７月，任职于浙江金达期货经纪有限公司，担任交易员。１９９７年７月至１９９８年５月，任职于君安证券公司，担任投资顾问。１９９８年５月至２０００年５月，任职于国信证券公司，担任客户经理；２０００年５月至２００９年１１月任职于国泰基金管理有限公司，历任基金经理、基金管理部总监兼权益投资副总监。２０００年５月至２００２年１１月，历任研究部经理、研究部总监助理。其中２００２年１１月５日至２００４年７月１９日，担任基金金鑫的基金经理；２００３年１月２９日至２００４年３月２０日，担任基金金鼎的基金经理；２００４年７月２１日至２００８年４月３日，担任国泰金马稳健回报基金的基金经理；２００７年４月３０日至２００８年５月１７日，担任国泰金鹰增长基金的基金经理；２００７年５月２１日至２００９年１２月２日，担任国泰金牛创新成长基金的基金经理。２００９年１２月，加入工银瑞信基金管理有限公司。２０１０年４月１２日至今，担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。




张翎
曾任本基金的基金经理和权益投资部副总监
２００７年４月２４日
２０１０年４月１２日
１１
中国籍，毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位。１９９７年４月至１９９８年９月，任职于陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，担任项目经理。１９９９年１１月至２０００年１１月，任职于中国平安保险公司投资管理中心，担任投资经理。２０００年１１月至２００２年１１月，任职于三林万业中国投资有限公司，担任投资经理。２００２年１１月至２００６年５月任职于泰信基金管理有限公司，２００４年７月９日至２００５年５月１７日，担任泰信天天收益基金经理；２００５年５月１７日至２００６年５月２７日，担任泰信先行策略基金经理。２００６年５月至２０１０年４月，任职于工银瑞信基金管理有限公司，２００６年９月２１日至２００７年７月１８日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。２００６年１２月６日至２００７年１１月５日，担任工银瑞信稳健成长基金基金经理。２００７年４月２４日至２０１０年４月１２日，担任工银瑞信核心价值股票型基金基金经理。２００８年６月至２０１０年４月，担任权益投资部副总监。











