中银动态策略股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

　　中银动态策略股票型证券投资基金

　　2011年半年度报告摘要

　　2011年6月30日

　　基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十六日

　　1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

　　2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与为分配利润中已实现部分的孰低数（为

　　期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　中银动态策略股票型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2008年4月3日至2011年6月30日）

　　4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004 年7 月29 日正式开业，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年9 月29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年12 月25 日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2011 年6 月30 日，本管理人共管理十四只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金及中银转债增强债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为公司公告之日，基金经理的“离任日期”均为公司公告之日；

　　2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

　　本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　阶段 基金名称 净值增长率

　　2011年1月1日至 本基金 -6.96%

　　2011年6月30日 中银增长基金 -9.61%

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　无。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　1. 宏观经济分析

　　国外经济方面，二季度全球复苏进程都陷入疲软，美国经济增长低于预期，三季度的经济增长可能会有所反弹，但是还无法改变高失业率、低开工率的疲弱格局。欧元区多个国家经济增速可能很难继续保持，欧债问题岌岌可危。美国方面，由于经济复苏远不达预期，不排除美国有继续出台QE3的可能性。外围经济放缓一方面可以缓解大宗商品价格压力，从而减轻我国的输入型通胀问题，但是，另一方面，欧债和QE3的问题又加剧了全球是否再度放出货币的不确定性。

　　国内经济方面，二季度的宏观经济增长继续平稳回落。具体来看，5月份的工业增加值同比增速为13.3%，较去年同期下降了3.2个百分点；同时6月份PMI值继续回落至50.9，达到09年2月份以来的最低值。从增长动力来看，三驾马车增速均稳中有落，当前经济正处于“类滞胀”阶段。我们判断6、7月份CPI在达到全年的高点后将逐月回落，上半年从紧的财政货币政策有可能逐步放松，具体时点要视通胀何时真正回落而定。

　　2. 市场回顾

　　2011年上半年呈现震荡下行的走势，上证指数下跌1.64%。一季度市场对通胀的判断不确定，同时受日本地震所导致的核泄漏，中东和北非局势紧张，国内动车事故等事件的影响，市场的热点切换较快，板块的持续性较弱。进入到4月份，经济环比增速下滑较快，导致市场预期经济硬着陆，很多个股的业绩大幅低于预期，市场二季度出现明显下跌，进入到六月份，随着大盘短期快速下跌13%，市场预期CPI在6、7月份将见顶回落、调控或将放松，市场将迎来较为强劲的反弹。

　　3、基金运作分析

　　中银策略2011年上半年仓位配置比较灵活，年初我们判断高端装备、水利水电、农业等行业的投资机会，同时在核泄漏、动车事故等事件出台后大幅减持了相关的个股，使得本基金获得了一定的超额收益，但是银行等行业的低配和没有及时兑现光伏的超额收益，对本基金业绩造成较大的负面影响。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截至2011年6月30日为止，本基金的单位净值为1.0938元，本基金的累计单位净值为1.4238元。2011年上半年本基金净值增长率为-6.96%，同期业绩基准增长率为-1.50%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　尽管宏观经济增速回落，并且外围经济不容乐观，但是考虑到我们的财政还有一定的余地，因此经济在年内硬着陆的可能性不大。三季度通胀压力依然较大，但三季度逐渐回落的概率较大。我们认为只要通胀依然在高位，政策紧缩或者观望将是三季度的主基调，只有通胀压力明显缓解，调控力度才会动态减轻，如果CPI在6、7月份依然在高位，我们判断三季度货币政策将更多选择观望。

　　基于我们以上的判断，本基金将在下半年保持相对中性的仓位，配置的重点在地产、家电、建材、食品饮料、农业等，同时我们将重点关注航母、保障房、水利水电等主题投资机会，如果下半年通胀如市场所预期的见顶回落，我们将继续加大对股票资产的配置。“自下而上”的个股发掘依然是下一阶段超额收益的主要来源。

　　作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　　根据证监会的相关规定，本公司为建立健全、有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

