(上接B27版)
4．报告期内股票投资组合的重大变动
（1）累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。（2）累计卖出金额超出期初基金资产净值2
相关公司股票走势
![]()
%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
（3）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
5．报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细金额单位：人民币元
7．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9．投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）报告期末其他各项资产构成金额单位：人民币元
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
大成沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年4月6日至2010年12月31日）
注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1．与基金运作相关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的基金管理费按基金财产净值的0.75%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的0.75%年费率计提。计算方法如：
H＝E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
本基金的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）本条第1款第3至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于律师费、会计师费、验资费、信息披露费用等不得从基金财产中列支，其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。
（二）与基金销售等相关费用
本基金分为A类和B类两种收费模式，对应A类和B类两种不同的份额。
A类收费模式，即前端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购本基金时直接交纳认（申）购费，再以扣除认（申）购费后的净额作为认（申）购金额的收费模式。
B类收费模式，即后端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购时不交纳认（申）购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但在赎回时交纳认（申）购费的收费模式。
本基金因不同的收费模式而有两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额是选择A类收费方式（前端收费模式）的基金份额；B类基金份额是选择B类收费方式（后端收费模式）的基金份额。
本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。
此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为，均同样适用。
投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择A类或B类之一种。
1．基金申购（基金合同生效后购买本基金）
投资者申购本基金时只能从A类和B类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。
（1）A类收费模式：前端收费模式
前端申购费用的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。
（2）B类收费模式：后端收费模式
采用B类收费模式，投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下：
后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率
2．基金赎回（对A类基金份额和B类基金份额均适用）
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率按持有期（T）递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%，持有期超过2年赎回费率则为0。
赎回费率表如下：
注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。
赎回费用的计算方法如下：
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
本基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的25％，并应当归入基金财产。
3．基金转换
本基金转换费用详见本基金开放转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒体上的公告。
（三）费率调整
基金管理人和基金托管人可根据实际情况分别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率和基金托管费率，原则上须召开基金份额持有人大会审议，除非法律法规另有规定、或基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。
基金管理人等可根据市场情况在不违背有关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下调整本基金的认购费率、申购费率、赎回费率等。调低前述相关费率，或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有投资者的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机关另有规定的除外。
基金管理人或其授权或认可的机构，在不违背相关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下，有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。
