诺安成长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2011年3月29日




§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安成长股票
基金主代码 320007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月10日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,235,720,539.37份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
投资策略 本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投资和权证投资四部分构成。 (1)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。 (2)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。 (4)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 80%×中标综指+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,投资风格偏于成长性投资,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈勇 赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年03月10日至2009年12月31日
本期已实现收益 148,019,891.51 217,013,929.40
本期利润 180,377,852.21 223,256,713.59
加权平均基金份额本期利润 0.2939 0.3137
本期基金份额净值增长率 15.74% 30.25%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.1531 0.1523
期末基金资产净值 1,424,857,763.23 431,888,973.06
期末基金份额净值 1.153 1.152
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 11.19% 1.53% 5.69% 1.36% 5.50% 0.17%
过去六个月 29.83% 1.30% 21.90% 1.22% 7.93% 0.08%
过去一年 15.74% 1.35% -1.69% 1.26% 17.43% 0.09%
自基金合同生效起至今 50.75% 1.38% 49.03% 1.38% 1.72% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准为：80%×中标综指+20%×上证国债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同于2009年3月10日生效,2009年本基金净值增长率按本基金实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注
2010年 1.600 153,085,977.79 52,698,607.59 205,784,585.38 本期分红一次
2009年 1.400 55,766,418.30 18,413,485.95 74,179,904.25 本期分红两次
合计 3.000 208,852,396.09 71,112,093.54 279,964,489.63 -
注：本基金基金合同于2009年3月10日生效，截止2010年12月31日，本基金成立未满3年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为1.5亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2010年12月31日,公司共管理十一只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘红辉 本基金的基金经理。 2010年10月16日 - 6 金融学硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理,2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。
梅律吾 研究部副总监,本基金的基金经理。 2009年3月10日 2010年10月16日 13 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,曾于2007年11月至2009年10月期间担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。
注：①此处梅律吾先生的任职日期为诺安成长股票型证券投资基金基金合同生效之日,离任日期为公司作出决定并对外公告之日；刘红辉先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安成长股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中国经济保持了平稳发展,但经济转型成为了市场的关键词,在压制传统大盘蓝筹股估值水平的同时,也推升了市场对于中小市值公司的热情。一季度市场相对平稳,二季度在地产调控政策和欧债危机的双重影响下,出现调整,但三季度之后重新回到了原来的运行轨道上,大小盘股估值水平持续分化。
本基金在报告期内把握“科技+消费”的投资主线,获得了一定的超额收益。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.153元,本报告期基金份额净值增长率为15.74%,同期业绩比较基准收益率为-1.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,国内经济整体处于转型和复苏过程当中,外围经济回升明显。因此,我们对中长期的趋势是看好的。而今年通胀水平会对货币政策基调以及全年的流动性水平产生重大影响,是我们观察判断短期市场走势的重要因素之一。在密集出台紧缩政策后,预计短期内紧缩力度会有所缓和,加上目前大盘股整体估值水平较低,因此指数下跌空间有限。另一方面,由于通货膨胀在2011年有继续走高的风险,我们对全年股市走势保持谨慎的态度,但不排除存在阶段性机会的可能性。