　　4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

　　基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。

　　4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

　　4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：本基金每年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，以2010年12月31日收益分配基准日的可供分配收益为基准，在本报告期内本基金应分配的金额为260,889,029.99 元，2011年1月12日（以2010年12月31日为收益分配基准日）本基金进行了利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.6元，分红总金额为272,258,946.57元。

　　5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年上半年，本基金托管人在对中银动态策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年上半年，中银动态策略股票型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银动态策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银动态策略股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为272,258,946.57元。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银动态策略股票型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

　　报告截止日：2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.0938元，基金份额总额1,812,374,722.31份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　报告附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：贾建平，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　中银动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]第262 号《关于同意中银动态策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,648,841,076.12 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第32 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》于2008 年4 月3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,652,028,557.17 份基金份额，其中认购资金利息折合3,187,481.05 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25%。

　　本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2011 年8 月26日批准报出。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2010]5 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2011年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　无。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本基金本会计期间内未发生控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1股票交易

　　金额单位：人民币元

　　6.4.8.1.2权证交易

　　无。

　　6.4.8.1.3债券交易

　　无。

　　6.4.8.1.4债券回购交易

　　无。

　　6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　6.4.8.2关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

　　6.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

　　7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.bocim.com网站的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内，本基金管理人第二届董事会任期届满，经本基金管理人2011年第二次股东会议审议通过，选举谭炯先生、陈儒先生、梅非奇先生、葛岱炜（David Graham）先生担任本基金管理人第三届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、葛礼（Gary Rieschel）先生担任本基金管理人第三届董事会独立董事。其中，谭炯先生、梅非奇先生为新任董事，朱善利先生、荆新先生为新任独立董事。本基金管理人第二届董事会成员贾建平先生、董杰先生不再担任董事职务，赵纯均先生、于鸿君先生不再担任独立董事职务。上述事项已报监管机构备案，详请参见2011年7月20日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。

　　此外，本基金管理人第三届董事会第一次会议选举谭炯先生为拟任董事长，相关任职资格正待中国证监会批准。

　　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　本报告期内基金投资策略没有发生改变。

　　10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

　　本报告期内没有改聘会计师事务所。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

　　本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

　　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　11 影响投资者决策的其他重要信息

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97 号）的有关规定，经与托管银行中国工商银行股份有限公司商定，本公司自2011 年1 月24 日起，对旗下基金持有证券哈药股份（代码：600664）采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据，并对相关的基金资产净值进行了调整。根据哈药股份复牌后的市场交易情况，经与基金托管人协商一致，本公司自2011 年2 月16 日起，对旗下基金持有证券哈药股份采用交易当天收盘价进行估值。

　　上述调整均已按要求公告。

　　中银基金管理有限公司

　　二〇一一年八月二十六日

　　基金简称

　　中银策略股票

　　基金主代码

　　163805

　　交易代码

　　163805

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2008年4月3日

　　基金管理人

　　中银基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　1,812,374,722.31份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　通过运用“核心-卫星”投资策略，精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的稳定增值，在获取市场平均收益的基础上追求超额回报；通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置，在严格的投资纪律和风险管理的约束下，谋求基金资产的稳定增值。

　　投资策略

　　本基金采用双重资产配置策略。第一层为自上而下的资产类别配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心－卫星”策略作为基金股票资产的配置策略，其中“核心”组合以沪深300指数的成分股和备选成份股为标的，精选50到100只股票构建核心股票组合，并控制核心组合相对于市场的风险；“卫星”组合则通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。

　　本基金根据不同的宏观经济形势，灵活地配置资产类别，同时根据股票市场的走势，动态地配置核心组合和卫星组合，将卫星组合低于业绩基准的风险控制在一个给定的范围内，并且充分发挥其获取超额收益的能力。

　　业绩比较基准

　　本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。本基金的整体业绩基准＝沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25%

　　风险收益特征

　　较高风险、较高收益

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　中银基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　程明

