中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要

2010年12月31日

















基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧新蓝筹混合
基金主代码 166002
交易代码 166002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月25日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 96,932,030.60份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面，本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面情况，及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面，本基金将通过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法，自下而上、精选个股，综合衡量股票的投资价值和风险因素，注重买入股票的安全边际，中长期投资成长潜力大的个股，以充分分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黎忆海 尹东
联系电话 021-68609600 010-67595003
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年7月25日（基金合同生效日）至2008年12月31日
本期已实现收益 5,352,572.84 73,811,937.17 -15,640,375.59
本期利润 4,488,625.15 72,129,922.18 -10,535,053.63
加权平均基金份额本期利润 0.0502 0.5885 -0.0376
本期基金份额净值增长率 4.05% 54.17% -1.65%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0257 0.2356 -0.0672
期末基金资产净值 94,442,834.55 109,544,742.95 198,424,754.86
期末基金份额净值 0.9743 1.2356 0.9835
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.56% 1.52% 4.04% 1.06% -0.48% 0.46%
过去六个月 22.40% 1.29% 13.37% 0.93% 9.03% 0.36%
过去一年 4.05% 1.21% -5.88% 0.95% 9.93% 0.26%
自基金合同生效起至今 57.76% 1.37% 10.84% 1.26% 46.92% 0.11%
注：本基金大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的40%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-60%，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资持有的三个大类资产即股票资产的市场表现、债券资产的市场表现和现金收益组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在大类资产表现的代表指数选择上，股票部分我们选择在市场上有广泛认同度十分具有代表性的沪深300指数，债券部分我们选择市场上广泛采用的上证国债指数，现金部分采用税后一年期定期存款利率。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最终具体比例为股票部分60%，债券部分35%，现金部分则以基金现金(类现金)持有比例下限要求的5%作为权重。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年7月25日至2010年12月31日）

注：本基金合同生效日为2008年7月25日，建仓期为2008年7月25日至2009年1月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金合同生效日为2008年7月25日。2008年度数据为2008年7月25日至2008年12月31日的数据。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 3.100 24,415,567.75 3,080,245.27 27,495,813.02 -
2009 2.700 32,701,752.04 3,418,899.49 36,120,651.53 -
2008 - - - - -
合计 5.800 57,117,319.79 6,499,144.76 63,616,464.55 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业（集团）有限责任公司，注册资本为1.2亿元人民币。截至2010年12月31日，本基金管理人共管理7只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和中欧增强回报债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沈洋 本基金基金经理、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理 2009-06-24 - 7年 金融管理硕士。历任天相投资顾问有限公司研究员，红塔证券股份有限公司研究员，2006年9月加入中欧基金管理有限公司，任研究员、高级研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、基金经理，中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理。
陆琪 本基金基金经理助理 2010-09-01 - 5年 管理工程学学士。历任光大保德信基金有限公司产品经理、信诚基金有限公司产品开发经理、瑞银证券有限责任公司投资咨询顾问。2009年11月加入中欧基金管理有限公司，任研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
