华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告摘要

　　华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

　　2011年半年度报告摘要

　　2011年6月30日

　　基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：深圳发展银行股份有限公司 送出日期：2011年8月24日

　　§1 重要提示及目录

　　1．1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。

　　§2 基金简介

　　2．1 基金基本情况

　　2．2 基金产品说明

　　2．3 基金管理人和基金托管人

　　2．4信息披露方式

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3．1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60％＋中证标普全债指数收益率×40％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为 30％－80％；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5％－70％；权证投资占基金资产净值的比例为0－3％，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

　　§4 管理人报告

　　4．1 基金管理人及基金经理情况

　　4．1．1 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字［2004］47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1．2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2011年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金和华富量子生命力股票型证券投资基金九只基金。

　　4．1．2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：季雷的任职日期为该基金成立之日，韩玮和郭锋的任职日期指公司作出决定之日。离任日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4．3．1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

　　4．3．2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　按照华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选的基金合同，华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选都属于混合型基金， 2011年上半年，华富价值增长、华富竞争力和华富策略精选的净值增长率分别为－10．27％、－17．75％与－17．24％。华富竞争力、华富策略精选的差异不大。华富价值增长与两只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。

　　4．3．3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内无异常交易行为发生。

　　4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年由于通胀超预期，货币政策持续紧缩，加上去年末成长股估值高企，因此市场整体弱势。中间虽然也有大盘蓝筹的估值修复行情，中小盘股票的超跌反弹，但都不是趋势性的机会。但市场确实也有些板块和主题机会，比如受益于供给端控制的水泥，超预期的保障房，水利建设还有原材料的一些子行业，比如钛白粉行业，氟化工。本基金错过了大盘蓝筹的估值修复行情，但抓住了一些板块机会，比如煤化工，钾肥等行业。

　　4．4．2 报告期内基金的业绩表现

　　本基金2009年7月15日生效，截止2011年6月30日，本基金份额净值为0．8229元，累计份额净值为0．8229元。报告期，本基金份额净值增长率为－10．27％，同期业绩比较基准收益率为－0．89％。

　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　在全球去杠杆的大背景，中国通胀居高不下，周期股难有整体性的趋势机会，我们还是看好真正高成长的企业，他们会相对独立于宏观背景，在中国经济结构转型中受益。但我们不得不承认，这样的企业很难找，更多的企业在成长中无法保持利润的同步增长，但一旦找到我们会坚决持有，密切跟踪。下半年Ａ股也存在一些中短期的主题和子行业机会，主要还是从供给端控制和政策扶持等思路去入手。另外在高通胀下，资源股的投资也存在一定的机会。

　　4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

　　4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金本报告期出现亏损，按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，未进行利润分配。

　　§5 托管人报告

　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，深圳发展银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

　　5．3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6．1资产负债表

　　会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0．8229元，基金份额总额291，886，457．57份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

　　6．2 利润表

　　会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期： 2011年1月1日 至 2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

　　6．3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日 至 2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

　　本报告 6．1 至 6．4 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿章宏韬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿姚怀然＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈大毅＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　6．4 报表附注

　　6．4．1 基金基本情况

　　华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］309号文批准募集设立。本基金自2009年5月25日起公开向社会发行，至2009年7月10日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证验（2009）综字第070003号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为678，852，520．44元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计269，382．24元人民币，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为深圳发展银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2009年7月15日生效，该日的基金份额为679，121，902．68份基金单位。

　　6．4．2 会计报表的编制基础

　　本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

　　6．4．3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2011半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6．4．4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6．4．5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6．4．5．1 会计政策变更的说明

　　本报告期本基金会计政策无变更。

　　6．4．5．2 会计估计变更的说明

　　本报告期本基金会计估计无变更。

　　6．4．5．3 差错更正的说明

　　本报告期本基金无重大会计差错。

　　6．4．6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［2002］128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税［2005］102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［2005］103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［2005］107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［2007］84 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［2008］1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

　　以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。

　　对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20．00％的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50．00％计算应纳税所得额。）

　　基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3％。调整为1％。。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1％。。

　　基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　　6．4．7 关联方关系

　　6．4．7．1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化

　　6．4．7．2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　6．4．8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6．4．8．1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

　　6．4．8．2 关联方报酬

　　6．4．8．2．1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：基金管理费按前一日基金资产净值1．50％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金管理费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

　　6．4．8．2．2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金托管费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

　　6．4．8．3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　6．4．8．4 各关联方投资本基金的情况

　　6．4．8．4．1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。

　　6．4．8．4．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本报告期末和上年度末基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