　　赵会军

　　联系电话

　　021-38834999

　　010-66105799

　　电子邮箱

　　clientservice@bocim.com

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　021-38834788 400-888-5566

　　95588

　　传真

　　021-68873488

　　010-66105798

　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.bocim.com

　　基金半年度报告备置地点

　　上海市银城中路200 号中银大厦45 层

　　3.1.1 期间数据和指标

　　报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）

　　本期已实现收益

　　-14,486,816.91

　　本期利润

　　-154,223,701.87

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.0835

　　本期基金份额净值增长率

　　-6.96%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　报告期末(2011年6月30日)

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.0938

　　期末基金资产净值

　　1,982,438,221.49

　　期末基金份额净值

　　1.0938

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去一个月

　　4.09%

　　0.90%

　　1.02%

　　0.89%

　　3.07%

　　0.01%

　　过去三个月

　　-5.93%

　　0.94%

　　-4.02%

　　0.82%

　　-1.91%

　　0.12%

　　过去六个月

　　-6.96%

　　1.07%

　　-1.50%

　　0.93%

　　-5.46%

　　0.14%

　　过去一年

　　17.47%

　　1.24%

　　14.71%

　　1.05%

　　2.76%

　　0.19%

　　过去三年

　　51.76%

　　1.43%

　　13.07%

　　1.51%

　　38.69%

　　-0.08%

　　自基金合同生效起至今

　　41.32%

　　1.39%

　　-6.91%

　　1.60%

　　48.23%

　　-0.21%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　彭砚

　　中银策略基金经理、中银价值基金经理

　　2010-06-11

　　-

　　5

　　南开大学金融学硕士。曾任联合证券并购私募融资总部研究员。2006年加入中银基金管理有限公司，先后担任研究员、中银优选基金经理助理等职。2010年6月至今任中银策略基金经理，2010年8月至今任中银价值基金经理。具有5年证券从业年限。具备基金从业资格。

　　李志磊

　　中银策略基金经理、中银优选基金经理

　　2008-04-03

　　-

　　14`

　　中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），工商管理硕士。曾任长江证券研究所研究员，云南国际信托资产管理部副总经理，光大证券投资部高级投资经理。2007年加入中银基金管理有限公司，2008年4月至今任中银策略基金经理，2009年4月至今任中银优选基金经理。具有14年证券从业年限。具备基金、证券从业资格。

