华安深证300指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书(图)

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

　　上市地点：深圳证券交易所

　　上市日期：2011年10月18日

　　公告日期：2011年10月13日

　　一、重要声明与提示

　　华安深证300指数证券投资基金（ LOF）（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2011年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及华安基金管理有限公司网站（www.huaan.com.cn）上的《华安深证300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

　　二、基金概览

　　1、基金名称：华安深证300指数证券投资基金（LOF）

　　2、基金简称：华安深证300指数（LOF）

　　场内简称：华安S300

　　3、交易代码：160415

　　4、基金份额总额：截至2011年10月11日，本基金的基金份额总额为608，040，554.70份。

　　5、基金份额净值：截至2011年10月11日，本基金的基金份额净值为0.953元。

　　6、本次上市交易份额：146，584，084份

　　7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　8、上市交易日期：2011年10月18日

　　9、基金管理人：华安基金管理有限公司

　　10、基金托管人：中国银行股份有限公司

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本基金上市前基金募集情况

　　1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可［2011］884号文

　　2、基金运作方式：上市契约型开放式

　　3、基金合同期限：不定期

　　4、发售日期：2011年8月1日至2011年8月26日

　　5、发售价格：1.00 元人民币

　　6、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售

　　7、发售机构（排名不分先后）

　　（1）场外销售机构

　　直销机构：华安基金管理有限公司

　　代销银行：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海银行、兴业银行、乌鲁木齐市商业银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、深圳发展银行、华夏银行

　　代销券商：国泰君安证券、海通证券、湘财证券、中航证券、厦门证券、东方证券、上海证券、申银万国证券、华宝证券、西部证券、兴业证券、华福证券、银河证券、山西证券、信达证券、东莞证券、中山证券、国都证券、新时代证券、齐鲁证券、国盛证券、东吴证券、天相投顾、江海证券、渤海证券、瑞银证券、中信证券、民生证券、中原证券

　　（2）场内销售机构

　　具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网站查询，本基金管理人不就此事项进行公告。

　　8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　9、募集资金总额及入账情况

　　本次募集的有效认购总户数为3，625户，净认购金额（不含认购费）为607，830，415.01元人民币，有效认购款项在基金合同生效前产生的利息为210，139.69元人民币，共计608，040，554.70元。本次募集所有资金已于 2011年9月 1日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管账户。

　　10、基金合同生效日：2011年9月2日

　　11、基金合同生效日的基金份额总额：608，040，554.70份

　　（二）本基金的日常申购、赎回情况

　　本基金管理人将于2011年10月18日起开始办理本基金的申购和赎回业务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。

　　（三）基金上市交易的主要内容

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［2011］310号

　　2、上市交易日期：2011年10月18日

　　3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

　　4、基金简称：华安深证300指数（LOF）

　　场内简称：华安S300

　　5、交易代码：160415

　　6、本次上市交易份额：146，584，084份。

　　7、基金资产净值的披露：基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。根据《基金法》，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。

　　8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）场内基金份额持有情况（截至2011年10月11日）

　　1、场内基金份额持有人户数：1，111户

　　2、场内户均持有的基金份额：131，939份

　　（二）场内基金份额持有人结构（截至2011年10月11日）

　　1、场内机构投资者持有的基金份额为81，935，927份，占场内基金份额的55.90%；

　　2、场内个人投资者持有的基金份额为64，648，157份，占场内基金份额的44.10%。

　　（三）场内基金份额前十名持有人情况（截至2011年10月11日）

　　注：由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　1、名称：华安基金管理有限公司

　　2、法定代表人：李勍

　　3、总经理：李勍

　　4、注册资本：1.5亿元人民币

　　5、注册地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼

　　6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字【1998】20号

　　7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000000062071

　　8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

　　9、股权结构

　　10、内部组织结构及职能

　　公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会。

　　董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由九名董事组成，其中五家股东单位分别推荐一名董事，公司管理层推荐一名，另三名为独立董事。独立董事人数占董事会总人数的1／3，超过单一股东派出的董事人数。董事会下设风险控制、战略规划和人事薪酬等三个专业委员会。