资 产
附注号
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





资 产：







银行存款

５０４，９９９，０７０．９０
１，５５６，６１４，８４５．６４




结算备付金

１９，２３７，１８７．１５
８，２２６，４４６．１２




存出保证金

３，７１０，００８．１７
３，９８８，５２９．５２




交易性金融资产

９，０５５，３１８，３２８．１９
６，８７０，９３７，６７２．８６




其中：股票投资

８，５６９，８４８，３２８．１９
６，４２１，２９７，６７２．８６




基金投资

－
－




债券投资

４８５，４７０，０００．００
４４９，６４０，０００．００




资产支持证券投资

－
－




衍生金融资产

－
－




买入返售金融资产

－
－




应收证券清算款

２，７９７，１０１．８２
－




应收利息

３，６３５，１７５．８８
１，００８，１５８．１７




应收股利

－
－




应收申购款

１６，７９２，０８０．７０
２５，９７２，３４２．８６




递延所得税资产

－
－




其他资产

－
－




资产总计

９，６０６，４８８，９５２．８１
８，４６６，７４７，９９５．１７




负债和所有者权益
附注号
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





负 债：







短期借款

－
－




交易性金融负债

－
－




衍生金融负债

－
－




卖出回购金融资产款

－
－




应付证券清算款

３１，０５３，１９９．０５
９１，７２７，６１２．８１




应付赎回款

６，４０９，９２０．８９
１０６，７６９，６０２．０１




应付管理人报酬

１２，２４７，２４６．３８
１０，０８４，１２３．０９




应付托管费

２，０４１，２０７．７３
１，６８０，６８７．１９




应付销售服务费

－
－




应付交易费用

１８，６３４，０８１．７４
１０，５９６，２７８．８９




应交税费

７９，６００．００
７９，６００．００




应付利息

－
－




应付利润

－
－




递延所得税负债

－
－




其他负债

１，４２１，４７３．４４
１，７８７，９７９．２５




负债合计

７１，８８６，７２９．２３
２２２，７２５，８８３．２４




所有者权益：







实收基金

６，６２７，２０２，９７０．９９
４，７５２，８５０，８９７．３９




未分配利润

２，９０７，３９９，２５２．５９
３，４９１，１７１，２１４．５４




所有者权益合计

９，５３４，６０２，２２３．５８
８，２４４，０２２，１１１．９３




负债和所有者权益总计

９，６０６，４８８，９５２．８１
８，４６６，７４７，９９５．１７











项 目
附注号
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





一、收入

７４３，１６８，３８１．９１
３，４１１，１９２，２０５．３２




１．利息收入

１７，７２５，７３８．２７
２３，９１４，８９４．８０




其中：存款利息收入

５，１９１，１００．８４
５，１７６，５８５．４０




债券利息收入

９，４６１，２５３．９５
１８，３５０，４５８．７０




资产支持证券利息收入

－
－




买入返售金融资产收入

３，０７３，３８３．４８
３８７，８５０．７０




其他利息收入

－
－




２．投资收益（损失以“－”填列）

８８２，８５２，３６２．８９
１，３８１，６０８，０５０．７９




其中：股票投资收益

８３８，８４１，２４８．９４
１，３６０，０８８，６１１．６８




基金投资收益

－
－




债券投资收益

１，３６５，０７５．３７
－２０，８６９，５５４．５３




资产支持证券投资收益

－
－




衍生工具收益

－
－




股利收益

４２，６４６，０３８．５８
４２，３８８，９９３．６４




３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

－１６１，７３９，６９９．６１
２，０００，８５３，７３０．０３




４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）

－
－




５．其他收入（损失以“－”号填列）

４，３２９，９８０．３６
４，８１５，５２９．７０




减：二、费用

１８０，９０５，０６０．９６
１７６，４６７，７０８．３７




１．管理人报酬
７．４．８．２．１
１２４，５７５，１７４．６１
１０６，３８１，１６３．４３




２．托管费
７．４．８．２．２
２０，７６２，５２９．０９
１７，７３０，１９４．０２




３．销售服务费

－
－




４．交易费用

３５，１０３，４９１．４９
５１，６０２，７４７．３３




５．利息支出

－
３０５，６９４．０２




其中：卖出回购金融资产支出

－
３０５，６９４．０２




６．其他费用

４６３，８６５．７７
４４７，９０９．５７




三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

５６２，２６３，３２０．９５
３，２３４，７２４，４９６．９５




减：所得税费用

－
－




四、净利润（净亏损以“－”号填列）

５６２，２６３，３２０．９５
３，２３４，７２４，４９６．９５











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
４，７５２，８５０，８９７．３９
３，４９１，１７１，２１４．５４
８，２４４，０２２，１１１．９３




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
５６２，２６３，３２０．９５
５６２，２６３，３２０．９５




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“－”号填列）

１，８７４，３５２，０７３．６０
６９１，１２８，１２８．１５
２，５６５，４８０，２０１．７５




其中：１．基金申购款
４，７３４，１６１，２２０．３５
２，０２６，００６，２８７．１３
６，７６０，１６７，５０７．４８




２．基金赎回款
－２，８５９，８０９，１４６．７５
－１，３３４，８７８，１５８．９８
－４，１９４，６８７，３０５．７３




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－１，８３７，１６３，４１１．０５
－１，８３７，１６３，４１１．０５




五、期末所有者权益（基金净值）
６，６２７，２０２，９７０．９９
２，９０７，３９９，２５２．５９
９，５３４，６０２，２２３．５８




项目
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
２，６０３，３７８，８４８．６６
３，５０１，８８０，３１６．９５
６，１０５，２５９，１６５．６１




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
３，２３４，７２４，４９６．９５
３，２３４，７２４，４９６．９５




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“－”号填列）

２，１４９，４７２，０４８．７３
２，０５３，８１２，２１３．７１
４，２０３，２８４，２６２．４４




其中：１．基金申购款
４，４５９，６３８，５７５．９３
４，７２２，８１７，８２５．５７
９，１８２，４５６，４０１．５０




２．基金赎回款
－２，３１０，１６６，５２７．２０
－２，６６９，００５，６１１．８６
－４，９７９，１７２，１３９．０６




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－５，２９９，２４５，８１３．０７
－５，２９９，２４５，８１３．０７




五、期末所有者权益（基金净值）
４，７５２，８５０，８９７．３９
３，４９１，１７１，２１４．５４
８，２４４，０２２，１１１．９３











关联方名称
与本基金的关系




工银瑞信基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构




中国银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构




中国工商银行股份有限公司
基金管理人股东、基金代销机构




瑞士信贷
基金管理人股东




中国远洋运输（集团）总公司
基金管理人股东











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的管理费
１２４，５７５，１７４．６１
１０６，３８１，１６３．４３




其中：支付销售机构的客户维护费
３５，６３９，１７２．９９
２１，５５３，６０９．８７











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的托管费
２０，７６２，５２９．０９
１７，７３０，１９４．０２











