万家稳健增利债券型证券投资基金2011年半年度报告摘要

　　万家稳健增利债券型证券投资基金

　　2011年半年度报告摘要

　　2011年6月30日

　　基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2011年8月26日

　　§1 重要提示

　　1.1重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　万家稳健增利债券A

　　万家稳健增利债券C

　　注：业绩比较基准为中国债券总指数

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　万家稳健增利债券A

　　万家稳健增利债券C

　　本基金于2009年8月12日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号,注册资本1亿元人民币。目前管理十只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

　　公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　报告期内无异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金上半年净值略有下降。在一季度初对权益市场判断失误,在股市下跌时持有较多的可转债与新股,因此虽然期间持续减持,但净值仍出现较大幅度的下跌。由于随后对权益类资产配置保持谨慎,避免了在股市震荡过程中净值的进一步下跌。在债券资产配置上,本基金在春节之前、资金面极度紧张的时候维持了极低的债券组合久期,避免了利率上升带来的损失,而在2月末资金面趋于宽松、但收益率水平还较高时增持了大量高票息信用债,随后维持较高的配置比例,这给基金贡献了较多收益,对冲了权益类资产的下跌。整体来看基金净值略有下降。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末,万家稳健增利债券A份额净值为1.0438元,本报告期份额净值增长率为-0.14%,业绩比较基准收益率-0.43%;万家稳健增利债券C份额净值为1.0357元,本报告期份额净值增长率为-0.35%,业绩比较基准收益率-0.43%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　上半年受严厉宏观调控的影响,经济基本面开始逐步向下。制造业PMI指数从5月开始连续三月下滑,并且由于7月PMI指数显示原材料库存下降,产成品库存上升,表明企业正在收缩生产,同时成品库存仍在积压,这预示着企业去库存的进程仍在继续,三季度经济增速可能进一步下滑。在这种情况下,央行的货币政策似乎开始微调。从二季度货币政策执行委员会例会所传达的信息来看,央行对上半年调控的有效性是认可的,未来更为强调政策的稳定性。7月初的加息只是为了改善负利率的局面并稳定通胀预期。由于下半年CPI翘尾因素下降较快,通胀水平可能逐步回落,综合考虑到未来经济增速可能进一步回落的情况,我们认为下半年出台更多紧缩货币政策的可能性已经不大,幅度也会较小。

　　对于债券市场来说,未来影响收益率曲线走势的关键在于资金面。由于下半年公开市场操作到期量锐减,央行只要维持流动性回笼的力度,银行间市场的资金面充裕程度较上半年也将明显下降。另一方面,对信贷的严格控制会导致下半年债券发行量继续上升,因此债券市场的供需状况较上半年更差。预计收益率曲线会震荡向上,其中城投债收地方融资平台风险的影响信用利差将扩大。

　　股市未来的走势较难判断,但精选业绩较好的公司与估值有优势的股票从而获得正收益的概率较大。

　　基于以上分析,下一阶段,本基金将适度降低组合久期,减持部分信用债,并在优选的基础上适度参与一级市场新股申购。

　　4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明

　　1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　　基金管理人

　　公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

　　托管银行

　　托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。

　　会计师事务所

　　会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

　　2、基金经理参与或决定估值的程度

　　基金经理不参与和决定基金估值。

　　3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　　参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

　　4、已签约的任何定价服务的性质与程度

　　本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金在报告期内未实施利润分配。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对万家稳健增利债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1资产负债表

　　会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金

　　报告截止日：2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：截至2011年6月30日,万家稳健增利A基金份额净值1.0438元,基金份额总额386,194,592.54份,万家稳健增利C基金份额净值1.0357元,基金份额总额61,522,289.40份。

　　6.2利润表

　　会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:

　　毕玉国 杨峰 陈广益

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]533号文《关于核准万家稳健增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人于2009年7月14日至2009年8月7日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60778298_B02号号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年8月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,282,241,530.36元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币259,456.98元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,282,500,987.34元,折合1,282,500,987.34份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。本基金以价值分析为基础,追求稳定的当期收益和基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2010年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　报告期内本基金不存在重大会计差错。

　　6.4.6 税项

　　1.印花税

　　经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3％。调整为1％。;

　　经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

　　2.营业税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

　　3.个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内关联方关系未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　6.4.8.1.2 权证交易

　　本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易

　　6.4.8.1.3 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　6.4.8.1.4 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:

　　H=E×0.70%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　注：销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类不收取销售服务费,C 类销售服务费年费率为0.4%。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下:

　　H=E×0.4%÷当年天数

　　H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　万家稳健增利债券A

　　份额单位：份

　　万家稳健增利债券C

　　本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间未投资C类基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及2010年末未投资本基金。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。

　　6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金期末未持有暂时停牌的流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金期末无银行间债券正回购余额,因此无银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金期末无交易所债券正回购余额,因此无交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位： 人民币元

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　7.9.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　期末基金管理人的从业人员未持有本基金

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　2011年1月29日基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于公司董事变更的公告”,选举毕玉国、杨峰、陈晓龙、魏颖晖、刘兴云、蔡荣生、邓辉为万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣生、邓辉为第三届董事会独立董事。

　　2011年3月4日基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告”,毕玉国先生担任公司董事长职务,孙国茂先生不再担任公司董事长职务;杨峰先生担任公司总经理职务,李振伟先生不再担任总经理职务。

　　本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　报告期期内基金投资策略未发生改变。

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所。

　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、 基金专用交易席位的选择标准如下:

　　(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

　　(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

　　(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　2、基金专用交易席位的选择程序如下:

　　(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

　　(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

　　3、报告期内基金租用券商交易单元无变更

　　万家基金管理有限公司

　　2011年8月26日

　　基金名称

　　万家稳健增利债券型证券投资基金

　　基金简称

　　万家稳健增利债券

　　基金主代码

　　519186

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2009年8月12日

　　基金管理人

　　万家基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　447,716,881.94份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　下属分级基金的基金简称

　　万家稳健增利债券A

　　万家稳健增利债券C

　　下属分级基金的交易代码

　　519186

　　519187

　　报告期末下属分级基金的份额总额

　　386,194,592.54份

　　61,522,289.40份

　　投资目标

　　严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

　　投资策略

　　在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化。

　　业绩比较基准

　　中国债券总指数

　　风险收益特征

　　本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　万家基金管理有限公司

　　中国银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　兰剑

　　唐州徽

　　联系电话

　　021-38619810

　　010－66594855

　　电子邮箱

　　lanj@wjasset.com

　　tgxxpl@bank-of-china.com

　　客户服务电话

　　4008880800

　　95566

　　传真

　　021-38619888

　　010－66594942

　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.wjasset.com

　　基金半年度报告备置地点

　　上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所

　　3.1.1 期间数据和指标

　　报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)

　　万家稳健增利债券A

　　万家稳健增利债券C

　　本期已实现收益

　　7,675,240.26

　　1,517,125.80

　　本期利润

　　-711,792.91

　　-559,222.91

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.0018

　　-0.0073

　　本期基金份额净值增长率

　　-0.14%

　　-0.35%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　报告期末(2011年6月30日)

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.0281

　　0.0201

　　期末基金资产净值

　　403,093,032.79

　　63,715,718.28

　　期末基金份额净值

　　1.0438

　　1.0357

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去1个月

　　-0.13%

　　0.07%

　　-0.78%

　　0.11%

　　0.65%

　　-0.04%

　　过去3个月

　　0.53%

　　0.10%

　　-0.52%

　　0.07%

　　1.05%

　　0.03%

　　过去6个月

　　-0.14%

　　0.16%

　　-0.43%

　　0.08%

　　0.29%

　　0.08%

　　过去1年

　　9.37%

　　0.41%

　　-3.25%

　　0.10%

　　12.62%

　　0.31%

　　自基金合同生效起至今

　　11.36%

　　0.35%

　　-1.74%

　　0.09%

　　13.10%

　　0.26%

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去1个月

　　-0.16%

　　0.07%

　　-0.78%

　　0.11%

　　0.62%

　　-0.04%

　　过去3个月

　　0.43%

　　0.10%

　　-0.52%

　　0.07%

　　0.95%

　　0.03%

　　过去6个月

　　-0.35%

　　0.16%

　　-0.43%

　　0.08%

　　0.08%

　　0.08%

　　过去1年

　　8.95%

　　0.41%

　　-3.25%

　　0.10%

　　12.20%

　　0.31%

　　自基金合同生效起至今

　　10.54%

　　0.35%

　　-1.74%

　　0.09%

　　12.28%

　　0.26%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　邹昱

　　本基金基金经理;万家货币市场证券投资基金基金经理;万家添利分级基金基金经理;固定收益部总监

　　2010年8月21日

　　-

　　5年

　　复旦大学硕士,曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入本公司,从事固定收益投资研究工作,并担任基金经理助理。