费率的调整，最迟在调整生效前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家法律、法规履行其纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2010年11月23日公布的《大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书》（2010年第2期）进行了补充和更新，主要修改内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。
5．根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。
6．根据最新资料，更新了“十二、基金资产评估”部分。
7．根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。
8．根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一一年六月十四日
18
600050
中国联通 13,218,436
70,718,632.60
0.83
19
600031
三一重工 3,251,191
70,323,261.33
0.82
20
000063
中兴通讯 2,555,875
69,775,387.50
0.82
21
000001
深发展Ａ
4,322,368
68,250,190.72
0.80
22
601899
紫金矿业 8,212,916
67,428,040.36
0.79
23
601857
中国石油 5,857,873
65,725,335.06
0.77
24
000983
西山煤电 2,442,591
65,192,753.79
0.76
25
601668
中国建筑 18,988,928
64,942,133.76
0.76
26
600089
特变电工 3,290,428
61,399,386.48
0.72
27
600362
江西铜业 1,347,226
60,854,198.42
0.71
28
600837
海通证券 6,295,216
60,685,882.24
0.71
29
600547
山东黄金 1,125,901
59,346,241.71
0.69
30
000651
格力电器 3,075,678
55,762,042.14
0.65
31
600111
包钢稀土 777,735
55,561,388.40
0.65
32
600348
国阳新能 1,930,658
55,371,271.44
0.65
33
600028
中国石化 6,685,448
53,884,710.88
0.63
34
000338
潍柴动力 1,012,524
53,025,881.88
0.62
35
600019
宝钢股份
8,190,524
52,337,448.36
0.61
36
000527
美的电器 3,005,820
52,301,268.00
0.61
37
600585
海螺水泥 1,712,445
50,825,367.60
0.59
38
601168
西部矿业 2,692,903
50,734,292.52
0.59
39
600015
华夏银行 4,642,170
50,599,653.00
0.59
40
600256
广汇股份 1,193,042
50,024,251.06
0.59
41
601628
中国人寿 2,338,453
49,809,048.90
0.58
42
000792
盐湖钾肥
728,908
48,282,865.92
0.57
43
601766
中国南车 6,303,976
47,595,018.80
0.56
44
601006
大秦铁路 6,046,023
47,279,899.86
0.55
45
002202
金风科技 2,114,049
47,143,292.70
0.55
46
600489
中金黄金 1,142,411
46,084,859.74
0.54
47
000568
泸州老窖 1,119,251
45,777,365.90
0.54
48
600048
保利地产
3,566,746
45,297,674.20
0.53
49
000423
东阿阿胶 863,984
44,149,582.40
0.52
50
600104
上海汽车 2,963,287
43,501,053.16
0.51
51
000157
中联重科 3,072,871
43,450,395.94
0.51
52
601699
潞安环能 717,733
42,805,596.12
0.50
53
600739
辽宁成大 1,409,182
42,444,561.84
0.50
54
000060
中金岭南 1,743,290
39,224,025.00
0.46
55
600415
小商品城 1,092,410
38,278,046.40
0.45
56
000425
徐工机械 666,003
38,095,371.60
0.45
57
600068
葛洲坝 3,262,202
37,841,543.20
0.44
58
600795
国电电力
12,337,957
37,754,148.42
0.44
59
601958
金钼股份
1,554,128
37,672,062.72
0.44
60
600518
康美药业 1,904,260
37,532,964.60
0.44
61
600875
东方电气 1,068,555
37,292,569.50
0.44
62
601989
中国重工 3,116,715
36,746,069.85
0.43
63
601299
中国北车 5,175,836
36,696,677.24
0.43
64
601988
中国银行 11,323,298
36,574,252.54
0.43
65
600690
青岛海尔 1,289,424
36,374,651.04
0.43
66
600383
金地集团 5,774,875
35,688,727.50
0.42
67
000630
铜陵有色 988,285
34,639,389.25
0.41
68
601390
中国中铁 7,995,469
34,620,380.77
0.41
69
601111
中国国航 2,519,305
34,464,092.40
0.40
70
601009
南京银行 3,455,433
34,347,004.02
0.40
71
601919
中国远洋 3,571,591
33,572,955.40
0.39
72
601186
中国铁建 4,775,200
32,375,856.00
0.38
73
000039
中集集团 1,404,928
32,299,294.72
0.38
74
601898
中煤能源
2,938,775
31,915,096.50
0.37
75
000895
双汇发展 363,527
31,626,849.00
0.37
76
601666
平煤股份 1,458,052
30,750,316.68
0.36
77
601618
中国中冶 7,821,690
30,582,807.90
0.36
78
601600
中国铝业 3,010,846
30,529,978.44
0.36
79
000069
华侨城Ａ
2,494,584
30,309,195.60
