上证180金融交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

　　国泰基金管理有限公司

　　二零一一年五月十八日

　　一、重要声明与提示

　　上证180金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式

准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2011年2月26日刊登在《中国证券报》及国泰基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ ）上的《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

　　二、基金概览

　　1、基金二级市场交易简称：金融ＥＴＦ。

　　2、二级市场交易代码：510230。

　　3、基金申购、赎回简称：金融申赎。

　　4、申购、赎回代码：510231。

　　5、2011年5月 13日基金份额总额：160，761，607份。

　　6、2011年5月 13日基金份额净值：3．344元。

　　7、本次上市交易份额：160，761，607份。

　　8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　　9、上市交易日期：2011年5月23日。

　　10、基金管理人：国泰基金管理有限公司。

　　11、基金托管人：中国银行股份有限公司。

　　12、上市推荐人：光大证券股份有限公司。

　　13、申购赎回代办券商：光大证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、中航证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司。

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本基金上市前基金募集情况

　　1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2011】239号文。

　　2、基金运作方式：交易型、开放式。

　　3、基金合同期限：不定期。

　　4、发售日期：本基金自2011年3月1日至2011年3月25日公开发售。其中，网下现金认购的日期为2011年3月1日至2011年3月25日，网下股票认购的日期为2011年3月23日至2011年3月25日，网上现金认购的日期为2011年3月23日至2011年3月25日。

　　5、发售价格：1．00元人民币。

　　6、发售期限：网下现金发售19个工作日，网上现金发售3个工作日，网下股票认购3个工作日。

　　7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。

　　8、发售机构

　　（1）直销机构

　　网下现金发售直销机构：国泰基金管理有限公司。

　　（2）代销机构

　　本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华融证券股份有限公司等。

　　本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司进行：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中国国际金融有限公司等。

　　（二）基金合同生效

　　上证180金融交易型开放式指数证券投资基金自2011年3月1日起向社会公开募集，截至2011年3月25日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，此次募集的有效净认购金额为人民币566，033，941．00元（含所募集股票市值），经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计10，600．00元人民币。本次募集认购资金已于2011年3月31日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户，所募集股票已于2011年3月30日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

　　本次募集有效认购户数为2，521户，按照每份基金份额 1．00元人民币计算，设立募集期间募集（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计566，044，541．00份，已全部计入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2011年3月31日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　（三）基金份额折算

　　根据《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定2011年5月6日为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年5月6日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年5月6日，上证180金融股指数收盘值为3，336．396点，本基金的基金资产净值为536，366，537．07元，折算前基金份额总额为566，044，541．00份，折算前基金份额净值为0．948元。

　　根据《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0．28400990（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为160，761，607．00份，折算后基金份额净值为3．336元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2011年5月9日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以自2011年5月10日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

　　（四）基金上市交易

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字［2011］95号。

　　2、上市交易日期：2011年5月23日。

　　3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　　4、基金二级市场交易简称：金融 ＥＴＦ。

　　5、二级市场交易代码：510230。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

　　6、基金申购、赎回简称：金融申赎。

　　7、申购、赎回代码：510231。投资者应当在本基金指定的申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易商包括：光大证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、中航证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司。

　　8、本次上市交易份额：160，761，607份。

　　9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）持有人户数

　　截至 2011年5月13日，本基金份额持有人户数为2，521户，平均每户持有的基金份额为63，768．98份。

　　（二）持有人结构

　　截至2011年5月13日，本基金份额持有人结构如下：

　　机构投资者持有的基金份额为130，286，441．00份，占基金总份额的81．04％；个人投资者持有的基金份额为30，475，166．00份，占基金总份额的18．96％。