　　6．4．8．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

　　6．4．8．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券

　　6．4．8．7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6．4．9 期末（ 2011年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　　6．4．9．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　6．4．9．2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

　　6．4．9．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6．4．10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无

　　§7 投资组合报告

　　7．1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　注：本表列示的其他各项资产详见7．9．3 其他各项资产构成。

　　7．2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

　　7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

　　7．4．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

　　7．4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。

　　7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7．9 投资组合报告附注

　　7．9．1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　7．9．2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7．9．3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　7．9．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7．9．6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　8．2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10．1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开持有人大会。

　　10．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，韩玮先生、季雷先生不再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

　　2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张钫先生为华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。

　　10．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

　　10．4 基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金投资策略未改变。

　　10．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

　　10．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

　　10．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10．7．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　10．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［2007］48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况分别是：申银万国、光大证券各新增1个席位。

　　2）债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　2011年4月29日，托管人深圳发展银行股份有限公司（以下简称深发展）在银行间债券市场成功发行了36．5亿元混合资本债券。本期募集资金将依据使用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。

　　2011年6月29日，深发展关于重大资产重组事项获得中国证监会核准进行公告。 6月 28日深发展收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳发展银行股份有限公司向中国平安保险（集团）股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1022号）。

　　2011年6月30日，深发展就发行股份股买资产暨关联交易发布报告书及摘要。依照《重组办法》的有关规定，深发展依据与中国平安于2010年签署《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及深发展发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经证监会核准后方可实施。中国平安保险（集团）有限公司（即本次收购人）通过本次交易将认购深发展非公开发行股份的数量为1638336654股（具体数量以中国证监会最终核准的结果为准）。本次交易完成后，收购人将直接及间接持有深发展约26．84亿股股份，约占本次交易完成后深发展总股本的52．38％，成为深发展的控股股东。

　　2011年6月30日，深发展公告关于重大资产重组完成后三年内平安银行（相关资产）盈利厘定方案。按照上市公司重大资产重组管理办法第三十三条，深发展需要在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露平安银行（或相关资产）的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异。以平安银行被深发展吸收合并，平安银行法人资格不再存续为时间点（简称“合并时点”），此时点前发生的业务称为“合并前业务”，此时点后发生的新业务称为“合并后业务”。合并时点前平安银行的盈利，由于平安银行为独立法人机构，有独立的账务处理系统，合并时点前盈利数据依据平安银行经审计之财务报告厘定。合并时点后平安银行的盈利才按照此方案厘定。

　　基金简称

　　华富价值增长混合

　　基金主代码

　　410007

　　交易代码

　　410007

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2009年7月15日

　　基金管理人

　　华富基金管理有限公司

　　基金托管人

　　深圳发展银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　291，886，457．57份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略

　　本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。

　　业绩比较基准

　　沪深300指数收益率×60％＋中证标普全债指数收益率×40％

　　风险收益特征

　　本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　华富基金管理有限公司

　　深圳发展银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　满志弘

　　董雁

　　联系电话

　　021－68886996

　　0755－22166596

　　电子邮箱

　　ｍａｎｚｈ＠ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　ｄｏｎｇｙａｎ＠ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客户服务电话

　　400－700－8001

　　95501

　　传真

　　021－68887997

　　0755－82080406

　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　基金半年度报告备置地点

　　基金管理人及基金托管人的办公场所

　　3．1．1 期间数据和指标

　　报告期（ 2011年1月1日至2011年6月30日 ）

　　本期已实现收益

　　－17，949，056．23

　　本期利润

　　－27，828，098．83

　　加权平均基金份额本期利润

　　－0．0933

　　本期加权平均净值利润率

　　－10．81％

　　本期基金份额净值增长率

　　－10．27％

　　3．1．2 期末数据和指标

　　报告期末（ 2011年6月30日 ）

　　期末可供分配利润

　　－54，715，533．54

　　期末可供分配基金份额利润

　　－0．1875

　　期末基金资产净值

　　240，185，510．43

　　期末基金份额净值

　　0．8229

　　3．1．3 累计期末指标

　　报告期末（ 2011年6月30日 ）

　　基金份额累计净值增长率

　　－17．71％

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去一个月

　　3．52％

　　1．01％

　　0．71％

　　0．73％

　　2．81％

　　0．28％

　　过去三个月

　　－5．50％

　　0．98％

　　－2．94％

　　0．67％

　　－2．56％

　　0．31％

　　过去六个月

　　－10．27％

　　1．14％

　　－0．89％

　　0．75％

　　－9．38％

　　0．39％

　　过去一年

　　9．22％

　　1．26％

　　11．61％

　　0．85％

　　－2．39％

　　0．41％

　　自基金合同生效起至今

　　－17．71％

　　1．40％

　　－4．12％

　　1．01％

　　－13．59％

　　0．39％

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　郭锋

　　华富价值增长基金基金经理

　　2010年12月27日

　　－

　　四年

　　复旦大学经济学学士，历任雷曼兄弟亚洲投资有限公司行业分析师、华富基金管理有限公司行业研究员，2010年6月起任华富基金管理有限公司华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理助理。

