易方达沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

　　（上接C5版）

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　　（79）东兴证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12－15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12－15层

　　法定代表人：徐勇力

　　联系人：汤漫川

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　　（80）华龙证券

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

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　　（81）瑞银证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　法定代表人：刘弘

　　联系人：邱培玲

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　　客户服务电话：400－887－8827

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　　（82）中山证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　法定代表人：吴永良

　　联系人：李珍

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　　（83）厦门证券

　　注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　　办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　　法定代表人：傅毅辉

　　联系人：卢金文

　　联系电话：0592－5161642

　　客户服务电话：0592－5163588

　　传真：0592－5161140

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　　（二）基金注册登记机构

　　名称：易方达基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

　　办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼

　　法定代表人：梁棠

　　电话：4008818088

　　传真：020－38799249

　　联系人： 余贤高

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：北京市天元律师事务所

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层

　　负责人：王立华

　　联系电话：（010）88092188

　　传真：（010）88092150

　　联系人：宋娟娟

　　经办律师：陈华、宋娟娟

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：金毅

　　经办会计师：薛竞、金毅

　　四、基金的名称

　　本基金名称：易方达沪深300指数证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

　　七、基金的投资方向

　　本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　1.资产配置策略

　　本基金追求对股票的充分投资。本基金股票资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资沪深300指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。如果法律法规允许，本基金股票资产占基金资产的比例可以提高到100%，同时业绩比较基准进行相应变更，该事项无须经基金份额持有人大会同意。

　　本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

　　2.股票投资策略

　　本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照沪深300指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪：（1）基金管理人预期指数成份股或权重发生变化；（2）由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合；（3）基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。

　　待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人在履行适当程序后，可以运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

　　3.股票投资组合的动态调整

　　在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

　　（1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。

　　（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。

　　（3）沪深300指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。

　　（4）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。

　　（5）法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。

　　4.投资决策

　　（1）投资决策依据

　　①法律、法规和《基金合同》的规定

　　②沪深300指数的编制方法及调整公告等

　　③对证券市场发展趋势的研究与判断

　　（2）投资决策流程

　　①投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置比例的指导意见；

　　②基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案；

　　③基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建；

　　④基金绩效评估和风险管理小组定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；

　　⑤基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等，参考有关研究报告及基金绩效评估和风险管理小组的报告，适时进行投资组合调整。

　　九、基金的业绩比较基准

　　沪深300指数收益率X95%＋活期存款利率（税后）X5%。

　　沪深300指数具有知名度高、覆盖面广、行业代表性强等特点，可以反映A股市场整体走势。本基金标的指数为沪深300指数，追求对股票的充分投资，股票资产占基金资产的比例为90%－95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此采用加权复合的方法构建以上业绩比较基准。

　　如果沪深300指数编制单位变更或停止沪深300 指数的编制及发布、或沪深300指数由其他指数替代、或沪深300指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，或在法律法规允许的前提下本基金股票资产占基金资产的比例提高到100%，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

　　十一、基金投资组合报告（未经审计）

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2011年9月15日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告有关数据的期间为2011年4月1日至2011年6月30日。

　　1.报告期末基金资产组合情况

　　

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7，987，214，530.98	93.04
	其中：股票	7，987，214，530.98	93.04
2	固定收益投资	399，169，091.50	4.65
	其中：债券	399，169，091.50	4.65
	资产支持证券	－	－
3	金融衍生品投资	－	－
4	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
5	银行存款和结算备付金合计	182，434，634.35	2.13
6	其他各项资产	15，919，359.85	0.19
7	合计	8，584，737，616.68	100.00

　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（1）积极投资按行业分类的股票投资组合

　　

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	21，001，241.60	0.25
B	采掘业	7，499，170.52	0.09
C	制造业	106，753，818.78	1.26
C0	食品、饮料	14，598，391.60	0.17
C1	纺织、服装、皮毛	－	－
C2	木材、家具	－	－
C3	造纸、印刷	－	－
C4	石油、化学、塑胶、塑料	9，699，367.33	0.11
C5	电子	19，982，280.34	0.24
C6	金属、非金属	－	－
C7	机械、设备、仪表	48，638，488.03	0.57
C8	医药、生物制品	13，835，291.48	0.16
C99	其他制造业	－	－
D	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
E	建筑业	7，627，500.00	0.09
F	交通运输、仓储业	11，569，280.00	0.14
G	信息技术业	3，069，459.48	0.04
H	批发和零售贸易	24，340，823.08	0.29
I	金融、保险业	16，908，419.70	0.20
J	房地产业	－	－
K	社会服务业	－	－
L	传播与文化产业	7，252，034.57	0.09
M	综合类	7，516，956.60	0.09
	合计	213，538，704.33	2.52

　　（2）指数投资按行业分类的股票投资组合

　　