　　资 产

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　335,534,426.13

　　334,599,183.64

　　结算备付金

　　3,699,989.00

　　9,030,971.67

　　存出保证金

　　2,416,533.62

　　2,249,921.22

　　交易性金融资产

　　1,690,128,602.69

　　1,925,832,430.90

　　其中：股票投资

　　1,567,173,631.31

　　1,806,002,757.60

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　122,954,971.38

　　119,829,673.30

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　-

　　46,537,550.77

　　应收利息

　　1,956,901.00

　　615,942.92

　　应收股利

　　598,155.29

　　-

　　应收申购款

　　2,100,106.05

　　900,827.32

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　2,036,434,713.78

　　2,319,766,828.44

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　44,508,098.45

　　29,486,586.42

　　应付赎回款

　　3,614,482.96

　　2,298,340.27

　　应付管理人报酬

　　2,384,045.06

　　3,189,700.11

　　应付托管费

　　397,340.85

　　531,616.67

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　2,112,352.59

　　4,938,823.67

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　980,172.38

　　855,431.86

　　负债合计

　　53,996,492.29

　　41,300,499.00

　　所有者权益：

　　实收基金

　　1,812,374,722.31

　　1,701,702,790.09

　　未分配利润

　　170,063,499.18

　　576,763,539.35

　　所有者权益合计

　　1,982,438,221.49

　　2,278,466,329.44

　　负债和所有者权益总计

　　2,036,434,713.78

　　2,319,766,828.44

　　项 目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　一、收入

　　-124,252,482.41

　　-328,008,364.69

　　1.利息收入

　　3,506,366.26

　　2,642,622.60

　　其中：存款利息收入

　　1,306,763.30

　　1,311,432.26

　　债券利息收入

　　1,345,415.50

　　1,048,332.77

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　854,187.46

　　282,857.57

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　11,017,549.78

　　42,375,849.48

　　其中：股票投资收益

　　2,795,996.99

　　36,827,237.33

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　288,004.05

　　-

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　7,933,548.74

　　5,548,612.15

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-139,736,884.96

　　-373,222,607.12

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　960,486.51

　　195,770.35

　　减：二、费用

　　29,971,219.46

　　28,166,373.88

　　1．管理人报酬

　　15,722,252.60

　　15,163,831.20

　　2．托管费

　　2,620,375.43

　　2,527,305.20

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　11,399,515.60

　　10,247,907.33

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　229,075.83

　　227,330.15

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-154,223,701.87

　　-356,174,738.57

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-154,223,701.87

　　-356,174,738.57

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,701,702,790.09

　　576,763,539.35

　　2,278,466,329.44

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-154,223,701.87

　　-154,223,701.87

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　110,671,932.22

　　19,782,608.27

　　130,454,540.49

　　其中：1.基金申购款

　　849,827,593.72

　　148,786,528.44

　　998,614,122.16

　　2.基金赎回款

　　-739,155,661.50

　　-129,003,920.17

　　-868,159,581.67

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-272,258,946.57

　　-272,258,946.57

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,812,374,722.31

　　170,063,499.18

　　1,982,438,221.49

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,580,406,642.36

　　680,000,591.71

　　2,260,407,234.07

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-356,174,738.57

　　-356,174,738.57

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　299,323,812.62

　　53,542,492.40

　　352,866,305.02

　　其中：1.基金申购款

　　501,407,115.34

　　97,870,437.23

　　599,277,552.57

　　2.基金赎回款

　　-202,083,302.72

　　-44,327,944.83

　　-246,411,247.55

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-263,615,608.84

　　-263,615,608.84

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,879,730,454.98

　　113,752,736.70

　　1,993,483,191.68

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　中银基金管理有限公司

　　基金管理人、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)

　　基金托管人、基金代销机构

　　中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)