上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





银行间市场交易的


各关联方名称

债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出




中国银行股份有限公司
１０６，１０８，０００．００
７２３，２２２，３６０．００
－
－
－
－











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





基金合同生效日（ ２００５年８月３１日 ）持有的基金份额
－
－




期初持有的基金份额
７２，６０６，４９０．５１
７２，６０６，４９０．５１




期间申购／买入总份额
－
－




期间因拆分变动份额
－
－




减：期间赎回／卖出总份额
－
－




期末持有的基金份额
７２，６０６，４９０．５１
７２，６０６，４９０．５１




期末持有的基金份额


占基金总份额比例

０．３０％
０．４２％











关联方名称
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





持有的


基金份额

持有的基金份额


占基金总份额的比例

持有的


基金份额

持有的基金份额


占基金总份额的比例





瑞士信贷
６８，２０４，９３２．６７
０．２８％
７３，１９４，６３４．６７
０．４２％











关联方


名称

本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




中国银行股份有限公司
５０４，９９９，０７０．９０
５，０５４，３４２．８９
１，５５６，６１４，８４５．６４
５，００８，６７４．５３











７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票




证券


代码

证券


名称

成功


认购日

可流通日
流通受限类型
认购


价格

期末估值单价
数量


（单位：股）

期末


成本总额

期末估值总额
备注




００２４９３
荣盛石化
２０１０－１０－２２
２０１１－２－９
网下新股未上市
５３．８０
６３．９６
８８，７４８
４，７７４，６４２．４０
５，６７６，３２２．０８
－











股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末


估值单价

复牌日期
复牌


开盘单价

数量（股）
期末


成本总额

期末估值总额
备注




６００３１５
上海家化
２０１０－１２－６
重大事项
３７．１３
－
－
６，３４８，８３９
９６，１４６，５５２．１６
２３５，７３２，３９２．０７
－




００２４３９
启明星辰
２０１０－１２－２９
重大事项
４２．５５
－
－
９４４，７５７
３６，０８１，８３７．８３
４０，１９９，４１０．３５
－




０００６５２
泰达股份
２０１０－１１－２２
重大事项
７．７８
－
－
１，９１０，３４５
１７，０８６，７８０．０９
１４，８６２，４８４．１０
－




６００９９１
广汽长丰
２０１０－１０－２８
重大事项
１４．０７
－
－
６２１，６２８
５，７４２，１１０．０６
８，７４６，３０５．９６
－











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）




１
权益投资
８，５６９，８４８，３２８．１９
８９．２１





其中：股票
８，５６９，８４８，３２８．１９
８９．２１




２
固定收益投资
４８５，４７０，０００．００
５．０５





其中：债券
４８５，４７０，０００．００
５．０５





资产支持证券
－
－




３
金融衍生品投资
－
－




４
买入返售金融资产
－
－





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




５
银行存款和结算备付金合计
５２４，２３６，２５８．０５
５．４６




６
其他各项资产
２６，９３４，３６６．５７
０．２８




７
合计
９，６０６，４８８，９５２．８１
１００．００











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）




Ａ
农、林、牧、渔业
６３，７８３，１５２．７７
０．６７




Ｂ
采掘业
１５７，３７９，５８１．８０
１．６５




Ｃ
制造业
３，４５８，６２５，４９０．１０
３６．２７




Ｃ０
食品、饮料
５０６，８５１，４４４．７５
５．３２




Ｃ１
纺织、服装、皮毛
７７，２０２，２２１．０３
０．８１




Ｃ２
木材、家具
－
－




Ｃ３
造纸、印刷
－
－




Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
１，２１４，００１，５３９．７２
１２．７３




Ｃ５
电子
６４，１０１，３４７．６４
０．６７




Ｃ６
金属、非金属
２０１，８６６，５０８．３１
２．１２




Ｃ７
机械、设备、仪表
９４０，０１２，１９０．８７
９．８６




Ｃ８
医药、生物制品
４５４，５９０，２３７．７８
４．７７




Ｃ９９
其他制造业
－
－




Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
８３，６４９，８２７．２７
０．８８




Ｅ
建筑业
１７７，５５８，９５５．５３
１．８６




Ｆ
交通运输、仓储业
１０３，８７５，２６６．２５
１．０９




Ｇ
信息技术业
１，７４５，７６９，４７６．８８
１８．３１




Ｈ
批发和零售贸易
８７９，２５１，５０９．３６
９．２２




Ｉ
金融、保险业
１，００３，０２０，９８７．７９
１０．５２




Ｊ
房地产业
４３２，５３５，４３３．７１
４．５４




Ｋ
社会服务业
８５，３５２，６２５．５２
０．９０




Ｌ
传播与文化产业
－
－




Ｍ
综合类
３７９，０４６，０２１．２１
３．９８





合计
８，５６９，８４８，３２８．１９
８９．８８











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
６００１００
同方股份
３５，６４５，６８１
９４４，９６７，００３．３１
９．９１




