东方策略成长股票型开放式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　（2011年第1号）

　　【重要提示】

　　东方策略成长股票型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2008年3月21日中国证券监督管理委员会《关于同意东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可【2008】407号）和《关于同意东方策略成长股票型开 放式证券投资基金募集时间安排的函》》（基金部函【2008】121号）的核准募集。本基金基金合同于2008年6月3日正式生效。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日（财务数据未经审计）, 本招募说明书其他所载内容截止日为2011年6月3日。

　　本摘要根据本基金合同和本基金《招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《中华人民共和国证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。

　　一、基金合同生效日期

　　2008年6月3日

　　二、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称：东方基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼16层

　　办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

　　法定代表人：杨树财

　　总经理：单宇

　　成立日期：2004年6月11日

　　注册资本：壹亿元人民币

　　经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号

　　基金管理公司法人许可证编号：A039

　　企业法人营业执照注册号：1100001704226

　　联系人：吕日

　　电话：010-66295888

　　股权结构：

　　内部组织结构：

　　股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险控制委员会；本公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设总经理办公会、风险控制委员会、投资决策委员会和研究部、基金管理部、交易部、市场部、专户管理部、信息技术部、登记清算部、金融工程部、监察稽核部、人力资源部、综合管理部、财务部十二个职能部门和上海分公司；本公司设督察长，领导监察稽核部，负责公司的监察稽核工作。

　　（二）基金管理人主要人员情况

　　1.董事会成员

　　杨树财先生，董事长(2011年2月28日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】292号文核准)，中国注册会计师，高级会计师。吉林省高级职称评委会委员，中国证券业协会财务会计委员会执行委员。历任广西北海吉兴会计师事务所主任会计师，吉林会计师事务所副所长，东北证券有限责任公司财务总监、副总裁兼财务总监；现任东北证券股份有限公司总裁、副董事长。

　　安红军先生，董事，经济学博士。历任南方证券投资银行总部上海业务处处长、南方证券上海分公司总经理助理、南方证券投资银行总部副总经理、总经理，天同证券总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监，上海世博土地控股有限责任公司业务总监，上海市原水股份有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司总经理；现任上海城投控股股份有限公司总裁。

　　齐伟丽女士，董事，会计师。历任中国计算机软件与技术服务总公司工程师，中软总公司多维公司会计师，北京宏世通达商贸集团财务部长，中辉投资有限公司财务总监，新疆中建投资有限责任公司总经理，中天高科特种车辆有限公司副总经理，北京中辉阳光房地产开发有限公司董事；现任北京京发置业有限公司监事，北京宏世通达商贸集团副总经理。

　　邱建武先生，董事，高级工程师。历任廊坊市轴瓦厂团支部书记，河北省粮油工业公司总经理、党支部书记，河北省粮油集团公司副总裁、党委常委，河北省粮食局副局长、党组成员，河北省商贸集团公司党委书记、董事长，河北省工贸资产经营有限公司党委书记、董事长、总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司党委书记、董事长。

　　张兴志先生，董事，硕士研究生，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会职员、研究所所长、宏观处处长、产业处处长，吉林亚泰集团股份有限公司副总裁；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记。

　　单宇先生，董事，大学本科。15年以上证券及基金从业经历,历任吉林省信托投资公司证券管理总部证券投资管理部经理，吉林省宝路达投资管理公司总经理，天治基金管理有限公司筹备组成员、副总经理、监事长，东北证券有限责任公司副总裁，东北证券股份有限公司副总裁、合规总监；现任本公司总经理。

　　矫艾辛女士，独立董事，大学本科。历任中国银行长春分行营业部经理、营业部、贸易部及外联副行长，纽约分行营业部经理，伦敦分行营业部、贸易部、人事行政部助理总经理、信贷审批委员会委员，英国Aveling Barford重型卡车制造厂业务拓展（亚洲）董事，香港怡和办公设备有限公司业务拓展经理、高级顾问；现任香港捷成中国贸易有限公司企业关系及特殊项目部总经理、上海分公司总经理。

　　金硕先生，独立董事，教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授，长春税务学院党委书记、院长，长春市政协委员，吉林省政协委员、文教卫生委员会副主任；现任吉林财经大学党委书记。

　　关雪凌女士，独立董事，经济学博士。历任中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长；现任中国人民大学俄罗斯研究中心主任、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级研究员、中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事。