　　（三）前十名基金份额持有人的情况：

　　截至2011年5月13日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

　　资产

　　本报告期末

　　负债和所有者权益

　　本报告期末

　　银行存款

　　3，805，910．07

　　短期借款

　　－

　　结算备付金

　　5，545，726．68

　　交易性金融负债

　　－

　　存出保证金

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　交易性金融资产

　　528，553，009．82

　　卖出回购金融资产款

　　－

　　其中：股票投资

　　528，553，009．82

　　应付证券清算款

　　－

　　基金投资

　　－

　　应付赎回款

　　－

　　债券投资

　　－

　　应付管理人报酬

　　96，664．45

　　资产支持证券投资

　　－

　　应付托管费

　　19，332．88

　　衍生金融资产

　　－

　　应付销售服务费

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　应付交易费用

　　462，519．89

　　应收证券清算款

　　－

　　应交税费

　　－

　　应收利息

　　214，610．61

　　应付利息

　　－

　　应收股利

　　－

　　应付利润

　　－

　　应收申购款

　　－

　　其他负债

　　61，186．83

　　其他资产

　　78，742．50

　　负债合计

　　639，704．05

　　所有者权益：

　　实收基金

　　566，044，541．00

　　未分配利润

　　－28，486，245．37

　　所有者权益合计

　　537，558，295．63

　　资产总计

　　538，197，999．68

　　负债和所有者权益总计

　　538，197，999．68

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　1、名称：国泰基金管理有限公司

　　2、法定代表人：陈勇胜

　　3、总经理：金旭

　　4、注册资本：1．1亿元人民币

　　5、注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

　　6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基字［1998］5号

　　7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000000060090

　　8、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务

　　9、股权结构：

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（％）

　　权益投资

　　528，553，009．82

　　98．21

　　其中：股票

　　528，553，009．82

　　98．21

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　银行存款和结算备付金合计

　　9，351，636．75

　　1．74

　　其他各项资产

　　293，353．11

　　0．05

　　合计

　　538，197，999．68

　　100．00

　　10、内部组织结构及职能：

　　公司目前下设20个部门和2个分公司，其主要职能如下：

　　基金管理部：负责权益类公募基金的投资管理工作；

　　固定收益部：负责固定收益类公募基金的投资和研究工作；

　　研究部：负责公司的投资策略、宏观经济的研究及上市公司的研究和调研等工作；

　　金融工程部：负责量化投资的研究、基金的风险与绩效分析、提供数量化技术支持等工作；

　　交易管理部：负责公司所有产品的交易执行、管理和风险控制等相关工作；

　　财富管理中心：负责企业年金、专户理财和投资咨询业务的市场拓展、投资管理、产品设计、客户服务等相关工作；

　　销售部：负责基金代销机构的业务协调、基金产品的直销和代销业务等工作；

　　产品规划部：负责产品的基础研究及产品开发、设计、报批等工作；

　　国际业务部：负责国际业务的发展规划、市场拓展和管理等工作；

　　营销策划部：负责公司市场营销及品牌推广等工作；

　　客户服务部：负责公司的客户服务等工作；

　　稽核监察部：负责揭示、控制公司各项业务风险，对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的监察稽核，督促公司内部管理制度的执行，处理日常法律事务、信息披露事务；

　　运营管理部：负责公司基金和账户的估值核算、资金清算、注册登记、账户管理等工作；

　　信息技术部：负责公司信息系统的建设和维护等工作；

　　财务管理部：负责公司财务预决算及成本管理和财务分析等工作；

　　人力资源部：负责公司人力资源开发与管理工作；

　　财富大学：负责公司的各类培训工作；

　　总经理办公室：负责公司战略管理、办公管理及公司品牌建设等工作；

　　董事会办公室：负责董事会相关工作；

　　行政管理部：负责公司行政管理及后勤保障等工作；

　　北京分公司：负责与主管机关及相关单位的联络沟通以及其它行政工作；

　　深圳分公司：负责所辖区域内基金销售工作。

　　11、人员情况：

　　截止2011年5月13日，公司正式员工218人，其中 58．3％的员工具有硕士以上学历。

　　12、信息披露负责人：李峰

　　电话：021－38561699

　　13、基金管理业务情况简介：

　　截至2011年5月13日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及17只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

　　14、本基金基金经理

　　章赟：复旦大学理论物理学博士，英国剑桥大学管理学研究生。曾任平安资产管理公司资产配置经理、量化投资经理。2008年5月加盟国泰基金管理有限公司，任数量金融分析师。现担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及联接基金的基金经理。