２
６０１３１８
中国平安
９，２８９，３７７
５２１，６９１，４１２．３２
５．４７




３
０００５２７
美的电器
２４，６３０，３４９
４２８，５６８，０７２．６０
４．４９




４
０００７９２
盐湖钾肥
５，７４５，９１７
３８０，６０９，５４２．０８
３．９９




５
６００１１８
中国卫星
１５，１２４，７３８
３７５，３９５，９９７．１６
３．９４




６
６００７３９
辽宁成大
１１，７９１，９１０
３５５，１７２，３２９．２０
３．７３




７
６００５１９
贵州茅台
１，９２５，４７７
３５４，１３３，７２９．８４
３．７１




８
６００３１５
上海家化
６，３４８，８３９
２３５，７３２，３９２．０７
２．４７




９
６００３３１
宏达股份
１４，４４５，９３９
２２４，０５６，５１３．８９
２．３５




１０
６０００３６
招商银行
１７，４５３，７０７
２２３，５８１，９８６．６７
２．３４











序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）




１
６００１００
同方股份
１，０１１，８１４，７９０．１８
１２．２７




２
６００７３９
辽宁成大
４４９，６１７，６９７．３６
５．４５




３
０００５２７
美的电器
４３２，６１４，１８８．１５
５．２５




４
６０１３１８
中国平安
３９７，０９５，２５８．７３
４．８２




５
６００１１８
中国卫星
３６２，５６９，９９２．３４
４．４０




６
６００３３１
宏达股份
２９８，０４２，８６０．７９
３．６２




７
０００４０７
胜利股份
２４６，０６８，８７８．２３
２．９８




８
６００８８４
杉杉股份
２１６，１６８，７９９．００
２．６２




９
００００６３
中兴通讯
２１３，９２７，７０２．１９
２．５９




１０
０００９３３
神火股份
２１１，６２３，３４４．１０
２．５７




１１
００２０２４
苏宁电器
２０２，４９７，７６０．４４
２．４６




１２
６００５１９
贵州茅台
２００，５９２，３３５．７２
２．４３




１３
６００３６２
江西铜业
１９７，３２３，８８９．３１
２．３９




１４
００２２４９
大洋电机
１９４，８３３，７７３．９３
２．３６




１５
０００６６７
名流置业
１７７，４２９，２１９．１３
２．１５




１６
０００７９２
盐湖钾肥
１７４，６８２，０２６．７０
２．１２




１７
６００２６６
北京城建
１７１，８５３，３９０．２６
２．０８




１８
６０１９５８
金钼股份
１６７，７４３，９４３．３１
２．０３




１９
６０１６０７
上海医药
１６６，４３７，２５０．４３
２．０２




２０
６０１１０１
昊华能源
１５８，９０３，５６９．４５
１．９３











序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）




１
６００４１５
小商品城
５０９，５５９，８３７．０９
６．１８




２
００００６１
农 产 品
３１０，８８０，５６５．６５
３．７７




３
０００５２７
美的电器
２４０，０４０，９３０．４１
２．９１




４
６００５１９
贵州茅台
２３４，２６７，５４３．４５
２．８４




５
６０００３０
中信证券
２００，１７９，３８７．６３
２．４３




６
００２１４２
宁波银行
１８７，１４９，８２７．４７
２．２７




７
０００９３３
神火股份
１８２，９８０，１８１．６４
２．２２




８
０００７９２
盐湖钾肥
１８２，０５３，７７２．８５
２．２１




９
６０００２８
中国石化
１８１，２７８，８８６．８４
２．２０




１０
００２２４９
大洋电机
１７６，３９６，５４７．６７
２．１４




１１
６００１００
同方股份
１７０，６７２，７３４．７２
２．０７




１２
６００８８４
杉杉股份
１５６，６２４，６５１．３７
１．９０




１３
６０１９５８
金钼股份
１５６，３０３，５６３．４７
１．９０




１４
０００６６７
名流置业
１５１，３６０，８７３．７８
１．８４




１５
６００３１５
上海家化
１５０，３５６，８３６．３６
１．８２




１６
０００５３８
云南白药
１４７，９７５，６６９．８８
１．７９




１７
６００３６２
江西铜业
１４３，９１７，６７０．２２
１．７５




１８
００２２３６
大华股份
１２２，５６０，０１４．７２
１．４９




１９
６００３６６
宁波韵升
１１３，０１０，４６２．０９
１．３７




２０
６０１３１８
中国平安
１１１，７１０，７５９．８１
１．３６











买入股票成本（成交）总额
１２，６２８，４８５，１１９．２１




卖出股票收入（成交）总额
１１，１６１，５８８，３１３．２１











序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
国家债券
－
－




２
央行票据
４８５，４７０，０００．００
５．０９




３
金融债券
－
－





其中：政策性金融债
－
－




４
企业债券
－