　　受中国银行重大影响、基金代销机构

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　中银证券

　　232,766,196.63

　　3.13%

　　659,195,350.11

　　9.94%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付

　　佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　中银证券

　　197,851.52

　　3.17%

　　6,246,767.64

　　9.37%

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付

　　佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　中银证券

　　560,313.56

　　10.09%

　　560,313.56

　　21.13%

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　15,722,252.60

　　15,163,831.20

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　1,193,432.88

　　1,312,449.04

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　2,620,375.43

　　2,527,305.20

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行

　　335,534,426.13

　　1,251,133.53

　　564,855,761.97

　　1,245,175.78

　　股票

　　代码

　　股票

　　名称

　　停牌日期

　　停牌

　　原因

　　估值

　　单价

　　复牌

　　日期

　　开盘

　　单价

　　数量（股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　600315

　　上海家化

　　2010-12-06

　　筹划国资改革事宜

　　35.60

　　-

　　-

　　565,200

　　14,516,258.75

　　20,121,120.00

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　1,567,173,631.31

　　76.96

　　其中：股票

　　1,567,173,631.31

　　76.96

　　2

　　固定收益投资

　　122,954,971.38

　　6.04

　　其中：债券

　　122,954,971.38

　　6.04

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　339,234,415.13

　　16.66

　　6

　　其他各项资产

　　7,071,695.96

　　0.35

　　7

　　合计

　　2,036,434,713.78

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　100,283,108.90

　　5.06

　　B

　　采掘业

　　158,610,188.99

　　8.00

　　C

　　制造业

　　792,353,870.10

　　39.97

　　C0

　　食品、饮料

　　195,754,756.39

　　9.87

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　62,670,127.95

　　3.16

　　C5

　　电子

　　64,225,658.02

　　3.24

　　C6

　　金属、非金属

　　137,489,898.09

　　6.94

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　273,915,649.31

　　13.82

　　C8

　　医药、生物制品

　　58,297,780.34

　　2.94

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　7,340.80

　　0.00

　　E

　　建筑业

　　2,272,770.00

　　0.11

　　F

　　交通运输、仓储业

　　240,750.10

　　0.01

　　G

　　信息技术业

　　123,261,766.64

　　6.22

　　H

　　批发和零售贸易

　　60,307,907.14

　　3.04

　　I

　　金融、保险业

　　133,617,798.70

　　6.74

　　J

　　房地产业

　　170,176,348.40

　　8.58

　　K

　　社会服务业

　　25,974,940.14

　　1.31

　　L

　　传播与文化产业

　　66,841.40

　　0.00

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　1,567,173,631.31

　　79.05

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600690

　　青岛海尔

　　4,881,304

　　136,432,446.80

　　6.88

　　2

　　600036

　　招商银行

　　6,976,449

　　90,833,365.98

　　4.58

　　3

　　601989

　　中国重工

　　5,843,762

　　80,585,477.98

　　4.06

　　4

　　000568

　　泸州老窖

　　1,622,684

　　73,215,502.08

　　3.69

　　5

　　600585

　　海螺水泥

　　2,350,236

　　65,242,551.36

　　3.29

　　6

　　600048

　　保利地产

　　5,805,610

　　63,803,653.90

　　3.22

　　7

　　000858

　　五 粮 液

　　1,719,682

　　61,427,041.04

　　3.10

　　8

　　000063

　　中兴通讯

　　2,107,027

　　59,586,723.56

　　3.01

　　9

　　600188

　　兖州煤业

　　1,231,000

　　43,454,300.00

　　2.19

　　10

　　600060

　　海信电器

　　3,029,481

　　40,655,635.02

　　2.05

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600383

　　金地集团

　　141,773,871.88

　　6.22

　　2

　　600030

　　中信证券

　　117,931,866.91

　　5.18

　　3

　　600036

　　招商银行

　　99,150,339.07

　　4.35

　　4

　　600585

　　海螺水泥

　　97,535,670.37

　　4.28

　　5

　　000983

　　西山煤电

　　79,371,745.87

　　3.48

　　6

　　600048

　　保利地产

　　77,707,003.09

　　3.41

　　7

　　600348

　　阳泉煤业

　　70,524,425.89

　　3.10

　　8

　　600150

　　DR中国船

　　67,037,578.59

　　2.94

　　9

　　600208

　　新湖中宝

　　66,435,187.68

　　2.92

　　10

　　000063

　　中兴通讯

　　63,898,328.38

　　2.80

　　11

　　600153

　　建发股份

　　55,900,668.60

　　2.45

　　12

　　600580

　　卧龙电气

　　54,676,400.30

　　2.40

　　13

　　000858

　　五 粮 液

　　48,095,332.42

　　2.11

　　14

　　600537

　　海通集团

　　46,984,652.86

　　2.06

　　15

　　000012

　　南 玻Ａ

　　45,437,448.90

　　1.99

　　16

　　600502

　　安徽水利

　　45,295,564.80

　　1.99

　　17

　　600997

　　开滦股份

　　45,085,100.94

　　1.98

　　18

　　601699

　　潞安环能

　　44,862,260.15

　　1.97

　　19

　　000630

　　铜陵有色

　　44,799,689.01

　　1.97

　　20

　　600362

　　江西铜业

　　44,464,855.90

　　1.95

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600030

