大成财富管理2020生命周期证券投资基金更新招募说明书摘要

　　（上接B81版）

　　电话：0531-81283938

　　传真：0531-81283900

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　（84）日信证券有限责任公司

　　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系电话：010-88086830

　　联系人：陈韦杉

　　传真：010-66412537

　　 网址：www.rxzq.com.cn

　　（85）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　联系电话：0931-8490208

　　甘肃省客服电话：96668

　　网址：www.hlzqgs.com

　　（86）财富证券有限责任公司

　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

　　法人代表：周晖

　　客户服务热线：0731-84403319

　　联系人：胡智

　　电话：0731-84779521

　　传真：0731-84403439

　　网址：www.cfzq.com

　　（87）广发华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　法定代表人：黄金琳

　　客服电话：0591-96326

　　联系人：张腾

　　电话：0591-87278701/

　　传真：0591-87841150

　　网址：www.gfhfzq.com.cn

　　（88）大通证券股份有限公司

　　客服电话：4008-169-169

　　联系人：谢立军

　　电话：0411-39673202

　　网址：www.daton.com.cn

　　（89）中原证券股份有限公司

　　地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

　　法定代表人：石保上

　　客服电话：0371-967218、4008139666

　　联系人：程月艳、耿铭

　　联系电话:0371-65585670

　　联系传真:0371-65585665

　　网址：www.ccnew.com

　　（90）西南证券股份有限公司

　　地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

　　法定代表人：王珠林

　　客服电话：4008096096

　　联系人：徐雅筠、杨再巧

　　网址：www.swsc.com.cn

　　（91）天源证券经济有限公司

　　注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

　　法定代表人：林小明

　　电话：0755-33331188

　　传真：0755-33329815

　　统一客服电话：4006543218

　　公司网站地址：www.tyzq.com.cn

　　（92）天风证券有限责任公司

　　注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　法定代表人：余磊

　　联系人：翟璟

　　联系电话：（027）87618882/(028) 86711410 传真：（027）87618863

　　公司网站：www.tfzq.com

　　（93）国盛证券有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

　　办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

　　法定代表人：曾小普

　　联系人：徐美云

　　电话：0791-6285337

　　传真：0791-6282293

　　网址：www.gsstock.com

　　（二）注册登记机构

　　名称：大成基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层

　　法定代表人：张树忠

　　电话：0755-83183388

　　传真：0755-83195229

　　联系人：范瑛

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：北京市金杜律师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

　　办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

　　负责人：王玲

　　电话：0755-22163333

　　传真：0755-22163390

　　经办律师：靳庆军、冯艾

　　联系人：冯艾

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法人代表：杨绍信

　　经办注册会计师：汪棣、金毅

　　电话：021-23238888

　　传真：021-23238800

　　联系人：金毅

　　四．基金的名称

　　本基金名称：大成财富管理2020生命周期证券投资基金

　　五．基金的类型

　　本基金类型：混合型基金

　　六．基金的运作方式

　　本基金运作方式：契约型、开放式

　　七．基金的投资目标

　　本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和/或货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。

　　八．基金的投资方向

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

　　本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类（及货币市场工具）证券的资产配置比例。

　　本基金各个时间段的资产配置比例如下表所示：

　　在特殊市况下或有足够而合理的理由时，基于投资者利益最大化的原则，在不损害投资者利益且不违背法律法规的前提下，本基金在履行相应程序后，可适当偏离上述比例范围，并予以公告。

　　九．基金的投资策略

　　本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。

　　本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类证券、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。

　　1、资产配置策略

　　随着时间的流逝，从整体趋势来看，本基金投资于权益类证券的比例持续递减，投资于固定收益类或货币市场工具的比例持续增加，使得整个基金组合的资产配置变得相对更加稳健，从追求资本增值为主转变为追求当期收益为主。

　　在前期，本基金类似于一只股票型或偏股型基金，风险收益水平相对较高，投资方法相对进取，以获得较高的资本投资回报。以后，逐步演变为一只低风险债券型基金，风险收益水平相对较低，投资方法趋于稳健，以获得稳定的当期收益。这种演变是渐进的，以适应投资者随着年龄增长或者剩余期限的减少而逐渐降低风险偏好的要求。

　　2、权益类证券投资策略

　　（1）配置战术品种和战略品种

　　基金既要持有保证现实需求的战术性品种，也要持有保证未来发展的战略性品种。战术性品种往往是市场已经高度认同、大量资金涌入的热门品种，一般而言，能在短期内产生良好的收益。战略性品种往往是被市场遗忘、产生错误定价的冷门品种，通常短期内收益较小，然而长期而言往往产生高额收益。