王海 本基金基金经理助理 2009-10-30 2010-09-01 8年 特许金融分析师（CFA），工商管理学硕士。历任通用技术集团投资管理有限公司项目经理、投资部副总经理，中海基金管理有限公司专户投资经理助理、专户投资经理。2009年3月加入中欧基金管理有限公司，任研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年的市场环境变化很大，指数波动也较大，总体而言，基金整年运作平稳，表现中规中矩。一季度较为准确地判断了市场风格，重点配置了消费类及新兴产业类个股，在此阶段基金表现也较好。二季度国家地产新政超预期，使基金配置的地产、煤炭等周期类个股对基金造成了一定的损失。三季度市场走好，基金配置相对比较均衡，表现也比较稳定。四季度初，基金已经增加了煤炭等周期类个股的配置，享受到周期类个股上涨的收益，并在高位进行了一定的减持。但总体而言，配置依然保持均衡。全年新蓝筹份额净值增长4.05%，在指数全年下跌的市场中仍然为基金持有人获得了小幅的正收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为4.05%，同期业绩比较基准增长率为-5.88%，基金投资收益好于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年的市场格局较2010年更为复杂。一方面国际局势动荡，中东局势的发展动向直接影响到原油等重要商品的走势，进而从一定程度上影响国内通胀水平。中东局势还对全球的政治格局有着深远的影响，进而会影响到国内相关政策的制定。这些变量都存在着一定的不确定性，需要紧密跟踪。此外，美国量化宽松政策的进一步发展也影响着全球流动性，需要密切关注量化宽松2.0到期后的后续政策变化。另一方面，国内的通胀走势不明，有进一步创新高的可能。政府紧缩政策预期依旧，这从很大程度上限制了估值水平的提升。预计上半年市场走势呈震荡格局，上下波动较多，但幅度不大。而下半年在紧缩政策预期放松的情况下，市场相对机会较多。且从大类资产配置角度来看，地产资金有望转战股票市场，也有利于推动市场。从大小盘风格来看，今年预计差异不会像2010年那么明显，我们将淡化大小盘风格，更注重自下而上选股，寻找业绩超预期个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，依据本基金基金合同的相关约定，本基金以2010年9月3日可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.600元，合计发放红利13,924,414.06元，其中现金分红为12,547,403.63元，红利再投资为1,377,010.43元；以2010年10月25日可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.000元，合计发放红利8,903,350.16元，其中现金分红为7,842,237.06元，红利再投资为1,061,113.10元；以2010年12月16日可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.500元，合计发放红利4,668,048.80元，其中现金分红为4,025,927.06元，红利再投资为642,121.74元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为27,495,813.02元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2010年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 25,545,702.97 27,770,258.39
结算备付金 531,970.58 657,037.04
存出保证金 250,000.00 196,831.56
交易性金融资产 69,143,541.61 81,702,240.76
其中：股票投资 66,827,677.75 80,532,810.76
基金投资 - -
债券投资 2,315,863.86 1,169,430.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 438,960.94 2,122,215.26
应收利息 11,262.65 11,112.07
应收股利 - -
应收申购款 273,046.97 6,817.40
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 96,194,485.72 112,466,512.48
负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,094,691.62
应付赎回款 154,740.11 156,563.45
应付管理人报酬 121,393.29 137,258.45
应付托管费 20,232.20 22,876.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 334,704.16 409,807.99
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,120,581.41 1,100,571.61
负债合计 1,751,651.17 2,921,769.53
所有者权益：
实收基金 96,932,030.60 88,654,213.21
未分配利润 -2,489,196.05 20,890,529.74
所有者权益合计 94,442,834.55 109,544,742.95
负债和所有者权益总计 96,194,485.72 112,466,512.48
注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.9743元，基金份额总额96,932,030.60份。
7.2 利润表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 8,621,418.47 77,987,938.14
1.利息收入 253,124.01 704,672.57
其中：存款利息收入 250,271.03 172,283.09
债券利息收入 2,852.98 532,389.48
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 9,195,578.64 78,687,098.56
其中：股票投资收益 9,090,763.32 76,994,160.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 -290,145.63 900,849.30
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 394,960.95 792,089.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -863,947.69 -1,682,014.99
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 36,663.51 278,182.00
减：二、费用 4,132,793.32 5,858,015.96
