汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金2011年半年度报告摘要

　　汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

　　2011年半年度报告摘要

　　2011年6月30日

　　基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十四日

　　1重要提示及目录

　　1.1重要提示

　　基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

　　2基金简介

　　2.1基金基本情况

　　2.2基金产品说明

　　2.3基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

　　③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2006年9月27日至2011年6月30日）

　　注：1. 按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

　　2. 本基金的业绩比较基准 = 75%×富时中国A600成长指数收益率＋25%×1年期银行定期存款利率（税后）。

　　3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率（75%×富时中国A600成长指数收益率＋25%×1年期银行定期存款利率（税后））的计算未包含富时中国A600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

　　4. 2010年12月16日，新华富时600成长指数正式更名为富时中国A600成长指数。

　　4管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2011年6月30日，公司共管理9只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）和汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1.任职日期为本基金基金合同生效日或本基金管理人公告廖志峰先生担任本基金基金经理的日期；

　　2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　2011年上半年度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易，未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与本公司旗下的其他投资组合的投资风格不同。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2011年上半年末，沪深300指数收于3044.09点，半年跌幅为2.69%，其间，各行业表现分化程度较大。受保障房，水利建设等政策投资驱动的建材，钢铁等行业位于涨幅前列；而与内需和新兴产业相关，去年累计涨幅较大的计算机、电子元器件、医药、通信等行业跌幅较大。从风格指数来看，以上证50为代表的大盘蓝筹股在上半年大幅跑赢以中证500为代表的中小盘股。回顾上半年的具体操作，龙腾基金延续了一直以来的精选个股策略，在年初适当降低了部分存在估值风险的小盘股配置权重；同时，基金还加大了具备良好业绩和估值优势的大盘股投资比例；并保持了具有长期增长潜力的低碳环保、消费、科技等行业的投资力度。但是，由于整个上半年市场风格完全偏向大盘股，周期股的超跌反弹，以及成长股的落后表现在很大程度上拖累了本基金业绩。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　2011年上半年龙腾基金单位净值比2010年末下跌10.66%，业绩比较基准下跌4.30%，净值表现落后比较基准6.36%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2011年下半年，在经济回落预期趋于平稳，通胀失控担忧逐步消退的背景下，下半年市场的不确定因素将明显减少，市场趋势将逐步趋于乐观。

　　从经济运行态势来看，下半年经济增长的不确定因素将明显减弱，经济增长将更加平稳。虽然目前通胀仍然处于高位，但在紧缩政策的滞后效应下，继续冲高的动力不足， 而一旦通胀从高位回落，考虑到当前市场偏低的估值水平，政策放松和经济重拾增长预期将使市场情绪重新转向乐观。而从企业盈利角度来看，我们认为当前短期企业盈利的向下波动并不会带来类似2008年的企业盈利持续下滑，全年20%左右的企业盈利增长仍然可以实现；从政策上来看，下半年仍有包括推进保障房建设，推进十二五规划等诸多政策举措，市场并不缺乏热点。总体而言，在经历了半年多的市场调整之后，当前总体偏低的估值水平，逐步趋于乐观的经济，盈利和政策预期，预示着市场机会已经逐步显现。

　　从行业和个股选择上来看，我们判断下阶段市场风格将可能趋于平衡，价值股和成长股均蕴含机会。从中短期看，大盘蓝筹股的“估值修复”仍可能在经济趋稳的背景下继续延续，但与此同时，那些调整充分的成长股也已经变得越来越有吸引力。而从一个稍长的视角来看，在趋于稳定的经济背景下，调整后的成长股优势将可能更加突出。我们判断那些符合中国经济转型需要，具备竞争优势的成长型企业将在下半年及未来较长时间内迎来更快的发展机会。以节能环保、新能源为代表的新兴产业；以高端装备，消费为代表的升级行业仍然具有长期增长潜力。龙腾基金仍将优先投资那些受益于转变经济增长模式，受益于消费升级的优势行业和成长企业，龙腾基金将继续对成长股予以重点关注。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