　　本基金将在基金投资组合中既配置能够产生即期收益的战术性品种，也配置能够产生远期收益的战略性品种，既保证基金的短期收益，也可以获得长期收益。

　　（2）突出重点行业、重点个股

　　超额收益来自于对市场时机的判断以及对行业和个股的把握。本基金将重视宏观因素对行业和企业带来的影响；采用定性与定量相结合的方法，对行业的未来预期做出较为准确的判断，对股票未来盈利能力及成长性进行全面的分析，发现行业的价值和未来的成长潜力，挖掘价值被市场低估的股票。本基金将重点投资于业绩持续稳定增长，在行业内具有垄断地位、行业特征与世界经济发展和中国经济发展趋势相一致，现金流状况良好、负债率较低，预期销售收入、净利润快速增长并能够维持较高的净资产收益率的上市公司。

　　（3）不同行业的选股思路

　　不同行业和公司具有不同的经营特征和模式，本基金将根据不同行业的特点，运用不同的选股方法：

　　①对于高速增长的行业，特别是新兴行业，基本采取普选个股的方式选择投资标的。

　　高速成长的行业中的大部分公司都能获得良好的收益，而行业竞争格局尚不清晰，并不能断定孰优孰劣，因此普选个股有助于充分分享该行业的高速增长。

　　②对于高度竞争性行业或者处于衰退阶段的行业，此类行业中部分公司经营优良，并且获得持续发展和长久的行业地位，而大部分公司无法抵御竞争将遭到淘汰。因此，本基金将选择管理层的经营水平和公司的内在竞争力较强的上市公司，估值水平视公司的经营发展态势而定。

　　③对于周期性行业，波动性和周期性是其主要特征，在行业低谷期此类股票会被大量抛售，导致投资风险较大。对于此类股票，本基金的投资重点在于当市场预期和市场定价发生错误时，进行波段操作，充分获取超额收益。

　　3、固定收益类证券投资策略

　　固定收益类证券的资产配置将随着时间的推移逐步增加。

　　本基金将在严格控制组合风险的前提下，进行总体的战略资产配置。同时，基于收益的要求，在战术资产配置、类属配置、个券选择和交易执行层面上实施积极的策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高的投资收益。战术资产配置上，本基金将通过深入分析宏观经济、政策影响和市场信用利差结构等各种变量并参照市场基准久期，确定出目标久期。类属配置上，将通过各类属资产的比例配置、期限配置以及市场配置实现超额收益。

　　个券选择和多样化的交易策略将成为本基金日常获取超额收益的重要手段。

　　（1）战略资产配置策略

　　战略资产配置通过综合宏观经济预测、情景分析和申购、赎回现金流情况决定。其中，宏观经济预测主要基于定性和定量相结合的研究报告。兼顾申购、赎回等方面的现金流分析，确保基金的流动性要求。

　　（2）战术资产配置策略

　　本基金将采取以“目标久期”为中心的债券资产配置方式，通过分析宏观经济、政策影响等各种变量并参照市场基准久期，借助市场收益率曲线结构分析和市场信用利差结构分析，确定本基金债券资产配置的组合久期和战术资产配置策略。

　　宏观及市场分析是债券投资确定目标久期的重要环节，本基金将基于分析结果对市场利率变化的时间、方向、幅度做出初步预测。此外，本基金还将借助久期和收益率曲线进行组合的目标久期决策，通过假定利率变化幅度的各种情形，分析投资组合的风险－收益状况，并根据投资组合的风险承受能力确定组合的目标久期区间。在此基础上，本基金还会借助情景分析方法研究收益率曲线变化，考察投资基准和投资组合在收益率曲线变化时的风险－收益特征及久期情况，最后确定组合在某一季度内的目标久期区间。

　　（3）类属配置

　　在确定目标久期后，本基金将对债券资产进行类属配置，即在对宏观经济、市场利率、债券供求等分析的基础上，预测各类属资产预期风险及收益情况，考虑债券品种期限和债券市场流动性及收益性现状，确定债券资产组合在国债、企业债、金融债等品种之间的类属分配。在本基金具体进行类属配置的过程中，将综合考虑模型辅助和主动预测相结合的方法。

