(上接B79版)
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日，基金托管人
中信银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告所列财务数据未
相关公司股票走势
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经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（一）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（三）其他资产构成。
（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
9、开放式基金份额变动
银河银信添利债券2011年第二季度基金份额的变动情况如下表：
单位：份
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。
1、银河银信添利债券份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截至2011年6月30日）
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
银河银信添利债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年3月14日至2011年06月30日）
1．银河银信添利债券A
2．银河银信添利债券B
十三、基金的费用
（一）与基金运作有关的费用
1、费用构成：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）销售服务费；
（4）投资交易费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的基金信息披露费；
（7）基金合同生效后的会计师费、律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下：
H=E×0.65%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。
根据<<银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告>>，基金于2008年5月23日始实施分级，分级后本基金设两级基金：A类基金份额和B类基金份额，其中A类基金不再计提销售服务费，B类基金按原来0.40%的年费率继续计提。
B级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的基金销售服务费＝前一日基金份额的基金资产净值×0.40％÷当年天数
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师费、律师费、信息披露费等不列入基金费用。
4、基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、银河银信添利债券A收取申购费，银河银信添利债券B不收取申购费
2、本基金赎回费用
（1）本基金赎回费率
持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含
30日）的基金份额，不收取赎回费用；
（2）本基金赎回费计算公式
赎回费用＝赎回份额*赎回当日基金份额净值* 赎回费率
（3）本基金赎回费收取方式
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。
3、基金转换费
本基金可与本公司其他开放式基金转换，具体转换费用收取情况在基金转换开始公告中列明。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
银河银信添利债券型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：
1、“第三节 基金管理人” 之基金管理人概况，法定代表人由李锡奎变更为徐旭；“主要人员情况”中，根据《银河基金管理有限公司章程》的相关规定，公司董事会于2010年11月进行了换届选举：李锡奎不再担任董事长，戴宪生、李洪、裴勇不再担任董事，傅丰祥、秦荣生不再担任独立董事、王长慧不再担任监事；不再披露以上人员情况；原总经理熊科金同志因个人原因离职，经公司第三届董事会审议，暂由副总经理尤象都同志代为履行总经理职务，不再披露总经理熊科金先生情况。新增董事长徐旭女士， 董事张国臣先生、董事凌有法先生、董事熊科金先生、独立董事沈祥荣先生、独立董事樊纲先生、监事吕红玲女士、副总经理尤象都先生（代为履行总经理职务）、副总经理陈勇先生情况简介；“本基金基金经理”由陆栋梁先生变更为韩晶先生；投资决策委员会成员因原总经理熊科金同志因个人原因离职，熊科金不再是投资决策委员会成员。
2、“四、 基金托管人”之“（三）基金托管业务经营情况”，根据实际情况进行了相应更新。
3、在“五、相关服务机构”中，场外代销机构增加
华夏银行股份有限公司、
北京银行股份有限公司、
西南证券股份有限公司的简介，其他销售机构按实际情况进行更新。
4、在 “十一、 基金的投资”中“基金投资组合报告”，报告截止日为2011年6月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，未经审计。
5、“十二、 基金的业绩”中对基金成立以来至2011年6月30日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。
6、“二十四、其他应披露事项”中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上进行的信息披露。
银河基金管理有限公司
二○一一年十月二十八日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
15,271,300.53
4.16
其中：股票
15,271,300.53
4.16
2
固定收益投资
324,363,483.61
88.34
其中：债券
324,363,483.61
88.34
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
20,000,000.00
5.45
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
2,437,015.68
0.66
6
其他资产
5,092,786.31
1.39
7
合计
367,164,586.13
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
-
-
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
-
-
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
15,271,300.53
4.20
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
15,271,300.53
4.20
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
-
-
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
-
-
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
15,271,300.53
4.20
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
15,271,300.53
4.20
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
601258
庞大集团 521,739
15,271,300.53
4.20
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
93,648,798.30
25.75
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
159,047,594.00
43.73
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
71,667,091.31
19.71
8
其他
-
-
9
合计
324,363,483.61
89.19
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
078065
07红豆债
300,000
31,194,000.00
8.58
2
010203
02国债⑶
310,000
30,649,700.00
8.43
3
122845
11横店债
300,000
30,150,000.00
8.29
4
010112
21国债⑿
302,140
30,138,465.00
8.29
5
1080133
10天业债
300,000
29,568,000.00
8.13
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
250,000.00
2
应收证券清算款
3,894.44
3
应收股利
-
4
应收利息
4,829,589.83
5
应收申购款
9,302.04
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,092,786.31
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
23,558,944.20
6.48
2
113001
中行转债
17,531,559.00
4.82
3
110003
新钢转债
15,163,642.00
4.17
4
125731
美丰转债
4,786,503.71
1.32
5
110009
双良转债
4,487,600.00
1.23
6
110007
博汇转债
1,479,455.00
0.41
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
601258
庞大集团
15,271,300.53
4.20
新股锁定
项目
银河银信添利债券A
银河银信添利债券B
本报告期期初基金份额总额
182,888,370.61
239,514,355.49
本报告期基金总申购份额
2,720,911.98
1,765,889.21
减:本报告期基金总赎回份额
11,127,339.87
44,870,654.68
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
174,481,942.72
196,409,590.02
阶段
净值
增长率
净值增长率标准差
业绩比较基准收益率
业绩比较基准收益率标准差
-
-
2007.3.14-2007.12.31
14.15%
0.22%
-0.38%
0.06%
14.53%
0.16%
银河银信添利债券A
2008.1.1-2008.12.31
6.27%
0.20%
8.22%
0.06%
-1.95%
0.14%
2009.1.1-2009.12.31
6.34％
0.21％
1.98％
0.04％
4.36％
0.17％
2010.1.1-2010.12.31
2.13%
0.24%
2.64%
0.06%
-0.51%
0.18%
2011.1.1-2011.06.30
-2.05%
0.18%
1.17%
0.02%
-3.22%
0.16%
自基金成立起至今
29.05%
0.22%
14.01%
0.06%
15.04%
0.16%
银河银信添利债券B
2008.1.1-2008.12.31
6.04%
0.20%
8.22%
0.06%
-2.18%
0.14%
2009.1.1-2009.12.31
5.87％
0.21％
1.98％
0.04％
3.89％
0.17％
2010.1.1-2010.12.31
1.68%
0.24%
2.64%
0.06%
-0.96%
0.18%
2011.1.1-2011.06.30
-2.25%
0.18%
1.17%
0.02%
-3.42%
0.16%
自基金成立起至今
27.37%
0.22%
14.01%
0.06%
13.36%
0.16% (来源：上海证券报)
(责任编辑：王旻洁)
来源：中国证券网·上海证券报
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