转型是中国经济发展的关键词,我们长期看好与经济转型相关的产业,尤其是伴随产业升级而涌现出来的新的细分行业,有望在2011年获得市场关注。但是对于战略新兴产业集中的中小盘股票,我们认为区别于2010年之前整体获得高估值的第一阶段,2011年这部分股票将进入第二阶段,即产业资本开始真正密切投资,微观层面激烈竞争,而股票市场则在不安中等待预期兑现,这一阶段股票将出现剧烈分化,需要投资人更深入地跟踪与辨别。未来一段时间我们需要密切跟踪这些企业,以把握好投资机会。本组合将更深入研究、精选个股,争取获得更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本期进行一次利润分配,共分配利润205,784,585.38元,每10份基金份额分红数为1.600元；截至2010年12月31日,本基金期末可供分配利润为189,137,223.86元,符合本基金合同约定。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年，本基金托管人在对诺安成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年，诺安成长股票型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安成长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为205,784,585.38元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安成长股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告
利安达会计师事务所及其经办注册会计师门熹、陈静于2011年3月15日出具了利安达审字[2011]第1011号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：诺安成长股票型证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
资产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 325,014,326.88 54,885,593.21
结算备付金 5,171,437.08 2,469,350.14
存出保证金 1,546,715.27 1,000,000.00
交易性金融资产 1,153,982,147.68 395,360,353.30
其中：股票投资 1,153,982,147.68 395,360,353.30
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 57,227,760.24
应收利息 41,433.54 18,709.41
应收股利 - -
应收申购款 718,941.49 767,161.35
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,486,475,001.94 511,728,927.65
负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 55,643,651.93 75,165,265.92
应付赎回款 62,676.40 1,305,341.84
应付管理人报酬 1,558,507.71 594,535.37
应付托管费 259,751.27 99,089.25
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,242,415.21 1,820,802.63
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 850,236.19 854,919.58
负债合计 61,617,238.71 79,839,954.59
所有者权益：
实收基金 1,235,720,539.37 374,798,871.90
未分配利润 189,137,223.86 57,090,101.16
所有者权益合计 1,424,857,763.23 431,888,973.06
负债和所有者权益总计 1,486,475,001.94 511,728,927.65
注：报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.153元,基金份额总额1,235,720,539.37份。
7.2利润表
会计主体：诺安成长股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月10日(基金合同生效日)至2009年12月31日
一、收入 207,024,278.25 244,735,428.34
1.利息收入 1,465,624.16 1,634,408.50
其中：存款利息收入 1,268,733.61 1,634,408.50
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 196,890.55 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 171,918,128.01 235,363,029.99
其中：股票投资收益 169,576,647.65 230,178,225.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,341,480.36 5,184,804.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 32,357,960.70 6,242,784.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,282,565.38 1,495,205.66
减：二、费用 26,646,426.04 21,478,714.75
1．管理人报酬 10,326,736.78 9,504,039.29
2．托管费 1,721,122.71 1,584,006.62
3．销售服务费 - -
4．交易费用 14,179,999.92 10,055,374.34
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 418,566.63 335,294.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 180,377,852.21 223,256,713.59
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 180,377,852.21 223,256,713.59

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安成长股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 374,798,871.90 57,090,101.16 431,888,973.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 180,377,852.21 180,377,852.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 860,921,667.47 157,453,855.87 1,018,375,523.34
其中：1.基金申购款 1,785,298,675.46 259,116,764.90 2,044,415,440.36