　　在确定目标久期和类属资产比例后，本基金将对长、中、短期债券品种进行期限配置，根据不同情况，决定采用子弹、哑铃或者梯形策略实现不同期限债券品种的搭配。

　　（4）交易策略

　　在组合构建与调整过程中，本基金将采用一系列凸度策略、收益率利差策略和回购套利等多种交易策略，以提高组合整体投资收益率水平、控制组合的投资风险。

　　十．基金的业绩比较基准

　　注：大成基金管理有限公司根据《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案， 自2011年1月1日起，大成财富管理2020生命周期证券投资基金使用的业绩比较基准由原“

　　”变更为“

　　”

　　在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则基金管理人可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，提前公告后予以实施。

　　十一．基金的风险收益特征

　　本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。

　　十二．基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2011年9月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据取自大成财富管理2020生命周期证券投资基金2011年2季度报告，截至2011年6月30日（财务数据未经审计）。

　　1．报告期末基金资产组合情况

　　2．报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8．投资组合报告附注

　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）基金的其他资产构成

　　（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　十三．基金的业绩

　　（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

　　大成2020基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2006年9月13日至2011年6月30日）

　　注：按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：

　　自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　十四．基金的费用与税收

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1．基金运作费用种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金的证券交易费用；

　　（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　（7）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　2．基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的年管理费率如下：

　　计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　管理费每日计提，逐日累计，对于已确认的管理费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认管理费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认管理费给基金管理人。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的年托管费率如下：

　　计算方法如下：

　　H=E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　托管费每日计提，逐日累计，对于已确认的托管费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认托管费给基金托管人。

　　（3）本条第1款第（3）至第（7）小项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　3．不列入基金费用的项目

　　本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

　　4．基金管理费、基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。

　　（二）与基金销售相关费用

　　1．基金收费模式的分类与基金份额的分类

　　本基金分为A类和B类两种收费模式，对应A类和B类两种不同的份额。

　　A类收费模式是指前端收费模式，投资者选择A类，需要在认（申）购时一次性交纳认（申）购费用；B类收费模式是指后端收费模式，投资者选择B类，在认（申）购时无需交纳认（申）购费用，而是在赎回时交纳认（申）购费用。

　　投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择A类或B类之一种。

　　本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。

　　2．申购费率

　　本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、客户服务等各项费用。

　　（1）A类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：

　　（2）B类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：

　　①在2015年12月31日以及该日以前，本基金后端申购费率如下：

　　②在2015年12月31日以后，本基金后端申购费率将另行公告。

　　3．赎回费率

　　本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率为0.30％。赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额25％的部分，应当归入基金财产。

　　4．基金管理人可以根据法律法规的规定，在合适时机推出销售服务费收费模式。通过该模式申购获得的基金份额为C类基金份额。投资者申购赎回C类基金份额时无须交纳申购费和赎回费，而是按照一定的费率从基金财产中按日计提销售服务费。销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金管理人应通过定期的审计和监察稽核监督销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。相关年度报告应对该项费用的列支情况做专项说明。

　　5．网上交易费率，请见有关网站公告。

　　6．基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率和销售服务费率。费率如发生变更，基金管理人应最迟于实施前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。

　　7．申购份额与赎回支付金额的计算方式

　　（1）基金申购份额的计算：

　　①A类基金份额（采用前端收费模式）

　　净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

　　申购费用=申购金额-净申购金额

　　申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

　　②B类基金份额（采用后端收费模式）

　　申购份额＝申购金额÷T日基金份额净值

　　③说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额将比选择A类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。

　　（2）基金净赎回金额的计算：

　　①A类基金份额（采用前端收费模式）

　　赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　②B类基金份额（采用后端收费模式）

　　赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端认购/申购费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用－后端认购/申购费用

　　8．基金转换费用详见有关公告。

　　（三）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十五．对招募说明书更新部分的说明

　　本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2011年4月23日公布的《大成财富管理2020生命周期证券投资基金更新招募说明书（2011年第1期）》进行了更新，本更新招募说明书主要更新的内容如下：

　　1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

　　2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

　　3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

　　4．根据最新数据，更新了“十、基金的投资”部分。

　　5．根据最新数据，更新了“十一、基金业绩”部分。

　　6．根据最新公告，更新了“二十四、其他应披露的事项”。

　　7．根据最新情况，更新了“二十五、招募说明书更新部分的说明”。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇一一年十月二十八日