　　韩玮

　　华富价值增长基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、公司投资部总监

　　2009年8月4日

　　2011年1月24日

　　十一年

　　清华大学工商管理硕士。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。

　　季雷

　　华富价值增长基金基金经理、华富策略精选基金基金经理

　　2009年7月15日

　　2011年1月25日

　　十一年

　　工商管理硕士、物理学士。先后担任东北证券金融与产业研究所行业公司部经理、金融工程部经理，投资策划部经理兼首席策略师；东方基金研究部副经理、东方龙基金经理助理、研究部经理，2007年3月至2008年9月担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理兼金融工程部经理，投资决策委员会委员。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　6．4．7．1

　　33，233，061．28

　　18，488，535．28

　　结算备付金

　　2，364，042．16

　　228，064．09

　　存出保证金

　　2，465，771．25

　　1，250，000．00

　　交易性金融资产

　　6．4．7．2

　　200，939，659．44

　　176，788，409．51

　　其中：股票投资

　　187，496，659．44

　　172，757，409．51

　　基金投资

　　－

　　－

　　债券投资

　　13，443，000．00

　　4，031，000．00

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　6．4．7．3

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　6．4．7．4

　　－

　　－

　　应收证券清算款

　　3，399，490．18

　　121，905，762．61

　　应收利息

　　6．4．7．5

　　31，821．87

　　9，073．69

　　应收股利

　　－

　　－

　　应收申购款

　　64，047．60

　　74，190．97

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　6．4．7．6

　　－

　　－

　　资产总计

　　242，497，893．78

　　318，744，036．15

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　6．4．7．3

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　－

　　－

　　应付证券清算款

　　－

　　35，978，624．33

　　应付赎回款

　　128，867．56

　　310，703．84

　　应付管理人报酬

　　287，945．62

　　363，448．16

　　应付托管费

　　47，990．96

　　60，574．69

　　应付销售服务费

　　－

　　－

　　应付交易费用

　　6．4．7．7

　　1，071，504．10

　　397，975．53

　　应交税费

　　－

　　－

　　应付利息

　　－

　　－

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　6．4．7．8

　　776，075．11

　　758，523．05

　　负债合计

　　2，312，383．35

　　37，869，849．60

　　所有者权益：

　　实收基金

　　6．4．7．9

　　291，886，457．57

　　306，248，011．35

　　未分配利润

　　6．4．7．10

　　－51，700，947．14

　　－25，373，824．80

　　所有者权益合计

　　240，185，510．43

　　280，874，186．55

　　负债和所有者权益总计

　　242，497，893．78

　　318，744，036．15

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　一、收入

　　－19，961，111．85

　　－93，466，297．97

　　1．利息收入

　　221，122．92

　　386，647．12

　　其中：存款利息收入

　　6．4．7．11

　　200，473．90

　　225，477．78

　　债券利息收入

　　20，649．02

　　161，169．34

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　－

　　－

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2．投资收益（损失以“－”填列）

　　－10，317，059．16

　　－20，147，307．63

　　其中：股票投资收益

　　6．4．7．12

　　－8，559，199．34

　　－22，730，503．80

　　基金投资收益

　　－

　　－

　　债券投资收益

　　6．4．7．13

　　－2，322，264．26

　　1，177，109．74

　　资产支持证券投资收益

　　6．4．7．14

　　－

　　－

　　衍生工具收益

　　6．4．7．15

　　－

　　－

　　股利收益

　　6．4．7．16

　　564，404．44

　　1，406，086．43

　　3．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　6．4．7．17

　　－9，879，042．60

　　－73，750，382．51

　　4．汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　－

　　－

　　5．其他收入（损失以“－”号填列）

　　6．4．7．18

　　13，866．99

　　44，745．05

　　减：二、费用

　　7，866，986．98

　　4，074，060．55

　　1．管理人报酬

　　6．4．10．2．1

　　1，916，677．87

　　2，707，552．55

　　2．托管费

　　6．4．10．2．2

　　319，446．31

　　451，258．73

　　3．销售服务费

　　－

　　－

　　4．交易费用

　　6．4．7．19

　　5，393，753．93

　　678，140．40

　　5．利息支出

　　－

　　－

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　－

　　－

　　6．其他费用

　　6．4．7．20

　　237，108．87

　　237，108．87

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　－27，828，098．83

　　－97，540，358．52

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　－27，828，098．83

　　－97，540，358．52

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　306，248，011．35

　　－25，373，824．80

　　280，874，186．55

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　－27，828，098．83

　　－27，828，098．83

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“－”号填列）

　　－14，361，553．78

　　1，500，976．49

　　－12，860，577．29

　　其中：1．基金申购款

　　5，269，022．64

　　－704，454．30

　　4，564，568．34

　　2．基金赎回款

　　－19，630，576．42

　　2，205，430．79

　　－17，425，145．63

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　291，886，457．57

　　－51，700，947．14

　　240，185，510．43

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　436，655，352．97

　　－4，536，798．84

　　432，118，554．13

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　－97，540，358．52

　　－97，540，358．52

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“－”号填列）

　　－35，348，130．16

　　3，105，382．35

　　－32，242，747．81

　　其中：1．基金申购款

　　4，246，434．25

　　－590，710．09

　　3，655，724．16

　　2．基金赎回款

　　－39，594，564．41

　　3，696，092．44

　　－35，898，471．97

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　401，307，222．81

　　－98，971，775．01

　　302，335，447．80

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　华富基金管理有限公司

　　基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构

　　深圳发展银行股份有限公司

　　基金托管人、代销机构

　　华安证券有限责任公司（“华安证券”）

　　基金管理人的股东、代销机构

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　1，916，677．87

　　2，707，552．55

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　381，098．86

　　487，171．67

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　319，446．31

　　451，258．73

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　基金合同生效日（ 2009年7月15日 ）持有的基金份额