　　资产

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　11,937,297.23

　　60,797,241.76

　　结算备付金

　　1,239,144.62

　　2,880,231.62

　　存出保证金

　　294,455.00

　　250,000.00

　　交易性金融资产

　　440,528,326.73

　　516,134,244.17

　　其中：股票投资

　　10,800,000.00

　　46,217,912.42

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　429,728,326.73

　　469,916,331.75

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　4,768,512.59

　　2,786,098.40

　　应收利息

　　9,346,802.10

　　3,599,350.12

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　50,000.00

　　802,099.76

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　468,164,538.27

　　587,249,265.83

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　4,511,311.40

　　应付赎回款

　　307,455.30

　　564,928.61

　　应付管理人报酬

　　267,824.29

　　451,540.73

　　应付托管费

　　76,521.20

　　129,011.61

　　应付销售服务费

　　21,359.61

　　50,412.84

　　应付交易费用

　　13,151.63

　　68,184.76

　　应交税费

　　500,731.52

　　500,731.52

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　168,743.65

　　380,057.09

　　负债合计

　　1,355,787.20

　　6,656,178.56

　　所有者权益：

　　实收基金

　　447,716,881.94

　　556,024,639.94

　　未分配利润

　　19,091,869.13

　　24,568,447.33

　　所有者权益合计

　　466,808,751.07

　　580,593,087.27

　　负债和所有者权益总计

　　468,164,538.27

　　587,249,265.83

　　项 目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　一、收入

　　2,203,864.42

　　1,856,141.84

　　1.利息收入

　　10,204,889.85

　　4,765,204.34

　　其中：存款利息收入

　　252,828.60

　　140,861.85

　　债券利息收入

　　9,070,919.84

　　4,615,475.82

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　881,141.41

　　8,866.67

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　2,435,318.14

　　2,000,910.72

　　其中：股票投资收益

　　-4,599,982.44

　　3,957,187.27

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　6,975,957.10

　　-1,967,807.71

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　59,343.48

　　11,531.16

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-10,463,381.88

　　-4,913,158.44

　　4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　27,038.31

　　3,185.22

　　减：二、费用

　　3,474,880.24

　　2,278,966.68

　　1．管理人报酬

　　1,710,238.48

　　1,208,829.00

　　2．托管费

　　488,639.50

　　345,379.78

　　3．销售服务费

　　158,324.50

　　240,365.77

　　4．交易费用

　　146,081.52

　　108,676.07

　　5．利息支出

　　782,646.91

　　213,252.44

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　782,646.91

　　213,252.44

　　6．其他费用

　　188,949.33

　　162,463.62

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-1,271,015.82

　　-422,824.84

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-1,271,015.82

　　-422,824.84

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　556,024,639.94

　　24,568,447.33

　　580,593,087.27

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-1,271,015.82

　　-1,271,015.82

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“-”号填列）

　　-108,307,758.00

　　-4,205,562.38

　　-112,513,320.38

　　其中：1.基金申购款

　　95,793,101.23

　　3,088,813.85

　　98,881,915.08

　　2.基金赎回款

　　-204,100,859.23

　　-7,294,376.23

　　-211,395,235.46

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　447,716,881.94

　　19,091,869.13

　　466,808,751.07

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　507,874,698.99

　　9,937,276.31

　　517,811,975.30

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-422,824.84

　　-422,824.84

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“-”号填列）

　　-282,537,342.42

　　-5,721,196.97

　　-288,258,539.39

　　其中：1.基金申购款

　　93,153,643.18

　　1,503,334.59

　　94,656,977.77

　　2.基金赎回款

　　-375,690,985.60

　　-7,224,531.56

　　-382,915,517.16

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　225,337,356.57

　　3,793,254.50

　　229,130,611.07

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　万家基金管理有限公司

　　基金发起人、基金管理人、基金销售机构

　　中国银行股份有限公司（“中国银行”）

　　基金托管人、基金代销机构

　　齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　齐鲁证券

　　51,200,291.03

　　80.11%

　　48,359,920.59

　　100.00%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　齐鲁证券

　　690,666,875.61

　　91.42%

　　263,367,867.70

　　100.00%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　成交金额

　　占当期债券回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期债券回购成交总额的比例

　　齐鲁证券

　　4,366,400,000.00

　　91.90%

　　244,600,000.00

　　100.00%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　齐鲁证券

　　42,477.64

　　79.72%

　　-

　　-

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　齐鲁证券

　　40,519.21

　　100.00%

　　9,646.15

　　100.00%

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　1,710,238.48

　　1,208,829.00

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　173,450.78

　　153,654.73

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　488,639.50

　　345,379.78

　　获得销售服务费的

　　各关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期发生的基金应支付的销售服务费

　　万家稳健增利债券A

　　万家稳健增利债券C

　　合计

　　万家基金管理有限公司

　　-

　　3,691.43

　　3,691.43

　　中国银行股份有限公司

　　-

　　51,555.66

　　51,555.66

　　齐鲁证券有限公司

　　-

　　-

　　-

　　合计

　　-

　　55,247.09

　　55,247.09

　　获得销售服务费的

　　各关联方名称

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的销售服务费

　　万家稳健增利债券A

　　万家稳健增利债券C

　　合计

　　万家基金管理有限公司

　　-

　　1,818.55

　　1,818.55

　　中国银行股份有限公司

　　-

　　156,071.07

　　156,071.07

　　齐鲁证券有限公司

　　-

　　59.57

　　59.57

　　合计

　　-

　　157,949.19

　　157,949.19

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　银行间市场交易的

　　各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金卖出

　　交易金额

　　利息收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国银行

　　-

　　97,940,963.70

　　-

　　-

　　-

　　-

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　银行间市场交易的各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金卖出