　　时间段

　　权益类证券

　　比例范围

　　固定收益类证券及货币市场工具比例范围

　　基金合同生效日至2010年12月31日

　　0—95%

　　5%—100%

　　2011年1月1日至2015年12月31日

　　0—75%

　　25%—100%

　　2016年1月1日至2020年12月31日

　　0—50%

　　50%—100%

　　2021年1月1日以及该日以后

　　0—20%

　　80%—100%

　　时间段

　　业绩比较基准

　　基金合同生效日至2010年12月31日

　　75%×新华富时中国A600指数＋25%×中国债券总指数

　　2011年1月1日至2015年12月31日

　　45%×沪深300指数＋55%×中国债券总指数

　　2016年1月1日至2020年12月31日

　　25%×沪深300指数＋75%×中国债券总指数

　　2021年1月1日以及该日以后

　　10%×沪深300指数＋90%×中国债券总指数

　　时间段

　　业绩比较基准

　　基金合同生效日至2010年12月31日

　　75%×新华富时中国A600指数＋25%×中国债券总指数

　　2011年1月1日至2015年12月31日

　　45%×新华富时中国A600指数＋55%×中国债券总指数

　　2016年1月1日至2020年12月31日

　　25%×新华富时中国A600指数＋75%×中国债券总指数

　　2021年1月1日以及该日以后

　　10%×新华富时中国A600指数＋90%×中国债券总指数

　　时间段

　　业绩比较基准

　　基金合同生效日至2010年12月31日

　　75%×新华富时中国A600指数＋25%×中国债券总指数

　　2011年1月1日至2015年12月31日

　　45%×沪深300指数＋55%×中国债券总指数

　　2016年1月1日至2020年12月31日

　　25%×沪深300指数＋75%×中国债券总指数

　　2021年1月1日以及该日以后

　　10%×沪深300指数＋90%×中国债券总指数

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　7,550,992,479.98

　　74.36

　　其中：股票

　　7,550,992,479.98

　　74.36

　　2

　　固定收益投资

　　1,681,584,692.32

　　16.56

　　其中：债券

　　1,681,584,692.32

　　16.56

　　资产支持证券

　　-

　　0.00

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　0.00

　　4

　　买入返售金融资产

　　297,500,806.25

　　2.93

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　0.00

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　584,284,462.01

　　5.75

　　6

　　其他资产

　　40,251,114.49

　　0.40

　　7

　　合计

　　10,154,613,555.05

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　0.00

　　B

　　采掘业

　　456,588,796.35

　　4.51

　　C

　　制造业

　　5,485,817,502.80

　　54.14

　　C0

　　食品、饮料

　　1,439,813,810.57

　　14.21

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　15,756,952.80

　　0.16

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　0.00

　　C3

　　造纸、印刷

　　4,497,411.80

　　0.04

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　345,847,471.00

　　3.41

　　C5

　　电子

　　546,295,886.66

　　5.39

　　C6

　　金属、非金属

　　626,773,168.06

　　6.19

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　849,486,829.61

　　8.38

　　C8

　　医药、生物制品

　　1,657,345,972.30

　　16.36

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　0.00

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　26,400,000.00

　　0.26

　　E

　　建筑业

　　34,872,615.60

　　0.34

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　0.00

　　G

　　信息技术业

　　395,585,449.06

　　3.90

　　H

　　批发和零售贸易

　　288,693,852.73

　　2.85

　　I

　　金融、保险业

　　441,577,433.88

　　4.36

　　J

　　房地产业

　　118,776,829.56

　　1.17

　　K

　　社会服务业

　　131,680,000.00

　　1.30

　　L

　　传播与文化产业

　　171,000,000.00

　　1.69

　　M

　　综合类

　　-

　　0.00

　　合计

　　7,550,992,479.98

　　74.52

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600267

　　海正药业

　　24,106,760

　　900,146,418.40

　　8.88

　　2

　　600132

　　重庆啤酒

　　9,000,000

　　516,600,000.00

　　5.10

　　3

　　601699

　　潞安环能

　　9,000,000

　　295,290,000.00

　　2.91

　　4

　　600036

　　招商银行

　　21,735,594

　　282,997,433.88

　　2.79

　　5

　　600690

　　青岛海尔

　　9,499,957

　　265,523,798.15

