基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人
中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标
相关公司股票走势
、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2011年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1行情回顾及运作分析
三季度,在有效的紧缩性调控政策下,经济增长出现了一定程度的放缓。出于对通货膨胀的恐惧,政府采取了一系列的宏观调控政策,尤其是在房地产领域,短期内有效地遏制了房地产泡沫的蔓延。资本市场也跟随政策的调控在三季度出现了较大幅度的回落。
三季度,我们有效地控制了组合仓位,同时把组合保持了以大消费类资产为主的配置策略,因此较好地控制了风险。
4.4.2本基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9958元,本报告期份额净值增长率为-6.06%,同期业绩比较基准增长率为-9.74%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一个季度,我们认为全球经济仍处于在平衡的过程之中。受经济结构调整的影响,短期内难以看到欧美经全球经济有比较明显的改善。中国经济尽管增速下滑,但增长率仍然将保持在一个较高的水平。,同时物价水平上升的速率将一定程度得到缓和。预计随着房地产泡沫的缩小,中国经济增长模式的转换将逐渐开始。
按照目前的盈利水平,整体证券市场的估值水平在可接受范围之内,而且随着紧缩性政策阶段性的放松,资本市场将在四季度迎来一次反弹。
本基金下阶段将继续围绕经济结构转型这个大主题,挖掘增长较为明确,相对估值较低的个股,力求获得较好的收益。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末仅持有上述两支债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据
西山煤电股份有限公司2011年4月6日公告的《山西西山煤电股份有限公司关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告的公告》显示,公司在公司治理、独立性、内部控制的建立和执行、信息披露、对外担保、财务核算等六方面的问题,被监管部门要求进行整改,并出具了整改报告。本基金做出以下说明:
1、基于相关研究,本基金判断,随着经济的复苏,下游钢铁、水泥、化工等行业的开工量逐渐加大,冶金煤在未来会出现持续紧张的局面,同时由于冶金煤的稀缺性,国家提出对冶金煤的保护性开采政策,这也加剧了冶金煤长期偏紧的供需格局。作为冶金煤储量最大、最优质的龙头企业,西山煤电的资源价值应该得到资本市场的溢价。同时公司未来有继续收购集团优质资产最终完成整体上市的可能,无论从内生性还是外延式都具备投资价值。
2、对于该公司被监管部门要求整改的事件,本基金经过认真调研,做出如下判断:在中国证监会山西监管局对该公司进行了现场检查并下发了《关于对山西西山煤电股份有限公司的责令改正决定书》之后,该公司立即组织相关人员进行认真学习,对照现场检查发现的问题制定了切实可行的整改措施,于2011年4月6日就整改报告进行了公告,截至本公告签署之日,公司已经着手落实整改措施。因此,我们审慎地将西山煤电在配置上作为组合的阶段性投资品种。
3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期前十名股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
基金简称
长盛创新先锋混合
基金主代码
080002
交易代码
080002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年06月04日
报告期末基金份额总额
139,022,350.73份
投资目标
选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金为混合型证券投资基金,在资产配置上会考虑宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、“长盛创新选股体系”和“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化个股投资比重。
业绩比较基准
沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征
本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金,高于债券型基金和平衡型基金。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益
2,924,482.82
2.本期利润
-8,838,438.56
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0644
4.期末基金资产净值
138,441,051.59
5.期末基金份额净值
0.9958
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.06%
0.84%
-9.74%
0.86%
3.68%
-0.02%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李庆林
本基金基金经理。
2010年3月3日
—
8年
男,1974年10月出生,中国国籍。中国人民大学硕士。曾先后在长城证券有限公司、
国元证券有限公司和建信基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究发展部副总监,现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
96,744,846.25
68.67
其中:股票
96,744,846.25
68.67
2
固定收益投资
24,557,400.00
17.43
其中:债券
24,557,400.00
17.43
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
18,141,699.97
12.88
6
其他各项资产
1,438,862.89
1.02
7
合计
140,882,809.11
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,568,000.00
1.13
B
采掘业
13,931,100.00
10.06
C
制造业
53,929,088.66
38.95
C0
食品、饮料
28,081,125.46
20.28
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
4,779,500.00
3.45
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
3,536,000.00
2.55
C7
机械、设备、仪表
6,654,000.00
4.81
C8
医药、生物制品
10,878,463.20
7.86
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
2,652,591.69
1.92
G
信息技术业
2,787,285.90
2.01
H
批发和零售贸易
7,057,980.00
5.10
I
金融、保险业
10,060,000.00
7.27
J
房地产业
2,440,000.00
1.76
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
2,318,800.00
1.67
合计
96,744,846.25
69.88
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600887
伊利股份 489,950
8,966,085.00
6.48
2
601088
中国神华 255,000
6,461,700.00
4.67
3
000895
双汇发展 94,984
6,173,960.00
4.46
4
000799
酒 鬼 酒
279,874
5,818,580.46
4.20
5
600036
招商银行 460,000
5,087,600.00
3.67
6
000963
华东医药 200,000
5,052,000.00
3.65
7
000001
深发展A
310,000
4,972,400.00
3.59
8
000581
威孚高科 150,000
4,893,000.00
3.53
9
000538
云南白药 79,700
4,503,050.00
3.25
10
000983
西山煤电
160,000
3,409,600.00
2.46
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
24,557,400.00
17.74
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
24,557,400.00
17.74
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
010203
02国债(3)
190,000
19,047,500.00
13.76
2
010112
21国债(12)
55,000
5,509,900.00
3.98
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,000,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
376,946.27
5
应收申购款
61,916.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,438,862.89
报告期期初基金份额总额
138,081,045.88
报告期期间基金总申购份额
7,512,146.54
减:报告期期间基金总赎回份额
6,570,841.69
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
139,022,350.73
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 (来源:上海证券报)
(责任编辑:姜隆)