　　交易金额

　　利息收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国银行

　　-

　　-

　　-

　　-

　　96,200,000.00

　　13,046.30

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　基金合同生效日(2009年8月12日)持有的基金份额

　　-

　　-

　　期初持有的基金份额

　　4,999,525.00

　　14,999,525.00

　　期间申购/买入总份额

　　-

　　-

　　期间因拆分变动份额

　　-

　　-

　　减：期间赎回/卖出总份额

　　-

　　-

　　期末持有的基金份额

　　4,999,525.00

　　14,999,525.00

　　期末持有的基金份额占基金总份额比例

　　1.12%

　　6.66%

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　基金合同生效日(2009年8月12日)持有的基金份额

　　-

　　-

　　期初持有的基金份额

　　4,999,525.00

　　14,999,525.00

　　期间申购/买入总份额

　　-

　　-

　　期间因拆分变动份额

　　-

　　-

　　减：期间赎回/卖出总份额

　　-

　　-

　　期末持有的基金份额

　　4,999,525.00

　　14,999,525.00

　　期末持有的基金份额占基金总份额比例

　　1.29%

　　10.65%

　　关联方

　　名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国银行

　　11,937,297.23

　　136,240.10

　　36,904,587.07

　　138,373.25

　　6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

　　证券代码

　　证券名称

　　成功认购日

　　可流通日

　　流通受限类型

　　认购价格

　　期末估值单价

　　数量（单位：股）

　　期末成本总额

　　期末估值总额

　　备注

　　300240

　　飞力达

　　2011-06-29

　　2011-10-06

　　新股网下中签

　　20.00

　　20.00

　　540,000

　　10,800,000.00

　　10,800,000.00

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　10,800,000.00

　　2.31

　　其中：股票

　　10,800,000.00

　　2.31

　　2

　　固定收益投资

　　429,728,326.73

　　91.79

　　其中：债券

　　429,728,326.73

　　91.79

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　13,176,441.85

　　2.81

　　6

　　其他各项资产

　　14,459,769.69

　　3.09

　　7

　　合计

　　468,164,538.27

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　-

　　-

　　C0

　　食品、饮料

　　-

　　-

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　-

　　-

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　10,800,000.00

　　2.31

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　10,800,000.00

　　2.31

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　300240

　　飞力达

　　540,000

　　10,800,000.00

　　2.31

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　601700

　　风范股份

　　14,427,035.00

　　2.48

　　2

　　300240

　　飞力达

　　10,800,000.00

　　1.86

　　3

　　000630

　　铜陵有色

　　10,394,710.00

　　1.79

　　4

　　601199

　　江南水务

　　2,765,367.20

　　0.48

　　5

　　002560

　　通达股份

　　28,800.00

　　0.00

　　6

　　300194

　　福安药业

　　20,940.00

　　0.00

　　7

　　300191

　　潜能恒信

　　20,730.00

　　0.00

　　8

　　002557

　　洽洽食品

　　20,000.00

　　0.00

　　9

　　601011

　　宝泰隆

　　18,000.00

　　0.00

　　10

　　300193

　　佳士科技

　　13,250.00

　　0.00

　　11

　　300186

　　大华农

　　11,000.00

　　0.00

　　12

　　002561

　　徐家汇

　　8,000.00

　　0.00

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　601700

　　风范股份

　　10,580,125.87

　　1.82

　　2

　　000630

　　铜陵有色

　　10,132,143.83

　　1.75

　　3

　　000960

　　锡业股份

　　9,710,685.72

　　1.67

　　4

　　600859

　　王府井

　　9,629,238.00

　　1.66

　　5

　　002500

　　山西证券

　　5,384,537.20

　　0.93

　　6

　　601890

　　亚星锚链

　　3,695,743.72

　　0.64

　　7

　　600642

　　申能股份

　　2,716,325.22

　　0.47

　　8

　　601777

　　力帆股份

　　2,658,114.24

　　0.46

　　9

　　601177

　　杭齿前进

　　2,648,475.54

　　0.46