1．管理人报酬 1,512,653.98 2,168,297.33
2．托管费 252,109.00 361,382.83
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,971,710.24 2,950,495.08
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 396,320.10 377,840.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,488,625.15 72,129,922.18
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 4,488,625.15 72,129,922.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 88,654,213.21 20,890,529.74 109,544,742.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,488,625.15 4,488,625.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 8,277,817.39 -372,537.92 7,905,279.47
其中：1.基金申购款 40,791,039.93 4,295,801.09 45,086,841.02
2.基金赎回款 -32,513,222.54 -4,668,339.01 -37,181,561.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -27,495,813.02 -27,495,813.02
五、期末所有者权益（基金净值） 96,932,030.60 -2,489,196.05 94,442,834.55
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 201,746,611.23 -3,321,856.37 198,424,754.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 72,129,922.18 72,129,922.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -113,092,398.02 -11,796,884.54 -124,889,282.56
其中：1.基金申购款 80,663,401.62 26,225,236.98 106,888,638.60
2.基金赎回款 -193,755,799.64 -38,022,121.52 -231,777,921.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -36,120,651.53 -36,120,651.53
五、期末所有者权益（基金净值） 88,654,213.21 20,890,529.74 109,544,742.95
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可『2008』第524号《关于核准中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集325,072,352.57元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第114号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年7月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为325,208,837.54份基金份额，其中认购资金利息折合136,484.97份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的40%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-60%，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+上证国债指数×35%+一年期定期存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2011年3月29日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无
7.4.5.2会计估计变更的说明
无
7.4.5.3差错更正的说明
无
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司（Unione di Banche Italiane S.c.p.a.，简称UBI） 基金管理人的股东
平顶山煤业（集团）有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 94,901,632.49 7.34% 341,856,531.28 17.99%
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国都证券 77,108.56 7.17% - -
关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国都证券 277,761.48 17.51% 101,958.62 24.88%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,512,653.98 2,168,297.33
其中：支付销售机构的客户维护费 188,515.72 152,113.82
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 252,109.00 361,382.83
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易的情况。　
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
期初持有的基金份额 30,038,500.00 30,038,500.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,038,500.00 30,038,500.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 30.99% 33.88%