　　根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

　　1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

　　2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

　　一、基金运营部

　　1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

　　2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。

　　3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

　　二、基金投资部

　　基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

　　三、产品开发部

　　产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

　　四、风险控制部

　　根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

　　五、督察长

　　监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

　　1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

　　2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

　　本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　报告期内，本基金于2011年6月10日实施分红，每10份基金份额派发现金红利4.0元，其中现金形式的分红金额为336,074,246.27元，红利再投资形式的分红金额为157,812,725.65元，利润分配共计493,886,971.92元。

　　5托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年上半年度，基金托管人在汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　　本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为493,886,971.92元。

　　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　2011年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　6半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1资产负债表

　　会计主体：汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

　　报告截止日：2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011 年6 月30 日，基金份额净值1.3923元，基金份额总额1,462,647,930.02份。

　　6.2利润表

　　会计主体：汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　6.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　报告附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：李选进，会计机构负责人：杨洋

　　6.4报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会《关于同意汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]157号文)批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006 年9 月27 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,436,388,715.89 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类的其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；除股票以外的其他资产5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%×新华富时600 成长指标收益率+25%×1 年期银行定期存款利率(税后)。

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会基金部通知[2010]5号文《证券投资基金信息披露XBRL模版第3号年度报告和半年度报告》以及中国证监会允许的如会计报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金的财务报告符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6 月30 日的财务状况以及2011年1 月1 日至2011年6 月30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与2010 年年度财务报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　本报告期内，本基金无重大会计差错发生。

　　6.4.6 税项

　　根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　　(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

　　(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　　(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005 年6 月13 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

　　(5) 自2005 年1 月24 日起，基金买卖A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007 年5 月30 日起，该税率上调至0.3%。自2008 年4 月24 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008 年9 月19 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A 股、B 股和股权按0.1%的税率征收。

　　(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　注：山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1股票交易

　　金额单位：人民币元

　　6.4.8.1.2权证交易

　　本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行权证交易。

　　6.4.8.1.3债券交易

　　本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行债券交易。

　　6.4.8.1.4债券回购交易

　　本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：股票交易佣金计提标准如下：

　　深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费

　　上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

　　上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

　　根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券和权证交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

　　6.4.8.2关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　　日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

　　6.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　　日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本报告期间与上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。

　　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期及上年度可比期间，本基金管理人均未投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2011年6月30日的相关余额为人民币155,615,991.43元 (2010年6月30日：人民币316,994,942.57 元)。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　金额单位：人民币元

　　注：本报告期内，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

　　6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　本基金本报告期末未发生有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

　　7投资组合报告

　　7.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　7.2期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券

　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券

　　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.9投资组合报告附注

　　7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　8基金份额持有人信息

　　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　10重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　102 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　2011年5月11日，经股东会审议批准，Mark McCombe先生不再担任本公司董事，由John Flint先生继任本公司董事；李选进先生不再担任本公司董事，由Joanna Munro女士继任本公司董事。

　　2011年7月23日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议通过，并报中国证监会核准，聘任王立荣先生担任本公司副总经理。

　　报告期内，本公司高级管理人员和基金经理未发生不能正常履行职责的情况。

　　本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

　　10.5报告期内改聘会计师事务所情况

　　本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

　　本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

　　本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：①在报告期内，本基金使用的证券公司交易单元无变更情况；

　　②专用交易单元的选择标准和程序

　　1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

　　实力雄厚，信誉良好；

　　公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；

　　公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

　　公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；

　　具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

　　2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

　　基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

　　研究报告的数量和质量；

　　提供研究服务的主动性；

　　资讯提供的及时性及便利性；

　　其他可评价的考核标准。"

　　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　二〇一一年八月二十四日

　　基金简称

　　汇丰晋信龙腾股票

　　基金主代码

　　540002

　　交易代码

　　540002

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2006年9月27日

　　基金管理人

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　基金托管人

　　交通银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　1,462,647,930.02份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续盈利增长潜力的上市公司，追求超越基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。