　　（二）基金托管人情况

　　1、名称：中国银行股份有限公司

　　2、住所：北京市西城区复兴门内大街1号

　　3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　4、首次注册登记日期：1983年10月31日

　　5、变更注册登记日期：2004年8月26日

　　6、法定代表人：肖 钢

　　7、基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

　　8、注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

　　9、存续期间：持续经营

　　10、联系人：唐州徽

　　11、联系电话：010－66594855

　　12、基金托管部人员情况：

　　截至2010年12月末，中国银行资产托管部共有员工 130多人。

　　13、基金托管业务经营情况：

　　截止2010年12月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证100ＥＴＦ 联接、万家180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银全球股票（ＱＤＩＩ）、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）等95只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　（三）上市推荐人

　　名称：光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：徐浩明

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　电话：021－22169999

　　传真：021－22169134

　　客服电话：10108998、400－888－8788

　　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（四）一级交易商

　　光大证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、中航证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司。

　　（五）基金验资机构

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室

　　办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法人代表：杨绍信

　　电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：陈宇

　　经办注册会计师：汪棣、陈宇

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付，不由基金资产承担。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　本基金截至2011年5月13日的资产负债表如下：

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例

　　Ａ

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　Ｂ

　　采掘业

　　－

　　－

　　Ｃ

　　制造业

　　－

　　－

　　Ｃ0

　　食品、饮料

　　－

　　－

　　Ｃ1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　Ｃ4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　－

　　－

　　Ｃ5

　　电子

　　－

　　－

　　Ｃ6

　　金属、非金属

　　－

　　－

　　Ｃ7

　　机械、设备、仪表

　　－

　　－

　　Ｃ8

　　医药、生物制品

　　－

　　－

　　Ｃ99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　Ｄ

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　－

　　－

　　Ｅ

　　建筑业

　　－

　　－

　　Ｆ

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　Ｇ

　　信息技术业

　　－

　　－

　　Ｈ

　　批发和零售贸易

　　－

　　－

　　Ｉ

　　金融、保险业

　　528，553，009．82

　　98．32

　　Ｊ

　　房地产业

　　－

　　－

　　Ｋ

　　社会服务业

　　－

　　－

　　Ｌ

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　Ｍ

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　528，553，009．82

　　98．32

　　注：1、截至2011年5月13日，基金份额净值3．344元，基金份额总额160，761，607份。

　　2、本报告期自2011年3月31日起至2011年5月13日止。本基金合同于2011年3月31日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

　　八、基金投资组合

　　截至2011年5月13日，本基金的投资组合情况如下：

　　（一）基金资产组合情况

　　序号

　　持有人名称（全称）

　　持有基金份额（份）

　　占总份额比例（％）

　　1

　　红塔证券股份有限公司

　　14，200，495．00

　　8．83％

　　2

　　中航证券－浦发－中航金航2号集合资产管理

　　11，362，213．00

　　7．07％

　　3

　　西南证券股份有限公司

　　9，940，346．00

　　6．18％

　　4

　　深圳瑞龙期货有限公司

　　8，520，297．00

　　5．30％

　　5

　　国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）

　　8，520，297．00

　　5．30％

　　6

　　东莞证券－招行－旗峰1号策略精选集合资产

　　5，680，879．00

　　3．53％

　　7

　　华西证券－建行－华西证券融诚1号集合资产

　　5，680，198．00

　　3．53％

　　8

　　招商证券股份有限公司

　　5，680，198．00

　　3．53％

　　9

　　中信证券股份有限公司

　　5，680，198．00

　　3．53％

　　10

　　中航证券有限公司

　　5，680，198．00

　　3．53％

　　（二）按行业分类的股票投资组合

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　4，564，922

　　64，182，803．32

　　11．94

　　2

　　601318

　　中国平安

　　1，220，947

　　61，120，606．82

　　11．37

　　3

　　600016

　　民生银行

　　8，413，200

　　49，890，276．00

　　9．28

　　4

　　601328

　　交通银行

　　7，548，000

　　44，004，840．00

　　8．19

　　5

　　600000

　　浦发银行

　　3，165，173

　　43，774，342．59

　　8．14

　　6

　　601166

　　兴业银行

　　2，797，560

　　41，347，936．80

　　7．69

　　7

　　600030

　　中信证券

　　2，551，200

　　33，420，720．00

　　6．22

　　8

　　601398

　　工商银行

　　6，706，076

　　30，713，828．08

　　5．71

　　9

　　601601

　　中国太保

　　1，150，021

　　26，208，978．59

　　4．88

　　10

　　601939

　　建设银行

　　4，017，600

　　20，570，112．00

　　3．83

　　（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　－

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　214，610．61

　　5

　　应收申购款

　　－

　　6

　　其他应收款

　　78，742．50

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　293，353．11

　　（四）按券种分类的债券投资组合

　　截止2011年5月13日，本基金未持有债券。

　　（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　截止2011年5月13日，本基金未持有债券。

　　（六）投资组合报告附注

　　（1）本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前1年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（2）本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）本基金2011年5月13日，其他资产构成如下：