　　监事会由八名监事组成，其中三名监事为公司职工代表，由公司职工民主选举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇报工作情况。

　　公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。

　　公司组织架构以公司发展战略为导向而建立，主要采用管理扁平、分工明确的职能制结构，新增业务部分（如财富管理中心）采用灵活高效的事业部制，设有投资研究、市场营销、运营及后台、风险控制等四大板块共25个部门以及1个香港全资子公司。公司组织架构如下图所示。

　　11、人员情况：

　　截至2011年9月30日，公司目前共有员工284人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中76.8%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　　12、信息披露负责人：冯颖

　　电话：（021）38969720

　　13、基金管理业务情况简介：

　　截至2011年9月30日，华安基金管理有限公司旗下共管理2只封闭式基金和23只开放式基金，资产规模达673.33亿元人民币。旗下管理的基金包括：华安安信封闭、华安安顺封闭、华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安上证180ETF、华安国际配置混合、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安上证180ETF联接、华安动态灵活配置混合、华安行业轮动股票、华安香港精选股票、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安稳固收益债券、华安升级主题股票、华安大中华升级股票、华安可转债债券和华安深证300指数LOF。

　　14、本基金基金经理

　　许之彦先生，理学博士，8年证券、基金从业经历，CQF（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师、金融工程部总经理，现任被动投资部总监。2008年4月25日起至今担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月5日起至今担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2009年9月29日起至今担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年11月18日起至今担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

　　章海默女士，复旦大学管理学院工商管理硕士， 复旦大学经济学学士， 8年基金从业经历。曾在安永华明会计师事务所工作，2003年9月加入华安基金管理有限公司，曾任基金运营部核算主管，2005年起参与公司ETF相关产品设计开发以及运作等工作，2009年4月调入被动投资部（原金融工程部）从事指数研究以及相关产品研究工作，2009年12月16日起担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。

　　（二）基金托管人

　　1、名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

　　2、住所：北京市西城区复兴门内大街1号

　　3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　4、首次注册登记日期：1983年10月31日

　　5、变更注册登记日期：2004年8月26日

　　6、法定代表人：肖钢

　　7、基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］24号

　　8、注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

　　9、托管及投资者服务部总经理：李爱华

　　10、托管部门信息披露联系人：唐州徽

　　11、电话：（010）66594855

　　12、传真：（010）66594942

　　13、基金托管部门及主要人员情况

　　中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工110余人，其中，90%以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

　　目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

　　14、基金托管业务经营情况

　　截至2011年6月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（LOF）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（LOF）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票（QDII）、嘉实海外中国股票（QDII）、银华全球优选（QDII－FOF）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（QDII）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（QDII）、信诚金砖四国积极配置（QDII）、 海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数（LOF－QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）等119只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　（三）基金验资机构

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：（021）61238888

　　传真：（021）61238800

　　联系人：金毅

　　经办注册会计师：汪棣、金毅

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　本基金截至2011年10月11日的资产负债表（未经审计）如下：

　　注：报告截止日2011年10月11日，基金份额净值0.953元，基金份额总额608，040，554.70份。

　　八、基金投资组合

　　截至2011年10月11日，本基金的投资组合情况如下：

　　（一）期末（2011年10月11日）基金资产组合情况

　　（二）期末（2011年10月11日）按行业分类的股票投资组合

　　（三）期末（2011年10月11日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　（四）期末（2011年10月11日）按券种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（五）期末（2011年10月11日）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（六）期末（2011年10月11日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）期末（2011年10月11日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、其他各项资产构成

　　4、期末（2011年10月11日）持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末没有处于转股期的可转换债券。

　　5、期末（2011年10月11日）前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　九、重大事件揭示

　　华安深证300指数证券投资基金（LOF）基金合同已于 2011年9月2日正式生效，基金管理人已于2011年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登华安深证300指数证券投资基金（LOF）基金合同生效公告。

