中银稳健增利债券型证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１重要提示

１．１重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１ 月１ 日起至１２ 月３１ 日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银稳健增利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年１１月１３日至２０１０年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银稳健增利债券型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金合同于２００８年１１月１３日生效，截至报告日本基金合同生效未满五年。

３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于２００４ 年７ 月２９ 日正式开业，由中银国际和美林投资管理合资组建（２００６ 年９ 月２９ 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。２００７ 年１２ 月２５ 日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有８３．５％的股权，贝莱德投资管理拥有１６．５％的股权。截至２０１０年１２月３１日，本管理人共管理十一只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证１００ 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金及中银稳健双利债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为公司公告之日，基金经理的“离任日期”均为公司公告之日；

２、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无投资风格相似基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

无。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

１． 宏观经济分析

刚刚过去的２０１０年，无疑是全球经济最复杂的一年。从国外经济体的情况来看，发达国家复苏总体呈现前高后低的走势。上半年在财政刺激、库存回补等因素的推动作用下，美国经济复苏相对强势，一季度ＧＤＰ 环比增长年率为３．７％，欧元区为０．２％，日本为１．３％。二季度欧元区债务危机全面爆发。三季度随着财政刺激政策的退出，美国经济开始出现一些回落态势，三季度ＧＤＰ环比增长年率降为２．５％，欧元区则继续受欧债危机的影响，使得世界经济复苏蒙上阴影。在此背景下，出于对通缩的担忧和降低失业率考虑，四季度中期美国通过了新的量化宽松政策，欧洲和日本也继续维持极度宽松的货币环境，全球流动性再度泛滥。

从国内经济情况来看，国内经济政策呈现典型的相机抉择特点。一季度ＧＤＰ同比增速达到１２％，房地产市场持续价量齐升，通胀压力逐渐抬头，引起了管理层的警惕。二季度，新一轮房地产调控政策迅速启动，各项宏观经济指标开始回落，４－７月份ＰＭＩ领先指标急速下降，从５５．７回落到５１．２，工业增加值同比增速回落到１３％，固定资产投资增速回落到２４％。三季度，出于对经济增速快速下滑的担忧，国内宏观调控政策有所转向，信贷控制力度有所放松。四季度，国内经济开始呈现环比复苏态势，ＰＭＩ指标更是连续四个月回升，１１月达到５５％，显示经济已经初步摆脱宏观调控的影响。

２０１０年全球经济最大的超预期表现来自于通胀压力的显现，美国二次量化宽松政策推出后，主要新兴市场国家通胀持续上升，我国的１０月、１１月、１２月ＣＰＩ先后达到４．４％、５．１％和４．６％的较高水平，国内社会通胀预期强烈。在防通胀、保增长和调结构三者之间，防通胀迅速成为经济政策调控的首要任务，最近几个月以来，管理层已通过上调存款准备金率、加息、物价控制等几方面措施来实施通胀管理。

２０１１ 年，在“积极稳健、审慎灵活”财政政策调控下，我国的经济增长可能呈现扁平化Ｕ型态势。作为十二五规划元年和政府换届前夕，国内许多投资项目蓄势待发，保障房建设积极开展，预计固定资产投资增长可能依然强劲。进出口方面，海外经济尤其是美国经济的表现存在超预期的可能，也给国内的出口形势带来了超预期的可能。当前，防通胀仍旧是国内经济政策调控的核心，货币政策基调总体偏紧，但力度和节奏将会随物价和经济增长数据而变。

２． 市场回顾

２０１０年债券市场收益率先降后升，整体呈上行态势，收益率曲线短端利率上行幅度较大，整条曲线出现扁平化态势。中债总全价指数下跌０．８６％，中债银行间国债全价指数下跌１．７％，中债企业债总全价指数上涨０．５８％。一年期央行票据利率上升１４４．２２个ｂｐ，至３．４８％，三年期央行票据利率上升８４．２６个ｂｐ，至３．６９７２％，１０年期国债利率上升２３．７７个ｂｐ至３．８７９９％。货币市场方面，２０１０年前三季度资金面虽受季度末因素扰动较大，但总体看还是充裕，１天回购加权平均利率处于１．６１８％的低位，７天回购加权平均利率处于１．９２９％的水平。四季度，央行连续实施紧缩政策，资金面朝预期紧张，银行间１天回购加权平均利率均值在２．１４４％左右，较前三季度均值上行５２．６ｂｐ，７天回购加权平均利率均值在２．７％，较前三季度均值上行７８．１ｂｐ。