　　投资策略

　　2. 以成长指标为核心的股票筛选策略

　　本基金在明确的成长性评估体系基础上，对初选股票给予全面的成长性分析，成长性指标包括：主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率（P/E）、净资产收益率（ROE）等。同时，再通过严格的基本面分析（CFROI（投资现金回报率）指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出具有可持续竞争优势，未来有良好成长性和盈利持续增长潜力的上市公司。

　　业绩比较基准

　　75%×富时600成长指数收益率＋25%×1年期银行定期存款利率（税后）。

　　注：2010年12月16日，新华富时600成长指数正式更名为富时中国A600成长指数。

　　风险收益特征

　　本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、收益较高的基金产品。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　交通银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　古韵

　　张咏东

　　联系电话

　　021-38789898

　　021-32169999

　　电子邮箱

　　melody.y.gu@hsbcjt.cn

　　zhangyd@bankcomm.com

　　客户服务电话

　　021-38789998

　　95559

　　传真

　　021-68881925

　　021-62701216

　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

　　www.hsbcjt.cn

　　基金半年度报告备置地点

　　汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼；

　　交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号。

　　3.1.1 期间数据和指标

　　报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）

　　本期已实现收益

　　57,440,590.65

　　本期利润

　　-207,675,563.28

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.2061

　　本期基金份额净值增长率

　　-10.66%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　报告期末(2011年6月30日)

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.3923

　　期末基金资产净值

　　2,036,469,800.63

　　期末基金份额净值

　　1.3923

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去一个月

　　1.12%

　　1.00%

　　2.33%

　　0.92%

　　-1.21%

　　0.08%

　　过去三个月

　　-5.76%

　　0.95%

　　-4.10%

　　0.85%

　　-1.66%

　　0.10%

　　过去六个月

　　-10.66%

　　1.11%

　　-4.30%

　　0.95%

　　-6.36%

　　0.16%

　　过去一年

　　12.25%

　　1.30%

　　19.76%

　　1.08%

　　-7.51%

　　0.22%

　　过去三年

　　32.35%

　　1.61%

　　12.50%

　　1.54%

　　19.85%

　　0.07%

　　自基金成立起至今

　　141.22%

　　1.77%

　　84.94%

　　1.66%

　　56.28%

　　0.11%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　林彤彤

　　副总经理、首席投资官、本基金基金经理

　　2006-09-27

　　-

　　12年

　　林彤彤先生，硕士学历。曾任华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员，基金安信、基金安久、基金安顺、基金安瑞的基金经理，投资部总监助理兼基金安信基金经理、汇丰晋信大盘股票型开放式证券投资基金基金经理。现任汇丰晋信基金副总经理、首席投资官、本基金基金经理。

　　廖志峰

　　本基金基金经理、汇丰晋信中小盘股票型开放式证券投资基金经理

　　2010-03-03

　　-

　　9年

　　廖志峰先生，香港大学工商管理硕士，具备基金从业资格。曾任上海国禾投资有限公司研究员，2005年10月起任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。汇丰晋信中小盘股票型开放式证券投资基金经理、现任本基金基金经理。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　6.4.7.1 6.4.10.5