　　十、基金管理人承诺

　　基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

　　（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　　十二、基金上市推荐人意见

　　本基金无上市推荐人。

　　十三、备查文件目录

　　（一）中国证监会核准华安深证300指数证券投资基金（LOF）募集的文件

　　（二）《华安深证300指数证券投资基金（LOF）基金合同》

　　（三）《华安深证300指数证券投资基金（LOF）托管协议》

　　（四）《华安深证300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

　　（五）法律意见书

　　（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　（八）中国证监会要求的其他文件

　　备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。

　　附件：基金合同摘要

　　一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

　　（一）基金份额持有人

　　1、投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。

　　2、基金份额持有人的权利

　　（1）分享基金财产收益；

　　（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

　　（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

　　（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　　（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　（7）监督基金管理人的投资运作；

　　（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

　　（9）法律法规、基金合同规定的其他权利。

　　3、基金份额持有人的义务

　　（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

　　（2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；

　　（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

　　（4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动；

　　（5）执行基金份额持有人大会的决议；

　　（6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

　　（7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；

　　（8）提供基金管理人和监管机构要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保证其真实性；

　　（9）法律法规及基金合同规定的其他义务。

　　（二）基金管理人

　　1、基金管理人的权利

　　（1）依法募集基金，办理基金备案手续；

　　（2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；

　　（3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；

　　（4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用；

　　（5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；

　　（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；

　　（7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；

　　（8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查；

　　（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；

　　（10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；

　　（11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

　　（12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利；

　　（13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；

　　（14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

　　（15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

　　（16）法律法规、基金合同规定的其他权利。

　　2、基金管理人的义务

　　（1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　（2）办理基金备案手续；

　　（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　（7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

　　（9）依法接受基金托管人的监督；

　　（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

　　（11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

　　（12）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

　　（15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　　（16）依据《基金法》等相关法律法规的规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

　　（17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　（22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

　　（三）基金托管人

　　1、基金托管人的权利

　　（1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

　　（2）依照基金合同的约定获得基金托管费；

　　（3）监督基金管理人对本基金的投资运作；

　　（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；

　　（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；

　　（6）法律法规、基金合同规定的其他权利。

　　2、基金托管人的义务

　　（1）安全保管基金财产；

　　（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　（3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

　　（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　（5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；

　　（6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　（8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；

　　（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

　　（10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　（11）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　（12）保存基金份额持有人名册；

　　（13）复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

　　（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　　（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　（17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；

　　（18）因过错违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；

　　（19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿，除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任；

　　（20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

　　二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　1、本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。

　　2、有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：

　　（1）终止基金合同；

　　（2）转换基金运作方式；

　　（3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

　　（4）更换基金管理人、基金托管人；

　　（5）变更基金类别；

　　（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　　（7）变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；

　　（8）本基金与其他基金合并；

　　（9）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%，下同）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

　　（10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；

　　（11）法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

　　3、有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：

　　（1）调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用；

　　（2）在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率；

　　（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

　　（4）基金管理人、基金注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

　　（5）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化；

　　（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

　　（7）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

　　4、召集方式

　　（1）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

　　（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

　　（3）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

　　基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

　　基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

　　（4）代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。

　　（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　　（6）基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　　5、通知

　　召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：

　　（1）会议召开的时间、地点、方式；

　　（2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；

　　（3）代理投票授权委托书送达时间和地点；

　　（4）会务常设联系人姓名、电话；

　　（5）权益登记日；

　　（6）如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表达意见的提交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

　　6、开会方式

　　基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会以及法律法规或监管机构允许的其他方式。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

　　现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

　　（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；

　　（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）。

　　在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

　　（1）召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；

　　（2）召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；

　　（3）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；

　　（4）直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；

　　（5）会议通知公布前已报中国证监会备案。

　　如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间（至少应在25个工作日后），且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

　　7、议事内容与程序

　　（1）议事内容及提案权

　　1）议事内容限为本条前述第2款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

　　2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案，也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案。临时提案应当在大会召开日前至少35日提交召集人并由召集人公告。

　　3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

　　a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

　　b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

　　4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

　　5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　（2）议事程序

　　在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。

　　8、表决

　　（1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

　　（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　1）特别决议

　　对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

　　2）一般决议

　　对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。

　　更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。

　　基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　　9、计票

　　（1）现场开会

　　1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员（如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定）共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