2.基金赎回款 -924,377,007.99 -101,662,909.03 -1,026,039,917.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -205,784,585.38 -205,784,585.38
五、期末所有者权益（基金净值） 1,235,720,539.37 189,137,223.86 1,424,857,763.23
项目 上年度可比期间 2009年3月10日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,167,838,082.92 - 1,167,838,082.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 223,256,713.59 223,256,713.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -793,039,211.02 -91,986,708.18 -885,025,919.20
其中：1.基金申购款 273,897,958.11 35,778,727.21 309,676,685.32
2.基金赎回款 -1,066,937,169.13 -127,765,435.39 -1,194,702,604.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -74,179,904.25 -74,179,904.25
五、期末所有者权益（基金净值） 374,798,871.90 57,090,101.16 431,888,973.06

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
奥成文 薛有为 薛有为
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期所所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定，自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。因上述估值事项而进行的会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。
2010 年2月 24 日,本基金所持有的长期停牌股票济南钢铁(600022)和莱钢股份(600102)复牌。经与基金托管人协商一致,复牌后对济南钢铁(600022)和莱钢股份(600102)恢复采用市价估值方法进行估值。
本基金所持有的股票中国平安（601318）自2010年06月30日起，采用指数收益法进行估值，此项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币775,204.86元。根据中国平安复牌后的市场表现及基金的实际情况，经与基金托管人协商一致,2010年9月2日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
7.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月10日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 10,326,736.78 9,504,039.29
其中：支付销售机构的客户维护费 801,505.83 1,056,520.55
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月10日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,721,122.71 1,584,006.62
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月10日(基金合同生效日)至2009年12月31日
基金合同生效日(2009年3月10日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 25,487,680.54 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 25,487,680.54 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.06% -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月10日(基金合同生效日)至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 325,014,326.88 1,130,609.88 54,885,593.21 1,589,580.48

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.4.7 其它关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-01-07 新发流通受限 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 -
注:① 可流通日以公告为准。
②本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无债券作为质押。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,153,982,147.68 77.63
其中：股票 1,153,982,147.68 77.63
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 330,185,763.96 22.21
6 其他各项资产 2,307,090.30 0.16
7 合计 1,486,475,001.94 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 32,468,645.94 2.28
B 采掘业 76,899,004.65 5.40
C 制造业 569,152,437.87 39.94
C0 食品、饮料 91,397,390.00 6.41
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 83,957,172.00 5.89
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 55,082,360.99 3.87
C7 机械、设备、仪表 280,291,492.36 19.67
C8 医药、生物制品 50,045,512.48 3.51
C99 其他制造业 8,378,510.04 0.59
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,217,816.48 0.23
E 建筑业 15,865,585.92 1.11