　　－

　　－

　　期初持有的基金份额

　　50，000，388．89

　　50，000，388．89

　　期间申购／买入总份额

　　－

　　－

　　期间因拆分变动份额

　　－

　　－

　　减：期间赎回／卖出总份额

　　－

　　－

　　期末持有的基金份额

　　50，000，388．89

　　50，000，388．89

　　期末持有的基金份额

　　占基金总份额比例

　　17．13％

　　12．46％

　　关联方

　　名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　深圳发展银行股份有限公司

　　33，233，061．28

　　170，434．59

　　38，034，838．42

　　218，120．72

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　187，496，659．44

　　77．32

　　其中：股票

　　187，496，659．44

　　77．32

　　2

　　固定收益投资

　　13，443，000．00

　　5．54

　　其中：债券

　　13，443，000．00

　　5．54

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　35，597，103．44

　　14．68

　　6

　　其他各项资产

　　5，961，130．90

　　2．46

　　7

　　合计

　　242，497，893．78

　　100．00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　Ａ

　　农、林、牧、渔业

　　2，652，800．00

　　1．10

　　Ｂ

　　采掘业

　　27，894，100．00

　　11．61

　　Ｃ

　　制造业

　　88，390，362．30

　　36．80

　　Ｃ0

　　食品、饮料

　　13，285，920．00

　　5．53

　　Ｃ1

　　纺织、服装、皮毛

　　2，457，000．00

　　1．02

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造纸、印刷

　　5，761，800．00

　　2．40

　　Ｃ4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　6，609，484．70

　　2．75

　　Ｃ5

　　电子

　　1，357，500．00

　　0．57

　　Ｃ6

　　金属、非金属

　　19，755，600．00

　　8．23

　　Ｃ7

　　机械、设备、仪表

　　27，544，368．90

　　11．47

　　Ｃ8

　　医药、生物制品

　　11，032，788．70

　　4．59

　　Ｃ99

　　其他制造业

　　585，900．00

　　0．24

　　Ｄ

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　498，433．00

　　0．21

　　Ｅ

　　建筑业

　　314，744．50

　　0．13

　　Ｆ

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　Ｇ

　　信息技术业

　　21，917，548．32

　　9．13

　　Ｈ

　　批发和零售贸易

　　252，396．48

　　0．11

　　Ｉ

　　金融、保险业

　　14，567，400．00

　　6．07

　　Ｊ

　　房地产业

　　21，855，674．84

　　9．10

　　Ｋ

　　社会服务业

　　2，796，000．00

　　1．16

　　Ｌ

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　Ｍ

　　综合类

　　6，357，200．00

　　2．65

　　合计

　　187，496，659．44

　　78．06

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600256

　　广汇股份

　　919，078

　　21，855，674．84

　　9．10

　　2

　　600406

　　国电南瑞

　　400，000

　　14，520，000．00

　　6．05

　　3

　　600036

　　招商银行

　　700，000

　　9，114，000．00

　　3．79

　　4

　　600193

　　创兴资源

　　460，000

　　6，357，200．00

　　2．65

　　5

　　000937

　　冀中能源

　　250，000

　　6，337，500．00

　　2．64

　　6

　　600252

　　中恒集团

　　340，000

　　6，327，400．00

　　2．63

　　7

　　600844

　　丹化科技

　　330，000

　　5，761，800．00

　　2．40

　　8

　　600348

　　阳泉煤业

　　230，000

　　5，552，200．00

　　2．31

　　9

　　000758

　　中色股份

　　150，000

　　5，302，500．00

　　2．21

　　10

　　002283

　　天润曲轴

　　370，000

　　5，261，400．00

　　2．19

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600256

　　广汇股份

　　69，132，819．24

　　24．61

　　2

　　600111

　　包钢稀土

　　35，832，680．08

　　12．76

　　3

　　000937

　　冀中能源

　　34，324，580．38

　　12．22

　　4

　　000581

　　威孚高科

　　29，428，888．13

　　10．48

　　5

　　600031

　　三一重工

　　29，054，547．13

　　10．34

　　6

　　600252

　　中恒集团

　　28，432，324．65