注：本基金管理人投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末以及上年度末除基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 25,545,702.97 243,456.35 27,770,258.39 161,932.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
002536 西泵股份 2010-12-31 2011-01-11 网上新股申购 36.00 36.00 1,000 36,000.00 36,000.00 -
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-01-07 网上新股申购 5.99 5.99 6,000 35,940.00 35,940.00 -
002535 林州重机 2010-12-31 2011-01-11 网上新股申购 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为69,143,541.61元，无属于第二层级和第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级80,226,540.76元，第二层级1,475,700.00元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 66,827,677.75 69.47
其中：股票 66,827,677.75 69.47
2 固定收益投资 2,315,863.86 2.41
其中：债券 2,315,863.86 2.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 26,077,673.55 27.11
6 其他各项资产 973,270.56 1.01
7 合计 96,194,485.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 35,940.00 0.04
B 采掘业 5,408,400.00 5.73
C 制造业 28,380,107.00 30.05
C0 食品、饮料 6,268,100.00 6.64
C1 纺织、服装、皮毛 1,143,285.00 1.21
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,400,400.00 1.48
C5 电子 4,894,075.00 5.18
C6 金属、非金属 6,650,500.00 7.04
C7 机械、设备、仪表 5,049,547.00 5.35
C8 医药、生物制品 2,974,200.00 3.15
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 6,407,118.61 6.78
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 6,314,154.84 6.69
H 批发和零售贸易 1,991,000.00 2.11
I 金融、保险业 8,569,086.80 9.07
J 房地产业 2,761,500.00 2.92
K 社会服务业 1,168,870.50 1.24
L 传播与文化产业 1,931,400.00 2.05
M 综合类 3,860,100.00 4.09
合计 66,827,677.75 70.76
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601169 北京银行 250,000 2,860,000.00 3.03
2 600252 中恒集团 80,000 2,836,000.00 3.00
3 600036 招商银行 220,280 2,821,786.80 2.99
4 600519 贵州茅台 15,000 2,758,800.00 2.92
5 600348 国阳新能 95,000 2,724,600.00 2.88
6 601699 潞安环能 45,000 2,683,800.00 2.84
7 300065 海兰信 44,950 2,539,675.00 2.69
8 600172 黄河旋风 150,000 2,248,500.00 2.38
9 600261 浙江阳光 50,000 2,115,500.00 2.24
10 000858 五 粮 液 60,000 2,077,800.00 2.20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601111 中国国航 7,542,934.60 6.89
2 600383 金地集团 7,108,696.67 6.49
3 000983 西山煤电 6,982,673.65 6.37
4 002106 莱宝高科 6,935,054.52 6.33
5 600048 保利地产 6,631,848.41 6.05
6 000718 苏宁环球 6,228,353.20 5.69
7 000063 中兴通讯 6,143,292.30 5.61
8 600742 一汽富维 6,112,278.02 5.58
9 000568 泸州老窖 6,025,571.68 5.50
10 600425 青松建化 5,921,541.00 5.41
11 600582 天地科技 5,692,762.41 5.20
12 600199 金种子酒 5,635,793.34 5.14
13 601001 大同煤业 5,291,925.94 4.83
14 000937 冀中能源 5,086,336.00 4.64
15 600537 海通集团 5,047,795.90 4.61
16 000800 一汽轿车 4,824,504.97 4.40
17 002139 拓邦股份 4,721,140.98 4.31
18 601166 兴业银行 4,636,037.00 4.23
19 600460 士兰微 4,537,337.87 4.14
20 002146 荣盛发展 4,515,962.30 4.12
21 002086 东方海洋 4,483,642.76 4.09
22 600266 北京城建 4,383,892.10 4.00
23 000639 金德发展 4,260,302.75 3.89
24 600031 三一重工 4,236,322.05 3.87
25 600805 悦达投资 4,235,513.00 3.87
26 600067 冠城大通 4,235,318.40 3.87
27 000786 北新建材 4,170,259.19 3.81
28 002273 水晶光电 4,101,452.26 3.74
29 601318 中国平安 4,086,017.00 3.73
30 601169 北京银行 4,031,961.82 3.68
31 002006 精功科技 3,943,640.61 3.60
32 600519 贵州茅台 3,878,473.50 3.54
33 002375 亚厦股份 3,781,006.74 3.45