F 交通运输、仓储业 67,998,202.61 4.77
G 信息技术业 69,895,292.67 4.91
H 批发和零售贸易 140,023,019.70 9.83
I 金融、保险业 113,252,303.96 7.95
J 房地产业 - -
K 社会服务业 27,225,200.60 1.91
L 传播与文化产业 28,606,693.28 2.01
M 综合类 9,377,944.00 0.66
合计 1,153,982,147.68 80.99

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,382,623 77,648,107.68 5.45
2 002430 杭氧股份 1,596,176 55,546,924.80 3.90
3 000759 武汉中百 3,813,891 47,749,915.32 3.35
4 002111 威海广泰 1,862,107 46,925,096.40 3.29
5 601699 潞安环能 773,055 46,105,000.20 3.24
6 600361 华联综超 3,965,182 41,594,759.18 2.92
7 000930 丰原生化 4,951,386 40,898,448.36 2.87
8 002024 苏宁电器 2,858,082 37,440,874.20 2.63
9 000528 柳 工 990,700 36,655,900.00 2.57
10 600143 金发科技 2,271,498 36,593,832.78 2.57
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 190,915,452.59 44.20
2 600036 招商银行 136,145,608.59 31.52
3 000002 万 科Ａ 103,260,083.31 23.91
4 002430 杭氧股份 102,898,845.07 23.83
5 600361 华联综超 100,313,549.03 23.23
6 000930 丰原生化 95,880,021.79 22.20
7 601288 农业银行 86,704,595.86 20.08
8 000759 武汉中百 69,947,273.44 16.20
9 600050 中国联通 69,704,681.49 16.14
10 600600 青岛啤酒 69,261,119.23 16.04
11 600861 北京城乡 67,479,692.27 15.62
12 000937 冀中能源 67,280,371.08 15.58
13 601699 潞安环能 66,782,098.39 15.46
14 000762 西藏矿业 64,577,989.60 14.95
15 600553 太行水泥 61,485,149.06 14.24
16 601628 中国人寿 58,490,641.30 13.54
17 002156 通富微电 55,021,592.56 12.74
18 002111 威海广泰 54,050,345.02 12.51
19 002024 苏宁电器 53,144,969.07 12.31
20 600085 同仁堂 52,749,354.66 12.21
21 002080 中材科技 51,969,872.30 12.03
22 601788 光大证券 51,904,676.49 12.02
23 002202 金风科技 51,403,817.02 11.90
24 600830 香溢融通 51,310,030.09 11.88
25 601006 大秦铁路 50,145,913.49 11.61
26 000528 柳 工 49,357,507.76 11.43
27 600029 南方航空 46,858,887.76 10.85
28 000623 吉林敖东 46,413,065.28 10.75
29 601111 中国国航 46,321,368.32 10.73
30 601668 中国建筑 44,786,149.93 10.37
31 000422 湖北宜化 44,742,970.71 10.36
32 600570 恒生电子 43,623,335.64 10.10
33 002014 永新股份 42,432,404.30 9.82
34 600143 金发科技 40,778,554.18 9.44
35 000823 超声电子 40,464,763.52 9.37
36 600169 太原重工 40,146,991.97 9.30
37 002121 科陆电子 39,594,533.67 9.17
38 002269 美邦服饰 39,198,192.28 9.08
39 600016 民生银行 38,583,709.42 8.93
40 600108 亚盛集团 38,211,715.28 8.85
41 600325 华发股份 38,091,587.71 8.82
42 601618 中国中冶 37,956,569.09 8.79
43 600812 华北制药 37,642,956.14 8.72
44 601919 中国远洋 37,357,225.97 8.65
45 601766 中国南车 36,961,006.69 8.56
46 600048 保利地产 36,399,331.29 8.43
47 600428 中远航运 36,387,351.61 8.43
48 600150 中国船舶 35,324,201.33 8.18
49 000012 南 玻Ａ 33,329,845.34 7.72
50 600312 平高电气 33,281,677.96 7.71
51 000063 中兴通讯 32,212,061.90 7.46
52 000783 长江证券 32,206,543.25 7.46
53 600362 江西铜业 32,152,177.70 7.44
54 600258 首旅股份 31,620,085.52 7.32
55 002185 华天科技 31,548,933.83 7.30
56 600499 科达机电 31,077,131.42 7.20
57 000055 方大集团 30,951,055.34 7.17
58 000917 电广传媒 30,715,711.04 7.11
59 000983 西山煤电 29,830,426.17 6.91
60 002008 大族激光 29,568,887.50 6.85
61 600276 恒瑞医药 29,426,238.65 6.81
62 600460 士兰微 29,421,152.67 6.81
63 000728 国元证券 29,205,669.20 6.76
64 600141 兴发集团 29,089,099.75 6.74
65 600880 博瑞传播 27,724,633.38 6.42
66 600096 云天化 27,517,365.05 6.37
67 002266 浙富股份 27,478,834.48 6.36
68 600511 国药股份 27,428,497.50 6.35
69 002241 歌尔声学 27,363,609.42 6.34
70 000402 金 融 街 27,335,541.56 6.33