　　278,768,399.21

　　1,979,711.46

　　结算备付金

　　6.4.10.5

　　155,615,991.43

　　159,902,736.67

　　存出保证金

　　1,884,895.00

　　2,174,609.57

　　交易性金融资产

　　6.47.2

　　1,608,307,182.60

　　2,048,415,267.32

　　其中：股票投资

　　1,608,307,182.60

　　2,048,415,267.32

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　-

　　-

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　6.4.7.3

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　6.4.7.4

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　831,617.51

　　91,460,086.88

　　应收利息

　　6.4.7.5

　　106,888.38

　　76,227.82

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　1,015,034.76

　　2,160,973.15

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　6.4.7.6

　　-

　　-

　　资产总计

　　2,046,530,008.89

　　2,306,169,612.87

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　4,205,057.15

　　-

　　应付赎回款

　　299,851.17

　　142,788.35

　　应付管理人报酬

　　2,366,634.93

　　3,079,195.80

　　应付托管费

　　394,439.15

　　513,199.30

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　6.4.7.7

　　1,300,562.11

　　3,889,201.17

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　6.4.7.8

　　1,493,663.75

　　1,740,322.19

　　负债合计

　　10,060,208.26

　　9,364,706.81

　　所有者权益：

　　实收基金

　　6.4.7.9

　　1,462,647,930.02

　　1,140,713,989.35

　　未分配利润

　　6.4.7.10

　　573,821,870.61

　　1,156,090,916.71

　　所有者权益合计

　　2,036,469,800.63

　　2,296,804,906.06

　　负债和所有者权益总计

　　2,046,530,008.89

　　2,306,169,612.87

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　一、收入

　　-185,347,150.95

　　-413,056,569.59

　　1.利息收入

　　1,690,241.92

　　2,731,724.12

　　其中：存款利息收入

　　6.4.7.11

　　1,690,241.92

　　2,731,724.12

　　债券利息收入

　　-

　　-

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　-

　　-

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　77,327,840.44

　　97,081,234.44

　　其中：股票投资收益

　　6.4.7.12

　　67,855,848.03

　　86,425,041.25

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　6.4.6.13

　　-

　　-

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　6.4.7.14

　　-

　　-

　　股利收益

　　6.4.7.15

　　9,471,992.41

　　10,656,193.19

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　6.4.7.16

　　-265,116,153.93

　　-513,221,162.39

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　6.4.7.17

　　750,920.62

　　351,634.24

　　减：二、费用

　　22,328,412.33

　　33,855,603.39

　　1．管理人报酬

　　6.4.10.2.1

　　13,657,610.76

　　22,050,043.18

　　2．托管费

　　6.4.10.2.2

　　2,276,268.45

　　3,675,007.27

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　6.4.7.18

　　6,142,313.55

　　7,878,302.87

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　6.4.7.19

　　252,219.57

　　252,250.07

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-207,675,563.28

　　-446,912,172.98

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-207,675,563.28

　　-446,912,172.98

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,140,713,989.35

　　1,156,090,916.71

　　2,296,804,906.06

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-207,675,563.28

　　-207,675,563.28

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　321,933,940.67

　　119,293,489.10

　　441,227,429.77

　　其中：1.基金申购款

　　861,946,200.37

　　580,497,108.65

　　1,442,443,309.02

　　2.基金赎回款

　　-540,012,259.70

　　-461,203,619.55

　　-1,001,215,879.25

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-493,886,971.92

　　-493,886,971.92

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,462,647,930.02

　　573,821,870.61

　　2,036,469,800.63

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,443,064,415.18

　　1,257,975,764.96

　　2,701,040,180.14

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-446,912,172.98

　　-446,912,172.98

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　290,036,221.81

　　233,297,793.29

　　523,334,015.10

　　其中：1.基金申购款

　　537,146,675.30

　　437,858,681.06

　　975,005,356.36

　　2.基金赎回款

　　-247,110,453.49

　　-204,560,887.77

　　-451,671,341.26

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,733,100,636.99

　　1,044,361,385.27

　　2,777,462,022.26

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　汇丰晋信基金管理有限公司

　　基金管理人

　　交通银行股份有限公司(“交通银行”)

　　基金托管人

　　山西证券股份有限公司(“山西证券”)

　　见注释

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　山西证券

　　-

　　-

　　514,288,318.75

　　9.69%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付

　　佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　山西证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付