　　10．12

　　7

　　300029

　　天龙光电

　　26，422，654．57

　　9．41

　　8

　　600125

　　铁龙物流

　　26，278，087．06

　　9．36

　　9

　　600036

　　招商银行

　　26，234，283．64

　　9．34

　　10

　　002118

　　紫鑫药业

　　25，894，792．65

　　9．22

　　11

　　600292

　　九龙电力

　　25，821，611．07

　　9．19

　　12

　　002303

　　美盈森

　　25，343，073．86

　　9．02

　　13

　　002049

　　晶源电子

　　24，780，057．56

　　8．82

　　14

　　600406

　　国电南瑞

　　24，472，365．98

　　8．71

　　15

　　600030

　　中信证券

　　23，525，916．00

　　8．38

　　16

　　000568

　　泸州老窖

　　23，316，965．10

　　8．30

　　17

　　600193

　　创兴资源

　　23，298，918．66

　　8．30

　　18

　　600392

　　太工天成

　　22，216，126．95

　　7．91

　　19

　　000024

　　招商地产

　　21，365，979．42

　　7．61

　　20

　　002271

　　东方雨虹

　　21，349，509．45

　　7．60

　　21

　　600218

　　全柴动力

　　21，188，353．34

　　7．54

　　22

　　000998

　　隆平高科

　　20，977，049．11

　　7．47

　　23

　　600585

　　海螺水泥

　　20，914，115．11

　　7．45

　　24

　　000566

　　海南海药

　　20，813，984．89

　　7．41

　　25

　　002036

　　宜科科技

　　19，414，003．50

　　6．91

　　26

　　601699

　　潞安环能

　　19，312，445．00

　　6．88

　　27

　　600309

　　烟台万华

　　19，149，438．90

　　6．82

　　28

　　600188

　　兖州煤业

　　18，858，499．78

　　6．71

　　29

　　000630

　　铜陵有色

　　18，788，356．77

　　6．69

　　30

　　600251

　　冠农股份

　　18，460，794．00

　　6．57

　　31

　　600000

　　浦发银行

　　17，987，548．34

　　6．40

　　32

　　000758

　　中色股份

　　17，793，887．91

　　6．34

　　33

　　600547

　　山东黄金

　　16，814，877．39

　　5．99

　　34

　　002155

　　辰州矿业

　　16，421，048．09

　　5．85

　　35

　　601808

　　中海油服

　　16，114，617．99

　　5．74

　　36

　　300055

　　万邦达

　　15，739，483．10

　　5．60

　　37

　　600869

　　三普药业

　　15，421，665．79

　　5．49

　　38

　　600029

　　南方航空

　　15，197，664．80

　　5．41

　　39

　　000063

　　中兴通讯

　　15，186，486．55

　　5．41

　　40

　　002179

　　中航光电

　　15，118，436．30

　　5．38

　　41

　　600535

　　天士力

　　14，888，089．07

　　5．30

　　42

　　002092

　　中泰化学

　　13，439，763．29

　　4．78

　　43

　　000761

　　本钢板材

　　13，271，706．74

　　4．73

　　44

　　601166

　　兴业银行

　　13，047，994．97

　　4．65

　　45

　　600580

　　卧龙电气

　　12，844，435．87

　　4．57

　　46

　　600458

　　时代新材

　　12，836，074．56

　　4．57

　　47

　　000551

　　创元科技

　　12，672，938．30

　　4．51

　　48

　　600141

　　兴发集团

　　12，227，203．67

　　4．35

　　49

　　000969

　　安泰科技

　　12，165，544．00

　　4．33

　　50

　　000858

　　五 粮 液

　　12，003，336．48

　　4．27

　　51

　　600362

　　江西铜业

　　11，974，247．50

　　4．26

　　52

　　600085

　　ＤＲ同仁堂

　　11，958，117．20

　　4．26

　　53

　　600426

　　华鲁恒升

　　11，390，353．60

　　4．06

　　54

　　600844

　　丹化科技

　　11，353，874．59

　　4．04

　　55

　　600186

　　莲花味精

　　11，350，880．09

　　4．04

　　56

　　600395

　　盘江股份

　　11，344，858．56

　　4．04

　　57

　　000527

　　美的电器

　　11，195，974．96

　　3．99

　　58

　　002168

　　深圳惠程

　　10，361，594．98

　　3．69

　　59

　　000651

　　格力电器

　　10，189，484．52

　　3．63

　　60

　　600636

　　三爱富

　　9，860，292．50

　　3．51

　　61

　　002001

　　新 和 成

　　9，589，894．19

　　3．41

　　62

　　000792

　　盐湖股份

　　9，344，285．65

　　3．33

　　63