　　2.监事会成员

　　何俊岩先生，监事长，会计学学士，高级会计师。历任吉林省五金矿产进出口公司财务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、受托资产管理总部总经理,本公司监事长；现任东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监。

　　李绍科先生，监事，大专，高级经济师。历任北京新富投资集团有限公司副总经济师，联合置地房地产开发有限公司总经济师，北京莱富建设有限公司总经济师，北京绿城投资有限公司总经济师；现任中辉国华实业（集团）有限公司总经济师。

　　杨晓燕女士，监事，哲学硕士，金融学研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构，17年金融、证券从业经历；现任本公司监察稽核部经理。

　　3.其他高级管理人员

　　单宇先生，总经理，简历请参见董事介绍。

　　王兴宇先生，副总经理。美国宾西法尼亚印第安那大学工商管理硕士、美国依阿华大学法律学硕士；具有6年基金从业经历和5年保险从业经历，曾任中法人寿保险有限责任公司宣传公关及法律部经理、董事会秘书，先后任职于博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、益民基金管理有限公司。2009年9月加盟本公司。

　　吕日先生，督察长，吉林大学经济学院政治经济学专业博士研究生，高级经济师。曾担任吉林省证券公司长春北国之春营业部副经理、延吉证券营业部副经理、营业机构管理部经理；东北证券股份有限公司总裁助理兼营销交易管理总部总经理。2008年11月加盟本公司。

　　4.本基金基金经理

　　5.投资决策委员会成员

　　单宇先生：总经理，投资决策委员会主任委员。简历请参见董事介绍。

　　庞飒先生：总经理助理兼投资总监，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理，投资决策委员会副主任委员。浙江大学生命科学院理学硕士学历，11年证券从业经验，曾担任申银万国证券研究所行业分析师，富国基金行业分析师，汇添富基金管理有限公司投资决策委员会委员、基金投资部副总监、高级研究员、研究主管、基金经理。2010年5月加盟本公司。

　　张岗先生：西北大学经济学博士，10年证券从业经历。历任健桥证券股份公司行业公司部经理，天治基金管理公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理（2006年3月-2007年4月），投资副总监、投资决策委员会委员，建信基金管理公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟本公司，现任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理，东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理，研究部经理，投资决策委员会委员。

　　于鑫先生：东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理，本基金基金经理，基金管理部经理，投资决策委员会委员。简历请参见本基金基金经理介绍。

　　李骥先生：首席策略分析师，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。北京大学经济学博士，10年证券从业经历，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟本公司，曾任研究部经理。

　　6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　三、基金托管人

　　（一）基金托管人情况

　　1.基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　　联系人：尹 东

　　联系电话：(010) 6759 5003

　　中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

　　截至2010年12月31日，中国建设银行实现净利润1350.31亿元，较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元，较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%，年化加权平均净资产收益率为22.61%；净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至221.14%。

　　中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。

　　中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

　　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　　2.主要人员情况

　　杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　3.基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年3月31日，中国建设银行已托管189只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

　　（二）基金托管人的内部控制制度

　　1.内部控制目标

　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　　2.内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

　　3.内部控制制度及措施

　　投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　1.监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　2.监督流程

　　(1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　　(2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

　　(3)根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　　四、相关服务机构

　　（一）销售机构

　　1.直销机构

　　名称：东方基金管理有限责任公司直销中心

　　住所：北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼16层

　　办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

　　法定代表人：杨树财

　　联系人：邹楠

　　电话：010-66295921

　　传真：010-66578690

　　网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com

　　2.代销机构

　　(1)中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）

　　法定代表人：郭树清

　　联系人：王琳

　　传真：010-66275654

　　客户服务电话：95533

　　网址：www.ccb.com

　　(2)中国工商银行股份有限公司

　　住所：中国北京复兴门内大街55号

　　办公地址：中国北京复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　联系人：王佺

　　电话：010-66107900

　　传真：010-66108013

　　客户服务电话；95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　(3)中国银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街1 号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼

　　法定代表人：肖 钢

　　联系人：宋亚萍

　　电话：010-66596688

　　传真：010-66594946

　　客户服务电话：95566

　　网址：www.boc.cn

　　(4)招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　联系人：邓炯鹏

　　电话：0755-83077278

　　传真：0755-83195109

　　客户服务电话：95555

　　网址：www.cmbchina.com

　　(5)中国民生银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：董文标

　　联系人：董云巍

　　电话：010-58351666

　　传真：010-83914283

　　客户服务电话：95568

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　(6)中国邮政储蓄银行有限责任公司

　　住所：北京市西城区宣武门西大街131号

　　办公地址：北京市西城区金融大街3号A座6层

　　法定代表人：刘安东

　　联系人：陈春林

　　电话：010-68858095

　　传真：010-68858116

　　客户服务电话：95580

　　网址：www.psbc.com

　　(7)北京银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

　　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号首层

　　法定代表人：闫冰竹

　　联系人：谢晓华

　　电话：010-66223587

　　客户服务电话：95526

　　网址：www.bankofbeijing.com.cn

　　(8)中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　法定代表人：孔丹

　　联系人：宋晓明

　　电话：010-65557020

　　传真：010-65541281

　　客户服务电话：95558

　　网址：bank.ecitic.com

　　(9)交通银行股份有限公司

　　住所：上海市银城中路188号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦

　　联系人：蔡雪

　　电话：021-58781234

　　传真：021-58408842

　　客户服务电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.95559.com.cn

　　(10)东北证券股份有限公司

　　住址：长春市自由大路1138号

　　办公地址：长春市自由大路1138号

　　法定代表人：矫正中

　　联系人: 潘凯

　　电话：0431-85096709

　　客户服务电话: 4006000686

　　网址：www.nesc.cn

　　(11)中国银河证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

　　法定代表人：顾伟国

　　联系人：李洋

　　电话：010-66568888

　　传真：010-66568536

　　客户服务电话：400-888-8888

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(12)中信证券股份有限公司

　　住所：深南大道7088号招商银行大厦A层

　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦3层

　　法定代表人：王东明

　　联系人：陈忠

　　电话：010-84683893

　　传真：010-84865560

　　客户服务电话：各地营业部咨询电话

　　网址：www.ecitic.com

　　(13)申银万国证券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：丁国荣

　　联系人：李清怡

　　电话：021-54033888

　　传真：021-54035333

　　客户服务电话：021-962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(14)海通证券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市黄浦区广东路689号

　　法定代表人：王开国

　　联系人：王立群

　　电话：021-23219286

　　传真：021-23219100

　　客户服务电话：021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.htsec.com

　　(15)中信建投证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：权唐

　　电话：010-85130588

　　传真：010-65182261

　　客户服务电话：400-8888-108

　　网址：www.csc108.com

　　(16)山西证券股份有限公司

　　住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　联系人：郭熠

　　电话：0351-8686659

　　传真：0351-8686619

　　客户服务电话：400-666-1618

　　网址：www.i618.com.cn

　　(17)光大证券股份有限公司

　　住所：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

　　法定代表人：徐浩明

　　联系人：李芳芳

　　电话：021-22169999

　　传真：021-22169134

　　客户服务电话：10108998

　　网址：www.ebscn.com

　　(18)东海证券有限责任公司

　　住所：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼

　　办公地址：上海市浦东新区东坊路989号中达广场13楼

　　法定代表人：朱科敏

　　联系人：霍小菲

　　电话：021-50586660-8862

　　传真：021-50585607

　　客户服务电话：400-888-8588

　　网址：www.longone.com.cn

　　(19)国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：021-38676161

　　客户服务电话：400-8888-666

　　网址：www.gtja.com

　　(20)中信金通证券有限责任公司

　　住所：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　法定代表人：刘军

　　联系人：丁思聪

　　电话：0571-85112510

　　传真：0571-85783771

　　客户服务电话：0571-96598

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　(21)国元证券股份有限公司

　　住所：安徽省合肥市寿春路179号

　　办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

　　法定代表人：凤良志

　　联系人：祝丽萍

　　电话：0551-2207938

　　传真：0551-2207965

　　客户服务电话:400-8888-777

　　网址：www.gyzq.com.cn

　　(22)中信万通证券有限责任公司

　　住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

　　办公地址：青岛市东海西路28号

　　法定代表人：史洁民

　　联系人：吴忠超

　　电话：0532-85022026

　　传真：0532-85022026

　　客户服务电话：0532-96577

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　(23)东方证券股份有限公司

　　住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

　　办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

　　法定代表人：王益民

　　联系人：吴宇

　　电话：021-63325888

　　传真：021-63326173

　　客户服务电话：021-962506或40088-88506

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　(24)广发证券股份有限公司

　　住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

　　办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场18、19、36、38、41、42 楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：黄岚