0.35
80
600100
同方股份 1,084,664
28,754,442.64
0.34
81
000009
中国宝安 1,649,774
27,666,709.98
0.32
82
600664
哈药股份 1,196,450
27,003,876.50
0.32
83
000538
云南白药 445,868
26,930,427.20
0.32
84
601607
上海医药 1,215,646
26,549,708.64
0.31
85
000878
云南铜业 953,970
26,234,175.00
0.31
86
600029
南方航空 2,678,593
26,089,495.82
0.31
87
600132
重庆啤酒 467,426
25,909,423.18
0.30
88
000402
金 融 街
3,888,068
25,700,129.48
0.30
89
600018
上港集团 6,622,345
25,231,134.45
0.30
90
600188
兖州煤业 887,665
25,200,809.35
0.29
91
000528
柳 工
680,407
25,175,059.00
0.29
92
600309
烟台万华 1,308,781
25,115,507.39
0.29
93
600011
华能国际 4,321,372
24,891,102.72
0.29
94
600655
豫园商城 1,846,137
24,830,542.65
0.29
95
000709
河北钢铁 6,624,551
24,709,575.23
0.29
96
600166
福田汽车 1,015,232
24,649,832.96
0.29
97
000933
神火股份 976,678
24,465,783.90
0.29
98
000768
西飞国际 1,988,953
24,145,889.42
0.28
99
600583
海油工程 2,953,631
23,924,411.10
0.28
100
600123
兰花科创 507,577
23,896,725.16
0.28
101
000623
吉林敖东 699,708
23,818,060.32
0.28
102
000783
长江证券 2,091,596
23,635,034.80
0.28
103
000825
太钢不锈 4,415,518
23,578,866.12
0.28
104
000012
南 玻Ａ
1,192,336
23,548,636.00
0.28
105
002142
宁波银行 1,852,031
22,965,184.40
0.27
106
000898
鞍钢股份
2,961,736
22,894,219.28
0.27
107
600660
福耀玻璃 2,185,919
22,427,528.94
0.26
108
600694
大商股份 471,576
22,347,986.64
0.26
109
601001
大同煤业 1,037,896
21,806,194.96
0.26
110
600005
武钢股份 5,033,774
21,544,552.72
0.25
111
000969
安泰科技 927,750
21,505,245.00
0.25
112
601808
中海油服 841,767
21,498,729.18
0.25
113
000401
冀东水泥 906,216
21,413,884.08
0.25
114
000937
冀中能源 533,614
21,371,240.70
0.25
115
002007
华兰生物 436,977
21,145,317.03
0.25
116
600832
东方明珠 2,464,398
20,972,026.98
0.25
117
600881
亚泰集团 3,086,900
20,682,230.00
0.24
118
600550
天威保变 891,234
20,578,593.06
0.24
119
600999
招商证券 1,084,417
20,560,546.32
0.24
120
000960
锡业股份 624,233
20,412,419.10
0.24
121
600058
五矿发展
617,397
20,188,881.90
0.24
122
000800
一汽轿车 1,235,910
19,836,355.50
0.23
123
600600
青岛啤酒 558,658
19,374,259.44
0.23
124
600497
驰宏锌锗 753,263
19,351,326.47
0.23
125
600271
航天信息 698,591
19,218,238.41
0.22
126
600196
复星医药 1,425,328
19,199,168.16
0.22
127
600009
上海机场 1,546,900
19,166,091.00
0.22
128
600642
申能股份 2,504,209
19,107,114.67
0.22
129
600352
浙江龙盛 1,603,169
18,805,172.37
0.22
130
600812
华北制药 1,192,385
18,732,368.35
0.22
131
600997
开滦股份 922,951
18,579,003.63
0.22
132
600320
振华重工 2,835,614
18,516,559.42
0.22
133
600177
雅戈尔 1,691,336
18,469,389.12
0.22
134
000729
燕京啤酒 968,746
18,396,486.54
0.22
135
601998
中信银行 3,409,772
17,901,303.00
0.21
136
600970
中材国际 439,571
17,894,935.41
0.21
137
600549
厦门钨业 374,985
17,845,536.15
0.21
138
000024
招商地产 1,106,180
17,643,571.00
0.21
139
002155
辰州矿业 479,387
17,219,581.04
0.20
140
000839
中信国安 1,428,710
17,115,945.80
0.20
141
000758
中色股份 540,520
17,048,000.80
0.20
142
600395
盘江股份 492,427
16,028,498.85
0.19
143
600143
金发科技 993,927
16,012,163.97
0.19
144
601866
中海集运 3,571,499
16,000,315.52
0.19
145
600741
华域汽车 1,562,839
15,956,586.19
0.19
146
600221
海南航空 1,769,964
15,876,577.08
0.19
147
000680
山推股份 863,374
15,704,773.06
0.18
148
002304
洋河股份 68,363
15,313,312.00
0.18
149
000422
湖北宜化 808,864
15,247,086.40