　　佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　山西证券

　　417,862.98

　　9.43%

　　287,065.30

　　13.05%

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　13,657,610.76

　　22,050,043.18

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　871,957.20

　　883,620.23

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　2,276,268.45

　　3,675,007.27

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　交通银行

　　278,768,399.21

　　570,961.59

　　257,131,500.73

　　1,181,515.18

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　关联方名称

　　证券代码

　　证券名称

　　发行方式

　　基金在承销期内买入

　　数量（单位：股/张）

　　总金额

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　关联方名称

　　证券代码

　　证券名称

　　发行方式

　　基金在承销期内买入

　　数量（单位：股/张）

　　总金额

　　中德证券

　　002340

　　格林美

　　网上发行

　　500

　　16,000.00

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　1,608,307,182.60

　　78.59

　　其中：股票

　　1,608,307,182.60

　　78.59

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　434,384,390.64

　　21.23

　　6

　　其他各项资产

　　3,838,435.65

　　0.19

　　7

　　合计

　　2,046,530,008.89

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　44,273,215.80

　　2.17

　　C

　　制造业

　　784,213,757.07

　　38.51

　　C0

　　食品、饮料

　　138,735,648.18

　　6.81

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　25,576,551.29

　　1.26

　　C5

　　电子

　　11,101,719.75

　　0.55

　　C6

　　金属、非金属

　　10,349,640.00

　　0.51

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　433,892,675.69

　　21.31

　　C8

　　医药、生物制品

　　164,557,522.16

　　8.08

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　42,686,115.36

　　2.10

　　E

　　建筑业

　　40,941,081.99

　　2.01

　　F

　　交通运输、仓储业

　　53,168,874.03

　　2.61

　　G

　　信息技术业

　　98,006,696.20

　　4.81

　　H

　　批发和零售贸易

　　126,059,622.38

　　6.19

　　I

　　金融、保险业

　　350,130,642.07

　　17.19

　　J

　　房地产业

　　35,045,032.89

　　1.72

　　K

　　社会服务业

　　7,490,686.37

　　0.37

　　L

　　传播与文化产业

　　26,291,458.44

　　1.29

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　1,608,307,182.60

　　78.98

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　002073

　　软控股份

　　5,666,888

　　116,737,892.80

　　5.73

　　2

　　601318

　　中国平安

　　2,316,888

　　111,836,183.76

　　5.49

　　3

　　600036

　　招商银行

　　6,888,999

　　89,694,766.98

　　4.40

　　4

　　002038

　　双鹭药业

　　2,099,821

　　79,268,242.75

　　3.89

　　5

　　002024

　　苏宁电器

　　5,888,888

　　75,436,655.28

　　3.70

　　6

　　600030

　　中信证券

　　4,888,888

　　63,946,655.04

　　3.14

　　7

　　000651

　　格力电器

　　2,666,999

　　62,674,476.50

　　3.08

　　8

　　600519

　　贵州茅台

　　267,899

　　56,963,364.37

　　2.80

　　9

　　002123

　　荣信股份

　　2,363,313

　　53,836,270.14

　　2.64

　　10

　　000063

　　中兴通讯

　　1,816,854

　　51,380,631.12

　　2.52

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600887

　　伊利股份

　　97,893,227.72

　　4.26

　　2

　　002073

　　软控股份

　　90,363,970.83

　　3.93

　　3

　　002024

　　苏宁电器

　　79,738,171.39

　　3.47

　　4

　　000063

　　中兴通讯

　　60,562,127.44

　　2.64

　　5

　　600030

　　中信证券

　　57,023,350.87

　　2.48

　　6

　　600048

　　保利地产

　　51,018,212.38

　　2.22

　　7

　　601607

　　上海医药

　　43,776,410.88

　　1.91

　　8

　　600270

　　外运发展

　　43,444,696.21

　　1.89

　　9

　　600009

　　上海机场

　　42,819,315.17

　　1.86

　　10

　　601318

　　中国平安

　　41,871,917.31

　　1.82

　　11

　　600036

　　招商银行

　　39,294,526.54

　　1.71

　　12

　　002007

　　华兰生物

　　39,097,277.83

　　1.70

　　13

　　300082

　　奥克股份

　　38,802,422.54

　　1.69

　　14

　　002136

　　安 纳 达

　　38,620,478.46

　　1.68

　　15

　　601166

　　兴业银行

　　38,499,707.13

　　1.68

　　16

　　600467

　　好当家

　　36,357,508.26

　　1.58

　　17

