摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金招募说明书

　　(下转17版)

　　基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　【重要提示】

　　摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011年8月2日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1218号文核准募集。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　　一、绪言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

　　本招募说明书阐述了摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

　　本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　1.基金或本基金：指摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

　　2.基金管理人：指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

　　4.基金合同或本基金合同：指《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

　　5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　6.招募说明书：指《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

　　7.基金份额发售公告：指《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金份额发售公告》

　　8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

　　9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　10.《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　11.《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　12.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　　14.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

　　15.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　16.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

　　17.机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　18.合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

　　19.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　　20.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　　21.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

　　22.销售机构：指直销机构和代销机构

　　23.直销机构：指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　24.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

　　25.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

　　26.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

　　27.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司或接受摩根士丹利华鑫基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

　　28.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　29.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

　　30.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

　　31.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

　　32.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

　　33.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　34.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　　35.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

　　36.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

　　37.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

　　38.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　　39.《业务规则》：指《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由相关当事人共同遵守

　　40.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

　　41.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　　42.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

　　43.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

　　44.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

　　45.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

　　46.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

　　47.元：指人民币元

　　48.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　　49.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

　　50.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　51.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

　　52.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　53.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

　　54.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券或期货交易所非正常暂停或停止交易

　　三、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

　　办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层

　　法定代表人：王文学

　　成立日期：2003年3月14日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号

　　注册资本：人民币壹亿元

　　联系人：赵婧

　　联系电话：（0755）88318883

　　股权结构：华鑫证券有限责任公司（36%）、摩根士丹利国际控股公司（34%）、汉唐证券有限责任公司（15%）、深圳市招融投资控股有限公司（10%）、深圳市中技实业（集团）有限公司（5%）。

　　（二）主要人员情况

　　1、董事会成员

　　王文学先生，英国格林威治大学项目管理硕士。2000年12月至今任华鑫证券有限责任公司董事长。1993年7月至2000年12月任西安证券有限责任公司副总经理、总经理、董事长。曾于人民银行西安分行担任体改、外汇管理、稽核副处长。现任本公司董事长。

　　Carlos Alfonso Oyarbide Seco先生，西班牙巴塞罗那大学经济学学士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院商业管理硕士。2007年6月至今任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理及中国首席营运官，曾任摩根士丹利并购部门董事总经理、摩根士丹利西班牙财富管理子公司首席执行官，瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理及金融机构部主管。现任本公司副董事长。

　　Navtej Singh Nandra先生，目前任摩根士丹利董事总经理、摩根士丹利投资管理国际业务主管、摩根士丹利房地产和商业银行策略主管，曾担任Nuveen投资公司董事，Edelweiss Tokio人寿保险（印度）有限公司董事，DTZ控股公司资深顾问，Booz Allen & Hamilton全球金融服务业务合伙人，美林证券全球投资银行首席运营官、全球资产管理部首席运营官及DFS负责人。现任本公司董事。

　　于华先生，北京大学经济学学士，比利时鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管。现任本公司董事、总经理；兼任中国证券业协会基金业委员会副主任委员，并代表中国证券业协会任国际资产管理协会董事。

　　洪家新先生，华东师范大学金融学院世界经济专业研究生，同济大学EMBA研究生。2000年10月至今任华鑫证券有限责任公司副董事长、总经理。曾任飞乐音响证券投资公司总经理，西安证券有限责任公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司筹委会组长。现任本公司董事。

　　宋斌先生，中央党校经济管理研究生。2001年至今任华鑫证券有限责任公司副总经理兼投资银行总部总经理等职。曾任首钢总公司、首钢机电公司、首钢设计院等部门负责人，国家经济贸易委员会办公厅信息调研处处长、委主任办公室副主任。现任本公司董事。

　　洪小源先生，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士。2007年5月至今任招商局金融集团有限公司董事总经理，兼任招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、招商局中国基金有限公司、中诚信托有限责任公司、长城证券有限公司董事，并任招商局中国投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、招商局保险有限公司、深圳市招融投资控股有限公司、深圳新江南投资有限公司和招商局（英国）控股有限公司董事长。曾就职于国家经济体制改革委员会综合规划司、深圳龙蕃实业股份有限公司。现任本公司董事。

　　张嵩涛先生，英国兰开夏大学工商管理学学士，拉夫堡大学金融学硕士。2007年9月至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理助理。现任本公司董事。