　　电话：020-87555888

　　传真：020-87555305

　　客户服务电话：95575

　　网址：www.gf.com.cn

　　(25)兴业证券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：谢高得

　　电话：021-68419393-1098

　　传真：021-68419867

　　客户服务电话：4008888123，021-68419393-1098

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　(26)安信证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元

　　办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

　　法定代表人：牛冠兴

　　联系人：陈剑虹

　　电话：0755-82558305

　　传真：0755-82558355

　　客户服务电话：4008001001

　　网址：www.axzq.com.cn

　　(27)国信证券股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：齐晓燕

　　电话：0755-82130833

　　传真：0755-82133302

　　客户服务电话：95536

　　网址：www.guosen.com.cn

　　(28)华泰证券股份有限公司

　　住所：南京市中山东路90号

　　办公地址：南京市中山东路90号

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：程高峰

　　电话：025-84457777-893

　　传真：025-84579763

　　客户服务电话：95577

　　网址：www.htsc.com.cn

　　(29)长江证券股份有限公司

　　住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　联系人：李良

　　电话：021-63219781

　　传真：86-27-85481900

　　客户服务电话：4008-888-999或027-85808318

　　网址：www.cjsc.com

　　(30)招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：黄健

　　电话：0755-82943666

　　传真：0755-82943636

　　客户服务电话：95565、4008888111

　　网址：www.newone.com.cn

　　(31)齐鲁证券有限公司

　　住所：山东省济南市经十路128号

　　办公地址：山东省济南市千佛山路3号济南商业银行四楼

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：0531-81283938

　　传真：0531-81283900

　　客户服务电话：95538

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　(32)江海证券经纪有限责任公司

　　住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：张宇宏

　　电话：0451-82287211

　　传真：0451-82269290

　　客户服务电话：400-666-2288

　　网址：www.jhzq.com.cn

　　(33)宏源证券股份有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人：冯戎

　　联系人：李巍

　　电话：010-88085338

　　传真：010-88085344

　　客户服务电话：4008-000-562

　　网址：www.hysec.com

　　(34)广发华福证券有限责任公司

　　住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系人：张腾

　　电话：0591-87841160

　　传真：0591-87841150

　　客户服务电话：96326

　　网址：www.gfhfzq.com.cn

　　(35)华泰联合证券有限责任公司

　　住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马昭明

　　联系人：庞晓芸

　　电话：0755-82492000

　　传真：0755-82492962

　　客户服务电话：95513

　　网址：www.lhzq.com

　　（二）注册登记机构

　　名称：：东方基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼16层

　　办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

　　法定代表人：杨树财

　　联系人：王广辉

　　电话：010-66295872

　　传真：010-66578680

　　网址：www.orient-fund.com

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：北京市德恒律师事务所

　　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

　　办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

　　负责人：王丽

　　联系人：徐建军

　　电话：010-66575888

　　传真: 010-65232181

　　经办律师：徐建军 李晓明

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：立信会计师事务所有限公司

　　住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层

　　办公地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层

　　法定代表人：朱建弟

　　联系人：朱锦梅

　　电话：010-68015062

　　传真：010-68018480

　　经办注册会计师：朱锦梅、魏星

　　五、基金名称和基金类型

　　（一）本基金名称：东方策略成长股票型开放式证券投资基金

　　（二）本基金类型：股票型

　　基金运作方式：契约型开放式

　　六、基金的投资目标和投资方向

　　（一）投资目标

　　本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司，分享国民经济快速发展带来的成长性收益，追求管理资产的长期稳定增值。

　　（二）投资范围

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金投资于股票资产的比例为基金资产的60%－95%（其中投资于权证的比例为基金净资产的0%－3%），投资于债券资产的比例为基金资产的5%－40%（其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例大于等于基金净资产的5%）。

　　（三）投资理念

　　本基金通过分析宏观经济发展战略，确定基金重点投资的行业，在风险控制的框架之下进行积极主动的投资管理，自上而下配置资产，自下而上精选证券。

　　七、基金的投资策略

　　1.资产配置策略

　　本基金为“自上而下配置资产，自下而上精选证券”的股票型基金。本基金在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