71 002022 科华生物 26,279,348.21 6.08
72 000651 格力电器 26,063,765.99 6.03
73 002356 浩宁达 25,993,323.11 6.02
74 601168 西部矿业 25,990,415.56 6.02
75 000718 苏宁环球 25,696,334.18 5.95
76 600479 千金药业 24,714,102.35 5.72
77 600481 双良节能 24,473,641.90 5.67
78 000527 美的电器 24,128,255.67 5.59
79 600999 招商证券 23,308,991.81 5.40
80 000962 东方钽业 22,912,250.85 5.31
81 000800 一汽轿车 22,680,384.51 5.25
82 600509 天富热电 22,533,982.70 5.22
83 600289 亿阳信通 22,204,275.58 5.14
84 601872 招商轮船 21,914,594.06 5.07
85 601717 郑煤机 21,298,206.90 4.93
86 600409 三友化工 21,201,990.98 4.91
87 600859 王府井 20,561,997.98 4.76
88 000858 五 粮 液 19,664,280.50 4.55
89 600588 用友软件 19,634,777.56 4.55
90 600037 歌华有线 19,424,830.71 4.50
91 002006 精功科技 19,391,807.57 4.49
92 600638 新黄浦 19,282,635.00 4.46
93 000876 新 希 望 18,682,172.31 4.33
94 600585 海螺水泥 18,579,353.54 4.30
95 600517 置信电气 18,331,788.13 4.24
96 002134 天津普林 18,181,200.01 4.21
97 002261 拓维信息 18,119,053.12 4.20
98 600967 北方创业 17,191,641.08 3.98
99 002155 辰州矿业 16,777,882.18 3.88
100 600529 山东药玻 16,749,012.00 3.88
101 002264 新 华 都 16,191,496.11 3.75
102 001696 宗申动力 15,875,135.20 3.68
103 600038 哈飞股份 15,818,783.81 3.66
104 000069 华侨城Ａ 15,562,729.51 3.60
105 000415 *ST汇通 15,104,219.19 3.50
106 300026 红日药业 14,941,752.58 3.46
107 600717 天津港 14,422,872.45 3.34
108 600616 金枫酒业 14,385,728.36 3.33
109 600879 航天电子 14,358,870.37 3.32
110 601989 中国重工 14,008,818.17 3.24
111 600168 武汉控股 13,602,925.00 3.15
112 000839 中信国安 13,533,961.26 3.13
113 600256 广汇股份 13,495,765.00 3.12
114 300065 海兰信 13,317,601.13 3.08
115 600198 大唐电信 12,991,917.25 3.01
116 000677 山东海龙 12,916,811.87 2.99
117 000420 吉林化纤 12,866,625.65 2.98
118 600690 青岛海尔 12,807,808.44 2.97
119 000933 神火股份 12,744,714.16 2.95
120 000607 华智控股 12,686,538.54 2.94
121 002167 东方锆业 12,625,158.45 2.92
122 600219 南山铝业 12,623,564.19 2.92
123 002458 益生股份 12,596,096.56 2.92
124 600335 鼎盛天工 12,358,992.00 2.86
125 601106 中国一重 12,079,443.38 2.80
126 600100 同方股份 12,052,611.53 2.79
127 600251 冠农股份 11,841,335.50 2.74
128 600193 创兴置业 11,765,613.17 2.72
129 600587 新华医疗 11,653,812.32 2.70
130 600858 银座股份 11,558,584.60 2.68
131 601939 建设银行 11,160,000.00 2.58
132 601818 光大银行 11,133,400.00 2.58
133 601899 紫金矿业 10,971,385.10 2.54
134 601601 中国太保 10,829,872.68 2.51
135 600582 天地科技 10,762,095.70 2.49
136 600739 辽宁成大 10,162,597.00 2.35
137 002065 东华软件 10,049,192.76 2.33
138 000998 隆平高科 9,996,100.67 2.31
139 002139 拓邦股份 9,746,288.02 2.26
140 002088 鲁阳股份 9,443,920.13 2.19
141 002262 恩华药业 8,938,697.60 2.07
142 600736 苏州高新 8,675,355.70 2.01
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 159,265,783.21 36.88
2 601318 中国平安 136,884,016.74 31.69
3 000002 万 科Ａ 101,060,459.91 23.40
4 601628 中国人寿 80,352,435.94 18.60
5 601788 光大证券 71,212,819.24 16.49
6 600361 华联综超 70,204,156.74 16.26
7 600050 中国联通 68,252,499.58 15.80
8 000762 西藏矿业 67,145,852.96 15.55
9 002430 杭氧股份 64,571,897.56 14.95
10 601288 农业银行 63,653,308.00 14.74
11 002156 通富微电 60,635,596.68 14.04
12 600553 太行水泥 60,584,888.10 14.03
13 600861 北京城乡 60,423,778.33 13.99
14 000930 丰原生化 55,730,602.55 12.90
15 600085 同仁堂 55,409,444.59 12.83
16 000623 吉林敖东 54,903,817.70 12.71
17 600830 香溢融通 52,660,388.66 12.19
18 002202 金风科技 52,361,278.95 12.12