－




５
企业短期融资券
－
－




６
可转债
－
－




７
其他
－
－




８
合计
４８５，４７０，０００．００
５．０９











序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
１００１０７２
１０央行票据７２
４，５００，０００
４３６，９５０，０００．００
４．５８




２
１００１０７７
１０央行票据７７
５００，０００
４８，５２０，０００．００
０．５１











本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。











基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。











序号
名称
金额




１
存出保证金
３，７１０，００８．１７




２
应收证券清算款
２，７９７，１０１．８２




３
应收股利
－




４
应收利息
３，６３５，１７５．８８




５
应收申购款
１６，７９２，０８０．７０




６
其他应收款
－




７
待摊费用
－




８
其他
－




９
合计
２６，９３４，３６６．５７











序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明




１
６００３１５
上海家化
２３５，７３２，３９２．０７
２．４７
重大事项











持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




５０３，９８５
４７，７３９．６６
３，８２７，７５８，６２５．９３
１５．９１％
２０，２３２，３１３，８４２．４２
８４．０９％











项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
５，８８７，３２６．５８
０．０２％











基金合同生效日（ ２００５年８月３１日 ）基金份额总额
４，３４６，６２８，８７５．４１




本报告期期初基金份额总额
１７，２５５，３１２，８７３．９７




本报告期基金总申购份额
１７，１８７，３５２，８８９．４４




减：本报告期基金总赎回份额
１０，３８２，５９３，２９５．０６




本报告期基金拆分变动份额
－




本报告期期末基金份额总额
２４，０６０，０７２，４６８．３５











本报告期，本基金未召开持有人大会。











２、基金托管人托管部门：


无。












无。











无。











报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用十万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。











无。











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票


成交总额的比例

佣金
占当期佣金


总量的比例





民生证券
１
－
－
－
－
－




中信证券
３
６，０６２，３５４，５０７．６８
２５．６３％
４，９２３，３６８．２３
２５．１９％
－




国泰君安
２
３，４８０，８１０，５８８．５２
１４．７２％
２，９５８，６８０．１８
１５．１４％
－




光大证券
１
３，４７０，９１１，１６１．０８
１４．６７％
２，８２０，１４１．３９
１４．４３％
－




兴业证券
２
２，８９２，８１１，５７０．８１
１２．２３％
２，４５８，８７７．７２
１２．５８％
－




国信证券
１
２，３１２，０４２，５２０．１０
９．７７％
１，８７８，５４６．０７
９．６１％
－




申银万国
１
１，８９０，５６４，７６６．５７
７．９９％
１，６０６，９７７．５２
８．２２％
－




招商证券
１
１，７０７，３８３，２９２．６２
７．２２％
１，３８７，２６６．３０
７．１０％
－




中金公司
２
１，５７８，２８３，３２９．２６
６．６７％
１，２８７，０９６．３６
６．５９％
－




银河证券
１
２５９，５３９，９１３．４３
１．１０％
２２０，６０６．８２
１．１３％
－











券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券


成交总额的比例

成交金额
占当期债券回购


成交总额的比例

成交金额
占当期权证


成交总额的比例





民生证券
－
－
－
－
－
－




中信证券
１，８３１，６５８．５０
５０．５７％
－
－
－
－




国泰君安
１，７９０，３９４．１０
４９．４３％
－
－
－
－




光大证券
－
－
－
－
－
－




兴业证券
－
－
－
－
－
－




国信证券
－
－
－
－
－
－




申银万国
－
－
－
－
－
－




招商证券
－
－
２０，０００，０００．００
１００．００％
－
－




中金公司
－
－
－
－
－
－




银河证券
－
－
－
－
－
－

来源上海证券报)