0.18
150
600125
铁龙物流 1,042,810
15,037,320.20
0.18
151
600811
东方集团 1,899,215
14,889,845.60
0.17
152
000999
华润三九 580,252
14,825,438.60
0.17
153
000562
宏源证券 884,069
14,799,315.06
0.17
154
600010
包钢股份 3,889,147
14,739,867.13
0.17
155
000778
新兴铸管 1,649,845
14,733,115.85
0.17
156
600169
太原重工 688,616
14,681,293.12
0.17
157
600062
双鹤药业 514,793
14,666,452.57
0.17
158
601333
广深铁路 4,225,503
14,577,985.35
0.17
159
600598
北大荒 1,095,189
14,489,350.47
0.17
160
000728
国元证券 1,174,513
14,399,529.38
0.17
161
600331
宏达股份 927,013
14,377,971.63
0.17
162
000061
农 产 品
813,582
14,327,179.02
0.17
163
600219
南山铝业 1,429,064
13,861,920.80
0.16
164
600649
城投控股 1,704,750
13,552,762.50
0.16
165
600601
方正科技 3,294,217
13,473,347.53
0.16
166
600631
百联股份 877,450
13,381,112.50
0.16
167
600216
浙江医药
405,278
13,199,904.46
0.15
168
600208
新湖中宝 2,199,345
13,196,070.00
0.15
169
600516
方大炭素 940,413
13,175,186.13
0.15
170
600153
建发股份 2,004,588
13,130,051.40
0.15
171
600809
山西汾酒 190,143
13,030,499.79
0.15
172
000100
TCL 集团
3,793,064
13,010,209.52
0.15
173
600108
亚盛集团 1,977,093
13,009,271.94
0.15
174
600150
中国船舶 190,325
12,894,518.75
0.15
175
600085
同仁堂 371,611
12,738,825.08
0.15
176
600118
中国卫星 507,747
12,602,280.54
0.15
177
600432
吉恩镍业 487,626
12,473,473.08
0.15
178
000876
新 希 望
594,408
12,452,847.60
0.15
179
600635
大众公用 1,860,338
12,408,454.46
0.15
180
600879
航天电子 922,057
12,392,446.08
0.15
181
600508
上海能源 437,242
12,369,576.18
0.14
182
600595
中孚实业 895,606
12,359,362.80
0.14
183
000951
中国重汽 445,911
12,333,898.26
0.14
184
600808
马钢股份 3,612,569
12,318,860.29
0.14
185
600500
中化国际 1,027,000
12,169,950.00
0.14
186
601918
国投新集 842,469
11,836,689.45
0.14
187
600312
平高电气 867,841
11,828,672.83
0.14
188
000612
焦作万方 539,658
11,764,544.40
0.14
189
600688
S上石化 1,383,574
11,732,707.52
0.14
190
600418
江淮汽车 1,102,781
11,722,562.03
0.14
191
601888
中国国旅 378,212
11,713,225.64
0.14
192
000021
长城开发 989,889
11,621,296.86
0.14
193
600037
歌华有线 914,720
11,434,000.00
0.13
194
000652
泰达股份 1,467,393
11,416,317.54
0.13
195
600096
云天化 426,782
11,399,347.22
0.13
196
600737
中粮屯河 712,732
11,296,802.20
0.13
197
600316
洪都航空 421,998
11,292,666.48
0.13
198
600066
宇通客车 534,920
11,249,367.60
0.13
199
600008
首创股份 1,670,570
11,242,936.10
0.13
200
600643
爱建股份 1,170,531
11,143,455.12
0.13
201
601688
华泰证券 794,028
10,894,064.16
0.13
202
002001
新 和 成
430,630
10,873,407.50
0.13
203
600588
用友软件 467,071
10,864,071.46
0.13
204
600779
水井坊 489,275
10,861,905.00
0.13
205
600596
新安股份 705,329
10,735,107.38
0.13
206
600839
四川长虹 2,849,408
10,542,809.60
0.12
207
600717
天津港 1,235,137
10,301,042.58
0.12
208
002122
天马股份 762,952
10,116,743.52
0.12
209
000807
云铝股份 841,567
10,048,309.98
0.12
210
000690
宝新能源 1,804,179
9,977,109.87
0.12
211
000059
辽通化工 859,340
9,959,750.60
0.12
212
002028
思源电气 376,324
9,886,031.48
0.12
213
601179
中国西电 1,249,560
9,871,524.00
0.12
214
002128
露天煤业 382,486
9,761,042.72
0.11
215
000725
京东方Ａ
3,083,745
9,744,634.20
0.11
216
600528
中铁二局 1,069,491
9,710,978.28
0.11
217
000718
苏宁环球 1,034,396
9,671,602.60
0.11
218
600895
张江高科 1,100,885
9,665,770.30
0.11
219
600663
陆家嘴 573,986
9,642,964.80
0.11