　　Andrew Gordon Williamson先生，英国南安普顿大学社会科学理学士。曾任Coopers & Lybrand会计事务所（英国伦敦）审计师，Coopers & Lybrand会计事务所（香港）审计经理，汇丰银行集团（香港）财务会计师、香港区会计经理、亚太区首席会计师、亚太区财务策划主管。现任本公司独立董事；兼任杭州工商信托股份有限公司独立董事。

　　苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术经济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，中国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。

　　陈宏民先生，加拿大英属哥伦比亚大学博士后。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、博士生导师。曾任教于上海新联纺织品进出口公司职工大学。现任本公司独立董事。

　　何斐先生，美国南方卫理会大学法学博士。现任北京市海问律师事务所合伙人。曾任教于北京大学法律系。现任本公司独立董事。

　　2、监事会成员

　　陈海东先生，南开大学经济学学士，上海财经大学经济学硕士。2009年6月至今任华鑫证券有限责任公司合规总监，曾任天津市住房公积金管理中心主管会计，厦门国际信托投资公司天津证券营业部部门副经理，天同证券有限责任公司资产管理部投资经理，兴安证券有限责任公司资产管理部副总经理，华鑫证券有限责任公司财务部副总经理、客户资产存管中心总经理。现任本公司监事长。

　　顾慧文女士，加拿大约克大学文学士。2007年4月至今任摩根士丹利投资管理执行董事及营运风险经理。曾任摩根士丹利亚洲有限公司私人财富管理销售助理、私人财富管理分行经理。现任本公司监事。

　　吕联贺先生，香港中文大学工商管理硕士。2005年至今任招商局中国投资管理有限公司投资经理、高级投资经理。曾就职于中国网络资本有限公司、肖特吉有限公司、可口可乐中国有限公司、墨克沙东药厂、Chemtron Technology Limited 。现任本公司监事。

　　成立立女士，英国兰开夏电子工程学士，英国兰卡斯特大学金融专业硕士。2005年至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理。现任本公司监事。

　　张力女士，中国人民大学劳动经济专业硕士。2008年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任综合管理和人力资源部总监。曾就职于深圳达能益力饮品有限公司、深圳益力康源饮品有限公司和联合饼干（中国）有限公司。现任本公司职工监事。

　　梅萍女士，武汉理工大学第三产业经济专业经济学硕士。2006年6月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任市场发展部副总监兼客户服务中心主任。曾就职于长江证券有限责任公司和武汉新兰德证券投资顾问有限公司。现任本公司职工监事。

　　3、公司高级管理人员

　　于华先生，总经理，简历同上。

　　徐卫先生，北京大学经济管理系硕士、具有法律职业资格证书。18年证券基金行业从业工作经历。先后在中国证监会深圳监管局政策法规处、市场处、机构监管处、基金监管处、机构监管二处等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务。现任本公司副总经理。

　　秦红女士，北京大学国民经济管理学学士，具有13年基金从业经历。曾任职博时基金管理有限公司行政管理部经理、市场发展部经理、北京分公司总经理，易方达基金管理有限公司北京分公司总经理，工银瑞信基金管理有限公司渠道销售部总监。现任本公司副总经理；兼任中央财大理财规划师培训班基金讲师。

　　李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生。14年证券基金从业经验。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；2003年起就职于本公司，曾任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。

　　4、本基金基金经理

　　赵立松先生，加拿大约克大学经济研究硕士，美国特许金融分析师（CFA）。12年证券从业经验。曾任西南证券研究员、加拿大约克大学亚洲研究中心宏观经济研究员、深圳唯尔尼投资管理公司投资经理、华安财险股份有限公司首席研究员，2009年10月加入本公司，现任研究管理部总监助理。

　　5、投资决策委员会成员

　　主任委员：于华先生，本公司董事、总经理。

　　委员：钱辉先生，公司高级顾问；何滨女士，研究管理部总监；袁航女士，公司首席分析师；汝平先生，固定收益投资部副总监。

　　6、上述人员之间不存在近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　4、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　5、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

　　6、编制中期和年度基金报告；

　　7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、召集基金份额持有人大会；

　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

　　（四）基金管理人的承诺

　　1、本基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

　　2、本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

　　3、本基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止基金财产用于下列投资或活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　（5）向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖其本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（6）买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 (来源：上海证券报)