　　600581

　　八一钢铁

　　9，196，453．23

　　3．27

　　64

　　600019

　　宝钢股份

　　9，041，777．67

　　3．22

　　65

　　600519

　　贵州茅台

　　8，848，620．33

　　3．15

　　66

　　000401

　　冀东水泥

　　8，686，426．98

　　3．09

　　67

　　000422

　　湖北宜化

　　8，368，180．44

　　2．98

　　68

　　601601

　　中国太保

　　8，296，549．00

　　2．95

　　69

　　601989

　　中国重工

　　8，223，789．36

　　2．93

　　70

　　002091

　　江苏国泰

　　8，153，253．72

　　2．90

　　71

　　600387

　　海越股份

　　8，050，233．16

　　2．87

　　72

　　600600

　　青岛啤酒

　　7，884，250．10

　　2．81

　　73

　　600016

　　民生银行

　　7，882，000．00

　　2．81

　　74

　　002283

　　天润曲轴

　　7，872，365．22

　　2．80

　　75

　　002129

　　中环股份

　　7，722，947．00

　　2．75

　　76

　　002011

　　盾安环境

　　7，722，761．80

　　2．75

　　77

　　600802

　　福建水泥

　　7，665，349．03

　　2．73

　　78

　　002230

　　科大讯飞

　　7，351，611．93

　　2．62

　　79

　　600685

　　广船国际

　　7，121，381．50

　　2．54

　　80

　　600631

　　百联股份

　　7，034，587．07

　　2．50

　　81

　　600048

　　保利地产

　　7，023，923．30

　　2．50

　　82

　　000776

　　广发证券

　　6，979，497．60

　　2．48

　　83

　　000157

　　中联重科

　　6，883，909．62

　　2．45

　　84

　　600104

　　上海汽车

　　6，876，927．85

　　2．45

　　85

　　002304

　　洋河股份

　　6，679，106．38

　　2．38

　　86

　　000826

　　桑德环境

　　6，634，210．79

　　2．36

　　87

　　002062

　　宏润建设

　　6，556，487．65

　　2．33

　　88

　　601088

　　中国神华

　　6，547，457．28

　　2．33

　　89

　　002140

　　东华科技

　　6，481，640．85

　　2．31

　　90

　　002094

　　青岛金王

　　6，344，529．42

　　2．26

　　91

　　600629

　　棱光实业

　　6，274，694．52

　　2．23

　　92

　　600150

　　中国船舶

　　6，251，493．39

　　2．23

　　93

　　300172

　　中电环保

　　5，931，676．26

　　2．11

　　94

　　600348

　　阳泉煤业

　　5，861，700．04

　　2．09

　　95

　　000590

　　紫光古汉

　　5，855，125．52

　　2．08

　　96

　　600801

　　华新水泥

　　5，800，121．99

　　2．07

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600256

　　广汇股份

　　48，461，614．67

　　17．25

　　2

　　600111

　　包钢稀土

　　36，765，785．78

　　13．09

　　3

　　000581

　　威孚高科

　　32，305，894．29

　　11．50

　　4

　　002118

　　紫鑫药业

　　30，320，695．76

　　10．80

　　5

　　300029

　　天龙光电

　　29，924，506．94

　　10．65

　　6

　　600031

　　三一重工

　　29，815，701．04

　　10．62

　　7

　　600292

　　九龙电力

　　29，179，816．58

　　10．39

　　8

　　002049

　　晶源电子

　　28，257，702．53

　　10．06

　　9

　　000937

　　冀中能源

　　27，220，779．78

　　9．69

　　10

　　600125

　　铁龙物流

　　25，565，729．56

　　9．10

　　11

　　600252

　　中恒集团

　　25，402，445．13

　　9．04

　　12

　　002303

　　美盈森

　　23，701，248．54

　　8．44

　　13

　　000568

　　泸州老窖

　　23，518，998．18

　　8．37

　　14

　　600030

　　中信证券

　　21，858，472．71

　　7．78

　　15

　　300055

　　万邦达

　　21，459，945．89

　　7．64

　　16

　　600585

　　海螺水泥

　　21，205，784．58

　　7．55

　　17

　　000998

　　隆平高科

　　21，084，798．82

　　7．51

　　18

　　002271

　　东方雨虹

　　20，809，043．36

　　7．41

　　19

　　000024

　　招商地产

　　20，593，263．06

　　7．33

　　20

　　600392

　　太工天成

　　20，456，531．43

　　7．28

　　21

　　000063

　　中兴通讯

　　20，297，619．88

　　7．23

　　22

　　002036

　　宜科科技

　　20，276，605．69

　　7．22

　　23

　　000566