220
600210
紫江企业 1,660,864
9,599,793.92
0.11
221
600325
华发股份 939,028
9,521,743.92
0.11
222
000027
深圳能源 939,837
9,482,955.33
0.11
223
000897
津滨发展 1,802,250
9,389,722.50
0.11
224
000625
长安汽车 985,790
9,374,862.90
0.11
225
000968
煤 气 化
358,381
9,307,154.57
0.11
226
600183
生益科技 816,186
9,296,358.54
0.11
227
600269
赣粤高速 1,668,063
9,291,110.91
0.11
228
600675
中华企业 1,330,020
9,203,738.40
0.11
229
600220
江苏阳光 1,775,615
9,197,685.70
0.11
230
601727
上海电气 1,079,925
9,157,764.00
0.11
231
000488
晨鸣纸业 1,278,473
9,026,019.38
0.11
232
000780
平庄能源 571,937
8,767,794.21
0.10
233
600456
宝钛股份
323,171
8,757,934.10
0.10
234
600517
置信电气 527,346
8,743,396.68
0.10
235
600026
中海发展
899,278
8,633,068.80
0.10
236
600718
东软集团 535,505
8,589,500.20
0.10
237
600380
健康元 769,992
8,523,811.44
0.10
238
000900
现代投资 401,642
8,253,743.10
0.10
239
000686
东北证券 368,123
8,205,461.67
0.10
240
000031
中粮地产 1,309,245
8,156,596.35
0.10
241
600161
天坛生物 355,153
8,133,003.70
0.10
242
000959
首钢股份
1,836,456
8,117,135.52
0.10
243
601872
招商轮船 1,964,729
8,075,036.19
0.09
244
600428
中远航运 959,745
8,004,273.30
0.09
245
601588
北辰实业 2,269,295
7,942,532.50
0.09
246
601117
中国化学 1,342,908
7,762,008.24
0.09
247
600863
内蒙华电 809,111
7,670,372.28
0.09
248
000667
名流置业 2,532,444
7,622,656.44
0.09
249
600820
隧道股份 693,508
7,607,782.76
0.09
250
600251
冠农股份 265,272
7,541,682.96
0.09
251
600170
上海建工 514,155
7,501,521.45
0.09
252
600151
航天机电 558,125
7,339,343.75
0.09
253
600266
北京城建 594,676
7,260,993.96
0.08
254
600300
维维股份 1,198,443
7,070,813.70
0.08
255
600674
川投能源 477,303
7,035,446.22
0.08
256
600426
华鲁恒升 503,431
6,962,450.73
0.08
257
600611
大众交通 900,868
6,873,622.84
0.08
258
600087
长航油运 1,394,253
6,776,069.58
0.08
259
600804
鹏博士 777,921
6,744,575.07
0.08
260
600033
福建高速 1,883,316
6,685,771.80
0.08
261
600239
云南城投
356,468
6,619,610.76
0.08
262
600022
济南钢铁 1,855,109
6,585,636.95
0.08
263
601107
四川成渝
985,680
6,535,058.40
0.08
264
600816
安信信托 468,845
6,376,292.00
0.07
265
600369
西南证券 543,985
6,326,545.55
0.07
266
600109
国金证券 427,057
6,243,573.34
0.07
267
601991
大唐发电 1,016,630
6,191,276.70
0.07
268
600835
上海机电 573,922
6,077,833.98
0.07
269
000717
韶钢松山 1,608,531
6,048,076.56
0.07
270
600597
光明乳业 584,276
5,994,671.76
0.07
271
002244
滨江集团 530,690
5,986,183.20
0.07
272
000046
泛海建设 645,160
5,793,536.80
0.07
273
600886
国投电力 796,332
5,709,700.44
0.07
274
000932
华菱钢铁 1,473,621
5,408,189.07
0.06
275
600004
白云机场 603,834
5,325,815.88
0.06
276
600236
桂冠电力 1,207,046
5,311,002.40
0.06
277
600307
酒钢宏兴 556,358
5,257,583.10
0.06
278
000927
一汽夏利 638,926
5,207,246.90
0.06
279
000961
中南建设 448,892
5,130,835.56
0.06
280
600006
东风汽车 1,049,577
5,079,952.68
0.06
281
600376
首开股份
295,361
4,976,832.85
0.06
282
000089
深圳机场 899,541
4,974,461.73
0.06
283
601139
深圳燃气 373,595
4,636,313.95
0.05
284
600748
上实发展 574,402
4,635,424.14
0.05
285
600246
万通地产 767,785
4,445,475.15
0.05
286
600027
华电国际 1,321,647
4,308,569.22
0.05
287
600569
安阳钢铁 1,272,675
4,301,641.50
0.05
288
002242
九阳股份 282,216
4,252,995.12
0.05
289
601099
太平洋 376,797
4,092,015.42
0.05
290
600017
日照港 998,838
4,075,259.04
0.05
291
600350
山东高速 830,376
3,877,855.92