　　2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

　　3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

　　4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

　　（2）通讯方式开会

　　在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：

　　由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。

　　10、生效与公告

　　（1）基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

　　（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

　　（3）基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内，由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。

　　（4）如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

　　11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

　　三、基金收益分配原则、执行方式

　　1、收益分配原则

　　（1）基金收益分配方式分为两种：现金分红和红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按分红实施日（具体以基金分红公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

　　（2）每一基金份额享有同等分配权；

　　（3）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

　　（4）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；

　　（5）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　2、收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

　　3、收益分配方案的确定与公告

　　基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。

　　4、收益分配中发生的费用

　　（1）收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

　　（2）收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日（具体以基金分红公告为准）的基金份额净值转为基金份额。

　　四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、基金的指数使用费

　　根据基金管理人与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标的指数的使用费年费率为0.02%。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.02%÷当年天数

　　H 为每日计提的指数使用费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　自基金合同生效之日起，指数使用费每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用费收取下限为每季度5万元（基金合同生效当季按实际计提金额收取，不设下限）。指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行。

　　五、基金财产的投资方向和投资限制

　　1、投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　本基金以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，为更好实现投资目标，本基金可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、新股（首次发行或增发等）、债券、现金等其他金融工具。标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%；其他股票、新股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资产的5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　2、投资禁止行为与限制

　　（1）禁止用本基金财产从事以下行为

　　1）承销证券；

　　2）向他人贷款或者提供担保；

　　3）从事承担无限责任的投资；

　　4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　（2）基金投资组合比例限制

　　1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

　　2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

　　3）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　4）现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；

　　5）法律法规和基金合同规定的其他投资比例限制。

　　（3）若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

　　六、基金资产净值的计算方法和公告方式

　　本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　　基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

　　七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

　　1、基金合同的终止

　　有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

　　（1）基金份额持有人大会决定终止；

　　（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；

　　（3）法律法规和基金合同规定的其他情形。

　　基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。

　　2、基金财产的清算

　　（1）基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。

　　（2）基金财产清算组

　　1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

　　2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

　　3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

　　（3）清算程序

　　1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

　　2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；

　　3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；

　　4）对基金财产进行评估和变现；

　　5）制作清算报告；

　　6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　8）对基金财产进行分配。

　　（4）清算费用

　　清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

　　（5）基金剩余财产的分配

　　基金财产按下列顺序清偿：

　　1）支付清算费用；

　　2）交纳所欠税款；

　　3）清偿基金债务；

　　4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　基金财产未按前款1）、2）、3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

　　（6）基金财产清算的公告

　　基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

　　（7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

　　八、争议解决方式

　　1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

　　2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

　　3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

　　九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

　　基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

　　序号

　　持有人名称

　　持有份额（份）

　　占场内份额比例

　　宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划

　　20，001，666

　　13.65%

　　东方证券股份有限公司

　　20，001，527

　　13.65%

　　中国银河证券股份有限公司

　　20，001，041

　　13.64%

　　恒泰证券－建行－恒泰先锋1号集合资产管理计划

　　10，000，416

　　6.82%

　　东吴证券－工行－东吴财富2号集合资产管理计划

　　5，000，208

　　3.41%

　　红塔证券股份有限公司

　　2，990，249

　　

	2.04%
	7		姚清福
	2，860，556		1.95%
			8
	上海东会财务管理咨询有限公司		2，200，700
	1.50%
	9		邹荣
	2，000，194		1.36%
			10
	杨荣江		1，000，097
	0.68%

　　持股单位

　　持股占总股本比例

　　上海国际信托有限公司

　　20%

　　上海电气（集团）总公司

　　20%

　　上海锦江国际投资管理有限公司

　　20%

　　