　　本基金在做类别资产的主动性配置时所考虑的因素主要有：整体市场估值水平、宏观经济运行状况、利率水平、国家政策以及本基金独有的对系统性风险的个性化判断。

　　在整体市场估值水平方面，本基金主要关注市场整体估值水平的高低以及市场整体盈利增长速度的高低；在宏观经济方面，本基金主要关注GDP、工业增加值以及社会商品零售总额的增长速度；在利率水平方面，主要关注由于市场收益率水平变化引起的资本成本的变化；在政策方面主要关注政府货币政策、财政政策以及其他产业政策的变动。

　　本基金还根据基金管理人的经验与国内证券市场的现状，利用自创的市场成长风险值对市场的系统性风险进行判断。市场成长风险值是根据本基金管理人开发的数量化模型得到的，该指标度量了市场成长性风险，值越高，市场成长风险越大，相反，值越小，市场成长风险越小。本基金根据市场成长风险值来判断风险区域，最后通过市场成长风险值的大小将市场划分为高风险区域、中风险区域和低风险区域。如市场成长风险值低于1，则判断市场为低风险区，如市场成长风险值高于1.5，则判断市场进入高风险区；在高风险区域适度减仓，在低风险区域适度加仓，在中风险区域中调整资产配置结构。

　　2.股票资产投资策略

　　(1)行业配置

　　本基金将依据宏观经济发展方向、国家重点投资支持领域来分析各个行业受益的程度，通过三重评价，即产业政策支持力度、受益大小、进入壁垒，来判断各个行业的受益大小与持续性，由专家打分的形式确定行业的配置。

　　本基金将定期或不定期全面审查重点投资的行业，并且根据宏观经济变化以及执行情况适时调整。

　　未来几年内将主要配置于以下相关行业：现代服务业与消费升级、先进制造业、节能与新能源、环保与循环经济、教育、农业、具有自主创新能力的生物医药、电子等行业内的上市公司。

　　(2)股票选择

　　本基金的择股范围将主要集中在受益于国家经济产业政策和重点投资支持的相关行业内的上市公司，尤其是此类行业中具有代表性、竞争力强的优势企业。

　　本基金认为受益于国家宏观经济发展战略的行业中最有可能产生成长性公司。本基金通过在受益于国家产业政策支持的行业中寻找成长性上市公司，进而分享国民经济高速增长带来的成长性收益。本基金还利用自创的成长风险值指标来指导投资、规避成长风险。

　　上市公司股票的成长风险值是根据GARP（Growth at Rational Price）理念，考虑了股票的价格、每股收益增长、每股现金流量、主营业务收入增长率、主营业务利润增长、净资产收益率、市净率等因素，通过模型优化得到的指标。该指标度量了股票成长性风险，值越高，股票的成长风险越大，相反，值越小股票的成长风险越小。

　　成长风险值指标计算公式如下所示：

　　其中为常数，分别为主营业务收入、主营业务利润、每股收益、净资产收益率的平均增长率，PE为市盈率，PB为市净率。

　　为了增强本基金的个股精选及时机把握能力，将对由行业筛选出的股票以成长风险值为依据进行更深层次挑选，重点锁定150只个股，并在此基础上构建东方策略成长优选股票库，为管理人制定投资方案提供有效的决策依据。

　　本基金通过成长风险值控制成长风险，以合理的价格投资于优秀公司和/或相对价值低估的其他公司；通过组合投资有效分散风险，谋求基金资产长期稳定的增长。

　　在对股票进行评价时，除上述因素外，本基金还考虑以下相关因素：

　　①行业代表性：上市公司的总资产在整个行业占的比重，企业的业绩的变化能够反应这个行业的业绩变化；

　　②区域经济实力：如企业所属地域的人均GDP；

　　③公司背景及管理：包括公司的历史沿革、公司治理结构、体制与效率、决策层的素质和能力、激励机制、凝聚力、部门合作与协调、团队年龄结构、知识结构等；

　　④行业中的竞争地位：包括行业特性，行业近年来发展动态，行业的发展前景（替代产品的发展、国家特殊的行业政策、国际市场的变化情况等），公司在行业中的地位和竞争优势（如市场占有率变化等），公司有关经济效益指标与行业平均水平或相关公司的比较；