　　中信证券

　　164,450,855.90

　　7.22

　　2

　　600383

　　金地集团

　　136,499,549.92

　　5.99

　　3

　　000983

　　西山煤电

　　125,211,467.91

　　5.50

　　4

　　600348

　　阳泉煤业

　　116,516,049.59

　　5.11

　　5

　　600068

　　葛洲坝

　　110,408,473.95

　　4.85

　　6

　　600537

　　海通集团

　　81,588,438.34

　　3.58

　　7

　　600875

　　东方电气

　　80,871,917.71

　　3.55

　　8

　　601318

　　中国平安

　　80,702,657.82

　　3.54

　　9

　　600048

　　保利地产

　　69,962,505.46

　　3.07

　　10

　　000002

　　万 科Ａ

　　65,901,475.69

　　2.89

　　11

　　600585

　　海螺水泥

　　63,654,536.90

　　2.79

　　12

　　600496

　　精工钢构

　　62,950,633.50

　　2.76

　　13

　　600312

　　平高电气

　　60,046,214.87

　　2.64

　　14

　　600690

　　青岛海尔

　　56,484,611.29

　　2.48

　　15

　　600208

　　新湖中宝

　　54,582,673.68

　　2.40

　　16

　　600150

　　DR中国船

　　52,174,129.22

　　2.29

　　17

　　000630

　　铜陵有色

　　50,757,954.71

　　2.23

　　18

　　600580

　　卧龙电气

　　49,073,631.71

　　2.15

　　19

　　600104

　　上海汽车

　　48,611,441.48

　　2.13

　　20

　　600880

　　博瑞传播

　　48,394,029.76

　　2.12

　　21

　　000858

　　五 粮 液

　　46,737,101.94

　　2.05

　　22

　　600058

　　五矿发展

　　46,000,937.62

　　2.02

　　买入股票的成本（成交）总额

　　3,686,172,999.08

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　3,787,152,839.32

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　119,484,000.00

　　6.03

　　其中：政策性金融债

　　119,484,000.00

　　6.03

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　3,470,971.38

　　0.18

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　122,954,971.38

　　6.20

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　100226

　　10国开26

　　1,200,000

　　119,484,000.00

　　6.03

　　2

　　110013

　　国投转债

　　23,930

　　2,855,566.90

　　0.14

　　3

　　125887

　　中鼎转债

　　5,189

　　611,035.88

　　0.03

　　4

　　110015

　　石化转债

　　30

　　3,235.50

　　0.00

　　5

　　110011

　　歌华转债

　　10

　　1,133.10

　　0.00

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　2,416,533.62

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　598,155.29

　　4

　　应收利息

　　1,956,901.00

　　5

　　应收申购款

　　2,100,106.05

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　7,071,695.96

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110011

　　歌华转债

　　1,133.10

　　0.00

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额

　　比例

　　45,826

　　39,549.05

　　668,018,443.55

　　36.86%

　　1,144,356,278.76

　　63.14%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　420,831.97

　　0.0232%

　　基金合同生效日（2008年4月3日）基金份额总额

　　4,652,028,557.17

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,701,702,790.09

　　本报告期基金总申购份额

　　849,827,593.72

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　739,155,661.50

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　1,812,374,722.31

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　国泰君安证券股份有限公司

　　1

　　2,078,668,315.12

　　27.94%

　　1,766,861.80

　　28.28%

　　-

　　长江证券股份有限公司

　　1

　　1,957,213,545.48

　　26.31%

　　1,663,628.90

　　26.63%

　　-

　　兴业证券股份有限公司

　　1

　　1,364,338,592.24

　　18.34%

　　1,108,532.54

　　17.75%

　　-

　　齐鲁证券有限公司

　　1

　　743,069,893.10

　　9.99%

　　631,608.64

　　10.11%

　　-

　　国信证券有限责任公司

　　1

　　382,751,200.61

　　5.15%

　　310,988.61

　　4.98%

　　-

　　中金公司

　　1

　　290,653,326.80

　　3.91%

　　247,054.85

　　3.95%

　　-

　　华泰证券股份有限公司

　　1

　　279,956,770.35

　　3.76%

　　227,466.62

　　3.64%

　　-

　　中银证券

　　1

　　232,766,196.63

　　3.13%

　　197,851.52

　　3.17%

　　-

　　中投证券

　　1

　　78,160,691.92

　　1.05%

　　66,436.64

　　1.06%

　　-

　　中信证券股份有限公司

　　1

　　30,984,895.83

　　0.42%

　　26,337.52

　　0.42%

　　-

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　国泰君安证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　长江证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　兴业证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　齐鲁证券有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国信证券有限责任公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中金公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　华泰证券股份有限公司

　　988,684.37

　　100.00%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中银证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中投证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中信证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)