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	25，953，902.33	0.31
B	采掘业	915，371，648.59	10.80
C	制造业	2，823，097，626.91	33.30
C0	食品、饮料	453，732，368.38	5.35
C1	纺织、服装、皮毛	27，488，604.78	0.32
C2	木材、家具	－	－
C3	造纸、印刷	－	－
C4	石油、化学、塑胶、塑料	189，394，124.91	2.23
C5	电子	69，323，600.40	0.82
C6	金属、非金属	741，512，544.04	8.75
C7	机械、设备、仪表	1，017，243，577.11	12.00
C8	医药、生物制品	310，199，712.44	3.66

C99	其他制造业	14，203，094.85	0.17
D	电力、煤气及水的生产和供应业	174，761，452.19	2.06
E	建筑业	250，120，320.89	2.95
F	交通运输、仓储业	285，690，584.17	3.37
G	信息技术业	253，677，377.79	2.99
H	批发和零售贸易	218，814，382.00	2.58
I	金融、保险业	2，205，208，870.71	26.01
J	房地产业	378，268，223.93	4.46
K	社会服务业	67，315，875.65	0.79
L	传播与文化产业	9，149，845.56	0.11
M	综合类	166，245，715.93	1.96
	合计	7，773，675，826.65	91.69

　　3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	4，728，446	228，242，088.42	2.69
2	600036	招商银行	17，452，357	227，229，688.14	2.68
3	600016	民生银行	31，877，588	182，658，579.24	2.15
4	601398	工商银行	36，599，105	163，232，008.30	1.93
5	601328	交通银行	29，396，023	162，853，967.42	1.92
6	600000	浦发银行	15，795，197	155，424，738.48	1.83
7	600030	中信证券	11，232，660	146，923，192.80	1.73
8	601166	兴业银行	10，655，859	143，640，979.32	1.69
9	601088	中国神华	4，654，726	140，293，441.64	1.65
10	600837	海通证券	13，669，603	123，299，819.06	1.45

　　（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002073	软控股份	1，048，383	21，596，689.80	0.25
2	002106	莱宝高科	508，780	15，390，595.00	0.18
3	000869	张 裕A	147，757	14，598，391.60	0.17
4	600859	王府井	353，802	14，141，465.94	0.17
5	600267	海正药业	370，522	13，835，291.48	0.16

　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	367，225，000.00	4.33
3	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债	31，944，091.50	0.38
8	其他	－	－
9	合计	399，169，091.50	4.71

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1101023	11央行票据23	3，700，000	367，225，000.00	4.33
2	110015	石化转债	296，190	31，944，091.50	0.38

　　注：本报告期末本基金仅持有以上债券。

　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本报告期末本基金未持有资产支持证券。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本报告期末本基金未持有权证。

　　8.投资组合报告附注

　　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　（3）其他各项资产构成

　　

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	－
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	10，725，680.88
4	应收利息	2，315，566.35
5	应收申购款	2，878，112.62
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	15，919，359.85

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）A.期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（5）B.期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2009年8月26日，基金合同生效以来（截至2011年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　　

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金合同生效至2009年12月31日	7.20%	1.15%	14.28%	1.91%	－7.08%	－0.76%
2010年1月1日至2010年12月31日	－11.85%	1.51%	－11.78%	1.50%	－0.07%	0.01%
2011年1月1日至2011年6月30日	－1.90%	1.15%	－2.51%	1.17%	0.61%	－0.02%
基金合同生效至2011年6月30日	－7.30%	1.35%	－1.71%	1.51%	－5.59%	－0.16%

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作相关的费用

　　1.基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金财产拨划支付的银行费用；

　　（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　（7）基金的证券交易费用；

　　（8）基金的指数使用费；

　　（9）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

　　（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（3） 基金的指数使用费

　　本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的万分之二的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5万元。计算方法如下：

　　H＝E×万分之二／当年天数

　　H为每日计提的指数使用费

　　E为前一日的基金资产净值

　　指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。

　　指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

　　如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

　　（4）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　4.不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　5.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊登公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1.申购费率

　　本基金申购费率如下表所示。在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

　　

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
	1.2%
100万≤M	0.8%
500万≤M	0.2%
M≥1000万	1000元／笔

　　基金的申购费由申购人承担，不计入基金财产。

　　2.赎回费率

　　

持有时间（天）	赎回费率
0－364	0.5%
365－729	0.25%
730及以上	0%

　　基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。

　　3.转换费率

　　目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达深证100ETF联接基金、易方达上证中盘ETF联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金和易方达安心回报债券型基金之间的转换业务。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用25%的部分归入基金财产（对于持有期限少于30日的易方达安心回报债券型基金A类／B 类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。

　　4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

　　5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。

　　6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达沪深300指数证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年4月20日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1.在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员情况部分。

　　2.在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

　　3.在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了2个代销机构：华夏银行和东莞农村商业银行；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。

　　4.在“九、基金转换”部分，更新了部分表述，并相应更新了“十六、基金的费用与税收”的部分表述。

　　5.在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金2011年第2季度投资组合报告的内容。

　　6.在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

　　7.根据2011年7月2日《关于易方达沪深300指数证券投资基金基金份额净值计算位数变更及基金合同、托管协议修改的公告》的内容，更新了“十四、基金资产估值”、“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分的相关内容。

　　8.在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。

　　9.在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

　　易方达基金管理有限公司

　　2011年9月26日