0.05
292
601003
柳钢股份 778,083
3,843,730.02
0.04
293
000685
中山公用 208,437
3,639,310.02
0.04
294
600657
信达地产 568,266
3,477,787.92
0.04
295
601877
正泰电器 127,806
3,060,953.70
0.04
296
600282
南钢股份 867,589
2,975,830.27
0.03
297
600102
莱钢股份 343,539
2,696,781.15
0.03
298
000631
顺发恒业 361,148
2,531,647.48
0.03
299
601801
皖新传媒 123,985
1,875,893.05
0.02
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
600036
招商银行 169,722,083.33
2.18
2
601328
交通银行 122,943,105.16
1.58
3
601318
中国平安 120,482,419.97
1.55
4
601166
兴业银行 115,201,214.61
1.48
5
600016
民生银行 113,383,210.03
1.46
6
601668
中国建筑
94,438,658.93
1.21
7
600030
中信证券 90,622,553.15
1.16
8
600000
浦发银行 84,878,216.71
1.09
9
601899
紫金矿业
68,510,612.77
0.88
10
601601
中国太保 65,321,255.45
0.84
11
601088
中国神华
63,711,248.20
0.82
12
000002
万 科Ａ
60,769,795.59
0.78
13
601398
工商银行 51,470,631.65
0.66
14
601169
北京银行
46,653,607.16
0.60
15
601618
中国中冶
44,568,869.14
0.57
16
600519
贵州茅台 41,708,451.81
0.54
17
000063
中兴通讯
41,556,559.78
0.53
18
600900
长江电力 41,010,041.46
0.53
19
600089
特变电工
40,245,695.10
0.52
20
600104
上海汽车
40,034,614.53
0.51
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
600036
招商银行
121,287,118.03
1.56
2
600016
民生银行
88,834,987.41
1.14
3
601328
交通银行
80,128,543.93
1.03
4
601166
兴业银行
78,121,791.49
1.00
5
600030
中信证券
74,380,657.37
0.95
6
601318
中国平安
68,963,206.60
0.89
7
600000
浦发银行
59,755,721.28
0.77
8
601088
中国神华
51,255,414.99
0.66
9
000002
万 科Ａ
50,089,116.74
0.64
10
601601
中国太保
49,164,376.40
0.63
11
601398
工商银行
36,295,283.89
0.47
12
601169
北京银行
36,016,024.07
0.46
13
600104
上海汽车
34,755,468.83
0.45
14
600519
贵州茅台
32,355,411.75
0.42
15
000858
五 粮 液
31,798,559.76
0.41
16
000001
深发展Ａ
31,257,804.17
0.40
17
600837
海通证券
31,220,739.01
0.40
18
000629
*ST钒钛
30,444,817.43
0.39
19
600900
长江电力
30,369,715.21
0.39
20
002024
苏宁电器 28,976,229.74
0.37
买入股票成本（成交）总额
4,260,434,085.44
卖出股票收入（成交）总额
2,821,299,542.49
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
0.00
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
-
0.00
其中：政策性金融债
-
0.00
4
企业债券
-
0.00
5
企业短期融资券
-
0.00
6
可转债
2,757,762.77
0.03
7
其他
-
0.00
8
合计
2,757,762.77
0.03
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
110011
歌华转债
11,510
1,414,463.90
0.02
2
126729
燕京转债
9,957
1,343,298.87
0.02
序号
名称
金额
1
存出保证金
566,195.63
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
95,412.01
5
应收申购款
1,512,605.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,174,213.44
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2006.04.06-2006.12.31
68.66%
1.41%
85.01%
1.52%
-16.35%
-0.11%
2007.01.01-2007.12.31
133.11%
2.18%
161.57%
2.30%
-28.46%
-0.12%
2008.01.01-2008.12.31
-64.77%
2.90%
-65.95%
3.05%
1.18%
-0.15%
2009.01.01-2009.12.31
90.08%
1.95%
96.71%
2.06%
-6.63%
-0.11%
2010.01.01-2010.12.31
-12.67%
1.51%
-12.51%
1.58%
-0.16%
-0.07%
2006.04.06-2010.12.31
129.92%
2.11%
183.55%
2.22%
-53.63%
-0.11%
A类：前端收费模式
申购金额M
前端申购费率
M＜50万元
1.2%
50≤M＜200万元
1.0%
200≤M＜500万元
0.5%
M≥500万元
每笔1000元
B类：后端收费方式
持有期限T
后端申购费率
T＜1年
1.2%
1年≤T＜2年
0.8%
2年≤T＜3年
0.4%
T≥3年
0
赎回费率
持有期T
适用的赎回费率
T＜1年
0.5%
1≤T＜2年
0.15%
T≥2年
0% (来源：上海证券报)
(责任编辑：王旻洁)
来源：中国证券网·上海证券报
上网从搜狗开始