19 600570 恒生电子 52,033,745.82 12.05
20 000823 超声电子 51,663,348.38 11.96
21 600029 南方航空 48,031,453.28 11.12
22 000937 冀中能源 47,933,350.27 11.10
23 601006 大秦铁路 47,918,969.00 11.10
24 601668 中国建筑 45,654,808.16 10.57
25 002121 科陆电子 45,500,420.43 10.54
26 601111 中国国航 44,081,283.76 10.21
27 600016 民生银行 41,745,787.28 9.67
28 601766 中国南车 40,126,486.62 9.29
29 600600 青岛啤酒 39,831,412.43 9.22
30 600812 华北制药 38,798,339.49 8.98
31 002006 精功科技 38,555,787.93 8.93
32 002269 美邦服饰 37,533,537.44 8.69
33 601618 中国中冶 36,401,456.20 8.43
34 000422 湖北宜化 36,118,349.42 8.36
35 600048 保利地产 36,117,755.88 8.36
36 600325 华发股份 36,026,048.17 8.34
37 000917 电广传媒 35,885,023.24 8.31
38 600141 兴发集团 34,942,472.95 8.09
39 002185 华天科技 34,744,214.48 8.04
40 002080 中材科技 34,648,771.75 8.02
41 000012 南 玻Ａ 34,533,214.13 8.00
42 000783 长江证券 33,243,415.73 7.70
43 600511 国药股份 33,177,974.05 7.68
44 002262 恩华药业 32,962,166.62 7.63
45 600030 中信证券 32,155,900.00 7.45
46 600312 平高电气 30,309,771.05 7.02
47 600837 海通证券 29,945,231.00 6.93
48 000651 格力电器 29,813,858.47 6.90
49 600499 科达机电 29,773,802.00 6.89
50 600096 云天化 29,733,733.23 6.88
51 600289 亿阳信通 29,664,964.35 6.87
52 000728 国元证券 29,481,460.33 6.83
53 601699 潞安环能 29,143,060.45 6.75
54 601168 西部矿业 28,954,342.11 6.70
55 002241 歌尔声学 28,941,799.47 6.70
56 000983 西山煤电 28,063,421.12 6.50
57 000055 方大集团 27,268,012.76 6.31
58 002356 浩宁达 27,114,294.59 6.28
59 000402 金 融 街 26,761,648.93 6.20
60 601919 中国远洋 26,663,454.05 6.17
61 600143 金发科技 26,389,152.61 6.11
62 002008 大族激光 26,108,783.58 6.05
63 000718 苏宁环球 26,050,326.18 6.03
64 600000 浦发银行 25,969,945.30 6.01
65 600479 千金药业 25,517,441.29 5.91
66 600169 太原重工 25,071,425.31 5.81
67 600460 士兰微 24,951,602.08 5.78
68 600022 济南钢铁 24,404,613.00 5.65
69 000962 东方钽业 24,326,086.55 5.63
70 600999 招商证券 23,828,560.73 5.52
71 002266 浙富股份 23,417,683.67 5.42
72 600859 王府井 23,298,531.10 5.39
73 600348 国阳新能 23,264,363.24 5.39
74 600409 三友化工 22,188,503.67 5.14
75 000800 一汽轿车 22,130,869.62 5.12
76 601328 交通银行 21,623,859.40 5.01
77 600704 中大股份 21,086,724.35 4.88
78 600509 天富热电 20,175,783.15 4.67
79 600037 歌华有线 20,173,787.78 4.67
80 600362 江西铜业 19,900,518.04 4.61
81 002134 天津普林 19,678,688.92 4.56
82 300026 红日药业 19,610,450.19 4.54
83 000858 五 粮 液 19,464,509.73 4.51
84 000933 神火股份 18,794,755.60 4.35
85 600125 铁龙物流 18,715,489.40 4.33
86 600638 新黄浦 18,424,906.06 4.27
87 600517 置信电气 18,153,773.37 4.20
88 002155 辰州矿业 17,896,395.50 4.14
89 002264 新 华 都 17,888,703.98 4.14
90 600529 山东药玻 17,136,769.31 3.97
91 000759 武汉中百 16,727,558.56 3.87
92 002111 威海广泰 16,569,948.91 3.84
93 001696 宗申动力 16,223,664.23 3.76
94 600967 北方创业 15,983,435.84 3.70
95 002014 永新股份 15,962,860.40 3.70
96 000528 柳 工 15,853,388.01 3.67
97 600690 青岛海尔 15,153,600.20 3.51
98 000069 华侨城Ａ 14,962,335.87 3.46
99 600198 大唐电信 14,813,933.89 3.43
100 300065 海兰信 14,629,056.66 3.39
101 600102 莱钢股份 14,356,306.36 3.32
102 600717 天津港 14,165,279.76 3.28
103 000677 山东海龙 14,057,006.92 3.25
104 300015 爱尔眼科 13,772,206.80 3.19
105 000607 华智控股 13,551,304.05 3.14
106 600038 哈飞股份 13,542,228.02 3.14
107 600219 南山铝业 13,471,862.88 3.12
108 600582 天地科技 13,241,529.00 3.07
109 600879 航天电子 13,172,095.70 3.05
110 002022 科华生物 13,109,043.00 3.04
