富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）上市交易公告书

　　(下转B22版)

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

　　注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

　　上市地点： 深圳证券交易所

　　上市时间： 2011年10月21日

　　公告日期： 2011年10月18日

　　一、重要声明与提示

　　 富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）管理人富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2011年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）上的《富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》。

　　二、基金概览

　　1、基金名称：富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）。

　　2、基金类别：股票型。

　　3、基金运作方式：契约型上市开放式。

　　4、基金存续期限：不定期。

　　5、基金份额总额：本基金总份额455,487,249.88份（截至2011年10月14日）。

　　6、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额参考净值：1.000元（截至2011年10月14日）

　　8、本次上市交易的基金份额简称及代码：富国500，代码：161017

　　9、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）本次上市交易的基金份额总额：79,374,689份（截至2011年10月14日）

　　10、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　11、上市交易日期：2011年10月21日

　　12、基金管理人：富国基金管理有限公司

　　13、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　三、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的募集与上市交易

　　（一）富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）上市前募集情况

　　1、本基金发售申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可[2011]1095号

　　2、发售日期：2011年9月9日至2011年9月28日

　　3、发售面值：1.00元人民币

　　4、发售方式：场内、场外认购

　　5、发售机构：

　　（1）场内发售机构

　　已经具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

　　（2）场外发售机构

　　1）直销机构：富国基金管理有限公司。

　　2）代销银行：中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司。

　　3）代销券商：海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、江海证券有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、方正证券股份有限公司。

　　6、验资机构名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

　　7、认购资金总额及入账情况：

　　本次富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）募集的有效认购户数为6,111户，净销售金额为人民币455,487,249.88元，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币245,764.18元。

　　上述资金中，场内首次发行募集基金为人民币79,374,689.00元，场外首次发行募集基金为人民币376,112,560.88元，分别于2011年10月11日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）托管专户。

　　按照每份基金份额初始面值1.00元计算，本次募集期的募集资金及其利息结转的份额共计455,487,249.88份,已全部计入基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有。

　　8、基金备案情况

　　本基金于2011年10月11日验资完毕，2011年10月12日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2011年10月12日获得书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。

　　9、基金合同生效日：2011年10月12日。

　　10、本基金总份额455,487,249.88份。

　　（二）富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额上市交易的主要内容

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2011]313号

　　2、上市交易日期：2011年10月21日

　　3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　4、基金简称：富国中证500指数增强（LOF）

　　场内简称：富国500

　　5、交易代码： 161017

　　6、本次上市交易份额：79,374,689份(截至2011年10月14日)

　　7、基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金份额净值，并在深交所行情发布系统揭示。

　　8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）持有人户数

　　截至2011年10月14日，富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）场内基金份额持有人户数为113户，平均每户持有的富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）场内基金份额702,430.88份。

　　（二）持有人结构

　　截至2011年10月14日，场内基金份额持有人结构如下：

　　场内机构投资者持有的场内富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额71,511,914份，占比15.70%；场内个人投资者持有的场内富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额7,862,775份，占比1.73%。

　　（三）截至2011年10月14日，场内富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额前十名持有人情况

　　序号

　　基金份额持有人名称

　　持有份额

　　占场内基金总份额的比例（%）

　　1

　　富国基金管理有限公司

　　20,003,333

　　25.20%

　　2

　　国泰君安证券股份有限公司

　　10,001,666

　　12.60%

　　3

　　红塔证券股份有限公司

　　10,001,666

　　12.60%

　　4

　　兴业证券股份有限公司

　　10,001,666

　　12.60%

　　5

　　东方证券股份有限公司

　　8,001,333

　　10.08%

　　6

　　上海证券有限责任公司

　　7,501,250

　　9.45%

　　7

　　广发证券股份有限公司

　　6,001,000

　　7.56%

　　8

　　虞方定

　　4,001,055

　　5.04%

　　9

　　戴维

　　289,048

　　0.36%

　　10

　　董启武

　　267,044

　　0.34%

　　注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　1、基本情况

　　名称：富国基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层

　　法定代表人：陈敏

　　总经理：窦玉明

　　成立日期：1999年4月13日

　　电话：（021）20361818

　　传真：（021）20361616

　　联系人：李长伟

　　注册资本：1.8亿元人民币

　　股权结构（截止于2011年9月30日）：

　　股东名称

　　出资比例（%）

　　海通证券股份有限公司

　　27.775%

　　申银万国证券股份有限公司

　　27.775%

　　加拿大蒙特利尔银行

　　27.775%

　　山东省国际信托有限公司

　　16.675%

　　公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

　　公司目前下设十七个部门和三个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成都分公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（深圳分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤等。

　　截止到2011年9月30日，公司有员工192人，其中60.9%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　　3、本基金基金经理