３． 运行分析

２０１０年债券市场先扬后抑，股市先抑后扬，债券基金规模也随着债市而波动，本基金规模也不例外。我们在２０１０年一季报就曾提到对后三个季度债券市场的走势持谨慎看法，２０１０年债市的实际表现也印证了我们的看法。由于我们坚持控制组合久期、精选申购新股、适度增配信用债的投资策略，这使得基金的业绩表现优于基金业绩比较基准。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

中银增利基金２０１０ 年收益率为９．０４％，高于业绩比较基准９９１．００ｂｐ。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，由于美国第二次量化宽松政策的实施，各方面数据均显示美国经济复苏动能可能继续增强，目前来看，其实施第三次量化宽松的可能性不大。欧洲经济复苏势头可能会慢于美国，近期其通胀数据有所上升，逼近了欧洲央行的警戒线，已引起欧洲央行的警惕，３月份欧洲债务危机主要问题国家将有大量债券到期，届时欧洲经济又将面临严重考验。国内经济方面，央行连续使用紧缩货币政策之后，对经济和物价得影响可能会在２０１１年２、３ 季度有所显现，比如经济环比增速有所下降等，届时，又需要关注政策继续紧缩力度出现变化的可能。总体看，国内上半年的通胀压力不容忽视，下半年通胀形势可能有所缓解。在此背景下，我们预计上半年货币政策偏紧的基调将继续维持，但力度和节奏将会随物价和经济增长数据而变，动用数量化工具和利率工具的可能性依然存在。汇率方面，人民币对美元可能仍将呈现温和升值趋势。

２０１１年国内债券市场机会与风险并存，机会主要体现在：１．经济增速在２０１１年二、三季可能出现环比增速放缓；２．下半年通胀数据有所回落，政策收紧的力度存在放缓的可能；３．上半年信贷控制严格，可能推动商业银行加大债券配置力度。２０１１年债券市场最大的风险在于：通胀和资金面成为最大不确定性因素，利率和准备金率继续往上调的可能性仍然存在。

综合上述分析，我们对２０１１年债券市场的走势持中性看法，当前债市收益率可能离左侧高点已不远，信用债仍是最值得投资的品种。因此，我们考虑一季度将本基金组合久期与基准久期保持一致。在政策紧缩的背景下，一季度股市出现大幅上涨的可能性不大，我们将保持适当的新股持仓比例，积极精选新股进行申购，借此提升基金的业绩表现。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全、有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在０．２５％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。

４．６．３ 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：全年分配比例不得低于年度可供分配收益的２０％，以２０１０年基金的可供分配收益为基准，在本报告期内本基金应分配的金额为３３，４２９，７９５．９２ 元，２０１０年６月２９日（以２０１０年６月２２日为收益分配基准日）本基金进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每１０份基金份额派发现金红利０．２０元，分红总金额为３８，２２５，８３１．８４元；２０１０年１２月２１日（以２０１０年１２月８日为收益分配基准日）本基金进行了第二次利润分配，向基金份额持有人每１０份基金份额派发现金红利０．２０元，分红总金额为２９，５２１，２２５．４２元。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对中银稳健增利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，中银稳健增利债券型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银稳健增利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银稳健增利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配，分配金额为７４，９１２，１５４．６９元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银稳健增利债券型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

二○一一年三月二十三日

§６审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字（２０１１）第２０２１９号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：中银稳健增利债券型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０９８元，基金份额总额１，４８０，１１１，３０５．８０份。

７．２利润表

会计主体：中银稳健增利债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银稳健增利债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：贾建平，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

中银稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第９５４号《关于核准中银稳健增利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，２４８，８５４，５６２．０５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１７１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》于２００８年１１月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，２４９，５９１，５１０．９３份基金份额，其中认购资金利息折合７３６，９４８．８８份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业（公司）债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的８０％－１００％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，股票等权益类品种的投资比例为基金资产的０％－２０％，本基金仅在一级市场投资可转换债券，对于权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于２０１１年３月２４日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．７０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率（０．３５％）计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３５ ％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

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７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１００，０００，０００．００元，于２０１１年１月７日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为６７６，２９１，０６２．６４元，属于第二层级的余额为８８４，４５０，５００．００元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级３０７，８４１，０４３．４０元，第二层级１８９，２９３，０００．００元，无第三层级）。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：＂买入股票成本＂、＂卖出股票收入＂均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动；

经证监会审批，本报告期内基金托管人的专门基金托管部门，晏秋生任中国工商银行有限公司资产托管部副总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为７０，０００．００ 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为３年（基金成立至报告期末）。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中银基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日