　　⑤业务分析：包括主要影响因素分析（原材料供应及市场情况、销售情况、产品技术含量和科研开发、主要竞争对手、产品价格）；成本及利润分析（主要产品或项目的成本、生产能力、实际产销量、利润及毛利率、增长速度等等）；投资项目分析（在建及计划投资项目的产品市场、收益预测及主要影响因素、未来3年内新项目的利润贡献预测等）。

　　(3)股票组合构建

　　在构建股票组合时，基金经理将考虑以下因素：

　　①个股的相关性矩阵

　　基金经理通过个股间的相关性矩阵分析，尽量使组合内个股之间的相关性最小，达到分散投资从而分散风险的目标；

　　②行业的集中度

　　基金经理将根据对相关行业的把握，适当分散投资，避免选择的股票行业集中度过高。

　　3.债券资产投资策略和其他资产投资策略

　　(1)债券投资策略

　　本基金债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险，保持投资组合稳定收益和充分流动性。

　　在选择国债品种中,本基金将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。

　　(2)权证投资策略

　　本基金的权证投资策略主要包括以下几个方面：

　　①本基金主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；

　　②本基金将深入研究行权价格、标的价格和权证价格之间的内在关系，以利用非完全有效市场中的无风险套利机会；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证的趋势投资；

　　③利用权证衍生工具的特性，本基金通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的；包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略等。

　　(3)资产支持证券投资策略

　　本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　　八、基金的业绩比较基准

　　本基金的股票业绩比较基准是中信标普300指数；债券业绩比较基准是中信标普全债指数。

　　本基金的业绩比较基准为：

　　中信标普300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%

　　中信标普300指数采用国际上广泛使用的全球行业分类标准(GICS),选择中国A股市场中市值规模大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,并根据自由流通市值加权计算。该指数编制方法清晰透明，具有独立性，符合国际标准，具有较强的公正性与权威性，能够反映A股市场总体发展趋势并具有良好的投资价值。

　　中信标普全债指数涵盖了交易所和银行间两个债券市场，包括国债、企业债、金融债和可转债等，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场的总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

　　随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适合本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　九、基金的风险收益特征

　　本基金属于成长型股票基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　十、基金的投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日（财务数据未经审计）。

　　1.报告期末基金资产组合情况

　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　　(下转B38版)

　　持股单位

　　出资金额（人民币）

　　占总股本比例

　　东北证券股份有限公司

　　4600万元

　　46％

　　中辉国华实业（集团）有限公司

　　1800万元

　　18％

　　上海城投控股股份有限公司

　　1800万元

　　18％

　　河北省国有资产控股运营有限公司

　　1800万元

　　18％

　　合 计

　　10,000万元

　　100％

　　姓名

　　任职时间

　　简历

　　于鑫（先生）

　　2008年6月3日至今

　　清华大学MBA，CFA；10年基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟本公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理，2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至2010年9月15日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理，现任基金管理部经理、投资决策委员会委员。

　　付勇（先生）

　　2008年6月3日至2010年2月12日任本基金基金经理

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　62,723,866.50

　　80.12

　　其中：股票

　　62,723,866.50

　　80.12

　　2

　　固定收益投资

　　3,494,007.80

　　4.46

　　其中：债券

　　3,494,007.80

　　4.46

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　11,426,988.77

　　14.60

　　6

　　其他各项资产

　　645,544.12

　　0.82

　　7

　　合计

　　78,290,407.19

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　153,590.00

　　0.20

　　B

　　采掘业

　　4,161,250.00

　　5.43

　　C

　　制造业

　　13,699,390.00

　　17.88

　　C0

　　食品、饮料

　　3,698,100.00

　　4.83

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　805,700.00

　　1.05

　　C2

　　木材、家具

　　631,700.00

　　0.82

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　825,600.00

　　1.08

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　6,675,230.00

　　8.71

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　1,063,060.00

　　1.39

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　341,754.00

　　0.45

　　E

　　建筑业

　　3,214,000.00

　　4.19

　　F

　　交通运输、仓储业

　　3,345,100.00

　　4.37

　　G

　　信息技术业

　　778,372.50

　　1.02

　　H

　　批发和零售贸易

　　3,584,130.00

　　4.68

　　I

　　金融、保险业

　　27,800,780.00

　　36.28

　　J

　　房地产业

　　5,645,500.00

　　7.37

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　62,723,866.50

　　81.85

　　基金管理人：东方基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司 (来源：上海证券报)