34 600348 国阳新能 3,765,113.00 3.44
35 600785 新华百货 3,764,869.64 3.44
36 002048 宁波华翔 3,737,976.18 3.41
37 300065 海兰信 3,683,167.42 3.36
38 600590 泰豪科技 3,629,197.70 3.31
39 600172 黄河旋风 3,622,436.05 3.31
40 600329 中新药业 3,603,846.03 3.29
41 600720 祁连山 3,597,895.00 3.28
42 600111 包钢稀土 3,562,949.08 3.25
43 002056 横店东磁 3,549,723.50 3.24
44 600252 中恒集团 3,548,476.00 3.24
45 600543 莫高股份 3,519,182.84 3.21
46 000055 方大集团 3,445,163.20 3.14
47 000050 深天马Ａ 3,445,047.09 3.14
48 002033 丽江旅游 3,424,792.80 3.13
49 600089 特变电工 3,424,019.24 3.13
50 300082 奥克股份 3,420,912.50 3.12
51 600508 上海能源 3,402,690.76 3.11
52 600502 安徽水利 3,394,322.16 3.10
53 600703 三安光电 3,362,778.00 3.07
54 002041 登海种业 3,343,924.90 3.05
55 600036 招商银行 3,309,104.40 3.02
56 002225 濮耐股份 3,289,250.85 3.00
57 600000 浦发银行 3,286,000.00 3.00
58 600118 中国卫星 3,268,480.13 2.98
59 000338 潍柴动力 3,266,233.25 2.98
60 002422 科伦药业 3,250,817.06 2.97
61 600016 民生银行 3,230,000.00 2.95
62 002414 高德红外 3,191,789.87 2.91
63 600309 烟台万华 3,184,826.46 2.91
64 600563 法拉电子 3,165,971.00 2.89
65 002005 德豪润达 3,153,924.50 2.88
66 600970 中材国际 3,058,059.10 2.79
67 601958 金钼股份 3,050,360.19 2.78
68 002115 三维通信 3,041,193.90 2.78
69 600395 盘江股份 3,008,682.76 2.75
70 600068 葛洲坝 2,915,866.76 2.66
71 002088 鲁阳股份 2,884,712.00 2.63
72 000559 万向钱潮 2,785,111.70 2.54
73 600879 航天电子 2,759,952.16 2.52
74 000973 佛塑股份 2,714,350.00 2.48
75 000012 南 玻Ａ 2,702,164.26 2.47
76 600158 中体产业 2,681,301.11 2.45
77 000799 酒 鬼 酒 2,678,068.00 2.44
78 600738 兰州民百 2,610,763.00 2.38
79 000002 万 科Ａ 2,609,480.00 2.38
80 000039 中集集团 2,606,551.00 2.38
81 000401 冀东水泥 2,574,048.20 2.35
82 000651 格力电器 2,534,120.50 2.31
83 600887 伊利股份 2,522,719.00 2.30
84 600765 中航重机 2,520,375.00 2.30
85 300002 神州泰岳 2,512,419.50 2.29
86 600295 鄂尔多斯 2,499,856.90 2.28
87 600546 山煤国际 2,497,876.50 2.28
88 002081 金 螳 螂 2,494,954.00 2.28
89 000789 江西水泥 2,434,063.08 2.22
90 600778 友好集团 2,399,225.00 2.19
91 600737 中粮屯河 2,390,793.00 2.18
92 601699 潞安环能 2,382,717.00 2.18
93 002036 宜科科技 2,376,175.50 2.17
94 002233 塔牌集团 2,373,841.00 2.17
95 600176 中国玻纤 2,341,372.45 2.14
96 000868 安凯客车 2,261,432.00 2.06
97 600499 科达机电 2,258,506.00 2.06
98 002165 红 宝 丽 2,255,054.72 2.06
99 000528 柳 工 2,247,684.00 2.05
100 600559 老白干酒 2,244,660.04 2.05
101 000001 深发展Ａ 2,244,447.00 2.05
102 600963 岳阳纸业 2,224,292.60 2.03
103 600586 金晶科技 2,214,596.63 2.02
104 601888 中国国旅 2,207,700.00 2.02
注：1.金德发展（000639）于2011年2月23日更名为西王食品。
2.买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000983 西山煤电 10,668,408.63 9.74
2 002106 莱宝高科 10,481,081.40 9.57
3 601111 中国国航 7,762,252.04 7.09
4 600383 金地集团 7,375,306.43 6.73
5 600016 民生银行 6,427,240.67 5.87
6 600048 保利地产 6,391,729.20 5.83
7 601001 大同煤业 6,239,052.97 5.70
8 600199 金种子酒 6,187,900.54 5.65
9 000338 潍柴动力 6,184,910.77 5.65
10 600582 天地科技 6,174,014.18 5.64
11 000651 格力电器 6,109,902.18 5.58
12 000800 一汽轿车 5,967,109.87 5.45
13 600742 一汽富维 5,899,515.56 5.39
14 000063 中兴通讯 5,809,611.83 5.30
15 600425 青松建化 5,646,686.77 5.15
16 600537 海通集团 5,604,840.82 5.12
17 000937 冀中能源 5,516,947.74 5.04
18 600031 三一重工 5,388,966.57 4.92
19 600785 新华百货 5,198,230.58 4.75