基金简称
中银增利债券




基金主代码
１６３８０６




交易代码
１６３８０６




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
２００８年１１月１３日




基金管理人
中银基金管理有限公司




基金托管人
中国工商银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
１，４８０，１１１，３０５．８０份




基金合同存续期
不定期











投资目标
在强调本金稳健增值的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。




投资策略
本基金将采取自上而下的宏观基本面分析与自下而上的微观层面分析相结合的投资管理决定策略，将科学、严谨、规范的投资原则贯穿于研究分析、资产配置等投资决策全过程。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据一级资产配置策略动态调整大类金融资产比例；在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过平均久期配置策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构建。




业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中国债券总指数。


如果今后市场上有其他更适合的业绩比较基准推出，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。





风险收益特征
本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
中银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
程明
赵会军




联系电话
０２１－３８８３４９９９
０１０－６６１０５７９９




电子邮箱
ｃｌｉｅｎｔｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ




客户服务电话
０２１－３８８３４７８８ ４００－８８８－５５６６
９５５８８




传真
０２１－６８８７３４８８
０１０－６６１０５７９８











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ




基金年度报告备置地点
上海市银城中路２００号中银大厦４５层











３．１．１ 期间数据和指标
２０１０年
２００９年
２００８年１１月１３日至２００８年１２月３１日




本期已实现收益
１５５，７７７，３２５．３１
２，３３７，２５４．８６
１２，５４２，０１７．８６




本期利润
１４４，３７３，３９６．１０
６，５６２，３３９．２６
２５，９２１，７９７．２９




加权平均基金份额本期利润
０．０８５２
０．００９１
０．０１１４




本期基金份额净值增长率
９．０４％
４．２５％
１．１０％




３．１．２ 期末数据和指标
２０１０年末
２００９年末
２００８年末




期末可供分配基金份额利润
０．０６７２
０．０１９８
０．００５５




期末基金资产净值
１，６２４，９９１，１０８．０５
５４６，９１０，３８４．４０
２，４０１，４８６，６４６．８４




期末基金份额净值
１．０９８
１．０５４
１．０１１











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
０．１６％
０．２１％
－２．９８％
０．１５％
３．１４％
０．０６％




过去六个月
３．３１％
０．１７％
－２．８３％
０．１２％
６．１４％
０．０５％




过去一年
９．０４％
０．１６％
－０．８７％
０．１０％
９．９１％
０．０６％




自基金合同生效起至今
１４．９３％
０．１４％
－４．３６％
０．１２％
１９．２９％
０．０２％











年度
每１０份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注




２０１０年
０．５００
５９，０９６，９２４．５９
１５，８１５，２３０．１０
７４，９１２，１５４．６９
－




２００９年
－
－
－
－
－




２００８年
－
－
－
－
－




合计
０．５００
５９，０９６，９２４．５９
１５，８１５，２３０．１０
７４，９１２，１５４．６９
－











姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




奚鹏洲
中银增利基金经理、中银货币基金经理、中银双利基金经理
２０１０－０６－０２
－
１０
中银基金管理有限公司固定收益投资总监、副总裁（ＶＰ），理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。２００９年加入中银基金管理有限公司，现任固定收益投资总监，２０１０年５月至今任中银货币基金经理，２０１０年６月至今任中银增利基金经理，２０１０年１１月至今任中银双利基金经理。具有１０年证券从业年限。具备基金从业资格。




李建
中银增利基金经理、中银货币基金经理、中银双利基金经理
２００８－１１－１３
－
１２
中银基金管理有限公司助理副总裁（ＡＶＰ），经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益研究员。２００５年加入中银基金管理有限公司，２００７年８月至今任中银货币基金经理，２００８年１１月至今任中银增利基金经理，２０１０年１１月至今任中银双利基金经理。具有１２年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。











获得销售服务费的各关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





当期发生的基金应支付的销售服务费




中银基金管理有限公司
４，６１３，３８６．１７




中国工商银行
３６２，４７７．５８




中国银行
５１６，１８１．７１




中银证券
１，２０８．０３




合计
５，４９３，２５３．４９




获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的销售服务费




中银基金管理有限公司
６６３，０９７．９９




中国工商银行
６５４，７５９．７５




中国银行
７９０，４８２．５５




中银证券
１３，６０２．５７




合计
２，１２１，９４２．８６











７．４．９．１ 受限证券类别：股票




证券


代码

证券名称
成功


认购日

可流


通日

流通受限类型
认购


价格

期末估值单价
数量


（单位：股 ）

期末


成本总额

期末


估值总额

备注




００２４８６
嘉麟杰
２０１０－０９－２９
２０１１－０１－１７
网下配售股份需锁定三个月
１０．９０
１４．９０
１１２，５３７
１，２２６，６５３．３０
１，６７６，８０１．３０
－