　　单位：人民币元

　　股东名称

　　股权比例

　　中国建银投资有限责任公司

　　60％

　　意大利忠利集团

　　30％

　　中国电力财务有限公司

　　10％

　　（4）截至2011年5月13日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）截至2011年5月13日，本基金未持有权证。

　　九、重大事项揭示

　　以2011年5月6日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。

　　十、基金管理人承诺

　　基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

　　（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　　十二、基金上市推荐人意见

　　本基金上市推荐人为光大证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：

　　1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；

　　2、基金上市交易文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。

　　十三、备查文件目录

　　（一）中国证监会核准上证180金融交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

　　（二）《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

　　（三）《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

　　（四）注册登记协议

　　（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　（七）法律意见书

　　备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇一一年五月十八日

　　附件：基金合同摘要

　　一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

　　（一）基金管理人的权利

　　1、依法募集基金，办理基金备案手续；

　　2、依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；

　　3、根据法律法规、基金合同、上海证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回等业务的规则；

　　4、根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，依照基金合同获得基金管理费，以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　　5、在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；

　　6、根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；

　　7、委托和更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并按照基金合同规定对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

　　8、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；

　　9、在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；

　　10、依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

　　11、按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利；

　　12、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　13、在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；

　　14、依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

　　15、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

　　16、法律法规、基金合同规定的其他权利。

　　（二）基金管理人的义务

　　1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　　4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

　　9、依法接受基金托管人的监督；

　　10、编制季度、半年度和年度基金报告；

　　11、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

　　12、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

　　13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

　　15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购的基金份额或赎回的对价；

　　16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

　　17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

　　（三）基金托管人的权利

　　1、依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

　　2、依照基金合同的约定获得基金托管费；

　　3、监督基金管理人对本基金的投资运作；

　　4、在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；

　　5、依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；

　　6、法律法规、基金合同规定的其他权利。

　　（四）基金托管人的义务

　　1、安全保管基金财产；

　　2、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　3、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

　　4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　5、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；

　　6、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　7、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　8、按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；

　　9、保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

　　10、根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　11、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　12、保存基金份额持有人名册；

　　13、复核基金管理人计算的基金资产净值；

　　14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　　16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　17、按照法律法规监督基金管理人的投资运作；

　　18、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；

　　19、因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿，除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任；

　　20、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

　　（五）基金份额持有人的权利

　　1、分享基金财产收益；

　　2、参与分配清算后的剩余基金财产；

　　3、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

　　4、按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会；

　　5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　7、监督基金管理人的投资运作；

　　8、对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

　　9、法律法规、基金合同规定的其他权利。

　　（六）基金份额持有人的义务

　　1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

　　2、缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用；

　　3、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

　　4、不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动；

　　5、执行基金份额持有人大会的决议；

　　6、返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

　　7、遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；

　　8、法律法规及基金合同规定的其他义务。

　　二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。本基金的基金份额持有人持有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。

　　鉴于本基金和联接基金（即“国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

　　联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

　　联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

　　（二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：

　　1、终止基金合同；

　　2、转换基金运作方式；

　　3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

　　4、更换基金管理人、基金托管人；

　　5、变更基金类别；

　　6、变更基金投资目标、范围或策略；

　　7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；

　　8、本基金与其他基金合并；

　　9、终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

　　10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；

　　11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

　　（三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：

　　1、调低基金管理费率、基金托管费率；

　　2、法律法规要求增加的基金费用的收取；

　　3、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式；

　　4、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

　　5、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化；

　　6、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

　　7、基金管理人、证券交易所、登记结算机构在法律法规或中国证监会许可的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则；

　　8、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

　　（四）召集方式：

　　1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

　　2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

　　基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

　　3、代表基金份额10％以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

　　基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

　　基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

　　4、代表基金份额10％的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10％以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。