111 600858 银座股份 12,998,808.95 3.01
112 600168 武汉控股 12,957,081.08 3.00
113 600193 创兴置业 12,911,419.74 2.99
114 600585 海螺水泥 12,883,338.26 2.98
115 600521 华海药业 12,771,871.92 2.96
116 600256 广汇股份 12,765,397.60 2.96
117 002261 拓维信息 12,691,125.35 2.94
118 002024 苏宁电器 12,599,245.66 2.92
119 002167 东方锆业 12,447,384.38 2.88
120 600335 鼎盛天工 12,446,228.54 2.88
121 002458 益生股份 12,089,863.00 2.80
122 600276 恒瑞医药 12,005,055.05 2.78
123 601818 光大银行 11,721,669.01 2.71
124 601601 中国太保 11,590,524.00 2.68
125 600739 辽宁成大 11,293,366.68 2.61
126 000420 吉林化纤 11,290,741.63 2.61
127 002139 拓邦股份 10,887,375.04 2.52
128 601939 建设银行 10,737,900.00 2.49
129 601899 紫金矿业 10,295,203.26 2.38
130 000998 隆平高科 10,153,526.98 2.35
131 600755 厦门国贸 10,104,828.70 2.34
132 002065 东华软件 9,961,917.16 2.31
133 600587 新华医疗 9,738,849.50 2.25
134 000417 合肥百货 9,737,626.90 2.25
135 000848 承德露露 9,700,380.22 2.25
136 600108 亚盛集团 9,674,219.68 2.24
137 002115 三维通信 9,220,343.00 2.13
138 601989 中国重工 9,202,018.91 2.13
139 600251 冠农股份 9,182,489.00 2.13
140 002277 友阿股份 9,147,530.94 2.12
141 002251 步 步 高 9,012,284.90 2.09
142 002272 川润股份 8,970,788.00 2.08
143 600428 中远航运 8,966,851.48 2.08
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,020,425,815.90
卖出股票收入（成交）总额 4,463,738,629.87

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,546,715.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 41,433.54
5 应收申购款 718,941.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,307,090.30

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 002430 杭氧股份 55,546,924.80 3.90 临时股东大会

§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12,008 102,908.11 1,095,095,674.14 88.62% 140,624,865.23 11.38%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,269,687.66 0.43%

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年3月10日)基金份额总额 1,167,838,082.92
本报告期期初基金份额总额 374,798,871.90
本报告期基金总申购份额 1,785,298,675.46
减:本报告期基金总赎回份额 924,377,007.99
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,235,720,539.37
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本年度未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人在本报告期内无重大人事变动。
经证监会审批,晏秋生任本基金托管人的资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元，其已提供审计服务的连续年限：2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司 1 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 3,276,506,751.26 34.56% 2,662,185.18 33.65% -
东海证券有限责任公司 1 3,319,244,194.69 35.01% 2,821,353.33 35.67% -
招商证券股份有限公司 1 439,896,581.34 4.64% 357,419.29 4.52% -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 1 1,231,635,197.95 12.99% 1,046,889.43 13.23% -
中国民族证券有限责任公司 1 997,372,292.56 10.52% 847,766.53 10.72% -
第一创业证券有限责任公司 1 - - - - -
日信证券有限责任公司 1 215,276,875.97 2.27% 174,913.55 2.21% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：
本期新增1家证券公司的1个交易单元:日信证券有限责任公司(1个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券回购交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
东北证券股份有限公司 - -
国元证券股份有限公司 - -
东海证券有限责任公司 200,000,000.00 100.00%
招商证券股份有限公司 - -
新时代证券有限责任公司 - -
长城证券有限责任公司 - -
中国民族证券有限责任公司 - -
第一创业证券有限责任公司 - -
日信证券有限责任公司 - -
注：本基金租用的证券公司交易单元本期无债券交易和权证交易。


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2011年3月29日

来源上海证券报)