００２４９４
华斯股份
２０１０－１０－２０
２０１１－０２－０９
网下配售股份需锁定三个月
２２．００
３１．２９
９８，７５３
２，１７２，５６６．００
３，０８９，９８１．３７
－




００２４９５
佳隆股份
２０１０－１０－２０
２０１１－０２－０９
网下配售股份需锁定三个月
３２．００
３１．５７
１３９，９５８
４，４７８，６５６．００
４，４１８，４７４．０６
－




００２４９８
汉缆股份
２０１０－１０－２９
２０１１－０２－０９
网下配售股份需锁定三个月
３６．００
４４．８７
１８６，２１９
６，７０３，８８４．００
８，３５５，６４６．５３
－




００２５００
山西证券
２０１０－１１－０３
２０１１－０２－１５
网下配售股份需锁定三个月
７．８０
１２．１６
７６２，６４３
５，９４８，６１５．４０
９，２７３，７３８．８８
－




００２５０１
利源铝业
２０１０－１１－０５
２０１１－０２－１７
网下配售股份需锁定三个月
３５．００
５２．８０
８９，３４９
３，１２７，２１５．００
４，７１７，６２７．２０
－




００２５０２
骅威股份
２０１０－１１－０５
２０１１－０２－１７
网下配售股份需锁定三个月
２９．００
３０．３０
９８，４７４
２，８５５，７４６．００
２，９８３，７６２．２０
－




００２５０３
搜于特
２０１０－１１－０５
２０１１－０２－１７
网下配售股份需锁定三个月
７５．００
９１．２６
９４，３９５
７，０７９，６２５．００
８，６１４，４８７．７０
－




００２５０４
东光微电
２０１０－１１－１０
２０１１－０２－１８
网下配售股份需锁定三个月
１６．００
２６．８５
４６，１１０
７３７，７６０．００
１，２３８，０５３．５０
－




００２５０５
大康牧业
２０１０－１１－１０
２０１１－０２－１８
网下配售股份需锁定三个月
２４．００
２７．９０
６７，２９７
１，６１５，１２８．００
１，８７７，５８６．３０
－




００２５０６
超日太阳
２０１０－１１－１０
２０１１－０２－１８
网下配售股份需锁定三个月
３６．００
４４．５１
３２７，５８０
１１，７９２，８８０．００
１４，５８０，５８５．８０
－




００２５３６
西泵股份
２０１０－１２－３１
２０１１－０１－１１
新股未上市
３６．００
３６．００
５００
１８，０００．００
１８，０００．００
－




３００１２７
银河磁体
２０１０－０９－２７
２０１１－０１－１３
网下配售股份需锁定三个月
１８．００
２７．９０
８４，４６１
１，５２０，２９８．００
２，３５６，４６１．９０
－




３００１２８
锦富新材
２０１０－０９－２７
２０１１－０１－１３
网下配售股份需锁定三个月
３５．００
４７．１９
７７，５６７
２，７１４，８４５．００
３，６６０，３８６．７３
－




３００１３２
青松股份
２０１０－１０－１４
２０１１－０１－２６
网下配售股份需锁定三个月
２３．００
３５．６６
８０，１１０
１，８４２，５３０．００
２，８５６，７２２．６０
－




３００１３３
华策影视
２０１０－１０－１４
２０１１－０１－２６
网下配售股份需锁定三个月
６８．００
１１６．００
４８，５９９
３，３０４，７３２．００
５，６３７，４８４．００
－




３００１５８
振东制药
２０１０－１２－２９
２０１１－０１－０７
新股未上市
３８．８０
３８．８０
５００
１９，４００．００
１９，４００．００
－




６００９９８
九州通
２０１０－１０－２７
２０１１－０２－０９
网下配售股份需锁定三个月
１３．００
１４．５５
２６７，１０２
３，４７２，３２６．００
３，８８６，３３４．１０
－




６０１１１８
海南橡胶
２０１０－１２－３０
２０１１－０４－０７
新股未上市
５．９９
５．９９
２，０３２，０５０
１２，１７１，９７９．５０
１２，１７１，９７９．５０
－




６０１１２６
四方股份
２０１１－０１－２８
２０１１－０３－３１
网下配售股份需锁定三个月
２３．００
３１．１１
８８，５０２
２，０３５，５４６．００
２，７５３，２９７．２２
－




６０１１７７
杭齿前进
２０１０－０９－２９
２０１１－０１－１１
网下配售股份需锁定三个月
８．２９
１６．０３
３２２，４５９
２，６７３，１８５．１１
５，１６９，０１７．７７
－