　　海南海药

　　19，472，728．78

　　6．93

　　24

　　600309

　　烟台万华

　　19，366，286．23

　　6．90

　　25

　　000527

　　美的电器

　　18，775，002．36

　　6．68

　　26

　　601808

　　中海油服

　　18，761，948．55

　　6．68

　　27

　　600218

　　全柴动力

　　18，217，631．62

　　6．49

　　28

　　600000

　　浦发银行

　　18，015，678．73

　　6．41

　　29

　　601699

　　潞安环能

　　17，807，422．01

　　6．34

　　30

　　600251

　　冠农股份

　　17，742，298．81

　　6．32

　　31

　　000630

　　铜陵有色

　　17，101，883．46

　　6．09

　　32

　　600547

　　山东黄金

　　16，375，977．23

　　5．83

　　33

　　600036

　　招商银行

　　16，335，097．24

　　5．82

　　34

　　002155

　　辰州矿业

　　16，299，814．46

　　5．80

　　35

　　600395

　　盘江股份

　　16，190，765．97

　　5．76

　　36

　　600869

　　三普药业

　　16，043，378．32

　　5．71

　　37

　　600406

　　国电南瑞

　　15，171，592．36

　　5．40

　　38

　　600029

　　南方航空

　　14，878，776．71

　　5．30

　　39

　　600188

　　兖州煤业

　　14，854，863．54

　　5．29

　　40

　　000551

　　创元科技

　　14，475，377．07

　　5．15

　　41

　　002179

　　中航光电

　　14，462，527．70

　　5．15

　　42

　　600362

　　江西铜业

　　14，261，850．93

　　5．08

　　43

　　002092

　　中泰化学

　　13，515，536．53

　　4．81

　　44

　　601166

　　兴业银行

　　13，059，906．35

　　4．65

　　45

　　600580

　　卧龙电气

　　12，787，970．03

　　4．55

　　46

　　600193

　　创兴资源

　　12，691，348．39

　　4．52

　　47

　　600141

　　兴发集团

　　12，451，165．95

　　4．43

　　48

　　000761

　　本钢板材

　　12，317，887．75

　　4．39

　　49

　　000758

　　中色股份

　　12，289，267．33

　　4．38

　　50

　　600186

　　莲花味精

　　12，193，204．55

　　4．34

　　51

　　000858

　　五 粮 液

　　12，123，601．66

　　4．32

　　52

　　600085

　　ＤＲ同仁堂

　　11，958，529．10

　　4．26

　　53

　　600458

　　时代新材

　　11，769，875．34

　　4．19

　　54

　　000060

　　中金岭南

　　11，434，026．57

　　4．07

　　55

　　000969

　　安泰科技

　　11，221，046．85

　　4．00

　　56

　　600426

　　华鲁恒升

　　10，780，703．21

　　3．84

　　57

　　002168

　　深圳惠程

　　10，663，554．47

　　3．80

　　58

　　600535

　　天士力

　　10，271，616．01

　　3．66

　　59

　　002001

　　新 和 成

　　9，473，995．61

　　3．37

　　60

　　600019

　　宝钢股份

　　9，122，070．60

　　3．25

　　61

　　000826

　　桑德环境

　　8，986，083．30

　　3．20

　　62

　　002129

　　中环股份

　　8，721，576．75

　　3．11

　　63

　　000792

　　盐湖股份

　　8，536，238．64

　　3．04

　　64

　　002011

　　盾安环境

　　8，478，349．57

　　3．02

　　65

　　600387

　　海越股份

　　8，412，536．12

　　3．00

　　66

　　601989

　　中国重工

　　8，336，312．84

　　2．97

　　67

　　601601

　　中国太保

　　8，100，103．82

　　2．88

　　68

　　600765

　　中航重机

　　8，065，817．50

　　2．87

　　69

　　601766

　　中国南车

　　7，999，775．66

　　2．85

　　70

　　600600

　　青岛啤酒

　　7，790，402．14

　　2．77

　　71

　　600104

　　上海汽车

　　7，784，180．11

　　2．77

　　72

　　000422

　　湖北宜化

　　7，601，335．42

　　2．71

　　73

　　002277

　　友阿股份

　　7，490，000．53

　　2．67

　　74

　　002091

　　江苏国泰

　　7，466，558．09

　　2．66

　　75

　　600348

　　阳泉煤业

　　7，445，819．53

　　2．65

　　76

　　002230

　　科大讯飞

　　7，222，388．20

　　2．57

　　77

　　600631

　　百联股份

　　7，068，336．07

　　2．52

　　78

　　600685

　　广船国际

　　7，022，477．85

　　2．50

　　79

　　000651

　　格力电器

　　6，782，533．52

　　2．41

　　80