　　000983

　　西山煤电

　　35,978,104.20

　　1.57

　　18

　　600460

　　士兰微

　　35,151,435.60

　　1.53

　　19

　　000157

　　中联重科

　　35,087,655.53

　　1.53

　　20

　　600528

　　中铁二局

　　34,108,705.31

　　1.49

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　000651

　　格力电器

　　92,216,165.52

　　4.01

　　2

　　002273

　　水晶光电

　　67,191,801.73

　　2.93

　　3

　　002073

　　软控股份

　　65,907,172.45

　　2.87

　　4

　　000811

　　烟台冰轮

　　65,120,354.37

　　2.84

　　5

　　002123

　　荣信股份

　　57,631,269.68

　　2.51

　　6

　　002152

　　广电运通

　　56,973,072.73

　　2.48

　　7

　　000983

　　西山煤电

　　52,361,550.64

　　2.28

　　8

　　002303

　　美盈森

　　51,326,423.28

　　2.23

　　9

　　600467

　　好当家

　　50,335,765.29

　　2.19

　　10

　　600880

　　博瑞传播

　　47,957,262.26

　　2.09

　　11

　　601299

　　中国北车

　　47,855,972.61

　　2.08

　　12

　　600887

　　伊利股份

　　47,413,919.88

　　2.06

　　13

　　601699

　　潞安环能

　　46,538,243.87

　　2.03

　　14

　　300004

　　南风股份

　　46,357,787.42

　　2.02

　　15

　　600690

　　青岛海尔

　　45,926,166.02

　　2.00

　　16

　　000858

　　五 粮 液

　　44,915,104.39

　　1.96

　　17

　　002038

　　双鹭药业

　　44,095,372.19

　　1.92

　　18

　　002136

　　安 纳 达

　　39,462,251.30

　　1.72

　　19

　　002007

　　华兰生物

　　38,957,586.13

　　1.70

　　20

　　601766

　　中国南车

　　38,610,073.65

　　1.68

　　买入股票的成本（成交）总额

　　1,859,967,499.48

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　2,102,815,278.30

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　1,884,895.00

　　2

　　应收证券清算款

　　831,617.51

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　106,888.38

　　5

　　应收申购款

　　1,015,034.76

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　3,838,435.65

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额

　　比例

　　30,715

　　47,619.99

　　1,014,554,612.20

　　69.36%

　　448,093,317.82

　　30.64%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　531,476.43

　　0.0363%

　　基金合同生效日（2006年9月27日）基金份额总额

　　1,436,388,715.89

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,140,713,989.35

　　本报告期基金总申购份额

　　861,946,200.37

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　540,012,259.70

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　1,462,647,930.02

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　国金证券

　　1

　　1,234,429,476.97

　　31.16%

　　1,049,259.66

　　31.74%

　　-

　　安信证券

　　1

　　872,078,863.55

　　22.02%

　　741,265.88

　　22.43%

　　-

　　兴业证券

　　1

　　784,452,623.04

　　19.80%

　　637,372.65

　　19.28%

　　-

　　光大证券

　　1

　　699,927,749.23

　　17.67%

　　568,693.84

　　17.20%

　　-

　　中金公司

　　1

　　214,271,585.57

　　5.41%

　　182,130.46

　　5.51%

　　-

　　国信证券

　　1

　　155,938,652.86

　　3.94%

　　126,700.57

　　3.83%

　　-

　　中信建投

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国泰君安

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　山西证券

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　合计

　　9

　　3,961,098,951.22

　　100.00%

　　3,305,423.06

　　100.00%

　　-

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　国金证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　安信证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　兴业证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　光大证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中金公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国信证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中信建投

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国泰君安

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　山西证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　合计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)