６０１７７７
力帆股份
２０１０－１１－１７
２０１１－０２－２８
网下配售股份需锁定三个月
１４．５０
１４．０６
６９５，８６３
１０，０９０，０１３．５０
９，７８３，８３３．７８
－




６０１８９０
亚星锚链
２０１０－１２－１７
２０１１－０３－２８
网下配售股份需锁定三个月
２２．５０
２１．５０
２８０，６８９
６，３１５，５０２．５０
６，０３４，８１３．５０
－




６０１９３３
永辉超市
２０１０－１２－０９
２０１１－０３－１５
网下配售股份需锁定三个月
２３．９８
３１．２４
１０８，８２５
２，６０９，６２３．５０
３，３９９，６９３．００
－











资 产
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





资 产：






银行存款
２７，１１７，８００．８５
８２，９７０，６５６．６２




结算备付金
８，００５，７７０．２５
９，６００，５７１．２０




存出保证金
２８５，７１４．３０
２５０，０００．００




交易性金融资产
１，５６０，７４１，５６２．６４
４９７，１３４，０４３．４０




其中：股票投资
１１８，５７４，１６８．９４
４８，７４２，５４９．２０




基金投资
－
－




债券投资
１，４４２，１６７，３９３．７０
４４８，３９１，４９４．２０




资产支持证券投资
－
－




衍生金融资产
－
－




买入返售金融资产
－
－




应收证券清算款
１１５，２８４，４２８．０８
－




应收利息
２１，２４６，２９５．１８
４，０９２，７１８．０６




应收股利
－
－




应收申购款
４，７６８，６００．００
２３９，５０９．２３




递延所得税资产
－
－




其他资产
－
－




资产总计
１，７３７，４５０，１７１．３０
５９４，２８７，４９８．５１




负债和所有者权益
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





负 债：






短期借款
－
－




交易性金融负债
－
－




衍生金融负债
－
－




卖出回购金融资产款
１００，０００，０００．００
－




应付证券清算款
－
４６，００４，６１９．１８




应付赎回款
１０，１４１，９８５．０７
５００，４７６．８８




应付管理人报酬
９９５，３１６．４４
２９４，８０６．４９




应付托管费
２８４，３７６．１４
８４，２３０．４７




应付销售服务费
４９７，６５８．２６
１４７，４０３．２５




应付交易费用
２０５，９１４．１１
２４，７４９．８９




应交税费
－
－




应付利息
－
－




应付利润
－
－




递延所得税负债
－
－




其他负债
３３３，８１３．２３
３２０，８２７．９５




负债合计
１１２，４５９，０６３．２５
４７，３７７，１１４．１１




所有者权益：






实收基金
１，４８０，１１１，３０５．８０
５１８，７４１，０３０．１４




未分配利润
１４４，８７９，８０２．２５
２８，１６９，３５４．２６




所有者权益合计
１，６２４，９９１，１０８．０５
５４６，９１０，３８４．４０




负债和所有者权益总计
１，７３７，４５０，１７１．３０
５９４，２８７，４９８．５１











本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出




中国工商银行
１１９，３００，５５０．５４
１４３，１０２，３６４．８０
－
－
－
－




上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出




中国工商银行
１０８，２１６，４４６．５７
９３，８７９，８９６．７１
－
－
－
－











项 目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





一、收入
１７５，３２５，８０８．４５
１７，６６２，５８１．７３




１．利息收入
５９，９８４，９４１．６０
２０，１２６，８５５．８４




其中：存款利息收入
１，５９４，１５１．２７
１，０８４，６００．２３




债券利息收入
５８，３８８，５１２．５７
１８，４８５，７５９．７１




资产支持证券利息收入
－
－




买入返售金融资产收入
２，２７７．７６
５５６，４９５．９０




其他利息收入
－
－




２．投资收益（损失以“－”填列）
１２６，４１５，５５３．７７
－６，８１２，４６２．５１




其中：股票投资收益
９３，１９８，５０６．２８
６，５８１，２０９．０８




基金投资收益
－
－




债券投资收益
３３，１７１，４２０．１０
－１３，７７１，４８１．３０




资产支持证券投资收益
－
－




衍生工具收益
－
３２１，４５１．９３




股利收益
４５，６２７．３９
５６，３５７．７８




３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１１，４０３，９２９．２１
４，２２５，０８４．４０




４．汇兑收益（损失以“－”号填列）
－
－




５．其他收入（损失以“－”号填列）
３２９，２４２．２９
１２３，１０４．００




减：二、费用
３０，９５２，４１２．３５
１１，１００，２４２．４７




１．管理人报酬
１３，１８６，０９３．５０
５，３１２，７３７．８２




２．托管费
３，７６７，４５５．２４
１，５１７，９２５．１６




３．销售服务费
６，５９３，０４６．７２
２，６５６，３６８．８７




４．交易费用
９１５，５３７．４６
８８，６３１．０８




５．利息支出
６，２５３，００７．５８
１，２９３，７５２．９５




其中：卖出回购金融资产支出
６，２５３，００７．５８
１，２９３，７５２．９５




６．其他费用
２３７，２７１．８５
２３０，８２６．５９




三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１４４，３７３，３９６．１０
６，５６２，３３９．２６




减：所得税费用
－
－




四、净利润（净亏损以“－”号填列）
１４４，３７３，３９６．１０
６，５６２，３３９．２６











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
５１８，７４１，０３０．１４
２８，１６９，３５４．２６
５４６，９１０，３８４．４０




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
１４４，３７３，３９６．１０
１４４，３７３，３９６．１０




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）
９６１，３７０，２７５．６６
４７，２４９，２０６．５８
１，００８，６１９，４８２．２４




其中：１．基金申购款
４，１４２，８７８，２２１．１６
４０５，２５８，０７５．６２
４，５４８，１３６，２９６．７８




２．基金赎回款
－３，１８１，５０７，９４５．５０
－３５８，００８，８６９．０４
－３，５３９，５１６，８１４．５４




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－７４，９１２，１５４．６９
－７４，９１２，１５４．６９




五、期末所有者权益（基金净值）
１，４８０，１１１，３０５．８０
１４４，８７９，８０２．２５
１，６２４，９９１，１０８．０５




项目
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
２，３７４，２１８，３９１．４６
２７，２６８，２５５．３８
２，４０１，４８６，６４６．８４




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
６，５６２，３３９．２６
６，５６２，３３９．２６




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）
－１，８５５，４７７，３６１．３２
－５，６６１，２４０．３８
－１，８６１，１３８，６０１．７０




其中：１．基金申购款
９２７，５５９，３９０．７２
１６，９９２，２９３．８０
９４４，５５１，６８４．５２




２．基金赎回款
－２，７８３，０３６，７５２．０４
－２２，６５３，５３４．１８
－２，８０５，６９０，２８６．２２




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－
－




五、期末所有者权益（基金净值）
５１８，７４１，０３０．１４
２８，１６９，３５４．２６
５４６，９１０，３８４．４０











关联方名称
与本基金的关系




中银基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构




中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）
基金托管人、基金代销机构




中国银行股份有限公司 （“中国银行”）
基金管理人的股东、基金代销机构




中银国际证券有限责任公司（“中银证券”）
受中国银行重大影响、基金代销机构




贝莱德投资管理（英国）有限公司
基金管理人的股东











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的管理费
１３，１８６，０９３．５０
５，３１２，７３７．８２




其中：支付销售机构的客户维护费
９２９，４２６．２４
８４４，３８３．１８











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的托管费
３，７６７，４５５．２４
１，５１７，９２５．１６