　　002062

　　宏润建设

　　6，672，668．69

　　2．38

　　81

　　600844

　　丹化科技

　　6，622，206．20

　　2．36

　　82

　　600048

　　保利地产

　　6，587，652．36

　　2．35

　　83

　　600016

　　民生银行

　　6，534，000．00

　　2．33

　　84

　　000776

　　广发证券

　　6，508，189．88

　　2．32

　　85

　　002140

　　东华科技

　　6，435，513．90

　　2．29

　　86

　　000590

　　紫光古汉

　　6，370，203．83

　　2．27

　　87

　　002094

　　青岛金王

　　6，098，883．02

　　2．17

　　88

　　600802

　　福建水泥

　　6，088，379．35

　　2．17

　　89

　　600150

　　中国船舶

　　6，062，468．00

　　2．16

　　90

　　300172

　　中电环保

　　6，033，088．35

　　2．15

　　91

　　600629

　　棱光实业

　　6，011，916．05

　　2．14

　　92

　　000639

　　西王食品

　　5，966，544．39

　　2．12

　　买入股票成本（成交）总额

　　1，799，241，181．27

　　卖出股票收入（成交）总额

　　1，766，034，404．67

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　－

　　－

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　13，443，000．00

　　5．60

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　13，443，000．00

　　5．60

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　60，000

　　7，108，200．00

　　2．96

　　2

　　113001

　　中行转债

　　60，000

　　6，334，800．00

　　2．64

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　2，465，771．25

　　2

　　应收证券清算款

　　3，399，490．18

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　31，821．87

　　5

　　应收申购款

　　64，047．60

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　5，961，130．90

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　7，108，200．00

　　2．96

　　2

　　113001

　　中行转债

　　6，334，800．00

　　2．64

　　持有人户数（户）

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　5，498

　　53，089．57

　　90，444，883．79

　　30．99％

　　201，441，573．78

　　69．01％

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　－

　　－

　　基金合同生效日（ 2009年7月15日 ）基金份额总额

　　679，121，902．68

　　本报告期期初基金份额总额

　　306，248，011．35

　　本报告期基金总申购份额

　　5，269，022．64

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　19，630，576．42

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　291，886，457．57

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票

　　成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　国信证券

　　2

　　2，498，371，880．34

　　70．09％

　　2，074，399．94

　　69．91％

　　－

　　厦门证券

　　1

　　417，517，652．33

　　11．71％

　　354，889．11

　　11．96％

　　－

　　申银万国

　　1

　　349，590，162．10

　　9．81％

　　284，044．66

　　9．57％

　　－

　　光大证券

　　1

　　298，917，723．19

　　8．39％

　　254，079．26

　　8．56％

　　－

　　券商名称

　　债券交易

　　债券回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券

　　成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期债券回购

　　成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证

　　成交总额的比例

　　国信证券

　　443，280，588．58

　　81．35％

　　－

　　－

　　－

　　－

　　厦门证券

　　25，832，090．30

　　4．74％

　　－

　　－

　　－

　　－

　　申银万国

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　光大证券

　　75，780，334．20

　　13．91％

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　　－ (来源：上海证券报)