　　5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　　6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　　（五）通知

　　召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：

　　1、会议召开的时间、地点、方式；

　　2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；

　　3、代理投票授权委托书送达时间和地点；

　　4、会务常设联系人姓名、电话；

　　5、权益登记日；

　　6、如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的提交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

　　（六）开会方式

　　基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

　　在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

　　现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

　　1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；

　　2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50％（含50％，下同）以上。

　　在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

　　1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；

　　2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；

　　3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50％以上；

　　4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；

　　5、会议通知公布前已报中国证监会备案。

　　如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间（至少应在25个工作日后），且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

　　（七）议事内容与程序

　　1、议事内容及提案权

　　（1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

　　（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额10％以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

　　（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

　　ａ、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

　　ｂ、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

　　（4）代表基金份额10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

　　（5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　2、议事程序

　　在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。

　　若召集人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的50％以上选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

　　在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日在公证机关的公证下统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。

　　（八）表决

　　1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

　　2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　（1）特别决议

　　对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

　　（2）一般决议

　　对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50％以上通过。

　　更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。

　　基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　　（九）计票

　　1、现场开会

　　（1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员（如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人的授权代表担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定）共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

　　（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

　　（3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

　　（4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

　　2、通讯方式开会

　　在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：

　　在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人（如果基金管理人为召集人，基金托管人为监督人；如果基金托管人为召集人，基金管理人为监督人）派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

　　（十）生效与公告

　　1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

　　2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

　　3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内，由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。

　　4．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

　　（十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

　　三、基金收益分配原则、执行方式

　　（一）收益分配原则

　　1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1％以上时，可进行收益分配；

　　2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；

　　3、本基金收益分配采取现金分红方式；

　　4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　　5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

　　6、每一基金份额享有同等分配权；

　　7、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；

　　8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　（二）基金收益分配数额的确定

　　1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额，当差额超过1％时，基金管理人有权进行收益分配。

　　2、基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100％（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100％（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。

　　3、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比例及收益分配数额。

　　（三）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明收益评价日的基金可分配收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

　　（四）收益分配方案的确定与公告

　　基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。

　　（五）收益分配中发生的费用

　　收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

　　四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、标的指数许可使用费；

　　4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

　　5、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　8、基金资产的资金汇划费用及开户费用；

　　9、基金上市费及年费；

　　10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0．5％年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0．5％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．5％÷当年天数

　　Ｈ 为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0．1％年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0．1％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．1％÷当年天数

　　Ｈ 为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3、标的指数使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定从基金财产中支付。

　　4、本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（五）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　五、基金财产的投资方向和投资限制

　　（一）投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　（二）投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。

　　如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　（三）投资禁止行为与限制

　　1、禁止用本基金财产从事以下行为

　　（1）承销证券；

　　（2）向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（8）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

　　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。对于因上述第（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股和备选成份股，基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。

　　2、基金投资组合比例限制

　　（1）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0．5％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

　　（3）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％；

　　（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；

　　（5）法律法规和基金合同规定的其他限制。

　　如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。如法律法规或监管部门变更上述限制性规定，以变更后的规定为准。

　　由于证券期货市场波动、上市公司合并、标的指数调整或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

　　六、基金资产净值的计算方法和公告方式

　　（一）基金资产净值的计算方法

　　基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　基金份额净值的计算精确到0．001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　（二）基金资产净值的公告方式

　　基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

　　七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

　　（一）基金合同的终止

　　有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

　　1、基金份额持有人大会决定终止；

　　2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；

　　3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；

　　4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

　　基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。

　　（二）基金财产的清算

　　1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。

　　2、基金财产清算组

　　（1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

　　（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

　　（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

　　3、清算程序

　　（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

　　（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；

　　（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；

　　（4）对基金财产进行评估和变现；

　　（5）制作清算报告；

　　（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（8）对基金财产进行分配。

　　4、清算费用

　　清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

　　5、基金剩余财产的分配

　　基金财产按下列顺序清偿：

　　（1）支付清算费用；

　　（2）交纳所欠税款；

　　（3）清偿基金债务；

　　（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

　　6、基金财产清算的公告

　　基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

　　7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

　　八、争议解决方式

　　（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

　　（二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

　　（三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

　　九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

　　基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。