关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




中国工商银行
２７，１１７，８００．８５
１，３９２，９３７．６５
８２，９７０，６５６．６２
９４６，３３０．９１











上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入




数量（单位：股／张）
总金额




中银证券
１２２９７９
０９津城投２
首次发行
１００，０００
９，９９８，３５６．１６











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）




１
权益投资
１１８，５７４，１６８．９４
６．８２





其中：股票
１１８，５７４，１６８．９４
６．８２




２
固定收益投资
１，４４２，１６７，３９３．７０
８３．００





其中：债券
１，４４２，１６７，３９３．７０
８３．００





资产支持证券
－
－




３
金融衍生品投资
－
－




４
买入返售金融资产
－
－





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




５
银行存款和结算备付金合计
３５，１２３，５７１．１０
２．０２




６
其他各项资产
１４１，５８５，０３７．５６
８．１５




７
合计
１，７３７，４５０，１７１．３０
１００．００











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）




Ａ
农、林、牧、渔业
１４，０４９，５６５．８０
０．８６




Ｂ
采掘业
－
－




Ｃ
制造业
７３，７１２，８６５．４６
４．５４




Ｃ０
食品、饮料
４，４１８，４７４．０６
０．２７




Ｃ１
纺织、服装、皮毛
４，７６６，７８２．６７
０．２９




Ｃ２
木材、家具
－
－




Ｃ３
造纸、印刷
２，９８３，７６２．２０
０．１８




Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
２，８５６，７２２．６０
０．１８




Ｃ５
电子
２１，８３５，４８７．９３
１．３４




Ｃ６
金属、非金属
４，７１７，６２７．２０
０．２９




Ｃ７
机械、设备、仪表
３２，１１４，６０８．８０
１．９８




Ｃ８
医药、生物制品
１９，４００．００
０．００




Ｃ９９
其他制造业
－
－




Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－




Ｅ
建筑业
－
－




Ｆ
交通运输、仓储业
－
－




Ｇ
信息技术业
－
－




Ｈ
批发和零售贸易
１５，９００，５１４．８０
０．９８




Ｉ
金融、保险业
９，２７３，７３８．８８
０．５７




Ｊ
房地产业
－
－




Ｋ
社会服务业
－
－




Ｌ
传播与文化产业
５，６３７，４８４．００
０．３５




Ｍ
综合类
－
－





合计
１１８，５７４，１６８．９４
７．３０











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
００２５０６
超日太阳
３２７，５８０
１４，５８０，５８５．８０
０．９０