	上海工业投资（集团）有限公司
	20%
	国泰君安投资管理股份有限公司
	20%

　　资 产

　　本期末

　　2011年10月11日

　　资 产 ：

　　银行存款

　　130，665，792.79

　　结算备付金

　　19，347，950.90

　　存出保证金

　　747，877.72

　　交易性金融资产

　　520，612，206.42

　　其中：股票投资

　　520，612，206.42

　　债券投资

　　资产支持证券投资

　　基金投资

　　衍生金融资产

　　买入返售金融资产

　　应收证券清算款

　　应收利息

　　12，820.91

　　应收股利

　　应收申购款

　　其他资产

　　资产合计：

　　671，386，648.74

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2011年10月11日

　　负债：

　　短期借款

　　交易性金融负债

　　衍生金融负债

　　卖出回购金融资产款

　　应付证券清算款

　　91，045，818.83

　　应付赎回款

　　应付管理人报酬

　　

	88，644.63
应付托管费
17，728.94
应付销售服务费
－
应付交易费用
787，793.63
应付税费
－
应付利息
－
应付利润
－
	其他负债
	72，350.11
	负债合计
	92，012，336.14
	所有者权益：
	实收基金
	608，040，554.70
	未分配利润
	－28，666，242.10
	所有者权益合计
	579，374，312.60
	负债与所有者权益合计：
	671，386，648.74

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　权益投资

　　520，612，206.42

　　77.54

　　其中：股票

　　520，612，206.42

　　77.54

　　固定收益投资

　　其中：债券

　　资产支持证券

　　金融衍生品投资

　　买入返售金融资产

　　

－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产		－
		－
		5
		银行存款和结算备付金合计
		150，013，743.69
22.34
6		其他各项资产
	760，698.63		0.11
			7
	合计		671，386，648.74
	100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　农、林、牧、渔业

　　8，121，048.05

　　1.40

　　采掘业

　　29，570，552.01

　　5.10

　　制造业

　　301，533，531.42

　　52.04

　　C0

　　食品、饮料

　　47，951，681.30

　　8.28

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　5，983，136.40

　　1.03

　　C2

　　木材、家具

　　451，174.00

　　0.08

　　C3

　　造纸、印刷

　　3，240，172.00

　　0.56

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　34，943，535.45

　　6.03

　　C5

　　电子

　　21，138，816.69

　　3.65

　　C6

　　金属、非金属

　　52，866，417.02

　　9.12

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　94，319，389.98

　　16.28

　　C8

　　医药、生物制品

　　37，008，919.48

　　6.39

　　C99

　　其他制造业

　　3，630，289.10

　　0.63

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　7，243，637.60

　　1.25

　　

	E		建筑业
	5，082，696.07		0.88
			F
	交通运输、仓储业		5，739，829.72
	0.99
	G		信息技术业
	22，301，787.97		3.85
			H
	批发和零售贸易		26，465，721.51
	4.57
	I		金融、保险业
	47，166，697.98		8.14
			J
	房地产业		37，156，333.49
	6.41
	K		社会服务业
	11，026，533.45		1.90
			L
	传播与文化产业		5，803，180.19
	1.00
	M		综合类
	13，400，656.96		2.31
合计		520，612，206.42
	89.86

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　000001

　　深发展A

　　1，540，304

　　24，105，757.60

　　4.16

　　000858

　　五 粮 液

　　471，759

　　16，459，671.51

　　2.84

　　000002

　　万 科A

　　2，277，732

　　16，035，233.28

　　2.77

　　002024

　　苏宁电器

　　1，192，505

　　12，115，850.80

　　2.09

　　000651

　　格力电器

　　635，774

　　12，047，917.30

　　2.08

　　000983

　　

	西山煤电		475，276		9，648，102.80
	1.67				7
	000063		中兴通讯		555，239
	9，466，824.95		1.63
	8		000527		美的电器
	580，353		8，252，619.66		1.42
			9		000776
	广发证券		255，698		8，184，892.98
	1.41				10
	000157		中联重科		861，004
	8，170，927.96		1.41

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　存出保证金

　　747，877.72

　　应收证券清算款

　　应收股利

　　应收利息

　　12，820.91

　　应收申购款

　　

	其他应收款
－
	7
待摊费用		－
8		其他
	－
		9
	合计
760，698.63