20 000568 泸州老窖 5,183,794.04 4.73
21 002139 拓邦股份 5,047,724.88 4.61
22 600000 浦发银行 4,992,870.50 4.56
23 601318 中国平安 4,946,566.60 4.52
24 600805 悦达投资 4,915,123.74 4.49
25 600460 士兰微 4,906,954.81 4.48
26 002041 登海种业 4,635,781.04 4.23
27 000718 苏宁环球 4,629,389.95 4.23
28 002086 东方海洋 4,394,386.14 4.01
29 601601 中国太保 4,388,710.02 4.01
30 000786 北新建材 4,357,366.03 3.98
31 000639 金德发展 4,306,975.10 3.93
32 600067 冠城大通 4,193,926.29 3.83
33 002005 德豪润达 4,166,970.00 3.80
34 002088 鲁阳股份 4,111,411.00 3.75
35 600720 祁连山 4,075,664.56 3.72
36 002056 横店东磁 3,933,966.24 3.59
37 002048 宁波华翔 3,825,530.26 3.49
38 600111 包钢稀土 3,823,000.20 3.49
39 002033 丽江旅游 3,693,116.92 3.37
40 002165 红 宝 丽 3,587,388.74 3.27
41 300082 奥克股份 3,578,512.50 3.27
42 600036 招商银行 3,552,397.64 3.24
43 600329 中新药业 3,550,536.54 3.24
44 000055 方大集团 3,540,373.83 3.23
45 600502 安徽水利 3,527,132.37 3.22
46 600563 法拉电子 3,454,492.00 3.15
47 002414 高德红外 3,406,347.08 3.11
48 002146 荣盛发展 3,391,949.04 3.10
49 000001 深发展Ａ 3,384,293.86 3.09
50 601166 兴业银行 3,334,658.11 3.04
51 002422 科伦药业 3,317,300.97 3.03
52 002225 濮耐股份 3,316,519.00 3.03
53 600590 泰豪科技 3,305,432.01 3.02
54 600118 中国卫星 3,283,638.89 3.00
55 600543 莫高股份 3,236,295.40 2.95
56 600030 中信证券 3,225,457.31 2.94
57 002375 亚厦股份 3,208,776.30 2.93
58 000016 深康佳Ａ 3,192,599.70 2.91
59 600508 上海能源 3,142,502.00 2.87
60 600518 康美药业 3,135,338.20 2.86
61 002273 水晶光电 3,132,208.05 2.86
62 600703 三安光电 3,123,000.00 2.85
63 600395 盘江股份 3,102,036.00 2.83
64 601958 金钼股份 3,085,664.98 2.82
65 600089 特变电工 3,034,297.96 2.77
66 000799 酒 鬼 酒 3,010,758.82 2.75
67 600309 烟台万华 2,972,771.37 2.71
68 600570 恒生电子 2,908,775.25 2.66
69 600252 中恒集团 2,905,811.50 2.65
70 601088 中国神华 2,819,602.00 2.57
71 600158 中体产业 2,766,460.35 2.53
72 600879 航天电子 2,763,495.00 2.52
73 600970 中材国际 2,749,830.33 2.51
74 600765 中航重机 2,737,552.00 2.50
75 000039 中集集团 2,721,028.00 2.48
76 000559 万向钱潮 2,703,463.68 2.47
77 000858 五 粮 液 2,676,432.25 2.44
78 002115 三维通信 2,659,285.76 2.43
79 600778 友好集团 2,603,302.00 2.38
80 002230 科大讯飞 2,575,068.00 2.35
81 600546 山煤国际 2,574,570.00 2.35
82 000002 万 科Ａ 2,557,577.00 2.33
83 000973 佛塑股份 2,551,082.70 2.33
84 000050 深天马Ａ 2,519,608.00 2.30
85 600068 葛洲坝 2,515,962.63 2.30
86 002006 精功科技 2,466,993.00 2.25
87 600295 鄂尔多斯 2,411,042.76 2.20
88 600176 中国玻纤 2,407,358.26 2.20
89 002233 塔牌集团 2,400,764.86 2.19
90 600738 兰州民百 2,392,632.00 2.18
91 600418 江淮汽车 2,392,120.00 2.18
92 600737 中粮屯河 2,371,021.00 2.16
93 000528 柳 工 2,368,833.00 2.16
94 002325 洪涛股份 2,354,965.72 2.15
95 600499 科达机电 2,350,732.72 2.15
96 600015 华夏银行 2,348,109.29 2.14
97 600266 北京城建 2,339,017.84 2.14
98 600887 伊利股份 2,323,484.00 2.12
99 600376 首开股份 2,297,549.00 2.10
100 600963 岳阳纸业 2,293,182.16 2.09
101 300029 天龙光电 2,271,001.82 2.07
102 000401 冀东水泥 2,265,098.00 2.07
103 000619 海螺型材 2,235,716.00 2.04
104 002227 奥 特 迅 2,235,107.94 2.04
105 600559 老白干酒 2,234,254.33 2.04
106 600586 金晶科技 2,228,980.92 2.03
107 600497 驰宏锌锗 2,217,298.78 2.02
108 601888 中国国旅 2,212,250.12 2.02
109 002384 东山精密 2,192,986.00 2.00
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 636,496,436.05