２
６０１１１８
海南橡胶
２，０３２，０５０
１２，１７１，９７９．５０
０．７５




３
６０１７７７
力帆股份
６９５，８６３
９，７８３，８３３．７８
０．６０




４
００２５００
山西证券
７６２，６４３
９，２７３，７３８．８８
０．５７




５
００２５０３
搜于特
９４，３９５
８，６１４，４８７．７０
０．５３




６
００２４９８
汉缆股份
１８６，２１９
８，３５５，６４６．５３
０．５１




７
６０１８９０
亚星锚链
２８０，６８９
６，０３４，８１３．５０
０．３７




８
３００１３３
华策影视
４８，５９９
５，６３７，４８４．００
０．３５




９
６０１１７７
杭齿前进
３２２，４５９
５，１６９，０１７．７７
０．３２




１０
００２５０１
利源铝业
８９，３４９
４，７１７，６２７．２０
０．２９











序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）




１
６０１８１８
光大银行
３１，０８０，００４．８０
５．６８




２
００２４６３
沪电股份
２９，４４６，４３２．００
５．３８




３
６０１１１８
海南橡胶
１２，１７１，９７９．５０
２．２３




４
００２５０６
超日太阳
１１，７９２，８８０．００
２．１６




５
００２３９９
海普瑞
１０，４０３，０６８．００
１．９０




６
６０１７７７
力帆股份
１０，０９０，０１３．５０
１．８４




７
００２４７８
常宝股份
８，１２９，５４０．８４
１．４９




８
６００６４２
申能股份
７，１１５，２９０．５２
１．３０




９
００２５０３
搜于特
７，０７９，６２５．００
１．２９




１０
００２４８３
润邦股份
６，９７６，１８２．００
１．２８




１１
００２４９８
汉缆股份
６，７０３，８８４．００
１．２３




１２
３０００７９
数码视讯
６，５６１，１４６．５０
１．２０




１３
３００１２４
汇川技术
６，４３３，４０３．７６
１．１８




１４
６０１８９０
亚星锚链
６，３１５，５０２．５０
１．１５




１５
００２５００
山西证券
５，９４８，６１５．４０
１．０９




１６
００２４２４
贵州百灵
５，２９９，７６０．００
０．９７




１７
００２４１４
高德红外
５，２０５，５３８．００
０．９５




１８
３００１１１
向日葵
４，７５７，４０７．２０
０．８７




１９
００２３９３
力生制药
４，７２５，４０５．００
０．８６




２０
６０００８９
特变电工
４，６４９，７８９．２８
０．８５











序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）




１
６０１８１８
光大银行
３９，０１６，５８９．５１
７．１３




２
００２４６３
沪电股份
３０，７２８，３３３．２３
５．６２




３
３００１２４
汇川技术
１１，５６０，６０４．８３
２．１１




４
００２３９９
海普瑞
９，３４２，３７０．５３
１．７１




５
００２４３１
棕榈园林
９，０７３，５８８．５０
１．６６




６
００２４７８
常宝股份
８，５５７，６１１．９４
１．５６




７
６００６４２
申能股份
７，７３５，９７３．５２
１．４１




８
００２４８０
新筑股份
７，４２１，５３６．５０
１．３６




９
３００１０２
乾照光电
７，２９６，９７２．６５
１．３３




１０
３００１１１
向日葵
７，２７６，６２６．７０
１．３３




１１
００２４８３
润邦股份
７，０７１，３２８．５４
１．２９




１２
００２４８２
广田股份
６，７３６，５０７．６５
１．２３




１３
００２４４８
中原内配
６，５８４，８２０．２１
１．２０




１４
００２４２４
贵州百灵
６，３３４，３９４．８６
１．１６




１５
３０００７９
数码视讯
５，７１８，０１７．９７
１．０５




１６
３０００７０
碧水源
５，５１６，５０１．００
１．０１




１７
００２４７２
双环传动
５，４２１，３０６．９１
０．９９




１８
００２４１４
高德红外
５，１６４，９１８．３８
０．９４




１９
００２４６８
艾迪西
５，０２９，２４８．０４
０．９２




２０
００２４５８
益生股份
４，９０６，６３０．９４
０．９０











买入股票的成本（成交）总额
３８２，６４２，８０７．４２




卖出股票的收入（成交）总额
４０９，５０６，４９５．７０











序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