　　2.62

　　6

　　002241

　　歌尔声学

　　9,999,759

　　253,793,883.42

　　2.50

　　7

　　000568

　　泸州老窖

　　5,200,000

　　234,624,000.00

　　2.32

　　8

　　000423

　　东阿阿胶

　　5,500,000

　　226,930,000.00

　　2.24

　　9

　　600519

　　贵州茅台

　　952,831

　　202,600,455.53

　　2.00

　　10

　　600703

　　三安光电

　　12,000,000

　　196,800,000.00

　　1.94

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　288,718,000.00

　　2.85

　　2

　　央行票据

　　774,900,000.00

　　7.65

　　3

　　金融债券

　　149,650,000.00

　　1.48

　　其中：政策性金融债

　　149,650,000.00

　　1.48

　　4

　　企业债券

　　8,160,585.62

　　0.08

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　0.00

　　6

　　中期票据

　　-

　　0.00

　　7

　　可转债

　　460,156,106.70

　　4.54

　　8

　　其他

　　-

　　0.00

　　9

　　合计

　　1,681,584,692.32

　　16.59

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　1101018

　　11央行票据18

　　6,000,000

　　579,540,000.00

　　5.72

　　2

　　113002

　　工行转债

　　1,964,460

　　232,729,576.20

　　2.30

　　3

　　110015

　　石化转债

　　2,108,730

　　227,426,530.50

　　2.24

　　4

　　110011

　　11附息国债11

　　2,000,000

　　198,880,000.00

　　1.96

　　5

　　1001077

　　10央行票据77

　　2,000,000

　　195,360,000.00

　　1.93

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　3,787,881.28

　　2

　　应收证券清算款

　　17,452,118.19

　　3

　　应收股利

　　3,780,000.00

　　4

　　应收利息

　　15,133,450.06

　　5

　　应收申购款

　　97,664.96

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　40,251,114.49

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　232,729,576.20

　　2.30

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2006.9.13-2006.12.31

　　38.77%

　　1.18%

　　33.50%

　　0.97%

　　5.27%

　　0.21%

　　2007.1.1-2007.12.31

　　136.19%

　　2.00%

　　104.24%

　　1.72%

　　31.95%

　　0.28%

　　2008.1.1-2008.12.31

　　-56.52%

　　2.18%

　　-52.05%

　　2.29%

　　-4.47%

　　-0.11%

　　2009.1.1.-2009.12.31

　　67.51%

　　1.80%

　　66.78%

　　1.53%

　　0.73%

　　0.27%

　　2010.1.1-2010.12.31

　　12.57%

　　1.52%

　　-4.47%

　　1.17%

　　17.04%

　　0.35%

　　2011.1.1-2011.6.30

　　-8.74%

　　1.06%

　　-0.45%

　　0.56%

　　-8.29%

　　0.50%

　　2006.9.13-2011.6.30

　　145.24%

　　1.80%

　　106.35%

　　1.62%

　　38.89%

　　0.18%

　　时间段

　　权益类证券比例范围

　　固定收益类证券及货币市场工具比例范围

　　基金合同生效日至2010年12月31日

　　0－95%

　　5%－100%

　　2011年1年1日至2015年12月31日

　　0－75%

　　25%－100%

　　2016年1月1日至2020年12月31日

　　0—50%

　　50%－100%

　　2021年1月1日以及该日以后

　　0—20%

　　80%－100%

　　时间段

　　年管理费率

　　基金合同生效日至2010年12月31日

　　1.5%

　　2011年1月1日至2015年12月31日

　　1.4%

　　2016年1月1日至2020年12月31日

　　1.2%

　　2021年1月1日以及该日以后

　　0.8%

　　时间段

　　年托管费率

　　基金合同生效日至2015年12月31日

　　0.25%

　　2016年1月1日至2020年12月31日

　　0.23%

　　2021年1月1日以及该日以后

　　0.20%

　　申购金额M

　　基金合同生效日至2010年12月31日

　　2011年1月1日至2015年12月31日

　　2016年1月1日至2020年12月31日

　　2021年1月1日以及该日以后

　　M＜50万

　　1.50%

　　1.40%

　　1.20%

　　1.00%

　　50万≤M＜200万

　　1.20%

　　1.10%

　　1.00%

　　0.80%

　　200万≤M＜500万

　　0.80%

　　0.70%

　　0.60%

　　0.50%

　　M≥500万

　　每笔1000元

　　每笔1000元

　　每笔1000元

　　每笔1000元

　　持有基金时间T

　　基金合同生效日至2015年12月31日

　　T＜1年

　　1.80%

　　1年≤T＜2年

　　1.20%

　　2年≤T＜3年

　　0.80%

　　3年≤T＜5年

　　0.40%

　　T≥5年

　　0 (来源：上海证券报)