　　李笑薇，北京大学学士，普林斯顿大学硕士，斯坦福大学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作。曾任摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCIBARRA），BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司（BarclaysGlobal Investors）大中华主动股票投资总监，高级基金经理及高级研究员。2009年6月加入富国基金管理有限公司，2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理，2011年1月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；兼任富国基金管理有限公司总经理助理、另类投资部总经理。

　　徐幼华，复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。

　　（二）基金托管人

　　1、基本情况

　　名称：中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　成立时间：2009年1月15日

　　法定代表人：项俊波

　　注册资本：32,479,411.7万元人民币

　　联系电话：010-63201510

　　联系人：李芳菲

　　2、主要人员情况

　　中国农业银行托管业务部现有员工130名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

　　3、基金托管业务经营情况

　　截止2011年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共102只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货宏利场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金。

　　（三）基金验资机构

　　名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　　办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼

　　法定代表人：葛明

　　联系电话：021-22288888

　　传真：021-22280000

　　联系人：徐艳

　　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件

　　七、基金财务状况

　　深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

　　本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2011年10月14日资产负债表如下：

　　(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　　资 产

　　本期末2011年10月14日

　　资 产 :

　　883,195,214.79

　　银行存款

　　455,252,553.46

　　结算备付金

　　存出保证金

　　交易性金融资产

　　7,661,421.00

　　其中：股票投资

　　7,661,421.00

　　债券投资

　　资产支持证券投资

　　基金投资

　　衍生金融资产

　　买入返售金融资产

　　420,000,000.00

　　应收证券清算款

　　应收利息

　　46,543.91

　　应收股利

　　应收申购款

　　其他资产

　　234,696.42

　　资产合计:

　　883,195,214.79

　　负债和所有者权益

　　883,195,214.79

　　负债:

　　427,640,047.99

　　短期借款

　　交易性金融负债

　　衍生金融负债

　　卖出回购金融资产款

　　应付证券清算款

　　427,598,185.14

　　应付赎回款

　　应付管理人报酬

　　24,957.88

　　应付托管费

　　3,743.69

　　应付销售服务费

　　应付交易费用

　　6,280.46

　　应付税费

　　应付利息

　　应付利润

　　其他负债

　　6,880.82

　　负债合计

　　427,640,047.99

　　所有者权益：

　　455,555,166.80

　　实收基金

　　455,487,249.88

　　未分配利润

　　67,916.92

　　所有者权益合计

　　455,555,166.80

　　负债与持有人权益总计：

　　883,195,214.79

　　八、基金投资组合

　　截至2011年10月14日，富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的投资组合如下：

　　（一） 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　7,661,421.00

　　0.87

　　其中：股票

　　7,661,421.00

　　0.87

　　2

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　420,000,000.00

　　47.55

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　455,252,553.46

　　51.55

　　6

　　其他资产

　　281,240.33

　　0.03

　　7

　　合计

　　883,195,214.79

　　100.00

　　（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　B

　　采掘业

　　－

　　－

　　C

　　制造业

　　－

　　－

　　C0

　　食品、饮料

　　－

　　－

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　－

　　－

　　C5

　　电子

　　－

　　－

　　C6

　　金属、非金属

　　－

　　－

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　－

　　－

　　C8

　　医药、生物制品

　　－

　　－

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　－

　　－

　　E

　　建筑业

　　－

　　－

　　F

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　G

　　信息技术业

　　－

　　－

　　H

　　批发和零售贸易

　　－

　　－

　　I

　　金融、保险业

　　－

　　－

　　J

　　房地产业

　　－

　　－

　　K

　　社会服务业

　　－

　　－

　　L

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　－

　　－

　　注：截至2011年10月14日，本基金未持有积极投资股票。

　　2、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　B

　　采掘业

　　－

　　－

　　C

　　制造业

　　5,209,370.00

　　1.14

　　C0

　　食品、饮料

　　－

　　－

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　937,459.00

　　0.21

　　C5

　　电子

　　1,123,479.00

　　0.25

　　C6

　　金属、非金属

　　－

　　－

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　2,110,127.00

　　0.46

　　C8

　　医药、生物制品

　　1,038,305.00

　　0.23

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　514,675.00

　　0.11

　　E

　　建筑业

　　－

　　－

　　F

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　G

　　信息技术业

　　444,264.00

　　0.10

　　H

　　批发和零售贸易

　　416,976.00

　　0.09

　　I

　　金融、保险业

　　－

　　－

　　J

　　房地产业

　　－

　　－

　　K

　　社会服务业

　　－

　　－

　　L

　　传播与文化产业

　　565,136.00

　　0.12

　　M

　　综合类

　　511,000.00

　　0.11

　　合计

　　7,661,421.00

　　1.68

　　（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000581

　　威孚高科

　　23,200

　　685,328.00

　　0.15

　　2

　　000970

　　中科三环

　　26,100

　　652,239.00

　　0.14

　　3

　　000917

　　电广传媒

　　20,900

　　565,136.00

　　0.12

　　4

　　600079

　　人福医药

　　25,300

　　553,058.00

　　0.12

　　5

　　000939

　　凯迪电力

　　42,500

　　514,675.00

　　0.11

　　6

　　600805

　　悦达投资

　　36,500

　　511,000.00

　　0.11

　　7

　　002123

　　荣信股份

　　25,900

　　504,532.00

　　0.11

　　8

　　600160

　　巨化股份

　　22,700

　　497,584.00

　　0.11

　　9

　　002038

　　双鹭药业

　　14,700

　　485,247.00

　　0.11

　　10

　　002008

　　大族激光

　　53,700

　　473,097.00

　　0.10

　　2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　注：截至2011年10月14日，本基金未持有积极投资股票。

　　（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：截至2011年10月14日，本基金未持有债券。

　　（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：截至2011年10月14日，本基金未持有资产支持证券。

　　（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：截至2011年10月14日，本基金未持有权证。

　　（八） 投资组合报告附注

　　1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　截至2011年10月14日，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　截至2011年10月14日，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　3、其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　－

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　46,543.91

　　5

　　应收申购款

　　－

　　6

　　其他应收款

　　234,696.42

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　281,240.33

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：截至2011年10月14日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：截至2011年10月14日，本基金持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：截至2011年10月14日，本基金持有的积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　九、重大事件揭示

　　本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

　　（二）根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

　　十二、备查文件目录

　　以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。

　　（一）中国证监会核准基金募集的文件

　　（二）《富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》

　　（三）《富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》

　　（四）《富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》

　　（五）法律意见书

　　（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　附件：基金合同内容摘要

　　(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

　　1、基金份额持有人的权利与义务

　　每份基金份额具有同等的合法权益。

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

　　(1)分享基金财产收益；

　　(2)参与分配清算后的剩余基金财产；

　　(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

　　(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　　(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　(7)监督基金管理人的投资运作；

　　(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

　　(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

　　(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

　　(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用；

　　(3)在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

　　(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

　　(5)执行生效的基金份额持有人大会决议；

　　(6)遵守基金管理人、基金托管人及销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；

　　(7)返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利；

　　(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。

　　2、基金管理人的权利与义务

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

　　(1)自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

　　(2)依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

　　(3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　　(4)在符合有关法律法规、深圳证券交易所及注册登记机构相关业务规则和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式；

　　(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益；

　　(6)在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

　　(7)自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

　　(8)选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

　　(9)在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　　(10)依法召集基金份额持有人大会；

　　(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

　　(12)根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金融资、融券；

　　(13)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

　　(1)依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；

　　(2)办理基金备案手续；

　　(3)自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　　(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；

　　(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　(7)依法接受基金托管人的监督；

　　(8)计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

　　(10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　　(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　(12)编制季度、半年度和年度基金报告；

　　(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　(14)保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　　(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　(18)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　(19)组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

　　(23)建立并保存基金份额持有人名册；

　　(24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　(26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

　　(27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

　　(28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

　　3、基金托管人的权利与义务

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

　　(1)获得基金托管费；

　　(2)监督基金管理人对本基金的投资运作；

　　(3)自本基金合同生效之日起，依法保管基金财产；

　　(4)在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

　　(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益；

　　(6)依法召集基金份额持有人大会；

　　(7)按规定取得基金份额持有人名册；

　　(8)法律法规规定的其他权利。

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

　　(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

　　(2)设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

　　(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

　　(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　　(8)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年；

　　(10)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

　　(13)按照规定监督基金管理人的投资运作；

　　(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　　(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　(17)因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　(18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

　　(19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；

　　(20)参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　(21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；

　　(22)执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　(23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

　　(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

　　1、召开事由

　　当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

　　(1)终止基金合同；

　　(2)转换基金运作方式；

　　(3)终止基金上市交易，但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基金份额持有人大会：自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形；

　　(4)变更基金类别；

　　(5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

　　(6)变更基金份额持有人大会议事程序；

　　(7)更换基金管理人、基金托管人；

　　(8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

　　(9)本基金与其他基金的合并；

　　(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；

　　(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

　　出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

　　(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；

　　(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

　　(3)因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的；

　　(4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

　　(5)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

　　(6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

　　(7)法律法规要求增加的基金费用的收取；

　　(8)根据法律法规或中国证监会的相关规定，本基金推出新业务或服务；

　　(9)经中国证监会的允许，基金管理人、注册登记机构或代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

　　(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

　　2、会议召集人及召集方式

　　(1)除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集，会议时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

　　(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集并确定会议时间、地点、方式和权益登记日。

　　(3)代表基金份额10%以上(以上含本数，以基金管理人收到书面提议当日的基金份额计算，下同)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

　　(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

　　(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　　3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　　(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： (来源：上海证券报)