国家债券
１７４，６９４，５００．００
１０．７５




２
央行票据
９７，７１０，０００．００
６．０１




３
金融债券
２４７，９７０，０００．００
１５．２６





其中：政策性金融债
２４７，９７０，０００．００
１５．２６




４
企业债券
６６２，５６７，８９３．７０
４０．７７




５
企业短期融资券
２５９，２２５，０００．００
１５．９５




６
可转债
－
－




７
其他
－
－




８
合计
１，４４２，１６７，３９３．７０
８８．７５











序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
０８０２１６
０８国开１６
１，０００，０００
１０３，４９０，０００．００
６．３７




２
１００１０６０
１０央票６０
１，０００，０００
９７，７１０，０００．００
６．０１




３
０１９０２１
１０国债２１
９００，０００
８９，９２８，０００．００
５．５３




４
１０８００９４
１０凯迪债
８００，０００
７５，４６４，０００．００
４．６４




５
０８０２１４
０８国开１４
７００，０００
７５，００５，０００．００
４．６２











序号
名称
金额




１
存出保证金
２８５，７１４．３０




２
应收证券清算款
１１５，２８４，４２８．０８




３
应收股利
－




４
应收利息
２１，２４６，２９５．１８




５
应收申购款
４，７６８，６００．００




６
其他应收款
－




７
待摊费用
－




８
其他
－




９
合计
１４１，５８５，０３７．５６











序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明




１
００２５０６
超日太阳
１４，５８０，５８５．８０
０．９０
网下配售股份需锁定三个月




２
６０１１１８
海南橡胶
１２，１７１，９７９．５０
０．７５
新股未上市




３
６０１７７７
力帆股份
９，７８３，８３３．７８
０．６０
网下配售股份需锁定三个月




４
００２５００
山西证券
９，２７３，７３８．８８
０．５７
网下配售股份需锁定三个月




５
００２５０３
搜于特
８，６１４，４８７．７０
０．５３
网下配售股份需锁定三个月




６
００２４９８
汉缆股份
８，３５５，６４６．５３
０．５１
网下配售股份需锁定三个月




７
６０１８９０
亚星锚链
６，０３４，８１３．５０
０．３７
网下配售股份需锁定三个月




８
３００１３３
华策影视
５，６３７，４８４．００
０．３５
网下配售股份需锁定三个月




９
６０１１７７
杭齿前进
５，１６９，０１７．７７
０．３２
网下配售股份需锁定三个月




１０
００２５０１
利源铝业
４，７１７，６２７．２０
０．２９
网下配售股份需锁定三个月











持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




６，９５３
２１２，８７３．７７
１，０２０，１５２，６９０．００
６８．９２％
４５９，９５８，６１５．８０
３１．０８％











项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
４０６，３８３．１６
０．０２７５％











基金合同生效日（２００８年１１月１３日）基金份额总额
２，２４９，５９１，５１０．９３




本报告期期初基金份额总额
５１８，７４１，０３０．１４




本报告期期间基金总申购份额
４，１４２，８７８，２２１．１６




减：本报告期期间基金总赎回份额
３，１８１，５０７，９４５．５０




本报告期期间基金拆分变动份额
－




本报告期期末基金份额总额
１，４８０，１１１，３０５．８０











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例





招商证券
１
３４５，６１６，５６４．０９
８４．４０％
２８０，８１５．５５
８３．８０％
－




中金公司
１
６３，８８９，９３１．６１
１５．６０％
５４，３０５．１０
１６．２０％
－











券商名称
债券交易
回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例




招商证券
２５７，３５５，３２２．９６
１４．５１％
－
－
－
－




中金公司
１，５１６，０７０，１７６．７９
８５．４９％
２４，７５８，３００，０００．００
１００．００％
－
－

来源上海证券报)