　　10

　　601199

　　江南水务

　　2,129,231.85

　　0.37

　　11

　　002117

　　东港股份

　　1,267,217.82

　　0.22

　　12

　　002504

　　东光微电

　　1,168,949.94

　　0.20

　　13

　　601933

　　永辉超市

　　1,046,191.80

　　0.18

　　14

　　601126

　　四方股份

　　989,226.00

　　0.17

　　15

　　002560

　　通达股份

　　31,882.00

　　0.01

　　16

　　601011

　　宝泰隆

　　26,060.00

　　0.00

　　17

　　300191

　　潜能恒信

　　21,940.00

　　0.00

　　18

　　300194

　　福安药业

　　20,095.00

　　0.00

　　19

　　002557

　　洽洽食品

　　18,810.00

　　0.00

　　20

　　300193

　　佳士科技

　　12,840.00

　　0.00

　　买入股票成本（成交）总额

　　38,527,832.20

　　卖出股票收入（成交）总额

　　63,909,648.75

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　31,645,922.00

　　6.78

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　373,161,055.40

　　79.94

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　24,921,349.33

　　5.34

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　429,728,326.73

　　92.06

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1180016

　　11皋交投债

　　400,000

　　41,016,000.00

　　8.79

　　2

　　098091

　　09长经开债

　　400,000

　　39,832,000.00

　　8.53

　　3

　　122893

　　10丹东债

　　299,480

　　31,445,400.00

　　6.74

　　4

　　122907

　　10芜投02

　　293,980

　　30,568,040.40

　　6.55

　　5

　　1180044

　　11文登债

　　300,000

　　30,339,000.00

　　6.50

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　294,455.00

　　2

　　应收证券清算款

　　4,768,512.59

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　9,346,802.10

　　5

　　应收申购款

　　50,000.00

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　14,459,769.69

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110011

　　歌华转债

　　9,055,735.20

　　1.94

　　2

　　110007

　　博汇转债

　　8,980,000.00

　　1.92

　　3

　　125731

　　美丰转债

　　6,245,364.30

　　1.34

　　4

　　125709

　　唐钢转债

　　85,053.43

　　0.02

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　流通受限情况说明

　　1

　　300240

　　飞力达

　　10,800,000.00

　　2.31

　　网下新股中签

　　份额级别

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　万家稳健增利债券A

　　1,365

　　282,926.44

　　306,536,885.03

　　79.37%

　　79,657,707.51

　　20.63%

　　万家稳健增利债券C

　　1,365

　　45,071.27

　　1,244,721.89

　　2.02%

　　60,277,567.51

　　97.98%

　　合计

　　2,730

　　163,998.86

　　307,781,606.92

　　68.74%

　　139,935,275.02

　　31.26%

　　项目

　　万家稳健增利债券A

　　万家稳健增利债券C

　　基金合同生效日(2009年8月12日)基金份额总额

　　788,878,033.30

　　493,622,954.04

　　本报告期期初基金份额总额

　　455,280,296.53

　　100,744,343.41

　　本报告期基金总申购份额

　　87,486,148.77

　　8,306,952.46

　　减:本报告期基金总赎回份额

　　156,571,852.76

　　47,529,006.47

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　386,194,592.54

　　61,522,289.40

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　齐鲁证券

　　2

　　51,200,291.03

　　80.11%

　　42,477.64

　　79.72%

　　-

　　中航证券

　　1

　　12,709,357.72

　　19.89%

　　10,802.88

　　20.28%

　　-

　　劵商名称

　　债券交易

　　债券回购交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期债券回购成交总额的比例

　　齐鲁证券

　　690,666,875.61

　　91.42%

　　4,366,400,000.00

　　91.90%

　　中航证券

　　64,826,188.24

　　8.58%

　　385,000,000.00

　　8.10% (来源：上海证券报)