卖出股票的收入（成交）总额 658,147,548.71
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,315,863.86 2.45
7 其他 - -
8 合计 2,315,863.86 2.45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 20,000 2,197,200.00 2.33
2 128233 塔牌转债 787 118,663.86 0.13
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 438,960.94
3 应收股利 -
4 应收利息 11,262.65
5 应收申购款 273,046.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 973,270.56
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 2,197,200.00 2.33
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20,851 4,648.80 51,377,171.34 53.00% 45,554,859.26 47.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 34,873.75 0.04%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年7月25日)基金份额总额 325,208,837.54
本报告期期初基金份额总额 88,654,213.21
本报告期基金总申购份额 40,791,039.93
减：本报告期基金总赎回份额 32,513,222.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 96,932,030.60
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2010年3月3日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意陈鹏先生因个人原因辞去公司副总经理职务，陈鹏先生于2010年3月1日起不再担任公司副总经理。
本报告期内，基金管理人于2010年4月24日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意常喆先生因国都证券有限责任公司工作安排原因辞去公司董事长职务，常喆先生自2010年4月26日起，不再担任公司董事长职务；自2010年4月26日起至公司新任董事长到任止，由公司总经理刘建平先生代为履行公司董事长职责，代为履行职责的时间不超过90日。
本报告期内，基金管理人于2010年7月28日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，选举唐步先生为公司董事长。唐步先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010]977号文）。
本报告期内，基金管理人于2010年8月5日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意聘任徐红光先生为公司副总经理。徐红光先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010]1031号文）。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
截至本报告披露日，本基金托管人的专门托管部门的重大人事变动如下：
本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所50,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券 1 284,338,112.45 21.98% 231,026.79 21.48% -
高华证券 1 260,570,396.10 20.14% 211,715.08 19.68% -
海通证券 1 191,502,727.24 14.80% 162,776.81 15.13% -
兴业证券 1 160,199,869.46 12.38% 136,167.74 12.66% -
华泰联合 1 104,640,014.48 8.09% 88,943.34 8.27% -
国都证券 1 94,901,632.49 7.34% 77,108.56 7.17% -
国金证券 1 62,073,424.80 4.80% 52,762.18 4.91% -
平安证券 1 60,706,387.53 4.69% 51,600.46 4.80% -
中信证券 1 49,408,910.59 3.82% 41,997.13 3.90% -
中邮证券 1 25,310,540.22 1.96% 21,513.67 2.00% -
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2、本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
海通证券 1,787,327.60 45.08% - - - -
兴业证券 1,906,088.00 48.08% - - - -
华泰联合 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
平安证券 271,000.00 6.84% - - - -
中信证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2010年1月29日，本基金托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2、2010年5月13日，本基金托管人发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010年6月21日，本基金托管人发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
4、2010年7月1日，本基金托管人发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
5、2010年9月15日，本基金托管人发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。
6、2010年11月2日，本基金托管人发布2010年度A股配股发行公告。




中欧基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日

来源上海证券报)